(上接B162版)

基金托管人根据本基金合同规定，已复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2011年9月30日（财务数据未经审计）。

1.投资期末基金资产组合情况

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2.报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.投资组合报告附注

(1)本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2)根据基金合同的规定本基金可投资于一级市场新股网上申购，公开增发新股、可转换债券转股、股票或可分离交易债券派发的权证。本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定的范围。

(3)其他资产构成

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(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

十一、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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（二）本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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注：①根据《东方稳健回报债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资组合比例为：固定收益类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，其中，信用类固定收益品种（国债、央行票据、政策性金融债及法律法规或中国证监会认定的其他准政府信用债券除外）的比例不超过基金资产的50%，可转换债券的比例不超过基金资产的30%，股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本报告期内，本基金严格执行了《东方稳健回报债券型证券投资基金基金合同》的相关规定。

②本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本基金合同生效日为2008年12月10日，截至2011年9月30日，本基金成立不满三年。

③所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

十二、费用概览

（一）基金费用的种类

1.基金管理人的管理费；

2.基金托管人的托管费；

3.基金财产拨划支付的银行费用；

4.基金合同生效后的基金信息披露费用；

5.基金份额持有人大会费用；

6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

7.基金的证券交易费用；

8.在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（四）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

（六）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十三、对招募说明书更新部分的说明

《东方稳健回报债券型证券投资基金招募说明书（更新）》（2011年第2号）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新，主要内容如下：

（一）在“重要提示”中，更新了“招募说明书有关财务数据的截止日期”及“其他内容的截止日期”。

（二）在“三、基金管理人”部分，对基金管理人的相关内容进行了更新。

（三）在“四、基金托管人”部分，对基金托管人的相关内容进行了更新。

（四）在“五、相关服务机构”部分，更新了直销机构、代销机构、注册登记机构、会计师事务所的信息。

（五）在“七、基金份额的申购与赎回”部分，更新了“申购与赎回办理的场所”、“定期定额投资计划”等内容，并说明了开通定期定额投资的代销机构和日期。

（六）在“八、基金的投资”部分，更新了“基金投资组合报告”的内容，截止日期更新为2011年9月30日，该部分内容均按有关规定编制，并经本基金托管人复核，但未经审计。

（七）在“九、基金的业绩”部分，更新了“基金净值表现”和“本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，该部分内容均按照有关规定编制，并经本基金托管人复核，但相关财务数据未经审计。

（八）在“十九、基金托管协议的内容摘要”部分，更新了基金管理人、基金托管人的相关信息。

（九）在“二十、对基金份额持有人的服务”部分，更新了具体服务内容。

（十）在“二十一、其他应披露事项”部分，更新了（四）从本基金2011年第1次招募说明书（更新）截止日2011年6月10日到本次《招募说明书（更新）》截止日2011年12月10日之间的信息披露事项。

上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录东方基金管理有限责任公司网站www.orient-fund.com。

东方基金管理有限责任公司

2012年1月20日

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	443,645,193.58	96.19
	其中：债券	443,645,193.58	96.19
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	10,790,851.50	2.34
6	其他各项资产	6,770,776.84	1.47
7	合计	461,206,821.92	100.00

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	80,716,090.00	21.53
2	央行票据	-	-
3	金融债券	185,101,000.00	49.38
	其中：政策性金融债	185,101,000.00	49.38
4	企业债券	104,115,565.00	27.78
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	73,712,538.58	19.66
8	其他	-	-
9	合计	443,645,193.58	118.35

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	080220	08国开20	700,000	65,387,000.00	17.44
2	010107	21国债⑺	497,000	51,673,090.00	13.79
3	100409	10农发09	500,000	45,825,000.00	12.23
4	080023	08国债23	300,000	29,043,000.00	7.75
5	102701	10汇金01	300,000	28,008,000.00	7.47

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	250,000.00
2	应收证券清算款	317,904.50
3	应收股利	-
4	应收利息	6,201,978.01
5	应收申购款	894.33
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,770,776.84

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110003	新钢转债	24,857,500.00	6.63
2	125709	唐钢转债	12,990,235.28	3.47
3	110015	石化转债	12,192,820.90	3.25
4	110012	海运转债	10,606,050.00	2.83
5	113002	工行转债	6,996,495.20	1.87
6	113001	中行转债	5,095,440.00	1.36
7	110016	川投转债	662,715.20	0.18
8	110013	国投转债	311,282.00	0.08

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2008/12/10-2008/12/31	0.80%	0.17%	1.31%	0.22%	-0.51%	-0.05%
2009/1/1-2009/12/31	-1.69%	0.26%	-4.44%	0.11%	2.75%	0.15%
2010/1/1-2010/12/31	11.04%	0.30%	-0.87%	0.10%	11.91%	0.20%
2011/1/1-2011/6/30	0.10%	0.18%	-0.43%	0.08%	0.53%	0.10%
2011/7/1-2011/9/30	-3.20%	0.23%	-0.26%	0.13%	-2.94%	0.10%