国联安德盛安心成长混合型证券投资基金

  2010年年度报告摘要

  2010年12月31日

  基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年三月二十六日

§１重要提示

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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－§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００５年７月１３日至２０１０年１２月３１日）

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注：本基金的业绩比较基准为“德盛安心成长线”， 德盛安心成长线的确定：在基金合同生效时的值为０．９０元，随着时间的推移每天上涨，在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以３６５。

３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金

过去五年基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图

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３．３过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。本报告期内公司管理着十二只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日。

２、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

中国证监会于２００８年３月２０日颁布《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人组织各相关部门展开认真讨论，并最终制定了相应的工作计划。为了所管理的不同投资组合得到公平的对待，充分保护基金持有人、公司股东和公司的合法权益，本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行所有指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时采用交易系统中的公平交易模块；自主编程并开发交易监控程序，通过技术手段对不同投资组合的交易价差定期进行分析；定期对投资流程进行独立稽核等。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。在内部风险控制和监察稽核方面未发现本基金有重大违反公平交易制度的投资行为。

４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

截止至本报告期末，本基金管理人旗下共有１２只基金，分别为国联安德盛稳健证券投资基金、国联安德盛小盘精选证券投资基金、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金、国联安德盛精选股票证券投资基金、国联安德盛优势股票证券投资基金、国联安德盛红利股票证券投资基金、国联安德盛增利债券证券投资基金、国联安主题驱动股票型证券投资基金、国联安双禧中证１００指数分级证券投资基金、国联安信心增益债券型证券投资基金、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金和国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金。由于本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的基金，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１０年资本市场总体走势可谓一波三折，上半年大体呈现单边下跌行情，特别是股指期货推出之后，下跌力度甚为猛烈，各行业板块均表现为不同程度的跌幅；第二阶段，自７月２日至１１月１１日，大盘强力反弹，前半程呈普涨格局；后半场煤炭、有色等资源品在大盘股的陪衬下展现了一轮波澜壮阔的行情；之后，随着对通胀加剧的担忧，管理层连续出台上调准备金率和加息等紧缩政策，市场在剧烈震荡和博弈的噪声中下降。值得思索的是贯穿全年的亮点——白酒、医药、触摸屏和中小板。

２０１０年上半年，本基金低估了房地产政策调控的力度，超配地产、银行股票，表现不尽人意；吸取了一定经验教训之后，随后提高了商业、家电、航空板块的配置，本基金７月提高了股票仓位，９月起开始降低仓位；在行业配置上，本基金以建筑建材、商业等板块为主，基于对股市反弹的判断，增加了地产、煤炭的配置。由于管理层连续出台上调准备金率和加息等紧缩政策、市场在剧烈震荡和博弈的噪声中下降，第四季度本基金持仓较重的中小板和白酒、医药品种建仓与减仓的调整中对基金资产造成了一定影响。在债券投资方面，本基金保持了一定转债品种的配置以及逆回购交易。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为－２０．７７％，同期业绩比较基准收益率为２．２７％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年美国和世界经济将渐渐脱离经济危机影响、逐步走向复苏，中国经济总体依然健康发展，但通胀和政策的博弈将是２０１１年的主旋律。当然环保、节能、高端装备、新一代信息技术、生物工程技术无意将是关注中国经济结构转变的焦点。

２０１１年的资本市场将是整固、震荡的一年，结构性机会可能会是主要盈利点。农业中的种子、海产品，有色金属中的小品种，煤炭，化工中的化肥、农药、特殊品种、环保、节能、水泥，机械中的工程机械、高铁、海工、汽车及零部件、ＩＴ、家电、商业零售中的奢侈品、食品饮料、重组、区域主题均存在投资机会。

我们将依据市场具体情况，动态优化配置大类资产、行业配置、精选投资标的，以期获得较好的投资收益。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员１／２以上多数票通过，数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

１、报告期内应分配的金额

根据法律法规的规定及《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金报告期内无应分配金额。

２、报告期内已实施的利润分配情况

本报告期内本基金无已实施的利润分配。

３、应分配但尚未实施的利润的相关金额或分配安排

本基金无应分配但尚未实施的利润。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１０年，本基金托管人在国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１０年，国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的管理人——国联安基金管理有限公司在国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国联安德盛安心成长混合型证券投资基金未进行利润分配。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国联安基金管理有限公司编制和披露的国联安德盛安心成长混合型证券投资基金２０１０年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６审计报告

毕马威华振会计师事务所负责项目的注册会计师王国蓓、钱晓英对国联安德盛安心混合型证券投资基金的年度报表出具了无保留意见的审计报告（报告编号：ＫＰＭＧ－Ｂ（２０１１）ＡＲ Ｎｏ．００１２）。具体内容详见本基金年度报告正文。

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：国联安德盛安心成长混合型证券投资基金

报告截止日：２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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注：１．报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值０．７７８元，基金份额总额１３８，８３９，６７４．６１份。

２．本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

７．２利润表

会计主体：国联安德盛安心成长混合型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国联安德盛安心成长混合型证券投资基金

本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告序号从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：许小松，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰

７．４报表附注

７．４．１基金基本情况

国联安德盛安心成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意德盛安心成长混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金字［２００５］ ９号文）和《关于国联安德盛安心成长混合型证券投资基金备案确认的函》（基金部函［２００５］１８０号文）批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于２００５年７月１３日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为４０９，０５５，６１５．４８份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金招募说明书》和《国联安基金管理有限公司关于德盛安心成长混合型证券投资基金基金拆分结果的公告》的有关规定，基金管理人国联安基金管理有限公司确定２００８年３月１２日为本基金的基金份额拆分日。当日基金资产净值为１５８，９５６，９２０．２６元，拆分前基金份额总额为８６，３５５，７８３．５８份，拆分前基金份额净值为１．８４１元。根据基金份额拆分公式，基金份额折算比例为１．８４０７２１１８５，拆分后基金份额总额为１５８，９５６，９２０．２６份，折算后基金份额净值为１．０００元。国联安基金管理有限公司已根据上述拆分比例，对各基金份额持有人持有的基金份额进行了拆分，并于２００８年３月１３日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》和《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金招募说明书（更新）》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票类资产５％－６５％；债券类资产（含到期日在一年以内的政府债券）不低于２０％；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较标准为德盛安心成长线； 该成长线按以下方法确定：在基金合同生效时的值为０．９０元，随着时间的推移每天上涨，在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以３６５。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会于２００７年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》及中国证监会允许的如财务报表附注７．４．４所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。

此外本财务报表同时符合如财务报表附注７．４．２所列示的其他有关规定的要求。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

７．４．５．１会计政策变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计政策变更。

７．４．５．２会计估计变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计估计变更。

７．４．５．３差错更正的说明

本基金在本年度未发生过会计差错。

７．４．６税项

（１） 主要税项说明

根据财税字［１９９８］５５号文、［２００１］６１号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００７］８４号文《财政部国家税务总局关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００８］１号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

（ａ） 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（ｂ） 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

（ｃ） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

（ｄ） 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，自２００５年６月１３日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按５０％计算个人所得税。

（ｅ） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

（ｆ） 对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

（２） 应交税费

债券利息收入所得税 ２０１０年１２月３１日：２１１，０８７．７２

２００９年１２月３１日：２０１，０８７．７２

该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。

７．４．７关联方关系

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７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．１．２权证交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．１．３债券交易

金额单位：人民币元

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７．４．８．１．４债券回购交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．５应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：股票交易佣金计提标准如下：

深圳证券交易所交易佣金＝买（卖）成交金额×１％。－清算库中买（卖）经手费

上海证券交易所交易佣金＝买（卖）成交金额×１％。－买（卖）经手费－买（卖）证管费

上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。

根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用国泰君安证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从国泰君安证券股份有限公司获得证券研究综合服务。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金管理费＝前一日基金资产净值×１．５％／当年天数

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％／当年天数

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金在本年度与上年度均未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人在本年度及上年度均未持有过本基金。

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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注：中德安联人寿保险有限公司持有的上述基金份额乃根据正常的商业交易条件进行交易，并以一般交易价格为定价基础。

除上表所示外，其他关联方于本年末及上年末均未持有本基金。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金通过“工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于２０１０年１２月３１日的相关余额为人民币１，５７６，７５４．４７元。（２００９年：人民币１，０４０，０６４．０２元）

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本年度与上年度，均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

７．４．９期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，应当承诺获得网下配售的股票持有期限不少于３个月，持有期自公开发行的股票上市之日起计算。基金通过网上申购获配的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０元。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０元。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国联安基金管理有限公司网站的年度报告正文。

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：不考虑相关交易费用

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９投资组合报告附注

８．９．１本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

８．９．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

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§９ 基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

§１０开放式基金份额变动

单位：份

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§１１重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、 ２０１０年２月６日，基金管理人发布关于变更董事的公告。经公司股东会审议批准，庹启斌先生、李迅雷先生、先江先生不再担任本公司董事，选举许小松先生、汪卫杰先生为公司董事。

２、 ２０１０年２月６日，基金管理人发布关于变更独立董事的公告。经公司股东会审议批准，许冠庠先生、Ｂｅｒｎｄ－Ｕｗｅ Ｓｔｕｃｋｅｎ先生不再担任本公司独立董事，选举程静萍女士为公司独立董事。

３、 ２０１０年５月２７日，基金管理人发布关于变更基金经理的公告。冯天戈先生不再担任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理的职务。公司聘任黄欣先生担任本基金的基金经理。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１１．４基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。本基金报告年度支付给毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬为６万元人民币，目前该事务所已向本基金提供连续６年的审计服务。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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１、专用交易单元的选择标准和程序

（１）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为：

Ａ 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币。

Ｂ 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

Ｃ 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。

Ｄ 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

Ｅ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。

Ｆ 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。

（２）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：

Ａ 提供的研究报告质量和数量；

Ｂ 研究报告被基金采纳的情况；

Ｃ 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；

Ｄ 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；

Ｅ 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

Ｆ 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

Ｇ 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

Ｈ 其他可评价的量化标准。

基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。

２、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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国联安基金管理有限公司

二〇一一年三月二十六日

基金简称	国联安安心成长混合
基金主代码	２５３０１０
交易代码	２５３０１０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００５年７月１３日
基金管理人	国联安基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１３８，８３９，６７４．６１份
基金合同存续期	不定期

投资目标	全程风险预算，分享经济成长，追求绝对收益。
投资策略	本基金的投资管理主要分为两个层次：第一个层次通过全程的风险预算，结合数量化的金融工程模型，根据市场以及基金超额收益率的情况，进行资产配置、行业配置和不同种类债券的配置。第二个层次，在股票投资方面，以价值选股为原则，主要选取基本面好、流动性强，价值被低估的公司，在行业配置基础上进行组合管理；在债券投资方面，注重风险管理，追求稳定收益，基于对中长期宏观形势与利率走势的分析进行久期管理与类属配置，并适量持有可转换债券来构建债券组合。
业绩比较基准	“德盛安心成长线”，“德盛安心成长线”的确定方式为在基金合同生效时的值为０．９０元，随着时间的推移每天上涨，在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以３６５。
风险收益特征	中低风险的基金产品，追求长期的稳定的收益。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		国联安基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	陆康芸	蒋松云
	联系电话	０２１－３８９９２８０６	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｃｕｓｔｏｍｅｒ．ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｇｔｊａ－ａｌｌｉａｎｚ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		０２１－３８７８４７６６／４００７０００３６５	９５５８８
传真		０２１－５０１５１５８２	０１０－６６１０５７９８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｇｔｊａ－ａｌｌｉａｎｚ．ｃｏｍ或ｗｗｗ．ｖｉｐ－ｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦９楼

３．１．１ 期间数据和指标	２０１０年	２００９年	２００８年
本期已实现收益	－９，５４７，１３６．７６	６３，４２１，５７７．６９	－５０，９４８，７８５．５３
本期利润	－２０，６２３，２３２．０４	７２，８６２，０７１．８６	－５７，９４３，４１１．６７
加权平均基金份额本期利润	－０．１１０８	０．２４４３	－０．２７７２
本期基金份额净值增长率	－２０．７７％	２８．８７％	－２７．０６％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１０年末	２００９年末	２００８年末
期末可供分配基金份额利润	０．２３４３	０．４３８７	０．２１８６
期末基金资产净值	１０７，９７５，１１１．３６	２５５，６６２，４４９．７８	１２６，５２６，９７３．８４
期末基金份额净值	０．７７８	０．９８２	０．７６２

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去３个月	－１３．１７％	１．２２％	０．６０％	０．０１％	－１３．７７％	１．２１％
过去６个月	－４．１９％	０．９８％	１．１６％	０．０１％	－５．３５％	０．９７％
过去１年	－２０．７７％	０．８４％	２．２７％	０．０１％	－２３．０４％	０．８３％
过去３年	－２５．５３％	１．０６％	８．７２％	０．０１％	－３４．２５％	１．０５％
过去５年	７８．１９％	１．０１％	１４．３０％	０．０１％	６３．８９％	１．００％
自基金合同生效起至今	８１．５７％	０．９６％	１５．３７％	０．０１％	６６．２０％	０．９５％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
２０１０	－	－	－	－	－
２００９	－	－	－	－	－
２００８	－	－	－	－	－
合计	－	－	－	－	－

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
黄欣	本基金基金经理、兼任国联安双禧中证１００指数分级证券投资基金基金经理、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理和国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理	２０１０－０５－２７	－	９年（自２００２年开始）	黄欣先生，伦敦经济学院会计金融专业硕士，于２００３年１０月加入国联安基金管理有限公司，历任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。２０１０年４月起担任国联安双禧中证１００指数分级证券投资基金基金经理，２０１０年５月起兼任本基金基金经理，２０１０年１１月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理，２０１０年１２月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
刘保民	本基金基金经理助理、副投资总监	２０１０－１１－０５	－	１４年（自１９９７年开始）	－
冯天戈	本基金基金经理、兼任国联安德盛红利股票证券投资基金基金经理、国联安双禧中证１００指数分级证券投资基金基金经理、副投资总监	２００８－０６－０４	２０１０－０５－２７	１６年（自１９９５年开始）	冯天戈先生，理学硕士，于１９９６年５月加入海南富岛资产管理有限公司任研究员，２００１年１０月加入长城基金管理有限公司任研究员、基金经理助理，２００３年５月加入国泰基金管理有限公司任基金经理助理，２００４年３月起任国泰金鹰增长基金基金经理，２００６年９月起兼任国泰金鹏蓝筹价值基金基金经理，２００７年４月加入工银瑞信基金管理有限公司。２００７年１０月加入国联安基金管理有限公司，任副投资总监，２００８年３月至２００９年９月担任国联安德盛稳健证券投资基金基金经理，２００８年６月至２０１０年５月兼任本基金基金经理，２００８年１０月至２０１０年５月兼任国联安德盛红利股票证券投资基金基金经理，２０１０年４月至２０１０年１２月兼任国联安双禧中证１００指数分级证券投资基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
资 产：
银行存款	７．４．７．１	５０，６４５，２８１．０５	２５，５５０，７１２．９３
结算备付金		１，５７６，７５４．４７	１，０４０，０６４．０２
存出保证金		２５０，０００．００	３１８，６３０．８０
交易性金融资产	７．４．７．２	２９，１４６，７２３．０５	２２６，６８８，５５０．５１
其中：股票投资		７，１６６，９４０．００	１５８，１１３，０３６．６３
基金投资		－	－
债券投资		２１，９７９，７８３．０５	６８，５７５，５１３．８８
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	７．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	７．４．７．４	－	－
应收证券清算款		－	３，０９３，５１８．５８
应收利息	７．４．７．５	６０，１８０．３７	５４０，８７２．００
应收股利		－	－
应收申购款		２９，９９９，７７７．５０	２，２７２．７４
递延所得税资产		－	－
其他资产	７．４．７．６	５００．００	１，７７２．２０
资产总计		１１１，６７９，２１６．４４	２５７，２３６，３９３．７８
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１０年１２月３１日	上年度末 ２００９年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		２，１１６，３３２．９５	－
应付赎回款		２，６２７．８４	１２８，９６６．５１
应付管理人报酬		９２，７１４．７３	３２７，０４６．３９
应付托管费		１５，４５２．４８	５４，５０７．７３
应付销售服务费		－	－
应付交易费用	７．４．７．７	６５５，８７９．４８	５４７，２６４．３６
应交税费		２１１，０８７．７２	２０１，０８７．７２
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	７．４．７．８	６１０，００９．８８	３１５，０７１．２９
负债合计		３，７０４，１０５．０８	１，５７３，９４４．００
所有者权益：
实收基金	７．４．７．９	７５，４４６，０３６．０８	１４１，４６９，４５１．８２
未分配利润	７．４．７．１０	３２，５２９，０７５．２８	１１４，１９２，９９７．９６
所有者权益合计		１０７，９７５，１１１．３６	２５５，６６２，４４９．７８
负债和所有者权益总计		１１１，６７９，２１６．４４	２５７，２３６，３９３．７８

项 目	附注号	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
一、收入		－１４，８３９，９２６．３５	８１，５０４，２７１．９５
１．利息收入		１，３１９，７２８．９９	２，１１２，８６９．２２
其中：存款利息收入	７．４．７．１１	３６８，３１５．６８	２７３，２５９．３８
债券利息收入		８６０，２８５．７５	１，８３９，６０９．８４
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		９１，１２７．５６	－
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－５，３２９，６５６．３９	６９，６６９，０８１．８９
其中：股票投资收益	７．４．７．１２	－６，６６３，２７８．０９	６４，３７３，３６８．９３
基金投资收益		－	－
债券投资收益	７．４．７．１３	６５８，３６８．６７	３，３９７，４１５．０１
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益	７．４．７．１４	－	２１１，３４６．９２
股利收益	７．４．７．１５	６７５，２５３．０３	１，６８６，９５１．０３
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	７．４．７．１６	－１１，０７６，０９５．２８	９，４４０，４９４．１７
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	７．４．７．１７	２４６，０９６．３３	２８１，８２６．６７
减：二、费用		５，７８３，３０５．６９	８，６４２，２００．０９
１．管理人报酬		２，５０７，０５８．８３	４，０４０，４７８．５３
２．托管费		４１７，８４３．２２	６７３，４１３．０５
３．销售服务费		－	－
４．交易费用	７．４．７．１８	２，４７８，４７０．１４	３，６０２，３７０．０３
５．利息支出		－	１１，７５９．４８
其中：卖出回购金融资产支出		－	１１，７５９．４８
６．其他费用	７．４．７．１９	３７９，９３３．５０	３１４，１７９．００
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－２０，６２３，２３２．０４	７２，８６２，０７１．８６
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－	－

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１４１，４６９，４５１．８２	１１４，１９２，９９７．９６	２５５，６６２，４４９．７８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－２０，６２３，２３２．０４	－２０，６２３，２３２．０４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－６６，０２３，４１５．７４	－６１，０４０，６９０．６４	－１２７，０６４，１０６．３８
其中：１．基金申购款	１００，３５２，９８６．７１	５１，６４４，１９１．９２	１５１，９９７，１７８．６３
２．基金赎回款	－１６６，３７６，４０２．４５	－１１２，６８４，８８２．５６	－２７９，０６１，２８５．０１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	７５，４４６，０３６．０８	３２，５２９，０７５．２８	１０７，９７５，１１１．３６
项目	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	９０，２１９，４７５．２５	３６，３０７，４９８．５９	１２６，５２６，９７３．８４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	７２，８６２，０７１．８６	７２，８６２，０７１．８６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	５１，２４９，９７６．５７	５，０２３，４２７．５１	５６，２７３，４０４．０８
其中：１．基金申购款	２１３，７８７，７２４．２３	１０１，４２３，１１８．４９	３１５，２１０，８４２．７２
２．基金赎回款	－１６２，５３７，７４７．６６	－９６，３９９，６９０．９８	－２５８，９３７，４３８．６４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１４１，４６９，４５１．８２	１１４，１９２，９９７．９６	２５５，６６２，４４９．７８

关联方名称	与本基金的关系
国联安基金管理有限公司	基金管理人
中国工商银行股份有限公司（“工商银行”）	基金托管人
国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”）	基金管理人的股东
安联集团	基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司（“中德安联”）	受基金管理人的股东控制

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
国泰君安	９６２，４８５，１６０．０２	６０．９４％	１，４５１，０３９，７１９．４０	６１．３３％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国泰君安	－	－	５７０，７４２．３１	１００．００％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
国泰君安	１５３，８６９，４１８．１８	６７．９２％	４４７，２７６，９１７．０５	８７．０４％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
国泰君安	２９０，０００，０００．００	１００．００％	２００，５００，０００．００	１００．００％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国泰君安	８１８，１１１．７９	６２．０１％	３８２，３４５．４０	５８．３０％
关联方名称	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国泰君安	１，２３３，３７７．６４	６２．２１％	２３５，３７０．９０	４３．０１％

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	２，５０７，０５８．８３	４，０４０，４７８．５３
其中：支付销售机构的客户维护费	８８，９６３．４１	１１６，３９０．５５

项目	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日	上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	４１７，８４３．２２	６７３，４１３．０５

关联方名称	本期末 ２０１０年１２月３１日		上年度末 ２００９年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
中德安联	４３，５７１，３５１．７１	３１．３８％	２０７，３７１，３５１．７１	７９．６６％

关联方名称	本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日		上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
工商银行	５０，６４５，２８１．０５	３５３，２４８．８９	２５，５５０，７１２．９３	２４８，５１３．２７

７．４．９．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６０１１１８	海南橡胶	２０１０－１２－３０	２０１１－０１－０７	新股网上申购	５．９９	５．９９	５，０００	２９，９５０．００	２９，９５０．００	－
００２５３４	杭锅股份	２０１０－１２－３１	２０１１－０１－１０	新股网上申购	２６．００	２６．００	１，０００	２６，０００．００	２６，０００．００	－
００２５３５	林州重机	２０１０－１２－３１	２０１１－０１－１１	新股网上申购	２５．００	２５．００	５００	１２，５００．００	１２，５００．００	－
００２５３６	西泵股份	２０１０－１２－３１	２０１１－０１－１１	新股网上申购	３６．００	３６．００	５００	１８，０００．００	１８，０００．００	－
３００１５７	恒泰艾普	２０１０－１２－２９	２０１１－０１－０７	新股网上申购	５７．００	５７．００	５００	２８，５００．００	２８，５００．００	－
３００１５９	新研股份	２０１０－１２－２９	２０１１－０１－０７	新股网上申购	６９．９８	６９．９８	５００	３４，９９０．００	３４，９９０．００	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	７，１６６，９４０．００	６．４２
	其中：股票	７，１６６，９４０．００	６．４２
２	固定收益投资	２１，９７９，７８３．０５	１９．６８
	其中：债券	２１，９７９，７８３．０５	１９．６８
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	５２，２２２，０３５．５２	４６．７６
６	其他各项资产	３０，３１０，４５７．８７	２７．１４
７	合计	１１１，６７９，２１６．４４	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	２９，９５０．００	０．０３
Ｂ	采掘业	２８，５００．００	０．０３
Ｃ	制造业	４，６８４，２９０．００	４．３４
Ｃ０	食品、饮料	０．００	０．００
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	０．００	０．００
Ｃ２	木材、家具	０．００	０．００
Ｃ３	造纸、印刷	０．００	０．００
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	３，１９５，８００．００	２．９６
Ｃ５	电子	１，３９７，０００．００	１．２９
Ｃ６	金属、非金属	０．００	０．００
Ｃ７	机械、设备、仪表	９１，４９０．００	０．０８
Ｃ８	医药、生物制品	０．００	０．００
Ｃ９９	其他制造业	０．００	０．００
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	０．００	０．００
Ｅ	建筑业	０．００	０．００
Ｆ	交通运输、仓储业	０．００	０．００
Ｇ	信息技术业	０．００	０．００
Ｈ	批发和零售贸易	２，４２４，２００．００	２．２５
Ｉ	金融、保险业	０．００	０．００
Ｊ	房地产业	０．００	０．００
Ｋ	社会服务业	０．００	０．００
Ｌ	传播与文化产业	０．００	０．００
Ｍ	综合类	０．００	０．００
	合计	７，１６６，９４０．００	６．６４

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０００４２０	吉林化纤	３８０，０００	３，１９５，８００．００	２．９６
２	０００４１９	通程控股	２３０，０００	２，４２４，２００．００	２．２５
３	００２１８５	华天科技	１００，０００	１，３９７，０００．００	１．２９
４	３００１５９	新研股份	５００	３４，９９０．００	０．０３
５	６０１１１８	海南橡胶	５，０００	２９，９５０．００	０．０３
６	３００１５７	恒泰艾普	５００	２８，５００．００	０．０３
７	００２５３４	杭锅股份	１，０００	２６，０００．００	０．０２
８	００２５３６	西泵股份	５００	１８，０００．００	０．０２
９	００２５３５	林州重机	５００	１２，５００．００	０．０１

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１１６９	北京银行	２４，０７５，８３２．９７	９．４２
２	６０００００	浦发银行	１５，５７３，３８６．７３	６．０９
３	６０００４８	保利地产	１５，３６２，７１５．３９	６．０１
４	０００００１	深发展Ａ	１３，０２１，９８１．４０	５．０９
５	６０１３１８	中国平安	１２，３５５，４２８．５１	４．８３
６	６０１６２８	中国人寿	１１，２５２，８７６．４４	４．４０
７	６０００１６	民生银行	１０，７２７，２２５．５２	４．２０
８	６０００３０	中信证券	１０，５７３，６０８．５４	４．１４
９	６００３８３	金地集团	１０，２１９，０２３．１４	４．００
１０	６００５９４	益佰制药	９，９５５，４２６．８４	３．８９
１１	６０１２９９	中国北车	９，６６９，９７６．８９	３．７８
１２	６０１１１１	中国国航	９，６３４，５３０．９１	３．７７
１３	６０１７８８	光大证券	９，６１０，２７５．５１	３．７６
１４	０００９８７	广州友谊	９，５７３，６８７．９３	３．７４
１５	６０００３６	招商银行	９，５５５，６９５．３８	３．７４
１６	６００６９０	青岛海尔	９，０３１，２４２．３４	３．５３
１７	００２３０４	洋河股份	８，４１３，５２３．４０	３．２９
１８	０００９３７	冀中能源	８，２９０，７０２．７３	３．２４
１９	６００３７６	首开股份	８，１０４，５０２．１６	３．１７
２０	６００５８５	海螺水泥	８，０１１，７８１．２４	３．１３
２１	６００７１３	南京医药	７，７０７，８４２．４０	３．０１
２２	０００７９２	盐湖钾肥	７，５２９，５５６．８０	２．９５
２３	３００１３６	信维通信	７，４５３，９３２．９６	２．９２
２４	００２３９７	梦洁家纺	７，４３３，０５０．０５	２．９１
２５	０００９３３	神火股份	７，３６８，３３９．９８	２．８８
２６	０００００２	万 科Ａ	７，１４７，８８４．０９	２．８０
２７	６００５１９	贵州茅台	７，０５４，６１２．４６	２．７６
２８	００２１５３	石基信息	６，５２５，８５５．２３	２．５５
２９	６００９８６	科达股份	６，４８３，２８９．００	２．５４
３０	６０１６００	中国铝业	６，４６５，５６６．００	２．５３
３１	６００４８９	中金黄金	６，３４５，８０１．８９	２．４８
３２	００００６９	华侨城Ａ	６，１８０，９７３．１１	２．４２
３３	６０１８５７	中国石油	６，０７８，７５０．００	２．３８
３４	０００６５１	格力电器	６，０６１，０７５．５０	２．３７
３５	００２００７	华兰生物	５，９４３，５６８．００	２．３２
３６	００００２４	招商地产	５，９０２，２９２．００	２．３１
３７	６００１０８	亚盛集团	５，８６０，５０３．００	２．２９
３８	６０００２８	中国石化	５，８２０，２００．１５	２．２８
３９	６０１３２８	交通银行	５，６７３，０００．００	２．２２
４０	６０１７６６	中国南车	５，６４２，７４５．００	２．２１
４１	６０００３７	歌华有线	５，５７８，１４６．５７	２．１８
４２	６００５９５	中孚实业	５，５１７，６７１．４７	２．１６
４３	０００７５６	新华制药	５，３３２，２４９．０４	２．０９
４４	６００４２６	华鲁恒升	５，２８７，１２１．０６	２．０７
４５	００２１７９	中航光电	５，１３４，９１９．００	２．０１

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１１６９	北京银行	３５，９５７，８４９．７１	１４．０６
２	６０００４８	保利地产	１６，６８２，０４７．５３	６．５３
３	０００９８３	西山煤电	１５，９０２，６８９．６５	６．２２
４	６０００００	浦发银行	１５，５８２，１９１．９７	６．０９
５	６００４２６	华鲁恒升	１５，５３９，９３１．７４	６．０８
６	６０００３０	中信证券	１４，８２８，０６０．４１	５．８０
７	０００９３３	神火股份	１４，７８３，５０３．４３	５．７８
８	６０１３１８	中国平安	１３，６４１，４５５．３０	５．３４
９	６０００２８	中国石化	１３，２６２，９３２．９２	５．１９
１０	０００００１	深发展Ａ	１２，９８２，５１８．６７	５．０８
１１	００２１４２	宁波银行	１１，３１７，５４５．１７	４．４３
１２	６０００１６	民生银行	１１，０８４，１０９．８８	４．３４
１３	０００９８７	广州友谊	１０，９８３，３２７．１５	４．３０
１４	６０１６２８	中国人寿	１０，８８２，７３８．６５	４．２６
１５	６００６９０	青岛海尔	１０，５０４，８１７．４８	４．１１
１６	６００３６２	江西铜业	１０，３１６，９０５．７４	４．０４
１７	６０１１１１	中国国航	１０，２９５，６０１．０２	４．０３
１８	６００４４６	金证股份	１０，１８０，３６０．８８	３．９８
１９	６００５９４	益佰制药	１０，０７９，９８２．８２	３．９４
２０	６００３８３	金地集团	９，６６３，００７．４８	３．７８
２１	６０００３６	招商银行	９，５８７，３７２．７８	３．７５
２２	６０００５０	中国联通	９，５６１，５７３．８１	３．７４
２３	６０１２９９	中国北车	９，３９１，５５５．４２	３．６７
２４	００００６３	中兴通讯	９，３５８，３３４．８５	３．６６
２５	６００８０９	山西汾酒	８，９４５，５５２．８９	３．５０
２６	６０１７８８	光大证券	８，６８６，９００．２０	３．４０
２７	６００８３７	海通证券	８，６６５，０４１．０６	３．３９
２８	０００６１２	焦作万方	８，５０７，５６６．２４	３．３３
２９	３００１３６	信维通信	８，１８８，００８．２６	３．２０
３０	６００７１３	南京医药	８，１５３，０１６．３１	３．１９
３１	６００５８５	海螺水泥	８，１４４，１１８．１９	３．１９
３２	６００２３９	云南城投	８，０６８，７７３．２９	３．１６
３３	６００３７６	首开股份	７，９８７，４１９．７１	３．１２
３４	００２３０４	洋河股份	７，９４１，９３７．７０	３．１１
３５	００２３９７	梦洁家纺	７，９０５，２８０．２４	３．０９
３６	０００００２	万 科Ａ	７，５２８，２２３．８３	２．９４
３７	０００６２３	吉林敖东	７，４７８，２０８．８０	２．９３
３８	０００９３７	冀中能源	７，３４６，４８９．００	２．８７
３９	０００７９２	盐湖钾肥	７，３３４，９５４．９０	２．８７
４０	６００５１９	贵州茅台	６，６２７，１７４．１０	２．５９
４１	６００４８９	中金黄金	６，５６６，３７６．８６	２．５７
４２	０００６５１	格力电器	６，４２４，６５０．００	２．５１
４３	００２００７	华兰生物	６，４０３，８７３．４０	２．５０
４４	００００６９	华侨城Ａ	６，３５３，７１４．００	２．４９
４５	６０１６００	中国铝业	６，２９５，８６１．３２	２．４６
４６	００２１５３	石基信息	６，２９４，９０８．５５	２．４６
４７	００００２４	招商地产	６，０３４，０４７．００	２．３６
４８	６０１８５７	中国石油	５，７８１，６５５．００	２．２６
４９	６００９８６	科达股份	５，７４４，２３５．９４	２．２５
５０	６００５７０	恒生电子	５，６４８，０８８．０８	２．２１
５１	６００８０１	华新水泥	５，５９０，９５７．５０	２．１９
５２	６００３２５	华发股份	５，５４４，３７７．０８	２．１７
５３	６００１０８	亚盛集团	５，４４４，２０６．５１	２．１３
５４	００２１７９	中航光电	５，３７６，５３７．６４	２．１０
５５	０００７５６	新华制药	５，３５４，７１９．４５	２．０９
５６	６０１７６６	中国南车	５，３４３，５０３．００	２．０９
５７	６００５９５	中孚实业	５，３０７，０８８．９５	２．０８
５８	００２００３	伟星股份	５，２６１，５２０．８９	２．０６
５９	６０１３２８	交通银行	５，２１２，４１９．０１	２．０４
６０	６０１１６６	兴业银行	５，１５６，５１５．００	２．０２

买入股票的成本（成交）总额	７２３，８００，３８６．１９
卖出股票的收入（成交）总额	８５８，８２２，９６５．１４

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	３，３００，６４０．００	３．０６
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	１８，６７９，１４３．０５	１７．３０
７	其他	－	－
８	合计	２１，９７９，７８３．０５	２０．３６

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２６６３０	铜陵转债	３７，０８３	７，４７４，０７８．６５	６．９２
２	１１０００７	博汇转债	５０，０００	５，９１２，０００．００	５．４８
３	１１３００１	中行转债	４２，０４０	４，６１８，５１４．４０	４．２８
４	０１０１１０	２１国债⑽	２９，８００	２，９９９，０７２．００	２．７８
５	１２６７２９	燕京转债	５，０００	６７４，５５０．００	０．６２

序号	名称	金额
１	存出保证金	２５０，０００．００
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	６０，１８０．３７
５	应收申购款	２９，９９９，７７７．５０
６	其他应收款	５００．００
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３０，３１０，４５７．８７

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１０００７	博汇转债	５，９１２，０００．００	５．４８
２	１１３００１	中行转债	４，６１８，５１４．４０	４．２８