2012年第1期
重要提示
（一）诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2011年8月9日证监许可【2011】1258号文核准公开募集，本基金的基金合同于2011年9月27日正式生效。
（二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
（三）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
（五）本基金为基金中基金（FOF），主要投资于全球范围内优质的石油、天然气等能源类基金（包括ETF）以及公司股票，基金净值会因为石油、天然气等能源价格波动等因素产生波动。基金投资中出现的风险分为如下三类：一是本基金特有风险，包括投资标的风险、上市交易及外汇额度限制引致的特殊风险等；二是境外投资风险，包括汇率及外汇风险管制、政治管制风险、税务风险、法律风险等；三是基金运作风险，包括操作风险会计核算风险、交易清算风险、技术系统运行风险、通讯风险、不可抗力风险等。在投资本基金前，投资者应全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则, 在投资者作出投资决策后，须承担基金投资中出现的各类风险。
（六）基金合同生效六个月后，在相关条件成熟的情况下，本基金将向深圳证券交易所申请上市交易，在本基金上市交易前，投资者仅可通过赎回基金份额进行变现。在上市交易期间，如出现继续接受申购可能导致本基金突破国家外汇局批准的外汇额度的情况，本基金将暂停申购，由此可能导致二级市场价格出现较大波动。当本基金因外汇额度原因暂停申购期间出现了较高的折溢价率，折溢价率可能因国家外汇局批准基金管理人新增外汇额度以及本基金恢复申购业务而大幅缩小，亦可能导致本基金二级市场价格出现较大波动。本基金二级市场收盘价折溢价率可能因石油天然气等能源市场价格波动等市场因素发生较大变动。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
招募说明书(更新)已经基金托管人复核。招募说明书(更新)所载内容截止日为2012年3月27日，有关财务数据和净值表现截止日为2011年12月31日(财务数据未经审计)。
一、基金名称
诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）
二、基金的类别
基金中基金
三、投资目标
在有效控制组合风险的前提下，通过在全球范围内精选优质的石油、天然气等能源行业类基金（包括ETF）以及公司股票进行投资，为投资者实现基金资产的长期稳定增值。
四、投资范围
本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括公募基金（包括ETF）；普通股、优先股、存托凭证等权益类证券；银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券；以及中国证监会许可的其他金融工具。
本基金为基金中基金，投资于基金的比例不低于本基金资产的60%，投资于基金的资产中不低于80%投资于石油天然气等能源行业基金，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
在正常的市场状况下，本基金将会投资于全球范围内优质的石油、天然气等能源行业的基金（包括ETF）及公司股票。本基金投资的基金主要包括（1）石油天然气等能源行业基金，包括能源行业ETF（即跟踪能源行业指数的ETF）及能源行业股票基金（包括跟踪能源行业指数的指数基金和80%以上资产投资于能源行业公司股票的主动型基金）。（2）以跟踪商品指数或商品价格为投资目标的商品类基金。本基金投资的股票主要包括：（1）石油和天然气等能源行业的开采、加工、销售及运输等企业股票；（2）能源设备及服务等企业股票；（3）新能源及替代能源，如风能、太阳能、其他环保能源及可再生能源企业股票。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
在保证流动性的前提下，本基金现金头寸可存放于境内，满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要，并可以投资货币市场工具。
本基金管理人自合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。
五、投资策略
1、资产配置策略
本基金在资产配置上采用“双重配置”策略。第一层是大类资产类别配置， 第二层是在权益类资产内的“核心”组合和“卫星”组合的配置。权益类资产包括基金（包括ETF）和股票。本基金的资产配置策略如图1所示：
图1：诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）资产配置策略图
■
（1）大类资产配置——资产组合配置策略
本基金在大类资产配置层面将贯彻“自上而下”的资产组合配置策略，通过分析全球宏观经济环境和经济政策，借助基金管理人宏观经济量化的研究成果，分析和比较权益类、固定收益类和流动性工具等大类资产的预期风险收益特征，在有效控制风险的前提下，运用定性和定量相结合的方式确定基金资产配置长期比例。
本基金同时关注宏观经济的动态变化和市场趋势，根据盈利增长、流动性、估值水平、投资主体行为、市场情绪等因素进行综合判断，积极地调整各类资产在投资组合中的比例, 把握市场时机，力争实现投资组合的收益最大化。
（2）权益类资产配置——“核心-卫星”资产配置策略
本基金在权益类资产投资方面采用“核心—卫星”资产配置策略。“核心—卫星”投资策略将组合资产分成两部分：一部分为“核心”组合，该组合主要投资于石油天然气等能源行业基金，包括能源行业ETF、能源指数基金以及主动型能源基金，以分享能源行业的长期收益；另一部分为“卫星”组合，主要投资于石油、天然气等能源类商品ETF及能源行业个股，通过不同资产类别的优化配置以及优质个股的精选，力争追求超额投资收益。
“核心—卫星”资产配置策略将主动投资策略与被动投资策略相结合。根据宏观经济环境、经济和产业周期, 股票市场估值、市场投资主题和风格转换, 以及市场整体的波动水平，基金管理人将对“核心—卫星”之间的资产配置进行评估和调整。
2、“核心”组合投资策略
在“核心”组合中，本基金将主要投资于石油天然气等能源行业基金，主要包括：（1）以跟踪石油、天然气等能源类行业公司股票指数为投资目标的ETF及指数基金。（2）以超越石油、天然气等能源类行业公司股票指数为投资目标的主动管理型基金。
（1）实现“核心”投资策略具体步骤：
①考虑到全球各主要资本市场宏观经济环境的不同、经济发展及产业周期的不一致，以及各市场行业板块估值、市场投资主题和风格的转换，基金管理人将初步确定在全球不同地区和市场配置能源行业基金的比例；
② 根据基金管理人对全球各区域经济及能源行业短、中、长期发展走势的分析和预期，调整“核心”组合在各主要资本市场的投资比例；
③ 基金管理人在前述配置比例基础上，从投资品种库中选择代表性强、跟踪质量好、流动性高和费率较低的ETF或指数型基金以简单有效快速准确的获取能源行业投资收益，同时精选业绩突出、评级优秀和流动性强的主动管理型能源基金以获取超额收益。
（2）精选指数型基金（包含ETF）保证“核心”投资策略的实现
1）指数型基金（包含ETF）选择指标
投资于指数型基金（包含ETF）的主要目标是简单、有效、快速、准确的获取能源行业投资收益，基于此，该类基金的选择指标主要包括：
① 基金管理公司：公司管理该类基金的经验、管理历史以及规模；
② 做市商评价指标：包括做市商的基本情况、报价连续性和买卖价差，历史成交量等；
③ 基金管理团队评价指标：投资理念、投资风格、历史业绩和稳定性；
④ 基金投资组合评价指标：基金所跟踪指数和市场的代表性；基金的长期表现和跟踪效率；基金的波动性和风险调整后收益及业绩归因分析等；基金的年内日均成交量及流动性；基金的费率等等。
2）基金筛选：形成指数型基金（包含ETF）的备选基金池
① 定性分析，主要针对基金管理人、基金管理团队和做市商
- 基金管理人：公司历史、管理规模和公司管理层、股东结构、产品种类、竞争优势、主要客户和过往法律纠纷等；
- 基金产品：成立时间、投资理念、费率水平、资产增长、客户分布状况和投资限制等；
- 投资流程：基金决策机制、业绩增长模式（依靠人员还是依靠流程）、投资人员和研究人员的权责划分、研究优势、信息来源和独立研究机构和卖方机构研究支持等；
- 基金管理团队：团队结构和稳定性、成员职责和从业经历、团队的绩效评价体系和备选基金的基金经理管理其它基金的状况；
- 风险控制：公司风险控制体系、流程、员工风险意识、风险事故汇报路径和重大事件的应急处理方案；
- 做市商能力评估（主要针对ETF）。
② 定量指标，主要针对基金投资组合
- 基金历史业绩及业绩归因分析，深入了解基金投资流程和分析管理人投资技巧；
- 基金的表现分析：分析并确认基金绝对和相对表现优于同类基金平均水平；
-基金的风险分析：确认基金总体投资风险水平适当可控，分析风险的来源以及基金风险调整后的收益；
- 基金的投资风格分析：确认基金的投资风格与其宣称的投资风格相符并长期保持一致；
- 基金规模；
- 基金的历史跟踪误差以及变动，ETF还需要考虑流动性和成交量等；
- 第三方评级机构（如晨星、理柏等）对基金的评级。
3）基金优选：形成指数型基金（包括ETF）核心基金池
① 基金优选
本基金分析研究人员将结合备选基金池中对于每只备选基金定性和定量分析的指标进行分析判断，并结合当前市场实际情况进行微调，最后根据计算结果对备选基金进行评估打分。
② 确定核心基金池
根据评估打分和优选结果确定本基金投资的指数型基金（包含ETF）核心基金池。
（3）精选主动型能源行业基金保证“核心”投资策略的实现：
1）主动型基金选择指标
投资于主动型基金的主要目标是在实现能源行业收益的基础上通过精选业绩突出、评级优秀和流动性强的主动基金实现超额收益，基于此，此类基金的选择指标包括主要包括：
① 基金管理公司：公司管理该类基金的经验、管理历史以及规模；
② 基金管理团队评价指标：投资理念、投资风格、历史业绩和稳定性；
③ 基金投资组合评价指标：基金的长期业绩表现、基金的波动性、风险调整后收益、业绩归因分析及基金的费率等等。
2）基金筛选： 形成主动型基金的备选基金池
① 定性分析，主要针对基金管理人、基金管理团队
- 基金管理人：公司历史、管理规模和公司管理层、股东结构、产品种类、竞争优势、主要客户和过往法律纠纷等；
- 基金产品：成立时间、投资理念、费率水平、资产增长、客户分布状况和投资限制等；
- 投资流程：基金决策机制、业绩增长模式（依靠人员还是依靠流程）、投资人员和研究人员的权责划分、研究优势、信息来源和独立研究机构和卖方机构研究支持等；
- 基金管理团队：团队结构和稳定性、成员职责和从业经历、团队的绩效评价体系和备选基金的基金经理管理其它基金的状况；
- 风险控制：公司风险控制体系、流程、员工风险意识、风险事故汇报路径和重大事件的应急处理方案；
② 定量指标，主要针对基金投资组合
- 基金历史业绩及业绩归因分析，深入了解基金投资流程和分析管理人投资技巧、择时和选股能力；
-基金的表现分析：分析并确认基金绝对和相对表现优于同类基金平均水平；
-基金的风险分析：确认基金总体投资风险水平适当可控，分析风险的来源以及基金风险调整后的收益；
- 基金的投资风格分析：确认基金的投资风格与其宣称的投资风格相符并长期保持一致；
- 基金规模；
- 第三方评级机构（如晨星、理柏等）对基金的评级。
3）基金优选：形成主动型基金的核心基金池
① 基金优选
本基金分析研究人员将结合备选基金池中对于每只备选基金定性和定量分析的指标进行分析判断，并结合当前市场实际情况进行微调，最后根据计算结果对备选基金进行评估打分。
② 确定核心基金池
根据评估打分和优选结果确定本基金投资的主动型基金的核心基金池。
（4）构建投资组合
本基金将在核心基金池基础上构建组合，主要根据基金资产整体在全球不同市场投资的头寸、单个基金历史业绩表现和投资价值等因素综合计算得出单个基金的权重。
另外，本基金还可以根据组合的风险特征分析，对个别基金投资比例进行一定调整，以达到风险和收益的最优平衡。
（5）组合调整
由于短期内石油、天然气等能源商品市场通常会受到一些非理性或者非基本面因素的影响并进一步传导到能源行业从而产生波动，本基金管理人将根据对引起市场波动的长期和短期的各种不同因素的研究与判断，对投资组合进行动态调整，以降低投资组合的投资风险。
3、“卫星”组合投资策略
在“卫星”组合中，本基金将主要投资于：（1）以跟踪石油、天然气等能源品商品价格或商品价格指数为投资目标的能源类商品ETF；；（2）全球范围内优质的石油、天然气等能源类公司股票。
（1）实现“卫星”投资策略具体步骤：
①本基金管理人将深入研究能源商品价格趋势、能源行业盈利和估值水平变化，利用两者之间价格的差异化波动进行商品和股票资产的优化配置。进一步的，基金管理人将深入研究全球范围内不同市场商品价格发展走势、不同市场行业周期、投资风格、估值水平等因素，分析基金投资此类市场获得超额收益的可能性，最终定位“卫星”策略投资的市场。
②根据“卫星”策略确定的资产类别和市场，本基金管理人从定性和定量两方面主动选择最优和最有代表性的石油天然气商品ETF和能源行业股票，在符合资产配置决策基础之上，结合投研团队的研究分析成果，运用最优化技术实现“卫星”组合配置。
（2）石油天然气等能源类商品ETF投资策略
1）基金选择指标
① 基金管理公司：公司管理该类基金的经验和管理历史以及规模；
② 做市商评价指标：有做市商的基本情况、报价连续性和买卖价差，历史成交量等；
③ 基金管理团队评价指标：投资理念、投资风格、历史业绩和稳定性；
④ 基金投资组合评价指标：基金所跟踪指数和市场的代表性；基金的长期表现和跟踪效率；基金的波动性和风险调整后收益及业绩归因分析等；基金的年内日均成交量及流动性；基金的费率等等。
2）基金筛选：形成备选基金池
① 定性分析，主要针对基金管理人、基金管理团队和做市商
- 基金管理人：公司历史、管理规模和公司管理层、股东结构、产品种类、竞争优势、主要客户和过往法律纠纷等；
- 基金产品：成立时间、投资理念、费率水平、资产增长、客户分布状况和投资限制等；
- 投资流程：基金决策机制、业绩增长模式（依靠人员还是依靠流程）、投资人员和研究人员的权责划分、研究优势、信息来源和独立研究机构和卖方机构研究支持等；
- 基金管理团队：团队结构和稳定性、成员职责和从业经历、团队的绩效评价体系和备选基金的基金经理管理其它基金的状况；
- 风险控制：公司风险控制体系、流程、员工风险意识、风险事故汇报路径和重大事件的应急处理方案；
- 做市商能力评估。
② 定量指标，主要针对基金投资组合
- 基金历史业绩及业绩归因分析；
- 基金风险调整后的收益；
- 基金历史跟踪误差及变动；
- 基金规模、流动性和成交量；
- 第三方评级机构（如晨星、理柏等）对基金的评级；
- 基金的商品期货合约投资所涉及的现货价格收益率（Spot Rate）、滚动收益率（Rolling Yield，指当前投资的期货合约临近到期时，通过头寸展期而转入下一月份合约所产生的损失或者收益）和现金收益率情况，以及期货合约展期的具体策略。
3）基金优选：形成核心基金池
① 基金优选
本基金分析研究人员将结合备选基金池中对于每只备选基金定性和定量分析的指标进行分析判断，并结合当前市场实际情况进行微调，最后根据计算结果对备选基金进行评估打分。
② 确定核心基金池
根据评估打分和优选结果确定本基金投资的核心基金池。
（3）股票投资策略：自下而上，重视公司基本面，应用合理的价值投资成长的理论,精选投资股票。
1）自下至上，重视基本面：首先根据量化指标构建备选股票池，然后应用以合理的价值投资成长的理论，对备选股票再次进行精选，建立核心股票池。
2）建立备选股票池
根据公司增长性、估值水平指标、盈利质量、价格趋势,、规模、流动性等一系列量化指标对股票进行初步筛选，建立备选股票池。
3）建立核心股票池
应用合理的价值投资成长的理论对备选股票再次筛选：本基金专注于在价值和成长之间寻找投资机会，从备选股票池中选择那些具有价值优势又有良好发展前景的公司。市盈率和增长之间的比率（PEG ratio）是我们考虑的重要指标。
（4）构建投资组合
本基金“卫星”组合将在核心股票池和核心基金池的基础之上构建投资组合。
4、债券投资策略
在全球经济的框架下，本基金管理人对全球宏观经济运行趋势及其引致不同国家或地区的财政货币政策变化作出判断，运用数量化工具，对不同国家及地区未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测，并综合考虑利率变化对债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素。
主要的债券投资策略是：久期调整策略、收益率曲线策略、债券类属配置策略、骑乘策略、相对价值策略、信用利差策略、回购放大策略以及资产支持证券投资策略等。
本基金将在全球范围内进行债券资产配置，根据基金管理人的债券选择标准，运用相应的债券投资策略，构造债券组合。
5、现金管理策略
现金管理是本基金投资管理的一个重要环节，主要包含以下三个方面的内容：现金流预测、现金持有比例管理、现金资产收益管理。
准确预测未来几个交易日的现金流动是做好现金管理的前提，基金管理人将合理把握因基金的申购赎回、石油、天然气等能源商品价格以及能源行业股票波动加大等因素引起的现金流变化，编制基金现金流量表。
持有一定比例的现金资产是基金保持流动性的必然要求，但现金资产的持有将会影响到本基金的投资收益，形成现金拖累。基金管理人将在保证基金流动性需求的前提下，制定合理的现金资产持有比例。
对于基金持有的现金资产，基金管理人将在保证基金流动性需求的前提下，提高现金资产使用效率，尽可能提高现金资产的收益率。
随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，若今后出现了更合理可行的投资于石油、天然气等能源类行业的投资方法和策略，本基金对投资方法和策略可进行相应的调整或更新。
六、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：标普能源行业指数（净收益）（S&P 500 Energy Sector Index（NTR））。
标普能源行业指数（净收益）是标普500指数（S&P 500 Index）的子指数，该指数以标普500指数中能源行业的成分股为成分股，各成分股都是世界上非常知名的能源公司，分别是美国石油、天然气、消耗性燃料、能源设备及相关服务领域的领军者，公司的基本面良好、发展稳定。
综合标普能源行业指数（净收益）的编制方法、成分股覆盖特点及领域，标普能源行业指数（净收益）能够有效地反映出国际能源行业的价格趋势。
七、风险收益特征
本基金将会投资于全球范围内优质的石油、天然气等能源行业基金（包括ETF）及公司股票，在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。
八、基金投资组合报告
基金托管人招商股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。
本投资组合报告所载数据截止日为2011年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。
（一） 报告期末基金资产组合情况
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（二） 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证。
（三） 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证。
（四） 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证。
（五） 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
（七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（八） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。
（九） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
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注:本基金本报告期末仅持有上述基金。
（十） 投资组合报告附注
1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被证监部门立案调查的,或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本基金本报告期末未持有股票。
3、其他资产构成
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4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
九、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：标普能源行业指数（净收益）（S&P 500 Energy Sector Index（NTR））。
（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:①本基金的基金合同于2011年9月27日生效，截至2011年12月31日止，本基金成立未满1年。
②本基金的建仓期为2011年9月27日至2012年3月26日，截至2011年12月31日止,本基金建仓期尚未结束。
十、基金管理人
（一）基金管理人概况
公司名称：诺安基金管理有限公司
住所：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层
法定代表人：秦维舟
设立日期：2003年12月9日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]132号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.5亿元人民币
存续期限：持续经营
联系人：陈阳
电话：0755－83026688
传真：0755－83026677
联系人：陈阳
股权结构：
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（二）证券投资基金管理情况
截至2012年4月，本基金管理人共管理二十只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金及诺安中证创业成长指数分级证券投资基金。
（三）主要人员情况
1、董事会成员
秦维舟先生，董事长，工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理，香港昌维发展有限公司总经理，香港先锋投资有限公司总经理，中国新纪元有限公司副总裁，诺安基金管理有限公司副董事长。
杨自理先生，副董事长，工商管理硕士。历任中国中化集团资产管理部总经理助理，中国对外经济贸易信托有限公司总经理助理、副总经理、总经理。
张家林先生，董事，高级工程师，全国人民政治协商会议第9、10、11届委员。曾任中科院自动化研究所工程师、高级工程师，中国自动化技术公司总经理。现任中国大恒(集团)有限公司董事长、大恒新纪元科技股份有限公司董事长。
欧阳文安先生，独立董事，工程师。历任中共北京市委副秘书长兼办公厅主任，中共北京市石景山区委书记，中共北京市委常委、秘书长，北京国际电气工程公司董事长，北京国际电力开发投资公司董事长。
朱秉刚先生，独立董事，教授级高级经济师。历任石油部计划司副司长，中国石油天然气集团公司计划局局长、咨询中心副主任。
陆南屏先生，独立董事。历任新华社香港分社办公厅综合处处长、办公厅副主任、国际问题研究中心办公室主任，国家外汇管理局办公室主任、政策法规司司长、副局长。
2、 监事会成员
李京先生，监事，企业管理硕士。历任中国中化集团总裁办公室部门经理，中化集团香港立丰实业公司总经理助理，中化汇富资产管理公司副总经理，中化欧洲资本公司副总经理兼世盈（厦门）创业投资有限公司副总经理，现任中国对外经济贸易信托有限公司副总经理。
赵星明先生，监事，金融学硕士。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处副处长，深圳证券交易所理事会秘书长，君安证券香港公司副总经理等职。
戴宏明先生，监事。历任浙江证券深圳营业部交易主管，国泰君安证券公司部门主管，诺安基金管理有限公司交易中心总监。
3、 经理层成员
奥成文先生，总经理，经济学硕士，经济师。曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司资产经营部副经理，中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银行部副总经理。2002年10月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作，任公司督察长，现任公司总经理。
杨文先生，副总经理，企业管理学博士。曾任国泰君安证券公司研究所金融工程研究员，中融基金管理公司市场部经理。2003年8月加入诺安基金管理有限公司，历任市场部总监、发展战略部总监，现任公司副总经理。
杨谷先生，副总经理，经济学硕士，CFA。曾任平安证券公司综合研究所研究员、西北证券公司资产管理部研究员。2003年10月加入诺安基金管理有限公司，现任公司副总经理、投资总监、诺安股票证券投资基金基金经理、诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理。
陈勇先生，督察长，经济学硕士。曾任国泰君安证券公司固定收益部业务董事、资产管理部基金经理，民生证券公司证券投资总部副总经理。2003年10月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、研究部总监，现任公司督察长。
4、 基金经理
梅律吾先生，硕士,具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司；2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理，现任研究部副总监。曾于2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理。2011年1月起担任诺安全球黄金证券投资基金基金经理，2011年9月起担任诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金经理。
5、 投资决策委员会成员的姓名及职务
投资决策委员会由五名成员构成。委员会主席由公司总经理奥成文先生担任，委员包括：杨谷先生，副总经理、投资总监、基金经理；邹翔先生，成长基金组投资总监、基金经理；王创练先生，研究部总监；王永宏先生，金融工程部副总监、基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
十一、基金的费用与税收
（一）基金的费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于在境外市场开户、交易、清算、登记等各项费用以及为了加快清算向券商支付的费用）；
4、《基金合同》生效以后的信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金收益分配过程中发生的费用；
7、为应付赎回和交易清算而进行临时借款所发生的费用；
8、《基金合同》生效以后的会计师费和律师费；
9、基金的资金汇划费用和外汇兑换交易的相关费用；
10、除去基金管理人和基金托管人因自身原因而导致的更换基金管理人、更换基金托管人及基金资产由原基金托管人转移至新基金托管人以及由于境外托管人更换导致基金资产转移所引起的费用；
11、基金依照有关法律法规应当缴纳的、购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费用）以及相关手续费、汇款费、基金的税务代理费等；
12、为了基金利益，除去基金管理人和基金托管人因自身原因而导致的、与基金有关的诉讼、追索费用；
13、基金上市初费和上市月费；
14、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人应在次月首日起5个工作日内完成复核，并从基金财产中一次性支付基金管理费给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
在首期支付基金管理费前，基金管理人应向托管人出具正式函件指定基金管理费的收款账户。如需要变更收款帐户，基金管理人应提前10个工作日向托管人出具书面的收款账户变更通知。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.35%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.35%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人应在次月首日起5个工作日内完成复核，并从基金财产中一次性支付托管费给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3－15项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）与基金销售有关的费用
1、申购费
申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金在场内和场外的申购费率相同，最高为1.5%，且随申购金额的增加而递减。投资人多次认购时，需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。具体费率如下：
■
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
（注：对于适用固定金额申购费的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费金额）
申购费用=申购金额-净申购金额
（注：对于适用固定金额申购费的申购，申购费用＝固定申购费金额）
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
场内申购时，申购份额的计算保留至整数位，小数点以后的部分舍去，不足1份额对应的申购资金返还至投资人资金账户。
场外申购时，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，申购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
2、赎回费
赎回费用由基金赎回人承担，其中25%的部分归基金资产所有，其余部分可用于注册登记等相关费用。本基金的场内赎回费率为固定赎回费率，不按份额持有时间分段设置赎回费率。本基金的场外赎回费率随持有期递减，最高不超过赎回总金额的0.5％。具体费率如下：
■
采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式：
赎回总金额＝赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总金额×赎回费率
净赎回金额＝赎回总金额—赎回费用
本基金场内和场外赎回时，赎回金额均为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用后的余额，赎回金额计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
3、转换费
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，相关规则与具体费率由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告。
4、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述与销售有关的费率。上述费率如发生变更，基金管理人应最迟于新的费率实施前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。调整后的上述费率还将在最新的更新的招募说明书中列示。
5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
（四）其他费用
本基金运作和销售过程中发生的其他费用，以及因故与本基金有关的其他费用，将依照国家法律法规的规定，予以收取和使用。
（五）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（六）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议，除非基金合同、相关法律法规或监管机构另有规定；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体公告。
（七）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家或所投资市场所在国家的法律法规的规定履行纳税义务。
十二、基金托管人
（一）基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987年4月8日
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本：215.77亿元
法定代表人：傅育宁
行长：马蔚华
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
电话：0755—83199084
传真：0755—83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
（二）主要人员情况
傅育宁先生，招商银行董事长和非执行董事，英国布鲁诺尔大学博士学位。1999年3月开始担任本公司董事。2010年8月起任招商局集团有限公司董事长。兼任招商局国际有限公司（香港联合交易所上市公司）主席，利和经销集团有限公司（香港联合交易所上市公司）及信和置业有限公司（香港联合交易所上市公司）独立非执行董事，香港港口发展局董事，香港证券及期货事务监察委员会成员等；中国南山开发（集团）股份有限公司董事长，招商局能源运输股份有限公司(上海证券交易所上市公司)董事长，及中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(深圳证券交易所上市公司)董事长，及新加坡上市公司嘉德置地有限公司独立非执行董事。
马蔚华先生，招商银行执行董事、行长兼首席执行官，1999 年1 月加入本公司。经济学博士学位，高级经济师。第十一届全国政协委员。1999 年1 月起任招商银行股份有限公司行长兼首席执行官。 分别自1999 年9 月、2003 年9 月、2007 年11 月及2008 年10 月起兼任招银国际金融有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长及招商基金管理有限公司董事长及永隆银行有限公司董事长，并自2002 年7 月起担任招商局集团公司董事。同时担任中国国际商会副主席、中国企业家协会执行副会长、中国金融学会常务理事、中国红十字会第八届理事会常务理事、深圳市综研软科学发展基金会理事长和北京大学、清华大学等多所高校兼职教授等职。
唐志宏先生，招商银行副行长，吉林大学本科毕业，高级经济师。1995年5月加入本公司，历任沈阳分行副行长，深圳管理部副主任，兰州分行行长，上海分行行长，深圳管理部主任，总行行长助理，2006年4月起担任本公司副行长。同时担任招商信诺人寿保险公司及中国银联股份有限公司董事。
吴晓辉先生，招商银行资产托管部总经理，大学本科，高级经济师。1993年10月进入招商银行工作；历任招商银行总行计划资金部副总经理，总行资金交易部总经理，招银国际金融有限公司总裁；招商银行济南分行党委书记、行长，2011年7月起担任招商银行总行资产托管部总经理。
胡家伟先生，大学本科学历，现任招商银行资产托管部副总经理。30多年银行业务及管理工作经历，已获得基金从业资格。历任招商银行总行国际业务部副总经理、招商银行蛇口支行副行长、招商银行总行单证中心主任。曾任中国银行湖北省分行国际结算处副科长、副处长、中国银行十堰分行副行长、香港南洋商业银行押汇部高级经理、香港中银集团港澳管理处业务部高级经理等职务。
（三）基金托管业务经营情况
截至2012年3月31日，招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金（含招商安泰股票型投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金），招商现金增值证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、中信现金优势货币市场基金、光大保德信货币市场证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、德盛优势股票型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股票证券投资基金、上证央企50交易型开放式指数基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）、中银价值精选灵活配置混合型基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、银河创新成长股票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金、建信双利策略主题分级基金、诺安保本混合证券投资基金、鹏华新兴产业股票型证券投资基金、博时裕祥分级债券基金、中银上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（QDII-LOF）、中银中小盘成长股票型证券投资基金、国泰成长优选股票型证券投资基金共42只开放式基金及其它托管资产，托管资产为7384.05亿元人民币。
十三、境外托管人
（一）基本情况
名称：布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.）
地址：140 Broadway New York, NY 10005
法定代表人：Andrew J. F. Tucker
组织形式：合伙制公司
存续期间：持续经营
成立于1818年的布朗兄弟哈里曼银行（“BBH”）是全球领先的托管银行之一。BBH自1928年起已经开始在美国提供托管服务。 1963年，BBH开始为客户提供全球托管服务，是首批开展全球托管业务的美国银行之一。目前全球员工超过5千人，在全球16个国家和地区设有分支机构。
BBH的惠誉长期债务评级为A+，短期评级为F1，自主评级为A/B。
（二）托管业务及主要人员情况
布朗兄弟哈里曼银行的全球托管业务隶属于投资者服务部。在全球范围内，该部门由合伙人William B. Tyree先生领导。在亚洲，该部门由合伙人Andrew J. F. Tucker先生领导。
作为一家全球化公司，BBH拥有服务全球跨境投资的专长，其全球托管网络覆盖全球近一百个市场。截至2010年12月31日，托管的资产达到了2.800万亿美元，其中约百分之七十是跨国境投资的资产。亚洲是BBH业务增长最快的地区之一。我们投身于亚洲市场，迄今已逾25年，亚洲服务管理资产为6千亿美元。
投资者服务部是公司最大的业务部门，拥有超过2000名员工。BBH坚持为客户提供稳定优质的服务，并为根据客户具体需求提供定制化的全面解决方案，真正做到“以客户为中心”。
由于坚持长期提供优质稳定的客户服务，BBH于2011年在行业评比中屡获殊荣，包括∶
1、在《全球托管行》（Global Custodian）杂志的“2011全球托管业务调查评比”中被评为“全球托管行第二名1”，并在七个类别中获得最高评价，“2011代理银行调查”中被评为美国评价最高的代理银行，“2011 年证券借贷调查”在全球类别排名第一的证券借贷机构，”2011 年共同基金管理调查”在八个类别中获得最高评价。
2、在《国际托管及基金行政》（International Custody and Fund Administration , ICFA）杂志 “ 2011 年美洲服务供应商奖”中被评为“年度最佳共同基金托管机构” 。
3、在《R&M 调查》（R&M Surveys）的“2011 年全球托管业务调查”中被评为“专业机构”类别第二名（使用 5 家以上托管机构的客户）。
4、在《全球投资者》（Global Investor/isf）杂志“2011 年全球托管业务调查”被评为“亚洲托管行第一名”， 并在全球托管机构中的整体表现（未加权）排名第三，同时在其他三个类别高居第一。以及在“2011 年外汇业务调查”中整体表现（未加权）居冠，并在三个类别勇夺第一。
1 依据已加权与未加权类别的指示性全球分数，因为该报告仍未发布今年的正式排名。
（三）境外托管人的职责
1、安全保管受托财产；
2、计算境外受托资产的资产净值；
3、按照相关合同的约定，及时办理受托资产的清算、交割事宜；
4、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定，开设受托资产的资金账户以及证券账户；
5、按照相关合同的约定，提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息；
6、保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料；
7、其他由基金托管人委托其履行的职责。
十四、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、场内销售机构
场内销售机构是指具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。
2、场外销售机构
（1）诺安基金管理有限公司直销中心
本公司在深圳、北京、上海、广州、成都开设五个直销网点对投资者办理开户、申购、赎回等业务：
1）深圳直销中心
办公地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层
邮政编码：518048
电话：0755-83026620
传真：0755-83026677
联系人：张逸凡
2）北京分公司
办公地址：北京市朝阳区光华路甲14号 8-9层
邮政编码：100020
电话：010-59027888
传真：010-59027890
联系人：孟佳
3）上海分公司
办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔2208室
邮政编码：200120
电话：021-68824617
传真：021-68824617
联系人：陈晓瑜
4）广州分公司
办公地址：广州市珠江新城华夏路10号富力中心502室
邮政编码：510623
电话：020－38393680
传真：020－38393680
联系人：廖飞
5）西部营销中心
办公地址：成都市锦江区下东大街216号喜年广场2407
邮政编码：610021
电话：028-86586055
传真：028-86586055
联系人：裴兰
（2）基金代销机构（排名不分先后）
1）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
电话：0755－83198888
传真：0755－83195109
联系人：兰奇
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
2）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
电话：010－66107900
传真：010－66107914
联系人：田耕
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
3）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：肖钢
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
4）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心
法定代表人：郭树清
电话：010－66275654
联系人：王琳
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
5）交通银行股份有限公司
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
电话：021－58781234
传真：021－58408842
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
6）南京银行股份有限公司
地址：南京市白下区淮海路50号
法定代表人：林复
联系人：贺坚
联系电话：025-84544135
传真：010-84544129
客户服务电话：025-96400、40088-96400
网址：www.njcb.com.cn
7）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：项俊波
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
8）上海农村商业银行股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路8号中融·碧玉蓝天大厦16至23楼
法定代表人：胡平西
联系人：周睿
电话：021-38576985
传真：021-50105124
客户服务电话：021-962999
网址：www.shrcb.com
9）杭州银行股份有限公司
注册地址：中国·杭州凤起路432号
办公地址：中国·杭州凤起路432号
法定代表人：马时雍
客户服务电话：0571-96523、400-8888-508
网址：www.hzbank.com.cn
10）江苏银行股份有限公司
注册地址：南京市洪武北路55号
办公地址：南京市洪武北路55号
法定代表人：黄志伟
联系人：田春慧
电话：025-58588167
传真：025-58588164
客户服务电话：400-86-96098、96098
网址：www.jsbchina.cn
11）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
电话：010－58351666
传真：010－83914283
联系人：李群
客户服务热线：95568
网址：www.cmbc.com.cn
12）爱建证券有限责任公司
注册地址：上海市南京西路758号23楼
办公地址：上海市南京西路758号
法定代表人：郭林
客户服务电话：021-63340678
网址：www.ajzq.com
13）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
法定代表人：牛冠兴
开放式基金咨询电话：4008-001-001
开放式基金业务传真：0755-82558355
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82558305
客户服务电话：4008-001-001
网址：www.axzq.com.cn
14）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市河西区宾水道3号
法定代表人：杜庆平
电话：022-28451861
传真：022-28451892
联系人：王兆权
客户服务电话：400-6515-988
网址：www.bhzq.com
15）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14/16/17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14/16/17层
法定代表人：黄耀华
电话：0755-83516289
联系人：匡婷
客户服务电话: 400-6666-888
网址：www.cgws.com
16）东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼
法定代表人：朱科敏
基金业务对外联系人：李涛
电话：0519-88157761
传真：0519-88157761
客户服务电话：400-888-8588
网址：www.longone.com.cn
17）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
电话：021-22169999
传真：021－68815009
联系人：刘晨
客户服务电话：400-8888-788、10108998
网址：www.ebscn.com
18）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：万建华
客户服务电话：4008－888－666
网址：www.gtja.com
19）华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区月坛北街26号
办公地址：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心9层
法定代表人：丁之锁
客户服务电话：01058568162
网址：www.hrsec.com.cn
20）华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路357号
办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座
法定代表人：李工
客户服务电话：96518
网址：www.hazq.com
| 序号 | 项目 | 金额（人民币元 ） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：普通股 | - | - | |
| 优先股 | - | - | |
| 存托凭证 | - | - | |
| 房地产信托凭证 | - | - | |
| 2 | 基金投资 | 7,147,425.92 | 0.81 |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中：债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 其中：远期 | - | - | |
| 期货 | - | - | |
| 期权 | - | - | |
| 权证 | - | - | |
| 5 | 买入返售金融资产 | 513,201,394.80 | 57.99 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 货币市场工具 | 270,000,000.00 | 30.51 |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,413,179.21 | 10.56 |
| 8 | 其他资产 | 1,167,932.15 | 0.13 |
| 9 | 合计 | 884,929,932.08 | 100.00 |
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例(%) | ||||||
| 1 | SPDR-ENERGY SEL | ETF基金 | 契约型开放式 | SSGA Funds Management,Inc. | 5,662,555.82 | 0.65 | ||||||
| 2 | ETFS BRENT 1MTH | ETF基金 | 契约型开放式 | ETFS Oil Securities.Ltd. | 764,488.20 | 0.09 | ||||||
| 3 | UNITED STS OIL FD LP UNITS | ETF基金 | 契约型开放式 | United States Oil Fund,LP | 720,381.90 | 0.08 | ||||||
| 序号 | 名称 | 金额（人民币元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 1,107,525.35 |
| 5 | 应收申购款 | 60,406.80 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 1,167,932.15 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2011.9.27～2011.12.31 | 0.40% | 0.04% | 13.24% | 2.33% | -12.84% | -2.29% |
| 股东单位 | 出资额(万元) | 出资比例 |
| 中国对外经济贸易信托投资有限公司 | 6000 | 40％ |
| 深圳市捷隆投资有限公司 | 6000 | 40％ |
| 大恒新纪元科技股份有限公司 | 3000 | 20％ |
| 合 计 | 15000 | 100％ |
| 股东单位 | 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜50万元 | 1.5% | |
| 50万元≤M＜200万元 | 1.2% | |
| 200万元≤M＜500万元 | 0.8% | |
| M≥500万元 | 每笔1000元 |
| 场外赎回费 | 持有年限（T） | 赎回费率 |
| T＜1年 | 0.5% | |
| 1年≤T＜2年 | 0.3% | |
| T≥2年 | 0 | |
| 场内赎回费 | 本基金场内赎回费为固定值0.5%，不按份额持有时间分段设置赎回费率。 | |
基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司
(下转B28版)