§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
建信优势动力股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008年3月19日至2011年9月30日)
■
注:1、本基金自基金合同生效之日起6个月内,使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在10个工作日内进行调整。
2、本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。其中,股票投资比例范围为基金资产的60%-100%,权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的0-40%,其中,资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的0-20%,现金和到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的比例最低可以为0。
3、本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
■
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内,本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2011年三季度,欧洲债务危机爆发,欧美复苏进程停滞,国内经济则在外需恶化和宏观调控的压力下继续回落;在此背景下,A股市场在三季度呈现单边下跌态势。本基金三季度基于对内外部经济形势和通胀的判断,采取了低仓位和防御性板块相结合的策略。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率-6.26%,波动率0.81%,业绩比较基准收益率-13.69%,波动率1.19%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,本基金认为欧洲债务危机的解决和欧美经济复苏将是一个复杂而缓慢的过程;国内经济受宏观调控和经济结构转型的约束也将迎来一个调整周期,通胀压力将得到缓解,企业盈利面临下滑风险。在此背景下,A股市场将继续呈现弱势格局。
本基金将在2011年四季度继续采取防御性均衡配置策略,积极寻找成长性与估值相匹配的确定性公司,尽力为基金持有人创造回报。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
■
注:以上行业分类以2011年9月30日的中国证监会行业分类标准为依据。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8投资组合报告附注
5.8.1本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.8.3其他各项资产构成
■
5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
单位:份
■
§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立优势动力股票型证券投资基金的文件;
2、《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》;
3、《建信优势动力股票型证券投资基金招募说明书》;
4、《建信优势动力股票型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批准文件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批准文件和营业执照;
7、本报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
7.2存放地点
本季度报告存放在本基金管理人和托管人处。
7.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
二〇一一年十月二十六日
基金简称 | 建信优势动力封闭 |
基金主代码 | 150003 |
交易代码 | 150003 |
基金运作方式 | 契约型封闭式,封闭期为5年;基金合同生效满1年后,若基金折价率连续60个交易日超过15%,则基金管理人将召集基金份额持有人大会,审议基金转换运作方式为上市开放式基金(LOF)的事项。 |
基金合同生效日 | 2008年3月19日 |
报告期末基金份额总额 | 4,642,655,005份 |
投资目标 | 采取定量和定性相结合的方法,寻找具有良好内生性成长或外延式扩张动力、而且价值被低估的优势上市公司,通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下有效利用基金资产来获取超额收益。 |
投资策略 | 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对经济环境、市场状况、行业特性等宏观层面信息和个股、个券的微观层面信息进行综合分析,作出投资决策。 |
业绩比较基准 | 90%×沪深300指数收益率+10%×中国债券总指数收益率。 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型证券投资基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。属于较高风险收益特征的证券投资基金品种。 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日) |
1.本期已实现收益 | 77,212,937.85 |
2.本期利润 | -263,119,894.06 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0567 |
4.期末基金资产净值 | 3,959,468,297.21 |
5.期末基金份额净值 | 0.853 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -6.26% | 0.81% | -13.69% | 1.19% | 7.43% | -0.38% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
徐杰女士 | 本基金基金经理 | 2008-3-19 | 2011-7-11 | 7 | 硕士。2003年7月加入首创证券研究部任研究员。2005年11月加入建信基金管理有限责任公司,历任金融与房地产行业研究员、高级研究员、建信优化配置基金基金经理助理。2011年7月因个人原因从本公司离职。 |
万志勇先生 | 研究部执行总监,本基金基金经理 | 2011-7-11 | - | 10 | 硕士。曾就职于西安创新互联网孵化器有限公司、北方证券有限责任公司、大成基金管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(原巨田基金管理有限公司)、银华基金管理有限公司。2008年10月23日至2009年11月11日任银华领先策略基金基金经理,2009年6月1日至2010年6月19日任银华和谐主题基金基金经理。2010年7月加入建信基金管理有限责任公司,2010年11月起任研究部执行总监;2010年11月17日起任建信内生动力股票基金基金经理;2011年5月6日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金经理。 |
姜锋先生 | 本基金基金经理 | 2011-7-11 | - | 4 | 2007年7月加入本公司,任研究员。2011年7月11日起任建信优势动力股票型证券投资基金的基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 2,419,405,542.94 | 60.57 |
其中:股票 | 2,419,405,542.94 | 60.57 | |
2 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,572,996,723.86 | 39.38 |
6 | 其他各项资产 | 1,732,266.07 | 0.04 |
7 | 合计 | 3,994,134,532.87 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | 156,330,624.34 | 3.95 |
C | 制造业 | 1,006,544,612.69 | 25.42 |
C0 | 食品、饮料 | 245,256,373.40 | 6.19 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 171,316,047.10 | 4.33 |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 63,411,614.91 | 1.60 |
C5 | 电子 | 22,508,602.88 | 0.57 |
C6 | 金属、非金属 | 35,101,858.70 | 0.89 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 281,855,238.87 | 7.12 |
C8 | 医药、生物制品 | 187,094,876.83 | 4.73 |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 163,354,273.43 | 4.13 |
F | 交通运输、仓储业 | - | - |
G | 信息技术业 | 57,775,383.39 | 1.46 |
H | 批发和零售贸易 | 312,808,489.87 | 7.90 |
I | 金融、保险业 | 562,196,957.64 | 14.20 |
J | 房地产业 | 131,297,051.75 | 3.32 |
K | 社会服务业 | 19,061,242.80 | 0.48 |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | 10,036,907.03 | 0.25 |
合计 | 2,419,405,542.94 | 61.10 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 002029 | 七 匹 狼 | 4,882,190 | 171,316,047.10 | 4.33 |
2 | 600016 | 民生银行 | 30,192,070 | 166,660,226.40 | 4.21 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 7,186,188 | 131,507,240.40 | 3.32 |
4 | 601318 | 中国平安 | 3,799,993 | 127,565,765.01 | 3.22 |
5 | 601601 | 中国太保 | 6,842,305 | 126,514,219.45 | 3.20 |
6 | 000538 | 云南白药 | 1,746,106 | 98,654,989.00 | 2.49 |
7 | 000651 | 格力电器 | 4,484,535 | 89,645,854.65 | 2.26 |
8 | 601668 | 中国建筑 | 25,024,604 | 84,583,161.52 | 2.14 |
9 | 000002 | 万 科A | 11,500,743 | 83,265,379.32 | 2.10 |
10 | 000895 | 双汇发展 | 1,199,899 | 77,993,435.00 | 1.97 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 1,000,000.00 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 717,141.92 |
5 | 应收申购款 | - |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | 15,124.15 |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 1,732,266.07 |
报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 | 10,003,950 |
报告期期间买入总份额 | - |
报告期期间卖出总份额 | - |
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 | 10,003,950 |
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%) | 0.22 |
建信优势动力股票型证券投资基金
2011年第三季度报告
2011年9月30日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2011年10月26日