为推进我国债券市场产品创新，为债券投资者提供新的投资标的和业绩参考，中证指数有限公司将于2012年9月12日正式发布上证5年期国债指数、上证可转换债券指数以及中证可转换债券指数。上证5年期国债指数基日为2007年12月31日，基点为100点，上证、中证可转换债券指数基日为2002年12月31日，基点为100点（编制方案附后）。

  上海证券交易所

  中证指数有限公司

  2012年8月21日

  附1

  上证5年期国债指数编制方案

  一、指数代码、名称

  指数代码：000140

  指数名称：上证5年期国债指数

  指数简称：5年国债

  指数英文名称：SSE 5-Year China Treasury Note (Futures Deliverables) Index

  指数英文简称：5-Year China Treasury Note

  全价指数代码：H00140

  全价指数名称：上证5年期国债指数（全价）

  全价指数简称：5年国债（全）

  全价指数英文名称：SSE 5-Year China Treasury Note (Full Price) Index

  全价指数英文简称：5-Year China Treasury Note (Full)

  二、选样

  债券品种：在上海证券交易所市场挂牌的国债，且在国债期货交割月的全部可交割日满足国债转托管条件；

  剩余期限：在国债期货交割月首日位于4到7年之间;

  付息方式：固定利率付息。

  三、指数计算

  （一）基日

  基日为2007 年12 月31 日，基点为100 点。

  （二）计算公式

  以样本债券的发行量为权数，采用派许加权综合价格指数公式计算。公式为：报告期指数=[（报告期样本债券的总市值）/基期]×基期指数

  其中，总市值 = Σ（净价×发行量）。

  （三）取价规则

  同中证指数公司已有债券指数取价规则。

  四、指数修正

  （一）修正公式

  当样本券的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。修正公式为：

  修正前的市值/原除数 = 修正后的市值/新除数

  其中，修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增（减）市值；

  由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。

  （二）需要修正的几种情况

  发生指数样本券调整时，在调整实施前一个交易日修正指数。

  凡有样本债券发生发行量变动，在变动日前修正指数。

  五、样本调整

  定期调整：指数样本原则上每季度调整一次，实施时间分别为国债期货交割月的第二个周五后首个交易日（若第二个周五为非交易日，则顺延）。若某样本券在两次定期调整之间发生不满足选样条件的情况，将视具体情况进行处理。

  临时调整：满足条件的新发券次日进入指数。

  附2

  上证可转换债券指数编制方案

  一、指数代码、名称

  指数代码：000139

  指数名称：上证可转换债券指数

  指数简称： 上证转债

  指数英文名称：SSE Convertible Bond Index

  指数英文简称：SSE Convertible Bond

  二、选样

  债券种类：在上海证券交易所上市的可转换公司债券。

  面值余额：3千万元以上。

  三、指数计算

  （一）基日

  基日为2002年12月31日，基点为100点。

  （二）指数计算

  可转债指数采用派许加权综合价格指数方法计算，公式如下：

  报告期指数= [（报告期指数样本总市值）/基期]×基值

  其中，总市值 = ∑（全价×发行量）

  （三）取价规则

  选取债券实际市场价格用于计算指数，若当日没有交易，则取最近交易日的价格计算指数。

  四、指数修正

  （一）修正公式

  当样本券的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。修正公式为：

  ■

  其中，修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增（减）市值；

  由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。

  （二）需要修正的几种情况

  发生指数样本券调整时，在调整实施前一个交易日修正指数。

  存量余额变动，凡有指数样本发生存量余额变动，在指数样本的存量余额变动日前修正指数。

  样本券付息后，进行除数调整。

  五、样本调整

  新上市满足选样条件的可转债自次月首个交易日起计入指数。

  若样本发生停止交易，自停止交易日起剔除出指数。

  附3

  中证可转换债券指数编制方案

  一、指数代码、名称

  指数代码：000832

  指数名称：中证可转换债券指数

  指数简称： 中证转债

  指数英文名称：CSI Convertible Bond Index

  指数英文简称：CSI Convertible Bond

  二、选样

  债券种类：在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的可转换公司债券。

  面值余额：3千万元以上。

  三、指数计算

  （一）基日

  基日为2002年12月31日，基点为100点。

  （二）指数计算

  可转债指数采用派许加权综合价格指数方法计算，公式如下：

  报告期指数= [（报告期指数样本总市值）/基期]×基值

  其中，总市值 = ∑（全价×发行量）

  （三）取价规则

  选取债券实际市场价格用于计算指数，若当日没有交易，则取最近交易日的价格计算指数。

  四、指数修正

  （一）修正公式

  当样本券的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。修正公式为：

  ■

  其中，修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增（减）市值；

  由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。

  （二）需要修正的几种情况

  发生指数样本券调整时，在调整实施前一个交易日修正指数。

  存量余额变动，凡有指数样本发生存量余额变动，在指数样本的存量余额变动日前修正指数。

  样本券付息后，进行除数调整。

  五、样本调整

  新上市满足选样条件的可转债自次月首个交易日起计入指数。

  若样本发生停止交易，自停止交易日起剔除出指数。