（上接20版）
（2）大类资产的配置策略
本基金结合国内外政治经济环境，政策形势，金融市场走势（尤其是未来利率的变化趋势），分析判断市场时机，合理确定基金在债券、股票、货币等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整本基金投资于债券、股票、货币市场工具的比例与期限结构。
（3）债券类资产的配置策略
为实现保本期结束时的本金保障目标，本基金债券类资产中相当大一部分将会采取买入并持有的策略；对于此类配置，债券的信用风险、到期收益率、以及剩余期限是否与剩余保本期匹配等因素将着重考虑。同时为了保证基金的流动性并追求更高的收益，本基金债券类资产的一小部分将采取主动灵活的配置策略，积极布局于各类债券资产，以追求更高的收益率。
（4）存款类资产的配置策略
根据宏观经济所处投资时钟的象限、名义利率的运行趋势，债券市场、股票市场的运行情况，本基金申购赎回的情况，各期限货币的流动性、收益率的变化，确定本基金配置在现金、活期存款及1年期以下定期存款（含1年期），1年期以上的定期存款上的资金量占货币类资产总量的相对比例。
在确定各期限货币类资产配置的相对比例时，必须对基金投资组合的流动性进行严格的压力测试，根据压力测试的结果，制定审慎的配置方案，并随着前述决策变量的变化，实时动态地调整配置比例，严格控制货币资产的加权平均剩余期限。
（5）债券品种选择
由于货币类资产的品种选择相对简单，故而，此处集中分析债券类资产的品种选择。
本基金对于债券品种的选择坚持如下原则：非政策性银行所发行的金融债、企业债与公司债（无论是否含权）、资产支持证券、短期融资券在进入债券二级重点库、债券一级重点库之前都必须进行严格的内部评级。
（6）股票资产的配置策略
1股票一级市场申购策略
本基金可参与一级市场新股申购或增发。本基金将利用公司自主开发的“金鹰行业评价模型”、“金鹰企业评价模型”，对新股所属行业属性与成长空间、新股的基本面做出定量分析，采用适当的估值模型对新股的投资价值进行评估，结合二级市场的平均估值水平、并参考类似新股上市之后的平均溢价率，给出合理的询价；根据新股发行价，估算新股上市后的合理定价；根据二级市场的运行情况、新股发行的频度、近期参与一级市场新股申购的平均资金规模、拟参与申购的新股之实际发行规模，估计中签率，并据此测算该次新股申购的预期收益率，作出是否参与该次新股申购的决定。
2股票二级市场投资策略
A、进取与防御的抉择
本基金根据宏观经济与资本市场的运行状况，判断所处投资时钟的象限，作出防御或者进取的抉择。在“衰退”象限且政府已采取扩张性政策或预期将采取扩张性政策的情况下，“复苏”象限，“过热”象限但政府并未采取紧缩性政策并预期在短期内不会采取紧缩性政策的情况下，采取进取优先的策略；在“过热”象限且政府已采取紧缩性政策或预期将采取紧缩性政策的情况下，采取进取与防御并重的策略；在投资时钟的“过热”象限且政府紧缩性政策的力度不断加大，在投资时钟的“滞胀”象限并预期宏观经济将进一步滑向“衰退”象限的情况下，或股票市场的估值水平已呈现下行的趋势以修复其“高估”状态并预期估值的此种下行趋势仍将持续的情况下，采取防御优先的策略。
B、行业配置
确定了防御或者进取的投资取向之后，本基金审慎遴选重点配置的行业——根据进取优先的策略，本基金将重点配置强周期行业、高贝塔值的行业；根据防御优先的策略，本基金将重点配置弱周期行业、生活必需品行业、生物医药行业；根据防御与进取并重的策略，本基金将在强周期与弱周期行业、高贝塔值与低贝塔值的行业之间寻求某种程度的折衷与平衡，随着宏观经济逐渐由“过热”象限滑向“滞胀”象限，投资组合渐近地偏向弱周期行业、低贝塔值行业、生活必需品行业、医药生物行业。
本公司自主开发了“金鹰行业评价模型”，该模型为本基金的行业配置提供定量化依据，避免了行业配置的盲目性与随意性。
C、风格追踪
本基金将密切追踪股票市场风格（大盘股与中小盘股、成长股与价值股、低价股与高价股、低PB与高PB）的切换与板块（地理区域板块、投资类与消费类板块）的轮动，随着市场行情风格的转换与板块的轮动，适时、适度地调整投资组合的行业配置、板块构成与风格特征。
D、个股选择
基于行业配置策略与市场行情风格，本基金在各行业内遴选相应的投资标的。
根据防御原则，本基金将审慎甄别公司的核心价值，从公司治理、公司战略、行业地位等方面审视公司核心竞争力，通过自下而上的研究，以基本面分析为核心，力求挖掘出具有核心竞争力的稳健经营、价值低估型公司。
根据进取原则，本基金将努力发掘那些可持续、可预见的成长型公司，重点在于对公司成长性的客观评价和比较上，不仅仅需要关注增长率之类的数量指标，同时还要关注成长的质量以及成长的可持续性。
为了对个股的基本面情况与投资价值进行综合评价，本公司建立了“金鹰企业评价模型”，该模型可为本基金的个股选择提供定量化依据，避免了个股选择的盲目性与随意性。
另外，对行情风格的密切追踪，可为个股选择提供新的视角，有利于提升个股选择的有效性。
4、业绩比较基准
3年期银行定期存款利率（税后）
在基金合同生效日，业绩比较基准为中国人民银行公布的、该日适用的3年期银行定期存款利率（税后）；并随着3年期银行定期存款利率的调整而动态调整。
本基金选择3年期银行定期存款利率（税后）作为业绩比较基准，主要理由是：（1）与本基金的保本期相同。本基金的保本期为3年，对于认购本基金的投资者而言，将持有到保本期结束时的收益率与另一个可替代的投资方向——3年期银行定期存款的利率（税后）相比较，可以反映出二者之间的优劣；（2）定期存款利率（税后）为投资者投资于定期存款实际可获得的收益率，将其作为本基金的业绩比较基准，有助于本基金份额的持有人理性地判断本基金的风险收益特性，准确地理解本基金本金保证的有效性。
随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金时，本基金管理人可以从维护基金份额持有人合法权益的原则出发，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
5、风险收益特征
本基金为积极配置的保本混合型基金，属于证券投资基金当中的低风险品种，其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的债券型基金，但高于货币市场基金。
（三）投资禁止行为与限制
1、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券；
（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。
2、基金投资组合比例限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
（1）本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（2）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的10%；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；
（4）本基金持有的债券其信用级别不低于BBB级；
（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；
（6）本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%；本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定；
（8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。本基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起20个工作日内全部卖出；
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（12）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13）本基金持有一家公司发行的流通受限证券，其市值不得超过基金资产净值的2%；本基金持有的所有流通受限证券，其市值不得超过基金资产净值的10%；经基金管理人和基金托管人协商，可对以上比例进行调整；
（14）本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
（15）法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。
（四）投资组合比例调整
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合《基金合同》的有关约定。由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
（五）基金管理人代表基金行使股东权利处理原则和方法
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。
十、基金投资组合报告（未经审计）
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2012年6月6日复核了本报告中的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告有关数据截止日为2012年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。
（一）报告期末基金资产组合情况
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（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
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（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（八） 投资组合报告附注
1、声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他各项资产构成
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4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十一、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2011年5月17日，基金合同生效以来（截至2012年3月31日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
金鹰保本混合型证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
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金鹰保本混合型基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2011年5月17日至2012年3月31日）
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注： 1、本基金于2011年5月17日基金合同正式生效；2、截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同规定的各项比例，即股票、权证占基金资产净值的比例为0%～40%，其中，权证投资的比例范围占基金资产净值的0%～3%；债券、资产支持证券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的60%～100%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%； 3、本基金的业绩比较基准为：3年期银行定期存款利率（税后）。
十二、基金的费用和税收
（一）与基金运作相关的费用
1、与基金运作相关的费用种类
（1）、基金管理人的管理费；
（2）、基金托管人的托管费；
（3）、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
（4）、基金合同生效以后的信息披露费用；
（5）、基金份额持有人大会费用；
（6）、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
（7）、基金资产的资金汇划费用；
（8）、按照国家有关法律法规和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2、与基金运作相关的费用之计提方法、计提标准和支付方式
（1）、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金财产净值的1.2%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金财产净值的1.2%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金财产净值
基金管理费每日计提，按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令；基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核，并从该基金财产中一次性支付基金管理费给该基金管理人。
（2）、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.2%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金财产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财产净值
基金托管费每日计提，按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令；基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核，并从该基金财产中一次性支付托管费给该基金托管人。
若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的“金鹰持续收益债券型证券投资基金”的基金份额，管理费按前一日基金资产净值的0.75%的年费率计提，托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法同上。
（3）、本条第（一）款第3 至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
4、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费
（1）申购费率
投资人申购本基金需缴纳申购费，投资人在同一天多次申购的，根据单次申购金额确定每次申购所适用的费率。申购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
申购费率如下：
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注：上表中，A为投资者申购金额。
（2）申购份额的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额/[1+申购费率]
申购费用＝申购金额-净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
以上计算结果（包括申购份额）以四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
2、赎回费
（1）赎回费率
赎回费率随基金份额持有人持有本基金的时间的增加而递减，具体赎回费率如下表所示：
■
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，不低于赎回费总额25%的部分归基金财产所有，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施2日前在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的基金投资者调低基金申购费率、赎回费率。
(2) 赎回金额的计算
投资人赎回本基金的金额为赎回总额扣减赎回费用。其中：
赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位。由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
3、转换费率
本基金与基金管理人所管理的其他基金之间的转换费率由基金管理人根据有关法律法规和基金合同的原则另行制定并公告。
4、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率实施前在至少一种指定媒体公告。调整后的上述费率还应在最新的招募说明书中列示。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人在与托管人协商一致后可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购、赎回费率，并报中国证监会备案。
（三）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十三、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2011年12月24日刊登的《金鹰保本混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：
（一）在“三、基金管理人”部分，更新了基金经理任职情况；
（二）在“四、基金托管人”部分，更新了有关基金托管人的资料信息；
（三) 在“五、基金担保人”部分，更新了基金担保人的资料信息；
（四）在“六、相关服务机构”部分，对机构与人员的信息按照最新变动情况进行了更新：
1、 更新了代销机构、律师事务所等相关服务机构的基本信息和联络方式；
2、新增了浙江民泰商业银行为代销机构，该变动事项于2011年12月2日公告；
3、新增了国海证券为代销机构，该变动事项于2012年1月11日公告；
4、增加了中信证券（浙江）为代销机构，该变动事项于2012年2月16日公告。
（五）在“十六、基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容；
（六）在“十七、基金的业绩”，更新了本基金基金合同生效以来投资业绩；
（七）在“三十、其他应披露事项”部分，更新了本基金在本报告期内公开披露的信息内容以及变更会计师事务所事项。
金鹰基金管理有限公司
2012年6月30日
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益类投资 | 7,226,637.43 | 0.78 |
| 其中：股票 | 7,226,637.43 | 0.78 | |
| 2 | 固定收益类投资 | 689,956,388.02 | 74.00 |
| 其中：债券 | 689,956,388.02 | 74.00 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | 199,500,899.25 | 21.40 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,009,879.57 | 1.50 |
| 6 | 其他各项资产 | 21,689,697.39 | 2.33 |
| 7 | 合计 | 932,383,501.66 | 100.00 |
| 序号 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | - | - |
| C | 制造业 | 1,815,385.02 | 0.25 |
| C0 | 食品、饮料 | - | - |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | - | - |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 1,815,385.02 | 0.25 |
| C8 | 医药、生物制品 | - | - |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | 3,045,908.41 | 0.41 |
| H | 批发和零售贸易 | 2,365,344.00 | 0.32 |
| I | 金融、保险业 | - | - |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 7,226,637.43 | 0.98 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 000063 | 中兴通讯 | 185,387 | 3,045,908.41 | 0.41 |
| 2 | 002277 | 友阿股份 | 154,800 | 2,365,344.00 | 0.32 |
| 3 | 600303 | 曙光股份 | 271,358 | 1,815,385.02 | 0.25 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 30,051,000.00 | 4.06 |
| 其中：政策性金融债 | 30,051,000.00 | 4.06 | |
| 4 | 企业债券 | 350,177,879.80 | 47.32 |
| 5 | 企业短期融资券 | 80,550,000.00 | 10.88 |
| 6 | 中期票据 | 177,606,000.00 | 24.00 |
| 7 | 可转债 | 51,571,508.22 | 6.97 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 689,956,388.02 | 93.23 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 122086 | 11正泰债 | 629,680 | 63,175,794.40 | 8.54 |
| 2 | 1182254 | 11甘公投MTN1 | 500,000 | 52,350,000.00 | 7.07 |
| 3 | 1182298 | 11TCL集MTN1 | 500,000 | 51,805,000.00 | 7.00 |
| 4 | 1180172 | 11滁州城投债 | 500,000 | 51,140,000.00 | 6.91 |
| 5 | 122070 | 11海航01 | 489,400 | 47,227,100.00 | 6.38 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 1,001,303.64 |
| 2 | 应收证券清算款 | 3,235,383.41 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 17,399,792.57 |
| 5 | 应收申购款 | 53,217.77 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 21,689,697.39 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 110013 | 国投转债 | 7,871,200.00 | 1.06 |
| 2 | 110015 | 石化转债 | 7,663,885.60 | 1.04 |
| 3 | 110017 | 中海转债 | 9,187,153.60 | 1.24 |
| 4 | 110018 | 国电转债 | 8,114,787.40 | 1.10 |
| 5 | 113001 | 中行转债 | 16,102,400.00 | 2.18 |
| 6 | 125709 | 唐钢转债 | 2,616,559.26 | 0.35 |
| 7 | 125887 | 中鼎转债 | 15,522.36 | 0.00 |
| 阶段 | 份额净值增长率① （%） | 份额净值增长率标准差② （%） | 业绩比较基准收益率③ （%） | 业绩比较基准收益率标准差④ （%） | ①－③ （%） | ②－④ （%） |
| 2011.5.17-2011.12.31 | 2.20% | 0.08% | 3.19% | 0.01% | -0.99% | 0.07% |
| 2012.1.1-2012.3.31 | 0.88% | 0.09% | 1.27% | 0.02% | -0.39% | 0.07% |
| 2011.5.17-2012.3.31 | 3.10% | 0.09% | 4.51% | 0.02% | -1.41% | 0.07% |
| 申购金额（万元） | 申购费率 |
| A ＜100 | 1.0% |
| 100 ≤ A ＜300 | 0.8% |
| 300 ≤A ＜500 | 0.6% |
| A ≥500 | 每笔1000元 |
| 申购金额（万元） | 赎回费率 |
| T ＜1年 | 1.5% |
| 1年 ≤ T ＜2年 | 1.2% |
| 2年 ≤ T ＜3年 | 1.0% |
| T ≥3年 | 0% |