(上接A74版)

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4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.投资组合报告附注

(1)本基金所持有的五粮液（000858）于2011年5月28日对外公告了被处罚的事宜。5月27日中国证监会就四项信披违法事实向五粮液下发了《行政处罚决定书》，证监会决定：对五粮液给予警告，并处以60万元罚款；对唐桥、王国春给予警告，并分别处以25万元罚款；对陈林、郑晚宾、彭智辅给予警告，并分别处以10万元罚款；对叶伟泉、刘中国、朱中玉给予警告，并分别处以3万元罚款。

本基金决策依据及投资程序：

<1>研究部对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。

<2>投资决策委员会定期召开会议，讨论形成本基金的资产配置比例指导意见。

<3>基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。

<4>交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。

<5>投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、金融工程部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。

本基金投资五粮液主要基于以下原因：国内居民收入持续增长与消费结构的升级，是国内中高端白酒行业市场容量不断扩大的主要动力之一；五粮液是白酒行业主要龙头之一，竞争优势明显，相关处罚不影响公司的核心竞争力，同时也有利于公司改善其治理结构；与同行业公司比较，公司估值优势也比较突出。本基金在这一投资过程中严格遵守了上述投资程序。

除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

(2)本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

(3)其他资产的构成

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(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十一、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）基金净值表现

历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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（二）本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

东方核心动力股票型开放式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2009年6月24日至2012年6月30日）

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注：①根据《东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金合同》的规定，本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，债券、现金等类型资产及权证、资产支持证券的投资比例为基金资产的5%－40%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，权证投资比例不高于基金资产净值的3%，资产支持证券投资比例不高于基金资产净值的20%。本报告期内，本基金严格执行了《东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金合同》的相关规定。

②本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本基金合同生效日为2009年6月24日，截至2012年6月30日，本基金成立不满四年。

③所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

十二、费用概览

（一）基金费用的种类

1.基金管理人的管理费；

2.基金托管人的托管费；

3.因基金的证券交易或结算而产生的费用；

4.基金合同生效以后的信息披露费用；

5.基金份额持有人大会费用；

6.基金合同生效以后的会计师费和律师费；

7.基金资产的资金汇划费用；

8.按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。

2.基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。

3.本条第（一）款第3 至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用发生的金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

（四）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

（五）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十三、对招募说明书更新部分的说明

《东方核心动力股票型开放式证券投资基金招募说明书（更新）》（2012年第1号），依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新，主要内容如下：

（一）在“重要提示”中，更新了“招募说明书有关财务数据的截止日期”及“其他内容的截止日期”。

（二）在“三、基金管理人”部分，对基金管理人的相关内容进行了更新。

（三）在“四、基金托管人”部分，对基金托管人的相关内容进行了更新。

（四）在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构、会计师事务所的信息。

（五）在“七、基金份额的申购与赎回”部分，更新了“申购与赎回办理的场所”、“定期定额投资计划”等内容，并说明了开通定期定额投资的代销机构和日期。

（六）在“八、基金的投资”部分，更新了“基金投资组合报告”的内容，截止日期更新为2012年6月30日，该部分内容均按有关规定编制，并经本基金托管人复核，但未经审计。

（七）在“九、基金的业绩”部分，更新了“基金净值表现”和“本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，该部分内容均按照有关规定编制，并经本基金托管人复核，但相关财务数据未经审计。

（八）在“十九、基金托管协议的内容摘要”部分，更新了基金管理人的相关信息。

（九）在“二十、对基金份额持有人的服务”部分，更新了具体服务内容。

（十）在“二十一、其他应披露事项”部分，更新了（四）从上次招募说明书（更新）截止日2011年12月24日至本次《招募说明书（更新）》截止日2012年6月24日之间的信息披露事项。

上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录东方基金管理有限责任公司网站www.orient-fund.com。

东方基金管理有限责任公司

2012年8月7日

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	29,938	7,159,672.70	5.03
2	600066	宇通客车	268,762	6,036,394.52	4.24
3	601318	中国平安	124,900	5,712,926.00	4.02
4	000858	五 粮 液	168,554	5,521,829.04	3.88
5	600048	保利地产	484,037	5,488,979.58	3.86
6	600036	招商银行	442,500	4,832,100.00	3.40
7	002635	安洁科技	91,200	4,246,272.00	2.98
8	000538	云南白药	70,300	4,167,384.00	2.93
9	000568	泸州老窖	90,900	3,845,979.00	2.70
10	002503	搜于特	164,064	3,740,659.20	2.63

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	10,005,000.00	7.03
	其中：政策性金融债	10,005,000.00	7.03
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	3,073,903.70	2.16
8	其他	-	-
9	合计	13,078,903.70	9.19

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	090217	09国开17	100,000	10,005,000.00	7.03
2	113002	工行转债	27,670	3,015,753.30	2.12
3	110016	川投转债	560	58,150.40	0.04
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	750,000.00
2	应收证券清算款	300,000.00
3	应收股利	10,462.50
4	应收利息	217,392.41
5	应收申购款	7,114.94
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,284,969.85

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113002	工行转债	3,015,753.30	2.12
2	110016	川投转债	58,150.40	0.04

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2009/6/24-2009/12/31	2.83%	1.56%	13.03%	1.68%	-10.20%	-0.12%
2010/1/1-2010/12/31	-6.35%	1.34%	-9.15%	1.27%	2.80%	0.07%
2011/1/1-2011/12/31	-24.39%	1.13%	-19.39%	1.04%	-5.00%	0.09%
2012/1/1-2012/3/31	0.11%	1.28%	3.95%	1.21%	-3.84%	0.07%
2012/4/1-2012/6/30	5.69%	0.91%	0.76%	0.89%	4.93%	0.02%