海富通货币市场证券投资基金2012年年度报告摘要

2013-03-27 来源：上海证券报

海富通货币市场证券投资基金

2012年年度报告摘要

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

3、本基金收益分配是按月结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．海富通货币A

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2．海富通货币B

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通货币市场证券投资基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

1、海富通货币A

（2005年1月4日至2012年12月31日）

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2、海富通货币B

（2006年8月1日至2012年12月31日）

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注：本基金合同于2005年1月4日生效,按基金合同规定,本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条(二)投资范围、(六)投资组合中规定的各项比例。

3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海富通货币市场证券投资基金

基金净值收益率与业绩比较基准历史收益率的对比图

1、海富通货币A

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2、海富通货币B

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3.3过去三年基金的利润分配情况

1、海富通货币A

金额单位：人民币元

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2、海富通货币B

金额单位：人民币元

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注：本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益,每月将投资人账户累计的收益结转为基金份额,计入该投资人账户的基金份额中。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理BE控股公司 ”）于2003年4月1日共同发起设立。本海富通货币市场证券投资基金是基金管理人管理的第三只公募基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘股票型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选股票型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利分级债券型证券投资基金、海富通国策导向股票型证券投资基金和海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金二十只公募基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

3、本基金管理人于2013年1月31日发布公告，自2013年1月30日起聘任位健先生担任海富通货币市场证券投资基金基金经理，张丽洁女士不再担任该基金基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，未发生投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2012年上半年债券市场强劲上扬，经济增长下滑和CPI的下降，以及货币政策的实质性宽松，推动债券市场整体收益水平一路走低，其中由于信用债绝对收益率较高且信用利差位于历史高位，因此该品种上涨幅度尤甚。下半年受制于经济结构转型的现实压力，货币政策开始从“总量”推动转向“存量”优化，政策基调整体上保持平稳。与此同时，随着部分宏观经济数据好于预测，市场开始预期未来经济企稳，在“政策面+基本面”组合作用下，债市做多动能相应减弱，利率波动区间明显收窄，获取交易性投资机会的难度加大。

货币基金上半年组合管理以追求收益为首要目标，在保证流动性的前提下，信用债配置保持了较高仓位，同时维持了一定的协议存款比例。下半年组合管理以防范信用风险为主，新增基金资产主要投资于短期协议存款和逆回购等强流动性品种；对于存量基金资产，通过对市场波动的分析和把握，选择适当时机降低了组合中低评级信用债的持仓比例，同时积极参与高评级短期信用债的一级市场招标，有效改善了整体组合的信用结构。在报告期内，本基金还投资于可提前支取、利率不变的定期存款，根据流动性管理的需要，本基金提前结束多笔存款合约，该投资行为不存在任何利息损失。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，A级基金净值收益率为4.0713%，同期业绩比较基准收益率为3.2451% ；B级基金净值收益率为4.3199%，同期业绩比较基准收益率为3.2451%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

基金管理人认为，展望未来，政策面将基本保持平稳，通货膨胀维持中性水平，经济增长存在中期见底的可能，权益类市场可能孕育着更优的投资机会，逐利资金的大类资产配置转换将会打压债券市场运行；近期宏观和部分行业数据已经有所回暖，但部分弱势行业中的弱势企业的信用风险依然较大，如果出现信用事件，无疑将会进一步冲击债券市场的风险情绪。有鉴于此，我们将适度减少信用债投资比例并以中高等级信用债为主体，以获取持有收益为目的，重视组合资产的流动性，同时精心研判票息和信用利差以及久期变动，寻求债券投资中更高的安全边际，并加大对交易性机会的把握，力争为持有人带来稳定的投资回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。

估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。

估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。

基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

一、本基金本报告期内应分配：货币A级42,849,850.68元，货币B级120,476,765.88元。

二、已实施的利润分配：货币A级已分配40,468,247.80元，货币B级已分配114,146,639.59元。

三、应分配但尚未实施的利润：已分配但未支付的8,711,729.17元。应于收益支付日2013年1月15日按1.000元的份额面值结转为基金份额。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对海富通货币市场基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金本报告期内提前支取定期存款，根据约定，提前支取利率不变，提前支取未造成利息损失。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。

投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：海富通货币市场证券投资基金

报告截止日：2012年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年12月31日,基金份额净值1.000元,基金份额总额9,185,607,816.78份,其中A级基金份额2,156,358,314.79份,其中B级基金份额7,029,249,501.99份。

7.2利润表

会计主体：海富通货币市场证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：海富通货币市场证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

■

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：田仁灿，主管会计工作负责人：阎小庆，会计机构负责人：高勇前

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

海富通货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第194号《关于同意海富通货币市场证券投资基金设立的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币964,227,474.56元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第236号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通货币市场证券投资基金基金合同》于2005年1月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为964,512,079.20份基金份额，其中认购资金利息折合284,604.64份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《海富通货币市场证券投资基金基金合同》和《海富通货币市场证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，自2006年8月1日起，本基金将基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率，并根据投资者基金交易账户所持有份额数量是否不低于500万份进行不同级别基金份额的判断和处理。

根据《货币市场基金管理暂行规定》和《海富通货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2013年3月22日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通货币市场证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金报告期内不存在会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金报告期内不存在重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金报告期内不存在重大会计差错。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

7.4.7关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.4应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

■

注：支付基金销售机构的A级基金份额和B级基金份额的销售服务费分别按前一日该类基金资产净值0.25%和0.01%的年费率计提。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

海富通货币A

本期及上年度末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。

海富通货币B

本期及上年度末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的活期银行存款及部分定期银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。于2012年12月31日，本基金存放于中国银行的银行存款占基金资产净值的比例为9.89%(2011年12月31日：0.96%)。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

7.4.9期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金在本报告期内未因新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为1,809,971,969.14元，无属于第一层级和第三层级的余额(2011年12月31日：第一层级1,326,827,910.17元，无属于第二层级和第三层级的余额)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2债券回购融资情况

金额单位：人民币元

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

8.3债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

8.4基金投资组合平均剩余期限

8.4.1投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

8.4.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

注：以上数据按交易日统计。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9投资组合报告附注

8.9.1基金计价方法说明

2007年7月1日基金实施新会计准则后,本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。

8.9.2本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

8.9.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.4期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、B 级比例分母为各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注： 1、本基金本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有海富通货币A份额总量在10万份至50万份之间。

2、本基金本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；总赎回含转换出及分级份额调减份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2012年9月10日，余毓繁先生因工作调动辞去监事职务，公司股东会聘请谷若鸿(Mr. Laurent couraudon)先生继任监事职务。

报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

2013年3月17日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是100,000.00元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是8年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。

2、(1)交易单元的选择标准本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。 (2)交易单元的选择程序本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:

<1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。

<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司总裁办公会核准。

<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会核准。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内偏离度绝对值未超过0.5%。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

从2003年8月开始，海富通先后募集成立了21只公募基金。截至2012年12月31日，海富通管理的公募基金资产规模近343亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2012年12月31日，海富通为70多家企业超过207亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2012年12月31日，海富通旗下专户理财管理资产规模超过37亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。

2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2012年12月31日，投资咨询及海外业务规模超过218亿元人民币。

2010年11月25日，海富通全资香港子公司——海富通资产管理（香港）有限公司正式开业，注册资本为6000万港元。2011年12月，海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，准许在香港筹集人民币资金投资境内证券市场，并首批获得国家外汇管理局批准的11亿元人民币RQFII（人民币合格境外机构投资者）投资额度。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。

2012年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》等授予海富通基金管理有限公司“中国基金业金牛基金管理公司”大奖，《证券时报》授予海富通精选混合基金“2011年中国基金业明星奖—五年持续回报平衡混合型明星基金”荣誉。

海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室，并与“壹基金”合作参与救助孤儿公益项目。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。

海富通基金管理有限公司

二〇一三年三月二十七日

基金简称海富通货币
基金主代码 519505
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2005年1月4日
基金管理人海富通基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,185,607,816.78份
基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称海富通货币A 海富通货币B
下属分级基金的交易代码 519505 519506
报告期末下属分级基金的份额总额 2,156,358,314.79份 7,029,249,501.99份

投资目标在力争本金安全和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的收益。
投资策略根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率),决定债券组合的剩余期限(长/中/短)和比例分布。根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程),决定组合中各类资产的投资比例。根据债券的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。
业绩比较基准税后一年期银行定期存款利率
风险收益特征本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品种。

项目基金管理人基金托管人
名称海富通基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名奚万荣唐州徽
联系电话 021-38650891 010-66594855
电子邮箱 wrxi@hftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010－66594942

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人的住所

3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
海富通货币A 海富通货币B 海富通货币A 海富通货币B 海富通货币A 海富通货币B
本期已实现收益 42,849,850.68 120,476,765.88 34,804,497.93 153,108,586.07 11,973,783.61 107,453,939.84
本期利润 42,849,850.68 120,476,765.88 34,804,497.93 153,108,586.07 11,973,783.61 107,453,939.84
本期净值收益率 4.0713% 4.3199% 3.9368% 4.1859% 1.9003% 2.1453%
3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
海富通货币A 海富通货币B 海富通货币A 海富通货币B 海富通货币A 海富通货币B
期末基金资产净值 2,156,358,314.79 7,029,249,501.99 759,029,037.90 2,211,656,339.39 814,445,461.42 5,684,604,758.46
期末基金份额净值 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

阶段份额净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.9184% 0.0049% 0.7478% 0.0000% 0.1706% 0.0049%
过去六个月 1.7784% 0.0046% 1.5046% 0.0001% 0.2738% 0.0045%
过去一年 4.0713% 0.0054% 3.2451% 0.0006% 0.8262% 0.0048%
过去三年 10.2239% 0.0052% 9.0882% 0.0013% 1.1357% 0.0039%
过去五年 16.5994% 0.0079% 15.7497% 0.0017% 0.8497% 0.0062%
自基金合同生效起至今 26.0604% 0.0077% 23.3708% 0.0020% 2.6896% 0.0057%

阶段份额净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.9785% 0.0049% 0.7478% 0.0000% 0.2307% 0.0049%
过去六个月 1.9004% 0.0046% 1.5046% 0.0001% 0.3958% 0.0045%
过去一年 4.3199% 0.0054% 3.2451% 0.0006% 1.0748% 0.0048%
过去三年 11.0182% 0.0052% 9.0882% 0.0013% 1.9300% 0.0039%
过去五年 18.0027% 0.0079% 15.7497% 0.0017% 2.2530% 0.0062%
自基金合同生效起至今 23.5663% 0.0079% 19.9577% 0.0018% 3.6086% 0.0061%

年度已按再投资形式转实收基金直接通过应付赎回款转出金额应付利润
本年变动
年度利润分配合计备注
2012年 35,026,656.70 6,981,662.52 841,531.46 42,849,850.68 -
2011年 26,632,181.04 7,421,573.26 750,743.63 34,804,497.93 -
2010年 10,352,722.35 1,951,656.19 -330,594.93 11,973,783.61 -
合计 72,011,560.09 16,354,891.97 1,261,680.16 89,628,132.22 -

年度已按再投资形式转实收基金直接通过应付赎回款转出金额应付利润
本年变动
年度利润分配合计备注
2012年 99,468,638.95 18,686,538.22 2,321,588.71 120,476,765.88 -
2011年 128,099,808.98 25,364,024.04 -355,246.95 153,108,586.07 -
2010年 91,594,530.21 15,723,614.89 135,794.74 107,453,939.84 -
合计 319,162,978.14 59,774,177.15 2,102,136.50 381,039,291.79 -

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
张丽洁本基金的基金经理；海富通稳进增利分级债券基金经理 2008-02-14 - 10年经济学硕士学位，2002年7月至2004年7月就职于南京银行股份有限公司，从事债券交易工作，2004年8月加入海富通基金管理有限公司，任助理固定收益分析师、组合经理，2008年2月起任海富通货币基金经理。2011年9月起兼任海富通稳进增利分级债券基金经理。

资产本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 2,508,265,324.25 1,578,600,915.60
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 1,809,971,969.14 1,326,827,910.17
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,809,971,969.14 1,326,827,910.17
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 5,615,352,406.51 50,440,195.66
应收证券清算款 - -
应收利息 42,574,329.89 29,989,048.37
应收股利 - -
应收申购款 17,300.00 600.00
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 9,976,181,329.79 2,985,858,669.80
负债和所有者权益本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 769,915,388.90 -
应付赎回款 7,643,030.23 6,864,913.98
应付管理人报酬 1,856,668.11 863,710.11
应付托管费 562,626.71 261,730.33
应付销售服务费 426,992.26 208,316.27
应付交易费用 60,077.63 23,712.82
应交税费 988,000.00 988,000.00
应付利息 - -
应付利润 8,711,729.17 5,548,609.00
递延所得税负债 - -
其他负债 409,000.00 414,300.00
负债合计 790,573,513.01 15,173,292.51
所有者权益：
实收基金 9,185,607,816.78 2,970,685,377.29
未分配利润 - -
所有者权益合计 9,185,607,816.78 2,970,685,377.29
负债和所有者权益总计 9,976,181,329.79 2,985,858,669.80

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入 188,225,747.73 215,592,869.09
1.利息收入 171,052,281.56 210,258,281.39
其中：存款利息收入 90,345,358.28 69,743,713.41
债券利息收入 60,724,766.97 74,677,959.82
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 19,982,156.31 65,836,608.16
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 17,173,466.17 5,334,587.70
其中：股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 - -
债券投资收益 17,173,466.17 5,334,587.70
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） - -
减：二、费用 24,899,131.17 27,679,785.09
1．管理人报酬 13,372,476.21 15,708,086.75
2．托管费 4,052,265.70 4,760,026.37
3．销售服务费 3,075,283.42 2,641,394.70
4．交易费用 550.00 -
5．利息支出 3,888,023.80 4,076,727.44
其中：卖出回购金融资产支出 3,888,023.80 4,076,727.44
6．其他费用 510,532.04 493,549.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 163,326,616.56 187,913,084.00
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列 163,326,616.56 187,913,084.00

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,970,685,377.29 - 2,970,685,377.29
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 163,326,616.56 163,326,616.56
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 6,214,922,439.49 - 6,214,922,439.49
其中：1.基金申购款 28,376,851,875.56 - 28,376,851,875.56
2.基金赎回款 -22,161,929,436.07 - -22,161,929,436.07
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -163,326,616.56 -163,326,616.56
五、期末所有者权益（基金净值） 9,185,607,816.78 - 9,185,607,816.78
项目上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 6,499,050,219.88 - 6,499,050,219.88
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 187,913,084.00 187,913,084.00
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -3,528,364,842.59 - -3,528,364,842.59
其中：1.基金申购款 29,515,187,685.77 - 29,515,187,685.77
2.基金赎回款 -33,043,552,528.36 - -33,043,552,528.36
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -187,913,084.00 -187,913,084.00
五、期末所有者权益（基金净值） 2,970,685,377.29 - 2,970,685,377.29

关联方名称与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
法国巴黎投资管理BE控股公司 (BNP Paribas Investment Partners BE Holding) 基金管理人的股东

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例
海通证券 5,335,000,000.00 100.00% 10,903,800,000.00 100.00%

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
海通证券 58,685.00 100.00% 24,750.00 100.00%
关联方名称上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
海通证券 119,941.80 100.00% 3,850.00 100.00%

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 13,372,476.21 15,708,086.75
其中：支付销售机构的客户维护费 1,950,150.63 1,942,638.47

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 4,052,265.70 4,760,026.37

获得销售服务费的各关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通货币A 海富通货币B 合计
中国银行 446,024.17 13,879.30 459,903.47
海通证券 22,915.74 2,154.53 25,070.27
海富通基金 126,124.49 196,744.55 322,869.04
合计 595,064.40 212,778.38 807,842.78
获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通货币A 海富通货币B 合计
中国银行 360,033.44 15,350.49 375,383.93
海通证券 38,150.81 1,917.70 40,068.51
海富通基金 117,754.72 269,261.99 387,016.71
合计 515,938.97 286,530.18 802,469.15

本期
2012年1月1日至2012年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国银行 221,094,477.57 - - - 5,832,710,000.00 503,868.35
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国银行 - - 100,000,000.00 381,921.78 1,658,900,000.00 207,786.57

关联方名称本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行-活期存款 908,265,324.25 393,636.72 28,600,915.60 938,649.50
中国银行-定期存款 - - - -
合计 908,265,324.25 393,636.72 28,600,915.60 938,649.50

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 1,809,971,969.14 18.14
其中：债券 1,809,971,969.14 18.14
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 5,615,352,406.51 56.29
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 2,508,265,324.25 25.14
4 其他各项资产 42,591,629.89 0.43
合计 9,976,181,329.79 100.00

序号项目占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 3.39
其中：买断式回购融资 -
序号项目金额占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -

项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限 48
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48

序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 77.55 8.38
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 5.86 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.05 -
3 60天(含)—90天 7.52 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.98 -
4 90天(含)—180天 6.84 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.18 -
5 180天(含)—397天（含） 10.37 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 108.14 8.38

序号债券品种摊余成本占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 573,199,651.55 6.24
其中：政策性金融债 573,199,651.55 6.24
4 企业债券 185,933,786.80 2.02
5 企业短期融资券 1,050,838,530.79 11.44
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,809,971,969.14 19.70
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 386,580,695.82 4.21

序号债券代码债券名称债券数量(张) 摊余成本占基金资产净值比例（％）
1 080210 08国开10 3,200,000 322,624,458.91 3.51
2 041251034 12酒钢CP001 2,000,000 200,158,485.95 2.18
3 110206 11国开06 1,100,000 110,407,612.25 1.20
4 100236 10国开36 900,000 90,239,296.77 0.98
5 071201004 12招商CP004 900,000 89,992,508.90 0.98
6 041253042 12深茂业CP002 800,000 80,024,736.71 0.87
7 058031 05中信债1 800,000 78,574,837.59 0.86
8 068007 06首都机场债 800,000 77,985,655.03 0.85
9 041252004 12华泰CP001 600,000 60,215,336.95 0.66
10 041260039 12渝机电CP001 600,000 60,067,998.84 0.65

项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 70
报告期内偏离度的最高值 0.4081%
报告期内偏离度的最低值 0.0431%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1840%

序号名称金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 42,574,329.89
4 应收申购款 17,300.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 42,591,629.89

份额级别持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
海富通货币A 18,942 113,840.05 108,544,520.71 5.03% 2,047,813,794.08 94.97%
海富通货币B 253 27,783,594.87 5,704,761,115.44 81.16% 1,324,488,386.55 18.84%
合计 19,195 478,541.69 5,813,305,636.15 63.29% 3,372,302,180.63 36.71%

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金海富通货币A 862,871.32 0.0400%
海富通货币B - -
合计 862,871.32 0.0094%

项目海富通货币A 海富通货币B
基金合同生效日(2005年1月4日)基金份额总额 964,512,079.20 -
本报告期期初基金份额总额 759,029,037.90 2,211,656,339.39
本报告期基金总申购份额 8,741,029,232.33 19,635,822,643.23
减：本报告期基金总赎回份额 7,343,699,955.44 14,818,229,480.63
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 2,156,358,314.79 7,029,249,501.99

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
海通证券 1 - - 58,685.00 100.00% -

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
海通证券 - - 5,335,000,000.00 100.00% - -

2012年12月31日

基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一三年三月二十七日

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