申万巴黎收益宝货币市场基金
2010年半年度报告摘要
2010年6月30日
基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一〇年八月二十七日
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。货币市场基金没有公允价值变动收益，因此，本期利润等于本期已实现收益。
2、本基金收益分配方式是“按日分配收益，按月结转份额，当日分配的收益参与下一日收益分配”。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
申万巴黎收益宝货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006年7月7日至2010年6月30日）
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4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
申万巴黎基金管理有限公司是由申银万国证券股份有限公司和法国巴黎资产管理有限公司共同发起设立的一家中法合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日，注册地在中国上海，注册资本金为1.5亿元人民币。其中，申银万国证券股份有限公司持有67%的股份，法国巴黎资产管理有限公司持有33%的股份。
公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至2010年6月30日，公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型、货币型和指数型在内的9只开放式基金，形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过100亿元，客户数超过170万户。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
2、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露基本保证了及时、准确、完整。本基金于7月19日披露的第二季度报告中出现部分表述错误，本公司发现后于次日刊登了更正公告。本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
我司于2004年年底管理两只开放式基金开始，就着手讨论基金公平交易问题。2004年年底颁布了关于旗下基金交易情况的内部管理规则，包括《关于基金投资交叉交易行为的管理规则》、《关于基金投资公平交易行为的管理规则》，《标准交易指引》等，并且多次予以修订。原则上我司在日内禁止基金之间的反向交易，要求严格执行基金之间日内的公平交易。
依据中国证监会2008年3月20日颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》指引的精神,我司已经完善了公平交易、异常交易等相关制度的修订，并建立了系统来有效执行相关内容（包括建立了多组合同向交易和反向交易价差分析模块，并不断完善异常交易检查模块）。
依据要求，本期我司对于旗下多个组合进行了两两之间的公平交易检查，未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。
为确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严格禁止并切实防范利益输送行为，我司一方面不断优化投资决策和研究流程，强化内部风险控制，另一方面强化日常对投研人员行为规范和职业操守的教育培训，并加强投研人员个人投资行为的申报管理。
我司建立并实施了严格的投资授权制度，投资备选库管理制度和集中交易制度，来切实规范基金经理投资决策行为。首先，基金经理只能在授权的范围内，依据投资策略会议决定的投资策略，结合投资决策委员会及分析师的资产及行业或板块配置的建议进行操作，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；第二，基金经理只能投资纳入其管理基金的股票备选库中的股票，而且对于我司内部严格定义的重大投资决策，必须经投资决策委员会讨论备案后方可实施；第三，所有的投资指令必须通过集中交易室执行，集中交易室与投资部门相隔离。交易部必须确保日内公平交易的合规执行，执行结果须于当日报风险管理部独立检查。在上述基础上，我司内部控制部门（风险管理部和监察稽核部）还将通过对投资组合各项合规性指标的日常风险检查提示，以及对投资、研究、交易等全流程的独立监察稽核，督促落实以上制度的措施，并促进投资运作的规范性。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据投资风格划分，我司旗下没有与本基金相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
无。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2010年上半年，中国经济仍处于平稳较快增长通道，但减速趋势已经显现，通胀压力有所缓解。经济增长的三驾马车中，消费平稳增长，出口需求的强劲反弹部分抵消了投资需求放缓所带来的负面影响，三者对经济增长的拉动作用更为平衡。为调控流动性、管理通胀预期，2010年上半年政府相机抉择，出台了系列调控政策，央行先后通过公开市场操作、提高法定存款准备金率、汇率改革、调整信贷规模和结构等手段进行调控，货币政策充分体现了“针对性和灵活性”的特征。资金面方面，受上述货币政策影响，由于货币供应动力减弱，货币供给量M1和M2同比增速持续下滑，整体市场资金面逐渐结束了之前超级宽松的局面，尤其是二季度末，在季末银行考核压力、超储率较低、外汇占款增速下降及大盘股、大盘转债发行等诸多因素的积累效应下，市场资金面日益趋紧。从债券市场收益率表现来看，上半年收益率波动出现分化，其中短端收益率主要由资金面决定，先降后升，而中长端品种收益率受基本面影响较大，持续走低，整体收益率曲线呈平坦化变化趋势。
本基金在上半年的操作策略以保持组合流动性和现金管理为首要目标，积极把握资金面趋紧阶段回购利率脉冲式冲高的投资机会，同时择机配置央票和短融，力求获得相对稳定的投资收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金2010年上半年净值增长率为0.5768%，同期业绩基准为0.1785%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望10年下半年，国际上欧债危机和国内经济放缓值得关注，但经济“二次探底”的可能性较小。CPI预计在三季度冲高回落，财政政策和货币政策基调不会有大的调整，预计下半年对信贷节奏的调控力度将有所放松，加息预期有所减弱。市场资金面预计会从二季度末极度紧张的状况有所缓解，但难以回到之前最宽松状态。
本基金在下一阶段将秉持注重现金管理的操作策略，保持相对较短的久期，适时把握回购市场脉冲式投资机会及短端利率上行后的配置性机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上述各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人设立基金资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理地制定估值政策，审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认，以保护基金份额持有人的利益。
基金资产估值委员会由本基金管理人的总裁、分管副总裁、投资总监、基金会计主管、监察稽核总部和风险管理总监负责人组成。其中，总裁毛剑鸣先生，在资产管理和基金管理领域，拥有12年的高级管理人员经验。分管副总裁过振华先生，拥有6年的基金公司高级管理人员经验。代理投资总监施海仙女士，拥有11年的基金公司研究和投资管理经验。基金会计主管李濮君女士，拥有10年的基金会计经验。监察稽核总部总监王菲萍女士，拥有6年的基金合规管理经验。风险管理总部总监王瑾怡女士，拥有5年的基金风险管理经验。
基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金每日进行收益分配。本基金收益根据每日基金收益公告为投资者每日计算当日收益并分配，当日分配的收益参与下一工作日收益分配，每月集中支付收益，收益自动结转为基金份额。本报告期内，本基金累计实施利润分配1,928,202.04元。截至2010年6月30日，本基金不存在应分配但尚未实施的利润。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010年上半年，本基金托管人在对申万巴黎收益宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010年上半年，申万巴黎收益宝货币市场基金的管理人——申万巴黎基金管理有限公司在申万巴黎收益宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对申万巴黎基金管理有限公司编制和披露的申万巴黎收益宝货币市场基金2010年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：申万巴黎收益宝货币市场基金
报告截止日：2010年6月30日
单位：人民币元
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注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值 1.0000元，基金份额总额 174,996,636.09 份。
6.2 利润表
会计主体：申万巴黎收益宝货币市场基金
本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：申万巴黎收益宝货币市场基金
本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
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报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：毛剑鸣，主管会计工作负责人：过振华，会计机构负责人：陈景新。
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
申万巴黎收益宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]98号《关于同意申万巴黎收益宝货币市场基金募集的批复》核准，由申万巴黎基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,259,517,823.38元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(06)第0025号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》于2006年7月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,259,604,476.00份基金份额，其中认购资金利息折合86,652.62份基金份额。本基金的基金管理人为申万巴黎基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；通知存款；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；短期融资券以及中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金投资组合的平均剩余到期期限不得超过180天。本基金的业绩比较基准：自基金合同生效日至2009年9月14日为“银行半年期定期存款利率（税后）”，自2009年9月15日起变更为“银行活期存款利率（税后）。”
本财务报表由本基金的基金管理人申万巴黎基金管理有限公司于2010年8月23日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2010年01月01日至2010年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010年01月01日至2010年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本报告期，本基金未发生会计差错更正事项。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期和上年度可比期间内，未通过关联方交易单元进行交易，无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值*0.33%/当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.10%/当年天数。
6.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
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注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给申万巴黎基金管理有限公司，再由申万巴黎基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。日销售服务费＝前一日基金资产净值*0.25%/当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
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6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期和上年度可比期间内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
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6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内，本基金在承销期内未参与关联方承销证券买卖。
6.4.9 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末，未持有流通受限证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
不适用。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末2010年06月30日止，本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无相关抵押债券。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
■
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
7.3 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.4 基金投资组合平均剩余期限
7.4.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
7.4.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
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7.5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元
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7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
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7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内摊销。本基金通过每日分配收益使基金份额净值保持在1.00元。
7.9.2本报告期内，本货币市场基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。
7.9.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.4期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
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9 开放式基金份额变动
单位：份
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10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期间未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本公司在本报告期内无其他重大人事变动。
本基金基金托管人在本报告期内无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
注：不适用。
10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况
本报告期内，本货币市场基金未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
申万巴黎基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十七日
| 基金简称 | 申万巴黎收益宝货币 |
| 基金主代码 | 310338 |
| 交易代码 | 310338 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2006年7月7日 |
| 基金管理人 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 174,996,636.09份 |
| 投资目标 | 在力保基金资产安全和高流动性的基础上，追求稳定的高于业绩基准的回报。 |
| 投资策略 | 本基金基于市场价值分析，平衡投资组合的流动性和收益性，以价值研究为导向，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 |
| 业绩比较基准 | 银行活期存款利率（税后） |
| 风险收益特征 | 低风险、高流动性和持续稳定收益。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 申万巴黎基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 来肖贤 | 蒋松云 |
| 联系电话 | 021-23261188 | 010-66105799 | |
| 电子邮箱 | service@swbnpp.com | custody@icbc.com.cn | |
| 客户服务电话 | 4008808588 | 95588 | |
| 传真 | 021-23261199 | 010-66105798 | |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.swbnpp.com |
| 基金半年度报告备置地点 | 申万巴黎基金管理有限公司 中国工商银行 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2010年1月1日 至 2010年6月30日） |
| 本期已实现收益 | 1,928,202.04 |
| 本期利润 | 1,928,202.04 |
| 本期净值收益率 | 0.5768% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末(2010年6月30日) |
| 期末基金资产净值 | 174,996,636.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.0000 |
| 阶段 | 份额净值收益率① | 份额净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | 0.1100% | 0.0007% | 0.0296% | 0.0000% | 0.0804% | 0.0007% |
| 过去三个月 | 0.3474% | 0.0048% | 0.0898% | 0.0000% | 0.2576% | 0.0048% |
| 过去六个月 | 0.5768% | 0.0040% | 0.1785% | 0.0000% | 0.3983% | 0.0040% |
| 过去一年 | 0.8694% | 0.0030% | 0.6973% | 0.0018% | 0.1721% | 0.0012% |
| 过去三年 | 5.9695% | 0.0067% | 6.7246% | 0.0035% | -0.7551% | 0.0032% |
| 自基金成立起至今 | 8.1810% | 0.0059% | 8.6618% | 0.0030% | -0.4808% | 0.0029% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 周鸣 | 本基金基金经理 | 2009-06-25 | - | 10年 | 清华大学工商管理硕士。自2001年起从事金融工作，先后就职于天相投资顾问公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司等，从事基金投资、企业年金投资等工作。2009年5月加入本公司，2009年6月起任申万巴黎收益宝货币市场基金基金经理及申万巴黎添益宝债券型证券投资基金基金经理。 |
| 资 产 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 8,024,913.14 | 5,387,715,124.32 |
| 结算备付金 | 1,465,000.00 | 8,142,380.95 |
| 存出保证金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 74,960,101.97 | 185,154,117.39 |
| 其中：股票投资 | - | - |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | 74,960,101.97 | 185,154,117.39 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 60,000,165.00 | 4,254,806,491.25 |
| 应收证券清算款 | 10,001,065.28 | 240,879,997.31 |
| 应收利息 | 594,571.47 | 3,998,547.27 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | 20,728,574.70 | 207,516,323.66 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 175,774,391.56 | 10,288,212,982.15 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - |
| 应付赎回款 | 565,260.44 | 53,696.66 |
| 应付管理人报酬 | 44,768.55 | 902,898.04 |
| 应付托管费 | 13,566.23 | 273,605.48 |
| 应付销售服务费 | 33,915.55 | 684,013.67 |
| 应付交易费用 | 1,764.25 | 9,135.00 |
| 应交税费 | - | - |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 118,480.45 | 274,500.00 |
| 负债合计 | 777,755.47 | 2,197,848.85 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 174,996,636.09 | 10,286,015,133.30 |
| 未分配利润 | - | - |
| 所有者权益合计 | 174,996,636.09 | 10,286,015,133.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 175,774,391.56 | 10,288,212,982.15 |
| 项 目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 |
| 一、收入 | 4,449,958.05 | 1,958,665.70 |
| 1.利息收入 | 3,907,992.57 | 1,656,272.19 |
| 其中：存款利息收入 | 1,015,437.16 | 55,880.67 |
| 债券利息收入 | 1,075,872.51 | 1,573,482.95 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,816,682.90 | 26,908.57 |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 541,965.48 | 302,393.51 |
| 其中：股票投资收益 | - | - |
| 基金投资收益 | - | - |
| 债券投资收益 | 541,965.48 | 302,393.51 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - |
| 股利收益 | - | - |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | - | - |
| 减：二、费用 | 2,521,756.01 | 854,088.22 |
| 1．管理人报酬 | 1,158,864.07 | 335,520.76 |
| 2．托管费 | 351,170.90 | 101,673.03 |
| 3．销售服务费 | 877,927.32 | 254,182.38 |
| 4．交易费用 | - | - |
| 5．利息支出 | 6,559.74 | 13,442.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,559.74 | 13,442.18 |
| 6．其他费用 | 127,233.98 | 149,269.87 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,928,202.04 | 1,104,577.48 |
| 减：所得税费用 | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,928,202.04 | 1,104,577.48 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 10,286,015,133.30 | - | 10,286,015,133.30 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 1,928,202.04 | 1,928,202.04 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -10,111,018,497.21 | - | -10,111,018,497.21 |
| 其中：1.基金申购款 | 541,983,511.23 | - | 541,983,511.23 |
| 2.基金赎回款 | -10,653,002,008.44 | - | -10,653,002,008.44 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -1,928,202.04 | -1,928,202.04 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 174,996,636.09 | - | 174,996,636.09 |
| 项目 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 277,358,454.57 | - | 277,358,454.57 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 1,104,577.48 | 1,104,577.48 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -143,825,979.51 | - | -143,825,979.51 |
| 其中：1.基金申购款 | 577,611,964.71 | - | 577,611,964.71 |
| 2.基金赎回款 | -721,437,944.22 | - | -721,437,944.22 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -1,104,577.48 | -1,104,577.48 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 133,532,475.06 | - | 133,532,475.06 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 申万巴黎基金管理有限公司 | 基金管理人 基金销售机构 基金注册登记机构 |
| 中国工商银行 | 基金托管人 基金代销机构 |
| 申银万国证券股份有限公司 （以下简称“申银万国”） | 基金管理人的股东 基金代销机构 |
| 申银万国期货有限公司 | 受基金管理人的股东控制的公司 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 1,158,864.07 | 335,520.76 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 196,101.14 | 54,789.20 |
| 项目 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 351,170.90 | 101,673.03 |
| 获得销售服务费的各关联方名称 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 | |
| 申万巴黎基金管理有限公司 | 131,619.14 |
| 工商银行 | 267,854.00 |
| 申银万国 | 335,200.87 |
| 合计 | 734,674.01 |
| 获得销售服务费的各关联方名称 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 |
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 | |
| 申万巴黎基金管理有限公司 | 77,919.75 |
| 申银万国 | 59,455.71 |
| 中国工商银行 | 87,586.50 |
| 合计 | 224,961.96 |
| 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国工商银行 | 10,022,083.84 | - | - | - | - | - |
| 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国工商银行 | 19,854,875.34 | 19,856,004.93 | - | - | - | - |
| 关联方名称 | 本期末 2010年6月30日 | 上年度末 2009年12月31日 | ||
| 持有的基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例 | 持有的基金份额 | 持有的基金份额占基金总份额的比例 | |
| 申银万国期货有限公司 | - | - | 100,000,000.00 | 0.97% |
| 关联方名称 | 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国工商银行 | 8,024,913.14 | 901,191.37 | 11,193,933.69 | 53,144.01 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 固定收益投资 | 74,960,101.97 | 42.65 |
| 其中：债券 | 74,960,101.97 | 42.65 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | 60,000,165.00 | 34.13 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,489,913.14 | 5.40 |
| 4 | 其他各项资产 | 31,324,211.45 | 17.82 |
| 5 | 合计 | 175,774,391.56 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例（%） | |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 0.35 | |
| 其中：买断式回购融资 | - | ||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（％） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | - | - |
| 其中：买断式回购融资 | - | - | |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 57 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 126 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 3 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 30天以内 | 48.28 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 2.86 | - | |
| 2 | 30天(含)—60天 | 17.10 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 3 | 60天(含)—90天 | - | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 4 | 90天(含)—180天 | 17.15 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 5 | 180天(含)—397天（含） | 5.73 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 6 | 合计 | 88.26 | - |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 29,923,704.72 | 17.10 |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| - | 其中：政策性金融债 | - | - |
| 4 | 企业债券 | 5,000,000.00 | 2.86 |
| 5 | 企业短期融资券 | 40,036,397.25 | 22.88 |
| 6 | 其他 | - | - |
| 7 | 合计 | 74,960,101.97 | 42.84 |
| 8 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 5,000,000.00 | 2.86 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 0901038 | 09央票38 | 200,000 | 19,946,027.08 | 11.40 |
| 2 | 1081027 | 10神火CP01 | 100,000 | 10,026,064.10 | 5.73 |
| 3 | 1081020 | 10太不锈CP01 | 100,000 | 10,006,922.65 | 5.72 |
| 4 | 0981229 | 09福耀CP02 | 100,000 | 10,003,085.32 | 5.72 |
| 5 | 0981242 | 09雅戈尔CP01 | 100,000 | 10,000,325.18 | 5.71 |
| 6 | 0901036 | 09央票36 | 100,000 | 9,977,677.64 | 5.70 |
| 7 | 0980147 | 09中航工债浮 | 50,000 | 5,000,000.00 | 2.86 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 0 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.2424% |
| 报告期内偏离度的最低值 | 0.0044% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.1273% |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | 10,001,065.28 |
| 3 | 应收利息 | 594,571.47 |
| 4 | 应收申购款 | 20,728,574.70 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 31,324,211.45 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 3,342 | 52,362.85 | 118,911,059.88 | 67.95% | 56,085,576.21 | 32.05% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 375,424.59 | 0.21% |
| 本报告期期初基金份额总额 | 10,286,015,133.30 |
| 本报告期基金总申购份额 | 541,983,511.23 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 10,653,002,008.44 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 174,996,636.09 |