上投摩根纯债债券型证券投资基金2010年半年度报告摘要

2010-08-27 来源：上海证券报

上投摩根纯债债券型证券投资基金

2010年半年度报告摘要

2010年6月30日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：二〇一〇年八月二十七日

1重要提示

1.1重要提示

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2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：

1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

上投摩根纯债债券A

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上投摩根纯债债券B

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注：本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上投摩根纯债债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009年6月24日至2010年6月30日）

上投摩根纯债债券A

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上投摩根纯债债券B

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注：

1、本基金合同生效日为2009年6月24日，图示时间段为2009年6月24日至2010年6月30日。

2、本基金建仓期自2009年6月24日至2009年12月23日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根富林明资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截止2010年6月底，公司管理的基金共有十一只，均为开放式基金：上投摩根中国优势证券投资基金，于2004年9月15日成立，首发规模为1,669,305,034.88份；上投摩根货币市场基金，于2005年4月13日成立，首发规模为991,360,522.73份；上投摩根阿尔法股票型证券投资基金，于2005年10月11日成立，首发规模为767,620,088.15份；上投摩根双息平衡混合型证券投资基金，于2006年04月26日成立，首发规模为6,435,738,977.50份；上投摩根成长先锋股票型证券投资基金，于2006年09月20 日成立，首发规模为5,480,692,618.04份；上投摩根内需动力股票型证券投资基金，于2007年04月13日成立，首发规模为9,884,799,607.98份；上投摩根亚太优势股票型证券投资基金，于2007年10月22日成立，首发规模为29,572,160,439.53份；上投摩根双核平衡混合型证券投资基金，于2008年5月21日成立，首发规模为1,423,318,139.20份；上投摩根中小盘股票型证券投资基金，于2009年1月21日成立，首发规模为826,057,598.05份；上投摩根纯债债券型证券投资基金，于2009年6月24日成立，首发规模为1,801,237,418.78份（其中A类基金份额423,047,194.30份，B类基金份额1,378,190,224.48份）；上投摩根行业轮动股票型证券投资基金，于2010年1月28日成立，首发规模为3,617,419,271.58份。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：

1.王亚南先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

为更好的贯彻落实公平交易制度指导意见的相关精神，公司于2009年委托外部专业机构共同制定了公司投资组合投资风格分类办法，并自2009年起对旗下管理的投资组合投资风格的划分情况进行定期审阅。本报告期，公司根据上述分类办法组织相关业务部门及外部专业机构共同开展投资组合投资风格的划分工作，并将分类结果作为本报告期投资组合定期报告中相关披露内容的依据。

本报告期，根据公司内部和外部专业机构的评价结果，本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金无异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，在以房地产调控为主的宏观调控下GDP增幅小幅回落，两个季度分别增长11.9%和10.3%，累计增长11.1%。从GDP构成来看，固定资产投资增速逐步下滑，工业增加值增速也逐步走低；外贸方面，出口形势较好，进口增速有所回落，继续维持贸易顺差；相对而言，消费则继续保持较快增长的良好态势，是经济中的一抹亮色。

上半年，央行货币政策继续保持宽松态势，但对信贷增长和货币供应开始逐步加以控制，除公开市场操作净回笼资金外，还连续三次提高存款准备金率，特别是5月中下旬提高存款准备金率后，货币市场利率开始明显上升。为了维持货币市场利率平稳，央行自5月中旬开始通过公开市场操作向市场注入资金，并一直延续至6月底。货币市场1年期央票利率从年初的2.06%经历小幅下滑后逐渐走高至上半年末的2.35%；相反，由于宏观经济降温，加息预期弱化，10年期国债收益率从年初的3.66%逐步下滑至上半年末的3.28%，收益率曲线呈现短端上升长端下滑的扁平化走势。

上半年，出于对通胀水平的担忧，纯债基金将利率品种的久期控制在较短范围内，而对一部分收益较高的信用品种则在权衡其风险与价值的基础上适当参与，整体债券组合久期维持在较低水平。同时，随着股票市场的下跌，6月中下旬纯债基金开始逐步少量买入具有纯债价值保护的可转债。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2010年6月30日，上投摩根纯债基金A类净值为1.028元，本报告期份额净值增长率为1.58%；上投摩根纯债基金B类净值为1.024元，本报告期份额净值增长率为1.49%，同期业绩比较基准收益率为2.01%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为，经济增速放缓可能性较大，同时，经济面临的不确定性也较大，管理层仍将继续调整经济结构、改变经济增长方式，但在全球经济可能出现不利形势的情况下，是否会对货币政策及宏观经济政策进行适度微调仍存在一定不确定性。短期来看，通胀压力不如预期明显，但其走势却需要警惕，特别是中长期债券收益较均值水平普遍偏低，在把握波段性操作机会的同时需要密切关注利率风险；同时，年初以来股票市场跌幅较大，带动转债价格下行，一部分转债已经具有较好的债券价值保护，未来一段时间我们将精选基本面较好的品种，适当增加转债投资比重。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内本基金未进行利润分配。

5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2010年上半年，本基金托管人在对上投摩根纯债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2010年上半年，上投摩根纯债债券型证券投资基金的管理人——上投摩根基金管理有限公司在上投摩根纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上投摩根纯债债券型证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对上投摩根基金管理有限公司编制和披露的上投摩根纯债债券型证券投资基金2010年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：上投摩根纯债债券型证券投资基金

报告截止日：2010年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2010年6月30日，基金份额总额471,536,546.24份，其中A类份额185,773,231.95份，B类份额285,763,314.29份。A类份额净值1.028元，B类份额净值1.024元。

6.2利润表

会计主体：上投摩根纯债债券型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至 2010年6月30日

单位：人民币元

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6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上投摩根纯债债券型证券投资基金

本报告期：2010年1月1日至 2010年6月30日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：章硕麟主管会计工作负责人：胡志强会计机构负责人：罗嘉

6.4报表附注

6.4.1 基金基本情况

上投摩根纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]361号《关于核准上投摩根纯债债券型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2009年5月25日至2009年6月19日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,800,918,562.24元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第115号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根纯债证券投资基金基金合同》于2009年6月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,801,237,418.78份基金份额，其中认购资金利息折合318,856.54份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》和《上投摩根纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用的，称为A类；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金类别，称为B类。本基金A类、B类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国债、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(包括分离交易的可转换公司债券)、债券回购，央行票据、短期融资券、资产支持证券等，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%，并保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日不超过一年的政府债券。本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2010年8月26日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2010年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

无。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

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注：

1. 基金销售服务费仅对B类基金份额收取。

2. 支付基金销售机构的销售服务费按前一日B类基金份额所代表的基金资产净值0.35%的年费率计提，其计算公式为：

日销售服务费＝前一日B类基金份额所代表的基金资产净值X 0.35% / 当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

无。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.9 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

截至本报告期末2010年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额300,000.00元，于2010年7月5日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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注：截至2010年6月30日，上投摩根纯债债券型证券投资基金资产净值为483,582,385.41元。

7.2期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

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7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9投资组合报告附注

7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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9 开放式基金份额变动

单位：份

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10重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

2010年2月3日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，因上投摩根基金管理有限公司原总经理王鸿嫔女士任期届满，经本公司董事会审议通过，决定聘任章硕麟先生为公司总经理。王鸿嫔女士不再担任本公司总经理职务。

经本公司董事会审议通过，决定聘任童威先生为公司副总经理。

2010年6月12日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，上投摩根基金管理有限公司副总经理刘樱女士因工作调动，已向本公司董事会提出辞职。董事会经讨论后作出决议，同意刘樱女士辞去副总经理职务。

基金托管人：

无。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：本基金每年支付10万元整给每位券商。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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上投摩根基金管理有限公司

二〇一〇年八月二十七日

本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。

基金简称上投摩根纯债债券
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2009年6月24日
基金管理人上投摩根基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 471,536,546.24份
基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称上投摩根纯债债券A 上投摩根纯债债券B
下属分级基金的交易代码 371020 371120
报告期末下属分级基金的份额总额 185,773,231.95份 285,763,314.29份

投资目标本基金将根据对利率趋势的预判，适时规划与调整组合目标久期，结合主动性资产配置，在严格控制组合投资风险的同时，提高基金资产流动性与收益性水平，以追求超过业绩比较基准的投资回报。
投资策略目标久期管理将优化固定收益投资的安全性、收益性与流动性。本基金严格遵循投资流程，对宏观经济、财政货币政策、市场利率水平及债券发行主体的信用情况等因素进行深入研究，通过审慎把握利率期限结构的变动趋势，适时制定目标久期管理计划，通过合理的资产配置及组合目标久期管理，控制投资风险，追求可持续的、超出业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。
风险收益特征本基金是债券型基金，在证券投资基金中属于较低风险品种，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称上投摩根基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名朱戈宇蒋松云
联系电话 021-38794999 010-66105799
电子邮箱 peter.zhu@jpmf-sitico.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-4888 95588
传真 021-68881170 010-66105798

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.51fund.com
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标报告期（2010年1月1日至 2010年6月30日）
上投摩根纯债债券A 上投摩根纯债债券B
本期已实现收益 3,291,043.58 4,570,517.01
本期利润 3,487,495.25 5,126,452.92
加权平均基金份额本期利润 0.0158 0.0149
本期基金份额净值增长率 1.58% 1.49%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2010年6月30日)
上投摩根纯债债券A 上投摩根纯债债券B
期末可供分配基金份额利润 0.0233 0.0185
期末基金资产净值 191,056,976.47 292,525,408.94
期末基金份额净值 1.028 1.024

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.00% 0.06% -0.38% 0.12% 0.38% -0.06%
过去三个月 0.49% 0.04% 0.64% 0.09% -0.15% -0.05%
过去六个月 1.58% 0.05% 2.01% 0.08% -0.43% -0.03%
过去一年 2.80% 0.04% 0.53% 0.07% 2.27% -0.03%
过去三年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 2.80% 0.04% 0.40% 0.07% 2.40% -0.03%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.00% 0.03% -0.38% 0.12% 0.38% -0.09%
过去三个月 0.39% 0.04% 0.64% 0.09% -0.25% -0.05%
过去六个月 1.49% 0.04% 2.01% 0.08% -0.52% -0.04%
过去一年 2.40% 0.04% 0.53% 0.07% 1.87% -0.03%
过去三年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 2.40% 0.04% 0.40% 0.07% 2.00% -0.03%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
王亚南本基金基金经理 2009-6-24 - 7年以上复旦大学金融工程专业硕士。2003 年至2007年，就职于海通证券股份有限公司研究所，任固定收益研究员。2007年4月加入国泰基金管理有限公司，任国泰金鹿保本基金基金经理助理。2008年6月加入上投摩根基金管理有限公司，2008年11月起任上投摩根货币市场基金基金经理。

资产本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
资产：
银行存款 19,439,857.63 13,473,238.92
结算备付金 877,463.77 17,654,749.73
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 457,679,537.86 570,894,750.44
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 457,679,537.86 570,894,750.44
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 20,000,000.00
应收证券清算款 10,295,170.55 35,993,861.16
应收利息 10,568,848.28 5,314,583.42
应收股利 - -
应收申购款 4,113,820.75 661,488.81
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 503,224,698.84 664,242,672.48
负债和所有者权益本期末
2010年6月30日
上年度末
2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 300,000.00 -
应付证券清算款 10,000,556.95 -
应付赎回款 8,397,516.38 3,313,234.02
应付管理人报酬 290,352.08 371,548.96
应付托管费 96,784.01 123,849.64
应付销售服务费 91,965.70 140,587.92
应付交易费用 51,888.62 52,861.23
应交税费 4,400.00 2,000.00
应付利息 37.00 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 408,812.69 571,501.37
负债合计 19,642,313.43 4,575,583.14
所有者权益：
实收基金 471,536,546.24 653,017,447.54
未分配利润 12,045,839.17 6,649,641.80
所有者权益合计 483,582,385.41 659,667,089.34
负债和所有者权益总计 503,224,698.84 664,242,672.48

项目本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年6月24日（基金合同生效日）至 2009年6月30日
一、收入 11,841,890.02 354,976.91
1.利息收入 8,339,226.10 354,976.91
其中：存款利息收入 126,803.00 216,216.79
债券利息收入 8,033,960.96 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 178,462.14 138,760.12
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 2,522,295.66 -
其中：股票投资收益 43,200.01 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,479,095.65 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 752,387.58 -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 227,980.68 -
减：二、费用 3,227,941.85 332,238.70
1．管理人报酬 1,727,333.15 177,660.58
2．托管费 575,777.70 59,220.20
3．销售服务费 611,393.30 79,294.61
4．交易费用 105,265.88 3,835.58
5．利息支出 44,114.71 -
其中：卖出回购金融资产支出 44,114.71 -
6．其他费用 164,057.11 12,227.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,613,948.17 22,738.21
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,613,948.17 22,738.21

项目本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 653,017,447.54 6,649,641.80 659,667,089.34
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 8,613,948.17 8,613,948.17
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -181,480,901.30 -3,217,750.80 -184,698,652.10
其中：1.基金申购款 920,828,465.97 22,078,778.59 942,907,244.56
2.基金赎回款 -1,102,309,367.27 -25,296,529.39 -1,127,605,896.66
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 471,536,546.24 12,045,839.17 483,582,385.41
项目上年度可比期间
2009年6月24日（基金合同生效日）至 2009年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,801,237,418.78 - 1,801,237,418.78
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 22,738.21 22,738.21
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,801,237,418.78 22,738.21 1,801,260,156.99

关联方名称与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构

项目本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年6月24日（基金合同生效日）至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,727,333.15 177,660.58
其中：支付销售机构的客户维护费 394,387.46 38,026.50

项目本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年6月24日（基金合同生效日）至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 575,777.70 59,220.20

获得销售服务费的各关联方名称本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
上投摩根纯债债券A 上投摩根纯债债券B 合计
上投摩根基金管理有限公司 - 175,077.73 175,077.73
中国工商银行 - 184,488.69 184,488.69
合计 - 359,566.42 359,566.42

关联方名称本期
2010年1月1日至 2010年6月30日
上年度可比期间
2009年6月24日（基金合同生效日）至 2009年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行 19,439,857.63 110,436.29 928,918.78 216,216.79

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 457,679,537.86 90.95
其中：债券 457,679,537.86 90.95
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 20,317,321.40 4.04
6 其他各项资产 25,227,839.58 5.01
7 合计 503,224,698.84 100.00

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000969 安泰科技 1,394,147.20 0.21
2 600352 浙江龙盛 14,857.29 0.00
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -
10 - - - -
11 - - - -
12 - - - -
13 - - - -
14 - - - -
15 - - - -
16 - - - -
17 - - - -
18 - - - -
19 - - - -
20 - - - -

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000969 安泰科技 1,437,942.40 0.22
2 600352 浙江龙盛 14,262.10 0.00
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -
10 - - - -
11 - - - -
12 - - - -
13 - - - -
14 - - - -
15 - - - -
16 - - - -
17 - - - -
18 - - - -
19 - - - -
20 - - - -

买入股票的成本（成交）总额 1,409,004.49
卖出股票的收入（成交）总额 1,452,204.50

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 127,952,000.00 26.46
3 金融债券 131,026,000.00 27.09
其中：政策性金融债 131,026,000.00 27.09
4 企业债券 110,173,705.70 22.78
5 企业短期融资券 60,306,000.00 12.47
6 可转债 28,221,832.16 5.84
7 其他 - -
8 合计 457,679,537.86 94.64

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 080416 08农发16 500,000 50,910,000.00 10.53
2 050413 05农发13 500,000 50,035,000.00 10.35
3 0901036 09央行票据36 500,000 49,085,000.00 10.15
4 0901040 09央行票据40 500,000 49,085,000.00 10.15
5 070415 07农发15 300,000 30,081,000.00 6.22

序号名称金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 10,295,170.55
3 应收股利 -
4 应收利息 10,568,848.28
5 应收申购款 4,113,820.75
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 25,227,839.58

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 125709 唐钢转债 11,903,026.80 2.46
2 110007 博汇转债 2,851,550.00 0.59
3 110003 新钢转债 2,416,280.10 0.50
4 110008 王府转债 2,147,002.20 0.44
5 110004 厦工转债 1,241.50 0.00
6 125960 锡业转债 1,030.86 0.00

份额
级别
持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
A 3,486 53,291.23 39,979,555.18 21.52% 145,793,676.77 78.48%
B 4,844 58,993.25 62,615,914.18 21.91% 223,147,400.11 78.09%
合计 8,330 56,607.03 102,595,469.36 21.76% 368,941,076.88 78.24%

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 A - -
B 3,000.33 0.0010%
合计 3,000.33 0.0010%

项目上投摩根纯债债券A 上投摩根纯债债券B
基金合同生效日(2009年6月24日)基金份额总额 423,047,194.30 1,378,190,224.48
本报告期期初基金份额总额 224,397,242.07 428,620,205.47
本报告期基金总申购份额 589,544,998.00 331,283,467.97
减：本报告期基金总赎回份额 628,169,008.12 474,140,359.15
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 185,773,231.95 285,763,314.29

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
中信证券 1 1,437,942.40 99.02% 50,000.00 50.00% -
国泰君安 1 14,262.10 0.98% 50,000.00 50.00% -

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
中信证券 43,230,914.10 41.47% - - - -
国泰君安 61,012,178.38 58.53% 1,429,400,000.00 100.00% - -

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