为推进我国债券市场产品创新，为债券投资者提供新的投资标的，中证指数有限公司将于2012年10月23日正式发布中证长期国债指数。该指数从全市场挑选剩余期限6.5年以上国债成样本，指数基日为2007年12月31日，基点为100点（编制方案附后）。

  中证指数有限公司

  2012年9月24日

  附

  中证长期国债指数编制方案

  一、指数代码、名称

  指数代码：H11075

  指数名称：中证长期国债指数

  指数简称：长期国债

  指数英文名称：CSI Long Term Treasury Bond Index

  指数英文简称：Long Term Treasury Bond

  二、选样

  ●债券种类：在交易所市场和银行间市场上市的国债

  ●债券剩余期限：6.5年以上

  ●附息方式：固定利率付息和一次还本付息

  ●上市期限：小于3年

  三、取价规则及指数计算

  （一）基日

  基日为2007年12月31日，基点为100点。

  （二）计算公式

  报告期指数=[Σ（报告期样本债券的总市值 + 报告期债券派息）/基期]×基期指数

  其中，总市值 = ∑（全价×发行量）。

  全价=净价+应计利息

  （三）取价规则

  采用中证指数公司债券指数的通用取价规则。

  四、指数修正

  （一）修正公式

  当样本券的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。修正公式为：

  ■

  其中，修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增（减）市值；

  由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。

  （二）需要修正的几种情况

  ●发生指数样本券调整时，在调整实施前一个交易日修正指数。

  ●凡有样本债券发生发行量变动，在变动日前修正指数。

  ●月末最后一个交易日，将当月样本债券派息从指数中去除。

  五、样本调整

  ●指数样本原则上每季度调整一次，实施时间分别为每年1月、4月、7月和10月份的第一个交易日。若某样本券在两次定期调整之间发生不满足选样条件的情况，指数公司将视具体情况进行处理。