富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2012年年度报告摘要

2013-03-27 来源：上海证券报

(下转A141版)

富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金

2012年年度报告摘要

2012年12月31日

基金管理人：富安达基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司送出日期：2013年3月27日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2012年4月25日起至12月31日止。

1.2 目录

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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2.5 其他相关资料

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、本基金于2012年4月25日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：①本基金业绩比较基准为：55%×沪深300指数＋45%×上证国债指数，

②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Return t =55%×[沪深300指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+45％×[上证国债指数t / 上证国债指数(t-1) -1]

Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1)

其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2012年4月25日-2012年12月31日）

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注：1、本基金于2012年4月25日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。

2、根据《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2012年10月24日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金合同于2012年4月25日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限公司、江苏交通控股有限公司、南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司三家单位共同发起设立。公司办公地点为上海浦东世纪大道1568号中建大厦，注册资本2.88亿元人民币。公司秉承诚信、稳健、规范、创新的经营理念，以基金持有人利益最大化为首要经营目标，为客户提供卓越的理财服务。

截至2012年12月31日，公司共管理三只开放式基金：富安达优势成长股票型证券投资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达增强收益债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达策略精选混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

本基金无违法、违规行为。

本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

从基金管理人旗下第二个投资组合成立之日起，监察稽核部分季度对各基金公平交易执行情况进行了统计分析，发现在各个计算周期内，1日、3日、5日和30日时间窗的同向交易样本数量均少于30个，不满足T检验所需的样本个数，并通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析，在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内，因此不构成潜在利益输送的显著性。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期是基金成立的第一个年头，虽然没有完整年度的操作时间段，但仍旧有很多值得总结的经验和心得。报告期内，本基金净值增长率为-2.01%，业绩比较基准增长率为-0.43%，跑输业绩基准1.58%，主要是在四季度的行情中未能及时切换基金风格，丧失了超额正收益。

本基金成立于四月底，正逢五一假期后的三天是年度行情的高点，基于当时被政策红利所刺激，对行情趋势的判断出现了一些失误，虽然也配置了一些医药板块，但错误配置了一些周期性行业，而对于表现优异的TMT子行业未给予重视。在封闭期和建仓期内，虽然总体跌幅不大，但仍不甚理想，主要是先在行业配置上出现偏差，之后在八月末作左侧的择时策略下尽管行业配置正确，但未能坚持到最后。市场在四季度其实有逐步见底的迹象，监管部门对市场的呵护和维护政策屡屡出手，但在前期由于对经济回升缺乏信心以及对经济前景的悲观，市场始终未能摆脱弱市。在十八大以后，新领导集体旗帜鲜明地提出了改革的纲领，且实行了不少新的规范，给予了市场信心，加上5月份以来，加大基建投入的效果在四季度逐步开始显现，经济数据也呈现回升态势，积弱已久的市场终于爆发，在12月迎来久所未见的上涨，低估值周期板块的预期改善相当明显，涨幅可观。从操作过程来看，本基金在三季度依靠医药股为主获取收益之后未及时兑现，对低估值板块的配置不够未能及时切换风格。在12月新政行情来临之初，本基金整体上加仓较为及时，主要配置在银行、金融、地产等低估值和早周期板块，但因仓位较低，在一定程度上影响了整体业绩，12月份本基金只跑平业绩基准，未能完全弥补之前的负收益。2013年我们会认真总结经验教训，希望做得更好！

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2012年12月31日，本基金份额净值为0.9799元，本报告期份额净值增长率为-2.01%，同期业绩比较基准收益率为-0.43%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2013年的市场格局,我们短期仍旧谨慎乐观,认为市场即使有波动,但仍具备可操作性和操作价值.中期略偏谨慎一点,主要基于我们对政策力度,改革方向,增长与转型的各自追求都无法过早作出明确判断,我们在年度策略报告已经提到,今年的行情是迎风启航,见风使舵,政策和改革决定市场未来的基本价值中枢所在,所以我们的确没必要也没有能力对政策变化过早的下绝对性的结论,我们只能密切关注,紧密跟随.当然,如果一切都向好的方向发展,也就是有利于资本市场长期健康发展,有利于推进企业自主创新,推进国民经济向更有质量的增长发展,那么对后市可以更乐观一些,但是管理人内心深处始终觉得这不是一件容易的事,是需要从社会道德,价值取向,商业精神等诸多深层次因素着手才能渐渐取得成效的事情。

春节后市场上绝大部分卖方齐声喊涨，观点惊人的雷同，而卖方的一致预期与实际情况的背离再次被市场验证,市场出现一次明显波动，如果我们希望比其他人看清更多的未来，则仍需坚定观察决定市场走向的几个大方面。

从经济层面看，弱复苏的结论以为大部分人所接受，在弱复苏的大前提下，产能明显过剩的产业，短期难以从需求增长中受益，所以很多价格敏感型的中上游行业我们并不看好,因为只要供给端的调整没有完成的话,这些敏感型行业的价格上涨都是脆弱的不可持续的。当然, 在库存周期的作用下，部分库存较低的行业间或会出现补库存的迹象，一定时期内能够拉动了产品价格的上涨，有利于产业链中企业恢复盈利能力,可能带来一些投资机会。长期而言，随着我国国内重工业化进入后期，人力成本逐渐上升，潜在经济增长中枢将逐渐下移，由过去10年9-10%的水平下降至7-8%；虽然增速下降，但若政策得当，经济增速的波动将减小，增长将更趋健康稳健。更大视野来说,管理人始终觉得在发达经济体来说,美国经济增长将一枝独秀,所以美元在2013年应该相对稳健甚至相对强健,所以CRB指数不具备较大时间和空间的走高机会,对商品价格不利.而国内基础设施原料行业也受限于边际增长下行的现实,没有特别大的机会.在经济转型的大背景下,我们还是偏好技术密集型的产业更有望在复苏中率先迎来盈利能力的显著提升,因为他们带动的是社会的需求升级和产业转型,需求空间和增长空间都更大。

从流动性来说,仅以央行节后的动作来看,可以判断未来新一届政府不太会继续采用放松货币来刺激的做法,政策基调应该是中性偏谨慎.房价对货币政策的制约是显而易见的,一旦拿捏不好,更容易引发通胀在下半年明显上行,所以央行总体仍旧是在钢丝上行走,不宜过分乐观。而在资本市场本身,我们相信未来的融资开闸是必然的事情,股票供给将增加,未来估值分化难免。

对于证券市场，我们认为经过2012年底的估值修复，市场人气、成交量都有所恢复，而一季度的宏观数据相对平淡，对验证经济增长趋势的作用不大，因此预计市场对经济复苏的预期仍将延续，但市场估值水平继续提升的空间不大，不过短期内我们认为指数向下的空间也不会很大。后期的行情发展取决于各行业的盈利恢复情况，需要宏观、微观数据以及企业财报的综合验证。固定收益市场方面，目前收益率水平处于较低位置，预计将受到通胀回升的影响逐渐上行，此外政府对影子银行的清理也可能导致阶段性的流动性紧张进而影响固定收益市场。对此，基金管理人将以更加严谨的心态、更加细致的研究分析，规范运作、审慎投资，努力为持有人获取长期回报。总体上,我们在2013年上半年将采取跟随策略,因为基金规模不大,可以操作的灵活一些,重点配置的行业板块预计会是医药,基础消费,环保,银行,金融,消费电子以及成长股。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人持续推进内控体系和机制建设，强化内部管理，不断提升自身合规风控能力。报告期内，公司进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程，强化内控基础建设；牵头开展了多形式的合规培训，强化员工职业道德教育和合规意识培育，从源头上防范合规风险；建立健全防控内幕交易机制，确保基金投资的独立性、公平性和合规性；加强业务日常合规审核和合规监测，并加大对重要业务和关键业务环节的监督检查，确保各项法规和管理制度有效落实，使业务在可稽可控的范围内有序开展。

本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，有效保障了基金份额持有人利益。

本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，建立健全全面风险管理体系，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，最大限度地防范和化解经营风险，充分保护基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司总经理担任估值委员会主席，研究发展部、投资管理部、监察稽核部和基金事务部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期未进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年度，基金托管人在富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年度，富安达基金管理有限公司在富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2012年度，由富安达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

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6.2 审计报告的基本内容

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§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2012年12月31日

单位：人民币元

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注：1、报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.9799元，基金份额总额168,612,550.24份。

2、本基金合同于2012年4月25日生效，本财务报表的实际编制期间为2012年4月25日至2012年12月31日。

7.2 利润表

会计主体：富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2012年4月25日-2012年12月31日

单位：人民币元

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注：本基金合同于2012年4月25日生效，本期数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2012年4月25日-2012年12月31日

单位：人民币元

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注：本基金合同于2012年4月25日生效，本期数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

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7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第193号《关于核准富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由富安达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。

本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息的净认购资金为583,296,937.09元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第118号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2012年4月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为583,363,852.64份基金份额，其中认购资金利息折合66,915.55份基金份额。本基金的基金管理人为富安达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资对像是具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、银行存款、资产支持证券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。股票投资占基金资产的比例为30-80%，债券投资占基金资产的比例为0-65%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其它的产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会于2010年2月8日发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年4月25日（基金合同生效日）至2012年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2012年4月25日（基金合同生效日）至2012年12月31日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

2、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。

7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。

2、对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

3、在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。其中，对基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。

4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

■

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

■

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

■

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

■

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

■

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

■

注：1.申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

2.本基金自2012年3月19日至2012年4月23日止期间公开发售，共募集有效净认购资金583,296,937.09元，折合583,296,937.09份基金份额；在募集期间认购资金产生的利息为人民币66,915.55元，折合66,915.55元份基金份额；以上实收基金（本息）合计为人民币583,363,852.64元，折合583,363,852.64份基金份额。

3.根据《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金于2012年4月25日（基金合同生效日）至2012年6月24日止期间暂不向投资人开放基金交易。

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

■

注：本基金合同于2012年4月25日生效，本期数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金合同于2012年4月25日生效，本期数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

7.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

■

注：本基金合同于2012年4月25日生效，本期数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

7.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元

■

注：本基金合同于2012年4月25日生效，本期数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

7.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期内未获得衍生工具收益。

7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

■

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

■

注：本基金合同于2012年4月25日生效，本期数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

■

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。

2、本基金合同于2012年4月25日生效，本期数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

7.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

■

注：本基金合同于2012年4月25日生效，本期数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

■

注：本基金合同于2012年4月25日生效，本期数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

■

注：1、南京证券有限责任公司于2012年9月21日发布公告，经中国证监会证监许可【2012】1217号文核准批复，其公司名称变更为“南京证券股份有限公司”。

2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3 债券交易

注：本基金合同于2012年4月25日生效，本期数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

7.4.10.1.4 债券回购交易

注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：1、支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

3、本基金合同于2012年4月25日生效，本期数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：1.支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

2、本基金合同于2012年4月25日生效，本期数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告内未与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：人民币元

■

注：本基金管理人于本期通过代销机构认购本基金，认购手续费1000元。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：1、本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

2、本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2012年12月31日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金2012年4月25日（基金合同生效日）至2012年12月31日期间未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11 利润分配情况

7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金

本基金本报告期内未发生利润分配。

7.4.12 期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：无

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人按照“健全、合理、制衡、独立”的原则，建立了合规与风险控制委员会（董事会层面）、督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关部门构成的全方位、多层级的合规风险管理架构。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理贯穿日常经营活动的整个过程，渗透到各个业务环节，覆盖所有部门和岗位，建立了集风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告为一体的风险管理机制，全面、及时识别、分析和评估各类风险，有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。

本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的预期风险、预期收益较高的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是利率风险和其他价格风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现在股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置与稳健投资下，获取长期持续稳定的合理回报的投资目标。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人建立了较完善的信用风险管理流程，在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估,并通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，以及通过分散化投资以分散风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金对资金需求不能足额支付的风险。本基金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人持续进行本基金的流动性需求分析，构建投资组合时，对备选证券进行流动性检验，并以适度分散策略保持组合流动性，严格控制缺乏流动性资产的比例。同时监察稽核部通过设定基金的流动性比例控制要求，对现金类资产配置策略、股票集中度、重仓证券的流动性以及换手率和交易活跃度等流动性指标进行持续的监测和分析。此外，本基金可通过卖出回购特定金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，并进行相应的比例控制。

本基金所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指由于市场变化或波动所引起的基金资产损失的可能性，包括利率风险、外汇风险等，本基金管理人通过监测组合久期、Beta值等指标来衡量市场风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及买入返售金融资产等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

金额单位：人民币元

■

注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

■

注：截至报告期末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例较小，市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

■

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

■

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

■

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：1、“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

基金名称富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称富安达策略精选混合
基金主代码 710002
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2012年4月25日
基金管理人富安达基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 168,612,550.24
基金合同存续期不定期

投资目标本基金紧跟中国经济发展趋势，在充分控制风险的前提下，通过投资具有持续增长潜力且具有合理估值的上市公司，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金主要采用自下而上的个股精选策略，通过GARP策略精选具有成长潜力和合理估值的上市公司，在此基础上结合研究团队的定性分析及实地调研，动态调整本基金的投资组合。
业绩比较基准沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。
风险收益特征本基金属于混合型证券投资基金，属于较高风险、较高收益产品。一般情况，其风险和收益高于债券型基金和货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称富安达基金管理有限公司交通银行股份有限公司
信息披露负责人姓名蒋晓刚裴学敏
联系电话 021-61870999 021-32169999
电子邮箱 service@fadfunds.com zh_jjb@bankcomm.com
客户服务电话 400-630-6999（免长途）021-61870666 95559
传真 021-61870888 021-62701262
注册地址上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29楼上海市浦东新区银城中路188号
办公地址上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29楼上海市仙霞路18号
邮政编码 200122 200120
法定代表人张华东胡怀邦

本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fadfunds.com
基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所

项目名称办公地址
会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
注册登记机构富安达基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29楼

3.1.1 期间数据和指标 2012年4月25日-2012年12月31日
本期已实现收益 -22,957,256.20
本期利润 -11,396,052.02
加权平均基金份额本期利润 -0.0379
本期加权平均净值利润率 -3.89%
本期基金份额净值增长率 -2.01%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末
期末可供分配利润 -17,260,677.13
期末可供分配基金份额利润 -0.1024
期末基金资产净值 165,220,104.75
期末基金份额净值 0.9799
3.1.3 累计期末指标 2012年末
基金份额累计净值增长率 -2.01%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 3.26% 0.80% 5.87% 0.70% -2.61% 0.10%
过去六个月 -0.64% 0.75% 2.31% 0.68% -2.95% 0.07%
自基金合同生效日起至今（2012年04月25日-2012年12月31日） -2.01% 0.65% -0.43% 0.66% -1.58% -0.01%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
黄强先生本基金的基金经理、研究发展部副总监 2012年4月25日－ 19年经济学硕士。19年证券投资研究从业经验，历任浙江财政证券公司投资经理，光大证券资产管理部投资经理、助理总经理，泰信基金高级经理，光大保德信基金公司基金经理助理、首席策略分析师，现任富安达基金管理有限公司研究发展部副总监，投资决策委员会成员。

财务报表是否经过审计是
审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号普华永道中天审字(2013)第21065号

审计报告标题审计报告
审计报告收件人富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段我们审计了后附的富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"富安达策略精选基金")的财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表、2012年4月25日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段我们认为，上述富安达策略精选基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了富安达策略精选基金2012年12月31日的财务状况以及2012年4月25日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名单峰、张晓艺
会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
审计报告日期 2013-03-26

资产附注号本期末
2012年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 6,907,312.46
结算备付金 17,946,602.65
存出保证金 100,346.88
交易性金融资产 7.4.7.2 153,244,482.36
其中：股票投资 123,208,482.36
基金投资
债券投资 30,036,000.00
资产支持证券投资－
衍生金融资产 7.4.7.3 －
买入返售金融资产 7.4.7.4 －
应收证券清算款－
应收利息 7.4.7.5 434,749.70
应收股利－
应收申购款 891.39
递延所得税资产－
其他资产 7.4.7.6 －
资产总计 178,634,385.44
负债和所有者权益附注号本期末
2012年12月31日
负债：
短期借款－
交易性金融负债－
衍生金融负债 7.4.7.3 －
卖出回购金融资产款－
应付证券清算款 10,724,924.05
应付赎回款 1,973,657.18
应付管理人报酬 204,012.14
应付托管费 34,002.02
应付销售服务费－
应付交易费用 7.4.7.7 310,246.93
应交税费－
应付利息－
应付利润－
递延所得税负债－
其他负债 7.4.7.8 167,438.37
负债合计 13,414,280.69
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 168,612,550.24
未分配利润 7.4.7.10 -3,392,445.49
所有者权益合计 165,220,104.75
负债和所有者权益总计 178,634,385.44

项目附注号本期
2012年4月25日-2012年12月31日
一、收入 -6,291,215.39
1.利息收入 3,875,174.64
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,856,559.30
债券利息收入 423,361.78
资产支持证券利息收入－
买入返售金融资产收入 1,595,253.56
其他利息收入－
2.投资收益（损失以“-”填列） -22,236,506.95
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -23,116,516.06
基金投资收益
债券投资收益 7.4.7.13 78,320.40
资产支持证券投资收益－
衍生工具收益 7.4.7.14 －
股利收益 7.4.7.15 801,688.71
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 11,561,204.18
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 508,912.74
减：二、费用 5,104,836.63
1．管理人报酬 3,005,759.00
2．托管费 500,959.84
3．销售服务费－
4．交易费用 7.4.7.18 1,219,455.81
5．利息支出－
其中：卖出回购金融资产支出－
6．其他费用 7.4.7.19 378,661.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -11,396,052.02
减：所得税费用－
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -11,396,052.02

项目本期
2012年4月25日-2012年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 583,363,852.64 － 583,363,852.64
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -11,396,052.02 -11,396,052.02
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -414,751,302.40 8,003,606.53 -406,747,695.87
其中：1.基金申购款 399,596.22 -20,441.28 379,154.94
2.基金赎回款 -415,150,898.62 8,024,047.81 -407,126,850.81
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－－－
五、期末所有者权益
（基金净值）
168,612,550.24 -3,392,445.49 165,220,104.75

—————————
基金管理公司负责人
—————————
主管会计工作负责人
—————————
会计机构负责人

项目本期末
2012年12月31日
活期存款 6,907,312.46
定期存款－
其中：存款期限1-3个月－
其他存款－
合计 6,907,312.46

项目本期末 2012年12月31日
成本公允价值公允价值变动
股票 111,681,654.07 123,208,482.36 11,526,828.29
债券交易所市场 10,000,000.00 10,000,000.00 －
银行间市场 20,001,624.11 20,036,000.00 34,375.89
合计 30,001,624.11 30,036,000.00 34,375.89
资产支持证券－－－
基金－－－
其他－－－
合计 141,683,278.18 153,244,482.36 11,561,204.18

项目本期末
2012年12月31日
应收活期存款利息 1,628.26
应收定期存款利息－
应收其他存款利息－
应收结算备付金利息 3,554.22
应收债券利息 429,567.12
应收买入返售证券利息－
应收申购款利息 0.10
其他－
合计 434,749.70

项目本期末
2012年12月31日
交易所市场应付交易费用 308,446.93
银行间市场应付交易费用 1,800.00
合计 310,246.93

项目本期末
2012年12月31日
应付券商交易单元保证金－
应付赎回费 7,438.37
预提费用 160,000.00
合计 167,438.37

项目本期2012年4月25日至2012年12月31日
基金份额（份）账面金额
基金合同生效日 583,363,852.64 583,363,852.64
本期申购 399,596.22 399,596.22
本期赎回（以“-”号填列） -415,150,898.62 -415,150,898.62
本期末 168,612,550.24 168,612,550.24

项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
基金合同生效日－－－
本期利润 -22,957,256.20 11,561,204.18 -11,396,052.02
本期基金份额交易产生的变动数 5,696,579.07 2,307,027.46 8,003,606.53
其中：基金申购款 -19,605.73 -835.55 -20,441.28
基金赎回款 5,716,184.80 2,307,863.01 8,024,047.81
本期已分配利润－－－
本期末 -17,260,677.13 13,868,231.64 -3,392,445.49

项目本期
2012年4月25日-2012年12月31日
活期存款利息收入 352,921.80
定期存款利息收入 1,366,777.78
其他存款利息收入－
结算备付金利息收入 136,858.41
其他 1.31
合计 1,856,559.30

项目本期
2012年4月25日-2012年12月31日
卖出股票成交总额 356,441,299.47
减：卖出股票成本总额 379,557,815.53
买卖股票差价收入 -23,116,516.06

项目本期
2012年4月25日-2012年12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 7,845,467.50
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 7,737,708.35
减：应收利息总额 29,438.75
债券投资收益 78,320.40

项目本期
2012年4月25日-2012年12月31日
股票投资产生的股利收益 801,688.71
基金投资产生的股利收益－
合计 801,688.71

项目本期
2012年4月25日-2012年12月31日
1.交易性金融资产 11,561,204.18
——股票投资 11,526,828.29
——债券投资 34,375.89
——资产支持证券投资－
——基金投资－
2.衍生工具－
——权证投资－
3.其他－
合计 11,561,204.18

项目本期
2012年4月25日-2012年12月31日
基金赎回费收入 508,776.64
转换费收入 136.10
合计 508,912.74

项目本期
2012年4月25日-2012年12月31日
交易所市场交易费用 1,219,255.81
银行间市场交易费用 200.00
合计 1,219,455.81

项目本期
2012年4月25日-2012年12月31日
审计费用 60,000.00
信息披露费 300,000.00
汇划手续费 7,261.98
帐户维护费 10,500.00
其他 900.00
合计 378,661.98

关联方名称与本基金的关系
富安达基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司（"交通银行"）基金托管人、基金销售机构
南京证券股份有限公司（"南京证券"）基金管理人的控股股东、基金销售机构
江苏交通控股有限公司（"江苏交通"）基金管理人的股东
南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司（"南京河西"）基金管理人的股东

项目本期
2012年4月25日-2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 3,005,759.00
其中：支付销售机构的客户维护费 1,008,860.49

项目本期
2012年4月25日-2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 500,959.84

项目本期
2012年4月25日-2012年12月31日
基金合同生效日（2012年4月25日）持有的基金份额 9,999,000.00
期初持有的基金份额－
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额－
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额－
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额－
期末持有的基金份额 9,999,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
5.93%

关联方名称本期末
2012年12月31日
持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例
南京证券 6,899,000.00 4.09%

关联方名称本期
2012年4月25日-2012年12月31日
期末余额当期利息收入
交通银行活期存款 6,907,312.46 352,921.80
交通银行定期存款－ 685,000.00

7.4.12.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量
(单位: 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
112141 12金王债 2012-12-21 2013-02-04 新发流通受限 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量
(单位: 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
000002 万科A 2012-12-26 重大事项 10.12 2013-01-21 11.13 300,000 2,875,600.00 3,036,000.00

本期末2012年12月31日 1个月以内 1-3
个月
3个月
-1年
1年以内 1-5年 5年以上不计息合计
资产
银行存款 6,907,312.46 －－－ 6,907,312.46
结算备付金 17,946,602.65 －－－ 17,946,602.65
存出保证金－－－ 100,346.88 100,346.88
交易性金融资产 20,036,000.00 10,000,000.00 － 123,208,482.36 153,244,482.36
应收利息－－－ 434,749.70 434,749.70
应收申购款 397.32 －－ 494.07 891.39
资产总计－－－ 44,890,312.43 10,000,000.00 － 123,744,073.01 178,634,385.44
负债
应付证券清算款－－－ 10,724,924.05 10,724,924.05
应付赎回款－－－ 1,973,657.18 1,973,657.18
应付管理人报酬－－－ 204,012.14 204,012.14
应付托管费－－－ 34,002.02 34,002.02
应付交易费用－－－ 310,246.93 310,246.93
其他负债－－－ 167,438.37 167,438.37
负债总计－－－－－－ 13,414,280.69 13,414,280.69
利率敏感度缺口－－－ 44,890,312.43 10,000,000.00 － 110,329,792.32 165,220,104.75

假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额
假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。
假设 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末2012年12月31日
利率下降25个基点－
利率上升25个基点－

项目本期末2012年12月31日
公允价值占基金资产净值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资 123,208,482.36 74.57
交易性金融资产-基金投资－－
交易性金融资产-债券投资－－
衍生金融资产－权证投资－－
其他－－
合计 123,208,482.36 74.57

假设 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假设 2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。
假设 3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对应的指数数据回归加权得出，对于交易少于100个交易日的资产，默认其波动与市场同步。
分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末(2012年12月31日)
5% 9,021,018
-5% -9,021,018

序号项目金额占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 123,208,482.36 68.97
其中：股票 123,208,482.36 68.97
2 固定收益投资 30,036,000.00 16.81
其中：债券 30,036,000.00 16.81
资产支持证券－－
3 金融衍生品投资－－
4 买入返售金融资产－－
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
5 银行存款和结算备付金合计 24,853,915.11 13.91
6 其他各项资产 535,987.97 0.30
7 合计 178,634,385.44 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业－－
B 采掘业 11,053,900.00 6.69
C 制造业 27,698,050.00 16.76
C0 食品、饮料 4,396,000.00 2.66
C1 纺织、服装、皮毛－－
C2 木材、家具－－
C3 造纸、印刷－－
C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,443,500.00 5.11
C5 电子 3,025,350.00 1.83
C6 金属、非金属 1,140,100.00 0.69
C7 机械、设备、仪表 4,322,500.00 2.62
C8 医药、生物制品 6,370,600.00 3.86
C99 其他制造业－－
D 电力、煤气及水的生产和供应业－－
E 建筑业 1,802,800.00 1.09
F 交通运输、仓储业－－
G 信息技术业 255,200.00 0.15
H 批发和零售贸易－－
I 金融、保险业 46,375,900.00 28.07
J 房地产业 29,173,994.16 17.66
K 社会服务业 6,848,638.20 4.15
L 传播与文化产业－－
M 综合类－－
合计 123,208,482.36 74.57

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 500,000 6,800,000.00 4.12
2 600036 招商银行 450,000 6,187,500.00 3.75
3 601166 兴业银行 340,000 5,674,600.00 3.43
4 600016 民生银行 680,000 5,344,800.00 3.23
5 601169 北京银行 550,000 5,115,000.00 3.10
6 000656 金科股份 350,000 5,075,000.00 3.07
7 002051 中工国际 171,953 5,055,418.20 3.06
8 000024 招商地产 150,000 4,483,500.00 2.71
9 000983 西山煤电 320,000 4,451,200.00 2.69
10 600887 伊利股份 200,000 4,396,000.00 2.66
11 000625 长安汽车 650,000 4,322,500.00 2.62
12 601377 兴业证券 350,000 4,298,000.00 2.60
13 000776 广发证券 250,000 3,855,000.00 2.33
14 600490 中科合臣 260,000 3,845,400.00 2.33
15 600030 中信证券 280,000 3,740,800.00 2.26
16 600376 首开股份 270,801 3,552,909.12 2.15
17 000937 冀中能源 240,000 3,319,200.00 2.01
18 002673 西部证券 226,000 3,310,900.00 2.00
19 601699 潞安环能 150,000 3,283,500.00 1.99
20 000002 万科Ａ 300,000 3,036,000.00 1.84
21 600109 国金证券 170,000 3,032,800.00 1.84
22 002305 南国置业 464,697 2,936,885.04 1.78
23 000001 平安银行 180,000 2,883,600.00 1.75
24 002146 荣盛发展 200,000 2,798,000.00 1.69
25 600000 浦发银行 250,000 2,480,000.00 1.50
26 002422 科伦药业 40,000 2,240,800.00 1.36
27 600518 康美药业 170,000 2,233,800.00 1.35
28 600426 华鲁恒升 250,000 1,937,500.00 1.17
29 000999 华润三九 80,000 1,896,000.00 1.15
30 002415 海康威视 60,000 1,866,600.00 1.13
31 600527 江南高纤 400,000 1,852,000.00 1.12
32 000826 桑德环境 78,000 1,793,220.00 1.09
33 002236 大华股份 25,000 1,158,750.00 0.70
34 600660 福耀玻璃 130,000 1,140,100.00 0.69
35 002663 普邦园林 40,000 1,116,800.00 0.68
36 601216 内蒙君正 130,000 808,600.00 0.49
37 000961 中南建设 50,000 686,000.00 0.42
38 600256 广汇能源 30,000 491,700.00 0.30
39 601318 中国平安 10,000 452,900.00 0.27
40 300177 中海达 20,000 255,200.00 0.15

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例(%)
1 600256 广汇能源 30,459,817.55 18.44
2 000776 广发证券 13,081,983.00 7.92
3 600036 招商银行 12,507,600.00 7.57
4 000878 云南铜业 12,219,663.07 7.40
5 000629 攀钢钒钛 10,281,410.00 6.22
6 000858 五粮液 10,277,550.69 6.22
7 601318 中国平安 9,639,809.93 5.83
8 600123 兰花科创 9,491,287.42 5.74
9 600787 中储股份 8,402,035.74 5.09
10 600518 康美药业 8,088,010.05 4.90
11 600271 航天信息 7,221,882.00 4.37
12 601788 光大证券 6,999,835.00 4.24
13 600545 新疆城建 6,715,107.85 4.06
14 600490 中科合臣 6,676,269.61 4.04
15 601699 潞安环能 6,635,780.10 4.02
16 600252 中恒集团 6,556,459.00 3.97
17 000069 华侨城Ａ 6,319,870.00 3.83
18 600153 建发股份 6,185,637.93 3.74
19 600048 保利地产 6,172,100.00 3.74
20 000024 招商地产 6,083,428.43 3.68
21 600549 厦门钨业 5,852,997.39 3.54
22 601166 兴业银行 5,707,313.00 3.45
23 002073 软控股份 5,494,939.80 3.33
24 600340 华夏幸福 5,321,903.00 3.22
25 601601 中国太保 5,261,357.85 3.18
26 600585 海螺水泥 5,245,898.00 3.18
27 002161 远望谷 5,126,482.00 3.10
28 002051 中工国际 4,986,564.12 3.02
29 000656 金科股份 4,925,403.01 2.98
30 600016 民生银行 4,833,600.00 2.93
31 600199 金种子酒 4,686,138.70 2.84
32 601717 郑煤机 4,623,620.00 2.80
33 601169 北京银行 4,601,750.00 2.79
34 000937 冀中能源 4,486,887.32 2.72
35 601669 中国水电 4,448,390.00 2.69
36 600887 伊利股份 4,438,770.32 2.69
37 000983 西山煤电 4,380,860.00 2.65
38 600239 云南城投 4,300,166.00 2.60
39 300128 锦富新材 4,012,686.61 2.43
40 000625 长安汽车 3,749,100.00 2.27
41 600637 百视通 3,737,259.76 2.26
42 601377 兴业证券 3,723,835.64 2.25
43 002482 广田股份 3,649,017.10 2.21
44 300355 蒙草抗旱 3,641,923.40 2.20
45 600030 中信证券 3,534,000.00 2.14
46 002570 贝因美 3,524,556.41 2.13
47 600196 复星医药 3,442,946.02 2.08
48 600111 包钢稀土 3,337,516.70 2.02

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