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    天弘添利分级债券型证券投资基金2012年第四季度报告
    2013-01-22       来源:上海证券报      

    § 1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告财务资料未经审计。

    本报告期自2012年10月1日起至2012年12月31日止。

    § 2 基金产品概况

    注:《基金合同》生效之日起5年内,在深圳证券交易所上市交易并封闭运作的基金份额简称为添利B。

    § 3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    天弘添利分级债券基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    (2010年12月3日至2012年12月31日)

    注: 1、本基金合同于2010年12月3日生效。

    2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

    3.3其他指标

    金额单位:人民币元

    注:根据《基金合同》的规定,添利A的年收益率将在每次开放日设定一次并公告。截至本报告期期末,添利A年收益率为3.90%。本报告期内(2012年10月1日至2012年12月31日期间),添利A的年收益率为3.90%。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理简介

    注:1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。

    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。根据最新的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司修订了公平交易制度、制定并执行了异常交易监控与报告制度。公平交易制度的范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

    公平交易的执行情况包括:公平对待不同投资组合,严禁进行以各投资组合之间利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;实行集中交易制度和公平的交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

    本报告期内,基金管理人严格执行投资决策、交易行为的事前与内部控制;行为监控、分析评估的事中与内部监控;信息披露的事后与外部监督,公平交易制度的整体执行情况良好。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    针对交易所市场的股票及债券交易、银行间市场的债券交易,本公司严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则。本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析

    报告期内,我们判断3季度末信用债的收益率水平已经调整到位,4季度流动性会伴随财政存款的投放等诸多有利因素出现季节性转好,在季度初本基金适度提高了杠杆水平,对于资质较好的信用债进行了加仓,以博取国庆节后信用债市场的资本利得机会。添利A于2012年11月30日打开申购赎回,为应对年末赎回压力,本基金减持了国债和金融债,并对于部分信用债进行了获利了结。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截止2012年12月31日,本基金的基金份额净值为1.070元,本报告期份额净值增长率为2.68%,同期业绩比较基准增长率为-0.29%。

    4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    展望2013年1季度,经济增长将继续维持4季度以来的微弱复苏状态,物价水平也将处在相对可控的位置,基本面相对平淡,货币政策也将维持中性的基调。经济数据和政策处于真空期,市场风险偏好将成为市场波动的主要矛盾,目前来看市场情绪乐观,风险资产整体将有一定的表现,反映到债券市场,虽有季节性的资金宽松和机构配置需求,但整体难有表现。分品种来看,利率品的收益率曲线较为平坦,资金面价格稳定的情形下,短端收益率维持稳定,长端收益率随着经济转暖、物价上升有上行压力,利率品没有趋势性机会;信用债方面,收益率水平在2012年4季度下行之后处于较低水平,最近信托信用风险事件频传,投资者风险偏好的变化会对于中低评级的信用债收益率产生一定的压力。

    2013年1季度,本基金将降低久期,精选个券,规避低评级信用债,防范流动性风险和信用风险。本基金将秉承“稳健理财、值得信赖”理念,谨慎操作,竭力为持有人创造稳健收益。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    本基金本报告期末未持有股票。

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.3 其他资产构成

    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    (一)添利A

    单位:份

    (二)添利B

    单位:份

    注:1、本基金合同生效日为2010年12月3日。

    2、添利B在《基金合同》生效后封闭运作封闭期为5年,封闭期内不接受申购与赎回。

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准天弘添利分级债券型证券投资基金募集的文件

    2、天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同

    3、天弘添利分级债券型证券投资基金招募说明书

    4、天弘添利分级债券型证券投资基金托管协议

    5、天弘基金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程

    6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

    7.2 存放地点

    天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

    7.3 查阅方式

    投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

    公司网站:www.thfund.com.cn

    天弘基金管理有限公司

    二〇一三年一月二十二日

    基金简称天弘添利分级债券,场内简称天弘添利
    基金主代码164206
    基金运作方式契约型证券投资基金,本基金《基金合同》生效之日起5年内,添利A自《基金合同》生效之日起每满3个月开放一次,添利B封闭运作并上市交易;本基金《基金合同》生效后5年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。
    基金合同生效日2010年12月3日
    报告期末基金份额总额2,458,524,087.50 份
    投资目标本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
    投资策略本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析和预测,确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。基于各类券种对利率、通胀的反应,制定有效的投资策略,在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上,主动构建及调整固定收益投资组合,力争获取超额收益。此外,通过对首次发行和增发公司内在价值和一级市场申购收益率的全面分析,积极参与新股申购,获得较为安全的新股申购收益。
    业绩比较基准中国债券总指数
    风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
    基金管理人天弘基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司
    下属两级基金的基金简称添利A添利B
    下属两级基金的交易代码164207150027
    报告期末下属两级基金的份额总额A类B类
    1,458,544,255.83份999,979,831.67份
    下属两级基金的风险收益特征低风险、收益相对稳定较高风险、较高收益

    主要财务指标报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)
    本期已实现收益56,844,300.31
    本期利润49,624,490.27
    加权平均基金份额本期利润0.0176
    期末基金资产净值2,631,287,346.48
    期末基金份额净值1.0700

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月2.68%0.16%-0.29%0.04%2.97%0.12%

    其他指标报告期末
    添利A与添利B基金份额配比1.45857367:1
    期末添利A参考净值1.003
    期末添利A累计参考净值1.091
    添利A累计折算份额157,304,141.71
    期末添利B参考净值1.168
    期末添利B累计参考净值1.168
    添利A年收益率(单利)3.90%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    陈钢本基金基金经理;天弘永利债券型证券投资基金基金经理;天弘丰利分级债券型证券投资基金基金经理;本公司固定收益总监兼固定收益部总经理。2011年11月10年男,工商管理硕士。历任华龙证券公司固定收益部高级经理、北京宸星投资管理公司投资经理、兴业证券公司债券总部研究部经理、银华基金管理有限公司机构理财部高级经理、中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2011年加盟本公司。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资--
     其中:股票--
    2固定收益投资3,319,661,461.3092.63
     其中:债券3,319,661,461.3092.63
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
     其中:权证--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计122,824,865.743.43
    6其他各项资产141,267,470.843.94
    7合 计3,583,753,797.88100

    行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业--
    B 采掘业--
    C 制造业--
    C0 食品、饮料--
    C1 纺织、服装、皮毛--
    C2 木材、家具--
    C3 造纸、印刷--
    C4 石油、化学、塑胶、塑料--
    C5 电子--
    C6 金属、非金属--
    C7 机械、设备、仪表--
    C8 医药、生物制品--
    C99 其他制造业--
    D 电力、煤气及水的生产和供应业--
    E 建筑业--
    F 交通运输、仓储业--
    G 信息技术业--
    H 批发和零售贸易--
    I 金融、保险业--
    J 房地产业--
    K 社会服务业--
    L 传播与文化产业--
    M 综合类--
    合 计--

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券169,547,000.006.44
     其中:政策性金融债169,547,000.006.44
    4企业债券2,814,918,838.70106.98
    5企业短期融资券100,728,000.003.83
    6中期票据190,612,000.007.24
    7可转债43,855,622.601.67
    8合 计3,319,661,461.30126.16

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    112208611正泰债999,990102,128,978.703.88
    212284411筑城投1,000,000101,850,000.003.87
    312287210复星债1,000,000101,010,000.003.84
    412286810沈煤债1,000,010100,001,000.003.80
    5128040512豫铁投债1,000,00099,810,000.003.79

    5.8.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    5.8.2基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

    序号名 称金 额(元)
    1存出保证金850,000.00
    2应收证券清算款64,516,365.44
    3应收股利-
    4应收利息75,901,105.40
    5应收申购款-
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8合 计141,267,470.84

    序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1110013国投转债4,963,773.100.19
    2110017中海转债5,729,899.600.22
    3113003重工转债19,482,560.400.74

    报告期期初基金份额总额1,999,958,742.90
    报告期期间基金总申购份额264,737,493.54
    减:报告期期间基金总赎回份额825,545,024.78
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)19,393,044.17
    报告期期末基金份额总额1,458,544,255.83

    报告期期初基金份额总额999,979,831.67
    报告期期间基金总申购份额-
    减:报告期期间基金总赎回份额-
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)-
    报告期期末基金份额总额999,979,831.67

      天弘添利分级债券型证券投资基金

      2012年第四季度报告

      2012年12月31日

      基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年一月二十二日