工银瑞信货币市场基金
2012年年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年03月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2012年01月01日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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2.5 其他相关资料
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、本基金收益分配是按日结转份额；
2、上述主要财务指标根据中国证监会2005年3月25日颁布的《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》及证监会2008年2月27日颁布的《关于2007年证券投资基金年度报告编制及披露相关问题的通知》中的要求计算及披露；
3、本基金基金合同生效日为2006年3月20日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金基金合同生效日为2006年3月20日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于2006年3月20日生效。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围、投资组合限制与禁止行为的规定：本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过180天；本基金投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10%；除发生巨额赎回的情形外，本基金的投资组合中，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20％。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金基金合同生效日为2006年3月20日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月21日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币，注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。
截至2012年12月31日，公司旗下管理28只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信红利股票型证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利ETF联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略股票型证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金、工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信7天理财债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金、工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金，证券投资基金管理规模逾1000亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、任职日期说明：魏欣的任职日期为公司执委会决议日期
2、离任日期说明：无
2、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定
4、本基金无基金经理助理
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
1、公平交易原则
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，为公平对待不同基金份额持有人，公平对待基金持有人和其他资产委托人，在投资管理活动中公平对待公司所管理的不同基金财产和客户资产，不得直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
2、适用范围
本制度适用于本公司所管理的不同投资组合，包括封闭式基金、开放式基金，以及社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合等其他受托资产。基金经理，指管理公募基金基金经理，如封闭式基金、开放式基金。投资经理，指管理其他受托资产的投资经理，如企业年金、特定客户资产管理等专项受托资产。
3、公平交易的具体措施
3.1 在研究和投资决策环节：
3.1.1 在公司股票池的基础上，研究部根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，参考公司《股票池管理办法》，建立股票池，各基金基金经理、其他受托资产投资经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合。
3.1.2各基金基金经理、其他受托资产投资经理投资决策参照《投资授权管理办法》执行，在授权的范围内，独立、自主、审慎决策。
3.1.3 基金经理不得兼任投资经理，且各投资组合的基金经理、投资经理投资系统权限要严格分离。
3.1.4对于涉及到关联交易的投资行为，参考公司《关联交易管理制度》执行。
3.2在交易执行环节：
3.2.1交易人员、投资交易系统权限的适当分离。在必要的情况下，对于社保基金或其他专项受托资产组合配备专门的交易员，未经授权，其他交易员不得参与社保基金或其他专项受托资产组合的日常交易，并进行交易系统权限的屏蔽。
3.2.2公平交易执行原则：价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施，保证交易在不同基金资产、不同受托资产间的公正，保证公司所管理的不同基金资产、受托资产间的利益公平。
3.2.3公平交易执行方法：
3.2.3.1 交易员必须严格按照“价格优先、时间优先”的交易执行原则，及时、迅速、准确地执行。
3.2.3.2在投资交易系统中设置“公平交易模块”，对于涉及到同一证券品种的交易执行，系统自动通过公平交易模块完成。
公平交易模块执行原理如下：
1) 同向交易指令：
a) 限价指令：交易员采用投资交易系统中的公平委托系统，按照各组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行；b) 市价指令：对于市价同向交易指令，交易员首先应该按照“时间优先”的原则执行交易指令，并在接到后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委托系统执行；对于同时同向交易指令，交易员应采用投资交易系统中的公平委托模块，按照各基金委托数量设置委托比例，按比例具体执行；c) 部分限价指令与部分市价指令：对于不同基金经理下达的不同类型的同向交易指令，交易员应该按照“价格优先”的原则执行交易指令，在市场价格未达到限价时，先执行市价指令、后执行限价指令；
2）反向交易指令
a) 交易员不得接受可能导致同一投资组合或不同投资组合之间对敲的同一证券品种的指令，并由风险中台在投资系统中设置严禁所有产品在证券交易时对敲。b)根据证监会2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》中相关条款，公司规定同一公募基金、年金、专户、社保组合或前述组合之间不允许同日针对同一证券的反向投资指令；c)同一公募基金不允许两日内针对同一证券的反向投资指令。d)确因投资组合要求的投资策略或流动性等需求而发生的同日反向交易，按要求投资组合经理要填写反向交易申请表，并要求相关投资经理提供决策依据，并保留记录备查。e) 以上反向交易要求完全按照指数的构成进行投资的组合等除外。
3.2.4 对于银行间市场交易、交易所大宗交易、债券一级市场申购等非集中竞价交易，涉及到两个或以上基金或投资组合参与同一证券交易的情况，各基金/投资经理在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，中央交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。参照《集中交易管理办法》，银行间市场债券买卖和回购交易，由交易员填写《银行间市场交易审批单》，经相关基金经理/投资经理、交易主管审批，并由交易员双人复核后方可执行。公司对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易的原则。交易所大宗交易，填写《大宗交易申请表》，经公司主管领导、法律合规部审批后执行。债券一级市场交易，填写《债券投标审批表》及《债券分销审批表》，经公司主管领导、法律合规部审批后执行。其他非集中竞价交易，参考上述审批流程执行。
3.2.5 对于非公开发行股票申购，各基金/投资经理在申购前参照《投资流通受限证券工作流程》，独立确定申购价格和数量，中央交易室按照价格优先、比例分配的原则进行分配。
3.2.6 对于由于特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令，中央交易室填写《公平交易审批单》，经公司主管领导、法律合规部及其公司主管领导审核批准后执行。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，有关申购方案和分配方案应报公司主管领导、法律合规部，以保证分配结果符合公平交易的原则。
3.2.7公平交易争议处理
在公平交易执行过程中若发生争议，或出现基金/投资经理对交易员执行公平交易结果不满情况，交易主管将具体情况报告公司主管领导，公司主管领导与相关基金/投资经理、交易主管就争议内容进行协调处理。
3.3公平交易的检查和价格监控
3.3.1 法律合规部可通过投资交易系统对于公平交易的执行情况进行稽核，并定期向督察长报告。如发现有疑问的交易情况，就交易时间、交易价格、交易数量、交易理由等提出疑问，由基金/投资经理作出合理解释。
3.3.2 风险管理部根据市场公认的第三方信息，对于投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，如发现异常情况的，基金/投资经理应对交易价格的异常情况进行合理性解释。
3.3.3 法律合规部应对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，如发现异常应向基金/投资经理提出，相关基金/投资经理应对异常交易情况进行合理性解释。风险管理部和法律合规部应对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析。相关基金/投资经理应对异常交易情况进行合理性解释。
3.4 评估和分析
3.4.1风险管理部应分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度，进行专项说明，提交法律合规部，法律合规部应将此说明载入监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。
3.4.2中央交易室负责在各投资组合的定期报告中披露公司整体公平交易制度执行情况。法律合规部负责在各投资组合的定期报告中对异常交易行为进行专项说明，其中，如果报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%，应说明该类交易的次数及原因。各投资组合的年度报告中，除上述内容外，还应披露公平交易制度和控制方法，并在公司整体公平交易制度执行情况中，对当年度同向交易价差做专项分析。其中，中央交易室负责公平交易制度的披露，法律合规部负责公平交易控制方法的披露，风险管理部负责按本制度3.4.1条的规定对公平交易制度执行情况中当年度同向交易价差的专项分析。
4.报告
公司相关部门如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，应及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。按照时间优先、价格优先的原则，本公司在本报告期内对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；且未发生当日反向交易、交叉交易和清算不到位的情况。
公司于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3日内、5日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了T分布检验。对于没有通过检验的交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析，本报告期未出现公司管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有三次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012年国内经济增长水平在8月份触底后温和回升；物价水平自2011年高点后明显回落，在年底启稳。货币政策较2011年有所放松，但是幅度较为温和。央行在上半年两次降息，两次降准；下半年则主要通过公开市场操作投放短期逆回购的方式来调节市场流动性。相对于欧、美、日本极度宽松的货币政策而言，中国央行的货币政策显得较为谨慎和克制。
受到货币政策的变化和外汇占款较2011年趋势下行的影响，货币市场利率呈现明显的先下后上的走势。其中以3Mshibor利率为代表的资金利率在上半年出现明显下行，从年初的5.5%回落到7月末的3.6%后小幅反弹至年末的3.9%。信用产品方面，受到资金面大幅放松、市场投资者信用偏好明显上升的影响各评级短融收益率在上半年大幅下行；但是随着下半年资金面趋近、短融供给暴增的影响，下半年利率又出现大幅回升。至年末，高等级信用利率维持稳定，而低等级信用利率出现了明显收窄。定期存款利率受到银行报表时点的影响，在季末均出现短期阶段性高点。
2012年，工银货币基金加大了对基金组合平均剩余期限的调整力度，根据市场情况的变化进行较大幅度的调整。从大类资产配置上，本基金增加了定期存款的配置比例，降低了债券产品的持仓比例，提高了组合的静态收益水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金累计收益率为4.0542%，比较基准收益率为3.0477% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2013年，国内经济增速将较2012年温和复苏；物价水平将呈现前低后高走势，上半年整体仍维持温和水平，月度CPI同比将维持在3%以内，下半年将面临一定通胀上行压力。货币政策上半年将继续保持稳健，预计主要通过公开市场操作调节市场流动性，我们密切关注下半年由于通胀上行可能带来的政策调整。
市场资金方面，在稳定的货币政策和外汇占款恢复的影响下，2013年上半年货币市场利率将较2012年四季度明显回落，但在季末需要重点关注市场流动性；在信用产品方面，我们认为目前收益率水平上高等级短期融资券还具备一定的配置价值，但是低等级短期融资券的信用利差已回落到较低水平，需要注意风险。另外，短期定期存款可以给组合提供较好的静态收益水平，仍然是货币基金较好的投资对象。
2013年，工银货币基金将继续秉持“现金管理工具”的产品定位；在投资策略上维持短融配置的中高等级水平，严格控制低评级信用产品和中长期Shibor浮息债持仓比例以规避基金面临的信用风险和利率风险；同时我们继续将重点关注关键时点定期存款的配置管理，重点做好组合内生现金流的安排，在保证组合流动性的基础上获取较好的静态收益水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.6.1.1职责分工
4.6.1.1.1参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。
4.6.1.1.2各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。
4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、本基金自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益（或净损失）分配给基金份额持有人，参与下一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户，使基金份额净值始终保持1.00元。收益分配的方式约定为红利再投资。
2、本基金于本报告期间累计应分配利润507,380,283.30元，累计分配收益507,380,283.30元，其中以红利再投资方式结转入实收基金505,649,140.34元，计入应付利润1,731,142.96元。2011年1月1日至2011年12月31日累计分配收益182,017,578.99元，其中以红利再投资方式结转入实收基金176,666,226.19元，计入应付利润5,351,352.80元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为507,380,283.30元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本年度报告被出具了无保留意见的审计报告，且在审计报告中无强调事项，投资者欲了解详细内容，可阅读年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：工银瑞信货币市场基金
报告截止日： 2012年12月31日
单位：人民币元
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注：报告截止日为2012年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额17,986,133,920.65份。
7.2 利润表
会计主体：工银瑞信货币市场基金
本报告期： 2012年1月1日至2012年12月31日
单位：人民币元
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信货币市场基金
本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______郭特华______ ______毕万英______ ____朱辉毅____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
工银瑞信货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字(2006)22号文《关于同意工银瑞信货币市场基金募集的批复》的核准，由基金管理人工银瑞信基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2006年3月20日正式生效，首次设立募集规模为8,839,895,811.44份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《工银瑞信货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；通知存款；1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；期限在1年以内（含1年）的债券回购；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为税后六个月银行定期储蓄存款利率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.2 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关系
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注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×0.33%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提，按月支付。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
7.4.8.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
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注：基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25％的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
■
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.9 （ 2012年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金截本年末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌股票等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2012年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额2,154,775,488.30元，其中质押式回购证券款余额人民币1,745,696,381.45，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
■
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
注：由于四舍五入的原因摊余成本占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
■
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
■
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
注：由于四舍五入的原因摊余成本占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.0000元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益或损失。
8.8.2
本报告期内，本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计在每个交易日均未超过日基金资产净值20％。
8.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0到10万份；
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
■
注： 1、本报告期基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、本报告期基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
■
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
11.4 基金投资策略的改变
■
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：1. 券商的选择标准和程序
（1）选择标准：注重综合服务能力
a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
（2）选择程序
a)确定券商数量：根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合作券商的数量，每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商，选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。
b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管机关各留存一份，工银瑞信法律合规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。
2.券商的评估，保留和更换程序
（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。
（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。
（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
无。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
■
| 基金简称 | 工银货币 |
| 基金主代码 | 482002 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2006年3月20日 |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 17,986,133,920.65份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 力求保证基金资产安全和良好流动性的前提下，获得超过业绩比较基准的收益。 |
| 投资策略 | 在确定的利率策略和期限结构、类属配置策略下，通过短期货币市场工具的投资来获取稳定的收益。 |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为税后6个月银行定期储蓄存款利率，即（1－利息税率）×6个月银行定期储蓄存款利率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与股票型基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 朱碧艳 | 田青 |
| 联系电话 | 400-811-9999 | 010-67595096 | |
| 电子邮箱 | customerservice@icbccs.com.cn | tianqing1.zh@ccb.cn | |
| 客户服务电话 | 400-811-9999 | 010-67595096 | |
| 传真 | 010-66583158 | 010-66275853 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | www.icbccs.com.cn |
| 基金年度报告报告备置地点 | 基金管理人和基金托管人的住所 |
| 项目 | 名称 | 办公地址 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 | 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 |
| 注册登记机构 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
| 本期已实现收益 | 507,380,283.30 | 182,017,578.99 | 125,019,037.03 |
| 本期利润 | 507,380,283.30 | 182,017,578.99 | 125,019,037.03 |
| 本期净值收益率 | 4.0542% | 3.3022% | 1.8057% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2012年末 | 2011年末 | 2010年末 |
| 期末基金资产净值 | 17,986,133,920.65 | 21,362,611,832.39 | 5,365,745,875.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 阶段 | 份额净值收益率① | 份额净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 0.8545% | 0.0021% | 0.7058% | 0.0000% | 0.1487% | 0.0021% |
| 过去六个月 | 1.6893% | 0.0020% | 1.4149% | 0.0001% | 0.2744% | 0.0019% |
| 过去一年 | 4.0542% | 0.0045% | 3.0447% | 0.0007% | 1.0095% | 0.0038% |
| 过去三年 | 9.4312% | 0.0045% | 8.1484% | 0.0015% | 1.2828% | 0.0030% |
| 过去五年 | 15.3886% | 0.0075% | 13.5624% | 0.0018% | 1.8262% | 0.0057% |
| 自基金合同生效起至今 | 21.1418% | 0.0075% | 17.3619% | 0.0019% | 3.7799% | 0.0056% |
| 年度 | 已按再投资形式 转实收基金 | 直接通过应付 赎回款转出金额 | 应付利润 本年变动 | 年度利润 分配合计 | 备注 |
| 2012年 | 511,000,493.14 | - | -3,620,209.84 | 507,380,283.30 | |
| 2011年 | 177,023,847.51 | - | 4,993,731.48 | 182,017,578.99 | |
| 2010年 | 125,161,109.67 | - | -142,072.64 | 125,019,037.03 | |
| 合计 | 813,185,450.32 | - | 1,231,449.00 | 814,416,899.32 |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 魏欣 | 本基金的基金经理 | 2011年4月20日 | - | 7 | 2005年加入工银瑞信，曾任债券交易员、固定收益研究员；2011年4月20日起至今担任工银货币市场基金基金经理；2012年8月22日起至今担任工银瑞信7天理财债券型基金基金经理；2012年10月26日起至今担任工银瑞信14天理财债券型基金的基金经理。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2012年12月31日 | 上年度末 2011年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 13,781,014,753.00 | 7,024,997,339.49 | |
| 结算备付金 | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | |
| 交易性金融资产 | 3,417,840,686.47 | 4,732,676,275.51 | |
| 其中：股票投资 | - | - | |
| 基金投资 | - | - | |
| 债券投资 | 3,417,840,686.47 | 4,732,676,275.51 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 1,295,389,033.70 | 9,524,239,215.63 | |
| 应收证券清算款 | - | - | |
| 应收利息 | 70,173,560.13 | 68,990,266.65 | |
| 应收股利 | - | - | |
| 应收申购款 | 2,881,743,580.06 | 24,051,378.11 | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | - | - | |
| 资产总计 | 21,446,161,613.36 | 21,374,954,475.39 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2012年12月31日 | 上年度末 2011年12月31日 |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 2,154,775,488.30 | - | |
| 应付证券清算款 | 1,295,389,033.70 | - | |
| 应付赎回款 | 580,307.75 | 415,397.85 | |
| 应付管理人报酬 | 2,779,533.99 | 2,939,601.20 | |
| 应付托管费 | 842,283.05 | 890,788.28 | |
| 应付销售服务费 | 2,105,707.58 | 2,226,970.61 | |
| 应付交易费用 | 101,876.26 | 121,032.26 | |
| 应交税费 | - | - | |
| 应付利息 | 1,323,319.12 | - | |
| 应付利润 | 1,731,142.96 | 5,351,352.80 | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 399,000.00 | 397,500.00 | |
| 负债合计 | 3,460,027,692.71 | 12,342,643.00 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 17,986,133,920.65 | 21,362,611,832.39 | |
| 未分配利润 | - | - | |
| 所有者权益合计 | 17,986,133,920.65 | 21,362,611,832.39 | |
| 负债和所有者权益总计 | 21,446,161,613.36 | 21,374,954,475.39 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 |
| 一、收入 | 631,915,756.30 | 230,615,240.12 | |
| 1.利息收入 | 554,815,626.79 | 233,218,083.32 | |
| 其中：存款利息收入 | 329,091,070.54 | 84,205,433.00 | |
| 债券利息收入 | 186,645,711.51 | 116,573,238.08 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | 0.00 | |
| 买入返售金融资产收入 | 39,078,844.74 | 32,439,412.24 | |
| 其他利息收入 | - | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 77,099,929.51 | -2,652,843.20 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | |
| 债券投资收益 | 77,099,929.51 | -2,652,843.20 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | |
| 股利收益 | - | - | |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 200.00 | 50,000.00 | |
| 减：二、费用 | 124,535,473.00 | 48,597,661.13 | |
| 1．管理人报酬 | 43,147,807.86 | 18,022,582.34 | |
| 2．托管费 | 13,075,093.40 | 5,461,388.67 | |
| 3．销售服务费 | 32,687,733.25 | 13,653,471.50 | |
| 4．交易费用 | - | - | |
| 5．利息支出 | 35,025,091.94 | 10,966,044.89 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35,025,091.94 | 10,966,044.89 | |
| 6．其他费用 | 599,746.55 | 494,173.73 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 507,380,283.30 | 182,017,578.99 | |
| 减：所得税费用 | - | - | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 507,380,283.30 | 182,017,578.99 |
| 项目 | 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 21,362,611,832.39 | - | 21,362,611,832.39 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 507,380,283.30 | 507,380,283.30 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | -3,376,477,911.74 | - | -3,376,477,911.74 |
| 其中：1.基金申购款 | 107,494,939,887.18 | - | 107,494,939,887.18 |
| 2.基金赎回款 | -110,871,417,798.92 | - | -110,871,417,798.92 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -507,380,283.30 | -507,380,283.30 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 17,986,133,920.65 | - | 17,986,133,920.65 |
| 项目 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 5,365,745,875.45 | - | 5,365,745,875.45 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 182,017,578.99 | 182,017,578.99 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | 15,996,865,956.94 | - | 15,996,865,956.94 |
| 其中：1.基金申购款 | 83,395,863,734.95 | - | 83,395,863,734.95 |
| 2.基金赎回款 | -67,398,997,778.01 | - | -67,398,997,778.01 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -182,017,578.99 | -182,017,578.99 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 21,362,611,832.39 | - | 21,362,611,832.39 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人股东、基金代销机构 |
| 瑞士信贷银行股份有限公司 | 基金管理人股东 |
| 项目 | 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 43,147,807.86 | 18,022,582.34 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 4,924,428.43 | 1,815,019.79 |
| 项目 | 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 13,075,093.40 | 5,461,388.67 |
| 获得销售服务费 各关联方名称 | 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 | |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 9,348,772.63 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 447,221.35 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 20,872,621.60 |
| 合计 | 30,668,615.58 |
| 获得销售服务费 各关联方名称 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 | |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 5,200,289.74 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 299,035.07 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 7,682,442.81 |
| 合计 | 13,181,767.62 |
| 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国建设银行股份有限公司 | 202,503,761.20 | 502,984,538.08 | - | - | 2,646,800,000.00 | 1,649,031.88 |
| 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国建设银行股份有限公司 | 352,599,265.30 | 580,396,612.07 | - | - | 652,600,000.00 | 63,694.85 |
| 关联方 名称 | 本期 2012年1月1日至2012年12月31日 | 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国建行银行股份有限公司 | 21,014,753.00 | 349,216.98 | 24,997,339.49 | 185,695.25 |
| 债券代码 | 债券名称 | 回购到期日 | 期末估值单价 | 数量（张） | 期末估值总额 |
| 110206 | 11国开06 | 2013年1月4日 | 100.25 | 1,100,000 | 110,279,937.60 |
| 120228 | 12国开28 | 2013年1月4日 | 99.96 | 3,400,000 | 339,847,615.69 |
| 090407 | 09农发07 | 2013年1月4日 | 100.70 | 500,000 | 50,349,804.11 |
| 0882006 | 08中核MTN1 | 2013年1月4日 | 100.70 | 300,000 | 30,209,431.35 |
| 1082192 | 10百联集MTN1 | 2013年1月4日 | 99.82 | 200,000 | 19,963,623.68 |
| 120228 | 12国开28 | 2013年1月7日 | 99.96 | 3,300,000 | 329,852,097.59 |
| 120218 | 12国开18 | 2013年1月7日 | 100.19 | 3,300,000 | 330,618,270.82 |
| 041252016 | 12新希望CP001 | 2013年1月8日 | 100.33 | 500,000 | 50,164,173.92 |
| 041259062 | 12清控CP001 | 2013年1月8日 | 100.18 | 300,000 | 30,054,133.18 |
| 041256018 | 12西宁特钢CP001 | 2013年1月8日 | 99.95 | 300,000 | 29,985,809.81 |
| 041260053 | 12湘高速CP002 | 2013年1月8日 | 99.94 | 400,000 | 39,974,267.19 |
| 011219002 | 12国电SCP002 | 2013年1月8日 | 99.95 | 500,000 | 49,974,645.60 |
| 041251016 | 12三峡CP002 | 2013年1月8日 | 100.00 | 500,000 | 50,000,548.02 |
| 041251022 | 12中建CP001 | 2013年1月8日 | 100.00 | 200,000 | 20,000,398.30 |
| 041251025 | 12沙钢CP001 | 2013年1月8日 | 99.93 | 300,000 | 29,980,110.51 |
| 041251035 | 12梅钢CP002 | 2013年1月8日 | 100.00 | 500,000 | 50,001,356.37 |
| 041252028 | 12华润CP001 | 2013年1月8日 | 100.00 | 300,000 | 30,000,447.21 |
| 041254026 | 12鞍钢股CP001 | 2013年1月8日 | 100.00 | 500,000 | 50,000,567.53 |
| 041258066 | 12上海港CP004 | 2013年1月8日 | 100.04 | 400,000 | 40,014,723.53 |
| 041259029 | 12北车CP001 | 2013年1月8日 | 99.98 | 400,000 | 39,993,701.89 |
| 041261036 | 12上海港CP003 | 2013年1月8日 | 100.07 | 500,000 | 50,035,074.54 |
| 合计 | 17,700,000 | 1,771,300,738.44 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 固定收益投资 | 3,417,840,686.47 | 15.94 |
| 其中：债券 | 3,417,840,686.47 | 15.94 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | 1,295,389,033.70 | 6.04 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,781,014,753.00 | 64.26 |
| 4 | 其他各项资产 | 2,951,917,140.19 | 13.76 |
| 5 | 合计 | 21,446,161,613.36 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例（％） | |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 9.35 | |
| 其中：买断式回购融资 | 0.04 | ||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（％） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | 2,154,775,488.30 | 11.98 |
| 其中：买断式回购融资 | 409,079,106.85 | 2.27 | |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 100 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 178 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 76 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 30天以内 | 37.90 | 19.18 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 2 | 30天(含)—60天 | 1.17 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.61 | - | |
| 3 | 60天(含)—90天 | 22.46 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.28 | - | |
| 4 | 90天(含)—180天 | 30.17 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 5 | 180天(含)—397天（含） | 11.12 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 合计 | 102.82 | 19.18 | |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 1,160,947,725.81 | 6.45 |
| 其中：政策性金融债 | 1,160,947,725.81 | 6.45 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 2,206,719,905.63 | 12.27 |
| 6 | 中期票据 | 50,173,055.03 | 0.28 |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 3,417,840,686.47 | 19.00 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 160,629,741.71 | 0.89 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量(张) | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 120228 | 12国开28 | 6,700,000 | 669,699,713.28 | 3.72 |
| 2 | 120218 | 12国开18 | 3,300,000 | 330,618,270.82 | 1.84 |
| 3 | 041253037 | 12联通CP001 | 3,000,000 | 300,092,703.72 | 1.67 |
| 4 | 041256015 | 12苏交通CP002 | 1,900,000 | 190,388,820.67 | 1.06 |
| 5 | 110206 | 11国开06 | 1,100,000 | 110,279,937.60 | 0.61 |
| 6 | 041272003 | 12甘公投CP001 | 800,000 | 80,081,660.53 | 0.45 |
| 7 | 041259037 | 12京热力CP001 | 800,000 | 80,077,434.23 | 0.45 |
| 8 | 041253043 | 12辽通CP001 | 700,000 | 70,001,214.80 | 0.39 |
| 9 | 041273002 | 12中化股CP001 | 600,000 | 60,194,398.24 | 0.33 |
| 10 | 041254031 | 12天生桥CP001 | 600,000 | 60,041,051.45 | 0.33 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 1 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.2554% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0.0989% |
| 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0899% |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 70,173,560.13 |
| 4 | 应收申购款 | - |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 2,951,917,140.19 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 66,322 | 271,194.08 | 8,938,599,012.53 | 49.70% | 9,047,534,908.12 | 50.30% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本基金 | 5,917,751.50 | 0.03% |
| 基金合同生效日（2006年3月20日）基金份额总额 | 8,839,895,811.44 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 21,362,611,832.39 |
| 本报告期基金总申购份额 | 107,494,939,887.18 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 110,871,417,798.92 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 17,986,133,920.65 |
| 本报告期，本基金未召开持有人大会。 |
| 2、基金托管人： 2012年11月15日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕961号）。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕1036号）。 |
| 无。 |
| 无。 |
| 报告期内应支付给安永华明会计师事务所审计费用九万元整，该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。 |
| 无。 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 申银万国 | 1 | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | 1 | - | - | - | - | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |
| 申银万国 | - | - | 5,188,200,000.00 | 80.89% | - | - |
| 中信建投 | - | - | 1,226,054,000.00 | 19.11% | - | - |
| 1、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012年1月16日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 2、2012年11月15日，根据工作需要，中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。 |
2012年12月31日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二〇一二年三月二十八日