(上接B34版)
金额单位：人民币元
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 5,191,595.28 | 0.47 |
| B | 采掘业 | 117,145,729.61 | 10.58 |
| C | 制造业 | 359,696,242.84 | 32.49 |
| C0 | 食品、饮料 | 77,609,837.52 | 7.01 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 1,853,522.93 | 0.17 |
| C2 | 木材、家具 | － | － |
| C3 | 造纸、印刷 | － | － |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 26,286,479.16 | 2.37 |
| C5 | 电子 | 7,705,202.53 | 0.70 |
| C6 | 金属、非金属 | 81,301,701.75 | 7.34 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 113,853,147.60 | 10.28 |
| C8 | 医药、生物制品 | 51,086,351.35 | 4.61 |
| C99 | 其他制造业 | － | － |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 23,364,477.05 | 2.11 |
| E | 建筑业 | 30,414,939.54 | 2.75 |
| F | 交通运输、仓储业 | 30,366,217.97 | 2.74 |
| G | 信息技术业 | 38,100,484.18 | 3.44 |
| H | 批发和零售贸易 | 32,425,745.91 | 2.93 |
| I | 金融、保险业 | 329,634,731.39 | 29.78 |
| J | 房地产业 | 49,545,808.58 | 4.48 |
| K | 社会服务业 | 8,342,847.15 | 0.75 |
| L | 传播与文化产业 | 2,579,984.97 | 0.23 |
| M | 综合类 | 14,792,534.57 | 1.34 |
| 合计 | 1,041,601,339.04 | 94.09 |
（2）报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| B | 采掘业 | － | － |
| C | 制造业 | 6,637,343.96 | 0.60 |
| C0 | 食品、饮料 | － | － |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 4,902,000.00 | 0.44 |
| C2 | 木材、家具 | － | － |
| C3 | 造纸、印刷 | － | － |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | － | － |
| C5 | 电子 | － | － |
| C6 | 金属、非金属 | ||
| C7 | 机械、设备、仪表 | 1,735,343.96 | 0.16 |
| C8 | 医药、生物制品 | － | － |
| C99 | 其他制造业 | － | － |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | － | － |
| E | 建筑业 | － | － |
| F | 交通运输、仓储业 | － | － |
| G | 信息技术业 | － | － |
| H | 批发和零售贸易 | － | － |
| I | 金融、保险业 | － | － |
| J | 房地产业 | － | － |
| K | 社会服务业 | － | － |
| L | 传播与文化产业 | － | － |
| M | 综合类 | － | － |
| 合计 | 6,637,343.96 | 0.60 |
3、按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（1）指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 3,082,492 | 36,681,654.80 | 3.31 |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 5,648,939 | 35,418,847.53 | 3.20 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 774,905 | 28,346,024.90 | 2.56 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 1,935,375 | 25,779,195.00 | 2.33 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 2,729,331 | 24,372,925.83 | 2.20 |
| 6 | 601328 | 交通银行 | 4,571,231 | 21,530,498.01 | 1.94 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 1,850,016 | 21,441,685.44 | 1.94 |
| 8 | 000002 | 万科Ａ | 2,445,248 | 20,246,653.44 | 1.83 |
| 9 | 600837 | 海通证券 | 2,234,312 | 20,131,151.12 | 1.82 |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 754,327 | 19,318,314.47 | 1.75 |
（2）积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002036 | 宜科科技 | 380,000 | 4,902,000.00 | 0.44 |
| 2 | 601633 | 长城汽车 | 128,926 | 1,735,343.96 | 0.16 |
4、按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | － | － |
| 2 | 央行票据 | 48,365,000.00 | 4.37 |
| 3 | 金融债券 | － | － |
| 其中：政策性金融债 | － | － | |
| 4 | 企业债券 | － | － |
| 5 | 企业短期融资券 | － | － |
| 6 | 中期票据 | － | － |
| 7 | 可转债 | － | － |
| 8 | 其他 | － | － |
| 9 | 合计 | 48,365,000.00 | 4.37 |
5、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 1101088 | 11央行票据88 | 500,000 | 48,365,000.00 | 4.37 |
6、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证资产。
8、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。
（2）基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
（3）期末其他各项资产构成
单位：人民币元
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 234,447.65 |
| 2 | 应收证券清算款 | 2,912,509.41 |
| 3 | 应收股利 | 37,804.86 |
| 4 | 应收利息 | 633,125.39 |
| 5 | 应收申购款 | 14,136.62 |
| 6 | 其他应收款 | － |
| 7 | 待摊费用 | － |
| 8 | 其他 | － |
| 9 | 合计 | 3,832,023.93 |
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
（6）本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
十五、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金净值表现详见下表：
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表（截止2012年3月31日）
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2009．10．14（基金合同生效日）至2009.12.31 | 6.00% | 1.43% | 11.22% | 1.59% | -5.22% | -0.16% |
| 2010.01.01至2010.12.31 | -12.14% | 1.51% | -11.77% | 1.50% | -0.37% | 0.01% |
| 2011.01.01至2011.12.31 | -24.11% | 1.23% | -23.82% | 1.23% | -0.29% | 0.00% |
| 2012.01.01至2012.03.31 | 4.04% | 1.43% | 4.46% | 1.44% | -0.42% | -0.01% |
| 自基金合同生效至今 | -26.47% | 1.38% | -21.91% | 1.40% | -4.56% | -0.02% |
注：1、本基金业绩比较基准：95%×沪深300 指数收益率＋5%×银行同业存款利率。本基金是以沪深300指数为标的指数的被动式指数型基金，对沪深300指数成份股的配置基准为95%，故以此为业绩比较基准，能够准确地反映本基金的投资绩效。2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法
十六、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.22%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述（一）、基金费用的种类中第3－7项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）与基金销售有关的费用
1、瑞和300份额的申购费率
（1）瑞和300份额的场外申购费率如下表：
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万元 | 1.2% |
| 100万元≤M＜500万元 | 0.7% |
| 500万元≤M＜1,000万元 | 0.2% |
| M≥1,000万元 | 每笔1,000元 |
（2）瑞和300份额的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。
（3）申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、瑞和300份额的赎回费率
（1）瑞和300份额的场外赎回费率如下表：
| 持有时间（T） | 赎回费率 |
| T＜1年 | 0.5% |
| 1≤T＜2年 | 0.25% |
| T≥2年 | 0% |
注：上表中，1年按365天计算。
（2）瑞和300份额的场内赎回费率为固定0.5%。
（3）赎回费用由基金赎回人承担，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。
3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低瑞和300份额的申购费率和赎回费率。
（五）与基金销售有关的费用的计算
1、申购费用的计算的计算
申购费用=申购金额×申购费率/（1＋申购费率）
净申购金额＝申购金额－申购费用
2、赎回费用的计算
赎回总金额＝赎回份额×赎回当日瑞和300份额的基金份额净值
赎回费用＝赎回总金额×赎回费率
3、本基金的转换费用
投资者可以选择在本基金和本基金管理人管理的其他基金之间进行转换，转换业务的具体开办时间和转换规则请参见基金管理人届时发布的基金转换公告。
（六）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。
（七）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十七、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理方法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2011年11月28日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：
1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及投资组合报告的截止日期。
2、在“三、基金管理人”部分，更新了资产管理人概况和主要人员情况的信息。
3、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人主要人员情况和基金托管业务经营情况的内容。
4、在“五、相关服务机构”部分，增加了新增代销机构的概况，更新了原有销售机构的信息。
5、在“十二、基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
6、在“十四、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩。
7、在“二十六、基金托管协议的内容摘要”部分，更新了基金托管协议当事人的信息。
8、在“二十八、其他应披露事项”部分，更新披露了自上次招募说明书截止日以来涉及本基金的相关公告以及其他应披露事项。
上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录国投瑞银基金管理有限公司网站www.ubssdic.com。
国投瑞银基金管理有限公司
2012年5月29日