信诚中证500指数分级证券投资基金2012年第一季度报告

2012-04-24 来源：上海证券报

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

■

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注: 本基金建仓期自2011年2月11日至2011年8月10日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金

基金合同规定

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证500指数分级证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度v1.2》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%情况有一次,本基金为采用量化策略的指数基金,且发生反向交易的时间不重叠,无异常情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2012年新年开始后,海外市场表现强劲。欧美市场在美国良好的经济数据和欧央行藉LTRO释放流动性的刺激下大幅反弹。虽然法国和奥地利失去AAA评级,欧央行维持目前利率水平,但是欧洲主权债务利率在新年后开始下滑,市场在刺激手段下信心有所恢复。美国经济持续复苏,工业产出及房地产销售开始增长,就业市场也有所改善,美联储将零利率环境从2013年中延长至2014年末,带动了股市的回暖。

A股也在去年大幅调整之后及海外市场带动下迎来一波“小阳春”。国内工业生产及零售数据好于预期,央行采取逆回购以应对春节前资金面紧张,并且在3月的“两会”前年内首次下调存款准备金率,向市场注入流动性,带动A股股市新年后的反弹。虽然有季节性因素扰动,CPI和PPI延续下行通道。养老金入市的期望也扩大了市场的反弹空间。高弹性的板块及蓝筹股的反弹力度明显。本期沪深300指数上涨4.65%,中证500指数上升4.59%。

作为首只中证500指数分级基金,本基金为不同风险偏好的投资者提供了三款不同风险收益特征的投资工具,并且分级份额在场内交易。场内交易的活跃度也可以反映投资者的关注与对市场走势的交易特征。本报告期内,伴随市场回暖的预期,投资者对杠杆份额参与的意愿增加,并且由于稳健份额的分红效应和高隐含收益率,使不同投资者对杠杆和稳健份额都关注,因而引起信诚500出现整体持续溢价,特别在1月份维持较高溢价幅度。

4.5报告期内基金的业绩表现

在本报告期内,我们继续利用自行开发的量化分层抽样技术,在震荡市场环境及处理每日申购赎回现金流中,有效地管理跟踪误差,并取得了超额收益。

截至本报告期末,本基金份额净值增长率为6.09%,同期比较基准收益率为4.42%,超额收益1.67%。报告期内,本基金日均跟踪误差在0.3%之内,年化跟踪误差为2.9%。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合

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5.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合

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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.8.3 其他资产构成

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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。

5.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

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5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金份额折算变动份额。

§7 影响投资者决策的其他重要信息

2012年2月，本基金以2012年2月10日为基金份额折算日办理了本基金自基金合同生效以来的首次定期份额折算业务。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

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8.2存放地点

信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。

8.3查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。

亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。

信诚基金管理有限公司

2012年4月24日

基金简称信诚中证500指数分级(场内简称:信诚500)
基金主代码 165511
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2011年2月11日
报告期末基金份额总额 1,010,901,728.64份
投资目标本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证500指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证500指数的有效工具。
投资策略本基金采用数量化指数投资方法,按照成份股在中证500 指数中的基准权重为基础,以抽样复制的策略构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
业绩比较基准 95%×中证500指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人信诚基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
下属三级基金的基金简称信诚中证500指数分级A(场内简称:信诚500A) 信诚中证500指数分级B(场内简称:信诚500B) 信诚中证500指数分级
下属三级基金的交易代码 150028 150029 165511
报告期末下属三级基金的份额总额 260,517,153.00份 390,775,731.00份 359,608,844.64份
下属三级基金的风险收益特征信诚中证500 A份额具有低风险、收益相对稳定的特征信诚中证500 B份额具有高风险、高预期收益的特征本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

主要财务指标报告期（2012年1月1日至2012年3月31日）
1.本期已实现收益 -7,858,788.03
2.本期利润 23,273,290.75
3.加权平均基金份额本期利润 0.0297
4.期末基金资产净值 726,271,126.63
5.期末基金份额净值 0.718

阶段净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2012年第1季度 6.09% 1.79% 4.42% 1.84% 1.67% -0.05%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
吴雅楠本基金基金经理,信诚基金管理有限公司投资管理部数量分析总监 2011年2月11日 - 15 统计物理学博士，CFA，15年证券、基金从业经验, 拥有丰富的量化投资和指数基金管理经验。曾任职于加拿大Greydanus, Boeckh & Associates公司和加拿大道明资产管理公司(TD Asset Management)。现任公司投资管理部数量分析总监兼信诚中证500指数分级基金的基金经理。

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 681,137,772.13 91.15
其中：股票 681,137,772.13 91.15
2 固定收益投资 39,086,005.52 5.23
其中：债券 39,086,005.52 5.23
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 20,761,441.43 2.78
6 其他资产 6,254,055.99 0.84
7 合计 747,239,275.07 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 14,130,669.18 1.95
B 采掘业 8,471,539.48 1.17
C 制造业 389,498,242.61 53.63
C0 食品、饮料 28,032,891.46 3.86
C1 纺织、服装、皮毛 13,453,450.21 1.85
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 8,561,211.14 1.18
C4 石油、化学、塑胶、塑料 77,345,419.91 10.65
C5 电子 41,392,249.23 5.70
C6 金属、非金属 55,860,964.75 7.69
C7 机械、设备、仪表 108,141,158.09 14.89
C8 医药、生物制品 50,420,784.46 6.94
C99 其他制造业 6,290,113.36 0.87
D 电力、煤气及水的生产和供应业 30,296,882.86 4.17
E 建筑业 17,830,140.93 2.46
F 交通运输、仓储业 27,000,292.97 3.72
G 信息技术业 38,916,252.87 5.36
H 批发和零售贸易 44,944,630.59 6.19
I 金融、保险业 1,645,983.30 0.23
J 房地产业 54,177,780.46 7.46
K 社会服务业 16,690,585.64 2.30
L 传播与文化产业 16,990,937.15 2.34
M 综合类 17,284,171.84 2.38
合计 677,878,109.88 93.34

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 412,584.72 0.06
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 412,584.72 0.06
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 2,093,400.95 0.29
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 753,676.58 0.10
合计 3,259,662.25 0.45

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1 600830 香溢融通 554,238 4,378,480.20 0.60
2 000786 北新建材 332,805 4,233,279.60 0.58
3 600594 益佰制药 251,797 4,222,635.69 0.58
4 600236 桂冠电力 1,100,739 4,193,815.59 0.58
5 002011 盾安环境 430,431 4,170,876.39 0.57
6 002029 七匹狼 112,617 4,163,450.49 0.57
7 002308 威创股份 451,924 4,157,700.80 0.57
8 601588 北辰实业 1,494,279 4,139,152.83 0.57
9 000712 锦龙股份 339,712 4,137,692.16 0.57
10 600820 隧道股份 538,731 4,126,679.46 0.57

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1 601800 中国交建 375,835 2,093,400.95 0.29
2 000005 世纪星源 195,253 753,676.58 0.10
3 000677 ST海龙 90,084 412,584.72 0.06
4 - - - - -
5 - - - - -

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 37,603,760.00 5.18
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 1,482,245.52 0.20
8 其他 - -
9 合计 39,086,005.52 5.38

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 010203 02国债⑶ 376,000 37,603,760.00 5.18
2 110015 石化转债 9,750 985,530.00 0.14
3 125887 中鼎转债 4,480 496,715.52 0.07
4 - - - - -
5 - - - - -

序号名称金额（元）
1 存出保证金 282,783.99
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 921,178.07
5 应收申购款 5,050,093.93
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,254,055.99

序号债券代码债券名称公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 110015 石化转债 985,530.00 0.14
2 125887 中鼎转债 496,715.52 0.07

序号股票代码股票名称公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 000005 世纪星源 753,676.58 0.10 债务重组

项目信诚中证500指数分级A(场内简称:信诚500A) 信诚中证500指数分级B(场内简称:信诚500B) 信诚中证500指数分级(场内简称:信诚500)
报告期期初基金份额总额 89,524,233.00 134,286,351.00 282,561,562.58
报告期期间基金总申购份额 - - 827,519,379.56
减:报告期期间基金总赎回份额 - - 351,626,898.12
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 170,992,920.00 256,489,380.00 -398,845,199.38
报告期期末基金份额总额 260,517,153.00 390,775,731.00 359,608,844.64

4、信诚中证500指数分级证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告

信诚中证500指数分级证券投资基金

2012年第一季度报告

2012年3月31日

基金管理人：信诚基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:2012年4月24日

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