鹏华动力增长混合型证券投资基金LOF
2010年半年度报告摘要
2010年6月30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一〇年八月二十七日
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%＋中证综合债指数收益率×30%。
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数，该指数市场代表性强，指数编制方法透明、样本股票调整规则清晰，因此本基金选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩比较基准。
中证综合债指数的选样债券的信用类别覆盖全面，期限构成宽泛，能较好地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，因此选择该指数作为衡量基金债券投资部分的业绩比较基准。
本基金充分考虑本基金各资产投资比例要求从而构建上述业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2007年1月9日至2010年6月30日）
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注：1、本基金合同于2007年1月9日生效。
2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001 年9 月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理两只封闭式基金、十四只开放式基金和六只社保组合，经过11年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。伴随着中国证券市场的发展壮大，面对中国入世后的机遇和挑战，身处中国基金业高速发展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐，努力进取，继续诚实信用、勤勉尽责地为广大基金投资者服务，为中国基金业的健康发展做出应有贡献。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规并对基金财产造成损失的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
为转变经济增长方式，上半年国家加大经济结构调整力度，4月份出台了严厉的抑制房地产价格过快上涨的政策，取消部分产品的出口退税，对过高药价展开调查，低端劳动力工资上涨侵蚀我国低端制造业的利润，通胀预期提升，同时市场流动性在较大融资压力下也逐步趋紧，欧洲主权债务危机带动全球资本市场风险溢价大幅上升，全球股市持续回落，A股市场也显著下跌，整个市场估值中枢下移。
年初由于判断宏观经济处于稳步复苏的阶段，本基金一季度超配了估值较低的周期性品种，并且保持较高仓位，资产和行业配置效果较差；二季度初本基金显著下降了仓位，大幅度降低银行、地产、机械、化工等周期性行业的权重，同时也增持了医药、IT、传媒等非周期性行业的权重。二季度尽管降低仓位策略正确，但是增持的品种在6月份也大幅补跌，在系统性风险面前，行业调整策略效果并不理想。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
上半年上证综指和深证成指分别下跌了26.82%和31.48%，同期本基金净值下跌了21.92%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010年下半年，国内外宏观增速下滑是大概率事件，总需求回落加大企业业绩回落的压力，而国内通胀压力仍然较大，房价仍没有实质性回落，宏观调控压力难以实质放松，因此我们判断国内资本市场仍将延续调整态势。本基金将择机调整结构，适时通过仓位调整，控制风险，灵活操作，争取取得较好的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：
4.6.1.1 日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度：
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。
4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.7.1截止本报告期末，本基金可供分配利润为275,505,432.73元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定及《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定，本基金本年度利润分配比例应不低于当年可供分配利润的70%。
4.7.2本基金在本报告期内对2009年可供分配利润进行了三次利润分配，分红金额合计为1,197,203,211.44元，占2009年度可供分配利润的72.19%。
4.7.3根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定和《鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金年度利润分配比例为不低于当年可供分配利润的70%，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，适时作出利润分配安排。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)托管协议》的约定，对鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)管理人—鹏华基金管理有限公司2010年1月1日至2010年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，鹏华基金管理有限公司在鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，鹏华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2010年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值1.035元，基金份额总额7,919,610,659.20份。
6.2 利润表
会计主体：鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
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报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：邓召明，主管会计工作负责人：胡湘，会计机构负责人：刘慧红
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第245号《关于同意鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定。本基金自2006年12月8日至2006年12月28日期间公开发售，首次设立募集不包括认购资金利息共募集11,014,840,003.30 元，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入7,895,780.24元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师(上海)报验字(07)第SZ001号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》于2007年1月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为11,022,728,857.13份基金份额，其中认购资金利息折合7,888,853.83份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2007]第26号文审核同意，本基金632,516,873.00份基金份额于2007年3月9日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过本基金代销机构赎回或通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后进行上市交易。
根据《证券投资基金法》及相关法律法规以及《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。本基金股票的主要投资方向为具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司中价值相对低估的增长型股票，本基金对这部分股票的投资比例不低于本基金股票资产的80%。股票资产占基金资产比例为30%-95%；债券资产占基金资产比例为0%-65%；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；现金或到期日在1年期以内政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准原为：新华富时600成长指数收益率X 70%＋中证综合债指数收益率X 30%。根据本基金的基金管理人2009年5月22日发布的《鹏华基金管理有限公司修改旗下动力增长基金基金合同中“业绩比较基准”定义的公告》，本基金的业绩比较基准修改为：沪深300指数收益率 X 70%＋中证综合债指数收益率X 30%。
6.4.2 会计报表的编制基础
基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2010年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
本报告期税项未发生变化。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金2010上半年及2009年上半年未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券交易、债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.50%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%，逐日计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金2010年上半年及2009年上半年未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
2010年上半年和2009年上半年本基金管理人没有投资及持有本基金份额。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期期末及2009年年末除本基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
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注：本基金2009年可比期间未参与关联方承销的证券。
6.4.9 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
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注：（1）北京首都开发股份有限公司实施了2009年度利润分配方案，即向全体股东每10 股派发现金红利1元（含税）。股权登记日为2010年5月4日，除权（息）日为2010年5月5日，现金红利发放日为2010年5月11日。
（2）截至本报告期末2010年6月30日止，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证等其他证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
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6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2010年6月30日止，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2010年6月30日止，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com.cn的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
7.9.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
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7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.2 期末上市基金前十名持有人
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注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
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注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。
9 开放式基金份额变动
单位：份
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注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人——鹏华基金管理有限公司股东欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)推荐的原董事Francis Candylaftis先生因个人工作关系变动，提出辞去本公司董事职务。按照《公司法》和本公司章程的有关规定，根据欧利盛资本资产管理股份公司重新推荐，并经2010年股东会审议通过，股东会同意由Alessandro Varaldo先生担任本公司董事，Francis Candylaftis先生不再担任本公司董事职务。本公司已于2010年3月将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案并在基金更新招募书说明书中披露。
10.2.2本基金托管人——中国农业银行股份有限公司的基金托管部门本报告期内没有发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
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注：1、本基金本报告期未通过券商交易单元进行权证交易、债券交易、债券回购交易。
2、交易单元选择的标准和程序
1）基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
2）选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，分别向中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司（原联合证券有限责任公司）、北京高华证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、华宝证券经纪有限责任公司、方正证券有限责任公司（含原泰阳证券有限责任公司）、广发证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、华融证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、中国国际金融有限公司租用交易单元作为基金专用交易单元，并从 2007年1月开始陆续使用。2010年上半年新增宏源证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司交易单元作为基金专用交易单元。本报告期内上述其他交易单元未发生变化。
鹏华基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十七日
| 基金简称 | 鹏华动力增长混合(LOF) |
| 基金主代码 | 160610 |
| 交易代码 | 160610 |
| 基金运作方式 | 上市契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2007年1月9日 |
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 7,919,610,659.20份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 上市日期 | 2007年3月9日 |
| 投资目标 | 精选具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司中价值相对低估的股票，进行积极主动的投资管理，在有效控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 |
| 投资策略 | (1)股票投资：本基金股票投资采取“自上而下”和“自下而上”相结合的主动投资管理策略，策略分为战略性资产配置、动态资产配置和个股选择等三个层次，重点投资具备高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司中价值相对低估的股票。 (2)债券投资：本基金债券投资的主要目的是规避股票投资部分的系统性风险，在投资过程中综合运用久期、收益率曲线、流动性、相对价值挖掘、套利等策略。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%＋中证综合债指数收益率×30% |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型（偏股型）基金，其预期风险和收益高于货币型基金、债券基金、混合型基金中的偏债型基金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中等风险品种。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 鹏华基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 程国洪 | 李芳菲 |
| 联系电话 | 0755-82021186 | 010-66060069 | |
| 电子邮箱 | ph@mail.phfund.com.cn | lifangfei@abchina.com | |
| 客户服务电话 | 4006788999 | 95599 | |
| 传真 | 0755-82021126 | 010-63201816 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.phfund.com.cn |
| 基金半年度报告备置地点 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9中国农业银行 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2010年1月1日 至 2010年6月30日） |
| 本期已实现收益 | 317,144,331.91 |
| 本期利润 | -2,268,401,563.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3017 |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.92% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末(2010年6月30日) |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0348 |
| 期末基金资产净值 | 8,195,116,091.93 |
| 期末基金份额净值 | 1.035 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -6.08% | 1.40% | -5.23% | 1.17% | -0.85% | 0.23% |
| 过去三个月 | -16.00% | 1.44% | -16.46% | 1.27% | 0.46% | 0.17% |
| 过去六个月 | -21.92% | 1.31% | -19.80% | 1.12% | -2.12% | 0.19% |
| 过去一年 | -14.77% | 1.67% | -12.13% | 1.33% | -2.64% | 0.34% |
| 过去三年 | -11.29% | 2.08% | -20.45% | 1.67% | 9.16% | 0.41% |
| 自基金合同生效日起至今 | 35.73% | 2.07% | 15.06% | 1.68% | 20.67% | 0.39% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 林宇坤 | 本基金基金经理 | 2009-01-17 | - | 7 | 林宇坤，国籍中国，博士，7年证券从业经验，自2009年1月17日起担任鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。曾在华西证券有限公司任研究员，先后从事行业分析、宏观策略研究等工作。2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司从事宏观与策略研究工作，2006年8月起担任中国50基金、普惠基金基金经理助理。2007年8月至2009年1月担任鹏华普天收益基金基金经理。林宇坤先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。 |
| 资 产 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 2,347,685,456.19 | 947,118,428.31 |
| 结算备付金 | 7,680,207.32 | 16,895,197.34 |
| 存出保证金 | 6,505,096.30 | 7,910,960.53 |
| 交易性金融资产 | 5,854,727,691.12 | 10,124,377,482.63 |
| 其中：股票投资 | 5,519,042,541.92 | 10,118,646,049.23 |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | 335,685,149.20 | 5,731,433.40 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - |
| 应收利息 | 459,841.73 | 285,996.80 |
| 应收股利 | 309,227.58 | - |
| 应收申购款 | 2,987,044.94 | 4,795,736.26 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 8,220,354,565.18 | 11,101,383,801.87 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - |
| 应付赎回款 | 2,932,754.13 | 29,342,698.04 |
| 应付管理人报酬 | 10,710,538.08 | 14,020,118.64 |
| 应付托管费 | 1,785,089.66 | 2,336,686.46 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 7,313,590.88 | 7,853,168.41 |
| 应交税费 | - | - |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 2,496,500.50 | 1,697,870.73 |
| 负债合计 | 25,238,473.25 | 55,250,542.28 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 7,919,610,659.20 | 7,356,485,026.44 |
| 未分配利润 | 275,505,432.73 | 3,689,648,233.15 |
| 所有者权益合计 | 8,195,116,091.93 | 11,046,133,259.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,220,354,565.18 | 11,101,383,801.87 |
| 项 目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 |
| 一、收入 | -2,156,328,170.91 | 4,266,486,203.00 |
| 1.利息收入 | 6,777,522.13 | 5,087,747.46 |
| 其中：存款利息收入 | 5,366,948.44 | 5,087,747.46 |
| 债券利息收入 | 121,177.39 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,289,396.30 | - |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 421,680,151.42 | 359,598,767.48 |
| 其中：股票投资收益 | 379,506,491.78 | 310,809,773.60 |
| 基金投资收益 | - | - |
| 债券投资收益 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - |
| 股利收益 | 42,173,659.64 | 48,788,993.88 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -2,585,545,895.16 | 3,900,552,936.55 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 760,050.70 | 1,246,751.51 |
| 减：二、费用 | 112,073,392.34 | 96,070,036.04 |
| 1．管理人报酬 | 68,999,647.31 | 62,063,429.75 |
| 2．托管费 | 11,499,941.24 | 10,343,904.94 |
| 3．销售服务费 | - | - |
| 4．交易费用 | 31,307,028.77 | 23,398,676.41 |
| 5．利息支出 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - |
| 6．其他费用 | 266,775.02 | 264,024.94 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2,268,401,563.25 | 4,170,416,166.96 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,268,401,563.25 | 4,170,416,166.96 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 7,356,485,026.44 | 3,689,648,233.15 | 11,046,133,259.59 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -2,268,401,563.25 | -2,268,401,563.25 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | 563,125,632.76 | 51,461,974.27 | 614,587,607.03 |
| 其中：1.基金申购款 | 1,264,559,615.85 | 267,231,360.99 | 1,531,790,976.84 |
| 2.基金赎回款 | -701,433,983.09 | -215,769,386.72 | -917,203,369.81 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -1,197,203,211.44 | -1,197,203,211.44 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 7,919,610,659.20 | 275,505,432.73 | 8,195,116,091.93 |
| 项目 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 8,127,041,836.99 | -1,318,204,957.93 | 6,808,836,879.06 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 4,170,416,166.96 | 4,170,416,166.96 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -302,610,474.26 | 87,739,977.74 | -214,870,496.52 |
| 其中：1.基金申购款 | 1,038,178,722.99 | 220,419,081.04 | 1,258,597,804.03 |
| 2.基金赎回款 | -1,340,789,197.25 | -132,679,103.30 | -1,473,468,300.55 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 7,824,431,362.73 | 2,939,951,186.77 | 10,764,382,549.50 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） | 基金托管人、基金代销机构 |
| 国信证券股份有限公司（“国信证券”） | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 68,999,647.31 | 62,063,429.75 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 14,705,228.64 | 14,286,275.19 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 11,499,941.24 | 10,343,904.94 |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国农业银行 | 2,347,685,456.19 | 5,193,320.22 | 720,005,274.40 | 4,957,615.57 |
| 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | |||||
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | |
| 数量（单位：股/张） | 总金额 | ||||
| 国信证券 | 113001 | 中行转债 | 网下申购 | 1,446,990 | 144,699,000.00 |
| 国信证券 | 113001 | 中行转债 | 配股认购 | 1,826,290 | 182,629,000.00 |
| 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 | ||||||||||
| 证券 代码 | 证券名称 | 成功 认购日 | 可流 通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股 ） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 002384 | 东山精密 | 2010-03-31 | 2010-07-09 | 网下新股流通受限 | 26.00 | 57.67 | 51,729 | 1,344,954.00 | 2,983,211.43 | - |
| 002385 | 大北农 | 2010-03-31 | 2010-07-09 | 网下新股流通受限 | 35.00 | 32.32 | 114,422 | 4,004,770.00 | 3,698,119.04 | - |
| 600122 | 宏图高科 | 2010-06-21 | 2011-06-17 | 非公开发行流通受限 | 11.56 | 11.41 | 1,500,000 | 17,340,000.00 | 17,115,000.00 | - |
| 600376 | 首开股份 | 2009-07-21 | 2010-07-19 | 非公开发行流通受限 | 13.96 | 13.12 | 10,000,000 | 139,600,000.00 | 131,200,000.00 | - |
| 300070 | 碧水源 | 2010-04-12 | 2010-07-21 | 网下新股流通受限 | 69.00 | 93.20 | 31,337 | 2,162,253.00 | 2,920,608.40 | - |
| 300076 | 宁波GQY | 2010-04-23 | 2010-07-30 | 网下新股流通受限 | 65.00 | 53.96 | 33,556 | 2,181,140.00 | 1,810,681.76 | - |
| 300077 | 国民技术 | 2010-04-23 | 2010-08-02 | 网下新股流通受限 | 87.50 | 116.75 | 46,007 | 4,025,612.50 | 5,371,317.25 | - |
| 股票 代码 | 股票 名称 | 停牌日期 | 停牌 原因 | 估值 单价 | 复牌 日期 | 开盘 单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 601989 | 中国重工 | 2010-05-06 | 重大资产重组停牌 | 7.50 | 2010-07-16 | 6.71 | 13,000 | 95,940.00 | 97,500.00 | - |
| 000001 | 深发展A | 2010-06-30 | 重大资产重组停牌 | 17.51 | - | - | 11,087,693 | 250,990,041.08 | 194,145,504.43 | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 5,519,042,541.92 | 67.14 |
| 其中：股票 | 5,519,042,541.92 | 67.14 | |
| 2 | 固定收益投资 | 335,685,149.20 | 4.08 |
| 其中：债券 | 335,685,149.20 | 4.08 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,355,365,663.51 | 28.65 |
| 6 | 其他各项资产 | 10,261,210.55 | 0.12 |
| 7 | 合计 | 8,220,354,565.18 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 67,648,601.82 | 0.83 |
| B | 采掘业 | - | - |
| C | 制造业 | 2,841,904,778.36 | 34.68 |
| C0 | 食品、饮料 | 825,625,467.13 | 10.07 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | 50,126,949.12 | 0.61 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 291,410,019.29 | 3.56 |
| C5 | 电子 | 181,394,641.18 | 2.21 |
| C6 | 金属、非金属 | 39,563,200.92 | 0.48 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 730,104,937.94 | 8.91 |
| C8 | 医药、生物制品 | 693,159,776.42 | 8.46 |
| C99 | 其他制造业 | 30,519,786.36 | 0.37 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 39,758,608.17 | 0.49 |
| E | 建筑业 | 224,041,210.62 | 2.73 |
| F | 交通运输、仓储业 | 20,559,280.40 | 0.25 |
| G | 信息技术业 | 920,033,192.10 | 11.23 |
| H | 批发和零售贸易 | 376,333,539.86 | 4.59 |
| I | 金融、保险业 | 646,495,993.85 | 7.89 |
| J | 房地产业 | 131,200,000.00 | 1.60 |
| K | 社会服务业 | 2,920,608.40 | 0.04 |
| L | 传播与文化产业 | 147,458,745.00 | 1.80 |
| M | 综合类 | 100,687,983.34 | 1.23 |
| 合计 | 5,519,042,541.92 | 67.35 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000527 | 美的电器 | 25,406,994 | 289,639,731.60 | 3.53 |
| 2 | 600216 | 浙江医药 | 9,907,328 | 254,420,183.04 | 3.10 |
| 3 | 000001 | 深发展Ａ | 11,087,693 | 194,145,504.43 | 2.37 |
| 4 | 600050 | 中国联通 | 36,069,027 | 192,247,913.91 | 2.35 |
| 5 | 002005 | 德豪润达 | 11,116,217 | 190,198,472.87 | 2.32 |
| 6 | 002001 | 新 和 成 | 6,888,760 | 176,696,694.00 | 2.16 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 4,229,757 | 173,546,929.71 | 2.12 |
| 8 | 600718 | 东软集团 | 9,042,541 | 163,308,290.46 | 1.99 |
| 9 | 000090 | 深 天 健 | 19,608,784 | 160,007,677.44 | 1.95 |
| 10 | 600000 | 浦发银行 | 11,699,870 | 159,118,232.00 | 1.94 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000001 | 深发展Ａ | 336,179,242.73 | 3.04 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 329,307,446.84 | 2.98 |
| 3 | 600050 | 中国联通 | 328,840,736.20 | 2.98 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 303,752,705.04 | 2.75 |
| 5 | 600718 | 东软集团 | 260,427,806.27 | 2.36 |
| 6 | 002001 | 新 和 成 | 250,218,374.32 | 2.27 |
| 7 | 002005 | 德豪润达 | 249,649,761.61 | 2.26 |
| 8 | 000063 | 中兴通讯 | 242,970,780.53 | 2.20 |
| 9 | 601166 | 兴业银行 | 221,206,107.49 | 2.00 |
| 10 | 600000 | 浦发银行 | 212,344,819.67 | 1.92 |
| 11 | 601988 | 中国银行 | 202,527,223.26 | 1.83 |
| 12 | 600271 | 航天信息 | 189,402,570.29 | 1.71 |
| 13 | 600216 | 浙江医药 | 188,760,841.85 | 1.71 |
| 14 | 600418 | 江淮汽车 | 176,847,373.39 | 1.60 |
| 15 | 002129 | 中环股份 | 176,663,352.00 | 1.60 |
| 16 | 600166 | 福田汽车 | 175,553,769.71 | 1.59 |
| 17 | 002220 | 天宝股份 | 166,445,448.29 | 1.51 |
| 18 | 000568 | 泸州老窖 | 164,666,489.96 | 1.49 |
| 19 | 002380 | 科远股份 | 160,862,099.74 | 1.46 |
| 20 | 600078 | 澄星股份 | 157,458,910.63 | 1.43 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 462,098,921.06 | 4.18 |
| 2 | 000001 | 深发展Ａ | 414,125,971.82 | 3.75 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 390,980,870.65 | 3.54 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 384,559,225.32 | 3.48 |
| 5 | 600208 | 新湖中宝 | 376,195,644.73 | 3.41 |
| 6 | 000527 | 美的电器 | 352,760,024.36 | 3.19 |
| 7 | 600016 | 民生银行 | 347,500,029.32 | 3.15 |
| 8 | 600266 | 北京城建 | 322,022,997.70 | 2.92 |
| 9 | 600066 | 宇通客车 | 299,081,553.92 | 2.71 |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 290,349,938.25 | 2.63 |
| 11 | 000338 | 潍柴动力 | 288,783,066.73 | 2.61 |
| 12 | 600660 | 福耀玻璃 | 249,382,865.16 | 2.26 |
| 13 | 600795 | 国电电力 | 233,899,328.68 | 2.12 |
| 14 | 000063 | 中兴通讯 | 229,875,074.09 | 2.08 |
| 15 | 000024 | 招商地产 | 228,620,884.50 | 2.07 |
| 16 | 000898 | 鞍钢股份 | 201,468,001.77 | 1.82 |
| 17 | 600585 | 海螺水泥 | 201,011,680.98 | 1.82 |
| 18 | 600596 | 新安股份 | 194,348,098.57 | 1.76 |
| 19 | 600739 | 辽宁成大 | 191,885,193.93 | 1.74 |
| 20 | 600166 | 福田汽车 | 184,298,059.30 | 1.67 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 8,728,548,029.47 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 11,105,086,507.60 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | 335,685,149.20 | 4.10 |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 335,685,149.20 | 4.10 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113001 | 中行转债 | 3,273,280 | 331,059,539.20 | 4.04 |
| 2 | 110007 | 博汇转债 | 43,230 | 4,625,610.00 | 0.06 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 6,505,096.30 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | 309,227.58 |
| 4 | 应收利息 | 459,841.73 |
| 5 | 应收申购款 | 2,987,044.94 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 10,261,210.55 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 110007 | 博汇转债 | 4,625,610.00 | 0.06 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
| 1 | 000001 | 深发展A | 194,145,504.43 | 2.37 | 重大资产重组停牌 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额 比例 | ||
| 376,881 | 21,013.56 | 1,094,448,177.45 | 13.82% | 6,825,162,481.75 | 86.18% |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
| 1 | 李珍林 | 1,160,440.00 | 0.56% |
| 2 | 王孝峰 | 1,160,120.00 | 0.56% |
| 3 | 朱久清 | 949,620.00 | 0.46% |
| 4 | 罗裕发 | 894,500.00 | 0.44% |
| 5 | 韩凤荣 | 875,156.00 | 0.43% |
| 6 | 贾晶 | 800,000.00 | 0.39% |
| 7 | 徐传俊 | 769,880.00 | 0.37% |
| 8 | 山东金岭铁矿 | 600,168.00 | 0.29% |
| 9 | 邱为民 | 600,144.00 | 0.29% |
| 10 | 上海三思科技发展有限公司 | 600,000.00 | 0.29% |
| 李建强 | 600,000.00 | 0.29% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 26,704.35 | 0.0003% |
| 基金合同生效日（2007年1月9日）基金份额总额 | 11,022,728,857.13 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 7,356,485,026.44 |
| 本报告期基金总申购份额 | 1,264,559,615.85 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 701,433,983.09 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 7,919,610,659.20 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 中信证券 | 1 | 289,079,675.85 | 1.46% | 234,877.77 | 1.42% | - |
| 华泰联合证券 | 1 | 276,376,174.97 | 1.40% | 234,919.44 | 1.42% | - |
| 高华证券 | 1 | 634,093,277.85 | 3.21% | 538,978.43 | 3.26% | - |
| 广发证券 | 1 | 1,121,834,083.13 | 5.68% | 911,498.79 | 5.52% | - |
| 安信证券 | 1 | 1,398,390,932.97 | 7.08% | 1,188,616.98 | 7.20% | - |
| 红塔证券 | 1 | 271,742,128.60 | 1.38% | 220,792.85 | 1.34% | - |
| 国元证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | 308,716,608.51 | 1.56% | 262,407.08 | 1.59% | - |
| 华融证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 南京证券 | 1 | 1,386,145,790.40 | 7.02% | 1,178,196.61 | 7.14% | - |
| 国都证券 | 1 | 508,824,331.96 | 2.58% | 432,499.01 | 2.62% | - |
| 国金证券 | 1 | 331,085,237.15 | 1.68% | 281,425.65 | 1.70% | - |
| 东方证券 | 1 | 1,061,348,003.78 | 5.37% | 902,141.30 | 5.46% | - |
| 中金公司 | 1 | 3,436,182,011.38 | 17.40% | 2,791,920.90 | 16.91% | - |
| 宏源证券 | 1 | - | - | - | - | 本报告期新增 |
| 银河证券 | 1 | 1,256,479,662.23 | 6.36% | 1,020,898.76 | 6.18% | 本报告期新增 |
| 东兴证券 | 1 | 693,923,162.44 | 3.51% | 563,816.30 | 3.41% | 本报告期新增 |
| 申银万国 | 1 | 3,420,657,498.77 | 17.32% | 2,907,562.11 | 17.61% | - |
| 泰阳证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 湘财证券 | 1 | 348,654,488.98 | 1.77% | 296,353.47 | 1.79% | - |
| 中银国际 | 1 | 337,659,436.33 | 1.71% | 274,350.85 | 1.66% | - |
| 光大证券 | 1 | 1,115,826,818.52 | 5.65% | 948,451.32 | 5.74% | - |
| 方正证券 | 1 | 1,554,714,918.17 | 7.87% | 1,321,501.25 | 8.00% | - |
| 华宝证券 | 1 | - | - | - | - | - |