工银瑞信全球精选股票型证券投资基金2011年年度报告摘要

2012-03-29 来源：上海证券报

工银瑞信全球精选股票型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：二〇一二年三月二十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

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注：本基金无境外投资顾问。

2.5 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；

4、本基金基金合同生效日为2010年5月25日。

3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、本基金基金合同生效日为2010年5月25日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：１、本基金基金合同于2010年5月25日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年；

２、按照基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6 个月内为建仓期。截至报告期末，本基金各项投资符合基金合同第十二部分（二）投资范围、（六）投资限制的规定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、本基金基金合同生效日为2010年5月25日；

2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金未实施过利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月21日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币，注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。

截至2011年12月31日，公司旗下管理21只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金、工银瑞信沪深300指数基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金及工银瑞信深证红利ETF联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略股票型证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金，证券投资基金管理规模达690亿元人民币。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、任职日期说明：游凛峰的任职日期为基金合同生效的日期；

2、离任日期说明：无；

3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；

4、本基金无基金经理助理。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金无境外投资顾问。

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无，因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

4.4.3 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内无异常交易行为。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年全年，市场经历一个过山车。MSCI World指数上半年上涨了5.6%，之后三个月下跌16.5%，最后一季度反弹7.7%，整年以下跌5%告终。

市场内部分化巨大。国家方面，主要市场中表现最好的是印尼，得益于强劲的经济增长及其可控的通胀率，印尼市场全年上涨6.5%；表现最差的是印度，受整体通胀，特别是居高不下的食品通胀困扰，市场整年下跌37.1%，其次是经济状况类似的巴西，全年下跌21.4%。行业方面，表现最好的是防御类行业，其中医疗及日常消费行业，全年分别上涨7.3%及6%；表现最差的是强周期类的原材料行业，全年下跌22.7%，另外，受欧债危机影响，金融行业全年下跌20.7%。值得一提的是，全球主要国家的金融类企业股票出现了普跌现象，包括与欧债危机没有直接关系的新兴市场，特别是印度及巴西的优秀金融企业。

本基金个股选择严格遵守长期稳定增长、估值合理、企业管理优秀的标准。2011年下半年，特别是7月到9月间，市场的恐慌情绪导致了普遍的盲目错杀，使得许多好的公司股价受挫。另外，因为投资于新兴市场中长期稳定增长、估值合理的企业是本基金三大投资理念之一，所以印尼、印度、巴西等新兴市场中的高质量消费及金融企业一直是本基金超配的板块，尽管本基金选择的企业增长前景不会受宏观经济变化而改变，但受宏观经济状况的拖累，此板块在印度及巴西的投资给基金带来了损失。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

2011年，本基金份额净值增长率为-19.72%，比较基准收益率为-11.85% 。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2012年将注定是一个特殊的年份。经济增长方面，市场普遍预期全球经济增长将放缓，欧洲第一季度经济将进入负增长阶段，由于到时有不少欧洲金猪五国的国债要到期，欧洲危机处理将是第一季度市场关注的热点。经济政策方面，2012年是美国及欧洲不少国家的选举年，总体宽松是经济政策的基调。地缘政治方面，西方与伊朗的可能冲突导致西方与俄罗斯及中国的对峙，叙利亚的不稳定局势可能产生对市场的影响。市场方面，估值接近历史低点，新兴市场经历了2011年一整年的错杀，估值具有吸引力。

因为负面的增长因素及正面的低估值状况已在一定程度上反映在了市场中。预期市场在2012的关注重点将是欧债危机第一季度处理方式，之后便是验证公司盈利是否与市场普遍的悲观预期相符。总体预期市场将在经济状况及政策忧虑喜忧掺半的环境中宽幅震荡。出乎意料的可能会是盈利好于预期或地缘冲突超出预期。

重温本基金的三大投资理念，发达市场高质量超跌机会在2011年出现过，到2011年底基本消失；预期剩下的新兴市场在2012年会有不少投资机会；通胀有关的强周期的资源类投资预期在2012年会有不少交易性机会。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7.1参与估值流程各方及人员或小组的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

4.7.1.1职责分工

（1）参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。

（2）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。

4.7.1.2专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

4.7.2基金经理参与或决定估值的程度

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

4.7.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本年度报告被出具了无保留意见的审计报告，且在审计报告中无强调事项，投资者欲了解详细内容，可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：工银瑞信全球精选股票型证券投资基金

报告截止日：2011年12月31日

单位：人民币元

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注：1、报告截止日2011年12月31日，基金份额净值人民币0.859元，基金份额总额123,749,991.79份。

2、本基金上年度财务报表的实际编制期间自2010年5月25日（基金合同生效日）起至2010年12月31日止。

7.2利润表

会计主体：工银瑞信全球精选股票型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至 2011年12月31日

单位：人民币元

■

注：本基金上年度财务报表的实际编制期间自2010年5月25日（基金合同生效日）起至2010年12月31日止。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：工银瑞信全球精选股票型证券投资基金

本报告期：2011年1月1日至 2011年12月31日

单位：人民币元

■

注：本基金上年度财务报表的实际编制期间自2010年5月25日（基金合同生效日）起至2010年12月31日止。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______郭特华______ ______夏洪彬______ ____朱辉毅____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

工银瑞信全球精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2010]178号文《关于同意工银瑞信全球精选股票型证券投资基金募集的批复》批准，由工银瑞信基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于2010年5月25日生效，首次设立募集规模为585,845,814.67份基金份额，本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为纽约梅隆银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括：国际资本市场股票、债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其它用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。其中，股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为MSCI 世界指数总收益。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；

(2) 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税；

(3) 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

7.4.6 关联方关系

■

注：1、本报告期因基金管理人股东的股权发生转让，中国远洋运输（集团）总公司自2011年11月16日起不再是基金的关联方；

2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.7.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.7.1.2 权证交易

金额单位：人民币元

■

7.4.7.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：1、上述佣金按市场佣金率计算。

2、该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.7.2 关联方报酬

7.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：1、基金管理费按前一估值日的基金资产净值的1.80%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.80%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一估值日的基金资产净值

2、基金管理人的管理费每日计算，按月支付。

7.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：1、基金托管费按前一估值日的基金资产净值的0.35%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.35%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一估值日的基金资产净值

2、基金托管费每日计算，按月支付。

7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。

7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与上述各关联方及托管人股东承销的证券。

7.4.7.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.8 期末（2011年12月31日）本基金持有的流通受限证券

本基金本报告期末（2011年12月31日）未持有流通受限的证券。

7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

■

注：1、权益投资的国家或地区类别根据其所在证券交易所确定；

2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

8.3期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

■

注：1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS）；

2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：1、上表所用证券代码采用ISIN代码。

2、投资者欲了解本报告期末基金的所有权益投资明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1.券商的选择标准和程序

（1）选择标准：注重综合服务能力

a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

（2）选择程序

a)确定券商数量：根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合作券商的数量，每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商，选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。

b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管机关各留存一份，工银瑞信法律合规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。

2.券商的评估，保留和更换程序

（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。

（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。

（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

1、2011年10月28日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告，根据国家金融工作的需要，郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司（“本行”）董事会（“董事会”）提出辞呈，请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定，郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。

2、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012 年1 月16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

基金简称工银全球精选股票(QDII)
基金主代码 486002
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2010年5月25日
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 123,749,991.79份
基金合同存续期不定期

投资目标全球范围内具有竞争优势且成长性良好的上市公司。
投资策略通过在全球范围内采用“自上而下”方法进行国家及地区的资产配置，综合运用定性和定量分析方法精选全球股票，并且在全球范围内进行投资组合风险收益优化，追求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 MSCI世界指数总收益
风险收益特征本基金是投资于全球资本市场的股票型基金，属于风险水平较高的基金品种，其预期收益及风险水平高于债券型基金，亦高于混合型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称工银瑞信基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名朱碧艳尹东
联系电话 010-58698918 010-67595003
电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn yindong@ccb.cn
客户服务电话 010-58698918 010-67595096
传真 010-66583158 010-66275853

项目境外投资顾问境外资产托管人
名称英文 - The Bank of New York Mellon Corporation
中文 - 纽约梅隆银行股份有限公司
注册地址 - One Wall Street,New York
办公地址 - One Wall Street,New York
邮政编码 - NY 10286

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.icbccs.com.cn
基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所

3.1.1 期间数据和指标 2011年 2010年5月25日-2010年12月31日
本期已实现收益 -4,564,636.84 12,033,892.82
本期利润 -27,601,981.10 26,689,948.07
加权平均基金份额本期利润 -0.1920 0.0662
本期基金份额净值增长率 -19.72% 7.00%
3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1413 0.0520
期末基金资产净值 106,266,732.36 219,069,188.64
期末基金份额净值 0.859 1.070

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 4.76% 1.54% 6.27% 1.57% -1.51% -0.03%
过去六个月 -18.73% 1.67% -13.83% 1.72% -4.90% -0.05%
过去一年 -19.72% 1.33% -11.85% 1.36% -7.87% -0.03%
自基金合同生效起至今 -14.10% 1.10% 4.93% 1.25% -19.03% -0.15%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
游凛峰本基金的基金经理；工银全球基金基金经理 2010年5月25日 - 18 先后在Merrill Lynch Investment Managers担任美林集中基金和美林保本基金基金经理，Fore Research & Management担任Fore Equity Market Neutral组合基金经理，Jasper Asset Management担任Jasper Gemini Fund基金基金经理；
2009年加入工银瑞信基金管理有限公司；2009年12月25日至今，担任工银全球基金的基金经理；2010年5月25日至今，担任工银全球精选基金的基金经理。

资产附注号本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
资产：
银行存款 15,526,953.07 24,897,502.49
结算备付金 - -
存出保证金 - 910,731.52
交易性金融资产 89,347,976.46 195,911,509.63
其中：股票投资 89,347,976.46 195,911,509.63
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 2,044,102.99 501,219.00
应收利息 942.79 1,750.24
应收股利 41,407.06 56,853.45
应收申购款 8,289.75 163,500.94
递延所得税资产 - -
其他资产 1,262,086.95 -
资产总计 108,231,759.07 222,443,067.27
负债和所有者权益附注号本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 131,644.25 445,141.34
应付赎回款 67,490.66 2,289,836.24
应付管理人报酬 165,765.90 340,134.27
应付托管费 32,232.22 66,137.23
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,567,893.68 232,629.55
负债合计 1,965,026.71 3,373,878.63
所有者权益：
实收基金 123,749,991.79 204,745,354.26
未分配利润 -17,483,259.43 14,323,834.38
所有者权益合计 106,266,732.36 219,069,188.64
负债和所有者权益总计 108,231,759.07 222,443,067.27

项目附注号本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年5月25日（基金合同生效日）至2010年12月31日
一、收入 -23,595,312.20 33,053,045.91
1.利息收入 30,489.59 1,733,263.42
其中：存款利息收入 30,489.59 982,121.48
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 751,141.94
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 545,277.96 17,236,920.34
其中：股票投资收益 -1,647,446.87 16,377,962.65
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 195,321.13 22,382.24
股利收益 1,997,403.70 836,575.45
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -23,037,344.26 14,656,055.25
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -1,242,634.23 -1,082,125.11
5.其他收入（损失以“-”号填列） 108,898.74 508,932.01
减：二、费用 4,006,668.90 6,363,097.84
1．管理人报酬 2,586,347.95 4,481,254.75
2．托管费 502,900.94 871,355.03
3．销售服务费 - -
4．交易费用 545,085.65 365,539.60
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 372,334.36 644,948.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -27,601,981.10 26,689,948.07
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -27,601,981.10 26,689,948.07

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 204,745,354.26 14,323,834.38 219,069,188.64
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -27,601,981.10 -27,601,981.10
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-80,995,362.47 -4,205,112.71 -85,200,475.18
其中：1.基金申购款 8,646,324.97 -29,185.44 8,617,139.53
2.基金赎回款 -89,641,687.44 -4,175,927.27 -93,817,614.71
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 123,749,991.79 -17,483,259.43 106,266,732.36
项目上年度可比期间
2010年5月25日（基金合同生效日）至2010年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 585,845,814.67 - 585,845,814.67
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 26,689,948.07 26,689,948.07
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-381,100,460.41 -12,366,113.69 -393,466,574.10
其中：1.基金申购款 12,933,791.77 675,984.24 13,609,776.01
2.基金赎回款 -394,034,252.18 -13,042,097.93 -407,076,350.11
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 204,745,354.26 14,323,834.38 219,069,188.64

关联方名称与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
中国工商银行股份有限公司基金管理人股东、基金代销机构
瑞士信贷基金管理人股东

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年5月25日（基金合同生效日）至2010年12月31日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
瑞士信贷 447,519,417.15 68.72% 410,653,423.87 76.15%

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年5月25日（基金合同生效日）至2010年12月31日
成交金额占当期权证
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
瑞士信贷 30,409.36 52.84% - -

关联方名称本期
2011年1月1日至2011年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
瑞士信贷 194,854.04 68.86% - -
关联方名称上年度可比期间
2010年5月25日（基金合同生效日）至2010年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
瑞士信贷 161,809.04 78.65% - -

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年5月25日（基金合同生效日）至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,586,347.95 4,481,254.75
其中：支付销售机构的客户维护费 1,103,663.47 1,875,848.26

项目本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年5月25日（基金合同生效日）至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 502,900.94 871,355.03

关联方
名称
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年5月25日（基金合同生效日）至2010年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行股份有限公司 4,059,438.47 30,353.59 9,110,962.43 973,777.75

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 89,347,976.46 82.55
其中：普通股 81,788,399.29 75.57
存托凭证 7,559,577.17 6.98
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 15,526,953.07 14.35

8 其他各项资产 3,356,829.54 3.10
9 合计 108,231,759.07 100.00

国家(地区) 公允价值占基金资产净值比例(%)
美国 56,341,348.65 53.02
中国香港 11,417,412.39 10.74
印度尼西亚 4,036,320.83 3.80
巴西 4,002,945.67 3.77
韩国 3,983,599.07 3.75
荷兰 1,806,687.75 1.70
德国 1,481,248.88 1.39
加拿大 1,328,866.52 1.25
澳大利亚 1,177,580.69 1.11
马来西亚 1,006,384.37 0.95
新加坡 790,041.90 0.74
南非 664,484.94 0.63
英国 629,748.70 0.59
瑞士 344,120.38 0.32
日本 337,185.72 0.32
合计 89,347,976.46 84.08

行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
保健 Health Care 8,308,527.92 7.82
必需消费品 Consumer Staples 11,178,816.60 10.52
材料 Materials 12,904,499.74 12.14
电信服务 Telecommunication Services 1,895,752.09 1.78
非必需消费品 Consumer Discretionary 14,615,438.76 13.75
工业 Industrials 13,542,194.30 12.74
公共事业 Utilities 544,275.50 0.51
金融 financials 8,771,955.04 8.25
能源 Energy 10,616,780.21 9.99
信息技术 Information Technology 6,969,736.30 6.56
合计 89,347,976.46 84.08

序号公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码所在证券市场所属国家（地区）数量(股) 公允价值占基金资产净值比例(%)
1 Localiza Rent a Car SA - BRRENTACNOR4 圣保罗证券交易所巴西 40,478 3,497,361.64 3.29
2 Celgene Corp - US1510201049 纳斯达克证券交易所美国 5,800 2,470,456.87 2.32
3 Hyundai Mobis 现代精工 KR7012330007 韩国证券交易所韩国 1,505 2,402,701.65 2.26
4 CME Group Inc 芝加哥商业交易所控股公司 US12572Q1058 纳斯达克证券交易所美国 1,500 2,303,010.45 2.17
5 China Yurun Food Group Ltd 中国雨润食品 BMG211591018 香港证券交易所中国香港 250,000 2,067,285.00 1.95
6 Yum! Brands Inc 百胜全球餐饮 US9884981013 纽约证券交易所美国 5,000 1,859,080.55 1.75
7 Heineken Holding NV 荷兰喜力控股公司 NL0000008977 阿姆斯特丹证券交易所荷兰 7,000 1,806,687.75 1.70
8 Expeditors International of Washington Inc 华盛顿康捷国际物流公司 US3021301094 纳斯达克证券交易所美国 7,000 1,806,594.05 1.70
9 Indofood Sukses Makmur Tbk PT - ID1000057003 印尼证券交易所印度尼西亚 550,000 1,757,776.71 1.65
10 American Tower Corp 美国发射塔公司 US03027X1000 纽约证券交易所美国 4,200 1,588,091.44 1.49

序号公司名称(英文) 证券代码本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1 Sands China Ltd KYG7800X1079 7,986,616.59 3.65
2 ICICI Bank Ltd US45104G1040 7,264,965.68 3.32
3 China Yurun Food Group Ltd BMG211591018 7,168,239.58 3.27
4 HDFC Bank Ltd US40415F1012 6,855,149.52 3.13
5 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd KYG2110P1000 6,190,940.46 2.83
6 Hyundai Mobis KR7012330007 6,058,501.48 2.77
7 Home Inns & Hotels Management Inc US43713W1071 5,457,689.20 2.49
8 Tencent Holdings Ltd KYG875721485 4,302,617.73 1.96
9 PepsiCo Inc/NC US7134481081 4,211,430.80 1.92
10 Yanzhou Coal Mining Co Ltd CNE1000004Q8 3,906,471.18 1.78
11 Ageas BE0003801181 3,777,513.23 1.72
12 Intesa Sanpaolo IT0000072618 3,757,891.03 1.72
13 Norfolk Southern Corp US6558441084 3,705,846.68 1.69
14 Mechel US5838401033 3,610,651.89 1.65
15 Celgene Corp US1510201049 3,525,021.48 1.61
16 Weatherford International Ltd CH0038838394 3,456,342.88 1.58
17 Barrick Gold Corp CA0679011084 3,364,044.21 1.54
18 Newmont Mining Corp US6516391066 3,313,449.93 1.51
19 China State Construction International Holdings Ltd KYG216771363 3,040,241.90 1.39
20 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES0113211835 2,967,604.26 1.35

序号公司名称(英文) 证券代码本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1 Hyundai Mobis KR7012330007 10,678,458.38 4.87
2 Sands China Ltd KYG7800X1079 9,279,156.42 4.24
3 HDFC Bank Ltd US40415F1012 9,085,648.71 4.15
4 ICICI Bank Ltd US45104G1040 8,212,384.40 3.75
5 Mechel US5838401033 6,489,479.19 2.96
6 Newmont Mining Corp US6516391066 6,203,477.76 2.83
7 China State Construction International Holdings Ltd KYG216771363 5,922,006.00 2.70
8 Haier Electronics Group Co Ltd BMG423131256 5,818,928.72 2.66
9 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd KYG2110P1000 5,085,669.29 2.32
10 Newcrest Mining Ltd AU000000NCM7 4,710,884.57 2.15
11 Astra International Tbk PT ID1000057607 4,645,883.96 2.12
12 China Yurun Food Group Ltd BMG211591018 4,545,710.01 2.08
13 Barrick Gold Corp CA0679011084 4,437,953.93 2.03
14 Celgene Corp US1510201049 4,237,470.71 1.93
15 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT ID1000118201 4,107,535.86 1.87
16 CSX Corp US1264081035 4,060,591.34 1.85
17 Tencent Holdings Ltd KYG875721485 4,054,644.93 1.85
18 Kinross Gold Corp CA4969024047 3,971,154.87 1.81
19 Gold Fields Ltd US38059T1060 3,969,406.42 1.81
20 Intesa Sanpaolo IT0000072618 3,927,197.69 1.79

买入成本（成交）总额 286,009,780.34
卖出收入（成交）总额 367,888,522.38

序号名称金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 2,044,102.99
3 应收股利 41,407.06
4 应收利息 942.79
5 应收申购款 8,289.75
6 其他应收款 1,262,086.95
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,356,829.54

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
9,033 13,699.77 1,083,743.83 0.88% 122,666,247.96 99.12%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 112,998.97 0.09%

基金合同生效日（2010年5月25日）基金份额总额 585,845,814.67
本报告期期初基金份额总额 204,745,354.26
本报告期基金总申购份额 8,646,324.97
减：本报告期基金总赎回份额 89,641,687.44
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 123,749,991.79

本报告期，本基金未召开持有人大会。

2、基金托管人托管部门：
本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

无

无。

报告期内应支付给安永华明会计师事务所审计费用陆万元整，该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。

无

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
CS - 447,519,417.15 68.72% 194,854.04 68.86% -
Goldman Sachs - 170,562,510.18 26.19% 51,725.64 18.28% -
CLSA - 17,651,649.62 2.71% 21,181.99 7.49% -
UBS - 11,101,688.11 1.70% 11,101.68 3.92% -
Morgan Stanley - 4,375,391.71 0.67% 4,098.86 1.45% -
BNP Paribas - - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易基金交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
成交金额占当期基金
成交总额的比例
CS - - - - 30,409.36 52.84% - -
Goldman Sachs - - - - 27,142.55 47.16% - -
CLSA - - - - - - - -
UBS - - - - - - - -
Morgan Stanley - - - - - - - -
BNP Paribas - - - - - - - -

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