友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金
2009年年度报告摘要
2009年12月31日
基金管理人:友邦华泰基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2010年03月26日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金的业绩基准由中信标普300指数和中信国债指数按照70%与30%之比构建,并每日进行再平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:图示日期为2005年4月27日至2009年12月31日。
按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条(二)投资范围、(八)投资组合中规定的各项比例,投资于股票的比例为基金净资产的60%-90%,债券投资为基金净资产的0%-40%。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:基金合同生效日为2005年4月27日,2005年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司。友邦华泰基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。股东构成为AIG Global Investment Corp.、华泰证券股份有限公司和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资额分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金、友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、友邦华泰积极成长混合型证券投资基金、友邦华泰价值增长股票型证券投资基金、友邦华泰货币市场证券投资基金、友邦华泰行业领先股票型证券投资基金。截至2009年12月31日,公司基金管理规模为220.68亿元。
注:公司外方股东AIG Global Investment Corp. (美国国际集团投资股份有限公司或简称“AIGGIC”)因重组原因,已于2009年 12月31日并入PineBridge Investments LLC (柏瑞投资有限责任公司或简称“PineBridge Investments”) ,因此AIGGIC的名称变为“PineBridge Investments LLC”。公司已将外方股东的上述变动情况及股东更名报告材料上报中国证监会,目前尚待批准。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
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注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离职日期指基金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2009年在天量信贷和扩大内需政策刺激下,中国经济迅速走出下降通道,GDP增速逐季提高,并于四季达到全球金融危机前较高水平。在市场流动性和经济复苏超预期的刺激下,投资者信心恢复,股票指数大幅上涨,股票市场呈现牛市行情。全年沪深300上涨96.71%,中证500上涨131%。与内需及通胀相关行业普遍表现较好,汽车、煤炭、有色及家电行业涨幅居前。房地产行业由于房价高企再度成为关注焦点,在政策调控打压下,2009年下半年表现较差。其他行业中,铁路、建筑、电力及石油涨幅落后。
报告期,本基金净值表现未能超越业绩比较基准,原因分析如下:
年初对行情准备不足,仓位过低,结构上以蓝筹股和防御型行业为主;虽然在一季度末及二季度抓住了通胀主线,但在三季度市场在信贷政策调整所造成的市场下跌中受损较大;三季度末市场在“经济调结构”下,小盘股表现开始远好于大盘股,而本基金持仓却偏重于大盘股。
回顾2009年,由于对流动性发动,信贷支持的经济回暖引发的行情预期不够,造成基金股票仓位出现波动,同时,在行业配置上对内需龙头汽车、家电超配不够。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为0.6574元,累计净值为2.7339元,本报告期内基金份额净值上涨56.45%,本基金的业绩比较基准上涨61.82%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010年,市场面临因素更加复杂,经济、政策、流动性等各种因素纠结在一起,而且变动趋势和方向出现分歧。从宏观经济和政策相互关系来看,经济复苏态势延续、上市公司利润增速加快,对市场构成一定支撑。但是,为预防经济过热,管理通胀预期,刺激政策逐步退出。货币信贷收紧,流动性预期下降对市场产生不利影响。从市场来看,整体估值水平趋于中性,但行业间估值分化达到历史较高水平。另一方面,流通市值急剧扩张,再融资规模庞大,对估值扩张构成压力。因此,市场趋势性上升机会可能不多,存在着主题性和行业性投资热点,市场可能呈现宽幅振荡格局。
本基金在保持一定仓位,控制风险前提下,积极调整行业配置,加强个股精选,注重把握市场调整后带来的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的80%;基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。本期末,基金可供分配利润为-1,432,729,869.70元,报告期内基金未实施收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。
本基金本期利润3,127,984,910.25元、本期已实现收益1,664,986,841.38元、期末可供分配利润-1,432,729,869.70元。本报告期内,本基金未实施收益分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告”,(普华永道中天审字(2010)第20169号),投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金
报告截止日:2009年12月31日
单位:人民币元
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注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值0.6574元,基金份额总额14,093,927,316.10份。
7.2 利润表
会计主体:友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
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7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1-7.4财务报表由下列负责人签署:
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基金管理公司负责人:陈国杰 主管会计工作负责人:房伟力 会计机构负责人:陈培
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2005]第19号《关于同意友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金设立的批复》核准,由友邦华泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币900,348,752.84元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第48号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》于2005年4月27日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为900,519,775.77份基金份额,其中认购资金利息折合171,022.93份基金份额。本基金的基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金招募说明书》和《友邦华泰基金管理有限公司关于友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定,本基金于2007年9月3日进行了基金份额拆分,拆分比例为2.390029438,并于2007年9月4日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票的比例为基金净资产的60%-90%,债券投资为基金净资产的0%-40%。此外,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的资产比例合计不低于基金净资产的5%。本基金的业绩比较基准为:中信标普300指数×70%+中信国债指数×30%。
本财务报表由本基金的基金管理人友邦华泰基金管理有限公司于2010年3月26日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.6 关联方关系
■
注:
1、根据中国证监会证监许可[2009]921号文《关于核准联合证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》批准,联合证券有限责任公司于2009年9月17日起更名为华泰联合证券有限责任公司。
2、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.7.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
■
7.4.7.1.2 权证交易
金额单位:人民币元
■
7.4.7.1.3 债券交易
金额单位:人民币元
■
7.4.7.1.4 债券回购交易
无。
7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
■
注:上述佣金按股票交易量的千分之一计算,以扣除证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位:人民币元
■
注:本基金应支付基金管理人报酬,按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提,计算方法如下:
H = E × 1.50% ÷ 当年天数
H为每日应支付的管理人报酬
E为前一日的基金资产净值
基金管理人报酬每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位:人民币元
■
注:本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提,计算方法如下:
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
H为每日应支付的托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
■
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本报告期及2008年度,基金管理公司未投资本基金。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本报告期及2008年度,基金管理公司主要股东及其控制的机构未投资本基金。
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
■
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
■
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
■
注:1、本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
■
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
■
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于
www.aig-huatai.com网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
■
注:不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
■
注:不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
8.9.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
8.9.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
■
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
■
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
份额单位:份
■
§10 开放式基金份额变动
单位:份
■
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本基金管理人无重大人事变动。
本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为147,000.00元人民币,该事务所已向本基金提供了5年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
■
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
■
注:1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
1)资金雄厚,信誉良好。
2)财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。
3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求。
4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。
5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3、本报告期内,基金管理人代表基金新增租用了长江证券股份有限公司的专用交易单元,并与友邦华泰积极成长混合型证券投资基金共用招商证券的深圳交易单元。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
基金简称 | 友邦华泰盛世中国股票 |
交易代码 | 460001 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2005年04月27日 |
基金管理人 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
报告期末基金份额总额 | 14,093,927,316.10 |
基金合同存续期 | 不定期 |
投资目标 | 主要通过股票选择,辅以适度的大类资产配置调整,追求管理资产的长期稳定增值。 |
投资策略 | 本基金以股票类资产为主要投资工具,通过精选个股获取资产的长期增值;以债券类资产作为降低组合风险的策略性投资工具,通过适当的大类资产配置来降低组合的系统性风险。 |
业绩比较基准 | 中信标普300指数×70%+中信国债指数×30% |
风险收益特征 | 较高风险、较高收益 |
项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
名称 | 友邦华泰基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | |
信息披露负责人 | 姓名 | 陈晖 | 唐州徽 |
联系电话 | 021-38601777 | 010-66594855 | |
电子邮箱 | cs4008880001@aig-huatai.com | tgxxpl@bank-of-china.com | |
客户服务电话 | 400-888-0001 | 95566 | |
传真 | 021-38601799 | 010-66594942 |
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.aig-huatai.com |
基金年度报告备置地点 | 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 |
3.1.1 期间数据和指标 | 2009 年 | 2008 年 | 2007 年 |
本期已实现收益 | 1,664,986,841.38 | -5,635,424,415.31 | 480,303,848.86 |
本期利润 | 3,127,984,910.25 | -6,999,171,826.17 | 1,184,298,719.46 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2305 | -0.5343 | 0.2749 |
本期加权平均净值利润率 | 40.05% | -77.17% | 25.80% |
本期基金份额净值增长率 | 56.45% | -51.94% | 137.79% |
3.1.2 期末数据和指标 | 2009年末 | 2008年末 | 2007年末 |
期末可供分配利润 | -1,432,729,869.70 | -2,967,733,760.48 | 3,606,763,733.15 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1017 | -0.2268 | 0.2722 |
期末基金资产净值 | 9,265,787,473.04 | 5,499,105,977.45 | 13,403,111,697.76 |
期末基金份额净值 | 0.6574 | 0.4202 | 1.0117 |
3.1.3 累计期末指标 | 2009年末 | 2008年末 | 2007年末 |
基金份额累计净值增长率 | 288.83% | 148.54% | 417.17% |
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 16.62% | 1.60% | 13.64% | 1.21% | 2.98% | 0.39% |
过去六个月 | 3.46% | 2.06% | 10.36% | 1.47% | -6.90% | 0.59% |
过去一年 | 56.45% | 1.88% | 61.82% | 1.42% | -5.37% | 0.46% |
过去三年 | 78.78% | 1.98% | 62.99% | 1.75% | 15.79% | 0.23% |
过去五年 | - | - | - | - | - | - |
自基金合同生效日起至今(2005年04月27日-2009年12月31日) | 288.83% | 1.70% | 190.10% | 1.51% | 98.73% | 0.19% |
年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
2009年 | — | — | — | — | — |
2008年 | 0.660 | 371,065,948.27 | 425,680,470.82 | 796,746,419.09 | 12月25日实施 |
2007年 | 6.000 | 205,686,801.74 | 97,414,020.42 | 303,100,822.16 | 1月19日实施 |
合计 | 6.660 | 576,752,750.01 | 523,094,491.24 | 1,099,847,241.25 |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理 (助理)期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
梁丰 | 本基金的基金经理 | 2007年07月26日 | 2009年11月18日 | 16年 | 梁丰先生,经济学硕士。历任中信集团中大投资管理有限公司证券投资部总经理、总经理助理、中信基金股权投资部总监、2004年3月至2006年1月任中信经典配置基金的基金经理,2005年11月至2007年4月任中信红利精选股票基金的基金经理。2007年4月加入友邦华泰基金管理有限公司,2007年7月26日至2009年11月18日任友邦盛世基金经理,2009年8月3日起任友邦行业基金经理。 |
汪晖 | 本基金的基金经理、投资部总监 | 2009年11月18日 | - | 16年 | 汪晖先生,硕士。历任华泰证券股份有限公司高级经理、华宝信托投资有限公司信托基金经理、华泰证券股份有限公司投资经理。2004年7月加入友邦华泰基金管理有限公司,历任友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金经理助理、友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理、友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金经理。2008年7月起任友邦华泰价值增长股票型证券投资基金基金经理。2009年8月起任友邦华泰投资部副总监,2009年11月18日起兼任友邦盛世基金经理,2009年12月起任友邦华泰投资部总监。 |
郭楷泽 | 本基金的基金经理 | 2008年09月03日 | - | 13年 | 郭楷泽先生,复旦大学工商管理硕士。历任中信集团深圳中大投资管理有限公司研究员、投资经理,中信基金管理有限公司研究员、基金经理、投委会成员。2005年9月至2007年3月任中信经典配置基金投资经理,2007年4月至2008年5月任中信红利精选基金的基金经理。2008年6月,加入友邦华泰基金管理有限公司。2008年9月起任友邦华泰盛世中国股票型基金基金经理。 |
吕慧建 | 本基金的基金经理助理 | 2007年11月26日 | 2009年11月18日 | 12年 | 吕慧建先生,1992年毕业于中国金融学院金融专业,1998年获新加坡国立大学MBA学位。曾就职于深圳发展银行;1998年7月至2003年1月历任中信集团中大投资管理有限责任公司高级证券分析师、上海业务总部副总、董事会秘书;2003年2月至2007年6月期间在中信基金管理有限公司分别担任营销总监及行业研究员;2007年6月加入我公司,担任高级研究员,2007年11月起任基金经理助理。自2009年11月起担任友邦华泰行业领先基金的基金经理。 |
资 产 | 附注号 | 本期末 2009年12月31日 | 上年度末 2008年12月31日 |
资 产: | |||
银行存款 | 7.4.7.1 | 623,398,638.47 | 1,572,110,365.86 |
结算备付金 | - | 14,985,579.79 | |
存出保证金 | 7,594,310.34 | 2,669,545.66 | |
交易性金融资产 | 7.4.7.2 | 8,434,219,847.37 | 3,954,432,246.59 |
其中:股票投资 | 7,963,123,412.77 | 3,413,079,246.59 | |
债券投资 | 471,096,434.60 | 541,353,000.00 | |
资产支持证券投资 | - | - | |
衍生金融资产 | 7.4.7.3 | - | - |
买入返售金融资产 | 7.4.7.4 | - | - |
应收证券清算款 | - | 6,445,578.10 | |
应收利息 | 7.4.7.5 | 6,042,692.31 | 17,933,218.37 |
应收股利 | - | - | |
应收申购款 | 220,743,951.26 | 1,871,034.86 | |
其他资产 | 7.4.7.6 | - | - |
资产总计 | 9,291,999,439.75 | 5,570,447,569.23 | |
负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2009年12月31日 | 上年度末 2008年12月31日 |
负 债: | |||
短期借款 | - | - | |
交易性金融负债 | - | - | |
衍生金融负债 | - | - | |
卖出回购金融资产款 | - | - | |
应付证券清算款 | - | 54,050,621.73 | |
应付赎回款 | 8,789,481.82 | 1,299,346.92 | |
应付管理人报酬 | 11,519,544.69 | 7,427,422.03 | |
应付托管费 | 1,919,924.11 | 1,237,903.68 | |
应付销售服务费 | - | - | |
应付交易费用 | 7.4.7.7 | 1,827,742.53 | 5,352,832.26 |
应交税费 | - | - | |
应付利息 | - | - | |
应付利润 | - | - | |
其他负债 | 7.4.7.8 | 2,155,273.56 | 1,973,465.16 |
负债合计 | 26,211,966.71 | 71,341,591.78 | |
所有者权益: | |||
实收基金 | 7.4.7.9 | 5,896,961,609.50 | 5,475,348,949.59 |
未分配利润 | 7.4.7.10 | 3,368,825,863.54 | 23,757,027.86 |
所有者权益合计 | 9,265,787,473.04 | 5,499,105,977.45 | |
负债和所有者权益总计 | 9,291,999,439.75 | 5,570,447,569.23 |
项 目 | 附注号 | 本期 2009年01月01日-2009年12月31日 | 上年度可比期间 2008年01月01日-2008年12月31日 |
一、收入 | 3,342,399,228.16 | -6,785,460,991.64 | |
1.利息收入 | 16,298,304.67 | 31,730,442.99 | |
其中:存款利息收入 | 7.4.7.11 | 7,296,617.31 | 10,398,789.76 |
债券利息收入 | 8,954,559.51 | 19,121,877.97 | |
资产支持证券利息收入 | - | - | |
买入返售金融资产收入 | 47,127.85 | 2,209,775.26 | |
2.投资收益 | 1,861,465,315.22 | -5,456,731,767.35 | |
其中:股票投资收益 | 7.4.7.12 | 1,867,864,585.67 | -5,543,573,961.31 |
债券投资收益 | 7.4.7.13 | -66,745,920.37 | 6,510,557.15 |
资产支持证券投资收益 | - | - | |
衍生工具收益 | 7.4.7.14 | - | 10,277,343.65 |
股利收益 | 7.4.7.15 | 60,346,649.92 | 70,054,293.16 |
3.公允价值变动收益 | 7.4.7.16 | 1,462,998,068.87 | -1,363,747,410.86 |
4.其他收入 | 7.4.7.17 | 1,637,539.40 | 3,287,743.58 |
减:二、费用 | 214,414,317.91 | 213,710,834.53 | |
1.管理人报酬 | 116,080,228.23 | 137,101,982.19 | |
2.托管费 | 19,346,704.71 | 22,850,330.38 | |
3.销售服务费 | - | - | |
4.交易费用 | 7.4.7.18 | 78,394,675.92 | 53,185,004.13 |
5.利息支出 | 122,798.39 | 62,118.95 | |
其中:卖出回购金融资产支出 | 122,798.39 | 62,118.95 | |
6.其他费用 | 7.4.7.19 | 469,910.66 | 511,398.88 |
三、利润总额 | 3,127,984,910.25 | -6,999,171,826.17 |
项 目 | 本期 2009年01月01日-2009年12月31日 | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 5,475,348,949.59 | 23,757,027.86 | 5,499,105,977.45 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | 3,127,984,910.25 | 3,127,984,910.25 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | 421,612,659.91 | 217,083,925.43 | 638,696,585.34 |
其中:1.基金申购款 | 1,711,288,396.06 | 811,367,865.54 | 2,522,656,261.60 |
2.基金赎回款 | -1,289,675,736.15 | -594,283,940.11 | -1,883,959,676.26 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 | - | - | - |
五、期末所有者权益(基金净值) | 5,896,961,609.50 | 3,368,825,863.54 | 9,265,787,473.04 |
项 目 | 上年度可比期间 2008年01月01日-2008年12月31日 | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 5,543,373,598.18 | 7,859,738,099.58 | 13,403,111,697.76 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | -6,999,171,826.17 | -6,999,171,826.17 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | -68,024,648.59 | -40,062,826.46 | -108,087,475.05 |
其中:1.基金申购款 | 1,558,556,456.90 | 1,304,483,792.68 | 2,863,040,249.58 |
2.基金赎回款 | -1,626,581,105.49 | -1,344,546,619.14 | -2,971,127,724.63 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 | - | -796,746,419.09 | -796,746,419.09 |
五、期末所有者权益(基金净值) | 5,475,348,949.59 | 23,757,027.86 | 5,499,105,977.45 |
关联方名称 | 与本基金的关系 |
友邦华泰基金管理有限公司 | 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 |
中国银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
AIG Global Investment Corp.(AIGGIC) | 基金管理人的股东 |
华泰证券股份有限公司 | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 基金管理人的股东 |
华泰联合证券有限责任公司 | 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构 |
关联方名称 | 本期 2009年01月01日-2009年12月31日 | 上年度可比期间 2008年01月01日-2008年12月31日 | ||
成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
华泰证券股份有限公司 | 5,611,547,484.02 | 10.86% | 4,896,146,134.08 | 22.44% |
华泰联合证券有限责任公司 | 2,997,603,394.65 | 5.80% | 841,841,278.38 | 3.86% |
关联方名称 | 本期 2009年01月01日-2009年12月31日 | 上年度可比期间 2008年01月01日-2008年12月31日 | ||
成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
华泰证券股份有限公司 | - | - | 10,803,163.76 | 23.33% |
华泰联合证券有限责任公司 | - | - | 2,670,013.31 | 5.77% |
关联方名称 | 本期 2009年01月01日-2009年12月31日 | 上年度可比期间 2008年01月01日-2008年12月31日 | ||
成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | |
华泰证券股份有限公司 | 60,831,877.55 | 7.20% | 90,295,090.60 | 37.91% |
华泰联合证券有限责任公司 | 12,358,245.50 | 1.46% | 10,318,741.87 | 4.33% |
关联方名称 | 本期 2009年01月01日-2009年12月31日 | |||
当期佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占应付佣金余额的比例 | |
华泰证券股份有限公司 | 4,617,024.39 | 10.66% | 364,060.71 | 19.92% |
华泰联合证券有限责任公司 | 2,547,941.24 | 5.88% | 163,735.11 | 8.96% |
关联方名称 | 上年度可比期间 2008年01月01日-2008年12月31日 | |||
当期佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占应付佣金余额的比例 | |
华泰证券股份有限公司 | 4,129,965.17 | 22.59% | 1,679,175.81 | 31.39% |
华泰联合证券有限责任公司 | 715,562.37 | 3.91% | 294,720.03 | 5.51% |
项目 | 本期 2009年01月01日-2009年12月31日 | 上年度可比期间 2008年01月01日-2008年12月31日 |
当期发生的基金应支付的管理费 | 116,080,228.23 | 137,101,982.19 |
其中:应支付给销售机构的客户维护费 | 20,360,392.61 | 24,408,666.96 |
项目 | 本期 2009年01月01日-2009年12月31日 | 上年度可比期间 2008年01月01日-2008年12月31日 |
当期发生的基金应支付的托管费 | 19,346,704.71 | 22,850,330.38 |
本期 2009年01月01日-2009年12月31日 | ||||||
银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
中国银行股份有限公司 | - | - | - | - | 384,300,000.00 | 103,918.93 |
上年度可比期间 2008年01月01日-2008年12月31日 | ||||||
银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
中国银行股份有限公司 | 602,268,089.32 | - | - | - | 194,000,000.00 | 61,707.95 |
关联方名称 | 本期 2009年01月01日-2009年12月31日 | 上年度可比期间 2008年01月01日-2008年12月31日 | ||
期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
中国银行股份有限公司 | 623,398,638.47 | 7,018,435.80 | 1,572,110,365.86 | 10,248,364.74 |
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 | ||||||||||
证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流 通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 (单位:股) | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
601117 | 中国化学 | 2009/12/29 | 2010/01/07 | 网上新 股申购 | 5.43 | 5.43 | 14,000 | 76,020.00 | 76,020.00 | - |
300042 | 朗科科技 | 2009/12/28 | 2010/01/08 | 网上新 股申购 | 39.00 | 39.00 | 500 | 19,500.00 | 19,500.00 | - |
300041 | 回天胶业 | 2009/12/28 | 2010/01/08 | 网上新 股申购 | 36.40 | 36.40 | 500 | 18,200.00 | 18,200.00 | - |
002332 | 仙琚制药 | 2009/12/30 | 2010/01/12 | 网上新 股申购 | 8.20 | 8.20 | 500 | 4,100.00 | 4,100.00 | - |
股票 代码 | 股票 名称 | 停牌 日期 | 停牌原因 | 期末估值单价 | 复牌日期 | 复牌开 盘单价 | 数量(股) | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
000709 | 唐钢股份 | 2009/12/16 | 吸收合并 | 7.09 | 2010/01/25 | 6.60 | 14,143,678 | 100,278,677.02 | 100,278,677.02 | 复牌后更名为河北钢铁 |
000623 | 吉林敖东 | 2009/12/28 | 公告重 大事项 | 49.19 | 2010/01/11 | 54.11 | 1,199,901 | 68,919,926.16 | 59,023,130.19 | - |
600739 | 辽宁成大 | 2009/12/28 | 公告重 大事项 | 38.09 | 2010/01/11 | 41.90 | 1,499,955 | 59,802,600.27 | 57,133,285.95 | - |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 7,963,123,412.77 | 85.70 |
其中:股票 | 7,963,123,412.77 | 85.70 | |
2 | 固定收益投资 | 471,096,434.60 | 5.07 |
其中:债券 | 471,096,434.60 | 5.07 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 623,398,638.47 | 6.71 |
6 | 其他资产 | 234,380,953.91 | 2.52 |
7 | 合计 | 9,291,999,439.75 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 31,004,364.85 | 0.33 |
B | 采掘业 | 1,780,832,813.58 | 19.22 |
C | 制造业 | 3,116,704,710.77 | 33.64 |
C0 | 食品、饮料 | 452,113,893.72 | 4.88 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 39,605,955.05 | 0.43 |
C2 | 木材、家具 | 30,963,450.00 | 0.33 |
C3 | 造纸、印刷 | 125,389,930.62 | 1.35 |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 435,161,330.97 | 4.70 |
C5 | 电子 | 53,271,453.16 | 0.57 |
C6 | 金属、非金属 | 851,192,594.92 | 9.19 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 784,619,727.84 | 8.47 |
C8 | 医药、生物制品 | 285,398,436.06 | 3.08 |
C99 | 其他制造业 | 58,987,938.43 | 0.64 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 111,027,656.46 | 1.20 |
E | 建筑业 | 109,947,245.63 | 1.19 |
F | 交通运输、仓储业 | 145,547,483.32 | 1.57 |
G | 信息技术业 | 130,965,895.44 | 1.41 |
H | 批发和零售贸易 | 175,948,045.60 | 1.90 |
I | 金融、保险业 | 1,841,369,297.26 | 19.87 |
J | 房地产业 | 372,763,227.90 | 4.02 |
K | 社会服务业 | 54,787,499.52 | 0.59 |
L | 传播与文化产业 | 72,233,172.44 | 0.78 |
M | 综合类 | 19,992,000.00 | 0.22 |
合计 | 7,963,123,412.77 | 85.94 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 601318 | 中国平安 | 8,660,832 | 477,125,234.88 | 5.15 |
2 | 601699 | 潞安环能 | 6,540,816 | 338,683,452.48 | 3.66 |
3 | 000983 | 西山煤电 | 8,411,632 | 335,540,000.48 | 3.62 |
4 | 000937 | 金牛能源 | 6,509,710 | 270,803,936.00 | 2.92 |
5 | 601088 | 中国神华 | 6,099,842 | 212,396,498.44 | 2.29 |
6 | 601166 | 兴业银行 | 5,142,906 | 207,310,540.86 | 2.24 |
7 | 601328 | 交通银行 | 22,046,953 | 206,139,010.55 | 2.22 |
8 | 600000 | 浦发银行 | 9,425,828 | 204,446,209.32 | 2.21 |
9 | 601601 | 中国太保 | 7,299,932 | 187,024,257.84 | 2.02 |
10 | 601169 | 北京银行 | 8,695,668 | 168,174,219.12 | 1.82 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 000878 | 云南铜业 | 790,727,847.67 | 14.38 |
2 | 601318 | 中国平安 | 771,322,629.25 | 14.03 |
3 | 600030 | 中信证券 | 673,471,220.93 | 12.25 |
4 | 601166 | 兴业银行 | 644,666,908.87 | 11.72 |
5 | 600900 | 长江电力 | 618,913,158.50 | 11.25 |
6 | 000983 | 西山煤电 | 538,407,952.18 | 9.79 |
7 | 600019 | 宝钢股份 | 536,823,095.17 | 9.76 |
8 | 601699 | 潞安环能 | 536,484,649.48 | 9.76 |
9 | 000002 | 万 科A | 514,670,545.17 | 9.36 |
10 | 600000 | 浦发银行 | 488,117,346.60 | 8.88 |
11 | 600036 | 招商银行 | 464,873,988.97 | 8.45 |
12 | 000937 | 金牛能源 | 457,106,099.46 | 8.31 |
13 | 601328 | 交通银行 | 440,827,998.18 | 8.02 |
14 | 600015 | 华夏银行 | 434,974,938.04 | 7.91 |
15 | 000060 | 中金岭南 | 375,410,935.78 | 6.83 |
16 | 601666 | 平煤股份 | 360,089,150.98 | 6.55 |
17 | 600348 | 国阳新能 | 347,212,550.47 | 6.31 |
18 | 601601 | 中国太保 | 330,326,743.72 | 6.01 |
19 | 600048 | 保利地产 | 310,322,411.77 | 5.64 |
20 | 601088 | 中国神华 | 302,840,117.50 | 5.51 |
21 | 600362 | 江西铜业 | 284,638,893.79 | 5.18 |
22 | 601168 | 西部矿业 | 272,426,302.65 | 4.95 |
23 | 600383 | 金地集团 | 264,786,660.08 | 4.82 |
24 | 600123 | 兰花科创 | 264,597,782.27 | 4.81 |
25 | 601899 | 紫金矿业 | 211,317,143.13 | 3.84 |
26 | 000968 | 煤 气 化 | 208,447,576.72 | 3.79 |
27 | 600001 | 邯郸钢铁 | 207,980,593.52 | 3.78 |
28 | 600016 | 民生银行 | 207,111,337.70 | 3.77 |
29 | 600219 | 南山铝业 | 206,893,120.66 | 3.76 |
30 | 000898 | 鞍钢股份 | 197,495,727.87 | 3.59 |
31 | 601001 | 大同煤业 | 195,273,276.35 | 3.55 |
32 | 600675 | 中华企业 | 191,283,703.72 | 3.48 |
33 | 000001 | 深发展A | 189,898,661.28 | 3.45 |
34 | 600508 | 上海能源 | 185,708,896.60 | 3.38 |
35 | 600642 | 申能股份 | 183,357,903.30 | 3.33 |
36 | 601169 | 北京银行 | 180,869,650.14 | 3.29 |
37 | 600837 | 海通证券 | 171,910,284.73 | 3.13 |
38 | 601939 | 建设银行 | 167,204,008.45 | 3.04 |
39 | 000825 | 太钢不锈 | 162,069,793.05 | 2.95 |
40 | 600028 | 中国石化 | 161,298,450.12 | 2.93 |
41 | 600269 | 赣粤高速 | 160,269,102.16 | 2.91 |
42 | 600011 | 华能国际 | 159,141,986.70 | 2.89 |
43 | 600089 | 特变电工 | 158,419,186.59 | 2.88 |
44 | 000686 | 东北证券 | 156,717,947.24 | 2.85 |
45 | 000024 | 招商地产 | 151,635,063.94 | 2.76 |
46 | 600395 | 盘江股份 | 150,814,866.71 | 2.74 |
47 | 600588 | 用友软件 | 146,769,826.13 | 2.67 |
48 | 000932 | 华菱钢铁 | 143,346,689.00 | 2.61 |
49 | 000012 | 南 玻A | 143,192,236.38 | 2.60 |
50 | 600325 | 华发股份 | 141,220,996.77 | 2.57 |
51 | 000562 | 宏源证券 | 140,609,363.11 | 2.56 |
52 | 000630 | 铜陵有色 | 137,242,724.34 | 2.50 |
53 | 601857 | 中国石油 | 134,326,317.87 | 2.44 |
54 | 600963 | 岳阳纸业 | 134,267,429.25 | 2.44 |
55 | 601866 | 中海集运 | 133,524,660.17 | 2.43 |
56 | 600595 | 中孚实业 | 131,928,640.54 | 2.40 |
57 | 600005 | 武钢股份 | 131,831,366.77 | 2.40 |
58 | 600376 | 首开股份 | 129,073,314.81 | 2.35 |
59 | 600432 | 吉恩镍业 | 127,282,064.17 | 2.31 |
60 | 600029 | 南方航空 | 121,059,853.09 | 2.20 |
61 | 600895 | 张江高科 | 117,862,588.72 | 2.14 |
62 | 002024 | 苏宁电器 | 117,585,229.43 | 2.14 |
63 | 600997 | 开滦股份 | 116,204,132.20 | 2.11 |
64 | 000718 | 苏宁环球 | 114,953,984.77 | 2.09 |
65 | 600795 | 国电电力 | 112,301,070.45 | 2.04 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 000878 | 云南铜业 | 939,695,014.42 | 17.09 |
2 | 600030 | 中信证券 | 872,481,839.64 | 15.87 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 653,834,470.92 | 11.89 |
4 | 600900 | 长江电力 | 596,014,669.30 | 10.84 |
5 | 000002 | 万 科A | 528,739,549.69 | 9.62 |
6 | 601328 | 交通银行 | 491,353,534.18 | 8.94 |
7 | 600015 | 华夏银行 | 443,133,298.41 | 8.06 |
8 | 600019 | 宝钢股份 | 440,452,016.23 | 8.01 |
9 | 600036 | 招商银行 | 425,579,659.98 | 7.74 |
10 | 600000 | 浦发银行 | 393,844,960.50 | 7.16 |
11 | 000983 | 西山煤电 | 389,291,747.37 | 7.08 |
12 | 601699 | 潞安环能 | 363,582,336.50 | 6.61 |
13 | 000060 | 中金岭南 | 358,699,141.40 | 6.52 |
14 | 600348 | 国阳新能 | 322,347,054.99 | 5.86 |
15 | 600123 | 兰花科创 | 321,683,963.20 | 5.85 |
16 | 601666 | 平煤股份 | 296,960,164.90 | 5.40 |
17 | 600362 | 江西铜业 | 280,886,541.02 | 5.11 |
18 | 601168 | 西部矿业 | 278,619,113.59 | 5.07 |
19 | 601318 | 中国平安 | 272,742,082.90 | 4.96 |
20 | 000937 | 金牛能源 | 257,653,606.67 | 4.69 |
21 | 000024 | 招商地产 | 256,503,891.55 | 4.66 |
22 | 600016 | 民生银行 | 236,211,895.93 | 4.30 |
23 | 000001 | 深发展A | 216,706,191.85 | 3.94 |
24 | 601766 | 中国南车 | 214,794,017.19 | 3.91 |
25 | 600383 | 金地集团 | 208,770,512.22 | 3.80 |
26 | 600583 | 海油工程 | 208,596,292.90 | 3.79 |
27 | 600675 | 中华企业 | 205,515,652.74 | 3.74 |
28 | 600519 | 贵州茅台 | 204,433,242.65 | 3.72 |
29 | 601001 | 大同煤业 | 200,618,027.24 | 3.65 |
30 | 600048 | 保利地产 | 200,104,325.03 | 3.64 |
31 | 600395 | 盘江股份 | 193,194,926.52 | 3.51 |
32 | 601939 | 建设银行 | 191,545,082.26 | 3.48 |
33 | 000629 | 攀钢钢钒 | 191,379,496.40 | 3.48 |
34 | 600219 | 南山铝业 | 190,564,416.81 | 3.47 |
35 | 600269 | 赣粤高速 | 183,947,879.71 | 3.35 |
36 | 600595 | 中孚实业 | 182,525,567.09 | 3.32 |
37 | 601398 | 工商银行 | 180,412,946.60 | 3.28 |
38 | 600837 | 海通证券 | 180,359,882.24 | 3.28 |
39 | 601899 | 紫金矿业 | 178,083,292.33 | 3.24 |
40 | 600588 | 用友软件 | 175,853,830.64 | 3.20 |
41 | 000630 | 铜陵有色 | 163,070,579.73 | 2.97 |
42 | 600642 | 申能股份 | 162,979,125.44 | 2.96 |
43 | 600011 | 华能国际 | 162,401,434.40 | 2.95 |
44 | 600880 | 博瑞传播 | 158,640,391.48 | 2.88 |
45 | 600428 | 中远航运 | 157,251,826.11 | 2.86 |
46 | 000686 | 东北证券 | 154,495,147.26 | 2.81 |
47 | 000825 | 太钢不锈 | 154,433,543.45 | 2.81 |
48 | 000898 | 鞍钢股份 | 151,319,244.13 | 2.75 |
49 | 601857 | 中国石油 | 150,969,265.89 | 2.75 |
50 | 600694 | 大商股份 | 150,112,198.91 | 2.73 |
51 | 600511 | 国药股份 | 145,708,350.55 | 2.65 |
52 | 000932 | 华菱钢铁 | 144,787,601.59 | 2.63 |
53 | 600028 | 中国石化 | 136,552,842.68 | 2.48 |
54 | 601601 | 中国太保 | 136,223,507.10 | 2.48 |
55 | 000562 | 宏源证券 | 136,206,286.86 | 2.48 |
56 | 600432 | 吉恩镍业 | 134,909,407.59 | 2.45 |
57 | 600895 | 张江高科 | 134,549,889.61 | 2.45 |
58 | 600322 | 天房发展 | 130,407,692.74 | 2.37 |
59 | 600795 | 国电电力 | 125,947,366.95 | 2.29 |
60 | 000792 | 盐湖钾肥 | 124,710,971.72 | 2.27 |
61 | 600325 | 华发股份 | 122,414,483.86 | 2.23 |
62 | 601088 | 中国神华 | 121,815,623.06 | 2.22 |
63 | 600963 | 岳阳纸业 | 121,059,397.41 | 2.20 |
64 | 000968 | 煤 气 化 | 119,506,003.61 | 2.17 |
65 | 000028 | 一致药业 | 118,418,966.84 | 2.15 |
66 | 002024 | 苏宁电器 | 118,319,937.49 | 2.15 |
67 | 000651 | 格力电器 | 110,267,702.08 | 2.01 |
买入股票成本(成交)总额 | 26,632,495,916.84 |
卖出股票收入(成交)总额 | 25,404,682,242.16 |
序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 390,345,000.00 | 4.21 |
其中:政策性金融债 | 390,345,000.00 | 4.21 | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 可转债 | 80,751,434.60 | 0.87 |
7 | 其他 | - | - |
8 | 合计 | 471,096,434.60 | 5.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 080313 | 08进出13 | 2,100,000 | 210,042,000.00 | 2.27 |
2 | 080404 | 08农发04 | 1,500,000 | 150,225,000.00 | 1.62 |
3 | 110598 | 大荒转债 | 495,590 | 80,751,434.60 | 0.87 |
4 | 070222 | 07国开22 | 300,000 | 30,078,000.00 | 0.32 |
序号 | 名称 | 金额 |
1 | 存出保证金 | 7,594,310.34 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 6,042,692.31 |
5 | 应收申购款 | 220,743,951.26 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 234,380,953.91 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110598 | 大荒转债 | 80,751,434.60 | 0.87 |
持有人户数 (户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有 份额 | 占总份额比例 | 持有 份额 | 占总份额比例 | ||
668,627 | 21,078.91 | 2,599,899,202.03 | 18.45% | 11,494,028,114.07 | 81.55% |
项目 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例 |
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 1,382,761.72 | 0.01% |
基金合同生效日(2005年04月27日)基金份额总额 | 900,519,775.77 |
本报告期期初基金份额总额 | 13,086,226,857.64 |
本报告期基金总申购份额 | 4,090,063,272.70 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 3,082,362,814.24 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 14,093,927,316.10 |
券商名称 | 交易单元 数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | ||
成交金额 | 占当期股票成交总额的比例(%) | 佣金 | 占当期佣金总量的比例(%) | ||
华泰证券 | 2 | 5,611,547,484.02 | 10.86 | 4,617,024.39 | 10.66 |
中金公司 | 2 | 5,105,746,590.06 | 9.88 | 4,236,767.10 | 9.78 |
国泰君安 | 1 | 4,965,723,549.54 | 9.61 | 4,220,838.80 | 9.74 |
申银万国 | 1 | 4,953,064,396.02 | 9.59 | 4,210,084.56 | 9.72 |
国金证券 | 1 | 4,405,584,667.15 | 8.53 | 3,744,724.50 | 8.64 |
长江证券 | 1 | 4,198,669,299.08 | 8.13 | 3,568,855.67 | 8.24 |
中信证券 | 1 | 3,857,303,209.05 | 7.47 | 3,134,080.22 | 7.24 |
中信建投 | 1 | 3,785,767,753.07 | 7.33 | 3,217,894.01 | 7.43 |
光大证券 | 1 | 3,045,543,158.82 | 5.90 | 2,474,526.49 | 5.71 |
华泰联合 | 1 | 2,997,603,394.65 | 5.80 | 2,547,941.24 | 5.88 |
安信证券 | 1 | 2,467,726,498.63 | 4.78 | 2,097,564.25 | 4.84 |
中银国际 | 1 | 2,219,897,383.32 | 4.30 | 1,886,883.98 | 4.36 |
中投证券 | 1 | 1,956,208,400.41 | 3.79 | 1,589,442.21 | 3.67 |
北京高华 | 1 | 1,415,572,491.86 | 2.74 | 1,203,228.60 | 2.78 |
齐鲁证券 | 1 | 667,784,102.02 | 1.29 | 567,612.71 | 1.31 |
招商证券 | 1 | 94,022.00 | 0.00 | 76.39 | 0.00 |
银河证券 | 1 | - | - | - | - |
券商名称 | 交易单元 数量 | 债券交易 | |
成交金额 | 占当期成交总额的比例(%) | ||
国泰君安 | 1 | 146,107,426.10 | 17.29 |
申银万国 | 1 | 126,105,233.40 | 14.93 |
中金公司 | 2 | 92,247,109.99 | 10.92 |
中信建投 | 1 | 89,351,374.80 | 10.58 |
安信证券 | 1 | 77,373,510.80 | 9.16 |
国金证券 | 1 | 65,588,783.00 | 7.76 |
华泰证券 | 2 | 60,831,877.55 | 7.20 |
中投证券 | 1 | 58,580,868.56 | 6.93 |
中银国际 | 1 | 38,551,494.10 | 4.56 |
长江证券 | 1 | 23,673,897.70 | 2.80 |
中信证券 | 1 | 21,674,950.99 | 2.57 |
齐鲁证券 | 1 | 16,750,389.50 | 1.98 |
北京高华 | 1 | 15,619,319.10 | 1.85 |
华泰联合 | 1 | 12,358,245.50 | 1.46 |
券商名称 | 交易单元 数量 | 债券回购交易 | |
成交金额 | 占当期成交总额的比例(%) | ||
中信建投 | 1 | 100,000,000.00 | 50.00 |
长江证券 | 1 | 100,000,000.00 | 50.00 |