§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容的真实性、准确性和完整性,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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本基金基金合同于2009年10月27日生效,截至2010年6月30日止,本基金成立未满1年。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注:①此处的任职日期为诺安中证100指数证券投资基金基金合同生效之日；
②证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安中证100指数证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安中证100指数证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金不存在异常交易情况。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2010 年二季度,A股市场经历了深刻的变化。首先是股指期货出台及平稳运作了一个季度。这对A股市场来说其重要意义不言而喻。交易策略将会变得更加多样。理论上,出现脱离基本面的单边行情的可能性和持续的时间都会更小。另外随着金融创新的不断展开,指数基金也有望参与其中,并获取实利。
另外A股市场经历了大幅下跌。主要诱因是股票供需失衡、紧缩政策的影响超出预期、海外市场表现不佳。让我们失望的是,估值已经便宜的蓝筹股在整体下跌过程中,并没有表现出多强的抗跌性。上证指数下跌22.86%,中证100指数下跌24%。
作为标准的被动型指数基金,我们的任务是尽量的减小跟踪误差,降低日偏离度。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.711元。本报告期基金份额净值增长率为-22.80%,同期业绩比较基准收益率为-22.90%,跟踪误差为0.10%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
7月初有一次指数成分股调整。在写本报告时,我们已经平稳完成了本基金持仓调整。作为本基金的基金经理,我明白,本基金的投资者一定关心基金未来的净值表现,也能深刻理解蓝筹股指数在价值已经显现的情况下,表现却依旧疲软带给大家的失望。但个人认为,中证100指数短期内的波动虽无法预料,但长期来看,目前的点位买入并持有将可望获得较好的收益。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
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5.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
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5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
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5.8.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
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7.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
7.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人客户服务中心电话：0755-83026888，或全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可登陆基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2010年7月21日
| 基金简称 | 诺安中证100指数 |
| 基金主代码 | 320010 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2009年10月27日 |
| 报告期末基金份额总额 | 1,892,358,891.33份 |
| 投资目标 | 本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段, 力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制策略,按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金经理会对投资组合进行适当调整,以使跟踪误差控制在限定的范围之内。 |
| 业绩比较基准 | 中证100指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金,可获取资本市场平均收益率,其风险和预期收益均高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期（2010年4月1日-2010年6月30日） |
| 1.本期已实现收益 | -32,146,157.23 |
| 2.本期利润 | -383,431,879.86 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.2067 |
| 4.期末基金资产净值 | 1,346,392,033.94 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.711 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | -22.80% | 1.74% | -22.90% | 1.74% | 0.10% | 0.00% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 王坚 | 本基金的基金经理 | 2009年10月27日 | - | 6 | 清华大学会计学专业,CFA,具有基金从业资格。曾任长城证券研究所研究员、太平资产管理公司投资经理；2008年3月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究员、基金经理助理,2009年10月起担任诺安中证100指数证券投资基金基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益类投资 | 1,245,660,276.81 | 92.30 |
| 其中：股票 | 1,245,660,276.81 | 92.30 | |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,636,692.60 | 1.83 |
| 其中：债券 | 24,636,692.60 | 1.83 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,269,302.41 | 5.58 |
| 6 | 其他资产 | 4,013,724.93 | 0.30 |
| 7 | 合计 | 1,349,579,996.75 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 7,964,412.12 | 0.59 |
| B | 采掘业 | 157,772,216.47 | 11.72 |
| C | 制造业 | 229,772,130.81 | 17.07 |
| C0 | 食品、饮料 | 50,415,617.28 | 3.74 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 5,148,825.80 | 0.38 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 8,875,324.48 | 0.66 |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | 72,199,252.03 | 5.36 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 93,133,111.22 | 6.92 |
| C8 | 医药、生物制品 | - | - |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 53,687,017.14 | 3.99 |
| E | 建筑业 | 34,376,063.39 | 2.55 |
| F | 交通运输、仓储业 | 58,223,378.64 | 4.32 |
| G | 信息技术业 | 34,078,620.03 | 2.53 |
| H | 批发和零售贸易 | 21,318,296.40 | 1.58 |
| I | 金融、保险业 | 575,024,454.07 | 42.71 |
| J | 房地产业 | 59,617,825.61 | 4.43 |
| K | 社会服务业 | 7,753,911.00 | 0.58 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | 5,923,856.13 | 0.44 |
| 合计 | 1,245,512,181.81 | 92.51 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 7,190.00 | 0.00 |
| B | 采掘业 | - | - |
| C | 制造业 | 140,905.00 | 0.01 |
| C0 | 食品、饮料 | - | - |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 43,025.00 | 0.00 |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | 19,100.00 | 0.00 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | - | - |
| C8 | 医药、生物制品 | 78,780.00 | 0.01 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | - | - |
| H | 批发和零售贸易 | - | - |
| I | 金融、保险业 | - | - |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 148,095.00 | 0.01 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 5,537,414 | 72,041,756.14 | 5.35 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 1,295,186 | 57,700,536.30 | 4.29 |
| 3 | 601328 | 交通银行 | 9,425,843 | 56,649,316.43 | 4.21 |
| 4 | 600016 | 民生银行 | 8,246,827 | 49,893,303.35 | 3.71 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 1,877,203 | 43,231,985.09 | 3.21 |
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 3,073,308 | 41,796,988.80 | 3.10 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 3,181,803 | 37,227,095.10 | 2.77 |
| 8 | 601601 | 中国太保 | 1,433,614 | 32,643,390.78 | 2.42 |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 1,476,103 | 32,429,982.91 | 2.41 |
| 10 | 601939 | 建设银行 | 6,785,194 | 31,890,411.80 | 2.37 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 300086 | 康芝药业 | 1,500 | 78,780.00 | 0.01 |
| 2 | 002440 | 闰土股份 | 1,000 | 31,200.00 | 0.00 |
| 3 | 002395 | 双象股份 | 500 | 11,825.00 | 0.00 |
| 4 | 002443 | 金洲管道 | 500 | 11,000.00 | 0.00 |
| 5 | 300093 | 金刚玻璃 | 500 | 8,100.00 | 0.00 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | 24,636,692.60 | 1.83 |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 24,636,692.60 | 1.83 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 113001 | 中行转债 | 243,590 | 24,636,692.60 | 1.83 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 500,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | 1,517,030.00 |
| 3 | 应收股利 | 875,344.11 |
| 4 | 应收利息 | 21,141.01 |
| 5 | 应收申购款 | 1,100,209.81 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 4,013,724.93 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 57,700,536.30 | 4.29 | 重大资产重组 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 002440 | 闰土股份 | 31,200.00 | 0.00 | 新发流通受限 |
| 2 | 002443 | 金洲管道 | 11,000.00 | 0.00 | 新发流通受限 |
| 3 | 300093 | 金刚玻璃 | 8,100.00 | 0.00 | 新发流通受限 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 1,817,554,349.25 |
| 本报告期基金总申购份额 | 282,597,494.16 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 207,792,952.08 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 1,892,358,891.33 |
| ⑤诺安中证100指数证券投资基金2010年第二季度报告正文。 ⑥报告期内诺安中证100指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 |
诺安中证100指数证券投资基金
2010年第二季度报告
2010年6月30日
基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2010年7月21日