(上接A28版)
8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.4 其他各项资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 16,596,115.71 |
| 4 | 应收申购款 | 367,307,054.14 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | 156,115.47 |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 384,059,285.32 |
8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十四、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（截止日期2012年6月30日）：
1、A级基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2010.07.28-2010.12.31 | 0.7081% | 0.0026% | 0.5888% | 0.0000% | 0.1193% | 0.0026% |
| 2011.01.01-2011.12.31 | 3.8521% | 0.0075% | 1.4713% | 0.0001% | 2.3808% | 0.0074% |
| 2012.01.01-2012.06.30 | 2.0490% | 0.0070% | 0.7318% | 0.0001% | 1.3172% | 0.0069% |
| 自基金合同生效起至今 | 6.7304% | 0.0071% | 2.8156% | 0.0002% | 3.9148% | 0.0069% |
2、B级基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2010.07.28-2010.12.31 | 0.8134% | 0.0026% | 0.5888% | 0.0000% | 0.2246% | 0.0026% |
| 2011.01.01-2011.12.31 | 4.1012% | 0.0075% | 1.4713% | 0.0001% | 2.6299% | 0.0074% |
| 2012.01.01-2012.06.30 | 2.1713% | 0.0070% | 0.7318% | 0.0001% | 1.4395% | 0.0069% |
| 自基金合同生效起至今 | 7.2267% | 0.0071% | 2.8156% | 0.0002% | 4.4111% | 0.0069% |
注：本基金合同生效日为2010年7月28日，基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十五、基金的费用与税收
（一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费。
2、基金托管人的托管费。
3、基金销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费。
6、基金份额持有人大会费用。
7、基金的证券交易费用。
8、基金的银行汇划费用。
9、按照法律法规有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，B级基金份额的销售服务费年费率为0.01%。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×R÷当年天数
H为每日该级基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该级基金份额的基金资产净值
R为该级基金份额的年销售服务费率
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性划付基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
上述一、基金费用的种类中第4－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用。
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费服务率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体上公告。
（五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十六、对招募说明书更新部分的说明
（一）在“基金管理人”部分，对“主要人员情况”进行了更新。
（二） 对“基金托管人”部分进行了更新。
（三） 对“相关服务机构”部分进行了更新。
（四）在“基金的投资”部分，对“基金投资组合报告”按最新资料进行了更新。
（五）对“基金的业绩”部分按最新资料进行了更新。
（六）对“基金份额持有人服务”部分进行了更新。
（七）在“其他应披露的事项”部分，披露了本期间本基金的公告信息。
中海基金管理有限公司
二○一二年九月十一日