广发中证500指数证券投资基金（LOF）

  2012年年度报告摘要

§１重要提示

１．１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

■

２．２基金产品说明

■

２．３基金管理人和基金托管人

■

２．４信息披露方式

■

§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：１．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：业绩比较基准：９５％×中证５００指数收益率＋５％×金融同业存款利率。

业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００９年１１月２６日至２０１２年１２月３１日）

■

３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

■

合同生效当年（２００９年）按实际存续期计算，未按自然年度进行折算。

３．３过去三年基金的利润分配情况

过去三年本基金均未进行利润分配。

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字［２００３］９１号文批准，于２００３年８月５日成立，注册资本１．２亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司拥有公募基金、企业年金投资管理人、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（ＱＤＩＩ）和特定客户资产管理等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和１９个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、金融工程部、研究发展部、投资管理部、固定收益部、机构投资部、数量投资部、量化投资部、机构理财部、市场拓展部、电商及客服部、国际业务部。此外，还设立了北京办事处、北京分公司、广州分公司、上海分公司、深圳理财中心、杭州理财中心和香港子公司（广发国际资产管理有限公司）。

截至２０１２年１２月３１日，本基金管理人管理二十八只开放式基金－－－广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深３００指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发亚太（除日本）精选股票证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥保本混合型证券投资基金、广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证１００指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克１００指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金和广发纯债债券型证券投资基金，管理资产规模为１１３１．０６亿元。同时，公司还管理着多个企业年金基金、特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

■

注：（１）基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

（２）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１公平交易制度和控制方法

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。

公司监察稽核部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、３日内和５日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。

４．３．２公平交易制度的执行情况

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、３日内和５日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于０的情况，表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

４．３．３异常交易行为的专项说明

本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的５％。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

（１）报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，本基金日均跟踪误差为０．０７％，年化跟踪误差为１．１１％，符合基金合同中规定的日均跟踪误差不超过０．３５％和年跟踪误差不超过４％的要求。

报告期内，本基金跟踪误差来源主要有两个：一是基金成份股调整因素，本基金结合标的指数成分股调整面积较大的实际情况，分批对成份股进行调整，较好的控制了成分股调整的冲击成本；二是申购和赎回因素，本基金规模较大，申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。

（２）简要展望

作为指数基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为０．１４％，业绩比较基准收益率为０．３０％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在经济回暖和流动性宽松的宏观环境下，中小成长股的盈利和估值都会得到明显恢复，预计中证５００指数仍有上行空间。

４．６管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，加强内部风险的控制与防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部按照规定的权限和程序，独立地开展监察稽核工作，发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改，同时定期向监管部门、董事会和公司管理层出具监察稽核报告。本报告期内，基金管理人内部监察稽核通过对本基金投资和交易进行实时监控，对投资证券的研究、决策和交易，以及会计核算和相关信息披露工作进行了重点检查和合规性审核，确保了本基金运作符合持有人利益最大化原则，保障了基金运作过程中的合法合规。

４．７管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本公司现没有进行任何定价服务的签约。

４．８管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“（三）基金收益分配原则”的相关规定，本基金本年度未进行利润分配，符合合同规定。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１２年，本基金托管人在对广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１２年，广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的管理人——广发基金管理有限公司在广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）未进行利润分配。

５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）２０１２年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６审计报告

天健审〔２０１３〕７－７４号

广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）全体持有人：

我们审计了后附的广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ） （以下简称广发中证５００指数（ＬＯＦ））财务报表，包括２０１２年１２月３１日的资产负债表，２０１２年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表，以及财务报表附注。

６．１管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是广发中证５００指数（ＬＯＦ）的基金管理人广发基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：（１）按照企业会计准则和中国证券投资基金业协会于２０１２年１１月１６日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（２）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

６．２注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

６．３审计意见

我们认为，广发中证５００指数（ＬＯＦ）的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券投资基金业协会于２０１２年１１月１６日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制，公允反映了广发中证５００指数（ＬＯＦ）的２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师 杨克晶 禤文欣

杭州市西溪路１２８ 号新湖商务大厦９层

２０１３－０３－２５

§７年度财务报表

７．１资产负债表

会计主体：广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）

报告截止日：２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

■

注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值人民币０．７４０元，基金份额总额４，７６４，７８２，５１９．７５份。

７．２利润表

会计主体：广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

■

７．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

■

报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：王志伟，主管会计工作负责人：林传辉，会计机构负责人：张晓章

７．４报表附注

７．４．１基金基本情况

广发中证５００指数证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可［２００９］９８２号核准，由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证５００指数证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于２００９年１１月２６日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金已向证监会备案，并于２００９年１１月 ２６日获得确认。

本基金募集期为２００９年１０月２２日至２００９年１１月２０日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次募集资金为人民币８，６３５，７９７，２２３．９８元，有效认购户数为１０７，９５６户。其中，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币６３４，３２２．５２元，折合基金份额６３４，３２２．５２份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所有限公司验资。基金合同于２００９年１１月２６日生效，基金合同生效日的基金份额总额为８，６３５，７９７，２２３．９８份。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证５００指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、到期日在一年以内的政府债券及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准采用：９５％×中证５００指数收益率＋５％×银行同业存款收益率。

本基金的财务报表于２０１３年３月２５日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

７．４．２会计报表的编制基础

本基金执行企业会计准则、中国证券投资基金业协会于２０１２年１１月１６日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会于２０１０年２月８日颁布的证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板３号＜年度报告和半年度报告＞》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则和中国证券投资基金业协会于２０１２年１１月１６日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》规定的要求，真实、完整地反映了本基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况。

７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．５会计差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

７．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、２００８年９月１８日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税收优惠项目列示如下：

１、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

２、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

３、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按５０％计算应纳税所得额。

４、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

５、对于基金从事Ａ股买卖，自２００８年９月１９日起，出让方按０．１０％的税率缴纳证券（股票）交易印花税，受让方不再缴纳证券（股票）交易印花税。

６、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

７．４．７关联方关系

■

注：基金管理人股东“香江投资有限公司”于２０１２年５月１０日更名为“深圳市前海香江金融控股集团有限公司”。除此之外，本报告期内及上年度可比期间内不存在其他控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。

７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

７．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

７．４．８．１．３债券交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．４债券回购交易

金额单位：人民币元

■

７．４．８．１．５应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

１、股票交易佣金的计提标准：支付佣金＝股票成交金额×佣金比例－证管费－经手费－结算风险金（含债券交易）。

２、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

３、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

７．４．８．２关联方报酬

７．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的０．６０％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．６０％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首二个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

７．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：２０１２年９月５日前基金托管费按前一日的基金资产净值的０．１５％的年费率计提，计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．１５％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首二个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

２０１２年９月５日起基金托管费按前一日的基金资产净值的０．１２％的年费率计提，计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．１２％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首二个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

单位：份

■

７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

７．４．９期末（２０１２年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１２年１２月３１日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的重大其他事项。

§８投资组合报告

８．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

８．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

８．４报告期内股票投资组合的重大变动

８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项及下项８．４．２、８．４．３的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

８．９投资组合报告附注

８．９．１根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．９．２ 本基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

８．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§９基金份额持有人信息

９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

９．２期末上市基金前十名持有人

■

９．３期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为１００万份以上；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

§１０开放式基金份额变动

单位：份

■

§１１重大事件揭示

１１．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

１１．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，因业务发展需要，广发基金管理有限公司第四届董事会第九次会议通过关于聘请２０１２年度基金审计机构的议案，本基金改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司负责本基金审计事务；因深圳市鹏城会计师事务所有限公司广州分公司已整体并入天健会计师事务所（特殊普通合伙），２０１２年８月，本基金改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责本基金审计事务。本报告期，本基金应支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计费８０，０００．００ 元。该事务所为本基金提供审计服务１年。

１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。

１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：（１）交易席位选择标准：

（一） 财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

（二） 经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（三） 具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；

（四） 具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（五） 能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

（六） 能提供其他基金运作和管理所需的服务。

（２）交易席位选择流程：

１、对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

２、协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

广发基金管理有限公司

二〇一三年三月二十七日

基金简称	广发中证５００指数（ＬＯＦ）
基金主代码	１６２７１１
交易代码	１６２７１１
基金运作方式	上市契约型开放式
基金合同生效日	２００９年１１月２６日
基金管理人	广发基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	４，７６４，７８２，５１９．７５份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	２０１０年１月８日

投资目标	采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于０．３５％，年跟踪误差不超过４％，实现对中证５００指数的有效跟踪。
投资策略	本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。
业绩比较基准	９５％×中证５００指数收益率＋５％×银行同业存款收益率。
风险收益特征	较高风险、较高预期收益，风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		广发基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	段西军	赵会军
	联系电话	０２０－８３９３６６６６	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｄｘｊ＠ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		９５１０５８２８，０２０－８３９３６９９９	９５５８８
传真		０２０－８９８９９１５８	０１０－６６１０５７９８

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告备置地点	广州市海珠区琶洲大道东１号保利国际广场南塔３１－３３楼

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年
本期已实现收益	－３３５，９１３，８５４．７２	４４，９４４，９９５．３８	４２６，８５１，４２２．１０
本期利润	－２８，８４６，７２９．００	－１，３４５，８２３，３１２．８７	７１８，９２５，４３２．１０
加权平均基金份额本期利润	－０．００６４	－０．３６５８	０．１３０１
本期基金份额净值增长率	０．１４％	－３２．５１％	８．５２％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	－０．２６０２	－０．２６０９	０．０９２４
期末基金资产净值	３，５２５，０８９，３６６．３８	２，８７２，０１５，７８９．５０	３，７４３，５３３，９５４．５４
期末基金份额净值	０．７４０	０．７３９	１．０９５

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	２．３５％	１．３５％	２．２７％	１．３７％	０．０８％	－０．０２％
过去六个月	－４．７６％	１．３６％	－５．３２％	１．３９％	０．５６％	－０．０３％
过去一年	０．１４％	１．４３％	０．３０％	１．４６％	－０．１６％	－０．０３％
过去三年	－２６．６６％	１．５３％	－２５．５１％	１．５５％	－１．１５％	－０．０２％
自基金合同生效起至今	－２６．００％	１．５０％	－２５．９１％	１．５６％	－０．０９％	－０．０６％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
陈盛业	本基金的基金经理；广发沪深３００指数基金的基金经理	２０１０－１２－０１	－	５	男，中国籍，经济学博士，持有证券业执业证书，２００７年３月至２００９年９月任广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员、研究小组主管，２００９年９月至２０１０年８月任广发基金管理有限公司机构投资部投资经理，２０１０年８月至今在广发基金管理有限公司数量投资部工作，２０１０年１２月１日起任广发沪深３００指数基金及广发中证５００指数（ｌｏｆ）基金的基金经理。

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	１９３，５７４，４６４．９７	１７８，４６５，８５７．０９
结算备付金	２９４，８０１．３１	７，６９３，６３０．５３
存出保证金	１，００９，２９０．４６	１，３８１，３５５．０５
交易性金融资产	３，３５０，２５０，８６６．００	２，７１５，３３５，６１７．３５
其中：股票投资	３，３４９，３７２，２６６．００	２，７１５，３３５，６１７．３５
基金投资	－	－
债券投资	８７８，６００．００	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	－
应收利息	３５，２２７．２８	３８，３９１．６６
应收股利	－	－
应收申购款	６，０１６，７８５．６２	１，３８８，８３６．０６
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	３，５５１，１８１，４３５．６４	２，９０４，３０３，６８７．７４
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	２７，９６１，６１９．８８
应付赎回款	２２，８７６，７２０．６８	１，５９１，３４８．６２
应付管理人报酬	１，６６５，３９６．６１	１，５８２，２５７．８１
应付托管费	３３３，０７９．３１	３９５，５６４．４６
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１，０５０，０６７．２６	４７３，６９６．３３
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１６６，８０５．４０	２８３，４１１．１４
负债合计	２６，０９２，０６９．２６	３２，２８７，８９８．２４
所有者权益：
实收基金	４，７６４，７８２，５１９．７５	３，８８５，８３６，７１２．１７
未分配利润	－１，２３９，６９３，１５３．３７	－１，０１３，８２０，９２２．６７
所有者权益合计	３，５２５，０８９，３６６．３８	２，８７２，０１５，７８９．５０
负债和所有者权益总计	３，５５１，１８１，４３５．６４	２，９０４，３０３，６８７．７４

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入	２，０４１，６２５．４７	－１，３１０，９７２，８４０．１２
１．利息收入	４，１８４，０８９．４８	２，４４６，９９４．８１
其中：存款利息收入	１，１４２，０８９．４９	１，４００，８５３．８３
债券利息收入	２，８６８，３０８．２３	３，１３０．０９
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	１７３，６９１．７６	１，０４３，０１０．８９
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－３１０，５０４，６８６．５２	７４，５０５，８１８．９６
其中：股票投资收益	－３３７，２２３，３０９．９０	５５，７０６，９６２．４５
基金投资收益	－	－
债券投资收益	３８，３５０．００	３２９，５２４．３９
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	２６，６８０，２７３．３８	１８，４６９，３３２．１２
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	３０７，０６７，１２５．７２	－１，３９０，７６８，３０８．２５
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１，２９５，０９６．７９	２，８４２，６５４．３６
减：二、费用	３０，８８８，３５４．４７	３４，８５０，４７２．７５
１．管理人报酬	２０，４５３，７７２．４８	２１，８８７，３７４．９０
２．托管费	４，７９２，８７２．８７	５，４７１，８４３．６２
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	５，１８０，２０６．４９	７，０３５，０５９．９１
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	４６１，５０２．６３	４５６，１９４．３２
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－２８，８４６，７２９．００	－１，３４５，８２３，３１２．８７
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－２８，８４６，７２９．００	－１，３４５，８２３，３１２．８７

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，８８５，８３６，７１２．１７	－１，０１３，８２０，９２２．６７	２，８７２，０１５，７８９．５０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－２８，８４６，７２９．００	－２８，８４６，７２９．００
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	８７８，９４５，８０７．５８	－１９７，０２５，５０１．７０	６８１，９２０，３０５．８８
其中：１．基金申购款	２，３８９，５７１，９５０．０７	－５３３，１９１，９０４．２４	１，８５６，３８０，０４５．８３
２．基金赎回款	－１，５１０，６２６，１４２．４９	３３６，１６６，４０２．５４	－１，１７４，４５９，７３９．９５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	４，７６４，７８２，５１９．７５	－１，２３９，６９３，１５３．３７	３，５２５，０８９，３６６．３８
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，４１８，６７０，７７１．０６	３２４，８６３，１８３．４８	３，７４３，５３３，９５４．５４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１，３４５，８２３，３１２．８７	－１，３４５，８２３，３１２．８７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	４６７，１６５，９４１．１１	７，１３９，２０６．７２	４７４，３０５，１４７．８３
其中：１．基金申购款	２，９１１，９１４，１９３．２６	５７，６９４，９８１．４９	２，９６９，６０９，１７４．７５
２．基金赎回款	－２，４４４，７４８，２５２．１５	－５０，５５５，７７４．７７	－２，４９５，３０４，０２６．９２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３，８８５，８３６，７１２．１７	－１，０１３，８２０，９２２．６７	２，８７２，０１５，７８９．５０

关联方名称	与本基金的关系
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司	基金管理人股东、代销机构
深圳市前海香江金融控股集团有限公司	基金管理人股东（注）
烽火通信科技股份有限公司	基金管理人股东
康美药业股份有限公司	基金管理人股东
广州科技风险投资有限公司	基金管理人股东
ＧＦ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ（广发国际资产管理有限公司）	基金管理人全资子公司

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
广发证券股份有限公司	６１３，９００，４２６．８１	１６．８４％	４９４，９０４，８９２．３４	１０．０７％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
广发证券股份有限公司	－	－	７６４，４５１．００	２６．９４％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
广发证券股份有限公司	－	－	４８８，０００，０００．００	５．８２％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司	５２０，５４２．７７	１７．２４％	７８，７４９．１５	７．５０％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券股份有限公司	４２０，６７０．５８	１０．８６％	４６，１０７．５１	９．７３％

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	２０，４５３，７７２．４８	２１，８８７，３７４．９０
其中：支付销售机构的客户维护费	３，２５１，３００．２４	４，４１８，５４０．３１

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	４，７９２，８７２．８７	５，４７１，８４３．６２

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
期初持有的基金份额	１００，００６，０００．０６	１００，００６，０００．０６
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	１００，００６，０００．０６	１００，００６，０００．０６
期末持有的基金份额占基金总份额比例	２．１０％	２．５７％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	１９３，５７４，４６４．９７	１，０７３，５３３．９９	１７８，４６５，８５７．０９	１，２３９，４９１．１３

７．４．９．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
０００８２６	桑德环境	２０１２－１２－３１	２０１３－０１－０９	增发流通受限	１２．７１	２２．９９	２０１，９９５	２，５６７，３５６．４５	４，６４３，８６５．０５	－
６００８１５	厦工股份	２０１２－１２－２１	２０１３－０１－０８	增发流通受限	６．４２	６．９９	１７９，９８８	１，１５５，５２２．９６	１，２５８，１１６．１２	－
７．４．９．２ 受限证券类别：债券
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
１２７００１	海直转债	２０１２－１２－１９	２０１３－０１－０７	增发流通受限	１００．００	１００．００	８，７８６	８７８，６００．００	８７８，６００．００	－

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
００００４２	深 长 城	２０１２－１２－１８	重大事项	２０．１０	２０１３－０２－０５	２２．１１	２１０，３８１	４，０４８，３７２．３９	４，２２８，６５８．１０	－
０００４２８	华天酒店	２０１２－１２－３１	重大事项	４．２０	２０１３－０１－０８	４．３８	９６４，９５６	５，８７７，１６９．２６	４，０５２，８１５．２０	－
０００６９８	沈阳化工	２０１２－１２－２２	重大事项	４．２２	２０１３－０１－３１	４．６４	１，０４２，２７６	８，００３，７１５．２２	４，３９８，４０４．７２	－
０００７１２	锦龙股份	２０１２－１２－１０	重大事项	１１．１０	２０１３－０３－１８	１２．２１	５０４，７６５	８，０１９，０８９．８８	５，６０２，８９１．５０	－
０００７９３	华闻传媒	２０１２－１１－２３	重大事项	６．６３	２０１３－０２－２８	７．２９	２，１２８，６３４	１２，３９５，７８９．２１	１４，１１２，８４３．４２	－
０００９０３	云内动力	２０１２－１２－３１	重大事项	４．６５	２０１３－０１－０４	４．７２	１，０６６，０１３	６，７６３，５０２．０２	４，９５６，９６０．４５	－
０００９７３	佛塑科技	２０１２－１２－２８	重大事项	４．１５	２０１３－０１－１８	４．５７	１，６５５，９６０	１１，２１４，３６５．７８	６，８７２，２３４．００	－
００２１９０	成飞集成	２０１２－１０－１６	重大事项	１１．４５	２０１３－０１－１４	１２．６０	２３０，７３８	３，３２３，５８２．１０	２，６４１，９５０．１０	－
００２５０６	超日太阳	２０１２－１２－２０	重大事项	５．１１	２０１３－０２－０１	４．８５	１，１４０，２１３	１０，０２４，４２５．６０	５，８２６，４８８．４３	－
６００１１０	中科英华	２０１２－１１－１７	重大事项	３．６１	２０１３－０３－１１	３．９７	２，５７２，１８５	１６，０１４，０７９．３０	９，２８５，５８７．８５	－
６００１２７	金健米业	２０１２－１２－２１	重大事项	４．６９	２０１３－０２－０８	５．１６	１，２２６，４５７	８，５９５，４６９．２２	５，７５２，０８３．３３	－
６００２３６	桂冠电力	２０１２－１２－２１	重大事项	３．９８	２０１３－０２－０５	４．３６	２，０５４，９５３	９，１９５，６０６．０１	８，１７８，７１２．９４	－
６００５８０	卧龙电气	２０１２－１１－２０	重大事项	３．９４	２０１３－０１－０９	４．３３	１，２２９，９９８	９，８０８，９３６．５４	４，８４６，１９２．１２	－
６００７８０	通宝能源	２０１２－０１－１８	重大事项	６．７０	－	－	８５８，１７０	５，５３０，９９０．４０	５，７４９，７３９．００	２０１２年６月２１日派息除权，每股税前现金红利０．１０元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３，３４９，３７２，２６６．００	９４．３２
	其中：股票	３，３４９，３７２，２６６．００	９４．３２
２	固定收益投资	８７８，６００．００	０．０２
	其中：债券	８７８，６００．００	０．０２
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１９３，８６９，２６６．２８	５．４６
６	其他各项资产	７，０６１，３０３．３６	０．２０
７	合计	３，５５１，１８１，４３５．６４	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	６４，２０３，３０４．０１	１．８２
Ｂ	采掘业	５８，３１７，７０３．７９	１．６５
Ｃ	制造业	１，８５３，０８６，５３４．２１	５２．５７
Ｃ０	食品、饮料	１９０，４３４，８１９．７８	５．４０
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	８５，３８８，０９５．３１	２．４２
Ｃ２	木材、家具	１３，０２９，７４８．２９	０．３７
Ｃ３	造纸、印刷	５２，９５２，５０６．７５	１．５０
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	３１４，４６６，４６９．８４	８．９２
Ｃ５	电子	１８５，２３９，８６４．１８	５．２５
Ｃ６	金属、非金属	２０３，５７９，１６８．８９	５．７８
Ｃ７	机械、设备、仪表	４８４，９７０，５１７．８７	１３．７６
Ｃ８	医药、生物制品	２７８，２２４，１０５．８５	７．８９
Ｃ９９	其他制造业	４４，８０１，２３７．４５	１．２７
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	１３７，８８６，５００．８９	３．９１
Ｅ	建筑业	７７，６４８，４１９．９７	２．２０
Ｆ	交通运输、仓储业	１２９，９２０，２９０．８２	３．６９
Ｇ	信息技术业	１７２，７２４，６２９．０４	４．９０
Ｈ	批发和零售贸易	１７５，７０７，７３４．２３	４．９８
Ｉ	金融、保险业	４４，２５３，７１６．５６	１．２６
Ｊ	房地产业	３０３，１９６，１２８．８６	８．６０
Ｋ	社会服务业	１２１，８３０，６６２．７７	３．４６
Ｌ	传播与文化产业	１００，９２０，１６４．８８	２．８６
Ｍ	综合类	１０９，６７６，４７５．９７	３．１１
	合计	３，３４９，３７２，２６６．００	９５．０２

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０００９６３	华东医药	７２８，２０１	２４，７５８，８３４．００	０．７０
２	６００３４０	华夏幸福	７８９，１８３	２２，２７８，６３６．０９	０．６３
３	６０００７９	人福医药	８８３，０４２	２０，６５４，３５２．３８	０．５９
４	００２２３０	科大讯飞	６７６，６２６	２０，５０１，７６７．８０	０．５８
５	０００８２６	桑德环境	８７５，３１０	２０，１２３，３７６．９０	０．５７
６	６００６３７	百视通	１，２４５，６８２	１９，７６８，９７３．３４	０．５６
７	６００４３６	片仔癀	１５６，５６６	１７，０５３，１６８．７２	０．４８
８	００２４５０	康得新	６９３，０３６	１６，８４０，７７４．８０	０．４８
９	６００１９９	金种子酒	８７０，３０６	１６，７１８，５７８．２６	０．４７
１０	０００４００	许继电气	６７６，９２１	１６，６８６，１０２．６５	０．４７

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２０２９	七 匹 狼	２５，２３７，４０８．２８	０．８８
２	６００３２５	华发股份	２２，５１１，９６６．３９	０．７８
３	６００８２７	友谊股份	２０，９０７，７６０．２８	０．７３
４	００００３１	中粮地产	２０，１５５，８２２．５６	０．７０
５	００２２３０	科大讯飞	１７，６５０，５８４．４６	０．６１
６	０００９２６	福星股份	１５，９４２，２６４．９３	０．５６
７	６００３４０	华夏幸福	１５，９１５，０７７．６６	０．５５
８	６００１５７	永泰能源	１４，９７４，６９３．１８	０．５２
９	０００９６３	华东医药	１４，５７０，１１５．７４	０．５１
１０	６００６３５	大众公用	１４，４９６，２０６．３６	０．５０
１１	６０００２２	山东钢铁	１４，４８９，２４０．００	０．５０
１２	０００７９３	华闻传媒	１４，３６４，９６７．５４	０．５０
１３	６００５９４	益佰制药	１４，２７５，５７６．２９	０．５０
１４	６００７１７	天津港	１４，００５，０９５．０４	０．４９
１５	００２１５２	广电运通	１３，９１５，９５８．９８	０．４８
１６	６００５１７	置信电气	１３，４４４，３０２．２８	０．４７
１７	６００２００	江苏吴中	１２，８５５，６６９．７２	０．４５
１８	００２４５０	康得新	１２，７１１，８４１．３７	０．４４
１９	６００００８	首创股份	１２，３５５，５４１．８４	０．４３
２０	００２００５	德豪润达	１２，２３７，０１４．７２	０．４３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００９７０	中科三环	３９，５２０，８２１．６５	１．３８
２	６００３２５	华发股份	２２，４９４，２７２．０８	０．７８
３	０００５８１	威孚高科	２１，７９１，１２６．０３	０．７６
４	００２２３６	大华股份	２１，４３９，４５４．０５	０．７５
５	６０００６０	海信电器	２０，３３８，３２２．４６	０．７１
６	６００８２７	友谊股份	１９，３９０，２９４．２４	０．６８
７	６０００２２	山东钢铁	１８，７２５，１６０．７９	０．６５
８	０００９２６	福星股份	１５，１０９，９１０．２７	０．５３
９	６００１６０	巨化股份	１３，０８４，５７２．９６	０．４６
１０	００００３１	中粮地产	１２，９８０，９４５．７１	０．４５
１１	６０００６７	冠城大通	１２，８０８，３３７．４５	０．４５
１２	００２０３８	双鹭药业	１２，６４４，９２０．２８	０．４４
１３	６００７７０	综艺股份	１１，９１８，４１２．６４	０．４１
１４	６０１５６６	九牧王	１１，６１４，６３４．７９	０．４０
１５	００２３５３	杰瑞股份	１１，５５３，２９４．５９	０．４０
１６	６００５９４	益佰制药	１１，３３０，１７２．６９	０．３９
１７	００２０２９	七 匹 狼	１０，７３９，４６５．２８	０．３７
１８	０００００６	深振业Ａ	９，９２３，２３２．６０	０．３５
１９	６００２５９	广晟有色	９，０３９，５２８．９０	０．３１
２０	００２３４４	海宁皮城	８，８７３，１１２．０８	０．３１

买入股票的成本（成交）总额	２，１８０，６８７，６２９．６０
卖出股票的收入（成交）总额	１，５１６，４９４，７９６．７７

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	８７８，６００．００	０．０２
８	其他	－	－
９	合计	８７８，６００．００	０．０２

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２７００１	海直转债	８，７８６	８７８，６００．００	０．０２

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，００９，２９０．４６
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	３５，２２７．２８
５	应收申购款	６，０１６，７８５．６２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	７，０６１，３０３．３６

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	０００８２６	桑德环境	４，６４３，８６５．０５	０．１３	网上新股增发流通受限

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１７８，１３２	２６，７４８．６１	９６４，０２３，１２１．９９	２０．２３％	３，８００，７５９，３９７．７６	７９．７７％

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	王玩嫦	５，０００，４５０	３．１５％
２	李建军	２，５００，３００	１．５７％
３	姚惠民	２，４７１，８００	１．５６％
４	张正邦	２，０１０，４８０	１．２７％
５	上海同济协力建设工程咨询有限公司	２，０００，０００	１．２６％
６	高琪	１，４８２，８１７	０．９３％
７	霍宝仪	１，４７４，７１８	０．９３％
８	吴彤	１，３９０，２００	０．８８％
９	珠海优特电力科技股份有限公司	１，１３５，５４４	０．７２％
１０	王晨晔	１，０００，１００	０．６３％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	５，３２３，３７３．８４	０．１１１７％

基金合同生效日（２００９年１１月２６日）基金份额总额	８，６３５，７９７，２２３．９８
本报告期期初基金份额总额	３，８８５，８３６，７１２．１７
本报告期期间基金总申购份额	２，３８９，５７１，９５０．０７
减：本报告期期间基金总赎回份额	１，５１０，６２６，１４２．４９
本报告期期间基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	４，７６４，７８２，５１９．７５

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
安信证券	４	－	－	－	－	－
北京高华	１	２８２，８７９，２４８．８６	７．７６％	２４０，４４７．５５	７．９６％	－
渤海证券	１	２０６，７５０，９６４．２１	５．６７％	１２６，８０４．９４	４．２０％	－
财富证券	１	－	－	－	－	新增１个
财富里昂	１	－	－	－	－	新增１个
长城证券	１	１２１，６８８，３３０．８２	３．３４％	１１０，７８５．３８	３．６７％	－
长江证券	３	３４５，９０１，６３３．２７	９．４９％	２９４，９６２．５０	９．７７％	新增１个
德邦证券	１	－	－	－	－	－
第一创业证券	１	－	－	－	－	－
东北证券	２	２１２，９４３，７８１．９７	５．８４％	１８５，８９９．７４	６．１５％	新增１个
东方证券	２	１２４，３０８，５６４．２０	３．４１％	１０１，００１．９１	３．３４％	－
东海证券	１	－	－	－	－	－
东莞证券	１	－	－	－	－	新增１个
东吴证券	２	－	－	－	－	－
东兴证券	３	－	－	－	－	新增１个
方正证券	３	－	－	－	－	新增１个
光大证券	３	－	－	－	－	－
广发证券	７	６１３，９００，４２６．８１	１６．８４％	５２０，５４２．７７	１７．２４％	新增１个
广州证券	１	－	－	－	－	－
国都证券	１	－	－	－	－	－
国海证券	１	－	－	－	－	－
国金证券	１	１６，１１１，０７８．５５	０．４４％	１４，６６７．５５	０．４９％	－
国联证券	１	－	－	－	－	－
国盛证券	１	－	－	－	－	－
国泰君安	４	－	－	－	－	－
国信证券	４	５５，９２４，３５４．８６	１．５３％	４５，４３９．１２	１．５０％	－
国元证券	２	－	－	－	－	－
海通证券	２	４０，２５６，９９４．０８	１．１０％	３５，７４６．８７	１．１８％	－
红塔证券	１	－	－	－	－	－
宏源证券	３	－	－	－	－	－
华安证券	１	－	－	－	－	－
华宝证券	１	－	－	－	－	－
华创证券	１	１４９，３２６，２７０．７９	４．１０％	１３５，９４８．１２	４．５０％	－
华福证券	２	１４９，９５６，６０６．２１	４．１１％	１３２，６９７．２６	４．３９％	－
华融证券	１	５，９２３，７４８．４３	０．１６％	３，８３５．８６	０．１３％	－
华泰证券	４	２１７，１７６，７７９．５０	５．９６％	１８４，５９９．３５	６．１１％	－
江海证券	１	－	－	－	－	－
联讯证券	２	３７，６５６，１５８．９０	１．０３％	３３，３２２．３０	１．１０％	新增１个
民生证券	１	１２２，７９１，８１２．４７	３．３７％	７５，２０９．７５	２．４９％	－
南京证券	１	－	－	－	－	－
平安证券	４	１４２，６６９，２７７．０９	３．９１％	１１５，９７５．５２	３．８４％	－
齐鲁证券	３	－	－	－	－	－
瑞银证券	１	１６７，７８０，０３８．３０	４．６０％	１４８，９０５．４６	４．９３％	－
山西证券	１	６５，１８３，３１４．２８	１．７９％	５６，９０６．０９	１．８８％	－
申银万国	３	－	－	－	－	－
世纪证券	１	－	－	－	－	－
万联证券	１	－	－	－	－	－
西部证券	１	１０８，２４３，２９９．７４	２．９７％	９２，００７．４１	３．０５％	－
西南证券	１	－	－	－	－	新增１个
厦门证券	１	－	－	－	－	－
湘财证券	１	－	－	－	－	－
新时代证券	１	－	－	－	－	－
信达证券	２	－	－	－	－	新增１个
兴业证券	４	－	－	－	－	新增２个
银河证券	３	１４２，４８６，３８６．４４	３．９１％	１１７，５１５．３９	３．８９％	－
英大证券	１	－	－	－	－	－
招商证券	３	－	－	－	－	－
浙商证券	１	５６，７８０，８４０．４１	１．５６％	３６，７６５．６４	１．２２％	－
中航证券	０	－	－	－	－	减少１个
中金公司	２	－	－	－	－	－
中天证券	１	－	－	－	－	新增１个
中投证券	３	－	－	－	－	－
中信建投	４	４２，２７９，１８２．９６	１．１６％	３４，３５２．４９	１．１４％	－
中信证券	３	２１６，４９６，９９３．１４	５．９４％	１７５，９０６．６０	５．８２％	－
中信浙江证券	１	－	－	－	－	新增１个
中银国际	１	－	－	－	－	－
中原证券	２	－	－	－	－	－