§1 重要提示
基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2011年10月1日起至2011年 12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2011年12月31日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:按照基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十四条(二)投资范围、(七)投资禁止行为与限制的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发生异常交易情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1行情回顾及运作分析
四季度,宏观经济出现放缓的迹象。四万亿的财政刺激政策效果在逐渐消退,同时,政府出于对通货膨胀的恐惧,有意地采取了一系列的宏观调控政策,尤其是在房地产领域,在短期内有效地遏制了房地产泡沫的蔓延。资本市场也跟随政策的调控在四季度出现了大幅度的回落。
四季度,我们有效地控制了组合的仓位,结构方面,仍然坚持资源和消费的配置格局。
4.4.2本基金业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.9827元,本报告期份额净值增长率为-1.32%,同期业绩比较基准增长率为-5.49%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来一个季度,全球经济仍然处于动荡之中。欧洲金融危机短期内来看并没有找到正确的解决方案。美国的复苏较为稳固,但是复苏并不强劲。过去十年,新兴经济体贡献了全球经济增长的主要部分,但是在泡沫刺破的过程中,这种力度将减弱。中国的经济增长肯定会放缓,而且在结构调整的过程中,很多问题将会出现。预计中国的宏观政策以稳为主,未来的几年内,经济转型至关重要。
按照目前的盈利水平整体证券市场的估值水平在可接受范围之内,尤其是大蓝筹公司。预计市场有一波弱反弹。本基金下阶段将继续围绕经济结构转型这个大主题,在坚持资源和消费配置的大格局下,重点加大成长性公司和低估值的周期性公司投资。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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注:本基金本报告期末仅持有上述两支债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期前十名股票中未存在流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、《长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
7.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
7.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
基金简称 | 长盛创新先锋混合 |
基金主代码 | 080002 |
交易代码 | 080002 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2008年06月04日 |
报告期末基金份额总额 | 175,764,487.46份 |
投资目标 | 选择具有创新能力和行业领先的上市公司,分享企业高速增长成果,在承担适度风险的基础上,追求基金资产的稳定增值。 |
投资策略 | 本基金为混合型证券投资基金,在资产配置上会考虑宏观经济因素、政策因素及市场估值水平。在个股选择上将根据不同行业景气度、“长盛创新选股体系”和“长盛优势选股体系”的股票筛选原则和方法优化个股投资比重。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数×65%+上证国债指数×35% |
风险收益特征 | 本基金强调精选投资价值较大的创新领先企业,突出资产配置的灵活性和主动性,风险收益略低于股票型基金,高于债券型基金和平衡型基金。 |
基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2011年10月1日-2011年12月31日) |
1.本期已实现收益 | -6,988,351.86 |
2.本期利润 | -2,087,247.16 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0145 |
4.期末基金资产净值 | 172,724,397.80 |
5.期末基金份额净值 | 0.9827 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -1.32% | 0.95% | -5.49% | 0.91% | 4.17% | 0.04% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
李庆林 | 本基金基金经理,长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金经理。 | 2010年3月3日 | — | 8年 | 男,1974年10月出生,中国国籍。中国人民大学硕士。曾先后在长城证券有限公司、国元证券有限公司和建信基金管理有限公司担任研究员等职务。2009年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任研究发展部副总监,现任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(本基金)基金经理,长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 124,987,546.96 | 71.46 |
其中:股票 | 124,987,546.96 | 71.46 | |
2 | 固定收益投资 | 31,053,700.00 | 17.75 |
其中:债券 | 31,053,700.00 | 17.75 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,410,724.08 | 9.95 |
6 | 其他各项资产 | 1,456,672.12 | 0.83 |
7 | 合计 | 174,908,643.16 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | 14,238,850.00 | 8.24 |
C | 制造业 | 81,498,191.90 | 47.18 |
C0 | 食品、饮料 | 38,241,303.69 | 22.14 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 5,655,752.00 | 3.27 |
C5 | 电子 | 2,509,653.76 | 1.45 |
C6 | 金属、非金属 | 5,397,245.45 | 3.12 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 19,677,330.20 | 11.39 |
C8 | 医药、生物制品 | 10,016,906.80 | 5.80 |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 交通运输、仓储业 | 4,997,879.22 | 2.89 |
G | 信息技术业 | - | - |
H | 批发和零售贸易 | 5,324,000.00 | 3.08 |
I | 金融、保险业 | 18,928,625.84 | 10.96 |
J | 房地产业 | - | - |
K | 社会服务业 | - | - |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | - | - |
合计 | 124,987,546.96 | 72.36 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000895 | 双汇发展 | 194,984 | 13,639,130.80 | 7.90 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 629,950 | 12,869,878.50 | 7.45 |
3 | 000799 | 酒 鬼 酒 | 351,473 | 8,263,130.23 | 4.78 |
4 | 601088 | 中国神华 | 325,000 | 8,232,250.00 | 4.77 |
5 | 600036 | 招商银行 | 690,000 | 8,190,300.00 | 4.74 |
6 | 000001 | 深发展A | 489,976 | 7,638,725.84 | 4.42 |
7 | 000581 | 威孚高科 | 205,000 | 7,357,450.00 | 4.26 |
8 | 000963 | 华东医药 | 200,000 | 5,324,000.00 | 3.08 |
9 | 600582 | 天地科技 | 280,000 | 5,180,000.00 | 3.00 |
10 | 601006 | 大秦铁路 | 669,957 | 4,997,879.22 | 2.89 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 31,053,700.00 | 17.98 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | ||
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 31,053,700.00 | 17.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 010203 | 02国债(3) | 190,000 | 19,028,500.00 | 11.02 |
2 | 010308 | 03国债(8) | 120,000 | 12,025,200.00 | 6.96 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 1,000,000.00 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 451,531.75 |
5 | 应收申购款 | 5,140.37 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 1,456,672.12 |
报告期期初基金份额总额 | 139,022,350.73 |
报告期期间基金总申购份额 | 44,752,308.69 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 8,010,171.96 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 175,764,487.46 |
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
2011年第四季度报告
2011年12月31日
基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2012年1月20日