银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要

2011-02-14 来源：上海证券报

(上接27版)

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73）广发华福证券有限责任公司

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法定代表人：黄金琳

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74）天相投资顾问有限公司

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法定代表人：林义相

联系人：潘鸿

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75）信达证券股份有限公司

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法定代表人：张志刚

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76）华龙证券有限责任公司

法定代表人：李晓安

联系人：李昕田

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77）西部证券股份有限公司

法定代表人：刘建武

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联系人：冯萍

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78）红塔证券股份有限公司

法定代表人：况雨林

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联系人：刘晓明

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79）浙商证券有限责任公司

法定代表人：吴承根

联系人：谢项辉

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80）天风证券有限责任公司

法定代表人：余磊

联系人：翟璟

电话：027-87618882

传真：027-87618863

客户服务电话：86711410/027-87618882

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81）西藏同信证券有限责任公司

注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路101号

办公地址：上海市永和路118弄24号楼

法定代表人：贾绍君

联系人：王伟光

电话：021－36533016

传真：021－36533017

客户服务电话：400-881-1177

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（2）场内代销机构

具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可在深交所网站查询）。

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

（二）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：中国北京西城区金融大街27号投资广场23层

法定代表人：陈耀先

联系人：任瑞新

办公地址：中国北京西城区金融大街27号投资广场23层

电话：(010)58598835

传真：(010)58598907

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：(021)31358666

传真：(021)31358600

联系人：黎明

经办律师：吕红、黎明

（四）会计师事务所及经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼（即东3办公楼）16层

法定代表人：葛明

经办注册会计师：张小东、王珊珊

电话：010-58153322；010-58152145

传真：010-85188298

联系人：王珊珊

四、基金的名称

本基金名称：银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）

五、基金的类型

本基金类型：股票型基金

六、基金的运作方式

本基金运作方式：契约型上市开放式

七、基金的投资目标

本基金通过重点投资于内需增长背景下具有持续竞争力的优势企业，在控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期持续增值。

八、基金的投资范围

本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例范围为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金应当保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

九、基金的投资策略

本基金将采取积极、主动的资产配置策略，重点投资内需增长背景下具有持续竞争力的优势企业，力求实现基金资产的长期稳定增值。

1、资产配置策略

（1）大类资产配置

本基金为股票型基金，以股票投资为主，一般市场情况下，基金管理人不会积极追求大类资产配置，但为进一步控制投资风险，优化组合流动性管理，本基金将适度从事防御性资产配置，进行债券、货币市场工具等品种投资。

在权益类资产投资操作方面，本基金在分析内需驱动行业利润增长情况的基础上，遴选具备综合竞争实力、估值吸引力和增长潜力显著的优势公司完成投资组合的构建，并结合宏观经济形势、政策环境以及市场因素变化，进行主动的资产配置。

（2）行业配置

中国经济预期仍将保持较快的增长态势，不过，由于世界经济减速，发达经济体需求减弱，其产业结构也将发生巨大变化，由此引发对我国出口产品需求的减弱以及我国出口产品结构的变化。在外需减弱的背景下，我国的经济增长模式调整已经迫在眉睫，消费以及由此引发的投资需求将成为拉动我国经济持续快速增长的主要动力。

以地方为单位的大规模出口制造业的发展是我国二十世纪九十年代以来经济增长的重要推动因素，但随着国际经济形势的变化，产能过剩与退出是我国经济面临的重大挑战，未来我国经济增长模式将向内需主导、节能降耗的可持续发展道路转变，未来一个较长时期的投资策略应该是以经济转型为主线来进行行业配置，内需驱动的行业和公司是本基金的重点投资标的。本基金将采取“自上而下”与“自下而上”相结合的方法，在内需驱动行业分析的基础上，选择具有可持续竞争力和增长前景的优势企业，综合考虑企业的估值水平以及市场预期变化，挖掘投资机会，在严格控制风险的基础上实现基金资产的长期增值。

内需驱动行业可以分为以下三大类型：

①内需增长

由于居民可支配收入增长从而自然产生消费需求的内需受益行业可以定义为“内需增长”行业。

与陷入金融危机中的发达国家相比，中国的刚性需求空间巨大。在目前我国GDP构成中，消费支出占比远低于其他国家，随着我国经济结构的调整，经济发展重点将转为内需，消费支出比例也必然随之逐渐上升。伴随着我国经济的快速增长、居民可支配收入提高，我国城镇居民存在明显的消费升级倾向，农村市场则提供了另外一个巨大的潜在消费市场。通过降息、扶持“三农”、推进社会主义新农村建设、深化收入分配制度改革、逐步完善城乡社会保障体系建设以及进一步完善消费政策、拓宽服务消费领域等政策和措施，提升了居民的消费能力，而消费能力的提升将对相关行业的上市公司形成业绩驱动，进而为本基金提供投资机会。

根据申银万国行业分类标准，本基金定义的“内需增长”行业包括：房地产、交运设备、食品饮料、家用电器、纺织服装、餐饮旅游、医药生物。

②内需服务

居民可支配收入增长，带来消费能力和水平的提高，必然要求一些行业为“内需增长”行业提供配套服务，本基金将这部分行业定义为“内需服务”行业。

例如，为提高我国居民消费水平，必然要加快农村基础设施建设；必然要加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设；必然要加强生态环境建设和节能环保投入；为了支持系统性的升级，必然要提高软件投入；必然要加大金融对内需增长的支持力度等等。这些为支持内需增长而加强的投入，将对相关行业的上市公司提供业绩驱动，进而为本基金带来投资机会。

根据申银万国行业分类标准，本基金定义的“内需服务”行业包括：金融服务、公用事业、信息服务、交通运输、商业贸易。

③内需拉动

由于居民可支配收入增长带来的消费需求增长以及为支持“内需增长”而形成的“内需服务”，必然会拉动为之配套的上游产业，本基金将这些上游产业定义为“内需拉动”行业。

这些行业基本是“内需增长”以及“内需服务”的上游行业，根据申银万国行业分类标准，本基金定义的“内需拉动”行业包括：采掘、化工、机械设备、建筑建材、黑色金属、有色金属、电子元器件、信息设备。

2、权益类资产投资策略

（1）股票投资策略

本基金股票投资的具体流程如下图所示：

股票投资流程

■

①调用基础股票库、选择属于内需增长范围的股票

本基金管理人的研究团队进行针对性的实地调研、集中研讨、委托课题、实证分析等多种形式的系统研究，结合卖方研究机构的覆盖调查，根据股票的流动性和估值指标，运用数量化的方法对A股所有股票进行筛选，经过风险管理组审核无异议后形成股票基础库，并经由上述程序和标准对股票库进行管理和维护。

本基金通过调用该基础股票库，既可有效分享本基金管理人投资、研究资源，充分利用多年投资管理的成功经验和技能，又可以有效提高股票选择的针对性和投资运作的效率。

在基础股票库的范围内，本基金将选择其中属于内需驱动范围的股票，以其为基础建立初级股票库，构成本基金股票投资的基本范围。

②“基本面—>估值－>市场预期”层级式分析和和评级

在该阶段，本基金将严格遵循“基本面—>估值－>市场预期”层级式分析和研究，即依次经过基本面增长趋势识别和评估、估值分析、市场对本基金评估结论的认同程度三个层次的考察，确认成长性与估值。

基本面是公司价值的基础，这是任何投资分析的前提。在这一层次，本基金将主要考察企业的质地（包括企业盈利能力分析、公司治理结构、公司战略以及财务分析）和公司的成长性（公司竞争优势和盈利能力的持续性）。

估值是否具有吸引力是投资决策的核心，必须对此做出合理的评估。在这一层次，本基金将综合使用P/E、P/B、PEG、P/S以及利润/营运现金流等估值指标。

之所以选择市场预期这一指标，是因为股票价格表现并不同步于企业业绩表现，企业业绩增长也未必相应推动股票价格上升，而其中的关键是股价是否已经对业绩增长或业绩增长预期作出了反映，因此评价市场预期成为衡量公司估值是否到位的先行指标。

本基金将在综合评估上述三个指标的基础上进行投资决策，这样有助于避免“价值陷阱”，即避免仅根据单一估值过程而作出买入或卖出决策。

③构建股票投资组合

通过对本基金初级股票库公司的基本面、估值和市场预期变化的分析，筛选出质地优良、盈利持续增长、估值具备吸引力和市场预期持续改善的公司，结合本基金行业配置策略确定的行业配置比例，确定本基金投资组合的构建。

（2）权证及其他品种的投资策略

权证为本基金的辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金除了运用Ｂ－Ｓ模型、二叉树模型、隐含波动率等方法对权证估值进行测算之外，还在对发行权证上市公司基本面进行深入研究的基础上，分析评估权证的内在价值，在有效控制权证投资风险的前提下，进行权证的投资。对于法律法规或者监管部门允许投资的其他品种，本基金按照有关规定进行投资。

3、固定收益类资产投资策略

本基金的债券投资采取自上而下的久期配置、组合期限配置、类属配置策略和自下而上的个券精选相结合的积极投资策略，发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。

（1）久期配置策略

利率是债券价格变化的核心驱动因素，久期是衡量纯债价格对利率敏感性的指标，久期配置策略就是在利率分析和预测的基础上对债券组合久期做出调整，在预期利率下降时，适当增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，同时获得比较高的利息收入；在预期利率上升时，缩短组合久期，以规避债券价格下降的风险。

本基金通过深入分析宏观经济变量、宏观经济政策（货币政策、财政政策、汇率政策等）以及资金供求关系，预测未来的市场利率趋势，据此积极调整债券组合的久期，以及固息债、浮息债和含权债的配置。

（2）组合期限配置策略

组合期限配置策略是在确定组合久期后，运用统计和数量分析技术，预测收益率期限结构的变化方式，通过对收益率曲线形状变化的预期选择债券组合类型（子弹型、哑铃型和阶梯型），确定短、中、长期债券的配置比例，以期在收益率曲线形状变化过程中获得债券价格变化带来的收益。

（3）类属配置策略

类属配置指国债、金融债和企业债等不同类属债券间的配置。本基金通过对流动性利差、税赋水平、信用利差分析来评估不同类属债券（同期限的国债、金融债、企业债以及交易所和银行间市场投资品种）的相对投资价值，增持相对价值高的类属债券，减持相对价值低的类属债券，从而获取不同固定收益类属之间利差变化所带来的投资收益。

（4）个券精选策略

个券精选策略指基于对信用质量、期限和流动性等因素的考察，重点关注具有以下特征的债券：较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质量将改善、期权价值被低估，或者属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。通过深入研究，发掘这些具有较高当期收益率或者较高升值潜力的债券，可为投资者创造超额投资回报。

（5）可转换公司债券投资策略

本基金在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上，采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好，并且其基础股票的基本面优良、具有较好盈利能力或成长前景、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种，以合理价格买入并持有，根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合，获取稳健的投资回报。此外，本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值，通过对标的转债股性与债性的合理定价，力求选择被市场低估的品种，来构建本基金可转换公司债券的投资组合。

（6）资产支持证券投资策略

本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在价值。

十、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。

若法律法规发生变化，或者基金管理人认为市场中出现其他代表性更强的、更权威的或更能为市场普遍接受的业绩比较基准，基金管理人可以依据保护基金份额持有人合法权益的原则，对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，在更新的招募说明书中列示，并报证监会备案。

本基金选择业绩比较基准的理由：

1.公允性

本基金属于股票型基金。为公允体现基金管理人的投资管理能力，在分析本基金投资范围和资产配置比例的基础上，本基金采取复合业绩比较基准，选用市场代表性较好的沪深300指数收益率和上证国债指数收益率加权作为业绩比较基准。

由于本基金投资于股票等权益类资产占基金资产比例为60%-95%，在实际投资运作中，其中间值80%为本基金在均衡市场情况下的股票投资比例，在此基础上本基金再根据不同市场情况下各项大类资产的预期风险和收益水平对该比例进行动态调整，故本基金采取80%作为复合业绩比较基准中衡量股票投资部分业绩表现的权重，相应将20%作为衡量债券投资部分业绩表现的权重。

总体而言，本基金业绩比较基准所选择的指数及其权重与本基金的投资范围和资产配置具有较好的一致性，可以比较公允地反映基金管理人的投资管理能力。

2.易于观测性

本基金的业绩比较基准所采用的指数是在市场上公开披露的，相关的数据能够以合理的频率获取。其中，沪深300指数通过沪深两个证券交易所的卫星行情系统进行实时发布；上证国债指数则通过上海证券交易所的行情系统进行发布。上述两个指数都易于观察，任何投资人都可以使用公开的数据经过简单的算术运算获得比较基准，这保证了基金业绩评价的透明性。

3.指数发布主体的权威性

沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制、共同开发的中国A股市场指数，它是中国第一支由权威机构编制、发布的全市场指数，流动性高，可投资性强，综合反映了中国证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况，其中包括的上市公司对中国经济的发展具有举足轻重的作用。2005年9月至今，沪深300指数由沪深证券交易所共同出资设立的中证指数有限公司接手管理。

上证国债指数的发布主体是上海证券交易所。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成。上证国债指数是上证指数系列的第一只债券指数，它的推出使我国证券市场股票、债券、基金三位一体的指数体系基本形成。上证国债指数的目的是反映我国债券市场整体变动状况，是我国债券市场价格变动的“指示器”。目前，该指数由中证指数有限公司受托管理。

由此可见，上述两个指数的发布主体在证券市场上具有较高权威和中立性。

4.指数的知名度和认同程度

沪深300指数和上证国债指数在市场上具有较高的知名度及市场影响力，被广大投资人所认同，并且已被越来越多的证券投资基金使用。

5．指数的市场代表性

沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数，它覆盖了沪深市场六成左右的市值，其走势与交易所主要指数相关性高，具有良好的市场代表性。此外，该指数行业比重与沪深两市高度一致，体现出较强的行业代表性，能有效分散指数组合的行业风险。

上证国债指数是目前国内涵盖范围最广的国债指数之一，具有良好的市场代表性。

6.不可操纵性

由于本基金业绩比较基准所采用指数具有较高的市场代表性，遵循客观的编制规则，具有较强的知名度和权威性，指数的编制规则合理、科学、透明，也保证了该指数的不可操纵性。

十一、基金的风险收益特征

本基金为股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券基金与货币市场基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高预期收益的基金品种。

十二、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人对本招募说明书中的基金投资组合报告和基金业绩中的数据进行了复核。

本投资组合报告所载数据截至2010年12月31日。

1．报告期末基金资产组合情况

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2．报告期末按行业分类的股票投资组合

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3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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4．报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

6．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8．投资组合报告附注

8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

8.3 其他资产构成

■

8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

■

十四、基金的费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金合同生效后的信息披露费用；

（4）基金份额持有人大会费用；

（5）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

（6）基金的证券交易费用；

（7）基金财产拨划支付的银行费用；

（8）基金上市初费和上市月费；

（9）按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

2、上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.5%

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（3）上述(一)中3到9项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

4、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

（二）与基金销售有关的费用

与基金销售有关的费用主要包括基金的认购费、申购费、赎回费、转换费等，上述费用具体的费率、计算公式、收取使用方式等内容请参见本基金招募说明书“八、基金的集中申购”、“九、基金份额的上市交易、申购、赎回与转换”。

(三)基金税收

基金及基金合同当事人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明

银华内需精选股票型证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基金管理人于2010年8月14日刊登的本基金原招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

1、在“三、基金管理人” 部分，对基金管理人的基本情况进行了更新。

2、在“四、基金托管人”部分，对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新。

3、在“五、相关服务机构”部分，增加乌鲁木齐市商业银行股份有限公司、浙商证券有限责任公司、天风证券有限责任公司、西藏同信证券有限责任公司为代销机构；更新了部分代销机构的资料。

4、在“十、基金的投资”部分，更新了最近一期的投资组合报告。

5、在“十一、基金的业绩” 部分，说明了基金合同生效至2010年12月31日的基金投资业绩。

6、在“二十三、其他应披露事项”，列出了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的其他应披露的重大事项。

7、对部分表述进行了更新。

银华基金管理有限公司

2011年2月14日

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,818,849,409.77 85.73
其中：股票 2,818,849,409.77 85.73
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 455,040,943.40 13.84
6 其他资产 14,149,568.53 0.43
7 合计 3,288,039,921.70 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 160,212,848.69 4.90
B 采掘业 57,913,787.80 1.77
C 制造业 1,924,670,877.45 58.84
C0 食品、饮料 115,220,403.78 3.52
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 288,091,730.49 8.81
C5 电子 101,547,945.10 3.10
C6 金属、非金属 325,391,674.76 9.95
C7 机械、设备、仪表 1,020,135,654.52 31.19
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 74,283,468.80 2.27
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 64,246,199.06 1.96
G 信息技术业 296,289,032.32 9.06
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 286,186,664.45 8.75
L 传播与文化产业 29,330,000.00 0.90
M 综合类 - -
合计 2,818,849,409.77 86.17

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1 600570 恒生电子 8,000,000 162,000,000.00 4.95
2 300024 机器人 2,210,158 127,680,827.66 3.90
3 000012 南玻Ａ 5,500,000 108,625,000.00 3.32
4 000598 兴蓉投资 5,206,579 107,411,724.77 3.28
5 300055 万邦达 657,781 88,997,769.30 2.72
6 600703 三安光电 1,700,000 77,962,000.00 2.38
7 000792 盐湖钾肥 1,068,944 70,806,850.56 2.16
8 300002 神州泰岳 1,250,300 69,879,267.00 2.14
9 002407 多氟多 899,713 69,718,760.37 2.13
10 000630 铜陵有色 1,944,791 68,164,924.55 2.08

序号名称金额（元）
1 存出保证金 4,204,914.68
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 58,753.22
5 应收申购款 9,885,900.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,149,568.53

阶段净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2009.07.01-2009.12.31 9.53% 1.32% 10.92% 1.70% -1.39% -0.38%
2010.01.01-2010.06.30 -21.25% 1.39% -22.77% 1.27% 1.52% 0.12%
2010.07.01-2010.12.31 34.56% 1.72% 17.68% 1.24% 16.88% 0.48%
2010.01.01-2010.12.31 5.96% 1.58% -9.12% 1.26% 15.08% 0.32%
自基金合同生效日至2010.12.31 16.06% 1.49% 0.80% 1.43% 15.26% 0.06%

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