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  基金管理人：长盛基金管理有限公司

  基金托管人：中国建设银行股份有限公司

  注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司

  上市地点：深圳证券交易所

  上市时间：2012年5月31日

  公告日期：2012年5月28日

一、重要声明与提示

长盛同庆中证800指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之同庆800A与同庆800B基金份额上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号＜上市交易公告书的内容与格式＞》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

本上市交易公告书第七节“基金财务状况”未经审计。

凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2012年5月8日《上海证券报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）以及长盛基金管理有限公司网站（www.csfunds.com.cn）上的《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。

二、基金概览

1.基金名称：长盛同庆中证800指数分级证券投资基金

2.基金类型：股票型

3.基金运作方式：契约型开放式

4.本基金的基金份额包括长盛同庆中证800指数分级证券投资基金之基础份额（简称“长盛同庆”，代码“160806”）、稳健收益类份额（简称“同庆800A”，代码“150098”）与积极收益类份额（简称“同庆800B”，代码“150099”）。其中，同庆800A份额、同庆800B份额即为本基金基金合同中约定的同庆A份额和同庆B份额。同庆800A、同庆800B的基金份额配比始终保持4:6的比例不变。

5.本基金的存续期为不定期。

6.本基金由长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金于2012年5月12日转型而来。根据长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金封闭期到期转换规则，同庆A（代码：150006）、同庆B（代码：150007）采用份额比例折算的方式转换成本基金基础份额长盛同庆份额（代码：160806）。完成封闭期到期转换后，本基金自2012年5月15日起进入赎回限定期，转换得到的长盛同庆份额开放申购赎回和跨系统转托管业务。赎回限定期结束后，本基金自2012年5月22日起进入为期三年的分级运作期。分级运作期起始日，在基金资产净值不发生变化的基础上，长盛同庆份额净值折算为1.000元后，场内初始长盛同庆份额按照4:6的比例分拆成同庆800A份额和同庆800B份额。同庆800A份额和同庆800B份额在深交所上市交易，不可单独进行申购或赎回；长盛同庆份额开放申购赎回和跨系统转托管业务，但不可上市交易；场内的长盛同庆份额、同庆800A份额和同庆800B份额开放配对转换业务。

7.长盛同庆份额的申购与赎回：投资者可通过场外或场内两种方式对长盛同庆份额进行申购与赎回。长盛同庆份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机构和场外代销机构。投资者需使用中国证券登记结算有限责任公司（深圳）开放式基金账户办理长盛同庆份额场外申购、赎回业务。长盛同庆份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金代销业务资格深交所会员单位。投资者需使用深圳证券账户，通过深圳证券交易所交易系统办理长盛同庆份额的场内申购、赎回业务。同庆800A份额与同庆800B份额将不接受投资者的申购与赎回。

8.份额配对转换：份额配对转换是指本基金的长盛同庆份额与同庆800A份额、同庆800B份额之间的配对转换，包括分拆和合并两个方面。分拆指基金份额持有人将其持有的场内长盛同庆份额按4:6的比例申请转换成同庆800A份额与同庆800B份额的行为；合并指场内基金份额持有人将其持有的同庆800A份额与同庆800B份额按4:6的比例申请转换成场内长盛同庆份额的行为。

9.定期份额折算：在自分级运作期起始日后满一年和满两年的对应日（若该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日），本基金将对长盛同庆份额、同庆800A份额、同庆800B份额进行基金份额的定期折算：同庆800A份额的约定应得收益，即定期折算基准日同庆800A份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内长盛同庆份额分配给同庆800A份额持有人；同庆800B份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内长盛同庆份额分配给同庆800B份额持有人（若同庆800B份额参考净值小于等于1.000元，则不进行折算）；长盛同庆份额持有人持有的每10份长盛同庆份额将按持有4份同庆800A份额和6份同庆800B份额获得新增长盛同庆份额的分配，场外长盛同庆份额持有人折算后获得新增场外长盛同庆份额，场内长盛同庆份额持有人折算后获得新增场内长盛同庆份额。经过上述份额折算，长盛同庆份额的净值、同庆800A份额和同庆800B份额的参考净值将相应调整。

10.不定期份额折算：当同庆800B份额的参考净值跌至0.250元以下时，基金管理人将根据基金合同进行不定期份额折算。不定期折算后，本基金将确保同庆800A份额和同庆800B份额的比例为4:6，份额折算后长盛同庆份额的净值以及同庆800A份额、同庆800B份额的参考净值均调整为1元。有关不定期份额折算的具体规定请见本基金招募说明书。

11.分级运作期到期份额的转换：分级运作期到期后，同庆800A份额和同庆800B份额在按照基金合同所约定的参考净值计算规则分别计算分级运作期期末参考净值后，按照各自的份额参考净值转换为上市型开放式基金（LOF）份额。

12.基金份额总额：截至2012年5月24日，本基金的基金份额总额为5,880,651,969.18份，其中，长盛同庆份额1,958,767,348.18份，同庆800 A份额1,568,753,848.00份，同庆800B份额2,353,130,773.00份。

13.长盛同庆份额净值为：0.996元（截至2012年5月24日）

14.同庆800A份额参考净值：1.001元（截至2012年5月24日）

15.同庆800B份额参考净值：0.993元（截至2012年5月24日）

16.本次上市交易的两类基金份额简称：同庆800A、同庆800B

17.本次上市交易的两类基金份额总额：同庆800A份额1,568,753,848.00份，同庆800B份额2,353,130,773.00份（截至2012年5月24日）

18.本次上市交易的两类基金份额交易代码：同庆800A份额代码为150098；同庆800B份额代码为150099

19.上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

20.上市交易日期：2012年5月31日

21.基金管理人：长盛基金管理有限公司

22.基金托管人：中国建设银行股份有限公司

23.本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

三、基金的转型与上市交易

（一）本基金上市前转型情况

1．本基金基金份额持有人大会决议的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕549号

2．基金运作方式：契约型开放式

3．基金存续期：不定期

4．赎回限定期起止日期：2012年5月15日至2012年5月21日

5．申购赎回价格：未知价

6．申购赎回方式：本基金通过场内、场外两种方式申购赎回。

7．销售机构：

（1）场内代销机构

场内代销机构为已具有基金代销业务资格的深交所会员单位。

爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财通证券、长城证券、长江证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、天风证券、天源证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中原证券

（2）场外销售机构

1）直销机构：长盛基金管理有限公司。

2）场外代销银行：中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行、上海浦东发展银行股份有限公司。

3）场外代销券商

国元证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、中航证券有限公司、五矿证券有限公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、广发证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、长城证券有限责任公司。

8．资金总额及入账情况：

赎回限定期结束后，截至2012年5月22日，本基金资产净值为5,880,651,960.98元人民币，全额由基金托管人中国建设银行股份有限公司进行托管。

本基金管理人以2012年5月22日为份额折算基准日，将长盛同庆份额净值折算为1.000元，并将折算后的场内长盛同庆份额按照4:6的比例进行了分拆。折算及分拆完成后，本基金场外长盛同庆份额1,958,767,348.18份；场内同庆800A份额1,568,753,848.00份，同庆800B份额2,353,130,773.00份。

9．基金合同生效日：2012年5月12日。

（二）本基金同庆800A和同庆800B基金份额上市交易的主要内容

1．基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上〔2012〕137号

2．上市交易日期：2012年5月31日

3．上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。

4．本次上市的基金份额简称：同庆800A、同庆800B

5．基金份额交易代码：同庆800A 代码150098、同庆800B代码150099

6．本次上市交易份额：同庆800A份额1,568,753,848.00份，同庆800B份额2,353,130,773.00份（截至2012年5月24日）

7．基金资产净值的披露：每个工作日的次日公布长盛同庆份额净值和同庆800A份额和同庆800B份额的参考净值，并在基金上市交易时间进行净值揭示。

8．未上市交易份额的流通规定：未上市交易的长盛同庆份额托管在场外,基金份额持有人将其办理跨系统转托管至场内后，选择将长盛同庆份额分拆为同庆800A和同庆800B后，方可上市流通。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况

（一）本基金基金份额持有情况

截至2012年5月24日，长盛同庆份额持有人户数为7,434户，平均每户持有的基金份额为263,487.67份；同庆800A份额为19,278户，平均每户持有的基金份额为81,375.34份；同庆800B份额为19,567户，平均每户持有的基金份额为120,260.17份。

场内机构投资者持有的本次上市交易的同庆800A份额960,419,930.00份，占比61.22%；场内个人投资者持有的本次上市交易的场内同庆800A份额608,333,918.00份，占比38.78%。

场内机构投资者持有的本次上市交易的同庆800B份额1,440,629,886.00份，占比61.22%；场内个人投资者持有的本次上市交易的场内同庆800B份额912,500,887.00份，占比38.78%。

（二）场内同庆800A份额前十名持有人情况

序号	持有人名称（全称）	持有同庆800A份额	所占比例
1	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	106,310,303.00	6.78%
2	幸福人寿保险股份有限公司-分红	83,020,775.00	5.29%
3	红塔证券股份有限公司	81,160,443.00	5.17%
4	中国银河证券股份有限公司	68,089,377.00	4.34%
5	国联证券股份有限公司	42,893,871.00	2.73%
6	信诚人寿保险有限公司-分红-个险分红	42,065,134.00	2.68%
7	上海平高世贸中心商业投资管理有限公司	40,098,231.00	2.56%
8	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	35,415,983.00	2.26%
9	西南证券股份有限公司	32,042,414.00	2.04%
10	信诚人寿保险有限公司	24,300,392.00	1.55%

（三）场内同庆800B份额前十名持有人情况

序号	持有人名称（全称）	持有同庆800B份额	所占比例
1	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	159,465,454.00	6.78%
2	幸福人寿保险股份有限公司-分红	124,531,162.00	5.29%
3	红塔证券股份有限公司	121,740,665.00	5.17%
4	中国银河证券股份有限公司	102,134,065.00	4.34%
5	国联证券股份有限公司	64,340,807.00	2.73%
6	信诚人寿保险有限公司-分红-个险分红	63,097,700.00	2.68%
7	上海平高世贸中心商业投资管理有限公司	60,147,346.00	2.56%
8	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	53,123,975.00	2.26%
9	西南证券股份有限公司	48,063,620.00	2.04%
10	信诚人寿保险有限公司	36,450,589.00	1.55%

五、基金主要当事人简介

（一）基金管理人

1．基本信息

名称：长盛基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福中三路1006号诺德中心八楼GH单元

办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层

邮政编码：100088

法定代表人：凤良志

总经理：周兵

成立时间：1999年3月

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字[1999]6号

组织形式：有限责任公司

注册资本：15000万元

存续期间：持续经营

信息披露负责人：叶金松

电话：（010）82019988

传真：（010）82255988

2．经营概况

本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币15000万元。截至目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的41%；新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有限责任公司（现名称为安徽省投资集团控股有限公司）占注册资本的13%。截至2012年4月30日，基金管理人共管理两只封闭式基金、十八只开放式基金和五只社保基金委托资产，同时管理多只专户理财产品。

公司目前下设二十四个部门、分公司及营销中心，分别是：投资管理部、研究发展部、交易部、国际业务部、金融工程与量化投资部、社保业务管理部、固定收益部、专户理财部、产品开发部、市场销售总部、营销策划部、北京分公司、郑州分公司、上海分公司、杭州分公司、成都分公司、华南营销中心、业务运营部、信息技术部、财务会计部、人力资源部、总经理办公室、监察稽核部、风险管理部。

投资管理部主要负责境内公募基金的投资组合管理；研究发展部主要负责行业与上市公司研究，投资备选库建立、维护与更新；交易部主要负责完成基金经理、组合经理及投资经理下达的交易指令；国际业务部主要负责QDII产品的投资运作管理及QFII投资顾问服务；金融工程与量化投资部主要负责数量化投资、基金产品的业绩评价等；社保业务管理部主要负责公司社保组合的投资管理工作；固定收益部主要负责公司固定收益产品的投资管理与研究工作；专户理财部主要负责特定资产管理业务的客户营销和服务、产品开发设计和投资管理工作；产品开发部主要负责基金新产品的开发报批及产品维护工作；市场销售总部主要负责基金销售策略及基金销售计划制订、客户服务、销售渠道管理等；营销策划部主要负责制定及实施公司品牌宣传及市场推广计划；北京分公司、郑州分公司、上海分公司、杭州分公司、成都分公司和华南营销中心主要负责所辖区域的营销策划与基金销售工作；业务运营部主要负责基金核算与估值、开放式基金注册与登记，以及资金清算等工作；信息技术部主要负责公司信息系统的日常运行与维护，以及相关系统的规划与开发等；财务会计部主要负责公司财务管理工作；人力资源部主要负责公司战略及人力资源管理；总经理办公室主要负责公司行政事务的管理；监察稽核部主要负责对公司及其员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查；风险管理部主要负责对投资风险的管理与控制。

截至2012年4月底，公司共有员工169人，其中具有硕士及以上学历员工占员工总数的62.1%，拥有本科学历的员工占员工总数的35.5%。研究员和基金经理超过98%以上拥有硕士及以上学位，员工平均年龄33岁，平均金融从业年限7年。公司主要业务部门人员全部具有基金从业资格。基金管理人无任何受处罚记录。

3．本基金基金经理

王宁先生，1971年10月出生。毕业于北京大学光华管理学院，EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司，曾任投资管理部基金经理助理、长盛动态精选基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理等职务。现任投资管理部总监，自2007年12月29日起任长盛成长价值证券投资基金基金经理，自2012年5月12日起兼任长盛同庆中证800指数分级证券投资基金（本基金）基金经理。

（本上市交易公告书基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。）

（二）基金托管人

1．基金信息

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：尹 东

联系电话：(010) 6759 5003

2．主要经营情况

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。

截至2011年9月30日，中国建设银行资产总额117,723.30亿元，较上年末增长8.90%。截至2011年9月30日止九个月，中国建设银行实现净利润1,392.07亿元，较上年同期增长25.82%。年化平均资产回报率为1.64%，年化加权平均净资产收益率为24.82%。利息净收入2,230.10亿元，较上年同期增长22.41%。净利差为2.56%，净利息收益率为2.68%，分别较上年同期提高 0.21 和 0.23 个百分点。手续费及佣金净收入687.92亿元，较上年同期增长41.31%。

中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科、台北设有代表处，海外机构已覆盖到全球13 个国家和地区，基本完成在全球主要金融中心的网络布局，24 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行33家，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。

中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可。2011 年上半年，中国建设银行主要国际排名位次持续上升，先后荣获国内外知名机构授予的50 多个重要奖项。中国建设银行在英国《银行家》2011 年“世界银行品牌500 强”中位列第10，较去年上升3 位；在美国《财富》世界500 强中排名第108 位，较去年上升8 位。中国建设银行连续第三年获得香港《亚洲公司治理》杂志颁发的“亚洲企业管治年度大奖”，先后摘得《亚洲金融》、《财资》、《欧洲货币》等颁发的“中国最佳银行”、“中国国内最佳银行”与“中国最佳私人银行”等奖项。

中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室、团队，现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

3. 主要人员情况

杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

4. 基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2011年12月31日，中国建设银行已托管224只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。2011年，中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《全球托管人》评为2011年度“中国最佳托管银行”；并获和讯网2011年中国“最佳资产托管银行”奖。

六、基金合同摘要

基金合同的内容摘要见附录：基金合同摘要。

七、基金财务状况

自本基金基金合同生效日起至本上市交易公告书公告日，深圳证券交易所在长盛同庆中证800指数分级证券投资基金在此期间未收取任何费用，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或佣金比率收取申购赎回费。

本基金合同生效后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

长盛同庆中证800指数分级证券投资基金截至2012年5月24日资产负债表如下：

单位：人民币元

资产	期 末 数	负债及持有人权益	期 末 数
资 产 :		负债:
银行存款	739,029,554.08	短期借款
结算备付金	109,411,764.71	交易性金融负债
存出保证金	3,851,025.44	衍生金融负债
交易性金融资产	1,744,124,191.21	卖出回购金融资产款
其中：股票投资	1,744,124,191.21	应付证券清算款	128,954,666.48
债券投资		应付赎回款
资产支持证券投资		应付管理人报酬	9,120,143.24
基金投资		应付托管费	1,695,346.42
衍生金融资产		应付销售服务费
买入返售金融资产		应付交易费用	12,291,759.04
应收证券清算款	3,414,235,682.26	应付税费
应收利息	2,318,982.31	应付利息
应收股利	86,059.71	应付利润
应收申购款		其他负债	2,198,313.41
其他资产		负债合计	154,260,228.59
		所有者权益：
		实收基金	6,666,712,214.52
		未分配利润	-807,915,183.39
		所有者权益合计	5,858,797,031.13
资产合计:	6,013,057,259.72	负债与持有人权益总计：	6,013,057,259.72

八、基金投资组合

长盛同庆中证800指数分级证券投资基金的投资组合如下：

（一）截至2012年5月24日，基金资产组合情况

资产项目	金额（人民币元）	占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金	848,441,318.79	14.11%
股票市值	1,744,124,191.21	29.01%
债券市值
权证市值
其他资产	3,420,491,749.72	56.88%
合计	6,013,057,259.72	100.00%

（二）截至2012年5月24日，按行业分类的股票投资组合

行业	数量	市值	市值占净值比
A 农、林、牧、渔业	1,358,499	11,891,023.27	0.20%
B 采掘业	14,225,324	208,038,862.87	3.55%
C 制造业	53,222,561	698,936,801.28	11.93%
C0 食品、饮料	3,758,633	148,169,745.51	2.53%
C1 纺织、服装、皮毛	608,148	5,889,852.90	0.10%
C2 木材、家具		0.00	0.00%
C3 造纸、印刷		0.00	0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料	3,086,701	42,784,183.17	0.73%
C5 电子	2,703,334	12,977,630.66	0.22%
C6 金属、非金属	16,860,202	171,896,531.79	2.93%
C7 机械、设备、仪表	21,289,465	229,968,819.48	3.93%
C8 医药、生物制品	4,881,578	86,416,862.77	1.47%
C99 其他制造业	34,500	833,175.00	0.01%
D 电力、煤气及水的生产和供应业	5,979,628	29,174,651.87	0.50%
E 建筑业	4,639,873	24,369,486.75	0.42%
F 交通运输、仓储业	6,630,176	40,817,149.64	0.70%
G 信息技术业	5,974,224	58,630,195.61	1.00%
H 批发和零售贸易	4,131,032	51,491,208.45	0.88%
I 金融、保险业	46,009,232	451,490,113.22	7.71%
J 房地产业	11,511,965	118,213,012.46	2.02%
K 社会服务业	1,787,610	14,852,278.87	0.25%
L 传播与文化产业	414,799	3,867,716.02	0.07%
M 综合类	4,463,281	32,351,690.90	0.55%
合计	160,348,204	1,744,124,191.21	29.77%

（三）截至2012年5月24日，按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

股票代码	股票名称	数量(股)	市值(元)	市值占净值比
601318	中国平安	1,238,493	52,066,245.72	0.89%
000002	万科Ａ	5,834,462	52,043,401.04	0.89%
600036	招商银行	3,768,650	43,829,399.50	0.75%
600016	民生银行	6,607,656	42,288,998.40	0.72%
600030	中信证券	2,745,992	36,906,132.48	0.63%
601166	兴业银行	2,584,507	34,399,788.17	0.59%
600519	贵州茅台	150,120	33,062,428.80	0.56%
601088	中国神华	1,246,572	32,385,940.56	0.55%
600000	浦发银行	3,490,353	30,889,624.05	0.53%
600837	海通证券	3,012,508	30,667,331.44	0.52%

（四）截至2012年5月24日，按券种分类的债券投资组合：

本基金2012年5月24日未持有债券。

（五）截至2012年5月24日，按市值占基金资产净值比例大小排序的债券投资明细：

本基金2012年5月24日未持有债券。

（六）投资组合报告附注

1．声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日（2012年5月24日）前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

2．声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

3．其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	3,851,025.44
2	应收证券清算款	3,414,235,682.26
3	应收股利	86,059.71
4	应收利息	2,318,982.31
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,420,491,749.72

4．报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金2012年5月24日未持有处于转股期的可转换债券。

5．报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金2012年5月24日前十名股票中不存在流通受限情况。

6．投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

九、重大事件揭示

本基金自长盛同庆可分离交易基金份额持有人大会决议生效至上市交易公告书公告日期间发生了如下对基金份额持有人有较大影响的重大事件：

（一）2012年4月26日本基金管理人发布《长盛同庆可分离交易基金份额持有人大会决议公告》。

（二）2012年5月8日本基金管理人发布《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》。

（三）2012年5月8日本基金管理人发布《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金托管协议》。

（四）2012年5月8日本基金管理人发布《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金招募说明书》。

（五）2012年5月8日本基金管理人发布《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金封闭期到期同庆A、同庆 B停止转托管业务并进行基金份额转换的公告》。

（六）2012年5月8日本基金管理人发布《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金之同庆A、同庆B基金份额终止上市的公告》。

（七）2012年5月9日本基金管理人发布《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金名称变更的公告》。

（八）2012年5月11日本基金管理人发布《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金进入赎回限定期，开放申购、赎回和定期定额投资业务的公告》。

（九）2012年5月11日本基金管理人发布《关于长盛同庆中证800指数分级证券投资基金开通跨系统转托管业务的公告》。

（十）2012年5月15日本基金管理人发布《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金封闭期到期基金份额转换结果的公告》。

（十一）2012年5月18日本基金管理人发布《长盛同庆中证800指数分级基金进入分级运作期份额折算及分拆的公告》。

（十二）2012年5月18日本基金管理人发布《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金赎回限定期结束暂停申购、赎回、定期定额投资及跨系统转托管业务的公告》。

（十三）2012年5月23日本基金管理人发布《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金之同庆800A份额约定年收益率的公告》。

（十四）2012年5月24日本基金管理人发布《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金分级运作期起始长盛同庆份额折算及分拆结果的公告》。

（十五）2012年5月28日本基金管理人发布《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金恢复申购、赎回、定期定额投资、跨系统转托管业务的公告》。

十、基金管理人承诺

本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。

十一、基金托管人承诺

基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：

严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。

根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，并在限期内，随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

十二、备查文件目录

下列文件存放在本基金管理人和托管人的办公场所，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本基金合同复制件或复印件，但应以基金合同正本为准。

（一）中国证监会核准长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的文件；

（二）《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议公告》；

（三）《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》；

（四）《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金招募说明书》；

（五）《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金托管协议》；

（六）法律意见书；

（七）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（八）基金托管人业务资格批件、营业执照；

（九）中国证监会要求的其他文件。

长盛基金管理有限公司

2012年 5月 28日

附录 基金合同摘要

本附录“基金合同摘要”中所指同庆A份额、同庆B份额即为本上市交易公告书中中所指同庆800A份额、同庆800B份额。

（一）基金合同当事人的权利、义务

1．基金管理人

名称：长盛基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福中三路1006号诺德中心八楼GH单元

办公地址：北京海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层

邮政编码：100088

法定代表人：凤良志

成立时间：1999年3月26日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[1999]6号

组织形式：有限责任公司

注册资本：15000万元

存续期间：持续经营

基金管理人的权利与义务

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为：

（1）自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产；

（2）依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

（3）发售基金份额；

（4）依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（5）在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式；

（6）根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

（7）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；

（8）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；

（9）自行担任或选择、更换注册登记机构，获取基金份额持有人名册，并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查；

（10）选择、更换代销机构，并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规，对其行为进行必要的监督和检查；

（11）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

（12）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（13）依法召集基金份额持有人大会；

（14）法律法规和基金合同规定的其他权利。

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为：

（1）依法募集基金，办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

（9）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；

（10）按规定受理基金份额的申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（12）编制半年度和年度基金报告；

（13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（14）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

（15）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

（16）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（17）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

（18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；

（23）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（24）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

（25）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

（26）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；

（27）法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。

2．基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为：

（1）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

（2）监督基金管理人对本基金的投资运作；

（3）自基金合同生效之日起，依法保管基金资产；

（4）在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；

（5）根据基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

（6）依法召集基金份额持有人大会；

（7）按规定取得基金份额持有人名册资料；

（8）法律法规和基金合同规定的其他权利。

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为：

（1）安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

（8）对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（9）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

（10）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（11）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（12）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；

（13）按照规定监督基金管理人的投资运作；

（14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；

（17）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（18）基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；

（19）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（20）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

（21）执行生效的基金份额持有人大会决议；

（22）不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

（23）建立并保存基金份额持有人名册；

（24）法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

3．基金份额持有人权利与义务

投资人自依基金合同、招募说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同当事人，直至其不再持有本基金的基金份额，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

在本基金分级运作期内，长盛同庆份额、同庆A份额、同庆B份额持有人持有的每一份基金份额按基金合同约定仅在其份额类别内拥有同等的权益。但本基金依据基金合同“七、分级运作期基金份额的分类与参考净值计算规则”之规定对同庆A份额和同庆B份额进行参考净值计算时，持有长盛同庆份额的基金份额持有人将被视作其同时持有按4:6的比例分拆的同庆A份额和同庆B份额，并将分别按分拆后的同庆A份额和同庆B份额数享有并行使份额折算的权利。

分级运作期到期转换为上市开放式基金（LOF）后，每份长盛同庆份额具有同等的合法权益。

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；

（9）法律法规和基金合同规定的其他权利。

每份基金份额具有同等的合法权益。

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为：

（1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；

（2）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

（3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

（4）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；

（5）执行生效的基金份额持有人大会决议；

（6）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利；

（7）法律法规和基金合同规定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额具有同等的投票权。

在本基金分级运作期内，基金份额持有人大会的审议事项应分别由长盛同庆份额、同庆A份额、同庆B份额持有人独立进行表决，长盛同庆份额、同庆A份额、同庆B份额持有人持有的每一份基金份额在其份额类别内拥有同等的投票权。

本基金分级运作期到期，满足基金合同约定的存续条件，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为契约型上市开放式基金（LOF）。基金份额持有人将按其所持上市开放式基金的每一基金份额享有相应的投票权。

1．召开事由

当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基金份额10%及以上（在分级运作期内，指单独或合计持有长盛同庆份额、同庆A份额、同庆B份额各自基金份额10%及以上）的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同)提议时，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止基金合同；

（2）转换基金运作方式，但本基金分级运作期到期后转为上市型开放式基金（LOF）除外；

（3）变更基金类别；

（4）变更基金投资目标、投资范围或投资策略；

（5）变更基金份额持有人大会程序；

（6）更换基金管理人、基金托管人；

（7）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等报酬标准的除外；

（8）本基金与其他基金的合并；

（9）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；

（10）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会：

（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；

（2）在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回费率；

（3）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；

（4）对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化；

（5）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

（6）标的指数更名或调整指数编制方法；

（7）按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

2．召集人和召集方式

（1）除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。

（2）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。

（3）代表基金份额10%及以上（在分级运作期内，指单独或合计持有长盛同庆份额、同庆A份额、同庆B份额各自基金份额10%及以上）的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%及以上（在分级运作期内，指单独或合计持有长盛同庆份额、同庆A份额、同庆B份额各自基金份额10%及以上）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。

（4）代表基金份额10%及以上（在分级运作期内，指单独或合计持有长盛同庆份额、同庆A份额、同庆B份额各自基金份额10%及以上）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%及以上（在分级运作期内，指单独或合计持有长盛同庆份额、同庆A份额、同庆B份额各自基金份额10%及以上）的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前30日向中国证监会备案。

（5）基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

3．召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前30日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和出席方式；

（2）会议拟审议的主要事项；

（3）会议形式；

（4）议事程序；

（5）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日；

（6）代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点；

（7）表决方式；

（8）会务常设联系人姓名、电话；

（9）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（10）召集人需要通知的其他事项。

采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

4．基金份额持有人出席会议的方式

（1）会议方式

1）基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。

2）现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。

3）通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。

4）会议的召开方式由召集人确定。

（2）召开基金份额持有人大会的条件

1）现场开会方式

在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：

①对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%及以上（在分级运作期内，指全部有效凭证所对应的长盛同庆份额、同庆A份额、同庆B份额应分别占权益登记日长盛同庆份额、同庆A份额、同庆B份额各自基金份额的50%及以上）；

②到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。

2）通讯开会方式

在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：

①召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；

②召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人（分别或共同称为“监督人”）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；

③召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见，如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的，不影响表决效力；

④本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%及以上（在分级运作期内，指全部有效凭证所对应的长盛同庆份额、同庆A份额、同庆B份额应分别占权益登记日长盛同庆份额、同庆A份额、同庆B份额各自基金份额50%及以上）；

⑤直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与注册登记机构记录相符。

5．议事内容与程序

（1）议事内容及提案权

1）议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。

2）基金管理人、基金托管人、单独或合计持有权益登记日本基金总份额10%及以上（在分级运作期内，指单独或合计持有权益登记日长盛同庆份额、同庆A份额、同庆B份额各自基金份额10%及以上）的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。

3）对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：

关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

4）单独或合计持有权益登记日基金总份额10％及以上（在分级运作期内，指单独或合计持有权益登记日长盛同庆份额、同庆A份额、同庆B份额各自基金份额10%及以上）的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。

5）基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改，应当在基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。

（2）议事程序

1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法执业的律师见证后形成大会决议。

大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所持表决权的50%及以上（在分级运作期内，指出席大会的长盛同庆份额、同庆A份额、同庆B份额基金份额持有人和代理人以其在各自基金份额类别内所持表决权的50%及以上）多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。

召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。

2）通讯方式开会

在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后第2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督，则不影响在公证机关监督下形成的决议的有效性。

（3）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

6．决议形成的条件、表决方式、程序

（1）基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。在分级运作期内，基金份额持有人大会的审议事项应分别由长盛同庆份额、同庆A份额、同庆B份额持有人独立进行表决，且长盛同庆份额、同庆A份额、同庆B份额持有人持有的每一份基金份额在其份额类别内拥有同等的投票权。

（2）基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1）一般决议

一般决议须经出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%及以上（在分级运作期内，指出席大会的长盛同庆份额、同庆A份额、同庆B份额各自的基金份额持有人和代理人在其各自基金份额类别内所持表决权的50%以上）通过方为有效，除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2）特别决议

特别决议须经出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的三分之二及以上（在分级运作期内，指出席大会的长盛同庆份额、同庆A份额、同庆B份额各自的基金份额持有人和代理人在其各自基金份额类别内所持表决权的三分之二及以上）通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。

（3）基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并予以公告。

（4）采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

（5）基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

（6）基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

7．计票

（1）现场开会

1）如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人；但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席，则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。

2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票结果。

3）如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清点；如大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

（2）通讯方式开会

在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督人经通知但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。

8．基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式

（1）基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效并执行。

（2）生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。

（3）基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒体公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

9．法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。

（三）分级运作期基金份额的分类与参考净值计算规则

1．分级运作期的界定

本基金的分级运作期为三年，自赎回限定期到期后第一个工作日开始，至满三年的对应日结束，如该对应日为非工作日，则该分级运作期到期日顺延至下一个工作日。

例如，假设本基金分级运作期起始日为2012年5月22日（周二），则2012年5月22日满三年的对应日为2015年5月21日（周四），即该分级运作期到期日为2015年5月21日（周四）。

分级运作期开始后，本基金管理人在完成长盛同庆份额折算后的第一个工作日，对场内初始长盛同庆份额进行分拆。分级运作期的具体起讫日期，基金管理人将在赎回限定期到期前按照相关规定公告。

在分级运作期内，场内长盛同庆份额按照4：6的比例分拆所得的同庆A份额和同庆B份额在深圳证券交易所上市交易；场内与场外长盛同庆份额开放申购、赎回业务；场内的长盛同庆份额、同庆A份额和同庆B份额开放配对转换业务。分级运作期到期后，本基金将转换为上市开放式基金（LOF）。

2．分级运作期内基金份额结构

分级运作期内，本基金的基金份额包括长盛同庆中证800指数分级证券投资基金之基础份额（简称“长盛同庆份额”）、稳健收益类份额（简称“同庆A份额”）与积极收益类份额（简称“同庆B份额”）。其中，同庆A份额、同庆B份额的基金份额配比始终保持4:6 的比例不变。

3．分级运作期内基金份额的分拆规则

分级运作期开始后，长盛同庆份额折算完成后，本基金将场内初始长盛同庆份额照4:6的比例自动分离成预期收益与风险不同的两类基金份额，即同庆A份额和同庆B份额。

根据本基金分级运作期初始基金份额的分拆规则，同庆A份额在场内初始基金总份额中的份额占比为40%，同庆B份额在场内初始基金总份额中的份额占比为60%，且两类基金份额与场外的长盛同庆份额的基金资产合并运作。

在本基金分级运作期内，同庆A份额与同庆B份额在深圳证券交易所上市和交易。基金份额持有人或二级市场投资者可以在市场内单独交易同庆A份额或者同庆B份额，但不可单独申购或赎回同庆A份额或者同庆B份额。长盛同庆份额沿用原长盛同庆份额的基金代码，可以进行场内与场外的申购与赎回，但不上市交易。

4．分级运作期内同庆A份额和同庆B份额的参考净值计算规则

本基金份额所分拆的同庆A份额和同庆B份额在分级运作期内具有不同的参考净值计算规则，同庆A份额和同庆B份额的风险和收益特性不同。

在分级运作期内，本基金净资产优先分配予同庆A份额的本金及约定应得收益，则同庆A份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额；本基金在优先分配同庆A份额的本金及约定应得收益后的剩余净资产分配予同庆B份额，则同庆B份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额。

同庆A份额和同庆B份额的参考净值计算规则如下：

（1）同庆A份额约定年收益率RA为：“一年期同期银行定期存款利率（税后）+3.5%”。分级运作期内，RA每年确定一次，确定日分别为分级运作期起始日和基金份额定期折算基准日。其中，“一年期同期银行定期存款利率”以RA确定日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。约定年收益均以1.000元为基准进行计算。

（2）分级运作期内每个工作日计算同庆A份额和同庆B份额参考净值。在进行同庆A份额和同庆B份额各自的份额参考净值计算时，本基金净资产优先确保同庆A份额的本金及同庆A份额的累计约定日应得收益，之后的剩余净资产计为同庆B份额的净资产。同庆A份额累计约定日应得收益按依据同庆A份额约定年收益率计算的每日收益率和截至计算日同庆A份额应计收益的天数确定。

（3）在同庆A份额首次定期折算之前，同庆A份额在参考净值计算日应计收益的天数按分级运作期起始日至计算日的实际天数计算；同庆A份额首次定期折算之后，同庆A份额在参考净值计算日应计收益的天数按最近一次同庆A份额折算基准日（包括定期折算和不定期折算，详见本基金合同“二十三、分级运作期内基金份额的折算”）至计算日的实际天数计算。

（4）分级运作期到期，对投资者持有到期的每一份同庆A份额和同庆B份额，按照基金合同所约定的参考净值计算规则分别计算同庆A份额和同庆B份额分级运作期期末参考净值，并按照各自的份额参考净值转换为上市型开放式基金（LOF）份额。分级运作期到期长盛同庆份额基金转换规则详见本基金合同 “二十四、分级运作期到期后基金份额的转换”。

基金管理人并不承诺或保证同庆A份额的基金份额持有人的约定应得收益，如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下，同庆A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。

5．T日长盛同庆份额净值的计算

T日长盛同庆份额净值＝T日闭市后的基金资产净值／T日本基金基金份额的余额数量

其中，基金资产净值为基金资产总值减去负债后的价值；本基金基金份额的余额数量为长盛同庆份额、同庆A份额和同庆B份额的余额数量之和。

长盛同庆份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。T日的长盛同庆份额净值在当天收市后计算，并在下一日内公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

6．分级运作期内T日同庆A份额和同庆B份额参考净值的计算

NAVA＝1+（RA/N）×t；

NAVB=（NAV-0.4×NAVA）/0.6；

其中：

NAV为T日长盛同庆份额净值；

NAVA为T日同庆A份额参考净值；

NAVB为T日同庆B份额参考净值；

RA为同庆A份额约定年收益率，在分级运作期起始日或定期折算基准日确定；

N为计算同庆A份额收益率的除数，分级运作期内每年确定一次，（1）当分级运作期起始日≤T日≤第一次定期折算基准日时，N为分级运作期起始日至第一次定期折算基准日的实际天数值；（2）当第一次定期折算基准日＜T日≤第二次定期折算基准日时，N为第一次定期折算基准日次日至第二次定期折算基准日的实际天数值；（3）当第二次定期折算基准日＜T日≤分级运作期到期日时，N为第二次定期折算基准日次日至分级运作期到期日的实际天数值。关于定期折算基准日的约定，详见基金合同“二十三、分级运作期内基金份额的折算”；

t为同庆A份额在参考净值计算日应计收益的天数，t=min{分级运作期起始日至T日的实际天数，最近一次折算基准日次日至T日的实际天数}。

同庆A份额与同庆B份额参考净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。同庆A份额和同庆B份额参考净值在当天收市后计算，并在下一日内与长盛同庆份额净值一同公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

（四）分级运作期内基金份额的折算

1．基金份额的定期折算

在分级运作期内，在自分级运作期起始日后满一年和满两年的对应日（若该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日），本基金将按照以下规则对长盛同庆份额、同庆A份额、同庆B份额进行基金份额的定期折算。

（1）基金份额折算基准日

分级运作期起始日后满一年和满两年的对应日，若该日为非工作日，则顺延至下一个工作日。

（2）基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的长盛同庆份额、同庆A份额、同庆B份额。

（3）基金份额定期折算次数

二次。

（4）基金份额折算方式

1）同庆B份额折算基准日的参考净值达到1.000元以上的情形

若在折算基准日，同庆B份额的参考净值达到1.000元以上的，本基金将按照以下规则进行基金的折算：同庆A份额和同庆B份额按照本基金合同规定的参考净值计算规则进行计算；对于同庆A份额的约定应得收益，即定期折算基准日同庆A份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内长盛同庆份额分配给同庆A份额持有人；定期折算基准日同庆B份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内长盛同庆份额分配给同庆B份额持有人；场外长盛同庆份额持有人折算后获得新增场外长盛同庆份额，场内长盛同庆份额持有人折算后获得新增场内长盛同庆份额。

折算后同庆A份额和同庆B份额的比例仍为4:6，份额折算后长盛同庆份额的净值以及同庆A份额、同庆B份额的参考净值均调整为1.000元。

2）同庆B份额折算基准日的参考净值处于1.000元及以下的情形

若在折算基准日，同庆B份额的参考净值处于1.000元及以下的，本基金将按照以下规则进行基金的折算：同庆A份额和同庆B份额按照本基金合同规定的参考净值计算规则进行计算；对于同庆A份额的约定应得收益，即定期折算基准日同庆A份额参考净值超出1.000元部分，将折算为场内长盛同庆份额分配给同庆A份额持有人；同庆 B份额的参考净值和份额数不进行折算；长盛同庆份额持有人持有的每份长盛同庆份额将按持有0.4份同庆A份额获得新增长盛同庆份额的分配，场外长盛同庆份额的持有人将按前述折算方式获得新增场外长盛同庆份额的分配，场内长盛同庆份额的持有人将按前述折算方式获得新增场内长盛同庆份额的分配。

2．基金份额的不定期折算

除以上定期份额折算外，在分级运作期内，当同庆B份额的参考净值跌至0.250元以下，本基金还将进行不定期份额折算。