• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:财经新闻
  • 4:特别报道
  • 6:特别报道
  • 7:观点·专栏
  • 8:公司
  • 9:市场
  • 10:市场趋势
  • 11:开市大吉
  • 12:信息披露
  • 13:信息披露
  • 14:信息披露
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 25:信息披露
  • 26:信息披露
  • 27:信息披露
  • 28:信息披露
  • 29:信息披露
  • 30:信息披露
  • 31:信息披露
  • 32:信息披露
  • 33:信息披露
  • 34:信息披露
  • 35:信息披露
  • 36:信息披露
  • 37:信息披露
  • 38:信息披露
  • 39:信息披露
  • 40:信息披露
  • 41:信息披露
  • 42:信息披露
  • 43:信息披露
  • 44:信息披露
  • 45:信息披露
  • 46:信息披露
  • 47:信息披露
  • 48:信息披露
  • 49:信息披露
  • 50:信息披露
  • 51:信息披露
  • 52:信息披露
  • 53:信息披露
  • 54:信息披露
  • 55:信息披露
  • 56:信息披露
  • 57:信息披露
  • 58:信息披露
  • 59:信息披露
  • 60:信息披露
  • 61:信息披露
  • 62:信息披露
  • 63:信息披露
  • 64:信息披露
  • 65:信息披露
  • 66:信息披露
  • 67:信息披露
  • 68:信息披露
  • 69:信息披露
  • 70:信息披露
  • 71:信息披露
  • 72:信息披露
  • 73:信息披露
  • 74:信息披露
  • 75:信息披露
  • 76:信息披露
  • 77:信息披露
  • 78:信息披露
  • 79:信息披露
  • 80:信息披露
  • 81:信息披露
  • 82:信息披露
  • 83:信息披露
  • 84:信息披露
  • 85:信息披露
  • 86:信息披露
  • 87:信息披露
  • 88:信息披露
  • 89:信息披露
  • 90:信息披露
  • 91:信息披露
  • 92:信息披露
  • 93:信息披露
  • 94:信息披露
  • 95:信息披露
  • 96:信息披露
  • 97:信息披露
  • 98:信息披露
  • 99:信息披露
  • 100:信息披露
  • 101:信息披露
  • 102:信息披露
  • 103:信息披露
  • 104:信息披露
  • 105:信息披露
  • 106:信息披露
  • 107:信息披露
  • 108:信息披露
  • 109:信息披露
  • 110:信息披露
  • 111:信息披露
  • 112:信息披露
  • 113:信息披露
  • 114:信息披露
  • 115:信息披露
  • 116:信息披露
  • 117:信息披露
  • 118:信息披露
  • 119:信息披露
  • 120:信息披露
  • 121:信息披露
  • 122:信息披露
  • 123:信息披露
  • 124:信息披露
  • 125:信息披露
  • 126:信息披露
  • 127:信息披露
  • 128:信息披露
  • 129:信息披露
  • 130:信息披露
  • 131:信息披露
  • 132:信息披露
  • 133:信息披露
  • 134:信息披露
  • 135:信息披露
  • 136:信息披露
  • 137:信息披露
  • 138:信息披露
  • 139:信息披露
  • 140:信息披露
  • 141:信息披露
  • 142:信息披露
  • 143:信息披露
  • 144:信息披露
  • 145:信息披露
  • 146:信息披露
  • 147:信息披露
  • 148:信息披露
  • 149:信息披露
  • 150:信息披露
  • 151:信息披露
  • 152:信息披露
  • 153:信息披露
  • 154:信息披露
  • 155:信息披露
  • 156:信息披露
  • 157:信息披露
  • 158:信息披露
  • 159:信息披露
  • 160:信息披露
  • A1:基金周刊
  • A2:基金周刊
  • A3:基金周刊
  • A4:基金周刊
  • A5:基金周刊
  • A6:基金周刊
  • A7:基金周刊
  • A8:基金周刊
  • A10:基金周刊
  • A11:基金周刊
  • A12:基金周刊
  • A13:基金周刊
  • A14:基金周刊
  • A15:基金周刊
  • A16:基金周刊
  • 诺安中证100指数证券投资基金2012年第四季度报告
  • 诺安主题精选股票型证券投资基金2012年第四季度报告
  • 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金2012年第四季度报告
  •  
    2013年1月21日   按日期查找
    50版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | 50版:信息披露
    诺安中证100指数证券投资基金2012年第四季度报告
    诺安主题精选股票型证券投资基金2012年第四季度报告
    诺安中证创业成长指数分级证券投资基金2012年第四季度报告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    诺安主题精选股票型证券投资基金2012年第四季度报告
    2013-01-21       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注:本基金的业绩比较基准为:75%沪深300指数+25%中证全债指数。

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日;

    ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    报告期间,诺安主题精选股票型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安主题精选股票型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

    投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

    交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

    本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,是由于公司旗下个别基金使用量化投资策略所致。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    市场4季度反弹,沪深300指数季度上涨了10%,中证100指数上涨12.55%,中证500指数上涨2.38%,中小板综合指数下跌0.38%,创业板综合指数上涨3.61%。大盘蓝筹股带动了这次反弹,主要的股份制银行涨幅在35-40%之间,四大行涨幅在10-15%之间,银行股成为本次反弹的领涨板块。相反,消费医药的股票表现差强人意。尽管本基金及时将部分消费医药股的仓位换到了金融股上面,但是消费服务类股票依然是本基金长期看好的主题,因此,持仓的比重仍偏高。受该类股票拖累,本基金在4季度仅上涨2.91%,在本季度跑输基准。本基金全年上涨7.32%,跑赢同类基金,也跑赢本基金的基准。

    十八大以后,市场信心恢复。A股的估值本身足够便宜,由于市场信心不足,因此指数难以上涨,随着市场信心恢复,低估值的银行股率先启动。截止2012年年底,依然有些银行股的股价低于净资产,这一估值的修复过程仍没有结束。2013年1季度,低估值板块的估值修复是一个重要的主题。

    消费服务类的股票在2012年4季度表现不好,对市场的相对溢价有较大幅度下降,尽管从整个板块而言,在市场回升阶段,表现也许会输于其他一些弹性较大的股票。但是,这些股票中,业绩增长确定,品牌优势明显的股票,从全年的角度看,依然会有超额收益。

    科技创新类的股票在2013年也许会面临大小非减持的压力,股价表现也会随业绩表现而出现分化,但是我们相信,里面仍会有值得我们买入的股票。只是需要重视大小非减持的风险。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截至报告期末,本基金份额净值为0.850元。本报告期基金份额净值增长率为2.91%,同期业绩比较基准收益率为7.68%。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期期末未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    5.8.3 其他资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    ①中国证券监督管理委员会批准诺安主题精选股票型证券投资基金募集的文件。

    ②《诺安主题精选股票型证券投资基金基金合同》。

    ③《诺安主题精选股票型证券投资基金托管协议》。

    ④基金管理人业务资格批件、营业执照。

    ⑤诺安主题精选股票型证券投资基金2012年第四季度报告正文。

    ⑥报告期内诺安主题精选股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

    7.2 存放地点

    基金管理人、基金托管人住所。

    7.3 查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

    投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。

    诺安基金管理有限公司

    2013年1月21日

    基金简称诺安主题精选股票
    交易代码320012
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2010年9月15日
    报告期末基金份额总额1,510,991,688.88份
    投资目标本基金通过精选主题,稳健投资,力图在不同的市场环境下均可突破局限,在长期内获得超过比较基准的超额收益。
    投资策略3.债券投资策略方面,本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略,具体包括利率预测策略、收益率曲线预测策略、溢价分析策略以及个券估值策略。

    4.权证投资策略方面,本基金将主要运用价值发现策略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具,我们将结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。

    业绩比较基准75%沪深300指数+25%中证全债指数
    风险收益特征本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。
    基金管理人诺安基金管理有限公司
    基金托管人中国建设银行股份有限公司

    主要财务指标报告期( 2012年10月1日 - 2012年12月31日 )
    1.本期已实现收益-24,676,002.44
    2.本期利润35,424,338.63
    3.加权平均基金份额本期利润0.0232
    4.期末基金资产净值1,283,935,740.53
    5.期末基金份额净值0.850

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月2.91%0.96%7.68%0.96%-4.77%0.00%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    杨谷副总经理、投资总监、 诺安股票证券投资基金基金经理、诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理2010年9月15日-15经济学硕士,CFA,具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部;2003年10月加入诺安基金管理有限公司,现任公司副总经理、投资总监。曾于2006年11月至2007年11月任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2006年2月起任诺安股票证券投资基金基金经理,2010年9月起任诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资989,555,377.5876.65
     其中:股票989,555,377.5876.65
    2固定收益投资213,206,624.6816.52
     其中:债券213,206,624.6816.52
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计86,362,082.366.69
    6其他资产1,842,581.270.14
    7合计1,290,966,665.89100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业20,550,959.861.60
    B采掘业59,119,944.454.60
    C制造业414,695,490.7632.30
    C0食品、饮料125,469,043.529.77
    C1纺织、服装、皮毛6,018,045.000.47
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷38,516,913.503.00
    C4石油、化学、塑胶、塑料28,933,078.022.25
    C5电子37,764,717.652.94
    C6金属、非金属--
    C7机械、设备、仪表27,437,722.082.14
    C8医药、生物制品150,555,970.9911.73
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业23,068,241.401.80
    E建筑业877,000.000.07
    F交通运输、仓储业20,508,948.281.60
    G信息技术业42,369,163.543.30
    H批发和零售贸易41,014,428.403.19
    I金融、保险业245,576,160.8119.13
    J房地产业46,002,859.603.58
    K社会服务业75,772,180.485.90
    L传播与文化产业--
    M综合类--
     合计989,555,377.5877.07

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1000069华侨城A6,141,70446,062,780.003.59
    2601169北京银行4,249,99739,524,972.103.08
    3600036招商银行2,776,97338,183,378.752.97
    4600887伊利股份1,649,96936,266,318.622.82
    5601601中国太保1,600,00036,000,000.002.80
    6600547山东黄金904,56534,518,200.402.69
    7601318中国平安755,80834,230,544.322.67
    8600030中信证券2,450,00032,732,000.002.55
    9601288农业银行11,500,00032,200,000.002.51
    10600143金发科技5,367,91828,933,078.022.25

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券--
     其中:政策性金融债--
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债213,206,624.6816.61
    8其他--
    9合计213,206,624.6816.61

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1113001中行转债347,00033,433,450.002.60
    2113003重工转债291,66030,851,794.802.40
    3110013国投转债250,58030,568,254.202.38
    4113002工行转债258,50028,326,430.002.21
    5110016川投转债224,77024,445,985.201.90

    序号名称金额(元)
    1存出保证金859,433.94
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息871,435.91
    5应收申购款111,711.42
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计1,842,581.27

    序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1113001中行转债33,433,450.002.60
    2113003重工转债30,851,794.802.40
    3110013国投转债30,568,254.202.38
    4113002工行转债28,326,430.002.21
    5110016川投转债24,445,985.201.90
    6110012海运转债21,952,774.201.71
    7110018国电转债18,631,782.401.45
    8110015石化转债8,189,577.800.64
    9125887中鼎转债1,483,309.580.12

    本报告期期初基金份额总额1,544,202,628.89
    本报告期基金总申购份额3,254,332.57
    减:本报告期基金总赎回份额36,465,272.58
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额1,510,991,688.88

      诺安主题精选股票型证券投资基金

      2012年第四季度报告

      2012年12月31日

      基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2013年1月21日