易方达稳健收益债券型证券投资基金2009年年度报告摘要

2010-03-26 来源：上海证券报

易方达稳健收益债券型证券投资基金

2009年年度报告摘要

2009年12月31日

基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期： 2010年3月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：

1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3. 本基金合同于2008年1月29日生效，合同生效当年期间的数据和指标按实际存续期计算。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.1.1 A级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

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3.2.1.2 B级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达稳健收益债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2008年1月29日至2009年12月31日）

1．易方达稳健收益债券A：

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2．易方达稳健收益债券B：

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注：1.基金合同中关于基金投资比例的约定：

（1）债券等固定收益品种不低于基金资产的80%，其中，可转换债券不高于基金资产的30%；股票等权益类品种不高于基金资产的20%；基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；

（2）同一基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10% ；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

（3）本基金参与股票发行申购，所申报的金额不超过本基金的总资产，所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（4）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的20%；

（5）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

（6）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。

因基金规模、市场变化或上市公司合并等基金管理人之外的因素导致投资组合超出上述约定的规定，基金管理人应在十个交易日内进行调整，以符合有关限制规定。法律法规另有规定时，从其规定。

法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时，基金管理人在履行适当程序后，将相应修改其投资组合限制规定。

2.自易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同生效至报告期末，A级基金份额净值增长率为13.04％，同期业绩比较基准收益率为4.99％；B级基金份额净值增长率为13.71％，同期业绩比较基准收益率为4.99％。

3.本基金转型日期为2008年1月29日。

3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.3.1 A级基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同生效日为2008年1月29日，2008年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。

3.2.3.2 B级基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同生效日为2008年1月29日，2008年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

3.3.1 A级基金过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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3.3.2 B级基金过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元。截至2009年12月31日，公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、广东盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。

自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。

截至2009年12月31日，易方达基金管理有限公司共管理1只封闭式基金、18 只开放式基金，具体包括基金科瑞和易方达科讯股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深300指数基金、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：

1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，对在同一个交易系统中交易的组合，启用投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2009年是中国经济的复苏之年。在积极的财政政策和适度宽松的货币政策的有力推动下，中国经济率先摆脱2008年全球金融危机的不利影响，实现了快速复苏。从全年公布的各项经济数据看，投资、消费和进出口的增长均在不同程度上出现了逐月改善的趋势。

2009年货币信贷出现持续超预期增长，全年人民币各项贷款增加9.59万亿元，同比多增4.69万亿元，创下历史天量。截至2009年12月末，广义货币供应量(M2)余额为60.62万亿元,同比增长27.68%，增幅比上年末高9.86个百分点；狭义货币供应量(M1)余额为22.00万亿元,同比增长32.35%，增幅比上年末高23.29个百分点。

货币信贷的快速增长对经济的复苏提供了有力的支持，但是也使得市场对于未来的通货膨胀预期有所增强。受此影响，债券市场全年出现了震荡下跌的走势。虽然期间由于流动性过剩出现过几次资金推动行情，但是年末收益率曲线还是较年初明显上移。

报告期内，基金根据市场的变化及时调整了投资策略，适当降低了债券的投资比例、加大了股票的投资比例。在债券投资方面采取了相对谨慎的态度，保持相对较低的久期，以投资短期央票和信用级别相对较好的高收益公司债为主，在股票投资方面则相对比较稳健，有选择地参与新股申购。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内基金A级份额净值增长率为4.58%，同期比较基准收益率为-4.44%；B级份额净值增长率为4.90%，同期比较基准收益率为-4.44%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，我们预计中国经济持续复苏的趋势不变，未来两个季度仍将保持相对高速增长。但是，我们也应该看到经济结构的调整远比单纯的经济增长来得更加重要。目前适度宽松的货币政策已经出现了退出的迹象，因此只有经济找到其潜在的合理的增长方式，才能支持其长期健康发展。

对于债券市场而言，近期随着央行加大货币回笼力度，提高央票和回购的发行利率，我们估计收益率曲线短端仍将有所抬升；收益率曲线长端则面对着物价上涨的现实压力，因此债券总体投资形势不容乐观。不过我们预计今年出现如2009年单边下跌情形的可能性也不大，全年债券市场表现将比较震荡。信用产品由于信用利差比较高，未来随着经济逐步好转，存在着一定的投资机会。

未来，本基金将继续采取相对谨慎的债券投资策略，把握信用利差和期限利差下滑的投资机会，同时利用市场的波动进行波段操作。在股票投资方面，本基金将在合同规定的范围内，采取相对稳健的操作策略，力求在防范风险的同时为投资者提供满意的投资收益。

基金管理人将坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所根据中国证监会规定对估值调整的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、投资发展部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。基金管理人未签署与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.7.1 A级基金：

根据相关法律法规及《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金本报告期内应分配利润11,747,260.90元；本报告期内已实施的利润分配15,569,795.80元,其中2009年2月16日实施的分红14,033,064.39元是对2008年度的利润进行分配；本基金本报告期末应分配尚未实施的利润为10,210,529.49元。

4.7.2 B级基金：

根据相关法律法规及《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金本报告期内应分配利润8,005,454.45元；报告期内已实施的利润分配16,372,080.82元,其中2009年2月16日实施的分红15,584,066.87元是对2008年度的利润进行分配；本基金本报告期末应分配尚未实施的利润为7,217,440.50元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达稳健收益债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。

报告期内，本基金已实施收益分配金额尚未达到合同约定比例。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所审计了2009年12月31日的资产负债表、2009年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：易方达稳健收益债券型证券投资基金

报告截止日：2009年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2009年12月31日，A级基金份额净值1.0799元，B级基金份额净值1.0838元；基金份额总额533,184,107.29份，其中，A级基金份额总额322,713,607.83份，B级基金份额总额210,470,499.46份。

7.2 利润表

会计主体：易方达稳健收益债券型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达稳健收益债券型证券投资基金

本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

梁棠张优造陈荣

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

易方达稳健收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据原易方达月月收益中短期债券投资基金(以下简称“原易方达月月收益基金”)基金份额持有人大会2007年12月21日审议通过的《关于易方达月月收益中短期债券投资基金转型的议案》及经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]101号《关于核准易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》核准，由原易方达月月收益基金转型而来。

根据《易方达月月收益中短期债券投资基金转型方案说明书》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致并经中国证监会核准，基金管理人易方达基金管理有限公司将《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》修订为《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》。《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》自2008年1月29日起生效，原《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》同日失效。

本基金自2008年1月29日起，根据申购费用和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的级别。不收取申购费用、收取销售服务费的基金份额等级称为A级；收取申购费用、不收取销售服务费的基金份额等级称为B级。本基金A级、B级两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A级基金份额和B级基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该级别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一级别的基金份额，但各级别基金份额之间不能相互转换。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（4）基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

（5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.6 关联方关系

■

注：根据易方达基金管理有限公司于2009年5月7日发布的公告，公司原股东“广东盈峰集团有限公司”已更名为“广东盈峰投资控股集团有限公司”，股东更名事项已经完成工商变更登记。

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.7.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.7.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.7.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.7.2 关联方报酬

7.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注: 基金管理费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，计算方法如下：

每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×约定年费率/当年天数

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

2008年1月29日之前的约定年费率为0.50%，自2008年1月29日起约定年费率为0.60%。

7.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注: 基金托管费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，计算方法如下：

每日应付的基金托管费=前一日的基金资产净值×约定年费率/当年天数

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

2008年1月29日之前的约定年费率为0.15%，自2008年1月29日起约定年费率为0.20%。

7.4.7.2.3 销售服务费

单位：人民币元

■

注：2008年1月29日之前，A级基金份额持有人和B级基金份额持有人约定的年基金销售服务费率分别为0.25%和0.01%。自2008年1月29日起，本基金A级基金份额的约定年费率为0.30%，B级基金份额不再收取销售服务费。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

每日应支付的各级基金销售服务费＝前一日该级基金份额的基金资产净值×R÷当年天数

R为该级基金份额的年销售服务费率

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付给基金销售机构,于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

7.4.7.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.8 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。

7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2009年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额55,000,000.00元，于2010年01月04日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形：

根据青海盐湖钾肥股份有限公司2009年2月27日发布的《青海盐湖钾肥股份有限公司受到有关部门相关处罚的提示性公告》，盐湖钾肥因未及时严格履行监管部门制订的氯化钾销售临时指导价格，受到500万元的经济处罚。

本基金认为，该事件在企业经营范围内，不涉及二级市场，对经营风险和投资价值判断没有明显影响。本基金投资盐湖钾肥的决策程序符合公司投资制度的规定。

除盐湖钾肥外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金转型以来连续2年聘请普华永道中天会计师事务所提供审计服务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为85,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：

a) 本报告期内本基金未发生交易单元变更。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c) 基金交易单元的选择程序如下：

1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

易方达基金管理有限公司

2010年3月26日

基金简称易方达稳健收益债券
基金主代码 110007
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2008年1月29日
基金管理人易方达基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 533,184,107.29份
基金合同存续期不定期
下属两级基金的基金简称易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B
下属两级基金的交易代码 110007 110008
报告期末下属两级基金的份额总额 322,713,607.83份 210,470,499.46份

投资目标通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、股票主动投资以及新股（含增发）申购之间的配置：1、主要基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和风险；2、基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等，预测新股申购的收益率以及风险；3、股票市场走势的预测；4、可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断。
业绩比较基准中债总指数（全价）
风险收益特征本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称易方达基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名张南唐州徽
联系电话 020－38799008 010－66594855
电子邮箱 csc@efunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400 881 8088 95566
传真 020－38799488 010－66594942

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点广州市体育西路189号城建大厦28楼

3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年1月29日－2008年12月31日
A级 B级 A级 B级
本期已实现收益 8,395,790.29 1,772,318.43 70,079,760.90 84,230,858.37
本期利润 6,169,574.71 -2,633,830.31 81,023,679.29 93,681,016.95
加权平均基金份额本期利润 0.0107 -0.0060 0.0952 0.0909
本期基金份额净值增长率 4.58% 4.90% 8.09% 8.40%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末
A级 B级 A级 B级
期末可供分配基金份额利润 0.0559 0.0596 0.0381 0.0396
期末基金资产净值 348,503,835.74 228,108,155.74 1,272,271,256.51 1,423,356,091.58
期末基金份额净值 1.0799 1.0838 1.0537 1.0553

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 4.48% 0.33% -0.25% 0.05% 4.73% 0.28%
过去六个月 3.99% 0.29% -1.45% 0.05% 5.44% 0.24%
过去一年 4.58% 0.25% -4.44% 0.11% 9.02% 0.14%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 13.04% 0.20% 4.99% 0.17% 8.05% 0.03%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 4.55% 0.33% -0.25% 0.05% 4.80% 0.28%
过去六个月 4.14% 0.29% -1.45% 0.05% 5.59% 0.24%
过去一年 4.90% 0.25% -4.44% 0.11% 9.34% 0.14%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 13.71% 0.20% 4.99% 0.17% 8.72% 0.03%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配
合计
备注
2009年 0.210 6,472,654.12 9,097,141.68 15,569,795.80 -
2008.1.29（基金合同生效日）-2008.12.31 0.410 19,407,944.20 24,273,520.64 43,681,464.84 -
合计 0.620 25,880,598.32 33,370,662.32 59,251,260.64 -

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配
合计
备注
2009年 0.220 6,786,653.09 9,585,427.73 16,372,080.82 -
2008.1.29（基金合同生效日）-2008.12.31 0.430 22,368,521.66 29,662,532.71 52,031,054.37 -
合计 0.650 29,155,174.75 39,247,960.44 68,403,135.19 -

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
马喜德本基金的基金经理、易方达货币市场基金基金经理、固定收益部投资经理 2008.07.01 ______ 5年博士研究生，历任中国工商银行总行资金营运部人民币交易处投资经理、金融市场部固定收益处高级投资经理。

资产本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资产：
银行存款 12,024,055.22 19,419,444.04
结算备付金 2,353,786.52 172,447.19
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 583,260,332.56 3,264,479,992.20
其中：股票投资 103,029,014.04 2,647,216.00
基金投资 - -
债券投资 480,231,318.52 3,261,832,776.20
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 17,287,947.12 -
应收利息 3,707,976.68 44,810,408.24
应收股利 - -
应收申购款 63,673,525.74 131,084,445.19
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 682,557,623.84 3,460,216,736.86
负债和所有者权益本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 55,000,000.00 739,998,880.00
应付证券清算款 17,731,500.36 -
应付赎回款 31,239,112.14 20,819,748.29
应付管理人报酬 279,288.54 1,270,015.79
应付托管费 93,096.19 423,338.61
应付销售服务费 88,421.43 290,992.78
应付交易费用 246,319.55 127,625.57
应交税费 597,594.40 538,150.00
应付利息 - 20,497.97
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 670,299.75 1,100,139.76
负债合计 105,945,632.36 764,589,388.77
所有者权益：
实收基金 533,184,107.29 2,556,233,875.29
未分配利润 43,427,884.19 139,393,472.80
所有者权益合计 576,611,991.48 2,695,627,348.09
负债和所有者权益总计 682,557,623.84 3,460,216,736.86

项目本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
一、收入 19,397,036.64 203,501,361.05
1.利息收入 33,458,823.57 80,155,090.76
其中：存款利息收入 924,969.62 1,238,520.42
债券利息收入 32,533,853.95 77,609,198.83
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 1,307,371.51
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -7,429,422.61 103,068,330.52
其中：股票投资收益 48,515,214.39 11,852,287.22
基金投资收益 - -
债券投资收益 -56,762,082.58 89,902,156.81
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 424,964.17 1,281,209.29
股利收益 392,481.41 32,677.20
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -6,632,364.32 20,262,939.77
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） - 15,000.00
减：二、费用 15,861,292.24 27,527,324.78
1．管理人报酬 6,509,993.18 11,062,061.31
2．托管费 2,169,997.72 3,679,040.67
3．销售服务费 1,833,934.19 2,501,954.53
4．交易费用 2,901,035.25 296,528.76
5．利息支出 1,989,470.56 9,489,335.96
其中：卖出回购金融资产支出 1,989,470.56 9,489,335.96
6．其他费用 456,861.34 498,403.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,535,744.40 175,974,036.27
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,535,744.40 175,974,036.27

项目本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,556,233,875.29 139,393,472.80 2,695,627,348.09
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 3,535,744.40 3,535,744.40
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-2,023,049,768.00 -67,559,456.39 -2,090,609,224.39
其中：1.基金申购款 2,824,637,307.88 130,153,262.91 2,954,790,570.79
2.基金赎回款 -4,847,687,075.88 -197,712,719.30 -5,045,399,795.18
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -31,941,876.62 -31,941,876.62
五、期末所有者权益（基金净值） 533,184,107.29 43,427,884.19 576,611,991.48
项目上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 569,267,140.07 6,570,959.27 575,838,099.34
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 175,974,036.27 175,974,036.27
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
1,986,966,735.22 52,560,996.47 2,039,527,731.69
其中：1.基金申购款 8,538,042,062.05 328,264,338.87 8,866,306,400.92
2.基金赎回款 -6,551,075,326.83 -275,703,342.40 -6,826,778,669.23
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -95,712,519.21 -95,712,519.21
五、期末所有者权益（基金净值） 2,556,233,875.29 139,393,472.80 2,695,627,348.09

关联方名称与本基金的关系
易方达基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）基金管理人股东、基金销售机构
广东粤财信托有限公司基金管理人股东
广东盈峰投资控股集团有限公司基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司基金管理人股东

项目本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 6,509,993.18 11,062,061.31
其中：支付销售机构的客户维护费 676,734.29 755,667.55

项目本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,169,997.72 3,679,040.67

获得销售服务费的各关联方名称本期
2009年1月1日至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B 合计
易方达基金管理有限公司 627,500.14 － 627,500.14
中国银行 815,023.93 － 815,023.93
广发证券 11,791.70 － 11,791.70
合计 1,454,315.77 － 1,454,315.77
获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B 合计
易方达基金管理有限公司 1,077,092.27 2,598.11 1,079,690.38
中国银行 876,553.15 － 876,553.15
广发证券 27,575.81 － 27,575.81
合计 1,981,221.23 2,598.11 1,983,819.34

本期
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国银行 447,114,959.02 2,289,514,674.77 - - 213,750,000.00 5,987.36
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国银行 1,543,760,586.90 1,422,849,679.93 - - 23,720,051,200.00 5,550,210.33

关联方
名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行 12,024,055.22 808,440.91 19,419,444.04 874,445.16

本期
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股）总金额
广发证券 002292 奥飞动漫公开发行 22,752 521,475.84
广发证券 002281 光迅科技公开发行 19,919 318,704.00
广发证券 300001 特锐德公开发行 500 11,900.00
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量总金额
- - - - - -

受限证券类别：股票
证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额期末估值总额
601117 中国化学 2009-12-29 2010-4-7（预计）新股流通受限 5.43 5.43 730,704 3,967,722.72 3,967,722.72
601888 中国国旅 2009-9-25 2010-1-15 新股流通受限 11.78 20.94 98,295 1,157,915.10 2,058,297.30
002301 齐心文具 2009-10-14 2010-1-21 新股流通受限 20.00 35.20 35,656 713,120.00 1,255,091.20
002310 东方园林 2009-11-20 2010-3-1 新股流通受限 58.60 110.88 13,914 815,360.40 1,542,784.32
002313 日海通讯 2009-11-26 2010-3-3 新股流通受限 24.80 40.82 17,281 428,568.80 705,410.42
002315 焦点科技 2009-12-1 2010-3-9 新股流通受限 42.00 69.18 18,189 763,938.00 1,258,315.02
002317 众生药业 2009-12-3 2010-3-11 新股流通受限 55.00 70.77 26,782 1,473,010.00 1,895,362.14
002319 乐通股份 2009-12-3 2010-3-11 新股流通受限 13.70 31.28 34,019 466,060.30 1,064,114.32
002322 理工监测 2009-12-11 2010-3-18 新股流通受限 40.00 61.88 14,995 599,800.00 927,890.60
002324 普利特 2009-12-11 2010-3-18 新股流通受限 22.50 34.62 42,716 961,110.00 1,478,827.92
002325 洪涛股份 2009-12-15 2010-3-22 新股流通受限 27.00 33.18 40,472 1,092,744.00 1,342,860.96
002326 永太科技 2009-12-15 2010-3-22 新股流通受限 20.00 31.27 37,849 756,980.00 1,183,538.23
002328 新朋股份 2009-12-22 2010-3-30 新股流通受限 19.38 26.55 182,038 3,527,896.44 4,833,108.90
002330 得利斯 2009-12-25 2010-4-6（预计）新股流通受限 13.18 13.18 107,009 1,410,378.62 1,410,378.62
002332 仙琚制药 2009-12-30 2010-1-12 新股流通受限 8.20 8.20 500 4,100.00 4,100.00
002333 罗普斯金 2009-12-30 2010-1-12 新股流通受限 22.00 22.00 500 11,000.00 11,000.00
300014 亿纬锂能 2009-10-15 2010-2-1 新股流通受限 18.00 39.55 32,686 588,348.00 1,292,731.30
300015 爱尔眼科 2009-10-15 2010-2-1 新股流通受限 28.00 48.80 38,568 1,079,904.00 1,882,118.40
300031 宝通带业 2009-12-18 2010-3-25 新股流通受限 38.00 56.43 36,316 1,380,008.00 2,049,311.88
300033 同花顺 2009-12-18 2010-3-25 新股流通受限 52.80 70.86 43,177 2,279,745.60 3,059,522.22
300039 上海凯宝 2009-12-28 2010-1-8 新股流通受限 38.00 38.00 500 19,000.00 19,000.00

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 103,029,014.04 15.09
其中：股票 103,029,014.04 15.09
2 固定收益投资 480,231,318.52 70.36
其中：债券 480,231,318.52 70.36
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 14,377,841.74 2.11
6 其他各项资产 84,919,449.54 12.44
7 合计 682,557,623.84 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 70,686,382.68 12.26
C0 食品、饮料 1,410,378.62 0.24
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 1,255,091.20 0.22
C4 石油、化学、塑胶、塑料 27,477,849.34 4.77
C5 电子 5,522,056.50 0.96
C6 金属、非金属 8,798,888.90 1.53
C7 机械、设备、仪表 24,303,655.98 4.21
C8 医药、生物制品 1,918,462.14 0.33
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 7,605,645.28 1.32
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 6,406,847.66 1.11
H 批发和零售贸易 7,968,000.00 1.38
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 7,908,138.42 1.37
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 2,454,000.00 0.43
合计 103,029,014.04 17.87

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 000792 盐湖钾肥 300,001 17,097,056.99 2.97
2 600104 上海汽车 432,395 11,298,481.35 1.96
3 600704 中大股份 300,000 7,968,000.00 1.38
4 600742 一汽富维 220,003 6,162,284.03 1.07
5 600592 龙溪股份 500,000 5,915,000.00 1.03
6 002328 新朋股份 182,038 4,833,108.90 0.84
7 601668 中国建筑 1,000,000 4,720,000.00 0.82
8 002217 联合化工 300,000 4,605,000.00 0.80
9 002106 莱宝高科 173,333 4,229,325.20 0.73
10 601117 中国化学 730,704 3,967,722.72 0.69

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601398 工商银行 90,798,875.91 3.37
2 601328 交通银行 48,469,599.75 1.80
3 600016 民生银行 47,766,626.63 1.77
4 601088 中国神华 42,864,300.83 1.59
5 600050 中国联通 39,745,288.40 1.47
6 000528 柳工 38,170,622.93 1.42
7 000002 万科Ａ 37,764,577.89 1.40
8 600036 招商银行 36,858,663.53 1.37
9 000728 国元证券 35,127,675.00 1.30
10 601318 中国平安 33,487,631.30 1.24
11 601857 中国石油 30,945,997.00 1.15
12 600900 长江电力 28,466,551.00 1.06
13 000729 燕京啤酒 27,272,106.16 1.01
14 600000 浦发银行 26,437,187.54 0.98
15 601939 建设银行 25,437,829.46 0.94
16 601668 中国建筑 25,262,381.80 0.94
17 601898 中煤能源 24,998,059.61 0.93
18 000651 格力电器 20,054,429.12 0.74
19 000792 盐湖钾肥 17,559,119.86 0.65
20 600325 华发股份 16,732,902.10 0.62

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601398 工商银行 98,419,420.33 3.65
2 601328 交通银行 51,464,589.49 1.91
3 600016 民生银行 49,626,821.03 1.84
4 000528 柳工 48,327,165.17 1.79
5 601088 中国神华 40,660,977.36 1.51
6 600050 中国联通 40,176,255.22 1.49
7 600036 招商银行 39,980,517.06 1.48
8 000728 国元证券 37,078,971.25 1.38
9 000002 万科Ａ 32,709,602.30 1.21
10 601318 中国平安 32,619,181.30 1.21
11 600000 浦发银行 30,749,192.60 1.14
12 601857 中国石油 30,611,148.42 1.14
13 601898 中煤能源 27,603,672.09 1.02
14 601939 建设银行 27,440,555.58 1.02
15 600900 长江电力 27,078,093.37 1.00
16 000729 燕京啤酒 26,989,365.11 1.00
17 000651 格力电器 22,432,389.93 0.83
18 601668 中国建筑 22,069,639.67 0.82
19 600325 华发股份 16,800,198.95 0.62
20 000983 西山煤电 13,627,714.13 0.51

买入股票成本（成交）总额 958,964,540.69
卖出股票收入（成交）总额 918,191,020.61

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 65,596,988.80 11.38
2 央行票据 179,406,000.00 31.11
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 180,572,239.42 31.32
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 54,656,090.30 9.48
7 其他 - -
8 合计 480,231,318.52 83.29

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 0901053 09央行票据53 1,800,000 179,406,000.00 31.11
2 010203 02国债⑶ 647,360 65,596,988.80 11.38
3 122028 09华发债 256,280 25,986,792.00 4.51
4 115002 国安债1 301,661 25,647,218.22 4.45
5 110006 龙盛转债 149,310 22,957,905.60 3.98

序号名称金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 17,287,947.12
3 应收股利 -
4 应收利息 3,707,976.68
5 应收申购款 63,673,525.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 84,919,449.54

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)
1 110003 新钢转债 12,880,239.60 2.23

序号股票
代码
股票名称流通受限部分的
公允价值
占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 002328 新朋股份 4,833,108.90 0.84 新股流通受限
2 601117 中国化学 3,967,722.72 0.69 新股流通受限

份额级别持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
A级基金 11,920 27,073.29 28,030,924.60 8.69% 294,682,683.23 91.31%
B级基金 2,667 78,916.57 127,932,085.43 60.78% 82,538,414.03 39.22%
合计 14,587 36,552.01 155,963,010.03 29.25% 377,221,097.26 70.75%

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 A级 2,391.44 0.0007%
B级 50,870.01 0.0242%
合计 53,261.45 0.0100%

项目 A级基金 B级基金合计
2008年1月28日基金份额总额 297,851,306.81 384,810,820.32 682,662,127.13
本报告期期初基金份额总额 1,207,445,795.02 1,348,788,080.27 2,556,233,875.29
本报告期基金总申购份额 1,543,512,304.97 1,281,125,002.91 2,824,637,307.88
减：本报告期基金总赎回份额 2,428,244,492.16 2,419,442,583.72 4,847,687,075.88
本报告期基金拆分变动份额－－－
本报告期期末基金份额总额 322,713,607.83 210,470,499.46 533,184,107.29

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
国泰君安 1 1,278,088,619.08 71.38% 1,086,372.95 72.30% -
平安证券 1 512,386,188.78 28.62% 416,318.07 27.70% -
合计 2 1,790,474,807.86 100.00% 1,502,691.02 100.00% -

券商名称债券交易权证交易债券回购交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例
国泰君安 2,427,917,103.29 80.31% 1,121,811.85 100.00% 7,212,400,000.00 100.00%
平安证券 595,450,092.83 19.69% - - - -
合计 3,023,367,196.12 100.00% 1,121,811.85 100.00% 7,212,400,000.00 100.00%

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