§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.本基金合同生效日为2011年8月18日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2011年8月18日至2011年12月31日)
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注:1.本基金基金合同生效日为2011年8月18日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金生效时间未满一年。
2.按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末,本基金尚处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、《纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金未发生违反公平交易制度的行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内,本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合,因此,未进行业绩比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发生异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度A股市场继续呈现下跌态势,周期性行业如煤炭和有色跌幅居前,金融服务表现最为抗跌,同时信息服务业和公用事业因为行业支持也表现较好,而餐饮旅游和食品饮料前期表现还佳,但在12月开始加速下跌。
一方面,外围市场危机持续影响国内投资情绪,另一方面,国内经济因为紧缩政策的累积影响而出现加速下滑。尽管我们也认为政策实质性放松仍需假以时日,但经济极可能在明年的第二季度见底回升,这应该符合年底中央经济工作会议拟定的稳中求进的方针。
在投资过程中我们仍将关注几类机会,一类是有核心竞争力的行业领导者,且估值已处新低;另一类是行业需求确定,具有持续成长能力的企业。
感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来良好的回报。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至2011年12月31日,本基金份额净值为0.894元,本报告期份额净值增长率为-7.45%,同期业绩比较基准增长率为-4.45%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他各项资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
(1)中国证监会批准纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金设立的相关文件;
(2)《纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
(3)《纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
(4)《纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
(5)基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》;
(6)报告期内纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。
7.2 存放地点
本基金管理人处——上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心19楼
7.3 查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资人可免费查阅,也可按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.bnyfund.com投资人对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人纽银梅隆西部基金管理有限公司,咨询电话4007-007-818(免长途话费)或发电子邮件,E-mail:service@bnyfund.com。
纽银梅隆西部基金管理有限公司
二〇一二年一月二十日
基金简称 | 纽银新动向混合 |
基金主代码 | 673010 |
交易代码 | 673010 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2011年8月18日 |
报告期末基金份额总额 | 134,191,588.03份 |
投资目标 | 把握中国经济结构转型的驱动因素,分享转型中传统产业升级与新兴产业加速发展的长线成果,挖掘价格合理有持续增长潜力的公司,在控制风险的前提下力争为基金持有人谋求长期、持续、稳定的超额收益。 |
投资策略 | 5.权证投资策略:本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。 6.股指期货投资策略:若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,并严格遵守本公司经董事会批准的针对股指期货交易制定的投资决策流程和风险控制等制度。基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45% |
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,其长期的预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品,属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益的基金产品。 |
基金管理人 | 纽银梅隆西部基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2011年10月1日-2011年12月31日) |
1.本期已实现收益 | -12,425,183.97 |
2.本期利润 | -9,833,188.54 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0626 |
4.期末基金资产净值 | 119,940,919.91 |
5.期末基金份额净值 | 0.894 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -7.45% | 0.90% | -4.45% | 0.77% | -3.00% | 0.13% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
闫旭 | 本基金基金经理、公司投资副总监 | 2011-1-25 | - | 十年 | 复旦大学经济学硕士; 曾在华宝兴业基金管理有限公司和富国基金管理有限公司从事投资研究工作。2010年7月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。 |
赵忆波 | 本基金基金经理 | 2011-11-21 | - | 九年 | 英国南安普顿大学国际金融硕士; 曾在泰信基金管理有限公司和Martin Currie(瀚伦投资顾问(上海)有限公司)从事投资研究工作。2009年11月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 68,053,555.97 | 55.96 |
其中:股票 | 68,053,555.97 | 55.96 | |
2 | 固定收益投资 | 29,026,000.00 | 23.87 |
其中:债券 | 29,026,000.00 | 23.87 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,413,563.70 | 19.25 |
6 | 其他各项资产 | 1,110,498.52 | 0.91 |
7 | 合计 | 121,603,618.19 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 3,166,081.14 | 2.64 |
B | 采掘业 | 974,000.00 | 0.81 |
C | 制造业 | 25,435,076.60 | 21.21 |
C0 | 食品、饮料 | 1,968,000.00 | 1.64 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 1,756,740.00 | 1.46 |
C5 | 电子 | 8,268,337.85 | 6.89 |
C6 | 金属、非金属 | 953,617.10 | 0.80 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 7,497,100.05 | 6.25 |
C8 | 医药、生物制品 | 4,991,281.60 | 4.16 |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 5,350,414.40 | 4.46 |
F | 交通运输、仓储业 | - | - |
G | 信息技术业 | 6,150,000.00 | 5.13 |
H | 批发和零售贸易 | 2,230,390.25 | 1.86 |
I | 金融、保险业 | 24,747,593.58 | 20.63 |
J | 房地产业 | - | - |
K | 社会服务业 | - | - |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | - | - |
合计 | 68,053,555.97 | 56.74 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600016 | 民生银行 | 1,200,000 | 7,068,000.00 | 5.89 |
2 | 601288 | 农业银行 | 2,300,000 | 6,026,000.00 | 5.02 |
3 | 600015 | 华夏银行 | 459,946 | 5,165,193.58 | 4.31 |
4 | 601717 | 郑煤机 | 200,559 | 4,987,902.33 | 4.16 |
5 | 601601 | 中国太保 | 240,000 | 4,610,400.00 | 3.84 |
6 | 601669 | 中国水电 | 930,000 | 3,803,700.00 | 3.17 |
7 | 600637 | 百视通 | 240,974 | 3,626,658.70 | 3.02 |
8 | 600050 | 中国联通 | 600,000 | 3,144,000.00 | 2.62 |
9 | 000061 | 农产品 | 200,035 | 2,230,390.25 | 1.86 |
10 | 000592 | 中福实业 | 400,923 | 2,012,633.46 | 1.68 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | 29,026,000.00 | 24.20 |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 29,026,000.00 | 24.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 1101018 | 11央行票据18 | 200,000 | 19,364,000.00 | 16.14 |
2 | 1101084 | 11央行票据84 | 100,000 | 9,662,000.00 | 8.06 |
3 | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | - |
2 | 应收证券清算款 | 579,135.54 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 531,362.98 |
5 | 应收申购款 | - |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 1,110,498.52 |
本报告期期初基金份额总额 | 213,617,408.34 |
本报告期基金总申购份额 | 510,905.84 |
减:本报告期基金总赎回份额 | 79,936,726.15 |
本报告期基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 134,191,588.03 |
纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金
2011年第四季度报告
2011年12月31日
基金管理人:纽银梅隆西部基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一二年一月二十日