华夏全球精选股票型证券投资基金

  2012年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 境外资产托管人

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2.5 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏全球精选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2007年10月9日至2012年12月31日）

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注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏全球精选股票型证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年无利润分配事项。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

2012年，华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础，高度重视风险管理，同时积极把握投资机会，旗下主动管理的股票型、混合型基金表现稳健，部分基金业绩表现良好；固定收益类基金均实现了正收益，总体表现优于行业平均水平。凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉，华夏基金荣获多家机构评选的多个奖项，主要奖项包括：2012年3月，在《中国证券报》主办的“第九届中国基金业金牛奖”评选中，华夏基金第七次荣获“年度金牛基金管理公司奖”，所管理的基金荣获6个单项奖；在《证券时报》主办的“2011年度中国基金业明星基金奖”评选中，华夏基金第四次荣获“年度十大明星基金公司奖”，并获得评委会特别颁发的“五年持续回报明星基金公司奖”，所管理的基金荣获5个单项奖。2012年4月，在《上海证券报》主办的第九届中国“金基金”评选中，华夏基金第七次荣获年度“金基金?TOP公司奖”，所管理的基金荣获4个单项奖。

在客户服务方面，2012年，华夏基金继续以客户需求为导向，持续提高服务质量：推出华夏基金活期通账户服务，客户可通过活期通账户办理华夏现金增利证券投资基金的快速取现、余额理财、信用卡还款等业务，客户资金使用效率大幅提高；推出移动客户端基金交易功能，客户可通过iPhone、iPad以及Android版移动客户端办理基金开户、申购、赎回、转换、定期定额投资等业务；推出关联账户查询服务，客户可通过网上查询系统一站式查询指定关联人的基金投资情况。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

③根据本基金管理人于2012年3月2日发布的《华夏基金管理有限公司关于增聘华夏全球精选股票型证券投资基金基金经理的公告》，增聘崔强先生为本基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012年，全球经济运行基本平稳，市场流动性依旧宽裕，股票、债券均小幅上涨。资本市场波动的主要原因是：欧债危机的恶化与缓解、主要央行宽松政策的扩大与猜测、中国经济增速的下滑与回升、美国财政悬崖的隐忧与妥协。

1季度，发达国家经济状况分化：美国经济持续好转，欧洲经济缓步衰退，日本经济相对平稳。新兴市场通胀明显降低，宏观政策不再收紧，其内需是推动全球经济的主要动力。该季度，欧洲央行的数量宽松政策缓解了危机，投资者信心显著回升，全球股市普遍上涨。

2季度，发达国家复苏放缓：美国就业率、消费信心、制造业景气度回落；欧洲银行问题严重，阻碍了资金流向实体经济，同时财政开支大幅消减。新兴市场通胀继续回落，经济增速放缓也较为明显。该季度，欧洲主权债务及银行问题发酵，中国、美国经济数据放缓，全球资本市场下跌明显。

3季度，发达经济总体稳定：美国房地产市场转好、消费信心回升、企业资本开支意愿增强；欧洲重债国继续财政紧缩，德国制造业订单大幅消减，信心指数大幅降低。新兴市场经济继续放缓，主要是中国仍在消化08年金融危机后的过度刺激。该季度，欧洲央行、美联储都推出了新一轮数量宽松政策，引发了全球证券市场反弹。

4季度，全球经济重归平稳：美国失业率下降，产能利用率回升；欧洲经济仍无起色，但也没有恶化；日本持续货币宽松政策，出口得到一定支持；新兴市场延续稳增长政策，经济下滑势头被遏制，宏观指标开始反弹。该季度，欧洲、新兴市场不确定性消除，资金明显涌入高风险资产。

2012年，本基金依据对各国宏观政策、经济发展趋势、估值水平的分析，总体上维持了偏高的股票投资比例。具体操作上，1季度初，鉴于市场过度悲观，组合提高了股票配置，把握住了市场反弹的机会；但由于未能预判欧债问题的再次发酵，2季度风险资产比例没有明显降低；不过，在市场急跌中，我们坚定增持了成长股、被严重低估的周期股、中小市值股，在下半年取得了较好的效果；之后组合在4季度市场反弹的过程中，减持了部分周期股和中小市值股票。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2012年12月31日，本基金份额净值为0.805元，本报告期份额净值增长率为11.50%，同期业绩比较基准增长率以美元计为13.44%（不包含人民币汇率变动等因素产生的效应）。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们判断，2013年全球经济将平稳增长。美国高科技产业的优势将继续，制造业因为能源价格低廉、劳动生产率较高，也将创造更多就业，这些都将支持其经济的增长。欧洲经济金融机构还将去杠杆，重债国财政紧缩还将持续，需求不足仍会拖累经济。日元贬值导致日本出口竞争力上升，但不利于国内消费，总体效果还有待观察。中国政府重点在于改变经济结构，改善社会分配，改革经济体制，总体将维持平稳增长的状态。

目前，股票、债券市场的投资者都不悲观，一方面是全球经济、政治中的重大不确定性消除，政策制定者的关注点都在如何促进、保持增长；另一方面是全球极其宽松的货币政策，支持了资产价格，全球股票估值已经回到十年平均水平之上。但全球经济快速增长的动力尚未形成，结构性问题并无改善，经济、政治周期性波动还将存在。因此，我们对全球证券市场谨慎乐观。从估值角度，我们看好稳定增长类的股票，不看好低收益率的高等级债券。从行业配置角度，我们倾向受益于新兴市场内需的成长股，受益于需求升级的跨国企业，具备竞争优势的高科技公司，拥有资源、技术优势的大宗商品企业。

2013年，我们将重点关注以下问题的发展变化：（1）美联储货币政策的动向，这对全球流动性、资金价格都将产生巨大影响；（2）欧洲财政、金融一体化进程，这可能引发欧债危机的反复；（3）日元大幅贬值对全球金融市场的滞后性影响；（4）新兴市场的通货膨胀会不会与经济增长同时发生。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人在监察稽核工作中加大了对日常业务的检查范围及频率，及时对公司投研、营销等业务开展合规检查，重点开展了对分公司、理财中心业务的专项检查和员工行为合规的专项检查；加大了对各项业务的合规培训和考试力度，针对公司员工尤其是投研人员组织了多次合规培训和合规考试，提高了员工的风险意识与合规意识；进一步完善内部相关规章制度，促进了公司业务的合规运作。

报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中，近三分之二的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

普华永道中天审字(2013)第20642号

华夏全球精选股票型证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的华夏全球精选股票型证券投资基金(以下简称“华夏全球精选基金”)的财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表、2012年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

6.1管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华夏全球精选基金的基金管理人华夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

（1）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；

（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

6.2注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3审计意见

我们认为，上述华夏全球精选基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华夏全球精选基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况。

普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 许康玮 洪磊

上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

2013-03-26

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：华夏全球精选股票型证券投资基金

报告截止日：2012年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.805元，基金份额总额17,925,165,790.70份。

7.2 利润表

会计主体：华夏全球精选股票型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华夏全球精选股票型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

王东明 崔雁巍 崔雁巍

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

7.4.2差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.3关联方关系

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.4.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.4.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.4.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

■

7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.85%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.85% / 当年天数。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：本基金管理人于上年度可比期间经代销机构赎回本基金，适用费率为0.5%。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人摩根大通银行保管，按适用利率或约定利率计息。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。

7.4.5 期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌股票。

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2012年12月31日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2012年12月31日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.6.1金融工具公允价值计量的方法

根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层级：

第一层级：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。

第二层级：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。

第三层级：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

7.4.6.2各层级金融工具公允价值

截至2012年12月31日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层级的余额为11,838,733,958.57元，第二层级的余额为634,546,313.69元，第三层级的余额为0元。（截至2011年12月31日止：第一层级的余额为11,113,160,122.39元，第二层级的余额为951,332,346.13元，第三层级的余额为0元。）

7.4.6.3公允价值所属层级间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

7.4.6.4第三层级公允价值本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变动。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

■

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：①所用证券代码采用当地市场代码。

②投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

注：上述债券投资组合主要适用标准普尔、穆迪等国际权威机构评级。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：①债券代码为ISIN码。

②数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

■

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2012年4月21日发布公告，聘任林浩先生为华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）副总经理；于2012年5月7日发布公告，王亚伟先生不再担任本公司副总经理。本基金管理人于2012年5月11日发布公告，经本公司股东会2012年第一次临时会议审议通过，选举组成本公司第四届董事会；经本公司第四届董事会2012年第一次临时会议审议通过，选举王东明先生为本公司董事长，范勇宏先生为本公司副董事长，同意滕天鸣先生任本公司总经理，范勇宏先生不再担任本公司总经理。根据中国证监会证监许可[2012]877号批复，滕天鸣先生任华夏基金管理有限公司总经理已获得中国证监会核准。

2012年11月15日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可[2012]961号）；聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可[2012]1036号）。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为190,000元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供6年的审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：ⅰ经营行为规范，有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅱ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅲ有良好的交易执行能力和交易执行系统。

ⅳ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

ⅴ能够及时准确高效地提供结算等后台业务支持。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③除本表列示外，本基金还选择了中信证券、安信证券、中信建投证券、申银万国证券、高华证券、国泰君安证券、广发证券、中金公司、中投证券、西南证券、中国银河证券、太平洋证券、国联证券、华鑫证券、方正证券、信达证券、华融证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

④在上述租用的券商交易单元中，华融证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。渤海证券的交易单元为本期剔除的交易单元。

⑤此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

1、2012年1月16日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012年1月16日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

2、2012年11月15日，根据工作需要，中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。

华夏基金管理有限公司

二〇一三年三月二十八日

基金简称	华夏全球股票(QDII)
基金主代码	000041
交易代码	000041
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007年10月9日
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	17,925,165,790.70份
基金合同存续期	不定期

投资目标	主要通过在全球范围内进行积极的股票投资，追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
投资策略	一般情况下，本基金主要在全球范围内进行积极的股票投资。但在特殊情况下（如基金遭遇巨额赎回、基金主要投资市场临时发生重大变故、不可抗力等），基金可将部分资产临时性地投资于低风险资产，如债券、债券基金、货币市场基金、银行存款等。基金临时性投资的主要目标是保持基金资产的安全性和流动性。
业绩比较基准	摩根士丹利资本国际全球指数（MSCI All Country World Index）。
风险收益特征	本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时，本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	崔雁巍	田青
	联系电话	400-818-6666	010-67595096
	电子邮箱	service@ChinaAMC.com	tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话		400-818-6666	010-67595096
传真		010-63136700	010-66275853

项目		境外资产托管人
名称	英文	JPMorgan Chase Bank, National Association
	中文	摩根大通银行
注册地址		1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A.
办公地址		270 Park Avenue, New York, New York 10017
邮政编码		10017

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.ChinaAMC.com
基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

3.1.1期间数据和指标	2012年	2011年	2010年
本期已实现收益	-782,434,630.12	1,064,307,534.34	1,850,727,730.38
本期利润	1,555,902,349.64	-3,378,497,832.15	1,628,749,023.63
加权平均基金份额本期利润	0.0836	-0.1690	0.0699
本期基金份额净值增长率	11.50%	-19.51%	8.86%
3.1.2期末数据和指标	2012年末	2011年末	2010年末
期末可供分配基金份额利润	-0.2145	-0.2784	-0.2248
期末基金资产净值	14,433,826,481.75	13,845,709,239.45	19,268,351,182.98
期末基金份额净值	0.805	0.722	0.897

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	4.95%	0.54%	2.46%	0.68%	2.49%	-0.14%
过去六个月	9.82%	0.70%	8.86%	0.75%	0.96%	-0.05%
过去一年	11.50%	0.81%	13.44%	0.84%	-1.94%	-0.03%
过去三年	-2.31%	1.03%	13.46%	1.13%	-15.77%	-0.10%
过去五年	-9.85%	1.45%	-15.75%	1.47%	5.90%	-0.02%
自基金合同生效起至今	-19.50%	1.46%	-18.79%	1.45%	-0.71%	0.01%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业 年限	说明
		任职日期	离任日期
周全	本基金的基金经理、国际投资部总监	2007-10-09	-	12年	中国人民银行研究生部金融专业硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易主管、行业研究员等。
杨昌桁	本基金的基金经理	2007-10-09	-	22年	中国台湾籍，美国田纳西州立大学财务金融专业硕士。自1990年开始从事台湾证券市场的投资管理工作，曾在国票投信投资本部、荷银投信、怡富证券投研部、京华证券研究部、元富证券等任职，具有10年以上的台湾证券市场投资管理经验。2005年1月加入华夏基金管理有限公司，曾任公司研究主管等。
崔强	本基金的基金经理、国际投资部副总监	2012-02-29	-	11年	美国达特茅斯学院MBA。曾任瑞士信贷第一波士顿投资银行经理，美国伊顿范思资产管理有限公司证券投资研究副总裁等。2008年2月加入华夏基金管理有限公司，曾任宏观策略分析师、投资经理、国际投资部总经理助理、国际投资部副总经理等。

资产	附注号	本期末 2012年12月31日	上年度末 2011年12月31日
资产：
银行存款		1,947,265,337.75	1,679,175,511.71
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产		12,473,280,272.26	12,064,492,468.52
其中：股票投资		11,539,641,076.22	10,144,988,293.78
基金投资		299,092,882.35	968,171,828.61
债券投资		634,546,313.69	951,332,346.13
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		104,021,420.37	119,270,926.71
应收利息		7,635,736.03	16,123,883.19
应收股利		2,826,040.63	1,993,923.43
应收申购款		1,494,060.09	1,230,752.15
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		14,536,522,867.13	13,882,287,465.71
负债和所有者权益	附注号	本期末 2012年12月31日	上年度末 2011年12月31日
负债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		59,590,061.26	4,669,464.68
应付赎回款		16,344,542.80	5,338,813.68
应付管理人报酬		22,223,685.98	22,163,040.03
应付托管费		4,204,481.13	4,193,007.57
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		-	-
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		333,614.21	213,900.30
负债合计		102,696,385.38	36,578,226.26
所有者权益：
实收基金		17,925,165,790.70	19,187,361,067.49
未分配利润		-3,491,339,308.95	-5,341,651,828.04
所有者权益合计		14,433,826,481.75	13,845,709,239.45
负债和所有者权益总计		14,536,522,867.13	13,882,287,465.71

项目	附注号	本期 2012年1月1日至2012年12月31日	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入		1,921,291,683.55	-2,948,416,958.23
1.利息收入		41,725,392.10	76,110,945.88
其中：存款利息收入		1,796,649.07	3,735,235.99
债券利息收入		39,928,743.03	67,448,420.49
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	4,927,289.40
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		-457,201,026.23	1,505,046,254.35
其中：股票投资收益		-426,435,568.76	1,206,210,170.09
基金投资收益		-240,791,774.47	-953,886.18
债券投资收益		-24,031,192.79	-16,164,650.52
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		423,671.97	64,636,146.11
股利收益		233,633,837.82	251,318,474.85
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,338,336,979.76	-4,442,805,366.49
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-3,228,657.03	-90,081,985.25
5.其他收入（损失以“-”号填列）		1,658,994.95	3,313,193.28
减：二、费用		365,389,333.91	430,080,873.92
1.管理人报酬		263,895,325.26	314,601,001.77
2.托管费		49,926,142.59	59,519,108.45
3.销售服务费		-	-
4.交易费用		49,948,269.17	53,652,781.60
5.利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6.其他费用		1,619,596.89	2,307,982.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,555,902,349.64	-3,378,497,832.15
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,555,902,349.64	-3,378,497,832.15

项目	本期 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	19,187,361,067.49	-5,341,651,828.04	13,845,709,239.45
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	1,555,902,349.64	1,555,902,349.64
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-1,262,195,276.79	294,410,169.45	-967,785,107.34
其中：1.基金申购款	270,084,429.34	-61,770,971.48	208,313,457.86
2.基金赎回款	-1,532,279,706.13	356,181,140.93	-1,176,098,565.20
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	17,925,165,790.70	-3,491,339,308.95	14,433,826,481.75
项目	上年度可比期间 2011年1月1日至2011年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	21,472,103,738.79	-2,203,752,555.81	19,268,351,182.98
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-3,378,497,832.15	-3,378,497,832.15
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-2,284,742,671.30	240,598,559.92	-2,044,144,111.38
其中：1.基金申购款	482,562,904.19	-69,317,869.98	413,245,034.21
2.基金赎回款	-2,767,305,575.49	309,916,429.90	-2,457,389,145.59
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	19,187,361,067.49	-5,341,651,828.04	13,845,709,239.45

关联方名称	与本基金的关系
华夏基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金销售机构
摩根大通银行	境外资产托管人
中信证券股份有限公司（“中信证券”）	基金管理人的股东、基金销售机构
南方工业资产管理有限责任公司	基金管理人的股东
山东省农村经济开发投资公司	基金管理人的股东
POWER CORPORATION OF CANADA	基金管理人的股东
青岛海鹏科技投资有限公司	基金管理人的股东
无锡市国联发展（集团）有限公司	基金管理人的股东

关联方名称	2012年1月1日至 2012年12月31日		2011年1月1日至 2011年12月31日
	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
中信证券	-	-	5,520,000,000.00	100.00%

项目	2012年1月1日至 2012年12月31日	2011年1月1日至 2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	263,895,325.26	314,601,001.77
其中：支付销售机构的客户维护费	38,445,999.58	46,717,084.67

项目	2012年1月1日至 2012年12月31日	2011年1月1日至 2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	49,926,142.59	59,519,108.45

项目	2012年1月1日至 2012年12月31日	2011年1月1日至 2011年12月31日
期初持有的基金份额	-	2,354,528.21
期间申购/买入总份额	-	-
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	2,354,528.21
期末持有的基金份额	-	-
期末持有的基金份额占基金总份额比例	-	-

关联方名称	2012年1月1日至 2012年12月31日		2011年1月1日至 2011年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	198,429,880.50	1,706,570.28	251,193,787.56	3,365,955.07
摩根大通银行	1,748,835,457.25	89,885.59	1,427,981,724.15	53,512.66

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	11,539,641,076.22	79.38
	其中：普通股	9,497,017,334.60	65.33
	存托凭证	2,041,792,651.91	14.05
2	基金投资	299,092,882.35	2.06
3	固定收益投资	634,546,313.69	4.37
	其中：债券	634,546,313.69	4.37
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	1,947,265,337.75	13.40
8	其他各项资产	115,977,257.12	0.80
9	合计	14,536,522,867.13	100.00

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
中国香港	4,890,207,449.39	33.88
美国	3,695,332,353.02	25.60
英国	866,023,197.84	6.00
中国台湾	422,161,002.89	2.92
韩国	421,462,525.09	2.92
新加坡	311,513,633.64	2.16
印度尼西亚	248,676,272.59	1.72
马来西亚	173,628,873.69	1.20
印度	166,071,347.88	1.15
加拿大	117,904,507.72	0.82
泰国	112,640,568.69	0.78
日本	103,599,653.32	0.72
澳大利亚	10,301,661.40	0.07
菲律宾	118,029.06	0.00
合计	11,539,641,076.22	79.95

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
非必需消费品	2,582,671,422.06	17.89
金融	2,365,010,580.45	16.39
信息技术	2,199,363,666.16	15.24
能源	1,976,356,231.68	13.69
材料	737,477,245.02	5.11
电信服务	591,019,573.35	4.09
必需消费品	514,285,071.34	3.56
工业	420,399,325.96	2.91
保健	142,045,204.67	0.98
公用事业	11,012,755.53	0.08
合计	11,539,641,076.22	79.95

序号	公司名称 （英文）	公司名称（中文）	证券代码	所在证 券市场	所属国家（地区)	数量 （股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	CHINA MOBILE LTD	中国移动有限公司	00941	香港	中国 香港	7,969,700	583,292,043.88	4.04
2	IMAX CORP	-	IMAX	纽约	美国	3,178,800	449,158,209.64	3.11
3	INTIME DEPARTMENT STORE	银泰百货（集团）有限公司	01833	香港	中国 香港	56,239,500	416,854,520.05	2.89
4	IND & COMM BK OF CHINA	中国工商银行股份有限公司	01398	香港	中国 香港	80,658,000	359,755,139.37	2.49
5	CHINA LIFE INSURANCE CO	中国人寿保险股份有限公司	02628	香港	中国 香港	16,689,000	342,410,997.01	2.37
6	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	02601	香港	中国 香港	14,518,800	337,327,864.87	2.34
7	CNOOC LTD	中国海洋石油有限公司	00883	香港	中国 香港	24,220,000	329,581,604.49	2.28
8	SINA CORP	-	SINA	纳斯达克	美国	889,254	280,699,970.23	1.94
9	CHINA FOODS LTD	中国食品有限公司	00506	香港	中国 香港	45,708,000	265,400,727.74	1.84
10	BAIDU INC	-	BIDU	纳斯达克	美国	383,745	241,902,408.26	1.68

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	CHINA LIFE INSURANCE CO	02628	557,036,510.46	4.02
2	CHINA MOBILE LTD	00941	544,514,010.38	3.93
3	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO	02601	427,485,809.99	3.09
4	TENCENT HOLDINGS LTD	00700	377,813,204.71	2.73
5	SINA CORP	SINA	339,764,529.11	2.45
6	HAITONG SECURITIES CO LTD	06837	313,918,453.37	2.27
7	SOHU.COM INC	SOHU	309,337,033.72	2.23
8	PING AN INSURANCE GROUP CO	02318	302,938,110.32	2.19
9	BANK OF AMERICA CORP	BAC	262,291,421.09	1.89
10	CHINA SHENHUA ENERGY CO	01088	254,017,719.50	1.83
11	QIHOO 360 TECHNOLOGY CO	QIHU	253,585,029.18	1.83
12	BAIDU INC - SPON ADR	BIDU	230,445,920.16	1.66
13	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP	01339	217,503,647.61	1.57
14	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	00914	203,127,070.90	1.47
15	FOCUS MEDIA HOLDING	FMCN	177,927,077.52	1.29
16	CTRIP.COM INTERNATIONAL	CTRP	174,237,308.01	1.26
17	NEW ORIENTAL EDUCATIO	EDU	173,876,436.20	1.26
18	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	03333	164,641,881.48	1.19
19	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	01068	161,673,624.06	1.17
20	CHINA NATIONAL BUILDING MA	03323	153,057,786.83	1.11

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	BANK OF CHINA LTD	03988	898,995,707.88	6.49
2	CHINA LIFE INSURANCE CO	02628	660,499,310.14	4.77
3	IND & COMM BK OF CHINA	01398	495,416,888.85	3.58
4	PING AN INSURANCE GROUP CO	02318	425,937,504.98	3.08
5	TENCENT HOLDINGS LTD	00700	369,291,504.90	2.67
6	HAITONG SECURITIES CO LTD	06837	318,546,875.18	2.30
7	PETROLEO BRASILEIRO	PBR/A	296,089,554.12	2.14
8	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY	01157	245,254,375.49	1.77
9	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO	02601	240,792,954.06	1.74
10	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP	01339	234,601,756.77	1.69
11	SINA CORP	SINA	200,880,098.11	1.45
12	CHINA MERCHANTS BANK	03968	197,777,990.27	1.43
13	QIHOO 360 TECHNOLOGY CO	QIHU	185,572,196.12	1.34
14	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	00914	181,740,780.49	1.31
15	CHINA NATIONAL BUILDING MA	03323	140,880,746.61	1.02
16	PETROCHINA CO LTD	00857	139,040,759.43	1.00
		PTR	815,199.90	0.01
17	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	01336	134,576,229.58	0.97
18	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	01169	124,182,104.12	0.90
19	BANK OF AMERICA CORP	BAC	117,447,094.27	0.85
20	SOHU.COM INC	SOHU	95,099,481.17	0.69

买入成本（成交）总额	10,089,073,838.10
卖出收入（成交）总额	10,356,506,326.15

债券信用等级	公允价值	占基金资产净值比例（％）
AA+至AA-	333,167,839.68	2.31
BBB+至BBB-	34,130,579.28	0.24
BB+至BB-	59,731,797.91	0.41
B+至B-	207,516,096.82	1.44

序号	债券代码	债券名称	数量	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	US912828TZ38	US TREASURY N/B	314,275,000	314,299,554.36	2.18
2	USG6419EAB05	SHANGHAI INDL URBAN DEVP	56,569,500	60,639,675.54	0.42
3	XS0836493642	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	50,284,000	56,112,921.29	0.39
4	XS0460546442	PETROLEOS DE VENEZUELA S	50,284,000	47,784,885.21	0.33
5	USG9550BAA10	WEST CHINA CEMENT LTD	43,998,500	42,978,614.78	0.30

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例(％)
1	MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS	股票型	开放式基金	York Capital Management	267,062,038.46	1.85
2	YUANTA/P-SHARES TAIWAN TOP 50 ETF	指数型	ETF基金	Yuanta Securities Investment Trust	32,030,843.89	0.22
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	104,021,420.37
3	应收股利	2,826,040.63
4	应收利息	7,635,736.03
5	应收申购款	1,494,060.09
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	115,977,257.12

持有人户数（户）	户均持有的 基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
1,201,107	14,923.87	81,953,634.42	0.46%	17,843,212,156.28	99.54%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	2,897,258.95	0.02%

基金合同生效日（2007年10月9日）基金份额总额	30,055,638,128.26
本报告期期初基金份额总额	19,187,361,067.49
本报告期基金总申购份额	270,084,429.34
减：本报告期基金总赎回份额	1,532,279,706.13
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	17,925,165,790.70

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
MORGAN STANLEY	-	3,744,273,842.51	18.33%	3,920,000.01	12.32%	-
MERRILL LYNCH	-	3,012,299,264.37	14.74%	3,882,429.79	12.20%	-
NOMURA	-	2,678,639,111.28	13.11%	4,847,603.08	15.23%	-
DEUTSCHE BANK	-	2,464,262,242.17	12.06%	2,359,371.57	7.41%	-
CLSA	-	1,150,336,655.81	5.63%	2,047,442.03	6.43%	-
CAPITAL SECURITIES CORP	-	1,146,452,764.06	5.61%	1,709,368.01	5.37%	-
MASTERLINK	-	872,342,214.09	4.27%	871,663.57	2.74%	-
SCOTIA CAPITAL	-	824,712,228.94	4.04%	771,553.39	2.42%	-
SANFORD BERNSTEIN	-	801,120,687.13	3.92%	1,704,898.63	5.36%	-
KGI	-	732,503,433.74	3.59%	947,461.76	2.98%	-
CITIGROUP	-	447,765,655.25	2.19%	454,015.05	1.43%	-
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES	-	349,823,229.61	1.71%	3,175,089.31	9.98%	-
CREDIT SUISSE	-	337,767,844.34	1.65%	405,321.41	1.27%	-
CICC	-	336,908,614.82	1.65%	421,135.81	1.32%	-
UBS	-	291,382,586.79	1.43%	365,058.14	1.15%	-
GOLDMAN SACHS	-	231,722,747.96	1.13%	347,584.12	1.09%	-
CCB INTERNATIONAL SECURITIES	-	217,503,647.62	1.06%	2,175,036.48	6.83%	-
FUBON BANK	-	214,561,558.83	1.05%	258,140.97	0.81%	-
SAMSUNG SECURITIES	-	177,248,726.12	0.87%	265,872.72	0.84%	-
MACQUARIE SECURITIES	-	174,895,597.74	0.86%	262,343.40	0.82%	-
SINOPAC HOLDINGS	-	115,045,812.47	0.56%	138,122.78	0.43%	-
HSBC	-	40,378,256.48	0.20%	403,782.56	1.27%	-
YUANTA SECURITIES (HONG KONG)	-	31,519,131.25	0.15%	37,823.14	0.12%	-
OKASAN	-	18,579,396.21	0.09%	27,869.09	0.09%	-
BOCI SECURITIES	-	18,302,119.87	0.09%	27,453.18	0.09%	-

券商名称	债券交易		回购交易		基金交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期基金成交总额的比例
MORGAN STANLEY	168,625,139.32	7.54%	-	-	49,303,059.65	6.82%
MERRILL LYNCH	460,288,570.49	20.58%	-	-	171,136,477.76	23.66%
NOMURA	172,392,762.17	7.71%	-	-	-	-
DEUTSCHE BANK	617,144,296.38	27.59%	-	-	-	-
CAPITAL SECURITIES CORP	-	-	-	-	53,103,131.06	7.34%
MASTERLINK	-	-	-	-	44,405,419.85	6.14%
SCOTIA CAPITAL	-	-	-	-	11,537,789.78	1.60%
SANFORD BERNSTEIN	-	-	-	-	335,478,319.86	46.38%
KGI	-	-	-	-	57,063,447.66	7.89%
CITIGROUP	264,505,265.92	11.83%	-	-	-	-
CREDIT SUISSE	42,595,880.50	1.90%	-	-	-	-
UBS	67,212,468.26	3.01%	-	-	-	-
GOLDMAN SACHS	36,589,591.85	1.64%	-	-	-	-
FUBON BANK	-	-	-	-	1,315,717.18	0.18%
HSBC	53,117,114.04	2.37%	-	-	-	-
BOCI SECURITIES	6,255,653.52	0.28%	-	-	-	-
BARCLAYS CAPITAL	80,150,293.97	3.58%	-	-	-	-
BNP PARIBAS	12,581,349.38	0.56%	-	-	-	-
CREDIT AGRICOLE CIB	12,613,993.77	0.56%	-	-	-	-
ING BANK	6,327,547.04	0.28%	-	-	-	-
J.P.MORGAN	159,174,752.85	7.12%	-	-	-	-
ROYAL BANK OF SCOTLAND	18,915,600.00	0.85%	-	-	-	-
STANDARD CHARTERED BANK	58,103,138.87	2.60%	-	-	-	-