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    泰达宏利中证500指数分级证券投资基金2012年第一季度报告
    2012-04-24       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本报告财务资料未经审计。

    本报告期间为2012年1月1日至2012年3月31日。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注:本基金的业绩比较基准:中证500指数收益率*95%+1年期定期存款利率*5%。

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注: 按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。本报告期末本基金仍处于建仓期。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。

    风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    A股市场2012年1季度基本上呈上涨然后震荡下跌的走势, 1月CPI指标从12月的4.1上升到4.5,2月CPI指标再次下降到3.2。进一步验证了中国经济CPI在季节性规律和政府的主动调控政策下出现了放缓。1季度行情结束,上证指数涨2.88%,中证500指数上涨 4.59%。2012年1季度引发市场上涨的主要因素有几个方面,一是通胀见顶后政策放松, 二是国内经济大幅下滑的预期减弱,三是欧洲债务危机引发的金融危机预期减弱。

    本基金在2012年1季度利用深度的数量化研究和跟踪误差准确控制能力,同时通过有效的主动式数量化投资技术来增加了表现不错的股票配置权重,从而获得稳定的收益。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截止报告期末,本基金份额净值为1.000元,本报告期份额净值增长率为2.28%,同期业绩比较基准增长率为4.46%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    最近一段时间,全球股票市场都出现了较大幅度的上涨。主要原因:一是欧洲主权债务风险和中国经济硬着陆风险预期的明显改善;二是全球新一轮量化宽松的进行;三是主要经济体的阶段性改善。

    未来宏观政策是否明显转变取决于中国与全球格局中一些中长期变化因素:一是短期美元升值趋势与中长期美元贬值趋势会对全球金融市场形成深远影响,这主要将由美国持续量化宽松与欧洲经济风险而决定;二是美国能源自给自足将对全球及中国能源格局形成巨大影响;三是新兴市场流动性泡沫造成的通货膨胀风险;四是房地产市场可能出现急跌式的明显调整,导致投资增速显著下滑;五是外贸增长回落,如果外部恶化,可能触发政策转换及连续的银行准备金下调。

    总体看,目前政策的总体基调是以政策平稳为主,与美国、德国和法国等主要经济面临的挑战一样,在政府换届之前如果没有大幅内部或外部冲击,一般不会出现大幅政策刺激和调整。

    中证500指数是中国市场的成长风向标。投资策略方面,短期较为看好泰达中证500分级基金所代表的高成长的股票。成长股风险释放充分,将对稳定市场发挥一定作用,调整充分的房地产股也存在估值修复的机会。

    在具体行业配置上,我们认为今年行业配置的重要性显著提高,二季度继续看好成长股的价值回归。随着通胀回落、政策担忧减缓,重点配置成长、消费、地产等板块,继续看好服装、电子、IT、工程机械等先进制造业。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

    5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

    本基金本报告期末未有积极投资的股票。

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

    本基金本报告期末未有积极投资。

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未有债券投资。

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未有债券投资。

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未有资产支持证券投资。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未有权证投资。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.1

    报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。

    5.8.2

    基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

    5.8.3 其他资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    5.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。

    5.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。

    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 影响投资者决策的其他重要信息

    2012年1月5日,本基金以2012 年1 月4 日为基金份额折算基准日办理了本基金自基金合同生效以来的首次定期份额折算业务。

    §8 备查文件目录

    8.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准泰达宏利中证500指数分级证券投资基金设立的文件;

    2、《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金合同》;

    3、《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金招募说明书》;

    4、《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金托管协议》。

    8.2 存放地点

    基金管理人和基金托管人的住所。

    8.3 查阅方式

    投资人可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登录基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。

    泰达宏利基金管理有限公司

    2012年4月24日

    基金简称泰达宏利500指数分级
    交易代码162216
    基金运作方式契约型开放式。本基金的基金份额包括本基金之基础份额(简称“泰达中证500 份额”,场内简称“泰达500”)、本基金之稳健收益类份额(简称“泰达稳健份额”,场内简称“泰达稳健”)与本基金之进取收益类份额(简称“泰达进取份额”,场内简称“泰达进取”)。泰达中证500 份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。泰达稳健份额和泰达进取份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
    基金合同生效日2011年12月1日
    报告期末基金份额总额187,800,795.14份
    投资目标本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证500 指数,力争获取与标的指数相似的投资收益,并将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
    投资策略本基金采用指数完全复制方法,原则上按照标的指数成分股及权重构建基金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整,以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)致使基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理的方法进行适当替代,以实现对跟踪误差的有效控制。
    业绩比较基准本基金的业绩比较基准:95%×中证500 指数收益率+5%×1 年期定期存款利率(税后)
    风险收益特征本基金为股票型指数基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
    基金管理人泰达宏利基金管理有限公司
    基金托管人中国银行股份有限公司
    下属分级基金简称泰达中证500(场内简称:泰达500)泰达稳健泰达进取
    下属分级基金交易代码162216150053150054
    下属分级基金报告期末基金份额总额137,016,825.14份20,313,588.00份30,470,382.00份
    下属两级基金的风险收益特征 泰达稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征泰达进取份额具有高风险、高预期收益的特征

    主要财务指标报告期( 2012年1月1日 - 2012年3月31日 )
    1.本期已实现收益4,653,629.81
    2.本期利润5,523,135.36
    3.加权平均基金份额本期利润0.0328
    4.期末基金资产净值187,884,867.32
    5.期末基金份额净值1.000

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月2.28%1.71%4.46%1.84%-2.18%-0.13%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    王咏辉本基金基金经理,金融工程部副总经理2011年12月1日-14英国牛津大学工程和计算机专业,硕士学历; 曾担任伦敦摩根大通(JP Morgan)投资基金管理公司分析员、高级分析师、汇丰投资基金管理公司(HSBC)高级分析师、巴克萊国际投资基金管理公司ETF亚洲部门经理、巴克莱资本公司(Barclays Capital)部门经理。 2008年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任金融工程部副总经理; 2011年4月23日起任泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金经理;2011年7月20日起担任泰达宏利全球新格局证券投资基金基金经理;具备14年基金从业经验,具有基金从业资格。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资180,925,752.6976.63
     其中:股票180,925,752.6976.63
    2固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计14,681,064.706.22
    6其他资产40,506,106.4417.16
    7合计236,112,923.83100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业3,717,156.951.98
    B采掘业3,246,697.501.73
    C制造业102,129,055.7954.36
    C0食品、饮料9,645,431.045.13
    C1纺织、服装、皮毛6,107,483.213.25
    C2木材、家具494,312.550.26
    C3造纸、印刷3,804,644.732.02
    C4石油、化学、塑胶、塑料17,076,829.159.09
    C5电子14,454,158.017.69
    C6金属、非金属11,428,525.376.08
    C7机械、设备、仪表27,029,399.1814.39
    C8医药、生物制品10,686,772.295.69
    C99其他制造业1,401,500.260.75
    D电力、煤气及水的生产和供应业6,576,853.633.50
    E建筑业3,630,028.981.93
    F交通运输、仓储业8,585,864.924.57
    G信息技术业9,111,960.954.85
    H批发和零售贸易11,369,092.356.05
    I金融、保险业2,169,443.241.15
    J房地产业13,046,174.486.94
    K社会服务业5,961,533.023.17
    L传播与文化产业5,263,467.872.80
    M综合类6,118,423.013.26
     合计180,925,752.6996.30

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1000970中科三环64,2601,670,117.400.89
    2600138中青旅99,4851,602,703.350.85
    3000917电广传媒48,9631,425,802.560.76
    4600079人福医药74,9861,350,497.860.72
    5600060海信电器75,3851,347,883.800.72
    6600643爱建股份179,3481,328,968.680.71
    7600736苏州高新275,7331,318,003.740.70
    8600827友谊股份109,0871,306,862.260.70
    9002123荣信股份73,5231,184,455.530.63
    10600805悦达投资103,3271,160,362.210.62

    序号名称金额(元)
    1存出保证金6,189.67
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息3,992.23
    5应收申购款40,473,983.33
    6其他应收款-
    7待摊费用21,941.21
    8其他-
    9合计40,506,106.44

    项目泰达中证500(场内简称:泰达500)泰达稳健泰达进取
    本报告期期初基金份额总额179,797,311.5026,799,328.0040,198,992.00
    本报告期基金总申购份额165,647,025.19--
    减:本报告期基金总赎回份额224,641,861.55--
    本报告期基金拆分变动份额16,214,350.00-6,485,740.00-9,728,610.00
    本报告期期末基金份额总额137,016,825.1420,313,588.0030,470,382.00

      泰达宏利中证500指数分级证券投资基金

      2012年第一季度报告

      2012年3月31日

      基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2012年4月24日