基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年01月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发大盘成长混合型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2007年6月13日至2008年12月31日)
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
投资决策的内部控制方面,投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,超过一定投资比例后必须来源于核心股票库,或通过投资决策委员会的审批;公司建立严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在交易过程中,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,不同投资组合经理下达的对同一证券的交易指令,由同一交易员执行。交易员通过投资交易系统,公平对待各投资组合。
督察长、监察稽核部以及绩效评估与风险管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控、准实时监控及预警,实现投资风险的事中和事后风险控制;金融工程部绩效评估与风险管理岗通过技术系统平台,及时有效地评估投资组合的绩效和风险状况,对投资风险进行事后的评估及管理。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为混合型基金。本公司旗下共有4只混合型基金,其他3只为广发优选基金、广发聚富基金及广发稳健增长基金。报告期内,本基金净值增长率与本公司旗下其他混合型基金净值增长率的差异均未超过5%。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合,未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
1.市场回顾
四季度,全球宏观经济进一步恶化,各项经济指标频创历史新低。与此同时,各国政府的拯救经济政策也在这一季度高密度的颁布。A股市场经历了大幅的急跌与反弹。在极其不利的经济数据刺激下,A股市场在第四季度创下2008年年内最低点,达到1664.93点。随后由于国家密集出台救经济政策,A股市场出现了一轮年内最大反弹,与国家政策相关的板块涨幅巨大,普遍都在50%以上。其中水泥,电力设备等板块反弹幅度巨大,个股翻番的现象不少。中小板也是这轮反弹的焦点,涨幅在100%的个股占很大比例。相反,大盘蓝筹股的表现十分逊色,不仅反弹幅度甚小,个股甚至创新低。第四季度是结构分化开始的一个季度。
2.操作回顾
四季度的仓位有所提高,减持了一些银行、交通运输,相应地,也增持了一些医药,电力设备。
3.未来展望
宏观经济的不确定性决定了投资者对于未来预期的摇摆,市场会维持震荡走势。目前从市场整体估值来看,出现结构性分化,预期增长较确定的行业的估值普遍都较高,而预期较差或者没有外力因素推进改善的行业则一直维持在较低的估值水平。预计在未来一段时间,这种结构性分化的局面依旧维持。本基金将紧密跟踪经济状况变化,及时调整预期,灵活配置行业。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名股票的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.8.2本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发大盘成长混合型证券投资基金募集的文件;
2.《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》;
3.《广发大盘成长混合型证券投资基金托管协议》;
4.《广发大盘成长混合型证券投资基金招募说明书》及其更新版;
5.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
6.本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值公告及其他公告。
7.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
7.3 查阅方式
1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。
投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83936999,或发电子邮件:services@gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇〇九年一月二十二日
基金简称: | 广发大盘 |
交易代码: | 270007(前端)、270017(后端) |
基金运作方式: | 契约型开放式 |
基金合同生效日: | 2007年6月13日 |
报告期末基金份额总额: | 17,066,937,518.51份 |
投资目标: | 依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场,通过投资于成长性较好的大市值公司股票,追求基金资产的长期稳定增值。 |
投资策略: | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金通过“自下而上”为主的股票分析流程,以成长性分析为重点,对大市值公司的基本面进行科学、全面的考察,挖掘投资机会,构建股票投资组合;通过利率预测、收益率曲线模拟、债券资产类别配置和债券分析进行债券投资;同时严格遵守有关权证投资的比例限制。 |
业绩比较基准: | 75%* 沪深300指数+25%*上证国债指数 |
风险收益特征: | 较高风险,较高收益 |
基金管理人: | 广发基金管理有限公司 |
基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2008年10月1日-2008年12月31日) |
1.本期已实现收益 | -843,256,496.49 |
2.本期利润 | -708,250,507.85 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0413 |
4.期末基金资产净值 | 9,388,701,656.04 |
5.期末基金份额净值 | 0.5501 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -6.92% | 1.74% | -13.17% | 2.28% | 6.25% | -0.54% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
李琛 | 本基金的基金经理 | 2007-6-13 | - | 8 | 李琛,女,中国籍,经济学学士,8年证券从业经历,持有证券业执业资格证书,2000年7月至2002年8月任职于广发证券股份有限公司,2002年8月至2007年6月先后任广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部中央交易室主管,2007年6月13日起任本基金基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 5,688,038,660.22 | 60.20 |
其中:股票 | 5,688,038,660.22 | 60.20 | |
2 | 固定收益投资 | 2,309,314,979.60 | 24.44 |
其中:债券 | 2,309,314,979.60 | 24.44 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,384,615,492.83 | 14.65 |
6 | 其他资产 | 66,134,229.02 | 0.70 |
7 | 合计 | 9,448,103,361.67 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 8,849,203.29 | 0.09 |
B | 采掘业 | 439,727,725.55 | 4.68 |
C | 制造业 | 1,867,511,608.69 | 19.89 |
C0 | 食品、饮料 | 276,731,394.47 | 2.95 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 71,001,391.29 | 0.76 |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | 24,935,898.30 | 0.27 |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 187,517,424.17 | 2.00 |
C5 | 电子 | 19,514,962.35 | 0.21 |
C6 | 金属、非金属 | 315,116,020.83 | 3.36 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 769,643,744.30 | 8.20 |
C8 | 医药、生物制品 | 195,105,578.58 | 2.08 |
C99 | 其他制造业 | 7,945,194.40 | 0.08 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 54,828,885.50 | 0.58 |
E | 建筑业 | 143,489,629.70 | 1.53 |
F | 交通运输、仓储业 | 290,809,488.65 | 3.10 |
G | 信息技术业 | 168,094,148.80 | 1.79 |
H | 批发和零售贸易 | 513,363,009.10 | 5.47 |
I | 金融、保险业 | 1,217,443,093.40 | 12.97 |
J | 房地产业 | 922,098,847.06 | 9.82 |
K | 社会服务业 | - | - |
L | 传播与文化产业 | 57,221,492.38 | 0.61 |
M | 综合类 | 4,601,528.10 | 0.05 |
合计 | 5,688,038,660.22 | 60.58 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600000 | 浦发银行 | 26,326,978 | 348,832,458.50 | 3.72 |
2 | 002024 | 苏宁电器 | 17,421,168 | 312,013,118.88 | 3.32 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 19,824,290 | 289,434,634.00 | 3.08 |
4 | 600048 | 保利地产 | 18,457,937 | 265,794,292.80 | 2.83 |
5 | 600383 | 金地集团 | 39,529,466 | 257,336,823.66 | 2.74 |
6 | 600089 | 特变电工 | 10,388,200 | 248,070,216.00 | 2.64 |
7 | 000001 | 深发展A | 24,103,300 | 228,017,218.00 | 2.43 |
8 | 000002 | 万 科A | 34,645,140 | 223,461,153.00 | 2.38 |
9 | 600519 | 贵州茅台 | 1,513,245 | 164,489,731.50 | 1.75 |
10 | 601666 | 平煤股份 | 12,706,119 | 158,572,365.12 | 1.69 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值 比例(%) |
1 | 国家债券 | 311,070,000.00 | 3.31 |
2 | 央行票据 | 1,486,925,000.00 | 15.84 |
3 | 金融债券 | 351,418,000.00 | 3.74 |
其中:政策性金融债 | 351,418,000.00 | 3.74 | |
4 | 企业债券 | 18,084,979.60 | 0.19 |
5 | 企业短期融资券 | 141,817,000.00 | 1.51 |
6 | 可转债 | - | - |
7 | 其他 | - | - |
8 | 合计 | 2,309,314,979.60 | 24.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 0801098 | 08央票98 | 10,000,000 | 979,400,000.00 | 10.43 |
2 | 080019 | 08国债19 | 3,000,000 | 311,070,000.00 | 3.31 |
3 | 0302020 | 03国开02 | 1,300,000 | 141,258,000.00 | 1.50 |
4 | 0801047 | 08央票47 | 1,000,000 | 106,900,000.00 | 1.14 |
5 | 080416 | 08农发16 | 1,000,000 | 106,190,000.00 | 1.13 |
序号 | 名称 | 金额(人民币元) |
1 | 存出保证金 | 1,500,000.00 |
2 | 应收证券清算款 | 30,241,962.97 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 34,212,295.68 |
5 | 应收申购款 | 179,970.37 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 66,134,229.02 |
报告期期初基金份额总额 | 17,294,142,768.98 |
报告期期间基金总申购份额 | 19,499,977.52 |
报告期期间基金总赎回份额 | 246,705,227.99 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 17,066,937,518.51 |
广发大盘成长混合型证券投资基金
2008年第四季度报告
2008年12月31日
基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇〇九年一月二十二日