国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金2012年年度报告摘要

2013-03-27 来源：上海证券报

(原国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金转型)

(上接A81版)

8.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量（单位：股）期末
成本总额
期末
估值总额
000826 桑德环境 2012-12-31 2013-01-09 配股 12.71 22.99 507,843 6,454,684. 53 11,675,310.57

8.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量期末
成本总额
期末
估值总额
000002 万科A 2012-12-26 重大事项未公告 10.62 2013-01-21 11.13 52,653,864 449,107,861.48 559,184,035.68
000527 美的电器 2012-08-27 重大资产重组 9.66 未知未知 12,666,970 120,449,318.45 122,362,930.20
000793 华闻传媒 2012-11-23 重大资产重组 6.63 2013-02-28 7.29 5,400,800 32,869,714.53 35,807,304.00

注：本基金截至2012年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

8.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

8.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

8.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

8.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层级金融工具公允价值

于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为6,423,154,851.08元，属于第二层级的余额为867,359,269.88元，无属于第三层级的余额。

(iii) 公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。

(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§9 年度财务报表(国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金)

9.1 资产负债表

会计主体：国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金

报告截止日：2012年12月31日

单位：人民币元

资产附注号本期末
2012年07月16日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 1,174,793,780.97 184,747,900.13
结算备付金 2,781,047.41 8,935,947.50
存出保证金 8,094,770.48 8,666,014.69
交易性金融资产－ 3,616,876,142.77
其中：股票投资－ 3,611,020,296.37
基金投资－－
债券投资－ 5,855,846.40
资产支持证券投资－－
衍生金融资产－－
买入返售金融资产 985,001,805.50 －
应收证券清算款 1,800,132,889.22 －
应收利息 577,575.37 59,532.43
应收股利－－
应收申购款－－
递延所得税资产－－
其他资产－－
资产总计 3,971,381,868.95 3,819,285,537.52
负债和所有者权益附注号本期末
2012年07月16日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
卖出回购金融资产款－－
应付证券清算款－ 42,537,157.16
应付赎回款－－
应付管理人报酬 2,769,021.53 4,963,781.58
应付托管费 516,884.02 926,572.56
应付销售服务费－－
应付交易费用 6,330,200.39 4,367,475.54
应交税费－－
应付利息－－
应付利润－－
递延所得税负债－－
其他负债 1,731,048.78 1,616,000.00
负债合计 11,347,154.72 54,410,986.84
所有者权益：
实收基金 6,000,332,873.63 6,000,332,873.63
未分配利润 -2,040,298,159.40 -2,235,458,322.95
所有者权益合计 3,960,034,714.23 3,764,874,550.68
负债和所有者权益总计 3,971,381,868.95 3,819,285,537.52

注：报告截止日2012年7月16日(基金合同失效前日)，基金份额净值0.660元，基金份额总额6,000,332,873.63份，其中国投瑞银瑞福优先封闭份额2,999,836,635.63份，国投瑞银瑞福进取封闭份额3,000,496,238.00份。

9.2 利润表

会计主体：国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金

本报告期：2012年01月01日至2012年07月16日

单位：人民币元

项目附注号本期
2012年01月01日至2012年07月16日
上年度可比期间
2011年01月01日至2011年12月31日
一、收入 253,400,987.19 -1,203,267,454.69
1.利息收入 15,265,970.03 5,265,149.41
其中：存款利息收入 3,455,021.08 3,663,611.13
债券利息收入 3,378,470.43 19,915.00
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入 8,432,478.52 1,581,623.28
其他利息收入－－
2.投资收益(损失以“-”填列) -193,260,624.99 -556,691,126.99
其中：股票投资收益 -222,081,144.14 -596,462,608.90
基金投资收益－－
债券投资收益 2,255,405.17 －
资产支持证券投资收益－－
衍生工具收益－－
股利收益 26,565,113.98 39,771,481.91
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 431,335,642.15 -653,895,393.61
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）－－
5.其他收入（损失以“-”号填列） 60,000.00 2,053,916.50
减：二、费用 58,240,823.64 117,743,561.63
1．管理人报酬 32,064,979.19 68,031,781.18
2．托管费 5,985,462.77 12,699,265.80
3．销售服务费－－
4．交易费用 19,874,204.02 36,508,642.53
5．利息支出 16,506.39 －
其中：卖出回购金融资产支出 16,506.39 －
6．其他费用 299,671.27 503,872.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 195,160,163.55 -1,321,011,016.32
减：所得税费用－－
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 195,160,163.55 -1,321,011,016.32

9.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金

本报告期：2012年01月01日至2012年07月16日

单位：人民币元

项目本期
2012年01月01日至2012年07月16日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 6,000,332,873.63 -2,235,458,322.95 3,764,874,550.68
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－ 195,160,163.55 195,160,163.55
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少－－－
其中：1.基金申购款－－－
2.基金赎回款－－－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动－－－
五、期末所有者权益（基金净值） 6,000,332,873.63 -2,040,298,159.40 3,960,034,714.23
项目上年度可比期间
2011年01月01日至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 6,000,332,878.53 -914,447,294.64 5,085,885,583.89
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）－ -1,321,011,016.32 -1,321,011,016.32
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少 -4.90 -11.99 -16.89
其中：1.基金申购款 130,158,941.00 -27,463,542..79 102,695,398.21
2.基金赎回款 -130,158,945.90 27,463,530.80 -102,695,415.10
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动－－－
五、期末所有者权益（基金净值） 6,000,332,873.63 -2,235,458,322.95 3,764,874,550.68

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告9.1至9.4财务报表由下列负责人签署:

—————————
基金管理公司负责人
—————————
主管会计工作负责人
—————————
会计机构负责人

9.4 报表附注

9.4.1 基金基本情况

国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2007]第181号《关于同意国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型证券投资基金，存续期限5年，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币5,999,591,923.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第088号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》于2007年7月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为6,000,332,950份基金份额，其中认购资金利息折合741,027份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金通过基金收益分配的安排，将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即优先级基金份额(以下简称"瑞福优先封闭份额")和普通级基金份额(以下简称"瑞福进取封闭份额")。瑞福优先封闭份额在基金合同生效后每满一年时开放一次，接受投资者的集中申购与赎回，瑞福优先封闭份额集中申购与赎回的开放日为基金合同生效后每满一年的最后一日(如该日为非工作日，则为下一个工作日)；瑞福进取封闭份额在本基金的基金合同生效后三个月内开始在深圳证券交易所(以下简称"深交所")上市交易，经深交所深证上[2007]147 号文审核同意，瑞福进取封闭份额于2007年9月21日在深交所挂牌交易。

根据国投瑞银瑞福基金基金份额持有人大会 2012 年6月8 日决议通过的《关于国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同延期及修改相关事项的议案》以及中国证监会证监许可字[2012] 880号《关于核准国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，国投瑞银瑞福基金的基金管理人国投瑞银基金管理有限公司于2012年7月5日发布《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金份额持有人大会决议生效公告》。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》、中国证监会《关于国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同延期及修改相关事项的议案》和《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金份额持有人大会决议生效公告》等的有关规定，《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》自2012年7月17日(基金合同失效日)起失效，《国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金基金合同》于同一日起生效，同时本基金更名为国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常情况下，本基金股票投资占基金资产的比例为60%-100%；除股票资产以外的其他资产投资占基金资产的比例为0-40%，其中，权证投资占基金资产净值的比例不高于3%。本基金投资于沪深300 指数成分股或公告将要调入的成分股不低于股票资产的80%。本基金业绩比较基准为：80%×沪深300指数＋20%×中信标普全债指数。

本财务报表由本基金的基金管理人国投瑞银基金管理有限公司于2013年3月25日批准报出。

9.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注9.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

经中国证监会批准，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司将本基金于2012年7月17日(基金合同失效日)转型为国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金并相应延长存续期至不定期，因此本基金财务报表仍以持续经营假设为编制基础。

9.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2012年1月1日至2012年7月16日(基金合同失效前日)止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年7月16日(基金合同失效前日) 的财务状况以及 2012年1月1日至2012年7月16日(基金合同失效前日)止期间的的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

9.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本期采用的会计政策、会计估计与上年度可比期间相一致。

9.4.5 会计差错更正的说明

本基金在本期无须说明的会计差错更正。

9.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定按20%代扣代缴个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

9.4.7 关联方关系

关联方名称与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司基金管理人、瑞福优先封闭份额基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构
国投信托有限公司基金管理人的股东
瑞士银行股份有限公司基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

9.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

9.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

9.4.8.2 关联方报酬

9.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目本期
2012年01月01日至2012年07月16日
上年度可比期间
2011年01月01日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 32,064,979.19 68,031,781.18
其中：支付销售机构的客户维护费 1,903,999.46 4,186,426.21

注：支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。

9.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目本期
2012年01月01日至2012年07月16日
上年度可比期间
2011年01月01日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 5,985,462.77 12,699,265.80

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.28%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.28% / 当年天数。

9.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易

9.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

9.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目
(国投瑞银瑞福优先封闭)
本期
2012年01月01日至2012年07月16日
上年度可比期间
2011年01月01日至2011年12月31日
期初持有的基金份额 11,999,720.00 11,999,720.00
期间申购/买入总份额－－
期间因拆分变动份额－－
减：期间赎回/卖出总份额－－
期末持有的基金份额 11,999,720.00 11,999,720.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.40% 0.40%

9.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

9.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称本期2012年01月01日至2012年07月16日上年度可比期间
2011年01月01日至2011年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行 1,174,793,780.97 1,317,088.70 184,747,900.13 3,483,583.62

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

9.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

9.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

9.4.9 期末（2012年07月16日）本基金持有的流通受限证券

9.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

9.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

9.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

9.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

9.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

9.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层级金融工具公允价值

于2012年7月16日(基金合同失效前日)，本基金未持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(2011年12月31日：第一层级3,594,833,642.77元，第二层级22,042,500.00元，无属于第三层级的余额)。

(iii) 公允价值所属层级间的重大变动

(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§10 投资组合报告(国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金)

10.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 6,991,619,120.96 94.58
其中：股票 6,991,619,120.96 94.58
2 固定收益投资 298,895,000.00 4.04
其中：债券 298,895,000.00 4.04
资产支持证券－－
3 金融衍生品投资－－
4 买入返售金融资产－－
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
5 银行存款和结算备付金合计 79,818,290.10 1.08
6 其他各项资产 21,992,846.37 0.30
7 合计 7,392,325,257.43 100.00

10.2 期末按行业分类的股票投资组合

10.2.1 指数投资部分

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 47,434,412.58 0.64
B 采掘业 462,349,508.25 6.26
C 制造业 3,839,538,572.48 52.01
C0 食品、饮料 768,866,395.25 10.41
C1 纺织、服装、皮毛－－
C2 木材、家具－－
C3 造纸、印刷－－
C4 石油、化学、塑胶、塑料 214,655,815.29 2.91
C5 电子 475,657,557.71 6.44
C6 金属、非金属 639,291,423.55 8.66
C7 机械、设备、仪表 1,311,721,384.74 17.77
C8 医药、生物制品 429,345,995.94 5.82
C99 其他制造业－－
D 电力、煤气及水的生产和供应业 26,267,448.48 0.36
E 建筑业 104,161,004.40 1.41
F 交通运输、仓储业－－
G 信息技术业 165,278,192.97 2.24
H 批发和零售贸易 220,741,584.89 2.99
I 金融、保险业 712,373,048.15 9.65
J 房地产业 939,082,416.76 12.72
K 社会服务业 275,577,379.27 3.73
L 传播与文化产业 81,579,903.01 1.11
M 综合类 117,235,649.72 1.59
合计 6,991,619,120.96 94.71

10.2.2 积极投资部分

本基金本期末未持有积极投资股票。

10.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

10.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 000002 万科Ａ 52,653,864 559,184,035.68 7.57
2 000651 格力电器 12,783,234 325,972,467.00 4.42
3 000858 五粮液 9,814,195 277,054,724.85 3.75
4 000001 平安银行 15,234,807 244,061,608.14 3.31
5 000157 中联重科 25,004,931 230,295,414.51 3.12
6 002024 苏宁电器 26,233,305 174,451,478.25 2.36
7 000024 招商地产 5,267,710 157,451,851.90 2.13
8 000776 广发证券 10,146,698 156,462,083.16 2.12
9 000069 华侨城Ａ 20,103,524 150,776,430.00 2.04
10 000338 潍柴动力 5,429,329 137,416,316.99 1.86

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（http://www.ubssdic.com）的年度报告正文

10.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本期末未持有积极投资股票。

10.4 报告期内股票投资组合的重大变动

10.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例(%)
1 000002 万科Ａ 449,107,861.48 6.08
2 000858 五粮液 390,933,182.70 5.30
3 000651 格力电器 282,989,041.95 3.83
4 000157 中联重科 230,763,765.45 3.13
5 000001 平安银行 229,402,586.21 3.11
6 002304 洋河股份 207,926,692.45 2.82
7 000568 泸州老窖 173,804,462.43 2.35
8 002024 苏宁电器 159,602,748.02 2.16
9 000983 西山煤电 135,206,860.99 1.83
10 000063 中兴通讯 129,097,188.54 1.75
11 000776 广发证券 129,024,923.57 1.75
12 000792 盐湖股份 129,017,647.83 1.75
13 000895 双汇发展 122,748,326.33 1.66
14 000423 东阿阿胶 122,567,245.72 1.66
15 000527 美的电器 120,449,318.45 1.63
16 000069 华侨城Ａ 115,806,717.76 1.57
17 000024 招商地产 113,694,720.14 1.54
18 000338 潍柴动力 105,652,345.75 1.43
19 000538 云南白药 105,272,391.56 1.43
20 002241 歌尔声学 102,487,511.85 1.39

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

10.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例(%)
1 000039 中集集团 95,686,559.74 1.30
2 000012 南玻Ａ 52,363,576.41 0.71
3 002202 金风科技 47,688,297.10 0.65
4 000562 宏源证券 36,444,657.90 0.49
5 000858 五粮液 30,464,843.91 0.41
6 000898 鞍钢股份 30,136,724.42 0.41
7 000680 山推股份 26,185,083.61 0.35
8 002006 精功科技 25,623,498.23 0.35
9 000651 格力电器 25,109,512.39 0.34
10 000031 中粮地产 22,474,894.04 0.30
11 000718 苏宁环球 21,879,430.40 0.30
12 002073 软控股份 21,795,195.17 0.30
13 000652 泰达股份 21,450,374.86 0.29
14 000612 焦作万方 20,152,221.49 0.27
15 002233 塔牌集团 16,130,511.38 0.22
16 000568 泸州老窖 15,243,659.79 0.21
17 002304 洋河股份 12,478,421.99 0.17
18 002292 奥飞动漫 10,792,391.89 0.15

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

10.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 7,399,392,322.75
卖出股票收入（成交）总额 532,099,854.72

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

10.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 148,890,000.00 2.02
2 央行票据 49,965,000.00 0.68
3 金融债券 100,040,000.00 1.36
其中：政策性金融债 100,040,000.00 1.36
4 企业债券－－
5 企业短期融资券－－
6 中期票据－－
7 可转债－－
8 其他－－
9 合计 298,895,000.00 4.05

10.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例(%)
1 120218 12国开18 1,000,000 100,040,000.00 1.36
2 129907 12贴现国债07 1,000,000 99,270,000.00 1.34
3 1001042 10央行票据42 500,000 49,965,000.00 0.68
4 129908 12贴现国债08 500,000 49,620,000.00 0.67

10.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本期末未持有资产支持证券。

10.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本期末未持有权证。

10.9 投资组合报告附注

10.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

10.9.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

10.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号名称金额
1 存出保证金 17,963,313.37
2 应收证券清算款－
3 应收股利－
4 应收利息 4,029,533.00
5 应收申购款－
6 其他应收款－
7 待摊费用－
8 其他－
9 合计 21,992,846.37

10.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本期末未持有可转换债券。

10.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

10.9.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 000002 万科A 559,184,035.68 7.57 重大事项停牌

10.9.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本期末未持有积极投资股票。

10.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

§11 投资组合报告(国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金)

11.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资－－
其中：股票－－
2 固定收益投资－－
其中：债券－－
资产支持证券－－
3 金融衍生品投资－－
4 买入返售金融资产 985,001,805.50 24.80
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
5 银行存款和结算备付金合计 1,177,574,828.38 29.65
6 其他各项资产 1,808,805,235.07 45.55
7 合计 3,971,381,868.95 100.00

11.2 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票投资。

11.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

11.4 报告期内股票投资组合的重大变动

11.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1 000527 美的电器 411,361,008.75 10.93
2 600036 招商银行 239,997,087.95 6.37
3 601318 中国平安 227,570,597.31 6.04
4 000069 华侨城Ａ 197,861,298.25 5.26
5 600000 浦发银行 172,221,662.40 4.57
6 000002 万科Ａ 169,778,359.54 4.51
7 600276 恒瑞医药 117,775,201.05 3.13
8 601601 中国太保 110,526,269.90 2.94
9 000656 金科股份 106,331,732.53 2.82
10 000616 亿城股份 104,477,709.44 2.78
11 601628 中国人寿 103,261,697.12 2.74
12 601919 中国远洋 92,372,457.02 2.45
13 600383 金地集团 86,453,683.11 2.30
14 000926 福星股份 83,149,432.25 2.21
15 600376 首开股份 74,055,186.25 1.97
16 600887 伊利股份 71,449,770.19 1.90
17 601992 金隅股份 70,945,846.40 1.88
18 002004 华邦颖泰 69,965,581.44 1.86
19 600029 南方航空 68,832,946.76 1.83
20 000651 格力电器 64,685,225.44 1.72

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

11.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1 000527 美的电器 347,344,524.37 9.23
2 600036 招商银行 344,308,658.72 9.15
3 000002 万科Ａ 343,772,710.01 9.13
4 000858 五粮液 306,602,887.17 8.14
5 601318 中国平安 302,516,935.71 8.04
6 600000 浦发银行 252,831,166.70 6.72
7 600887 伊利股份 230,451,346.22 6.12
8 000069 华侨城Ａ 227,827,238.43 6.05
9 600276 恒瑞医药 227,588,148.10 6.05
10 601601 中国太保 225,714,880.64 6.00
11 601668 中国建筑 179,262,590.34 4.76
12 000616 亿城股份 150,432,731.02 4.00
13 002004 华邦颖泰 144,383,575.78 3.84
14 000001 平安银行 132,059,925.74 3.51
15 600062 华润双鹤 129,732,253.69 3.45
16 002244 滨江集团 113,805,543.65 3.02
17 600376 首开股份 111,352,898.28 2.96
18 601166 兴业银行 105,872,519.79 2.81
19 600266 北京城建 104,258,473.30 2.77
20 601788 光大证券 102,624,612.23 2.73
21 600015 华夏银行 101,794,984.06 2.70
22 600600 青岛啤酒 98,262,308.94 2.61
23 601628 中国人寿 96,757,536.69 2.57
24 600383 金地集团 94,548,837.35 2.51
25 000656 金科股份 89,858,529.77 2.39
26 601919 中国远洋 82,206,696.60 2.18
27 600859 王府井 80,780,251.65 2.15
28 000926 福星股份 79,138,348.97 2.10
29 600016 民生银行 78,037,705.06 2.07
30 000024 招商地产 76,489,223.34 2.03
31 600125 铁龙物流 75,804,023.09 2.01

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

11.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,977,040,892.30
卖出股票收入（成交）总额 7,796,817,533.08

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

11.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本期末未持有债券。

11.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本期末未持有债券。

11.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本期末未持有资产支持证券。

11.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本期末未持有权证。

11.9 投资组合报告附注

11.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

11.9.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

11.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号名称金额
1 存出保证金 8,094,770.48
2 应收证券清算款 1,800,132,889.22
3 应收股利－
4 应收利息 577,575.37
5 应收申购款－
6 其他应收款－
7 待摊费用－
8 其他－
9 合计 1,808,805,235.07

11.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本期末未持有债券。

11.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本期末未持有股票投资。

11.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

§12 基金份额持有人信息（国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金）

12.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
国投瑞银瑞福优先封闭 48,407 75,315.70 2,455,247,275.94 67.34% 1,190,559,966.15 32.66%
国投瑞银瑞福进取封闭 76,434 47,698.76 1,477,597,022.00 40.53% 2,168,210,247.28 59.47%
合计 124,841 58,407.21 3,932,844,297.94 53.94% 3,358,770,213.43 46.06%

注：以上信息中的国投瑞银瑞福进取封闭的持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。

12.2 期末上市基金前十名持有人

国投瑞银瑞福进取封闭

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 招商证券股份有限公司 129,387,176.00 3.78%
2 新华人寿保险股份有限公司 116,356,997.00 3.40%
3 青岛卓睿投资有限公司 99,999,000.00 2.93%
4 华泰人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 54,998,933.00 1.61%
5 国泰君安证券股份有限公司 39,999,000.00 1.17%
6 国投瑞银基金管理有限公司 38,099,267.00 1.11%
7 青岛卓翱投资有限公司 32,719,700.00 0.96%
8 东兴证券股份有限公司 31,227,004.00 0.91%
9 宋伟铭 31,120,000.00 0.91%
10 华泰财产保险有限公司 30,500,000.00 0.89%

注：以上信息中的国投瑞银瑞福进取封闭的持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。

12.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金国投瑞银瑞福优先封闭 581,157.38 0.02%
国投瑞银瑞福进取封闭 59,288.54 0.00%
合计 640,445.92 0.01%

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§13 基金份额持有人信息（国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金）

13.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
国投瑞银瑞福优先封闭 74,973 40,012.23 944,379,007.00 31.48% 2,055,457,628.63 68.52%
国投瑞银瑞福进取封闭 79,233 37,869.27 378,480,109.00 12.61% 2,622,016,129 87.39%
合计 154,206 38,911.15 1,322,859,116.00 22.05% 4,677,473,757.63 77.95%

注：以上信息中的国投瑞银瑞福进取封闭的持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。

13.2 期末上市基金前十名持有人

国投瑞银瑞福进取封闭

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 中国平安人寿保险股份有限公司 109,890,042.00 3.66%
2 安信证券股份有限公司 41,960,827.00 1.40%
3 上海立事化工实业公司 40,172,091.00 1.34%
4 赵辉 36,212,541.00 1.21%
5 国海－华夏－国海内需增长集合资产管理计划 25,256,910.00 0.84%
6 华宝兴业基金公司－华宝兴业封闭式基金组合资产管理计划 23,541,334.00 0.78%
7 金陵药业股份有限公司 22,990,000.00 0.77%
8 张日敏 20,639,714.00 0.69%
9 中国出口信用保险公司 20,000,000.00 0.67%
10 国信－招行－国信金理财收益互换（多策略）集合资产管理计划 19,999,916.00 0.67%

注：以上信息中的国投瑞银瑞福进取封闭的持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。

13.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金国投瑞银瑞福优先封闭 1,283.00 0.00%
国投瑞银瑞福进取封闭 - -
合计 1,283.00 0.00%

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§14 开放式基金份额变动

14.1 开放式基金份额变动（国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金）

报告期（2012年7月17日-2012年12月31日）

单位：份

国投瑞银瑞福优先封闭国投瑞银瑞福进取封闭
基金合同生效日(2012年07月17日)基金份额总额 2,999,836,635.63 3,000,496,238.00
本报告期期间基金总申购份额 2,175,213,869.00 2,432,886,572.28
减：本报告期期间基金总赎回份额 1,338,490,757.74 212,543,669.00
本报告期期间基金拆分变动份额 -190,752,504.80 -1,575,031,872.00
本报告期期末基金份额总额 3,645,807,242.09 3,645,807,269.28

注：1、2012年7月17日至7月23日，瑞福优先、瑞福进取开放赎回，其中，瑞福优先有效赎回1,338,490,757.74份，瑞福进取有效赎回212,543,669份。7月24日，瑞福优先、瑞福进取进行份额折算。折算后，瑞福优先的份额余额为1,470,593,373.09份，瑞福进取的份额余额为1,212,920,697份。

2、2012年7月25日至8月10日，瑞福进取开放申购，有效申购申请金额（含申购手续费）为2,440,427,062.91元，申购确认份额为2,432,886,572.28份，瑞福进取份额余额为3,645,807,269.28份。

3、2012年8月13日，瑞福优先开放申购，有效申购申请金额为5,520,311,183.08元，确认比例为39.403827%，申购确认份额为2,175,213,869.00份，瑞福优先份额余额为3,645,807,242.09份。

4、本次赎回与申购结束后，瑞福分级基金的总份额为7,291,614,511.37份，瑞福优先与瑞福进取的基金份额配比为1：1.000000007。

14.2 开放式基金份额变动（国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金）

报告期（2012年1月1日-2012年7月16日）

单位：份

国投瑞银瑞福优先封闭国投瑞银瑞福进取封闭
基金合同生效日(2007年07月17日)基金份额总额 2,999,836,712.00 3,000,496,238.00
本报告期期初基金份额总额 2,999,836,635.63 3,000,496,238.00
本报告期期间基金总申购份额－－
减：本报告期期间基金总赎回份额－－
本报告期期间基金拆分变动份额－－
本报告期期末基金份额总额 2,999,836,635.63 3,000,496,238.00

§15 重大事件揭示

15.1 基金份额持有人大会决议

国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金份额持有人大会于2012年6月8日以现场方式在深圳召开，会议审议通过了《关于国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同延期及修改相关事项的议案》。决议内容为： "根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，同意按照《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同延期及修改方案说明》，对《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》实施延期及修改，并同意授权基金管理人办理本次《基金合同》延期及修改的相关具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定各项工作的具体安排。"。中国证券监督管理委员会于2012年7月3日下发了《关于核准国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监许可［2012］880号），同意瑞福分级基金基金份额持有人大会决议生效。

15.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人重大人事变动如下：

2012年11月5日，尚健先生离任公司总经理职务，由刘纯亮先生代任。

自2013年2月21日起，包爱丽女士转任公司副总经理，不再担任督察长；由刘凯先生担任公司督察长。

上述人事变动均已按法律法规要求在指定媒体予以披露。

基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

15.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

15.4 基金投资策略的改变

自2012年7月17日起，国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金根据持有人大会决议转型为国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金，基金名称调整为"国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金"，并对《基金合同》中投资目标、投资范围、投资策略等相关条款进行修改。

15.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未更换会计师事务所，普华永道中天会计师事务所有限公司已为本基金连续提供审计服务6年。报告期内应支付给该事务所的报酬为116,000.00元。

15.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

15.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

2、本报告期本基金未发生交易所权证交易。

3、除上表列示租用证券公司交易单元外，本基金本报告期新增德邦证券、浙商证券及宏源证券各1个交易单元。上述租用证券公司交易单元本期均未发生交易量。

4、上述数据为国投瑞银瑞福深证100分级证券投资基金与国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金2012年1月1日至2012年12月31日租用证券公司交易单元发生交易量和应付券商佣金的合计数。

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一三年三月二十七日

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