（上接25版）

1.1.2 2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	95,282,224.61	2.86
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	12,848,899.70	0.39
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	63,475,623.81	1.91
C8	医药、生物制品	18,957,701.10	0.57
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	95,282,224.61	2.86

1.1.3 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	600815	厦工股份	9,080,919	63,475,623.81	1.91
2	000999	华润三九	799,903	18,957,701.10	0.57
3	603008	喜临门	1,251,110	12,848,899.70	0.39

1.1.4 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	197,420,000.00	5.93
2	央行票据	-	-
3	金融债券	958,206,000.00	28.77
	其中：政策性金融债	958,206,000.00	28.77
4	企业债券	2,966,193,351.97	89.06
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	673,187,000.00	20.21
7	可转债	63,221,707.50	1.90
8	其他	-	-
9	合计	4,858,228,059.47	145.87

1.1.5 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	120413	12农发13	4,900,000	475,594,000.00	14.28
2	122603	12穗经开	2,500,000	255,000,000.00	7.66
3	020055	12贴债05	2,000,000	197,420,000.00	5.93
4	122608	12西永债	1,600,000	161,600,000.00	4.85
5	122560	12淄城运	1,500,000	152,115,000.00	4.57

1.1.6 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.1.7 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.1.8 8、投资组合报告附注

8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

8.3其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	234,950,823.28
3	应收股利	-
4	应收利息	96,460,510.16
5	应收申购款	69,432.43
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	331,480,765.87

8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	600815	厦工股份	44,818,754.61	1.35	公开增发锁定

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
基金合同生效日起至2012.12.31	2.70%	0.08%	0.22%	0.04%	2.48%	0.04%

本基金合同生效日为2012年7月20日

十三、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费计算方法如下：

H＝E×0.7%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。托管费计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第3－6项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在至少一种指定媒体上公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2012年7月13日刊登的本基金招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。

本次主要更新的内容如下：

1、在“三、基金管理人”部分，更新了“（二）主要人员情况”。

2、在“四、基金托管人”部分，更新了“（二）基金托管部门及主要人员情况”、“（三）证券投资基金托管情况”。

3、在“五、相关服务机构”部分，更新了“（一）基金份额销售机构”、“（四）会计师事务所和经办注册会计师”。

4、更新了“六、基金的募集与基金合同的生效”。

5、在“九、基金的投资”部分，更新了“（十一）基金投资组合报告”。

6、更新了“十、基金的业绩”。

7、更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”。

8、更新了“二十二、其他应披露事项”。

招商基金管理有限公司

2013年3月4日