鹏华沪深300指数证券投资基金LOF
2010年半年度报告摘要
2010年6月30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一〇年八月二十七日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。
2基金简介
2.1基金基本情况
■
2.2基金产品说明
■
2.3基金管理人和基金托管人
■
2.4信息披露方式
■
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
■
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%；
本基金为沪深300指数基金，以沪深300指数作为业绩比较基准。沪深300指数选择我国A股市场规模较大、流动性较强、基本面良好的300家上市公司的股票作为样本股，充分反映了A股市场的行业代表性，描述了沪深A股市场的总体趋势，同时该指数还具有指数编制方法透明、样本股调整规则清晰等特征，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。
本基金充分考虑本基金各资产投资比例要求从而构建上述业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009年4月3日至2010年6月30日）
■
注：1.鹏华沪深300指数（LOF）基金合同于2009年4月3日生效，截至报告日本基金基金合同生效未满三年。
2.本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于沪深300指数的成份股及其备选成份股（投资比例不低于基金资产净值的90％），现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非沪深300成份股、新股（首次发行或增发等）以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
若法律法规或监管机构允许，本基金在履行适当程序后，可以调整上述投资比例，或将股指期货等金融衍生品纳入本基金的投资范围。
4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001 年9 月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理两只封闭式基金、十四只开放式基金和六只社保组合，经过11年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。伴随着中国证券市场的发展壮大，面对中国入世后的机遇和挑战，身处中国基金业高速发展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐，努力进取，继续诚实信用、勤勉尽责地为广大基金投资者服务，为中国基金业的健康发展做出应有贡献。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
■
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规并对基金财产造成损失的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年市场呈现盘整下跌的走势，特别是二季度，随着国家调控房地产政策的推出，市场对经济二次探底担忧加深，而欧洲债务危机则进一步推波助澜，指数基本单边下跌。4月推出的股指期货，则和我们预期的一样，它不改变市场运作方向，但加大了市场的波动幅度。
市场的波动幅度加大、及由此造成的大额申购赎回增加了拟合指数的困难，同时权重股停牌期间按重估价值计算净值也加大了基金的跟踪误差，但通过我们精心的调整，日均跟踪误差虽略增加，但仍然控制在基金合同规定范围之内。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.908元，累计净值0.968元；本报告期基金份额净值增长率为-27.42%，业绩比较基准收益率为-27.05%，实现了对沪深300 指数的有效跟踪。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国经济目前正处于矛盾之中，长期而言，中国经济的转型需求是迫切，但转型是长期的，过程必然是曲折的，并将带来经济增速放缓的副作用。虽然市场对中国经济中长期增速放缓已达成共识，但稳定增长和就业率仍将是政府经济工作的重点。因此，我们预计，经济政策的取向将视宏观经济指标的变动长期徘徊在稳定增长和结构调整之间。
沪深300指数自09年中期持续下跌以来，目前成分股总体估值水平已接近历史低谷。我们认为，从价值投资角度看，目前沪深300指数随着市场对经济和政策的预期逐渐稳定，其投资价值将重新吸引投资者的关注。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：
4.6.1.1 日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度：
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。
4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.7.1 截止本报告期末，本基金可供分配利润为-101,668,356.36元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定和《鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金每次分配比例不得低于可供分配利润的30%。本基金本报告期末不符合基金合同约定的利润分配条件，本基金本期将不进行利润分配。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010年上半年，本基金托管人在鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010年上半年，鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）未进行利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）2010年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2010年6月30日
单位：人民币元
■
注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值0.908元，基金份额总额1,110,437,590.11份。
6.2利润表
会计主体：鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
■
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
■
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：邓召明，主管会计工作负责人：胡湘，会计机构负责人：刘慧红
6.4报表附注
6.4.1 基金基本情况
鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]41号文《关于核准鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）募集的批复》的核准，由基金管理人鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同》的约定募集设立。本基金为上市契约型开放式，存续期限为不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,994,133,345.09元，经普华永道中天会计师事务所有限公司验证并出具普华永道中天验字（2009）第051号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同》于2009年4月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,994,428,997.48份基金份额，其中认购资金利息折合295,652.39份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2009]第32号文审核同意，本基金394,502,086.00份基金份额于2009年5月8日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于沪深300指数的成份股及其备选成份股（投资比例不低于基金资产净值的90％），现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非沪深300成份股、新股（首次发行或增发等）以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2010年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
本报告期税项未发生变化。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
金额单位：人民币元
■
6.4.8.1.2权证交易
本基金2010年上半年及2009年4月03日（基金合同生效日）至2009年6月30日未通过关联方交易单元发生权证交易。
6.4.8.1.3债券交易
金额单位：人民币元
■
6.4.8.1.4债券回购交易
本基金2010年上半年及2009年4月03日（基金合同生效日）至2009年6月30日未通过关联方交易单元发生债券回购交易。
6.4.8.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■
注：1、佣金的计算公式
上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1％。-买（卖）经手费-买（卖）证管费
深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1％。-买（卖）经手费-买（卖）证管费
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）
2、本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为0.75%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。
（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
■
注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.15%，逐日计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金2010年上半年及2009年4月3日(基金合同生效日)至2009年6月30日未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比报告期（2009年4月3日-2009年6月30日）管理人未投资、持有本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金2010年上半年末及2009年年末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
■
注：本基金2009年可比期间未参与关联方承销的证券。
6.4.9期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2010年6月30日止，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限股票，也没有持有因认购新发或增发而流通受限债券及权证等其它证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
■
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2010年6月30日止，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2010年6月30日止，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2期末按行业分类的股票投资组合7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.2.2 积极资期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的指数投资前十名和积极投资前五名股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com.cn的半年度报告正文。
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9投资组合报告附注
7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
7.9.6期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.9.7投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
8.2期末上市基金前十名持有人
■
注：持有人为场内持有人。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。
9 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
10重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人——鹏华基金管理有限公司股东欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)推荐的原董事Francis Candylaftis先生因个人工作关系变动，提出辞去本公司董事职务。按照《公司法》和本公司章程的有关规定，根据欧利盛资本资产管理股份公司重新推荐，并经2010年股东会审议通过，股东会同意由Alessandro Varaldo先生担任本公司董事，Francis Candylaftis先生不再担任本公司董事职务。本公司已于2010年3月将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案并在基金更新招募书说明书中披露。
10.2.2本基金托管人——中国工商银行股份有限公司的基金托管部门本报告期内没有发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：交易单元选择的标准和程序
1）基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
2）选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，分别向国信证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司租用交易单元作为基金专用交易单元，并从 2009年4月开始陆续使用。本报告期内上述交易单元未发生变化。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
鹏华基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十七日
| 基金简称 | 鹏华沪深300指数(LOF) |
| 基金主代码 | 160615 |
| 交易代码 | 160615 |
| 基金运作方式 | 上市契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2009年4月3日 |
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 1,110,437,590.11份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 上市日期 | 2009年5月8日 |
| 投资目标 | 采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日平均跟踪误差控制在0.35%以内，以实现对沪深300指数的有效跟踪。 |
| 投资策略 | 本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 鹏华基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 程国洪 | 蒋松云 |
| 联系电话 | 0755-82021186 | 010-66105799 | |
| 电子邮箱 | ph@mail.phfund.com.cn | custody@icbc.com.cn | |
| 客户服务电话 | 4006788999 | 95588 | |
| 传真 | 0755-82021126 | 010-66105798 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.phfund.com.cn |
| 基金半年度报告备置地点 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2010年1月1日 至 2010年6月30日） |
| 本期已实现收益 | 1,344,158.10 |
| 本期利润 | -331,511,991.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3237 |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.42% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末(2010年6月30日) |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0916 |
| 期末基金资产净值 | 1,008,769,233.75 |
| 期末基金份额净值 | 0.908 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -7.25% | 1.61% | -7.20% | 1.59% | -0.05% | 0.02% |
| 过去三个月 | -22.66% | 1.74% | -22.32% | 1.73% | -0.34% | 0.01% |
| 过去六个月 | -27.42% | 1.52% | -27.05% | 1.51% | -0.37% | 0.01% |
| 过去一年 | -18.67% | 1.80% | -17.99% | 1.80% | -0.68% | 0.00% |
| 过去三年 | - | - | - | - | - | - |
| 自基金合同生效日起至今 | -4.84% | 1.68% | -0.20% | 1.75% | -4.64% | -0.07% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 杨靖 | 本基金基金经理 | 2009-04-03 | - | 10 | 杨靖，国籍中国，管理学硕士，10年证券从业经验，自2007年4月起至2009年10月担任鹏华优质治理基金基金经理。曾在长城证券公司从事证券研究工作，先后任研究员、行业研究小组组长；2001年6月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作，2005年开始先后任中国50基金、行业成长基金基金经理助理，2006年8月至2007年4月任原普润基金（2007年4月已转型为优质治理基金（LOF））基金经理。2009年4月3日起担任鹏华沪深300基金基金经理。杨靖先生具备基金从业资格。 |
| 资 产 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 51,615,063.42 | 65,279,692.22 |
| 结算备付金 | 2,194,125.29 | 573,415.45 |
| 存出保证金 | 149,797.79 | 350,549.11 |
| 交易性金融资产 | 954,101,834.40 | 1,072,008,538.99 |
| 其中：股票投资 | 954,101,834.40 | 1,071,707,605.39 |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | - | 300,933.60 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,407,146.39 | 7,968,677.08 |
| 应收利息 | 10,533.67 | 12,421.71 |
| 应收股利 | 471,199.42 | - |
| 应收申购款 | 1,660,147.12 | 3,652,974.55 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 1,017,609,847.50 | 1,149,846,269.11 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,405,290.54 | 5,567,710.92 |
| 应付赎回款 | 896,110.67 | 7,446,896.48 |
| 应付管理人报酬 | 660,387.56 | 701,859.35 |
| 应付托管费 | 132,077.53 | 140,371.86 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 515,450.40 | 691,299.71 |
| 应交税费 | - | - |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 231,297.05 | 118,113.04 |
| 负债合计 | 8,840,613.75 | 14,666,251.36 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 1,110,437,590.11 | 907,141,254.46 |
| 未分配利润 | -101,668,356.36 | 228,038,763.29 |
| 所有者权益合计 | 1,008,769,233.75 | 1,135,180,017.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,017,609,847.50 | 1,149,846,269.11 |
| 项 目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年4月3日（基金合同生效日） 至 2009年6月30日 |
| 一、收入 | -324,972,176.88 | 244,842,696.03 |
| 1.利息收入 | 255,415.44 | 1,461,404.21 |
| 其中：存款利息收入 | 254,008.80 | 1,461,404.21 |
| 债券利息收入 | 1,406.64 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 7,115,710.69 | 88,174,071.71 |
| 其中：股票投资收益 | 1,032,621.89 | 79,996,563.03 |
| 基金投资收益 | - | - |
| 债券投资收益 | 124,188.59 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - |
| 股利收益 | 5,958,900.21 | 8,177,508.68 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -332,856,149.40 | 153,509,210.67 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 512,846.39 | 1,698,009.44 |
| 减：二、费用 | 6,539,814.42 | 8,445,656.26 |
| 1．管理人报酬 | 4,202,334.24 | 3,060,283.27 |
| 2．托管费 | 840,466.90 | 612,056.63 |
| 3．销售服务费 | - | - |
| 4．交易费用 | 1,268,530.91 | 4,646,888.45 |
| 5．利息支出 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - |
| 6．其他费用 | 228,482.37 | 126,427.91 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -331,511,991.30 | 236,397,039.77 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -331,511,991.30 | 236,397,039.77 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 907,141,254.46 | 228,038,763.29 | 1,135,180,017.75 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -331,511,991.30 | -331,511,991.30 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | 203,296,335.65 | 1,804,871.65 | 205,101,207.30 |
| 其中：1.基金申购款 | 574,625,379.03 | 45,527,417.04 | 620,152,796.07 |
| 2.基金赎回款 | -371,329,043.38 | -43,722,545.39 | -415,051,588.77 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,110,437,590.11 | -101,668,356.36 | 1,008,769,233.75 |
| 项目 | 上年度可比期间 2009年4月3日（基金合同生效日） 至 2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 1,994,428,997.48 | - | 1,994,428,997.48 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 236,397,039.77 | 236,397,039.77 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -1,028,768,062.14 | -71,959,124.97 | -1,100,727,187.11 |
| 其中：1.基金申购款 | 239,649,486.72 | 14,574,424.36 | 254,223,911.08 |
| 2.基金赎回款 | -1,268,417,548.86 | -86,533,549.33 | -1,354,951,098.19 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 965,660,935.34 | 164,437,914.80 | 1,130,098,850.14 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 国信证券股份有限公司（“国信证券”） | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年4月3日（基金合同生效日） 至 2009年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
| 国信证券 | 894,108,417.55 | 100.00% | 3,296,102,514.98 | 100.00% |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年4月3日（基金合同生效日） 至 2009年6月30日 | ||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | |
| 国信证券 | 5,829,064.40 | 100.00% | - | - |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付 佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 国信证券 | 752,029.23 | 100.00% | 515,450.40 | 100.00% |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2009年4月3日（基金合同生效日） 至 2009年6月30日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付 佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 国信证券 | 2,772,882.54 | 100.00% | 2,772,882.54 | 100.00% |
| 项目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年4月3日（基金合同生效日） 至 2009年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 4,202,334.24 | 3,060,283.27 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 572,119.54 | 409,750.42 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年4月3日（基金合同生效日） 至 2009年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 840,466.90 | 612,056.63 |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年4月3日（基金合同生效日） 至 2009年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 工商银行 | 51,615,063.42 | 229,663.49 | 67,694,412.79 | 1,432,037.46 |
| 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | |||||
| 关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 | |
| 数量（单位：股/张） | 总金额 | ||||
| 国信证券 | 113001 | 中行转债 | 配股认购 | 55,050 | 5,505,000.00 |
| 股票 代码 | 股票 名称 | 停牌日期 | 停牌 原因 | 估值 单价 | 复牌 日期 | 开盘 单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 600675 | 中华企业 | 2010-05-17 | 重大事项未公告 | 7.18 | - | - | 182,605 | 2,047,701.83 | 1,311,103.90 | - |
| 600816 | 安信信托 | 2010-06-02 | 重大事项未公告 | 13.60 | - | - | 72,780 | 1,229,959.55 | 989,808.00 | - |
| 601318 | 中国平安 | 2010-06-29 | 重大资产重组停牌 | 44.55 | - | - | 658,004 | 31,119,122.71 | 29,314,078.20 | - |
| 000001 | 深发展A | 2010-06-30 | 重大资产重组停牌 | 17.51 | - | - | 711,600 | 13,711,515.92 | 12,460,116.00 | - |
| 000895 | 双汇发展 | 2010-03-22 | 重大事项未公告 | 50.48 | - | - | 65,339 | 2,645,976.60 | 3,298,312.72 | - |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 954,101,834.40 | 93.76 |
| 其中：股票 | 954,101,834.40 | 93.76 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,809,188.71 | 5.29 |
| 6 | 其他各项资产 | 9,698,824.39 | 0.95 |
| 7 | 合计 | 1,017,609,847.50 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 3,800,222.40 | 0.38 |
| B | 采掘业 | 99,400,660.20 | 9.85 |
| C | 制造业 | 285,338,860.62 | 28.29 |
| C0 | 食品、饮料 | 42,650,573.71 | 4.23 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 3,995,530.45 | 0.40 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | 2,616,185.34 | 0.26 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 20,694,511.48 | 2.05 |
| C5 | 电子 | 5,017,039.36 | 0.50 |
| C6 | 金属、非金属 | 73,879,151.14 | 7.32 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 97,719,560.92 | 9.69 |
| C8 | 医药、生物制品 | 35,444,863.46 | 3.51 |
| C99 | 其他制造业 | 3,321,444.76 | 0.33 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 37,708,233.24 | 3.74 |
| E | 建筑业 | 32,367,567.10 | 3.21 |
| F | 交通运输、仓储业 | 44,944,880.16 | 4.46 |
| G | 信息技术业 | 33,970,750.12 | 3.37 |
| H | 批发和零售贸易 | 30,414,096.09 | 3.01 |
| I | 金融、保险业 | 303,592,182.78 | 30.10 |
| J | 房地产业 | 52,620,505.60 | 5.22 |
| K | 社会服务业 | 10,431,526.05 | 1.03 |
| L | 传播与文化产业 | 2,193,643.28 | 0.22 |
| M | 综合类 | 17,318,706.76 | 1.72 |
| 合计 | 954,101,834.40 | 94.58 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 2,700,000 | 35,127,000.00 | 3.48 |
| 2 | 601328 | 交通银行 | 5,317,270 | 31,956,792.70 | 3.17 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 658,004 | 29,314,078.20 | 2.91 |
| 4 | 600016 | 民生银行 | 4,711,178 | 28,502,626.90 | 2.83 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 943,110 | 21,719,823.30 | 2.15 |
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 1,548,522 | 21,059,899.20 | 2.09 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 1,565,284 | 18,313,822.80 | 1.82 |
| 8 | 601939 | 建设银行 | 3,726,960 | 17,516,712.00 | 1.74 |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 741,545 | 16,291,743.65 | 1.62 |
| 10 | 601601 | 中国太保 | 706,728 | 16,092,196.56 | 1.60 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 24,250,870.15 | 2.14 |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 22,585,382.60 | 1.99 |
| 3 | 601328 | 交通银行 | 19,811,904.16 | 1.75 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 13,826,285.04 | 1.22 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 13,516,336.58 | 1.19 |
| 6 | 601939 | 建设银行 | 12,618,394.93 | 1.11 |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 10,488,678.80 | 0.92 |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 9,359,876.00 | 0.82 |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 8,984,942.10 | 0.79 |
| 10 | 000002 | 万 科Ａ | 7,994,207.33 | 0.70 |
| 11 | 601601 | 中国太保 | 7,598,915.50 | 0.67 |
| 12 | 601186 | 中国铁建 | 7,432,665.41 | 0.65 |
| 13 | 601169 | 北京银行 | 6,398,102.25 | 0.56 |
| 14 | 000001 | 深发展Ａ | 6,110,810.59 | 0.54 |
| 15 | 600900 | 长江电力 | 5,664,355.42 | 0.50 |
| 16 | 000063 | 中兴通讯 | 5,656,884.14 | 0.50 |
| 17 | 600837 | 海通证券 | 5,628,770.04 | 0.50 |
| 18 | 600519 | 贵州茅台 | 5,339,880.04 | 0.47 |
| 19 | 600104 | 上海汽车 | 5,298,158.63 | 0.47 |
| 20 | 600050 | 中国联通 | 5,164,295.36 | 0.45 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 16,404,625.28 | 1.45 |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 13,048,849.04 | 1.15 |
| 3 | 600015 | 华夏银行 | 10,001,583.10 | 0.88 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 8,381,434.59 | 0.74 |
| 5 | 601328 | 交通银行 | 7,864,855.09 | 0.69 |
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 6,814,836.13 | 0.60 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 6,731,037.87 | 0.59 |
| 8 | 601939 | 建设银行 | 6,493,211.98 | 0.57 |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 5,642,582.48 | 0.50 |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 5,206,563.60 | 0.46 |
| 11 | 601601 | 中国太保 | 4,974,838.81 | 0.44 |
| 12 | 000002 | 万 科Ａ | 4,923,292.88 | 0.43 |
| 13 | 600276 | 恒瑞医药 | 4,296,251.74 | 0.38 |
| 14 | 601169 | 北京银行 | 3,890,473.11 | 0.34 |
| 15 | 600900 | 长江电力 | 3,747,130.55 | 0.33 |
| 16 | 000001 | 深发展Ａ | 3,744,770.07 | 0.33 |
| 17 | 600837 | 海通证券 | 3,503,160.54 | 0.31 |
| 18 | 000858 | 五 粮 液 | 3,265,885.34 | 0.29 |
| 19 | 600519 | 贵州茅台 | 3,250,185.06 | 0.29 |
| 20 | 600050 | 中国联通 | 3,225,754.12 | 0.28 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 558,400,181.31 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 344,285,358.39 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 149,797.79 |
| 2 | 应收证券清算款 | 7,407,146.39 |
| 3 | 应收股利 | 471,199.42 |
| 4 | 应收利息 | 10,533.67 |
| 5 | 应收申购款 | 1,660,147.12 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 9,698,824.39 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 29,314,078.20 | 2.91 | 重大资产重组停牌 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额 比例 | ||
| 38,853 | 28,580.49 | 419,140,625.96 | 37.75% | 691,296,964.15 | 62.25% |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
| 1 | 浙江农资集团有限公司 | 3,936,220.00 | 4.62% |
| 2 | 袁曼玲 | 2,999,179.00 | 3.52% |
| 3 | 山东招金集团有限公司 | 1,988,059.00 | 2.33% |
| 4 | 邬中玲 | 1,400,030.00 | 1.64% |
| 5 | 张媛媛 | 1,002,060.00 | 1.18% |
| 6 | 上海穗晨经贸有限公司 | 968,858.00 | 1.14% |
| 7 | 宁波航发贸易有限公司 | 869,380.00 | 1.02% |
| 8 | 赵崑 | 833,300.00 | 0.98% |
| 9 | 乐子炎 | 795,495.00 | 0.93% |
| 10 | 张双 | 713,700.00 | 0.84% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 400,378.39 | 0.0361% |
| 基金合同生效日（2009年4月3日）基金份额总额 | 1,994,428,997.48 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 907,141,254.46 |
| 本报告期基金总申购份额 | 574,625,379.03 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 371,329,043.38 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 1,110,437,590.11 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 国信证券 | 2 | 894,108,417.55 | 100.00% | 752,029.23 | 100.00% | - |
| 世纪证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 国信证券 | 5,829,064.40 | 100.00% | - | - | - | - |
| 世纪证券 | - | - | - | - | - | - |