南方金砖四国指数证券投资基金2012年半年度报告摘要

2012-08-29 来源：上海证券报

南方金砖四国指数证券投资基金

2012年半年度报告摘要

§１重要提示

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年０８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１月１日起至６月３０日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方金砖”。

２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４境外资产托管人

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２．５信息披露方式

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§３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字［１９９８］４号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。２０００年，经中国证监会证监基金字［２０００］７８号文批准进行了增资扩股，注册资本达到１亿元人民币。２００５年，经中国证监会证监基金字［２００５］２０１号文批准进行增资扩股，注册资本达１．５亿元人民币。２０１０年，经证监许可［２０１０］１０７３号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的３０％股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司４５％、深圳市投资控股有限公司３０％、厦门国际信托有限公司１５％及兴业证券股份有限公司１０％。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司，在香港设有子公司－－南方东英资产管理有限公司。

截至报告期末，公司管理资产规模近２，０００亿元，旗下管理３２只开放式基金，２只封闭式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方金砖四国指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

４．３．２异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易次数为１４次，其中１２次是由于报告期初指数基金成份股调整，１次是由于接受大额申购使得基金规模增大，配置债券所需，１次是由于社保２０１组合调整，选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年在欧洲债务问题的影响下，全球主要资本市场都出现了较大幅度的波动。尤其是二季度，随着对希腊、西班牙债务违约担忧的升级，投资者开始对欧元区未来走向产生的疑虑。在投资者的悲观情绪影响下，风险资产成为了被抛售的主要对象。新兴市场受到了股票下跌，货币贬值的双重影响。根据彭博财经的数据，ＭＳＣＩ新兴市场指数（美元计价）在二季度下跌了８．７９％。作为新兴市场龙头的金砖四国在本轮调整中也出现了较大的跌幅，尤其是受到原油价格下跌的影响，资源国俄罗斯和巴西跌幅靠前。二季度，ＭＳＣＩ俄罗斯指数（美元计价）下跌１６．９％，ＭＸＣＩ巴西指数（美元计价）下跌１９．９６％。

上半年，基金在维持指数化投资策略的前提下，通过对宏观经济、行业以及汇率的判断，完成了指数成份股季度调整的操作，保障了基金的平稳运作。

本基金管理团队将继续遵循长期、稳健、价值投资的理念，继续加深研究的层次，加大研究的力度，努力挖掘投资机会，为投资者创造更好的回报。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本基金２０１２年上半年基金净值增长－２．７１％，基金基准增长－３．０８％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，我们欣喜的看到，欧洲问题在刚刚结束的欧盟夏季峰会上得到了一定的缓解。在本次峰会上，欧洲各国领导人通过了“增长与就业契约”，推出促进增长的“一揽子”计划，同时宣布允许欧元区救助工具直接注资银行业并可以购买努力削减赤字和债务的国家的国债。欧元区成员国已同意让欧元区永久性救助基金欧洲稳定机制（ＥＳＭ）直接向陷入危机的成员国银行注资，并允许动用欧元区临时性救助基金欧洲金融稳定工具（ＥＦＳＦ）或欧洲稳定机制直接购买其国债以降低其融资成本，而不必附加新的紧缩或改革要求。这样，单一国家出现债务违约的概率大大降低，欧债问题得到了暂时性的缓解。同时，作为全球经济增长中坚力量的美国和中国也在根据自身的情况逐步对政策进行微调。

从股票估值看，经过本轮的调整，股票市场尤其是新兴市场股票已经体现出了一定的估值优势。未来随着对全球经济基本面担忧的减弱，投资者将会逐渐增加风险资产的配置。新兴市场的股票资产的反弹概率将大大增加。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在０．２５％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有１０年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；基金收益分配后基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；若《基金合同》生效不满３个月可不进行收益分配；在符合上述基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多１２次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的１０％；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金不符合基金合同约定的收益分配条件，未有收益分配事项。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１２年上半年，本基金托管人在对南方金砖四国指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１２年上半年，南方金砖四国指数证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方金砖四国指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方金砖四国指数证券投资基金未进行利润分配。

５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方金砖四国指数证券投资基金２０１２年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：南方金砖四国指数证券投资基金

报告截止日：２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年６月３０日，基金份额净值０．７５４元，基金份额总额２４９，８８３，８７２．５６份。

６．２利润表

公告主体：南方金砖四国指数证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方金砖四国指数证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿高良玉＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿鲍文革＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿鲍文革＿＿＿＿

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

６．４报表附注

６．４．１基金基本情况

南方金砖四国指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１０］第５９２号《关于核准南方金砖四国指数证券投资基金募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方金砖四国指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币６３６，３６１，３０５．７６元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１０）第３７９号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方金砖四国指数证券投资基金基金合同》于２０１０年１２月９日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为６３６，５４３，２０３．９８份基金份额，其中认购资金利息折合１８１，８９８．２２份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行（ＢｒｏｗｎＢｒｏｔｈｅｒｓＨａｒｒｉｍａｎ＆Ｃｏ．）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《南方金砖四国指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于全球证券市场中的金砖四国指数的成份股（包括股票和／或存托凭证）、备选成份股、新股（一级市场首次发行或增发）。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、ＥＴＦ基金、权证、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中金砖四国指数成份股及备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的８５％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：人民币计价的金砖四国指数收益率×９５％＋人民币活期存款收益率×５％（税后）。

本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于２０１２年８月２０日批准报出。

６．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方金砖四国指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注６．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１２年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年６月３０日的财务状况以及２０１２年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

６．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１会计政策变更的说明

无。

６．４．５．２会计估计变更的说明

无。

６．４．５．３差错更正的说明

无。

６．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。

（３）目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

６．４．７关联方关系

６．４．７．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１股票交易

无。

６．４．８．１．２基金交易

无。

６．４．８．１．３权证交易

无。

６．４．８．１．４应支付关联方的佣金

无。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值０．８％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × ０．８％／当年天数。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × ０．２５％／当年天数。

６．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

６．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

６．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，按适用利率或约定利率计息。

６．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

６．４．８．７其他关联交易事项的说明

６．４．８．７．１与关联方进行的外汇远期交易

单位：美元

■

注：本基金与基金托管人中国工商银行进行外汇远期交易，按合同约定汇率远期卖出美元买入人民币。于２０１２年６月３０日，因上述外汇远期交易确认的衍生金融负债余额为人民币２１７，０００．００元（２０１１年６月３０日：衍生金融资产余额６８３，０００．００）。

６．４．９期末（２０１２年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

６．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１银行间市场债券正回购

无。

６．４．９．３．２交易所市场债券正回购

无。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１）公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１２年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为１７８，１６６，２８３．０５元，属于第二层级的余额为－２１７，０００．００元，无属于第三层级的余额（于２０１１年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为１８１，３５７，６７７．２５元，属于第二层级的余额为７６９，９００．００元，无属于第三层级的余额）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和基金，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间不将相关股票和基金的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和基金公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§７投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

■

７．３期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

■

注：本基金自本报告期开始对以上行业分类采用彭博行业分类标准，原全球行业分类标准不再使用。

７．４期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：１、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

２、本基金本报告期末未持有积极投资。

３、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ的半年度报告正文。

７．５报告期内权益投资组合的重大变动

７．５．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：１、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

２、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

３、买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：１、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

２、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

３、卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５．３权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．６期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．９期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

金额单位：人民币元

■

７．１０期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

■

７．１１投资组合报告附注

７．１１．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．１１．２本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

７．１１．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．１１．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１１．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§８基金份额持有人信息

８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为１００万份以上，本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为５０万份至１００万份（含）。

§９开放式基金份额变动

单位：份

■

§１０重大事件揭示

１０．１基金份额持有人大会决议

■

１０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

１０．４基金投资策略的改变

■

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

■

１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：１、本基金本报告期内未新增券商。

２、券商选择标准和程序：

为保障公司境外证券投资的顺利开展，规范券商选择及交易量分配标准与原则，基金管理人明确了券商选择、考核及交易量的分配等流程。

Ａ．券商的选择。券商的交易执行能力、研究实力和提供的研究服务、ＩＰＯ的支持等是选择券商以及分配交易量最主要的原则和标准，包括以下几个方面：

（ａ）交易执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得较高质量的成交结果。衡量交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场的影响等。

（ｂ）研究机构的实力和水平。主要是指券商能否所提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告，报告内容是否详实，投资建议是否准确。

（ｃ）提供研究服务的质量。主要指券商承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座。

（ｄ）ＩＰＯ的支持。是指券商是否有充足的ＩＰＯ资源，是否能够在ＩＰＯ项目上给予一定的支持。

国际业务部根据上述标准对境外券商进行遴选，筛选出符合条件的券商开立交易账户。

Ｂ．券商交易量分仓标准

公司在券商的交易量分配上主要采取如下标准：

（ａ）ＩＰＯ的支持。基金经理在每月初根据券商在ＩＰＯ上的支持以及未来ＩＰＯ项目的分配对该部分交易量进行分配。

（ｂ）研究上的支持。每季度由投资人员（基金经理、基金经理助理、研究员）对各券商的研究支持进行打分根据各券商的得分进行交易量的分配。

（ｃ）交易执行能力。该部分交易量由交易部根据券商的执行能力进行分配，每季度一次。

（ｄ）成交数据的准确与及时。由运作保障部根据券商成交数据的准确性与及时性进行分配，每季度一次。

国际业务部统计上述分配结果，拟定交易量分仓比例，单一券商的分配比例不能超过３０％，如统计结果超过了该上限，由国际业务部进行调整。分仓结果报备投决会后，由交易部实施。

交易券商的评价和交易量的分配比例于每季度末最后一周进行，新的分配标准在下季度进行实施。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

基金简称南方金砖四国指数（ＱＤＩＩ）
基金主代码１６０１２１
前端交易代码１６０１２１
后端交易代码１６０１２２
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日２０１０年１２月９日
基金管理人南方基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额２４９，８８３，８７２．５６份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金采用被动式指数化投资，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在金砖四国指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据金砖四国指数成份股及其权重的变化进行相应调整，在保持基金资产的流动性前提下，达到有效复制标的指数的目的。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过０．４％，年跟踪误差不超过５％。
业绩比较基准人民币计价的金砖四国指数收益率×９５％＋人民币活期存款收益率×５％（税后）。
风险收益特征本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用综合指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

项目基金管理人基金托管人
名称南方基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名鲍文革赵会军
联系电话０７５５－８２７６３８８８０１０－６６１０５７９９
电子邮箱ｍａｎａｇｅｒ＠ｓｏｕｔｈｅｒｎｆｕｎｄ．ｃｏｍｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话４００－８８９－８８９９９５５８８
传真０７５５－８２７６３８８９０１０－６６１０５７９８

项目境外资产托管人
名称英文ＢｒｏｗｎＢｒｏｔｈｅｒｓＨａｒｒｉｍａｎ＆Ｃｏ．
中文布朗兄弟哈里曼银行
注册地址１４０ＢｒｏａｄｗａｙＮｅｗＹｏｒｋ，ＮＹ１０００５
办公地址１４０ＢｒｏａｄｗａｙＮｅｗＹｏｒｋ，ＮＹ１０００５
邮政编码１０００５

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址

３．１．１期间数据和指标报告期（２０１２年１月１日－２０１２年６月３０日）
本期已实现收益１，１７３，１３２．１３
本期利润－５，２８２，０１１．０３
加权平均基金份额本期利润－０．０２０６
本期基金份额净值增长率－２．７１％
３．１．２期末数据和指标报告期末（２０１２年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润－０．２４５７
期末基金资产净值１８８，４８５，８８８．９２
期末基金份额净值０．７５４

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月３．８６％１．５８％２．５８％１．５７％１．２８％０．０１％
过去三个月－１１．１９％１．３５％－１１．８９％１．３４％０．７０％０．０１％
过去六个月－２．７１％１．２３％－３．０８％１．２２％０．３７％０．０１％
过去一年－２２．１１％１．５８％－２３．７１％１．５７％１．６０％０．０１％
自基金合同生效起至今－２３．１３％１．３６％－２４．４０％１．４０％１．２７％－０．０４％

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职
日期
离任日期
黄亮本基金的基金经理２０１０年１２月９日－１１年北京大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司，２００５年加入南方基金国际业务部，负责ＱＤＩＩ产品设计及国际业务开拓工作，２００７年９月至２００９年５月，担任南方全球基金经理助理；２００９年６月至今，担任南方全球基金经理；２０１０年１２月至今，任南方金砖基金经理；２０１１年９月至今，任南方中小盘指数基金基金经理。

资产附注号本期末
２０１２年６月３０日
上年度末
２０１１年１２月３１日
资产：
银行存款９，４６５，２０７．２１１９，２９２，５４９．２４
结算备付金－１０４，５４５．４５
存出保证金－－
交易性金融资产１７８，１６６，２８３．０５１８１，３５７，６７７．２５
其中：股票投资１７４，０６３，９５２．９１１７３，７６１，３１２．２１
基金投资４，１０２，３３０．１４７，５９６，３６５．０４
债券投资－－
资产支持证券投资－－
衍生金融资产－７６９，９００．００
买入返售金融资产－５，０００，０００．００
应收证券清算款－－
应收利息６０２．９９１，９４８．８４
应收股利２，０６４，９７６．９４２９１，０８３．８１
应收申购款４２，３７５．１３６６，３１８．３１
递延所得税资产－－
其他资产－－
资产总计１８９，７３９，４４５．３２２０６，８８４，０２２．９０
负债和所有者权益附注号本期末
２０１２年６月３０日
上年度末
２０１１年１２月３１日
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债２１７，０００．００－
卖出回购金融资产款－－
应付证券清算款－５，４４５，７７９．３０
应付赎回款５８６，８８３．７３１５６，７０４．７８
应付管理人报酬１２０，７４１．０４１３８，７４３．４２
应付托管费３７，７３１．５８４３，３５７．３１
应付销售服务费－－
应付交易费用－－
应交税费－－
应付利息－－
应付利润－－
递延所得税负债－－
其他负债２９１，２００．０５３９９，８１８．６９
负债合计１，２５３，５５６．４０６，１８４，４０３．５０
所有者权益：
实收基金２４９，８８３，８７２．５６２５８，８５１，６８３．４５
未分配利润－６１，３９７，９８３．６４－５８，１５２，０６４．０５
所有者权益合计１８８，４８５，８８８．９２２００，６９９，６１９．４０
负债和所有者权益总计１８９，７３９，４４５．３２２０６，８８４，０２２．９０

项目附注号本期
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
一、收入－３，８３６，６２６．３２７，０９６，４８２．９４
１．利息收入５２，３９６．６１２，４５２，０６２．１９
其中：存款利息收入２１，６３４．１２１７６，９１１．８９
债券利息收入－－
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入３０，７６２．４９２，２７５，１５０．３０
其他利息收入－－
２．投资收益（损失以“－”填列）２，５３０，２３９．８２１５，１１３，２４９．１９
其中：股票投资收益－８８２，４７９．７１１１，２７０，９１９．１５
基金投资收益－９３５，９２５．３３－
债券投资收益－－
资产支持证券投资收益－－
衍生工具收益７６３，８００．００－
股利收益３，５８４，８４４．８６３，８４２，３３０．０４
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）－６，４５５，１４３．１６－１０，５４６，８８７．５５
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）１４，８７１．０３－４３３，０２４．７３
５．其他收入（损失以“－”号填列）２１，００９．３８５１１，０８３．８４
减：二、费用１，４４５，３８４．７１３，３２３，２１２．２２
１．管理人报酬６．４．８．２．１８３９，９１５．００１，４２５，１１２．０１
２．托管费６．４．８．２．２２６２，４７３．４５４４５，３４７．４８
３．销售服务费－－
４．交易费用４７，２０９．６４１，１５５，８３１．５９
５．利息支出－－
其中：卖出回购金融资产支出－－
６．其他费用２９５，７８６．６２２９６，９２１．１４
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）－５，２８２，０１１．０３３，７７３，２７０．７２
减：所得税费用－－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）－５，２８２，０１１．０３３，７７３，２７０．７２

项目本期
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）２５８，８５１，６８３．４５－５８，１５２，０６４．０５２００，６９９，６１９．４０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－－５，２８２，０１１．０３－５，２８２，０１１．０３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）－８，９６７，８１０．８９２，０３６，０９１．４４－６，９３１，７１９．４５
其中：１．基金申购款１８，７８０，７５１．１０－２，６９６，２０５．３９１６，０８４，５４５．７１
２．基金赎回款－２７，７４８，５６１．９９４，７３２，２９６．８３－２３，０１６，２６５．１６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值）２４９，８８３，８７２．５６－６１，３９７，９８３．６４１８８，４８５，８８８．９２
项目上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）６３６，５４３，２０３．９８９６５，２４５．７７６３７，５０８，４４９．７５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－３，７７３，２７０．７２３，７７３，２７０．７２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）－３５９，３１０，５７８．６９－８，０９８，６３５．２４－３６７，４０９，２１３．９３
其中：１．基金申购款４１，２１９，２３８．９４２３３，２４４．３７４１，４５２，４８３．３１
２．基金赎回款－４００，５２９，８１７．６３－８，３３１，８７９．６１－４０８，８６１，６９７．２４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）－－５，３８４，６１２．１２－５，３８４，６１２．１２
五、期末所有者权益（基金净值）２７７，２３２，６２５．２９－８，７４４，７３０．８７２６８，４８７，８９４．４２

关联方名称与本基金的关系
南方基金管理有限公司（“南方基金”）基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）基金托管人、基金代销机构
布朗兄弟哈里曼银行（“ＢｒｏｗｎＢｒｏｔｈｅｒｓＨａｒｒｉｍａｎ＆Ｃｏ．”）境外资产托管人
华泰证券股份有限公司（“华泰证券”）基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构
华泰金融控股（香港）有限公司（“华泰香港”）基金管理人的股东华泰证券的子公司
华泰联合证券有限责任公司（“华泰联合证券”）基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构

项目本期
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费８３９，９１５．００１，４２５，１１２．０１
其中：支付销售机构的客户维护费２６０，７３８．２５４３２，９４１．４５

项目本期
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费２６２，４７３．４５４４５，３４７．４８

项目本期
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
期初持有的基金份额２０，０００，４００．００２０，０００，４００．００
期间申购／买入总份额－－
期间因拆分变动份额－－
减：期间赎回／卖出总份额－－
期末持有的基金份额２０，０００，４００．００２０，０００，４００．００
期末持有的基金份额占基金总份额比例８．００％７．２１％

关联方名称本期末
２０１２年６月３０日
上年度末
２０１１年１２月３１日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
华泰证券５，０００，０２５．００２．００％５，０００，０２５．００１．９３％

关联方
名称
本期
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行４，８５２，９３２．６２２１，１９０．６２１３，２８４，５３３．８０１５５，６８８．０９
布朗兄弟哈里曼银行４，６１２，２７４．５９－５，１６２，２６２．９０－

关联方名称本期末
２０１２年６月３０日
上年度可比期间
２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日
期末未结算协议余额当期交易协议金额期末未结算协议余额当期交易协议金额
中国工商银行４，０００，０００．００４，０００，０００．００１２，０００，０００．００１２，０００，０００．００

序号项目金额占基金总资产的比例（％）
１权益投资１７４，０６３，９５２．９１９１．７４
其中：普通股票７８，８３５，５３７．８８４１．５５
存托凭证９５，２２８，４１５．０３５０．１９
优先股－－
房地产信托凭证－－
２基金投资４，１０２，３３０．１４２．１６
３固定收益投资－－
其中：债券－－
资产支持证券－－
４金融衍生品投资－－
其中：远期－－
期货－－
期权－－
权证－－
５买入返售金融资产－－
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
６货币市场工具－－
７银行存款和结算备付金合计９，４６５，２０７．２１４．９９
８其他各项资产２，１０７，９５５．０６１．１１
９合计１８９，７３９，４４５．３２１００．００

国家（地区）公允价值占基金资产净值比列（％）
中国７８，８３５，５３７．８８４１．８３
美国５７，０３８，６８４．５０３０．２６
英国３８，１８９，７３０．５３２０．２６
合计１７４，０６３，９５２．９１９２．３５

行业类别公允价值占基金资产净值比列（％）
通讯１９，８５２，９０９．８８１０．５３
非必需消费品８７３，１００．６２０．４６
必需消费品１１，６４７，７２４．２８６．１８
能源５５，６５７，３５１．５５２９．５３
金融６７，５２２，８４０．５９３５．８２
材料１２，８５２，７４３．０９６．８２
科技３，８８１，８９４．２２２．０６
公用事业１，７７５，３８８．６８０．９４
合计１７４，０６３，９５２．９１９２．３５

序号公司名称（英文）公司名称（中文）证券代码所在证券市场所属国家（地区）数量（股）公允价值占基金资产净值比列（％）
１ＣｈｉｎａＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＢａｎｋＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ中国建设银行股份有限公司９３９ＨＫ香港交易所中国３，５１６，０００１５，１６２，７９８．５２８．０４
２ＣｈｉｎａＭｏｂｉｌｅＬｉｍｉｔｅｄ中国移动有限公司９４１ＨＫ香港交易所中国１８５，０００１２，７８１，６３０．５８６．７８
３ＯｐｅｎＪｏｉｎｔＳｔｏｃｋＣｏｍｐａｎｙＧａｚｐｒｏｍ俄罗斯天然气工业股份公司ＯＧＺＤＬＩ伦敦证券交易所英国１６６，１２０９，９０８，０２９．２２５．２６
４ＢａｎｋＯｆＣｈｉｎａＬｉｍｉｔｅｄ中国银行股份有限公司３９８８ＨＫ香港交易所中国４，０８５，０００９，７９０，７１０．６８５．１９
５ＣｏｍｐａｎｈｉａｄｅＢｅｂｉｄａｓｄａｓＡｍｅｒｉｃａｓ–Ａｍｂｅｖ巴西安贝夫公司ＡＢＶＵＮ纽约证券交易所美国３５，８５５８，６９２，４５０．１７４．６１
６ＯＡＯＬｕｋｏｉｌ卢克石油公司ＬＫＯＤＬＩ伦敦证券交易所英国２２，４００７，８９８，５３５．１２４．１９
７ＰｅｔｒｏｌｅｏＢｒａｓｉｌｅｉｒｏＳ．Ａ．巴西石油股份公司ＰＢＲＵＮ纽约证券交易所美国６５，９２０７，８２５，９１５．１５４．１５
８ＣＮＯＯＣＬｉｍｉｔｅｄ中国海洋石油有限公司８８３ＨＫ香港交易所中国６２３，０００７，８２１，３８３．７２４．１５
９ＶａｌｅＳ．Ａ．巴西淡水河谷公司ＶＡＬＥＵＮ纽约证券交易所美国５７，１３３７，１７３，００６．１６３．８１
１０Ｉｔａú ＵｎｉｂａｎｃｏＨｏｌｄｉｎｇＳ．Ａ．巴西ＩｔａｕＵｎｉｂａｎｃｏＢａｎｃｏＭｕｌｔｉｐｌｏ股份公司ＩＴＵＢＵＮ纽约证券交易所美国８０，９３０７，１２５，２８８．２７３．７８

序号公司名称（英文）证券代码本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
１ＣｈｉｎａＭｏｂｉｌｅＬｉｍｉｔｅｄ９４１ＨＫ４，８７４，５３０．７２２．４３
２ＰｉｎｇＡｎＩｎｓｕｒａｎｃｅ（Ｇｒｏｕｐ）ＣｏｍｐａｎｙＯｆＣｈｉｎａ，Ｌｔｄ．２３１８ＨＫ２，４２１，２８２．２５１．２１
３ＢａｎｋＯｆＣｈｉｎａＬｉｍｉｔｅｄ３９８８ＨＫ１，９４９，５９１．０４０．９７
４ＣｈｉｎａＯｖｅｒｓｅａｓＬａｎｄａｎｄＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔＬｔｄ．６８８ＨＫ１，３９３，８２０．９４０．６９
５ＫｕｎｌｕｎＥｎｅｒｇｙＣｏｍｐａｎｙＬｉｍｉｔｅｄ１３５ＨＫ１，１８５，６０４．１４０．５９
６ＡｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌＢａｎｋＯｆＣｈｉｎａＬｉｍｉｔｅｄ１２８８ＨＫ７７９，２９１．２１０．３９
７ＮｏｒｄＧｏｌｄＮ．Ｖ．ＮＯＲＤＬＩ７４７，０４４．５９０．３７
８ＣｈｉｎａＵｎｉｃｏｍ（ＨｏｎｇＫｏｎｇ）Ｌｉｍｉｔｅｄ７６２ＨＫ４０８，３９９．３８０．２０
９ＣｈｉｎａＲｅｓｏｕｒｃｅｓＰｏｗｅｒＨｏｌｄｉｎｇｓＣｏｍｐａｎｙＬｉｍｉｔｅｄ８３６ＨＫ３５５，８０７．４００．１８
１０ＤｏｎｇｆｅｎｇＭｏｔｏｒＧｒｏｕｐＣｏ．，Ｌｔｄ．４８９ＨＫ８５，６８１．８７０．０４
１１ＣｈｉｎａＰｅｔｒｏｌｅｕｍａｎｄＣｈｅｍｉｃａｌＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ３８６ＨＫ５７，５９０．７１０．０３

序号公司名称（英文）证券代码本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
１ＣｈｉｎａＯｖｅｒｓｅａｓＬａｎｄａｎｄＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔＬｔｄ．６８８ＨＫ１，５１１，６８７．６４０．７５
２ＢａｎｋＯｆＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓＣｏ．，Ｌｔｄ．３３２８ＨＫ９４９，０３６．６６０．４７
３ＣｈｉｎａＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＣｏｍｐａｎｙＬｉｍｉｔｅｄ１８００ＨＫ８５７，５２０．８８０．４３
４ＣｈｉｎａＴｅｌｅｃｏｍＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎＬｉｍｉｔｅｄ７２８ＨＫ５７６，３４３．４８０．２９
５ＯＡＯＳｅｖｅｒｓｔａｌＳＶＳＴＬＩ５６３，８１０．７２０．２８
６ＣｈｉｎａＵｎｉｃｏｍ（ＨｏｎｇＫｏｎｇ）Ｌｉｍｉｔｅｄ７６２ＨＫ５５４，３７２．４００．２８
７ＶａｌｅＳ．Ａ．ＶＡＬＥＵＮ５３７，４２７．７９０．２７
８ＮｏｒｄＧｏｌｄＮ．Ｖ．ＮＯＲＤＬＩ３４１，５７７．９８０．１７
９ＯｐｅｎＪｏｉｎｔＳｔｏｃｋＣｏｍｐａｎｙＧａｚｐｒｏｍＯＧＺＤＬＩ２７９，９４３．４００．１４
１０ＯＡＯＬｕｋｏｉｌＬＫＯＤＬＩ１８３，８４４．７００．０９

买入成本（成交）总额１４，２５８，６４４．２５
卖出收入（成交）总额６，３５５，５６５．６５

序号衍生品类别衍生品名称公允价值占基金资产净值比例（％）
１远期投资汇率远期（美元兑人民币）－４４，９００．００－０．０２
２远期投资汇率远期（美元兑人民币）－５２，２００．００－０．０３
３远期投资汇率远期（美元兑人民币）－５８，３００．００－０．０３
４远期投资汇率远期（美元兑人民币）－６１，６００．００－０．０３

序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
１ＳＰＤＲＳ＆ＰＢＲＩＣ４０ＥＴＦ（ＳＰＤＲ金砖四国指数基金）ＥＴＦ基金契约型开放式ＳＳｇＡＦｕｎｄｓＭａｎａｇｅｍｅｎｔ，Ｉｎｃ．（道富基金管理公司）４，１０２，３３０．１４２．１８

序号名称金额
１存出保证金－
２应收证券清算款－
３应收股利２，０６４，９７６．９４
４应收利息６０２．９９
５应收申购款４２，３７５．１３
６其他应收款－
７待摊费用－
８其他－
９合计２，１０７，９５５．０６

持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
９，５２１２６，２４５．５５２５，２００，３６７．６７１０．０８％２２４，６８３，５０４．９０８９．９２％

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金６，９４０，９９９．９４２．７８％

基金合同生效日（２０１０年１２月９日）基金份额总额６３６，５４３，２０３．９８
本报告期期初基金份额总额２５８，８５１，６８３．４５
本报告期基金总申购份额１８，７８０，７５１．１０
减：本报告期基金总赎回份额２７，７４８，５６１．９９
本报告期基金拆分变动份额－
本报告期期末基金份额总额２４９，８８３，８７２．５６

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本报告期内本基金投资策略未改变。

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金总量的比例
ＦｉｒｓｔＳｈａｎｇｈａｉＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓＬｔｄ．－１６，１９２，４１５．８０７８．５５％１９，４３０．９２７０．１２％－
ＢＯＣＩＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓＬｉｍｉｔｅｄ－１，４０３，８３４．８０６．８１％１，６８４．６０６．０８％－
ＭｏｒｇａｎＳｔａｎｌｅｙＡｓｉａＬｉｍｉｔｅｄ－１，１７２，０４７．５９５．６９％５，９０３．９０２１．３０％－
Ｎｏｍｕｒａ（ＨｏｎｇＫｏｎｇ）Ｌｉｍｉｔｅｄ－３６４，３１０．１２１．７７％４３７．１７１．５８％－
ＧｏｌｄｍａｎＳａｃｈｓ（Ａｓｉａ）Ｌ．Ｌ．Ｃ－１７０，７４６．２８０．８３％２５６．１２０．９２％－
ＣｈｉｎａＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎＢａｎｋＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓＬｉｍｉｔｅｄ－－－－－－
ＣｈｉｎａＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＣａｐｉｔａｌＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎＨｏｎｇＫｏｎｇＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓＬｉｍｉｔｅｄ－－－－－－
ＣＩＴＩＧｒｏｕｐＧｌｏｂａｌＭａｒｋｅｔｓＡｓｉａＬｉｍｉｔｅｄ－－－－－－
ＣＩＴＩＣＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＣｏｍｐａｎｙＬｉｍｉｔｅｄ－－－－－－
ＣｒｅｄｉｔＳｕｉｓｓｅ（ＨｏｎｇＫｏｎｇ）Ｌｉｍｉｔｅｄ－－－－－－
ＨａｉｔｏｎｇＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓＣｏ．，Ｌｔｄ－－－－－－
ＨｕａｔａｉＦｉｎａｎｃｉａｌＨｏｌｄｉｎｇｓ（ＨｏｎｇＫｏｎｇ）Ｌｉｍｉｔｅｄ－－－－－－
Ｊ．Ｐ．ＭｏｒｇａｎＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓ（ＡｓｉａＰａｃｉｆｉｃ）Ｌｉｍｉｔｅｄ－－－－－－
ＳｉｎｏＰａｃＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓ（Ａｓｉａ）Ｌｉｍｉｔｅｄ－－－－－－
ＴｈｅＨｏｎｇｋｏｎｇａｎｄＳｈａｎｇｈａｉＢａｎｋｉｎｇＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎＬｉｍｉｔｅｄ－－－－－－
ＵＢＳＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓＡｓｉａＬｉｍｉｔｅｄ－－－－－－
海通证券１－－－－－
华泰证券１－－－－－

券商名称债券回购交易基金交易
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期基金成交总额的比例
ＭｏｒｇａｎＳｔａｎｌｅｙＡｓｉａＬｉｍｉｔｅｄ－－３，６２４，５９０．７３１００．００％
海通证券４４，０００，０００．００１００．００％－－

2012年6月30日

基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2012年8月29日

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