天弘永利债券型证券投资基金
2010年半年度报告摘要
2010年6月30日
基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年八月二十七日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月 9 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1天弘永利债券A类
金额单位： 人民币元
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3.1.2天弘永利债券B类
金额单位： 人民币元
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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.1.1天弘永利债券A类
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3.2.1.2天弘永利债券B类
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注：天弘永利债券基金业绩比较基准：中信标普全债指数。中信标普全债指数是一个全面反映整个债券市场(交易
所债券市场、银行间债券市场)的综合性权威债券指数。针对我国债券市场,尤其是银行间债券市场流动性不足的
问题,中信标普全债指数没有包含所有在银行间债券市场上市交易的品种,而是选择了部分交投比较活跃的银行间
债券品种作为样本券,这样就更能够敏锐、直接、全面地反映市场对利率的预期及市场的走势。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.2.1 天弘永利债券A类基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年4月18日至2010年6月30日）
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3.2.2.2 天弘永利债券B类基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年4月18日至2010年6月30日）
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注：1、本基金合同于2008年4月18日生效。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
天弘基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2004]164 号文批准，于2004 年 11 月 8 日正式成立。注册资本金为 1 亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州设有分公司。公司股东为天津信托有限责任公司（持股比例48%）、兵器财务有限责任公司（持股比例26%）、内蒙古君正能源化工股份有限公司（持股比例26%）。本基金管理人目前管理四只开放式基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理及基金经理助理简介
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注：1、上述任职日期、离任日期均为本基金管理人对外披露的任免日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司制定并执行了公平交易管理办法。公平交易管理办法的范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动。
公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁进行以各投资组合之间利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；实行集中交易制度和公平的交易分配制度；加强对投资交易行为的监察稽核力度等。
本报告期内，基金管理人严格执行了公平交易管理办法的相关规定。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与天弘永利债券型证券投资基金投资风格相似的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生法规禁止的同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
基于房地产调控政策及“汇改”政策的重大影响，2010年上半年采用提升组合久期、注重类属配置和控制新股投资风险的基本策略。
下半年债券投资中需要适当规避信用风险，因此对信用债持仓进行了调整。对发行人主业有较大改变的债券进行增持，对属于高杠杆经营主体所发行的债券进行减持。调整之后仍维持50%附近的信用债仓位。
4月房地产调控政策出台之后，增持了部分长期债券。基于对银行间流动性拐点的判断，在6月下旬资金面好转之前，继续增持长债。
在可转债方面，经历了6月份大规模下跌之后，我们认为某些债券已到达可投资边际并进行了增持。虽然季末的市场下跌使这部分资产影响了基金净值，但在之后的股市反弹中所持转债均有较好的表现。
由于上半年新股普遍估值较高、破发概率上升，因此在4月之后未进行新股申购。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2010年6月30日，本基金A类份额净值为0.9997元，B类份额净值为1.0009元。本报告期A类份额净值增长率为1.16%，B类份额净值增长率为1.36%，同期业绩比较基准增长率为2.95%，分别低于基准1.79%和1.59%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
7月份公布的半年度宏观经济数据体现下半年信用扩张的内生动力不足。工业增加值下降至历史均值以下，表现出企业资产负债表扩张不强。信用内生性不足致使货币支付意愿下降、流通速度下降从而导致货币增速下降较快。因此，上半年整体的信用环境较为紧张，高杠杆经营的行业在此过程中受影响较大，使全社会资本边际效率有所下降。
银行资产负债表经过2009年的超常规扩张之后，负担较重。银行普遍需要增加资本金来增强其风险抵补能力，因此融资需求较强。近期政府和监管机构出台了一些重要的政策规范银行表外业务，这表现了对于政府部门对银行资产负债表扩张引致的风险较为重视，未来出现大规模扩张概率较小。由于信贷仍是中国实体经济的主要融资来源，因此我们判断，下半年全社会的信用环境仍然较紧。
物价方面，尽管农产品的价格因天气异常有一定的波动，但这只是物价上涨，而不是大规模的通货膨胀的基础。另外农产品生产也是生产链条上较为脆弱的环节，不能依靠大规模集约生产降低成本，所以价格变化一般会先从农产品价格波动上体现出来。
因此我们认为，经济复苏向利率市场传导的速度和顺畅程度并不是2010年初市场认为的那样乐观，这将债券市场留出了博取稳定收益的空间。
在宏观经济仍然复杂的条件下，做好风险对冲、获得稳定收益是债券基金投资的重点。我们将对组合进行较为积极的调整，同时规避不必要的波动。在控制风险和保持流动性的基础上，追求稳定的、长期的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、基金运营部负责人及监察稽核部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》、《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金进行了一次分红。以2010年3月31日已实现的可分配收益1,168,420.06元为基准计算，2010年4月22日向天弘永利债券A基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.18元，向天弘永利债券B基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.19元。此次分红符合本基金基金合同中利润分配的相关约定。
本基金截止本报告期末不存在根据基金合同约定应分配但尚未实施利润分配的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：天弘永利债券型证券投资基金
报告截止日：2010年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2010年6月30日，A类基金份额净值0.9997元，基金份额总额53,811,009.22份；B类基金份
额净值1.0009元，基金份额总额44,012,838.95份。
6.2 利润表
会计主体：天弘永利债券型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：天弘永利债券型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
胡 敏 胡 敏 田 中 甲
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基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
天弘永利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第237号《关于核准天弘永利债券型证券投资基金设立的批复》核准，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币684,977,572.50元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第044号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》于2008年4月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为685,027,307.52份基金份额，其中认购资金利息折合49,735.02份基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)。
根据《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》和《天弘永利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金自募集期起根据认购/申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类；收取认购/申购费用，称为B类。本基金A类、B类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择认购/申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》和最新公告的《天弘永利债券型证券投资基金招募说明书（更新）》的有关规定，本基金的投资范围主要为固定收益类证券，包括国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转债（可分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购等固定收益证券品种，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。为提高基金收益水平，本基金可以参与新股申购及二级市场股票投资。本基金对债券类资产及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%，对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20％，对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金的业绩比较基准为：中信标普全债指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、证券投资基金信息披露编报规则第4号《基金投资组合报告的编制及披露》、证券投资基金信息披露编报规则第3号《会计报表附注的编制及披露》、证券投资基金信息披露编报规则第2号《基金净值表现的编制及披露》、证券投资基金信息披露编报规则第1号《主要财务指标的计算及披露》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2010年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
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注：A类基金支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.4%/ 当年天数。本基金B类基金份额不收取销售服务费。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
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6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额 。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内没有在承销期内参与关联方承销的证券 。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金在本报告期内无其他关联交易事项 。
6.4.9 期末(2010年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
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注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下任意一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1交易所市场债券正回购
截至本报告期末2010年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余款5,000,000.00元，于2010年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
■
■
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
■
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对A、B类分级基金，比例的分母采用A、B类各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用A、B类分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
注：基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，针对A、B类分级基金，比例的分母采用A、B类各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用A、B类分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
§9 开放式基金份额变动
天弘永利债券A类：
单位：份
■
天弘永利债券B类：
单位：份
■
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
10.7.2基金租用证券公司交易单元债券交易的有关情况
金额单位：人民币元
■
10.7.3基金租用证券公司交易单元债券回购交易的有关情况
■
注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。
2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。
3、本基金本报告期内没有新增交易单元。
天弘基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十七日
| 基金简称 | 天弘永利债券 | |
| 基金主代码 | 420002 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2008年4月18日 | |
| 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 报告期末基金份额总额 | 97,823,848.17份 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 天弘永利债券A | 天弘永利债券B |
| 下属分级基金的交易代码 | 420002 | 420102 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 53,811,009.22份 | 44,012,838.95份 |
| 投资目标 | 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下，力争为基金份额持有人获取较高的投资回报 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对微观面自下而上的分析，对宏观经济发展环境、宏观经济运行状况、货币政策和财政政策的变化、市场利率走势、经济周期、企业盈利状况等作出研判，从而确定整体资产配置，即债券、股票、现金及回购等的配置比例。本基金的股票投资将以新股申购为主，对于二级市场股票投资持谨慎态度。本基金将在充分重视本金安全的前提下，为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报 |
| 业绩比较基准 | 中信标普全债指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券市场中风险较低的品种，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 天弘基金管理有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 吕传红 | 张志永 |
| 联系电话 | 022-83865568 | 021-62677777*212004 | |
| 电子邮箱 | lvch@thfund.com.cn | zhangzhy@cib.com.cn | |
| 客户服务电话 | 022-83310988、4007109999 | 95561 | |
| 传真 | 022-83865569 | 021-62159217 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | www.thfund.com.cn |
| 基金年度报告备置地点 | 基金管理人及基金托管人的办公地址 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2010年1月1日—2010年6月30日 |
| 本期已实现收益 | 816,936.65 |
| 本期利润 | 332,555.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0078 |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.16% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2010年6月30日 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0003 |
| 期末基金资产净值 | 53,793,506.83 |
| 期末基金份额净值 | 0.9997 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2010年1月1日—2010年6月30日 |
| 本期已实现收益 | 574,892.58 |
| 本期利润 | 229,606.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0081 |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2010年6月30日 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0009 |
| 期末基金资产净值 | 44,054,441.95 |
| 期末基金份额净值 | 1.0009 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -0.38% | 0.10% | 0.09% | 0.05% | -0.47% | 0.05% |
| 过去三个月 | -0.20% | 0.14% | 1.22% | 0.05% | -1.42% | 0.09% |
| 过去六个月 | 1.16% | 0.13% | 2.95% | 0.05% | -1.79% | 0.08% |
| 过去一年 | 1.80% | 0.25% | 2.79% | 0.05% | -0.99% | 0.20% |
| 自基金合同 生效起至今 | 9.22% | 0.21% | 10.98% | 0.08% | -1.76% | 0.13% |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -0.35% | 0.10% | 0.09% | 0.05% | -0.44% | 0.05% |
| 过去三个月 | -0.10% | 0.14% | 1.22% | 0.05% | -1.32% | 0.09% |
| 过去六个月 | 1.36% | 0.13% | 2.95% | 0.05% | -1.59% | 0.08% |
| 过去一年 | 2.20% | 0.25% | 2.79% | 0.05% | -0.59% | 0.20% |
| 自基金合同 生效起至今 | 10.26% | 0.21% | 10.98% | 0.08% | -0.72% | 0.13% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业 年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 姚锦 | 本基金基金经理；天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理；本公司研究部主管。 | 2009年3月 | — | 6年 | 女，管理学博士，2004年加盟本公司。历任本公司行业研究员、高级研究员、研究部副主管兼金融工程部副主管、金融工程部主管。 |
| 朱虹 | 本基金基金经理 | 2010年5月 | — | 4年 | 女，经济学硕士。历任长城人寿保险股份有限公司投资管理部债券投资助理。2009年4月加盟本公司，历任天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理。 |
| 刘冬 | 本基金基金经理助理 | 2009年3月 | — | 4年 | 男，经济学硕士。历任长江证券股份有限公司宏观策略研究分析师。2008年11月加盟本公司。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 6.4.7.1 | 5,541,312.33 | 8,970,694.54 |
| 结算备付金 | 712,583.57 | 200,187.44 | |
| 存出保证金 | 2,874.76 | 56,071.50 | |
| 交易性金融资产 | 6.4.7.2 | 99,333,043.34 | 55,315,723.63 |
| 其中：股票投资 | 782,181.74 | 2,192,277.63 | |
| 基金投资 | - | - | |
| 债券投资 | 98,550,861.60 | 53,123,446.00 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | 6.4.7.3 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 6.4.7.4 | - | - |
| 应收证券清算款 | 357,389.38 | - | |
| 应收利息 | 6.4.7.5 | 1,091,250.55 | 429,805.54 |
| 应收股利 | - | - | |
| 应收申购款 | 20,300.66 | 13,749.33 | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | 6.4.7.6 | 72,687.56 | - |
| 资产总计 | 107,131,442.15 | 64,986,231.98 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | 6.4.7.3 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 5,000,000.00 | - | |
| 应付证券清算款 | 3,810,394.43 | - | |
| 应付赎回款 | 19,927.43 | 271,479.64 | |
| 应付管理人报酬 | 56,963.19 | 40,246.20 | |
| 应付托管费 | 16,275.19 | 11,498.90 | |
| 应付销售服务费 | 18,029.41 | 14,306.25 | |
| 应付交易费用 | 6.4.7.7 | 4,110.46 | 31,266.39 |
| 应交税费 | 34,446.00 | 31,881.60 | |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付利润 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 6.4.7.8 | 323,347.26 | 611,587.05 |
| 负债合计 | 9,283,493.37 | 1,012,266.03 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 6.4.7.9 | 97,823,848.17 | 63,589,729.50 |
| 未分配利润 | 6.4.7.10 | 24,100.61 | 384,236.45 |
| 所有者权益合计 | 97,847,948.78 | 63,973,965.95 | |
| 负债和所有者权益总计 | 107,131,442.15 | 64,986,231.98 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 | 2009年1月1日至 2009年6月30日 |
| 一、收入 | 1,226,745.64 | 1,315,883.95 | |
| 1. 利息收入 | 830,708.83 | 3,139,572.70 | |
| 其中：存款利息收入 | 6.4.7.11 | 42,943.52 | 43,237.52 |
| 债券利息收入 | 778,123.91 | 3,093,788.18 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 9,641.40 | 2,547.00 | |
| 其他利息收入 | - | - | |
| 2. 投资收益(损失以“-”填列) | 1,225,688.35 | 7,587,094.83 | |
| 其中：股票投资收益 | 6.4.7.12 | 1,055,968.40 | -64,435.29 |
| 基金投资收益 | - | - | |
| 债券投资收益 | 6.4.7.13 | 161,502.68 | 7,626,536.08 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | |
| 衍生工具收益 | 6.4.7.14 | - | - |
| 股利收益 | 6.4.7.15 | 8,217.27 | 24,994.04 |
| 3. 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 6.4.7.16 | -829,667.99 | -9,414,252.11 |
| 4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - | |
| 5. 其他收入(损失以“-”号填列) | 6.4.7.17 | 16.45 | 3,468.53 |
| 减：二、费用 | 664,584.40 | 1,439,962.15 | |
| 1. 管理人报酬 | 247,356.25 | 550,196.40 | |
| 2. 托管费 | 70,673.24 | 157,199.01 | |
| 3. 销售服务费 | 84,475.86 | 214,617.44 | |
| 4. 交易费用 | 6.4.7.18 | 13,049.25 | 224,592.27 |
| 5. 利息支出 | 84,776.84 | 62,670.39 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84,776.84 | 62,670.39 | |
| 6. 其他费用 | 6.4.7.19 | 164,252.96 | 230,686.64 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 562,161.24 | -124,078.20 | |
| 减：所得税费用 | - | - | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 562,161.24 | -124,078.20 |
| 项目 | 本期2010年1月1日至2010年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益(基金净值) | 63,589,729.50 | 384,236.45 | 63,973,965.95 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | 562,161.24 | 562,161.24 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | 34,234,118.67 | 218,734.94 | 34,452,853.61 |
| 其中：1.基金申购款 | 72,191,140.13 | 573,235.54 | 72,764,375.67 |
| 2.基金赎回款 | -37,957,021.46 | -354,500.60 | -38,311,522.06 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | -1,141,032.02 | -1,141,032.02 |
| 五、期末所有者权益(基金净值) | 97,823,848.17 | 24,100.61 | 97,847,948.78 |
| 项目 | 上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益(基金净值) | 231,427,546.29 | 14,243,208.91 | 245,670,755.20 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | -124,078.20 | -124,078.20 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | -129,672,674.96 | -3,175,143.54 | -132,847,818.50 |
| 其中：1. 基金申购款 | 48,700,374.21 | 2,024,578.50 | 50,724,952.71 |
| 2. 基金赎回款 | -178,373,049.17 | -5,199,722.04 | -183,572,771.21 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | -10,642,858.79 | -10,642,858.79 | |
| 五、期末所有者权益(基金净值) | 101,754,871.33 | 301,128.38 | 102,055,999.71 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 天弘基金管理有限公司 | 基金管理人、注册登记机构 |
| 兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) | 基金托管人 |
| 项目 | 2010年1月1日至 2010年6月30日 | 2009年1月1日至 2009年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 247,356.25 | 550,196.40 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 24,400.05 | 55,987.83 |
| 项目 | 本期2010年1月1日 至2010年6月30日 | 上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 70,673.24 | 157,199.01 |
| 获得销售服务费的各关联方名称 | 本期2010年1月1日至2010年6月30日 | ||
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 | |||
| A类 | B类 | 合计 | |
| 天弘基金管理有限公司 | 12,971.86 | - | 12,971.86 |
| 兴业银行 | 51,079.13 | - | 51,079.13 |
| 合计 | 64,050.99 | - | 64,050.99 |
| 获得销售服务费的各关联方名称 | 上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日 | ||
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 | |||
| A类 | B类 | 合计 | |
| 天弘基金管理有限公司 | 1,657.26 | - | 1,657.26 |
| 兴业银行 | 45,497.74 | - | 45,497.74 |
| 合计 | 47,155.00 | - | 47,155.00 |
| 本期2010年1月1日至2010年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易 金额 | 利息 收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 兴业银行 | - | - | - | - | - | - |
| 上年度可比期间2009年1月1日至2009年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易 金额 | 利息 收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 兴业银行 | - | 86,013,525.35 | - | - | - | - |
| 项目 | 2010年1月1日至 2010年6月30日 | 2009年1月1日至 2009年6月30日 |
| 期初持有的基金份额 | 19,975,137.30 | 18,808,426.60 |
| 期间申购/买入总份额 | - | 1,166,710.70 |
| 期间因拆分变动份额 | - | - |
| 减：期间赎回/卖出总份额 | - | - |
| 期末持有的基金份额 | 19,975,137.30 | 19,975,137.30 |
| 期末持有的基金份额占基金总份额比例 | 20.42% | 19.63% |
| 关联方 名称 | 本期2010年1月1日 至2010年6月30日 | 上年度可比期间2009年1月1日 至2009年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 兴业银行 | 5,541,312.33 | 40,195.48 | 8,488,174.70 | 40,487.91 |
| 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 | ||||||||||
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流 通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 (单位：股) | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 | 备注 |
| 002386 | 天原集团 | 10/03/31 | 10/07/09 | 新股网下申购 | 15.36 | 16.53 | 20,058 | 308,090.88 | 331,558.74 | |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 782,181.74 | 0.73 |
| 其中：股票 | 782,181.74 | 0.73 | |
| 2 | 固定收益类投资 | 98,550,861.60 | 91.99 |
| 其中：债券 | 98,550,861.60 | 91.99 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 其中：权证 | - | - | |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,253,895.90 | 5.84 |
| 6 | 其他各项资产 | 1,544,502.91 | 1.44 |
| 7 | 合 计 | 107,131,442.15 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | - | - |
| C | 制造业 | 331,558.74 | 0.34 |
| C0 | 食品、饮料 | - | - |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 331,558.74 | 0.34 |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | - | - |
| C7 | 机械、设备、仪表 | - | - |
| C8 | 医药、生物制品 | - | - |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | - | - |
| H | 批发和零售贸易 | - | - |
| I | 金融、保险业 | - | - |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | 450,623.00 | 0.46 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 782,181.74 | 0.80 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 002051 | 中工国际 | 14,060 | 450,623.00 | 0.46 |
| 2 | 002386 | 天原集团 | 20,058 | 331,558.74 | 0.34 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002051 | 中工国际 | 486,511.00 | 0.76 |
| 2 | 002343 | 禾欣股份 | 440,696.00 | 0.69 |
| 3 | 002379 | 鲁丰股份 | 342,903.00 | 0.54 |
| 4 | 002356 | 浩宁达 | 329,850.50 | 0.52 |
| 5 | 300044 | 赛为智能 | 312,488.00 | 0.49 |
| 6 | 002386 | 天原集团 | 308,090.88 | 0.48 |
| 7 | 601877 | 正泰电器 | 256,346.20 | 0.40 |
| 8 | 002348 | 高乐股份 | 191,335.90 | 0.30 |
| 9 | 002349 | 精华制药 | 123,413.40 | 0.19 |
| 10 | 300073 | 当升科技 | 18,000.00 | 0.03 |
| 11 | 300052 | 中青宝 | 15,000.00 | 0.02 |
| 12 | 002342 | 巨力索具 | 12,000.00 | 0.02 |
| 13 | 002403 | 爱仕达 | 9,400.00 | 0.01 |
| 14 | 002372 | 伟星新材 | 8,985.00 | 0.01 |
| 15 | 002354 | 科冕木业 | 6,165.00 | 0.01 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（%） |
| 1 | 300032 | 金龙机电 | 705,390.27 | 1.10 |
| 2 | 002322 | 理工监测 | 491,376.50 | 0.77 |
| 3 | 002343 | 禾欣股份 | 477,116.16 | 0.75 |
| 4 | 300044 | 赛为智能 | 448,789.97 | 0.70 |
| 5 | 002379 | 鲁丰股份 | 357,814.30 | 0.56 |
| 6 | 002356 | 浩宁达 | 332,136.06 | 0.52 |
| 7 | 002317 | 众生药业 | 315,327.86 | 0.49 |
| 8 | 300027 | 华谊兄弟 | 287,385.90 | 0.45 |
| 9 | 601877 | 正泰电器 | 256,560.00 | 0.40 |
| 10 | 300015 | 爱尔眼科 | 243,003.72 | 0.38 |
| 11 | 002349 | 精华制药 | 192,219.22 | 0.30 |
| 12 | 002348 | 高乐股份 | 174,828.68 | 0.27 |
| 13 | 601117 | 中国化学 | 74,230.00 | 0.12 |
| 14 | 300073 | 当升科技 | 36,750.00 | 0.06 |
| 15 | 300039 | 上海凯宝 | 23,395.00 | 0.04 |
| 16 | 002331 | 皖通科技 | 22,128.50 | 0.03 |
| 17 | 300040 | 九洲电气 | 21,189.00 | 0.03 |
| 18 | 300052 | 中青宝 | 17,605.00 | 0.03 |
| 19 | 002342 | 巨力索具 | 13,250.00 | 0.02 |
| 20 | 002328 | 新朋股份 | 12,955.00 | 0.02 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 2,861,184.88 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 4,554,956.14 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | 14,042,268.60 | 14.35 |
| 2 | 央行票据 | 29,649,000.00 | 30.30 |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | 40,470,587.40 | 41.36 |
| 5 | 企业短期融资券 | 8,003,200.00 | 8.18 |
| 6 | 可转债 | 6,385,805.60 | 6.53 |
| 7 | 合 计 | 98,550,861.60 | 100.72 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 0901040 | 09央行票据40 | 200,000 | 19,634,000.00 | 20.07 |
| 2 | 1001032 | 10央行票据32 | 100,000 | 10,015,000.00 | 10.24 |
| 3 | 010303 | 03国债⑶ | 100,810 | 9,986,238.60 | 10.21 |
| 4 | 1081203 | 10中南方CP01 | 80,000 | 8,003,200.00 | 8.18 |
| 5 | 126013 | 08青啤债 | 77,090 | 6,795,483.50 | 6.94 |
| 7.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 |
| 7.9.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定核心股票库之内的股票。 |
| 序号 | 名 称 | 金 额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 2,874.76 |
| 2 | 应收证券清算款 | 357,389.38 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 1,091,250.55 |
| 5 | 应收申购款 | 20,300.66 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | 72,687.56 |
| 8 | 合 计 | 1,544,502.91 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 110007 | 博汇转债 | 4,368,810.00 | 4.46 |
| 2 | 110008 | 王府转债 | 2,016,995.60 | 2.06 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 002386 | 天原集团 | 331,558.74 | 0.34 | 新股网下申购 |
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | |||
| A类 | 792 | 67,943.19 | 25,064,718.85 | 46.58% | 28,746,290.37 | 53.42% |
| B类 | 142 | 309,949.57 | 39,897,294.53 | 90.65% | 4,115,544.42 | 9.35% |
| 合 计 | 934 | 104,736.45 | 64,962,013.38 | 66.41% | 32,861,834.79 | 33.59% |
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | B类 | 215,765.83 | 0.49% |
| 合计 | 215,765.83 | 0.22% |
| 基金合同生效日（2008年4月18日）基金份额总额 | 286,902,133.47 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 38,340,597.69 |
| 本报告期基金总申购份额 | 52,151,847.13 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 36,681,435.60 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 53,811,009.22 |
| 基金合同生效日（2008年4月18日）基金份额总额 | 398,125,174.05 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 25,249,131.81 |
| 本报告期基金总申购份额 | 20,039,293.00 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 1,275,585.86 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 44,012,838.95 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
| 渤海证券股份有限公司 | 1 | 4,710,677.14 | 93.44% | 3,827.43 | 93.16% | 无 |
| 中银国际证券有限责任公司 | 1 | 330,790.00 | 6.56% | 281.17 | 6.84% | 无 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 债券交易 | 备注 | |
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | |||
| 中银国际证券有限责任公司 | 1 | 223,758,579.22 | 99.76% | 无 |
| 渤海证券股份有限公司 | 1 | 547,179.89 | 0.24% | 无 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 债券回购 | 备注 | |
| 回购交易量 | 占回购交易总量比例 | |||
| 中银国际证券有限责任公司 | 1 | 299,500,000.00 | 100% | 无 |