普惠证券投资基金2011年半年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

普惠证券投资基金2011年半年度报告摘要

2011-08-25 来源：上海证券报

普惠证券投资基金

2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：基金合同中未规定业绩比较基准。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金合同于1999年1月6日生效。

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001 年9 月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理2只封闭式基金、21只开放式基金和5只社保组合，经过12年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：（1）任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

（2）证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《普惠证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规并对基金财产造成损失的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年基于对市场趋势的判断分析，二季度对仓位进行了一定幅度的调整，但由于部分重点持仓股票二季度表现较弱，虽然低仓位但由于持股较为集中，对净值仍有一定冲击。立足下半年及更长远，持仓结构有一定变化。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金份额净值下跌了7.55%，上证综指下跌了1.64％，表现弱于市场指数收益率。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年一直延续去年底以来的所谓的风格转换，去年表现较差的低价、低估值的大盘蓝筹股下跌过程中较为强势，如金融、地产、交通运输等。部分防御性板块仍然比较低迷，但消费类公司如白酒、商业已经回到调整前高点附近。表明从二季度快速下跌后，市场已经开始进入一个相对均衡的阶段，周期类还是非周期类都有表现较好的个股，反映了市场对政策预期的分歧，多元化的投资者结构使得对同一事件的市场反应差别加大，每一类人都按习惯的理念指导操作，在未来宏观预期相对不够明朗的前提下，这种局面仍将继续存在。低估、低价可能在混乱中给我们较高的安全边际，但这并不是超额收益的来源，成长仍是资本市场的主旋律，当市场经过充分震荡和洗礼后，这类股票仍将是我们追求的重点，也是持续的热点。

投资策略上，我们对下半年的行情谨慎乐观，认为三季度可能是市场转折的重要过渡阶段，可能出现大的系统性机会机率不高，但大部分困扰行情的重要因素都会在三季度逐渐明朗，如经济数据和通胀压力等，所以结构性机会值得期待。密切关注上市公司半年报给我们提供的重要信号，市场经过再次的预期调整，可能越发客观和理性，部分行业和公司的业绩向下修复可能接近尾声，会提供较好的战略性建仓机会。中小板、创业板仍将面临估值修复的压力，但真正的高成长股票可能已显现价值，应密切关注，择机积极主动布局。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：

4.6.1.1 日常估值流程

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

4.6.1.2 特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度：

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.7.1截止本报告期末，本基金已实现收益为118,621,975.52元。

4.7.2本基金本报告期内对2010年实现收益进行了两次利润分配，合计分配金额352,000,000.00元，超过2010年年度已实现收益90%，符合相关法规及基金合同的规定。

4.7.3根据相关法律法规及本基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011年上半年度，托管人在普惠证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011年上半年度，鹏华基金管理有限公司在普惠证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金进行了2次收益分配，分配金额为352,000,000.00元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2011年上半年度，由鹏华基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关普惠证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体：普惠证券投资基金

报告截止日： 2011年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2011年6月30日，基金份额净值1.1064元，基金份额总额 2,000,000,000.00份。

6.2 利润表

会计主体：普惠证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：普惠证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______邓召明______ ______胡湘______ ____刘慧红____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

普惠证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会《证监基字 (1998)32号文》批准，于1999年1月6日募集设立。本基金为契约型封闭式，存续期15年，发行规模为20亿份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。《普惠证券投资基金招募说明书》、《普惠证券投资基金基金合同》等文件已按规定报送中国证监会备案。本基金经深圳证券交易所（以下简称深交所）《深证上（1999）（7）号文》审核同意，于1999年1月 27日在深交所挂牌交易。

根据《证券投资基金法》及其实施细则和《普惠证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，其中主要投资于国内依法公开发行、上市的股票及债券。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《普惠证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2011年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年6月30日的财务状况以及2011年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。

6.4.6 税项

本报告期税项未发生变化。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.2 权证交易

本基金2011上半年及2010上半年未通过关联方发生权证交易。

6.4.8.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金金额单位：人民币元

■

注：1、佣金的计算公式

上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1％。-买（卖）经手费-买（卖）证管费

深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1％。-买（卖）经手费-买（卖）证管费

（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）

2、本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.5%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人交通银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%，逐日计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

注：与关联方之间通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易，该类交易均在正常业务中按一般商业条款而订立。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：（1）关联方投资本基金为基金发行期间按统一认购费率认购；

（2）“方正证券、安徽国元信托”为本基金发起人。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期未参与关联方承销的证券。6.4.9 期末（ 2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：（1）广东美的电器股份有限公司2010年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），股权登记日为2011年6月8日，除权除息日为2011年6月9日。

（2）截至本报告期末2011年6月30日止，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证等其他证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2011年6月30日止，本基金没有持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年6月30日止，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年6月30日止，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com.cn的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券之一的五粮液的发行主体宜宾五粮液股份有限公司，因涉及多个信息披露事项披露不及时并存在重大遗漏等违规事件，于2011年5月28日受到中国证监会的行政处罚。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为高端白酒估值合理，成长确定且业绩有保证，该股票虽受到行政处罚但长期价值仍在。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

报告期内本基金投资的其它证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末上市基金前十名持有人

■

§9 重大事件揭示

9.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

9.2.1 基金管理人的重大人事变动：

经2011年3月1日四届董事会第二十四次会议全票通过，聘任胡湘为公司副总经理，高管资格申请时间为2011年3月4日，批准时间为2011年4月27日，胡湘具有基金从业资格。

9.2.2 基金托管人的专门基金托管部门本报告期内无重大人事变动。

9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

9.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。

9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

9.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

9.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：交易单元选择的标准和程序

1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2、选择交易单元程序：我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。本公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，分别向国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、万通证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、天同证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券责任有限公司、齐鲁证券有限公司交易单元作为基金专用交易单元，并从1999年 4月起开始陆续使用。上述交易单元的使用在本报告期内未发生变化。

9.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

鹏华基金管理有限公司

2011年8月25日

基金简称鹏华普惠封闭（场内简称：基金普惠）
基金主代码 184689
交易代码 184689
基金运作方式契约型封闭式
基金合同生效日 1999年1月6日
基金管理人鹏华基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00份
基金合同存续期至2014年1月6日止
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期 1999年1月27日

投资目标为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资思路，以宏观经济、政策研究和行业研究作为投资方向的指导，以市场、技术、管理、机制等为主体内容的核心竞争力作为成长性企业的选择标准，同时兼顾具有稳固基础但被市场低估的质优和绩优个股。本基金在投资组合构建中注意引入投资组合理论思想和辅助工具，根据市场变化灵活调整各类财产的投资比例，注重基金财产的流动性，以优化投资组合的风险和收益特征。

项目基金管理人基金托管人
名称鹏华基金管理有限公司交通银行股份有限公司
信息披露负责人姓名程国洪张咏东
联系电话 0755-82021186 021-32169999
电子邮箱 ph@mail.phfund.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 4006788999 95559
传真 0755-82021126 021-62701216

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com.cn
基金半年度报告备置地点深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司
上海市浦东新区银城中路188号交通银行股份有限公司

3.1.1 期间数据和指标报告期( 2011年1月1日至2011年6月30日 )
本期已实现收益 118,621,975.52
本期利润 -181,410,311.75
加权平均基金份额本期利润 -0.0907
本期基金份额净值增长率 -7.55%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2011年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0780
期末基金资产净值 2,212,852,150.56
期末基金份额净值 1.1064

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 3.48% 1.99% - - - -
过去三个月 -6.19% 2.16% - - - -
过去六个月 -7.55% 2.00% - - - -
过去一年 18.73% 2.28% - - - -
过去三年 27.22% 2.75% - - - -
自基金合同生效起至今 442.68% 2.68% - - - -

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
冀洪涛本基金基金经理、研究部总经理 2008年10月11日 - 13 冀洪涛先生，国籍中国，经济学硕士，13年证券从业经验。历任华夏证券大连业务部研究发展部投资顾问、债券投资经理，大连证券研究发展总部副经理兼沈阳业务部副总经理，巨田证券资产管理部、投资管理部投资经理，巨田基金管理有限公司投资管理部总监、巨田资源优选基金经理，鹏华基金管理有限公司专户理财投资总监；2008年10月起至今担任鹏华普惠基金基金经理，现同时担任公司研究部总经理、投资决策委员会委员。冀洪涛先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。

资产本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 14,837,662.24 4,175,063.02
结算备付金 36,676,727.55 14,654,389.79
存出保证金 1,238,900.88 1,035,944.42
交易性金融资产 2,154,899,176.05 2,726,141,447.23
其中：股票投资 1,674,835,026.05 2,148,886,059.23
基金投资 - -
债券投资 480,064,150.00 577,255,388.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 2,913,033.52 -
应收利息 7,278,597.02 10,517,441.07
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 687,881.23 -
资产总计 2,218,531,978.49 2,756,524,285.53
负债和所有者权益本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 2,559,112.06
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 2,674,103.09 3,564,021.61
应付托管费 445,683.85 594,003.60
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,997,933.93 1,791,726.86
应交税费 - 1,390,959.09
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 562,107.06 362,000.00
负债合计 5,679,827.93 10,261,823.22
所有者权益：
实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配利润 212,852,150.56 746,262,462.31
所有者权益合计 2,212,852,150.56 2,746,262,462.31
负债和所有者权益总计 2,218,531,978.49 2,756,524,285.53

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
一、收入 -150,866,844.52 -424,501,732.83
1.利息收入 8,718,687.51 10,396,197.12
其中：存款利息收入 838,831.26 1,132,204.24
债券利息收入 7,720,181.04 9,263,992.88
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 159,675.21 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 140,446,755.24 125,195,601.73
其中：股票投资收益 135,236,831.60 117,364,441.85
基金投资收益 - -
债券投资收益 -3,797,035.45 86,930.68
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 9,006,959.09 7,744,229.20
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -300,032,287.27 -560,107,107.37
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） - 13,575.69
减：二、费用 30,543,467.23 34,520,181.38
1．管理人报酬 18,426,305.52 21,064,207.77
2．托管费 3,071,050.98 3,510,701.29
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7,631,499.62 7,866,202.91
5．利息支出 823,136.28 664,193.56
其中：卖出回购金融资产支出 823,136.28 664,193.56
6．其他费用 591,474.83 1,414,875.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -181,410,311.75 -459,021,914.21
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -181,410,311.75 -459,021,914.21

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 746,262,462.31 2,746,262,462.31
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -181,410,311.75 -181,410,311.75
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -352,000,000.00 -352,000,000.00
五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 212,852,150.56 2,212,852,150.56
项目上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 1,677,183,870.68 3,677,183,870.68
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -459,021,914.21 -459,021,914.21
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -1,080,000,000.00 -1,080,000,000.00
五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 138,161,956.47 2,138,161,956.47

关联方名称与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司基金发起人、基金管理人
交通银行股份有限公司（“交通银行”）基金托管人
国信证券股份有限公司（“国信证券”）基金发起人、基金管理人的股东

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
国信证券 1,997,977,762.66 41.01% 2,400,528,500.05 49.72%

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券
成交总额的比例
国信证券 39,051,824.40 45.19% 92,958,610.40 90.26%

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
回购成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额回购
成交总额的比例
国信证券 420,000,000.00 42.14% 559,500,000.00 84.84%

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
国信证券 1,688,706.88 41.24% 522,061.11 26.14%
关联方名称上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
国信证券 2,003,248.13 49.46% 830,655.87 52.50%

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 18,426,305.52 21,064,207.77

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 3,071,050.98 3,510,701.29

本期
2011年1月1日至2011年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
交通银行 - 104,456,075.34 - - - -
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
交通银行 20,530,553.97 69,961,873.63 - - - -

项目本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
期初持有的基金份额 7,500,000.00 7,500,000.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 7,500,000.00 7,500,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.38% 0.38%

关联方名称本期末
2011年6月30日
上年度末
2010年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
国信证券 15,000,000.00 0.75% 15,000,000.00 0.75%
方正证券 3,750,000.00 0.19% 3,750,000.00 0.19%
安徽国元信托 3,750,000.00 0.19% 3,750,000.00 0.19%

关联方
名称
本期
2011年1月1日至2011年6月30日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
交通银行 14,837,662.24 139,709.07 90,354,145.52 339,912.65

上年度可比期间
2010年1月1日至2010年6月30日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：张）总金额
国信证券 113001 中行转债网下申购 378,300 37,830,000.00

6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额备注
000527 美的电器 2011年3月10日 2012年3月12日非公开发行流通受限 16.51 17.03 3,100,000 51,181,000.00 52,793,000.00 -
601058 赛轮股份 2011年6月24日 2011年9月30日新股流通受限 6.88 10.02 216,335 1,488,384.80 2,167,676.70 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,674,835,026.05 75.49
其中：股票 1,674,835,026.05 75.49
2 固定收益投资 480,064,150.00 21.64
其中：债券 480,064,150.00 21.64
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 51,514,389.79 2.32
6 其他各项资产 12,118,412.65 0.55
7 合计 2,218,531,978.49 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,318,606,569.60 59.59
C0 食品、饮料 323,375,551.39 14.61
C1 纺织、服装、皮毛 68,569,069.10 3.10
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 79,126,113.00 3.58
C5 电子 91,385,658.44 4.13
C6 金属、非金属 340,889,257.58 15.40
C7 机械、设备、仪表 334,235,467.39 15.10
C8 医药、生物制品 81,025,452.70 3.66
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 36,269,838.80 1.64
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 65,174,595.00 2.95
H 批发和零售贸易 17,637,442.76 0.80
I 金融、保险业 109,747,068.39 4.96
J 房地产业 32,049,807.70 1.45
K 社会服务业 61,944,703.80 2.80
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 33,405,000.00 1.51
合计 1,674,835,026.05 75.69

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 9,799,983 163,169,716.95 7.37
2 000527 美的电器 8,800,880 157,632,183.20 7.12
3 000858 五粮液 3,889,777 138,942,834.44 6.28
4 600176 中国玻纤 3,488,050 105,408,871.00 4.76
5 002444 巨星科技 6,389,630 99,103,161.30 4.48
6 600436 片仔癀 1,288,163 81,025,452.70 3.66
7 600352 浙江龙盛 8,000,000 76,640,000.00 3.46
8 601318 中国平安 1,499,919 72,401,090.13 3.27
9 600585 海螺水泥 2,599,828 72,171,225.28 3.26
10 600439 瑞贝卡 6,199,735 68,569,069.10 3.10

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000629 攀钢钒钛 171,216,347.23 6.23
2 000858 五粮液 131,208,318.37 4.78
3 600383 金地集团 109,323,484.26 3.98
4 600176 中国玻纤 99,372,982.20 3.62
5 600016 民生银行 98,270,984.02 3.58
6 000527 美的电器 85,014,868.37 3.10
7 601989 中国重工 81,154,389.94 2.96
8 600000 浦发银行 77,433,711.93 2.82
9 601318 中国平安 70,841,222.08 2.58
10 600146 大元股份 70,205,262.35 2.56
11 600585 海螺水泥 67,502,060.44 2.46
12 600439 瑞贝卡 62,967,233.13 2.29
13 600887 伊利股份 62,591,454.68 2.28
14 600060 海信电器 62,271,948.71 2.27
15 600150 中国船舶 61,537,337.09 2.24
16 002444 巨星科技 47,739,944.85 1.74
17 601668 中国建筑 47,552,657.30 1.73
18 600997 开滦股份 46,893,839.60 1.71
19 600352 浙江龙盛 45,619,538.09 1.66
20 600050 中国联通 41,742,583.55 1.52

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600415 小商品城 183,924,146.83 6.70
2 600289 亿阳信通 135,903,841.23 4.95
3 600439 瑞贝卡 109,026,273.50 3.97
4 000527 美的电器 106,839,893.90 3.89
5 000629 攀钢钒钛 87,359,450.22 3.18
6 601989 中国重工 84,383,044.45 3.07
7 600805 悦达投资 78,407,830.49 2.86
8 600068 葛洲坝 77,744,329.68 2.83
9 600000 浦发银行 73,747,645.10 2.69
10 600146 大元股份 73,332,280.13 2.67
11 600015 华夏银行 72,430,485.36 2.64
12 600383 金地集团 69,878,538.46 2.54
13 600997 开滦股份 68,321,814.57 2.49
14 600016 民生银行 66,765,912.18 2.43
15 600266 北京城建 61,511,052.77 2.24
16 600150 中国船舶 59,087,276.48 2.15
17 600887 伊利股份 55,984,684.89 2.04
18 601318 中国平安 53,319,726.96 1.94
19 000963 华东医药 52,361,222.64 1.91
20 000568 泸州老窖 51,826,843.39 1.89

买入股票成本（成交）总额 2,341,429,796.67
卖出股票收入（成交）总额 2,645,937,271.79

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 122,052,150.00 5.52
2 央行票据 - -
3 金融债券 358,012,000.00 16.18
其中：政策性金融债 358,012,000.00 16.18
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 480,064,150.00 21.69

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 080222 08国开22 2,600,000 258,232,000.00 11.67
2 100310 10进出10 1,000,000 99,780,000.00 4.51
3 010308 03国债⑻ 420,000 41,361,600.00 1.87
4 010112 21国债⑿ 371,000 37,007,250.00 1.67
5 010203 02国债⑶ 250,000 24,717,500.00 1.12

序号名称金额
1 存出保证金 1,238,900.88
2 应收证券清算款 2,913,033.52
3 应收股利 -
4 应收利息 7,278,597.02
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 687,881.23
8 其他 -
9 合计 12,118,412.65

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 000527 美的电器 52,793,000.00 2.39 非公开发行

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
30,914 64,695.61 1,465,089,623.00 73.25% 534,910,377.00 26.75%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 中国人寿保险股份有限公司 197,767,851.00 9.89%
2 中国人寿保险（集团）公司 196,722,798.00 9.84%
3 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深 181,987,169.00 9.10%
4 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 142,473,357.00 7.12%
5 太平人寿保险有限公司 82,486,860.00 4.12%
6 中国人寿资产管理有限公司 69,343,569.00 3.47%
7 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 59,999,835.00 3.00%
8 兵器财务有限责任公司 59,540,802.00 2.98%
9 中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金-012G-ZY001深 56,621,349.00 2.83%
10 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 34,718,141.00 1.74%

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
齐鲁证券 1 - - - - -
万通证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
天同证券 1 - - - - -
国信证券 2 1,997,977,762.66 41.01% 1,688,706.88 41.24% -
招商证券 2 1,651,573,215.62 33.90% 1,382,713.13 33.77% -
申银万国 2 591,717,870.86 12.15% 488,085.93 11.92% -
广发证券 1 325,275,617.20 6.68% 276,481.39 6.75% -
国泰君安 1 251,568,160.67 5.16% 213,830.07 5.22% -
中金公司 1 27,090,789.92 0.56% 23,027.01 0.56% -
银河证券 1 26,581,292.69 0.55% 21,597.52 0.53% -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
齐鲁证券 - - - - - -
万通证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
天同证券 - - - - - -
国信证券 39,051,824.40 45.19% 420,000,000.00 42.14% - -
招商证券 15,830,325.00 18.32% - - - -
申银万国 143,261.40 0.17% - - - -
广发证券 26,595,031.10 30.77% - - - -
国泰君安 4,805,145.30 5.56% 576,700,000.00 57.86% - -
中金公司 - - - - - -
银河证券 - - - - - -

2011年6月30日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司送出日期：2011年8月25日

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