（上接35版）
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。
八、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
（一）基金合同的终止
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（二）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（7）对基金财产进行分配；
（三）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（四）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（五）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
（六）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
九、争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
十、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所和营业场所查阅；投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件，但内容应以《基金合同》正本为准。
七、基金财务状况
（一）基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资产中支付，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率收取认购费。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
本基金2011年11月17日资产负债表如下：
| 资 产 | 2011年11月17日 | 负债和所有者权益 | 2011年11月17日 |
| 余 额 | 余 额 | ||
| 资 产 : | 负债: | ||
| 银行存款 | 258,342,737.29 | 短期借款 | |
| 结算备付金 | 625,000.00 | 交易性金融负债 | |
| 存出保证金 | 550,000.00 | 衍生金融负债 | |
| 交易性金融资产 | 255,549,412.56 | 卖出回购金融资产款 | |
| 其中：股票投资 | 255,549,412.56 | 应付证券清算款 | |
| 债券投资 | 应付赎回款 | ||
| 资产支持证券投资 | 应付管理人报酬 | 120,959.73 | |
| 基金投资 | 应付托管费 | 24,191.94 | |
| 衍生金融资产 | 应付销售服务费 | ||
| 买入返售金融资产 | 应付交易费用 | 204,295.25 | |
| 应收证券清算款 | 应付税费 | ||
| 应收利息 | 477,921.30 | 应付利息 | |
| 应收股利 | 应付利润 | ||
| 应收申购款 | 其他负债 | 138,286.98 | |
| 其他资产 | 负债合计 | 487,733.90 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 521,548,991.00 | ||
| 未分配利润 | -6,491,653.75 | ||
| 所有者权益合计 | 515,057,337.25 | ||
| 资产合计： | 515,545,071.15 | 负债与持有人权益总计： | 515,545,071.15 |
八、基金投资组合
截止到2011年11月17日，本基金的投资组合如下：
（一）基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 255,549,412.56 | 49.57 |
| 其中：股票 | 255,549,412.56 | 49.57 | |
| 2 | 固定收益投资 | ||
| 其中：债券 | |||
| 资产支持证券 | |||
| 3 | 金融衍生品投资 | ||
| 4 | 买入返售金融资产 | ||
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | |||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 258,967,737.29 | 50.23 |
| 6 | 其他各项资产 | 1,027,921.30 | 0.20 |
| 7 | 合计 | 515,545,071.15 | 100 |
（二）按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 4,368,883.34 | 0.85 |
| B | 采掘业 | 13,211,820.16 | 2.57 |
| C | 制造业 | 150,959,206.03 | 29.31 |
| C0 | 食品、饮料 | 24,101,843.18 | 4.68 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 3,017,294.16 | 0.59 |
| C2 | 木材、家具 | 235,625.00 | 0.05 |
| C3 | 造纸、印刷 | 1,742,632.00 | 0.34 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 17,941,024.70 | 3.48 |
| C5 | 电子 | 10,362,716.87 | 2.01 |
| C6 | 金属、非金属 | 27,376,827.11 | 5.32 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 46,110,528.62 | 8.95 |
| C8 | 医药、生物制品 | 19,547,136.39 | 3.80 |
| C99 | 其他制造业 | 523,578.00 | 0.10 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 3,936,985.35 | 0.76 |
| E | 建筑业 | 2,740,425.45 | 0.53 |
| F | 交通运输、仓储业 | 2,447,879.49 | 0.48 |
| G | 信息技术业 | 11,944,913.20 | 2.32 |
| H | 批发和零售贸易 | 14,150,728.71 | 2.75 |
| I | 金融、保险业 | 15,657,065.17 | 3.04 |
| J | 房地产业 | 19,733,330.90 | 3.83 |
| K | 社会服务业 | 6,204,990.80 | 1.20 |
| L | 传播与文化产业 | 2,713,276.22 | 0.53 |
| M | 综合类 | 7,479,907.74 | 1.45 |
| 合计 | 255,549,412.56 | 49.62 |
（三）按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 000002 | 万 科Ａ | 1,196,308 | 8,733,048.40 | 1.70 |
| 2 | 000858 | 五 粮 液 | 204,907 | 7,376,652.00 | 1.43 |
| 3 | 000001 | 深发展Ａ | 363,417 | 5,807,403.66 | 1.13 |
| 4 | 002024 | 苏宁电器 | 548,100 | 5,678,316.00 | 1.10 |
| 5 | 000157 | 中联重科 | 558,927 | 5,142,128.40 | 1.00 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 260,600 | 4,951,400.00 | 0.96 |
| 7 | 000063 | 中兴通讯 | 248,743 | 4,711,192.42 | 0.91 |
| 8 | 000983 | 西山煤电 | 196,300 | 3,837,665.00 | 0.75 |
| 9 | 000338 | 潍柴动力 | 100,053 | 3,755,989.62 | 0.73 |
| 10 | 000423 | 东阿阿胶 | 74,658 | 3,561,933.18 | 0.69 |
（四）按券种分类的债券投资组合
本基金至2011年11月17日未持有债券。
（五）按市值占净值比例大小排序的前五名债券明细
本基金至2011年11月17日未持有债券。
（六）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他各项资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 550,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | |
| 3 | 应收股利 | |
| 4 | 应收利息 | 477,921.30 |
| 5 | 应收申购款 | |
| 6 | 其他应收款 | |
| 7 | 待摊费用 | |
| 8 | 其他 | |
| 9 | 合计 | 1,027,921.30 |
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
截至2011年11月17日，本基金未持有债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九、重大事件揭示
本基金以下信息披露事项已通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及基金管理人的公司网站(www.99fund.com)进行公开披露，并已报送相关监管部门备案。
| 序号 | 公告事项 | 法定披露方式 | 法定披露日期 |
| 1 | 深证300交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 | 2011年8月11日 |
| 2 | 深证300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 | 2011年8月11日 |
| 3 | 深证300交易型开放式指数证券投资基金基金合同摘要 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 | 2011年8月11日 |
| 4 | 深证300交易型开放式指数证券投资基金基金合同 | 管理人网站 | 2011年8月11日 |
| 5 | 深证300交易型开放式指数证券投资基金托管协议 | 管理人网站 | 2011年8月11日 |
| 6 | 汇添富基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 | 2011年8月13日 |
| 7 | 深证300交易型开放式指数证券投资基金上网发售提示性公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 | 2011年8月15日 |
| 8 | 关于深证300交易型开放式指数证券投资基金增加中银国际证券为网下股票发售代理机构的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 | 2011年8月30日 |
| 9 | 深证300交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 | 2011年9月17日 |
十、基金管理人承诺
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、 基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一）严格遵守《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。
（二）根据《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查；如发现基金管理人违反《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定，将及时通知基金管理人纠正；基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将及时向中国证监会报告。
十二、 备查文件目录
（一）本基金备查文件包括下列文件：
1、中国证监会核准深证300交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2、《深证300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《深证300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
（二）备查文件的存放地点和投资者查阅方式：
以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。
汇添富基金管理有限公司
2011年11月21日