华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金

2013-03-28 来源：上海证券报

2012年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2012年01月01日起至2012年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准收益率＝沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：根据《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金股票投资占基金资产的比例为 30%-80%；债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-70%；权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为2009年7月15日到2010年1月15日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立，注册资本1.2亿元，公司股东为华安证券股份有限公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止2012年12月31日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金和华富中小板指数增强型证券投资基金十只基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：郭锋的任职日期指公司作出决定之日，离任日期指中国证券业协议作出注销决定之日；郭晨的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公司的公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体控制措施如下：

在研究分析和投资决策环节，公司通过建立规范、完善的研究管理平台，为所有的投资组合经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合，在保证其决策相对独立的同时，在获取投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合的投资风格和投资策略，制定客观、完整的交易决策规则，并按照这些规则进行投资决策，保证各投资组合投资决策的客观性和独立性。

在交易执行环节，公司设立独立的集中交易部门，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则：“价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施”，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，确保各投资组合获得公平的交易机会。

在行为监控和分析评估环节，公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容，加强对投资交易行为的监察稽核力度，公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后，集中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记，逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实际执行结果，由具体执行的交易员签字确认留档，并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如1日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差进行分析。本报告期内，根据纳入样本内的数据分析结果，未发现明显异常情况。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012年的市场是一个N型走势，开头和结尾上涨，但时间较短，年中大多数时间，市场处于下跌之中，虽然上证综指最终勉强收出了阳线，但是投资者今年赚钱并不容易，心理上也相当的煎熬，上证综指一度跌破了2000点的关口，成交量极度萎缩，市场处于信心崩溃的边缘。

2012年年初的反弹主要是对2011年熊市的一个修复，纠正当时对实体经济过于悲观的预期，市场预期政策放松和流动性的改善。二季度海外欧债危机严重，国内基本面也不乐观，GDP增速仍处于探底的过程之中，通胀下行，上市公司的盈利非常不乐观，研究员不断地下调企业的盈利预测，另一方面宏观调控政策开始放松，稳增长的意图明显，二季度国内央行首次下调基准利率。在这种情况下，市场处于对基本面的忧虑和对政策刺激的纠结当中，不断的震荡，指数波动不大，但是市场的结构性机会明显，许多业绩明确，行业受经济周期影响较小的个股依然表现良好。三季度GDP同比增速继续探底，看不到回升的迹象，市场对经济预期悲观，微观层面上市公司的半年报普遍不给力，研究员对上市公司的业绩预期不断下调进一步打击了投资者的信心。在政策上，三季度也没有出现之前市场预期的放松，政府继续强化对房地产市场的调控，严防房价报复性反弹，信贷在低位徘徊，银行担忧信用风险依然惜贷，企业层面也没有很强的信贷需求，去产能的过程在三季度持续，企业投资不断收缩。政府吸取了08年应对经济危机时宽松政策的教训，希望借此次调整积极推进经济转型和结构调整。四季度的市场呈现出冰火两重天的格局，市场期待的十八大维稳行情在十月、十一月并没有如期到来，之后市场信心崩溃，不断下跌，一度击穿2000点，进入12月份之后，市场出现了戏剧性的变化，12月份上证综指单月涨幅14.6%，成交量显著放大。进入四季度后，各项经济数据开始出现见底回升的态势，经济基本面触底已经逐步明确，PMI数据开始回升，企业去库存的过程逐渐完成。政府为了稳定经济，也推出了一系列的措施，比如增加铁路等行业的基础设施建设，虽说此次不比08、09年四万亿措施来的猛，但是在经济转型的大背景下，适度刺激以稳定增长更合情合理。

2012年的市场跌宕起伏，对本基金管理团队的业务水平和心理都是很大的考验。在经济不确定的情况下，本基金在仓位上并不激进，上半年市场较为活跃，本基金自下而上的寻找一些业绩增长确定、行业受经济周期影响较小，符合经济转型和结构调整的个股，如白酒、医药进行集中配置，下半年市场逐渐变差，本基金对前面获利较多的重仓股逐渐兑现，将行业和个股逐渐分散配置，增加银行等相对估值较低的品种进行防御也取得了不错的效果。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末本基金份额净值为0.7267元，累计份额净值为0.7267元；本报告期份额净值增长率为4.07%，同期业绩比较基准收益率为6.44%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年，市场机会和风险并存，现在判断市场是否迎来了新一轮大牛市还为时尚早，经济触底企稳已经得到了市场的认同，最大的争议在于经济复苏的强度，一季度出现负面经济数据的可能性不大，同时一季度的流动性一般较为充裕，历史上看，一季度甚至上半年市场表现较好的概率是比较大的，因此市场在年初有进一步上冲的动力，估值修复过程完成之后的走势还取决于经济复苏的强度，如果弱于之前市场的预期，市场将难免出现调整。

中国经济在经历了30年的高速增长之后逐渐进入瓶颈期，前面那种粗放的增长模式已经不可持续，未来GDP增速下台阶是必然的，转型和调整是唯一出路，在这种大背景之下，我们认为中国资本市场的长期趋势以结构性行情为主，阿尔法收益成为市场投资的主流，同涨同跌的贝塔收益将越来越弱也越来越难以把握，这两年的市场已经初露端倪，这种背景之下，传统的强周期性行业的投资机会将越来越小，波动周期将越来越短，幅度也弱于从前，投资机会主要会集中在适合经济转型的新兴产业，消费类行业等，细分子行业的成长型投资机会多于大行业的整体机会，专业的机构投资者在这种趋势下也将越来越具有优势，本基金将以这种思路来主导未来的操作，我们希望能够把握这种趋势，安心对行业和上市公司的基本面做深入的研究，在中国后工业化的时代，寻找到能够由小变大，由弱变强的上市公司，在合适的时点买入，长期持有其股票获取收益，同时适度参与比较明确的周期性机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本期利润为8,025,157.55元，期末可供分配利润为-83,813,802.60元。本报告期内未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华富价值增长基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由华富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

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6.2 审计报告的基本内容

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： 2012年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.7267元，基金份额总额257,309,675.37份。

7.2 利润表

会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期： 2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______章宏韬______ ______姚怀然______ ____陈大毅____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]309号文批准募集设立。本基金自2009年5月25日起公开向社会发行，至2009年7月10日募集结束。经天健光华（北京）会计师事务所（现已合并为天健正信会计师事务所）验资并出具天健华证验（2009）综字第070003号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集的净认购金额为678,852,520.44元人民币，有效认购款项在基金募集期间产生的利息共计269,382.24元人民币，折成基金份额，归投资人所有。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为深圳发展银行股份有限公司；有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2009年7月15日生效，该日的基金份额为679,121,902.68份基金单位。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金以财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致

7.4.5 差错更正的说明

本报告期本基金无重大会计差错。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下：

7.4.6.1以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

7.4.6.2基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收营业税。

7.4.6.3对基金买卖股票、债券的差价收入，从2004年1月1日起，继续免征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20.00%的个人所得税。（注：自2005年6月13日起，基金从上市公司取得的股息红利所得减按50.00％计算应纳税所得额。）

7.4.6.4基金买卖股票，经国务院批准，从2008年4月24日起证券（股票）交易印花税税率由现行的3％。调整为1％。。经国务院批准，从2008年9月19日起，对证券交易印花税政策进行调整，由现行双边征收改为向卖方单边征收，税率保持1％。。

7.4.6.5基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7 关联方关系

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7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求，申购买入总份额里包含红利再投、转换入份额。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末和上年度末没有其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末（ 2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金没有因认购新发/增发证券而于本报告期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知（财会〔2010〕25号）”（以下简称“通知”）要求，本基金对年末持有的以公允价值计量的金融资产按照公允价值的取得方式分为三层：第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求，年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下：

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§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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注：本表列示的其他各项资产详见8.9.3 其他各项资产构成。

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的年度报告正文

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得的股票。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持有本基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，崔健先生不再担任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务，聘任陈德义先生担任该基金基金经理。

2、经华富基金管理有限公司第三届董事会第十三次会议（临时会议）书面审议通过，因个人原因，邹牧先生不再担任华富基金管理有限公司副总经理。

3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，增聘郭晨先生为华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。

4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，郭晨先生不再担任华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理职务，聘任朱蓓女士担任该基金基金经理。

5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，郭晨先生不再担任华富中证100指数证券投资基金基金经理职务，聘任朱蓓女士担任该基金基金经理。

6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，郭锋先生不再担任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理职务，聘任郭晨先生担任该基金基金经理。

7、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，增聘郭晨先生为华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

8、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，张琦先生不再担任华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理的职务。

9、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，增聘龚炜先生为华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理。

10、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，增聘龚炜先生为华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理。

11、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，陈德义先生不再担任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理的职务。

12、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，陈德义先生不再担任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。

13、2012年11月21日，基金托管人平安银行股份有限公司收到《中国银监会关于平安银行孙建一、邵平任职资格的批复》（银监复〔2012〕679号），核准孙建一平安银行董事长、邵平平安银行行长的任职资格。此前收到《深圳银监局关于平安银行孙建一等任职资格的批复》（深银监复〔2012〕381号），核准孙建一、邵平平安银行董事的任职资格。理查德·杰克逊（Richard Jackson）先生不再担任平安银行股份有限公司董事、行长职务，肖遂宁先生不再担任平安银行股份有限公司董事、董事长职务。11月28日平安银行取得新的《企业法人营业执照》，法定代表人变更为孙建一。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期本基金撤销了厦门证券交易单元。

2）债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

■

基金名称华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称华富价值增长混合
基金主代码 410007
交易代码 410007
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2009年7月15日
基金管理人华富基金管理有限公司
基金托管人平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 257,309,675.37份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续稳定回报的公司，在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金采用较为灵活的投资策略。在资产配置中，本基金采用自上而下的方式，通过分析证券市场投资环境，预测股票市场和债券市场未来收益和风险，确定资产配置方案；在股票选择中，本基金采用定量分析、定性分析和实地调研等方法，自下而上，精选个股。
业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
风险收益特征本基金属于灵活配置混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称华富基金管理有限公司平安银行股份有限公司
信息披露负责人姓名满志弘董雁
联系电话 021-68886996 0755-22166596
电子邮箱 manzh@hffund.com DONGYAN930@pingan.com.cn
客户服务电话 400-700-8001 95511
传真 021-68887997 0755-82080406

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com
基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
本期已实现收益 -12,055,604.02 -44,977,494.33 -32,323,151.19
本期利润 8,025,157.55 -62,853,401.07 -29,770,591.70
加权平均基金份额本期利润 0.0298 -0.2143 -0.0769
本期基金份额净值增长率 4.07% -23.86% -7.33%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 -0.3257 -0.3017 -0.1255
期末基金资产净值 186,992,685.29 197,915,220.02 280,874,186.55
期末基金份额净值 0.7267 0.6983 0.9171

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 2.57% 0.90% 6.27% 0.77% -3.70% 0.13%
过去六个月 -0.60% 0.99% 1.89% 0.74% -2.49% 0.25%
过去一年 4.07% 1.06% 6.44% 0.76% -2.37% 0.30%
过去三年 -26.57% 1.18% -13.33% 0.84% -13.24% 0.34%
自基金合同生效起至今 -27.33% 1.25% -10.91% 0.91% -16.42% 0.34%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2012年度 - - - -
2011年度 - - - -
2010年度 - - - -
合计 - - - -

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
郭锋华富价值增长基金基金经理 2010年12月27日 2012年12月19日五年香港大学工商管理学硕士、复旦大学国际企业管理专业本科，历任雷曼兄弟亚洲投资有限公司行业分析师、华富基金管理有限公司行业研究员，2010年6月起任华富基金管理有限公司华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理助理。
郭晨华富价值增长混合基金基金经理、华富竞争力优选基金基金经理、华富策略精选混合基金基金经理 2012年12月19日 - 五年四川大学技术经济及管理专业硕士、研究生学历，历任平安资产管理有限责任公司投资绩效分析师、东吴基金管理有限公司金融工程研究员，2009年11月进入华富基金管理有限公司任华富中证100指数基金基金经理助理，2011年12月9日至2012年12月19日担任华富中小板指数增强型基金基金经理，2010年12月27日至2012年12月19日担任华富中证100指数基金基金经理。

财务报表是否经过审计是
审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号天健审〔2013〕6-29号

审计报告标题审计报告
审计报告收件人华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金全体持有人
引言段我们审计了后附的华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“华富价值增长基金”）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表，2012年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表是华富价值增长基金的基金管理人华富基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，在所有重大方面公允反映了华富价值增长基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名曹小勤李勤
会计师事务所的名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼
审计报告日期 2013年3月26日

资产本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 27,089,914.05 57,592,143.58
结算备付金 1,919,822.46 1,264,518.57
存出保证金 500,000.00 1,989,332.20
交易性金融资产 144,397,688.73 160,318,622.95
其中：股票投资 135,529,388.73 154,643,822.95
基金投资 - -
债券投资 8,868,300.00 5,674,800.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 20,000,150.00 10,000,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 65,797.74 39,399.21
应收股利 - -
应收申购款 9,781.66 16,854.11
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 193,983,154.64 231,220,870.62
负债和所有者权益本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 5,297,287.83 31,475,277.49
应付赎回款 274,950.27 64,393.24
应付管理人报酬 224,580.29 262,644.30
应付托管费 37,430.04 43,774.06
应付销售服务费 - -
应付交易费用 167,986.05 451,949.25
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 988,234.87 1,007,612.26
负债合计 6,990,469.35 33,305,650.60
所有者权益：
实收基金 257,309,675.37 283,419,298.48
未分配利润 -70,316,990.08 -85,504,078.46
所有者权益合计 186,992,685.29 197,915,220.02
负债和所有者权益总计 193,983,154.64 231,220,870.62

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入 13,894,003.71 -50,437,128.73
1.利息收入 646,913.91 747,510.17
其中：存款利息收入 197,511.21 371,953.72
债券利息收入 104,969.93 24,087.93
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 344,432.77 351,468.52
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -6,852,926.29 -33,338,394.45
其中：股票投资收益 -8,248,183.03 -31,549,244.59
基金投资收益 - -
债券投资收益 -163,597.30 -2,542,374.30
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,558,854.04 753,224.44
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 20,080,761.57 -17,875,906.74
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 19,254.52 29,662.29
减：二、费用 5,868,846.16 12,416,272.34
1．管理人报酬 2,861,123.48 3,638,322.98
2．托管费 476,853.91 606,387.17
3．销售服务费 - -
4．交易费用 2,072,468.77 7,693,562.19
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 458,400.00 478,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,025,157.55 -62,853,401.07
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,025,157.55 -62,853,401.07

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 283,419,298.48 -85,504,078.46 197,915,220.02
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 8,025,157.55 8,025,157.55
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-26,109,623.11 7,161,930.83 -18,947,692.28
其中：1.基金申购款 20,688,023.48 -6,163,309.42 14,524,714.06
2.基金赎回款 -46,797,646.59 13,325,240.25 -33,472,406.34
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 257,309,675.37 -70,316,990.08 186,992,685.29
项目上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 306,248,011.35 -25,373,824.80 280,874,186.55
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -62,853,401.07 -62,853,401.07
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-22,828,712.87 2,723,147.41 -20,105,565.46
其中：1.基金申购款 25,002,837.05 -5,139,425.83 19,863,411.22
2.基金赎回款 -47,831,549.92 7,862,573.24 -39,968,976.68
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 283,419,298.48 -85,504,078.46 197,915,220.02

关联方名称与本基金的关系
华富基金管理有限公司基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
平安银行股份有限公司基金托管人、代销机构
华安证券股份有限公司（“华安证券”）基金管理人的股东、代销机构
安徽省信用担保集团有限公司基金管理人的股东
合肥兴泰控股集团有限公司基金管理人的股东

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,861,123.48 3,638,322.98
其中：支付销售机构的客户维护费 545,036.15 724,337.43

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 476,853.91 606,387.17

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
基金合同生效日（ 2009年7月15日）持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 50,000,388.89 50,000,388.89
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 50,000,388.89 50,000,388.89
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
19.43% 17.64%

关联方
名称
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
平安银行股份有限公司 27,089,914.05 175,025.68 57,592,143.58 317,447.17

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
000002 万科Ａ 2012年12月26日重大事项停牌 10.12 2013年1月21日 11.13 420,000 3,729,330.66 4,250,400.00 -

类别 2012年12月31日公允价值 2011年12月31日公允价值
第一层次 140,147,288.73 160,318,622.95
第二层次 4,250,400.00 -
第三层次 - -
合计 144,397,688.73 160,318,622.95

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 135,529,388.73 69.87
其中：股票 135,529,388.73 69.87
2 固定收益投资 8,868,300.00 4.57
其中：债券 8,868,300.00 4.57
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 20,000,150.00 10.31
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 29,009,736.51 14.95
6 其他各项资产 575,579.40 0.30
7 合计 193,983,154.64 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 2,231,230.00 1.19
B 采掘业 5,181,200.00 2.77
C 制造业 67,941,623.33 36.33
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 702,000.00 0.38
C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,300,878.50 4.44
C5 电子 8,509,733.68 4.55
C6 金属、非金属 5,179,625.50 2.77
C7 机械、设备、仪表 21,598,978.37 11.55
C8 医药、生物制品 23,650,407.28 12.65
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 8,078,814.82 4.32
E 建筑业 4,299,000.00 2.30
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 3,653,600.00 1.95
H 批发和零售贸易 3,973,670.90 2.13
I 金融、保险业 14,300,150.00 7.65
J 房地产业 15,486,218.03 8.28
K 社会服务业 4,512,881.65 2.41
L 传播与文化产业 4,086,000.00 2.19
M 综合类 1,785,000.00 0.95
合计 135,529,388.73 72.48

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 600016 民生银行 700,000 5,502,000.00 2.94
2 300228 富瑞特装 150,000 5,100,000.00 2.73
3 000002 万科Ａ 420,000 4,250,400.00 2.27
4 600276 恒瑞医药 130,000 3,913,000.00 2.09
5 002230 科大讯飞 110,000 3,333,000.00 1.78
6 002250 联化科技 169,363 3,302,578.50 1.77
7 002028 思源电气 219,950 3,068,302.50 1.64
8 002325 洪涛股份 200,000 3,060,000.00 1.64
9 600535 天士力 55,000 3,039,850.00 1.63
10 601166 兴业银行 180,000 3,004,200.00 1.61

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600616 金枫酒业 22,883,942.02 11.56
2 600702 沱牌舍得 21,256,682.47 10.74
3 002447 壹桥苗业 17,878,350.28 9.03
4 300228 富瑞特装 14,407,714.44 7.28
5 600276 恒瑞医药 13,164,200.84 6.65
6 600519 贵州茅台 11,923,532.27 6.02
7 600030 中信证券 9,636,255.00 4.87
8 000979 中弘股份 8,816,625.07 4.45
9 600016 民生银行 8,788,483.00 4.44
10 600585 海螺水泥 8,360,095.55 4.22
11 000608 阳光股份 8,001,299.19 4.04
12 600315 上海家化 7,483,642.75 3.78
13 601601 中国太保 6,500,517.77 3.28
14 000401 冀东水泥 6,430,048.75 3.25
15 600887 伊利股份 5,876,132.00 2.97
16 601088 中国神华 5,824,730.02 2.94
17 600256 广汇能源 5,748,901.14 2.90
18 601628 中国人寿 5,534,786.60 2.80
19 002576 通达动力 5,489,968.52 2.77
20 000002 万科Ａ 5,465,079.02 2.76
21 601336 新华保险 5,366,568.62 2.71
22 002405 四维图新 5,149,522.60 2.60
23 000527 美的电器 5,081,405.25 2.57
24 600779 水井坊 4,860,631.94 2.46
25 600976 武汉健民 4,824,459.22 2.44
26 000895 双汇发展 4,822,890.00 2.44
27 000563 陕国投Ａ 4,719,119.27 2.38
28 002653 海思科 4,716,718.60 2.38
29 600867 通化东宝 4,684,738.93 2.37
30 002603 以岭药业 4,663,627.22 2.36
31 000738 中航动控 4,630,998.63 2.34
32 002106 莱宝高科 4,404,876.28 2.23
33 600141 兴发集团 4,352,211.33 2.20
34 000750 国海证券 4,306,461.57 2.18
35 002450 康得新 4,248,715.98 2.15
36 002140 东华科技 4,088,092.85 2.07
37 300257 开山股份 3,980,144.50 2.01

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600702 沱牌舍得 23,591,458.84 11.92
2 600616 金枫酒业 22,115,367.53 11.17
3 600256 广汇能源 20,448,947.18 10.33
4 002447 壹桥苗业 20,093,718.52 10.15
5 600276 恒瑞医药 15,245,680.19 7.70
6 600406 国电南瑞 12,882,453.67 6.51
7 300228 富瑞特装 12,606,063.86 6.37
8 600519 贵州茅台 12,156,407.22 6.14
9 002603 以岭药业 10,578,460.28 5.34
10 000581 威孚高科 10,355,726.35 5.23
11 000979 中弘股份 9,380,258.09 4.74
12 600062 华润双鹤 9,071,230.73 4.58
13 000608 阳光股份 8,699,358.07 4.40
14 600030 中信证券 8,260,462.26 4.17
15 600036 招商银行 8,184,655.00 4.14
16 002266 浙富股份 7,243,000.55 3.66
17 000799 酒鬼酒 7,211,855.71 3.64
18 600585 海螺水泥 7,171,322.73 3.62
19 600104 上汽集团 7,050,380.07 3.56
20 000527 美的电器 6,676,215.26 3.37
21 601601 中国太保 6,290,947.26 3.18
22 600535 天士力 6,210,372.94 3.14
23 000401 冀东水泥 6,199,247.07 3.13
24 600887 伊利股份 6,020,374.96 3.04
25 600315 上海家化 5,599,048.30 2.83
26 002283 天润曲轴 5,310,642.51 2.68
27 002094 青岛金王 5,154,664.64 2.60
28 300218 安利股份 5,068,948.28 2.56
29 002576 通达动力 5,057,726.30 2.56
30 600048 保利地产 5,028,687.93 2.54
31 601336 新华保险 4,978,344.90 2.52
32 600976 武汉健民 4,897,640.26 2.47
33 600016 民生银行 4,890,090.12 2.47
34 000563 陕国投Ａ 4,816,140.06 2.43
35 000750 国海证券 4,793,519.70 2.42
36 601628 中国人寿 4,760,920.08 2.41
37 000738 中航动控 4,749,160.50 2.40
38 000895 双汇发展 4,672,412.10 2.36
39 002036 宜科科技 4,639,735.11 2.34
40 600141 兴发集团 4,603,371.41 2.33
41 002140 东华科技 4,580,516.81 2.31
42 601088 中国神华 4,558,460.75 2.30
43 600188 兖州煤业 4,513,214.29 2.28
44 600779 水井坊 4,426,420.09 2.24
45 002450 康得新 4,424,775.79 2.24
46 002405 四维图新 4,312,448.68 2.18
47 000002 万科Ａ 4,155,316.02 2.10
48 600383 金地集团 4,116,898.93 2.08

买入股票成本（成交）总额 661,859,487.11
卖出股票收入（成交）总额 692,825,423.06

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 8,868,300.00 4.74
8 其他 - -
9 合计 8,868,300.00 4.74

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转债 60,000 5,781,000.00 3.09
2 110015 石化转债 30,000 3,087,300.00 1.65

序号名称金额
1 存出保证金 500,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 65,797.74
5 应收申购款 9,781.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 575,579.40

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转债 5,781,000.00 3.09
2 110015 石化转债 3,087,300.00 1.65

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 000002 万科Ａ 4,250,400.00 2.27 重大事项停牌

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
5,533 46,504.55 90,345,977.89 35.11% 166,963,697.48 64.89%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 - -

基金合同生效日（ 2009年7月15日）基金份额总额 679,121,902.68
本报告期期初基金份额总额 283,419,298.48
本报告期基金总申购份额 20,688,023.48
减:本报告期基金总赎回份额 46,797,646.59
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 257,309,675.37

本报告期内未召开持有人大会。

基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。

本报告期内本基金投资策略未改变。

本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。本基金本年度需支付给审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为8万元人民币。天健会计师事务所（特殊普通合伙）从2012年起为本公司提供审计服务。

本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 611,845,812.52 45.17% 515,749.07 44.68% -
申银万国 1 377,036,955.11 27.83% 321,676.70 27.86% -
光大证券 1 296,255,570.28 21.87% 253,684.15 21.97% -
齐鲁证券 1 69,546,572.26 5.13% 63,314.88 5.48% -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
国信证券 33,291,738.80 47.00% 569,000,000.00 39.90% - -
申银万国 - - - - - -
光大证券 34,438,655.70 48.62% 562,000,000.00 39.41% - -
齐鲁证券 3,103,063.30 4.38% 295,000,000.00 20.69% - -

2012年8月2日起，经深圳证券交易所核准，深圳发展银行股份有限公司证券简称发生变更，变更后的证券简称为“平安银行”，证券代码000001 不变。
2012年11月7日，平安银行股份有限公司对公司股东、关联方及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露，具体内容见平安银行股份有限公司公开披露信息。

2012年12月31日

基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司送出日期：2013年3月28日

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