交银施罗德货币市场证券投资基金

  2011年半年度报告摘要

  2011年6月30日

  基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年八月二十四日

１重要提示

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于２０１１年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１１年１月１日起至６月３０日止。

２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本基金申购赎回费为零；

２、本基金收益分配按月结转份额；

３、本基金自２００７年６月２２日起实施销售服务费分级收费方式，Ｂ级基金份额２００７年度的会计数据和财务指标计算的期间为２００７年６月２２日至２００７年１２月３１日；

４、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

１． 交银货币Ａ：

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２． 交银货币Ｂ：

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３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德货币市场证券投资基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００６年１月２０日至２０１１年６月３０日）

１、交银货币Ａ

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注：图示日期为２００６年１月２０日至２０１１年６月３０日。

２、交银货币Ｂ

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注：图示日期为２００７年６月２２日至２０１１年６月３０日。

４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字［２００５］１２８号文批准，于２００５年８月４日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为２亿元人民币。 截止到２０１１年６月３０日，公司已经发行并管理的基金共有十五只：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同生效日：２００５年９月２９日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：２００６年１月２０日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：２００６年６月１４日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：２００６年１０月２３日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：２００７年８月８日）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：２００８年３月３１日）、交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：２００８年８月２２日）、交银施罗德保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：２００９年１月２１日）、交银施罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：２００９年４月１０日）、上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：２００９年９月２５日）、交银施罗德上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：２００９年９月２９日）、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：２０１０年６月３０日）、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：２０１０年１２月２２日）、交银施罗德信用添利债券证券投资基金（基金合同生效日：２０１１年１月２７日）和交银施罗德先进制造股票证券投资基金（基金合同生效日：２０１１年６月２２日）。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司做出决定并公告（如适用）之日为准；

２、本表所列基金经理证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、５日内、１０日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本公司旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未发现异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１１年上半年的债券市场短端收益率受偏紧的货币政策与资金面的影响而逐渐走高。截至２０１１年７月上旬，中国人民银行三次上调一年期存款基准利率至３．５０％，并６次提高存款准备金率至２１．５０％。受紧缩货币政策的影响，宏观经济出现了一定程度的回落。与此同时，通胀却始终居高不下，６月我国ＣＰＩ同比６．４％，通胀在上半年成为困扰资本市场的挥之不去的问题。

受紧缩货币政策影响，货币市场资金面整体趋紧，回购利率较去年同期上升明显。尤其在６月份，银行间市场１天回购利率均值达５．２６％，７天回购更是达到６．３３％。本报告期内，１年期央票利率上行３２ＢＰ至３．７９％。在整个上半年资金紧张的情况下，本基金保持相对稳健的投资，以保证本基金的良好流动性和安全性。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本报告期内，交银货币Ａ净值收益率为１．４５７１％，交银货币Ｂ净值收益率为１．５７７７％，同期业绩比较基准增长率为１．４１５３％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１１年下半年，在流动性不断趋紧的情况下，继续动用数量工具的频率可能降低，价格工具的调整同样受制于实体经济增速的放缓。因此，下半年货币市场受货币政策影响的程度可能将比上半年小，回购利率长期保持６月份高位的可能性也不高。由于债券短端收益率在６月份的大幅上行，下半年货币市场收益上承担的压力将小于上半年。

尽管我们认为回购利率不会长期保持６月份的高位，但可以预期的是，回购利率的下滑将比较缓慢，这将是影响货币市场整体规模的一个重要因素。由于目前组合内资产配置较为合理，在保证良好流动性前提下，本基金将尽力为投资者在下半年争取更稳健的收益。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由金融工程部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

遵照法律法规及基金合同的约定，本报告期内交银货币Ａ级、Ｂ级利润分配信息列示如下：

单位：人民币元

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５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管交银施罗德货币市场证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议》的约定，对交银施罗德货币市场证券投资基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德货币市场证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的交银施罗德货币市场证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行股份有限公司托管业务部

２０１１年８月２３日

６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：交银施罗德货币市场证券投资基金

报告截止日：２０１１年６月３０日

单位：人民币元

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注：１、报告截止日２０１１年６月３０日，基金份额净值１．００００元，基金份额总额Ａ级：２０１，８０６，３１０．２５份，Ｂ级：６３０，９３３，２６４．９４份。

２、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

６．２利润表

会计主体：交银施罗德货币市场证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日

单位：人民币元

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６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：交银施罗德货币市场证券投资基金

本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：张丽

６．４报表附注

６．４．１ 基金基本情况

交银施罗德货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）系由基金管理人交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００５］２０４号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集基金份额为４，７４１，２５５，１３３．１６份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报（验）字（０６）第０００３号验资报告。《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“原基金合同”）于２００６年１月２０日正式生效。本基金因自２００７年７月１日起执行财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则及相关规定（以下简称“企业会计准则”），于２００７年９月２９日公告了修改后的基金合同（以下简称“修改后的基金合同”）。本基金的管理人为交银施罗德基金管理有限公司，托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同、招募说明书及其定期更新的有关规定，本基金的投资范围为现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金暂不投资于交易所债券。本基金的业绩比较基准采用：六个月银行定期存款利率（税后）。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金执行企业会计准则、中国证监会基金部【２０１０】５号关于发布《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》等问题的通知、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和修改后的基金合同及中国证监会发布的其他关于基金行业实务操作的有关规定。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金２０１１年６月３０日的财务状况以及２０１１年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。

６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计政策变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计估计变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００８］１号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

１） 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

２） 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

３） 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税。

６．４．７关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券交易及债券回购交易。

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，期末无应付关联方佣金余额。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人交银施罗德基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值０．３３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×０．３３％÷当年天数。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．１％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．１％÷当年天数。

６．４．８．２．３销售服务费

单位：人民币元

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注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设Ａ、Ｂ两级基金份额：Ａ级基金按前一日基金资产净值０．２５％的年费率逐日计提销售服务费，Ｂ级基金按前一日基金资产净值０．０１％的年费率逐日计提销售服务费。其计算公式为：

Ａ级基金日销售服务费＝前一日Ａ级基金资产净值×０．２５％÷当年天数，

Ｂ级基金日销售服务费＝前一日Ｂ级基金资产净值×０．０１％÷当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。

６．４．９ 期末（２０１１年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发或增发而流通受限的证券。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１１年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额１１９，９９９，８２０．００元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

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６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末不存在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

７投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２债券回购融资情况

金额单位：人民币元

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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

７．３基金投资组合平均剩余期限

７．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。

７．３．２ 期末投资组合平均剩余期限分布比例

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７．４期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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７．５期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

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７．６“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

７．８投资组合报告附注

７．８．１ 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。

７．８．２ 本基金报告期每日持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的２０％。

７．８．３ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

７．８．４期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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７．８．５其他需说明的重要事项

由于四舍五入原因，分项之和与合计之和可能存在尾差。

８基金份额持有人信息

８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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８．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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９ 开放式基金份额变动

单位：份

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注：１、如果本报告期间发生转换入、红利再投、份额级别调整业务，则总申购份额中包含该业务；

２、如果本报告期间发生转换出、份额级别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。

１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、基金管理人的重大人事变动：２０１１年１月２６日本基金管理人发布公告，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，任命战龙先生担任本公司总经理。

２、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：２０１１年１月２１日，中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格（证监许可〔２０１１〕１１６号），张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１０．４ 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

１０．５报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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注：１、报告期内，本基金１个专用交易单元，未发生变化；

２、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

３、租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价结果选择基金专用交易单元。研究部提交方案，并报公司批准。

１０．８偏离度绝对值超过０．５％的情况

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交银施罗德基金管理有限公司

二〇一一年八月二十四日

基金简称	交银货币
基金主代码	５１９５８８
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００６年１月２０日
基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	８３２，７３９，５７５．１９份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	交银货币Ａ	交银货币Ｂ
下属分级基金的交易代码	５１９５８８	５１９５８９
报告期末下属分级基金的份额总额	２０１，８０６，３１０．２５份	６３０，９３３，２６４．９４份

投资目标	本基金属于货币市场基金，投资目标是在力求本金稳妥和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略	本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。
业绩比较基准	六个月银行定期存款利率（税后）
风险收益特征	本基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		交银施罗德基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	陈超	李芳菲
	联系电话	０２１－６１０５５０５０	０１０－６６０６００６９
	电子邮箱	ｘｘｐｌ＠ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ＠ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－７００－５０００，０２１－６１０５５０００	９５５９９
传真		０２１－６１０５５０３４	０１０－６３２０１８１６

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｊｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	基金管理人的办公场所

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日）
	交银货币Ａ	交银货币Ｂ
本期已实现收益	３，１０８，４２６．１４	２３，９２８，７３９．８２
本期利润	３，１０８，４２６．１４	２３，９２８，７３９．８２
本期净值收益率	１．４６％	１．５８％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１１年６月３０日）
	交银货币Ａ	交银货币Ｂ
期末基金资产净值	２０１，８０６，３１０．２５	６３０，９３３，２６４．９４
期末基金份额净值	１．００００	１．００００

阶段	份额净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	０．２７０５％	０．００６０％	０．２５０７％	０．００００％	０．０１９８％	０．００６０％
过去三个月	０．７９８７％	０．００５０％	０．７５７０％	０．０００２％	０．０４１７％	０．００４８％
过去六个月	１．４５７１％	０．００３９％	１．４１５３％	０．０００６％	０．０４１８％	０．００３３％
过去一年	２．３９７９％	０．００３７％	２．４６２４％	０．００１２％	－０．０６４５％	０．００２５％
过去三年	６．３３７６％	０．００６３％	７．０６７７％	０．００１６％	－０．７３０１％	０．００４７％
自基金合同生效起至今	１３．２６０３％	０．００５７％	１２．９２５４％	０．００１９％	０．３３４９％	０．００３８％

阶段	份额净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	０．２９０３％	０．００５９％	０．２５０７％	０．００００％	０．０３９６％	０．００５９％
过去三个月	０．８５８７％	０．００５０％	０．７５７０％	０．０００２％	０．１０１７％	０．００４８％
过去六个月	１．５７７７％	０．００３９％	１．４１５３％	０．０００６％	０．１６２４％	０．００３３％
过去一年	２．６４３６％	０．００３７％	２．４６２４％	０．００１２％	０．１８１２％	０．００２５％
过去三年	７．１０５０％	０．００６３％	７．０６７７％	０．００１６％	０．０３７３％	０．００４７％
自基金分级日起至今	１１．１７９４％	０．００６４％	１０．４０２９％	０．００１８％	０．７７６５％	０．００４６％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
林洪钧	本基金的基金经理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金经理	２０１１－０６－０９	－	７年	林洪钧先生，学士学历。历任国泰君安证券股份有限公司上海分公司机构客户部客户经理，华安基金管理有限公司债券交易员，加拿大Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｓｏｕｒｃｅ Ｉｎｃ．金融研究员。２００９年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任专户投资部投资经理助理，专户投资经理。
李家春	本基金的基金经理、交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理、公司固定收益部副总经理	２００６－１２－２７	２０１１－０６－０９	１２年	李家春先生，香港大学ＭＢＡ。历任长江证券有限责任公司投资经理，汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管，泰信基金管理有限公司高级研究员。２００６年加入交银施罗德基金管理有限公司。

份额级别	本报告期内应分配金额	本报告期内已分配金额	尚未分配利润金额	备注
交银货币Ａ	３，１０８，４２６．１４	３，１０８，４２６．１４	－	每日分配，按月结转份额
交银货币Ｂ	２３，９２８，７３９．８２	２３，９２８，７３９．８２	－	每日分配，按月结转份额
合计	２７，０３７，１６５．９６	２７，０３７，１６５．９６	－

资 产	附注号	本期末 ２０１１年６月３０日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
资 产：
银行存款	６．４．７．１	１３，６７３，５９６．３７	６１８，３７７，１８７．９１
结算备付金		１，４５２，３８０．９５	－
存出保证金		－	－
交易性金融资产	６．４．７．２	８３４，２５５，６２６．１３	１，６１２，８０５，０６６．６１
其中：股票投资		－	－
基金投资		－	－
债券投资		８３４，２５５，６２６．１３	１，６１２，８０５，０６６．６１
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	６．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	６．４．７．４	９９，０００，２６８．５０	－
应收证券清算款		－	－
应收利息	６．４．７．５	１３，２５０，９２５．６４	１５，６９０，５１７．６３
应收股利		－	－
应收申购款		４４８，６３０．７６	－
递延所得税资产		－	－
其他资产	６．４．７．６	－	－
资产总计		９６２，０８１，４２８．３５	２，２４６，８７２，７７２．１５
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１１年６月３０日	上年度末 ２０１０年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债	６．４．７．３	－	－
卖出回购金融资产款		１１９，９９９，８２０．００	－
应付证券清算款		－	－
应付赎回款		４，１５６，６２１．４３	７７１，６４３．４８
应付管理人报酬		３３７，５９０．７８	６９２，１３０．４１
应付托管费		１０２，３００．２３	２０９，７３６．４７
应付销售服务费		５７，５０２．３０	６８，０８１．６９
应付交易费用	６．４．７．７	１３，６４５．９２	１２，５４９．６６
应交税费		２，５５９，５２４．６７	２，５２４，５２４．６７
应付利息		１６，６１８．３６	－
应付利润		１，９９２，６５７．２０	３，５６８，６５５．６９
递延所得税负债		－	－
其他负债	６．４．７．８	１０５，５７２．２７	１５７，０２３．５９
负债合计		１２９，３４１，８５３．１６	８，００４，３４５．６６
所有者权益：
实收基金	６．４．７．９	８３２，７３９，５７５．１９	２，２３８，８６８，４２６．４９
未分配利润	６．４．７．１０	－	－
所有者权益合计		８３２，７３９，５７５．１９	２，２３８，８６８，４２６．４９
负债和所有者权益总计		９６２，０８１，４２８．３５	２，２４６，８７２，７７２．１５

项 目	附注号	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
一、收入		３２，３０９，３３５．０２	５９，０９１，９２２．３８
１．利息收入		２９，８３４，９５６．２０	５６，７０９，６１８．９０
其中：存款利息收入	６．４．７．１１	８，８１９，７５１．３６	９，３５０，８０８．０４
债券利息收入		２０，２２９，６６２．１４	４２，４６４，８４７．５９
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		７８５，５４２．７０	４，８９３，９６３．２７
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		２，４７４，３７８．８２	２，３８２，３０３．４８
其中：股票投资收益		－	－
基金投资收益		－	－
债券投资收益	６．４．７．１２	２，４７４，３７８．８２	２，３８２，３０３．４８
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		－	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－	－
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		－	－
减：二、费用		５，２７２，１６９．０６	１４，６７７，０７１．０２
１．管理人报酬		２，９２２，４８３．７７	１０，１０６，５７０．１６
２．托管费		８８５，６０１．０９	３，０６２，５９７．０４
３．销售服务费		３４４，９５７．０８	８９０，８１０．１５
４．交易费用		－	－
５．利息支出		９９８，４７５．５６	４９３，１４７．３１
其中：卖出回购金融资产支出		９９８，４７５．５６	４９３，１４７．３１
６．其他费用	６．４．７．１３	１２０，６５１．５６	１２３，９４６．３６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２７，０３７，１６５．９６	４４，４１４，８５１．３６
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		２７，０３７，１６５．９６	４４，４１４，８５１．３６

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，２３８，８６８，４２６．４９	－	２，２３８，８６８，４２６．４９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	２７，０３７，１６５．９６	２７，０３７，１６５．９６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１，４０６，１２８，８５１．３０	－	－１，４０６，１２８，８５１．３０
其中：１．基金申购款	４，４９４，６８６，６７６．３４	－	４，４９４，６８６，６７６．３４
２．基金赎回款	－５，９００，８１５，５２７．６４	－	－５，９００，８１５，５２７．６４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－２７，０３７，１６５．９６	－２７，０３７，１６５．９６
五、期末所有者权益（基金净值）	８３２，７３９，５７５．１９	－	８３２，７３９，５７５．１９
项目	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２０，０７６，３９８，３１７．２０	－	２０，０７６，３９８，３１７．２０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４４，４１４，８５１．３６	４４，４１４，８５１．３６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１６，２１７，４２３，１５９．８６	－	－１６，２１７，４２３，１５９．８６
其中：１．基金申购款	８，０３６，９００，４６９．２６	－	８，０３６，９００，４６９．２６
２．基金赎回款	－２４，２５４，３２３，６２９．１２	－	－２４，２５４，３２３，６２９．１２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－４４，４１４，８５１．３６	－４４，４１４，８５１．３６
五、期末所有者权益（基金净值）	３，８５８，９７５，１５７．３４	－	３，８５８，９７５，１５７．３４

关联方名称	与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司（“交银施罗德基金公司”）	基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）	基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”）	基金管理人的股东、基金代销机构

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	２，９２２，４８３．７７	１０，１０６，５７０．１６
其中：支付销售机构的客户维护费	１１８，８５３．６６	４０２，９２６．５０

项目	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	８８５，６０１．０９	３，０６２，５９７．０４

获得销售服务费的各关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	交银货币Ａ	交银货币Ｂ	合计
交银施罗德基金管理有限公司	５１，５４９．８０	７１，７４６．３８	１２３，２９６．１８
中国农业银行	３４，１３９．４８	８７３．０７	３５，０１２．５５
交通银行	１０９，１１３．６５	２１１．８６	１０９，３２５．５１
合计	１９４，８０２．９３	７２，８３１．３１	２６７，６３４．２４
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	交银货币Ａ	交银货币Ｂ	合计
交银施罗德基金管理有限公司	９３，７１９．９０	２５６，６２３．１３	３５０，３４３．０３
中国农业银行	１１５，４２４．２３	５，２９１．２９	１２０，７１５．５２
交通银行	２３８，１２０．０５	３，６２２．１５	２４１，７４２．２０
合计	４４７，２６４．１８	２６５，５３６．５７	７１２，８００．７５

本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额			基金逆回购		基金正回购
	基金买入		基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国农业银行	－		－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额			基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出		交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国农业银行	－	－		１５６，８００，０００．００	２２，１３５．３６	－	－

关联方名称	本期 ２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日		上年度可比期间 ２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	１３，６７３，５９６．３７	２７２，２５４．２８	１７７，３９４，８３６．１５	１，７３３，２６５．３７

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值 单价	数量（张）	期末估值 总额
１００２３１	１０国开３１	２０１１－０７－０１	９９．９７	１，２００，０００	１１９，９６４，０００．００
合计		－	－	１，２００，０００	１１９，９６４，０００．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	固定收益投资	８３４，２５５，６２６．１３	８６．７１
	其中：债券	８３４，２５５，６２６．１３	８６．７１
	资产支持证券	－	－
２	买入返售金融资产	９９，０００，２６８．５０	１０．２９
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
３	银行存款和结算备付金合计	１５，１２５，９７７．３２	１．５７
４	其他各项资产	１３，６９９，５５６．４０	１．４２
５	合计	９６２，０８１，４２８．３５	１００．００

序号	项目	占基金资产净值的比例（％）
１	报告期内债券回购融资余额	４．０９
	其中：买断式回购融资	０．２２
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
２	报告期末债券回购融资余额	１１９，９９９，８２０．００	１４．４１
	其中：买断式回购融资	－	－

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	１１５
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	１４４
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	９９

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
１	３０天以内	１３．７０	１４．４１
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
２	３０天（含）—６０天	１２．６５	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	６．６３	－
３	６０天（含）—９０天	２２．８２	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	９．６０	－
４	９０天（含）—１８０天	５０．２９	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	２．２７	－
５	１８０天（含）—３９７天（含）	１４．４２	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
６	合计	１１３．８９	１４．４１

序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	９，９５８，７３５．３４	１．２０
３	金融债券	５７０，０８０，０５５．１２	６８．４６
	其中：政策性金融债	５７０，０８０，０５５．１２	６８．４６
４	企业债券	７４，１２７，３１４．７０	８．９０
５	企业短期融资券	１８０，０８９，５２０．９７	２１．６３
６	中期票据	－	－
７	其他	－	－
８	合计	８３４，２５５，６２６．１３	１００．１８
９	剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券	１５４，０９７，７６３．１４	１８．５０

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	１００２３１	１０国开３１	２，５００，０００	２４９，９３２，１２５．４８	３０．０１
２	１００２２６	１０国开２６	１，０００，０００	９９，９８４，８１０．２３	１２．０１
３	０６８００７	０６首都机场债	５７０，０００	５５，２２３，８０４．８８	６．６３
４	１１８１２２６	１１甬电力ＣＰ０１	５００，０００	５０，０９２，３２１．４３	６．０２
５	０１０２１１	０１国开１１	５００，０００	５０，０８２，７２１．８１	６．０１
６	１１０４０９	１１农发０９	５００，０００	４９，９７８，０２８．４０	６．００
７	０９０４０７	０９农发０７	５００，０００	４９，９７０，４４８．４４	６．００
８	０８０３０６	０８进出０６	４００，０００	４０，１３１，９２０．７６	４．８２
９	１０８１３１４	１０白药ＣＰ０１	３００，０００	３０，０００，５２８．８６	３．６０
１０	１１０２１７	１１国开１７	３００，０００	３０，０００，０００．００	３．６０

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数	１２
报告期内偏离度的最高值	０．３０７１％
报告期内偏离度的最低值	－０．０７０９％
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	０．１３４０％

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收利息	１３，２５０，９２５．６４
４	应收申购款	４４８，６３０．７６
５	其他应收款	－
６	待摊费用	－
７	其他	－
８	合计	１３，６９９，５５６．４０

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
交银货币Ａ	６，５１１	３０，９９４．６７	３４，３７９，６１１．３６	１７．０４％	１６７，４２６，６９８．８９	８２．９６％
交银货币Ｂ	２０	３１，５４６，６６３．２５	６２０，３７８，９５８．４５	９８．３３％	１０，５５４，３０６．４９	１．６７％
合计	６，５３１	１２７，５０５．６８	６５４，７５８，５６９．８１	７８．６３％	１７７，９８１，００５．３８	２１．３７％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	交银货币Ａ	７，８８４．４２	０．００％
	交银货币Ｂ	－	－
	合计	７，８８４．４２	０．００％

项目	交银货币Ａ	交银货币Ｂ
基金合同生效日（２００６年１月２０日）基金份额总额	４，７４１，２５５，１３３．１６	－
本报告期期初基金份额总额	２１９，９５５，１１５．２１	２，０１８，９１３，３１１．２８
本报告期基金总申购份额	６７４，１３５，５４２．７６	３，８２０，５５１，１３３．５８
减：本报告期基金总赎回份额	６９２，２８４，３４７．７２	５，２０８，５３１，１７９．９２
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	２０１，８０６，３１０．２５	６３０，９３３，２６４．９４

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
申银万国证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
申银万国证券股份有限公司	－	－	７０７，２００，０００．００	１００．００％	－	－

项目	发生日期	偏离度	法定披露报刊	法定披露日期
报告期内偏离度绝对值在０．５％（含）以上	－	－	－	－