关于发布深证100低波动率指数的公告
2012-06-12 来源:上海证券报
低波动率指数的公告
为进一步丰富和完善深证指数体系和资源,推动当前市场指数化投资产品的不断发展与创新,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司定于2012年6月12日发布深证100低波动率指数,指数代码和名称如下:
指数代码 | 指数名称 | 指数简称 | 基日 | 基点 |
399645 | 深证100低波动率指数 | 100低波 | 2004年12月31日 | 1000 |
深证100低波动率指数是基于母指数深证100的风险策略指数,其基本方法是以母指数为样本空间,选取历史波动率最小的50只股票作为样本股,且以历史波动率的倒数作为权重分配依据,波动率越小权重越大,波动率越大权重越小,以此实现降低整个指数组合波动率的目的。
深证100低波动率指数包括纯价格指数和全收益指数,纯价格指数通过深交所行情系统发布实时行情数据,全收益指数通过巨潮指数网发布收盘行情数据。指数编制方案及最新样本股名单参见巨潮指数网(http://index.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳证券交易所
深圳证券信息有限公司
2012年6月12日