嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2012年年度报告摘要

2013-03-28 来源：上海证券报

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金

2012年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2012年5月7日(本基金合同生效日)起至2012年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。（4）本基金合同生效日为2012年5月7日，本报告期自2012年5月7日起至2012年12月31日止。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图：嘉实沪深300ETF基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2012年5月7日至2012年12月31日）

注：本基金基金合同生效日2012年5月7日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“十五（二）投资范围和（八）2、基金投资组合比例限制”的有关约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金基金合同生效日为2012年5月7日，2012年度的相关数据根据当年实际存续期（2012年5月7日至2012年12月31日）计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2012年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、37只开放式证券投资基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。（3）2013年1月25日，本基金管理人发布《关于嘉实沪深300ETF基金基金经理变更的公告》，张宏民先生不再担任本基金基金经理，杨宇先生继续担任本基金基金经理职务。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，每季度和每年度完成公平交易专项稽核。

公司采用基金业通用的公平交易模块，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，统计数据显示，正、负溢价次数和零溢价次数符合随机分布的特征，平均溢价率趋近于0。

报告期内，公司旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金基金合同生效日为2012年5月7日，2012年5月7日至2012年12月31日本基金日均跟踪误差为0.03%，年度化拟合偏离度为0.46%，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.2%的限制。本基金的跟踪误差主要来源于基金的申购赎回、样本股分红以及样本股调整的冲击。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为2.5231元；本报告期基金份额净值增长率为-3.56%，业绩比较基准收益率为-7.10%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年，随着中国经济转型的逐步推进，推动中国经济长期快速发展的基本要素仍然存在，所以我们依然坚定看好中国A股市场的长期发展前景，并对未来A股市场的长期表现充满信心。随着以沪深300指数作为标的的股指期货的成交活跃，沪深300指数将进一步强化在中国的市场地位。

本基金作为一只投资于沪深300指数的被动投资管理产品，我们将秉承指数化被动投资策略，有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，给投资者提供一个标准化的沪深300指数的投资工具。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同二十（二）“1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）。截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数增长率的差额超过1%时，基金管理人可以进行收益分配”。

本基金基金合同生效日为2012年5月7日，2012年11月30日实施基金份额折算。报告期末基金净值增长率减去标的指数增长率的差额未超过1%，因此本基金报告期内未实施利润分配，符合基金合同的约定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金2012年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师许康玮、金毅签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2013)第20240号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日： 2012年12月31日

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为2012年5月7日，本报告期自基金合同生效日2012年5月7日起至2012年12月31日止，报告截止日2012年12月31日，基金份额净值2.5231元，基金份额总额16,302,706,477.00份。

7.2 利润表

会计主体：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2012年5月7日(基金合同生效日)至2012年12月31日

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为2012年5月7日，本期是指2012年5月7日至2012年12月31日，无上年度可比期间数据。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2012年5月7日(基金合同生效日)至2012年12月31日

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为2012年5月7日，本期是指2012年5月7日至2012年12月31日，无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______赵学军______ ______李松林______ ____王红____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 重要会计政策和会计估计

7.4.1.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2012年5月7日(基金合同生效日)至2012年12月31日。

7.4.1.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。?

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.1.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.1.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.1.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.1.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。基金管理人定期对本基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上，方可进行收益分配。本基金收益分配比例的确定原则为，使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率，且本基金的收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值。

经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。

7.4.1.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.1.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期间无其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.2.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.2.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.3 关联方关系

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7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本期（2012年5月7日（基金合同生效日）至2012年12月31日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5% / 当年天数。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期（2012年5月7日（基金合同生效日）至2012年12月31日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期（2012年5月7日(基金合同生效日)至2012年12月31日），基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：人民币元

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7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（2012年5月7日（基金合同生效日）至2012年12月31日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.5 期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末（2012年12月31日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

本期末（2012年12月31日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

本期末（2012年12月31日），本基金无交易所市场债券正回购余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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8.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：（1）2012年12月17日，中证指数有限公司发布《关于调整沪深300和中证香港100等指数样本股的公告》，于 2013 年 1 月第一个交易日调整沪深 300 等指数样本股，其中沪深 300 指数更换 15 只股票。调入名单包括古井贡酒等15只股票、调出名单包括长城开发等15只股票；（2）投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文。

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：报告期末，本基金仅持有上述2只积极投资股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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8.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末，本基金未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

报告期末，本基金未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。

9.2 期末上市基金前十名持有人

■

注：上表数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

本期末，基金管理人的所有从业人员未持有本开放式基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

注2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2013年3月28日

基金名称嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称嘉实沪深300ETF
基金主代码 159919
基金运作方式交易型开放式
基金合同生效日 2012年5月7日
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 16,302,706,477.00份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期 2012年5月28日

投资目标本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性原因）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准沪深300指数
风险收益特征本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

项目基金管理人基金托管人
名称嘉实基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名胡勇钦唐州徽
联系电话（010）65215588 （010）66594855
电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-600-8800 95566
传真（010）65182266 （010）66594942

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点北京市建国门北大街8号华润大厦8层
嘉实基金管理有限公司

3.1.1 期间数据和指标 2012年5月7日(基金合同生效日)-2012年12月31日
本期已实现收益 -544,261,654.15
本期利润 2,038,153,704.09
加权平均基金份额本期利润 0.0929
本期加权平均净值利润率 9.08%
本期基金份额净值增长率 -3.56%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末
期末可供分配利润 -1,520,143,057.26
期末可供分配基金份额利润 -0.0932
期末基金资产净值 41,132,669,792.31
期末基金份额净值 2.5231
3.1.3 累计期末指标 2012年末
基金份额累计净值增长率 -3.56%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 9.94% 1.28% 10.02% 1.28% -0.08% 0.00%
过去六个月 2.94% 1.23% 2.49% 1.24% 0.45% -0.01%
自基金合同生效起至今 -3.56% 1.19% -7.10% 1.20% 3.54% -0.01%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
杨宇本基金、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF联接（LOF）基金经理、公司结构产品投资部总监 2012年5月7日 - 14年曾先后担任平安保险投资管理中心基金交易室主任及天同基金管理有限公司投资部总经理、万家（天同）180指数基金经理。2004年7月加入嘉实基金。南开大学经济学硕士，具有基金从业资格，中国国籍。
张宏民本基金基金经理、嘉实H股指数（QDII-LOF）基金经理 2012年5月7日 - 11年 2000年10月加入嘉实基金管理有限公司，在研究部从事定量研究工作。2008年起任公司结构产品投资部高级数量分析师，从事指数化投资管理与研究工作。大学本科，具有基金从业资格，中国国籍。

资产附注号本期末
2012年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 132,748,885.15
结算备付金 31,305,744.28
存出保证金 157,646.09
交易性金融资产 7.4.7.2 40,997,746,473.14
其中：股票投资 40,997,746,473.14
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款 20,405,081.77
应收利息 7.4.7.5 36,829.78
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计 41,182,400,660.21
负债和所有者权益附注号本期末
2012年12月31日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 19,242,313.27
应付赎回款 -
应付管理人报酬 15,742,190.69
应付托管费 3,148,438.13
应付销售服务费 -
应付交易费用 7.4.7.7 3,808,006.90
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.8 7,789,918.91
负债合计 49,730,867.90
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 42,652,812,849.57
未分配利润 7.4.7.10 -1,520,143,057.26
所有者权益合计 41,132,669,792.31
负债和所有者权益总计 41,182,400,660.21

项目附注号本期
2012年5月7日(基金合同生效日)至2012年12月31日
一、收入 2,159,005,044.61
1.利息收入 2,021,300.45
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,496,869.64
债券利息收入 43,677.21
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 480,753.60
其他利息收入 -
2.投资收益 -427,042,379.71
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -694,711,380.06
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.13 2,101,581.79
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 265,567,418.56
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 2,582,415,358.24
4. 汇兑收益 -
5.其他收入 7.4.7.17 1,610,765.63
减：二、费用 120,851,340.52
1．管理人报酬 73,292,287.94
2．托管费 14,658,457.63
3．销售服务费 -
4．交易费用 7.4.7.18 28,047,642.94
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 7.4.7.19 4,852,952.01
三、利润总额 2,038,153,704.09
减：所得税费用 -
四、净利润 2,038,153,704.09

项目本期
2012年5月7日(基金合同生效日)至2012年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 19,333,307,392.00 - 19,333,307,392.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,038,153,704.09 2,038,153,704.09
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 23,319,505,457.57 -3,558,296,761.35 19,761,208,696.22
其中：1.基金申购款 33,175,530,324.97 -4,319,947,479.56 28,855,582,845.41
2.基金赎回款 -9,856,024,867.40 761,650,718.21 -9,094,374,149.19
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 42,652,812,849.57 -1,520,143,057.26 41,132,669,792.31

关联方名称与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司基金管理人
中国银行股份有限公司（“中国银行”）基金托管人
中诚信托有限责任公司基金管理人的股东
立信投资有限责任公司基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司基金管理人的股东
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)（“嘉实沪深300ETF联接(LOF)”）本基金的联接基金

项目本期
2012年5月7日(基金合同生效日)至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 73,292,287.94
其中：支付销售机构的客户维护费 -

项目本期
2012年5月7日(基金合同生效日)至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 14,658,457.63

关联方名称本期末
2012年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
中诚信托有限责任公司 100,000.00 0.00%
嘉实沪深300ETF联接(LOF) 11,004,978,926.00 67.50%

关联方名称本期
2012年5月7日(基金合同生效日)至2012年12月31日
期末余额当期利息收入
中国银行 132,748,885.15 1,263,634.50

股票
代码
股票
名称
停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末估值总额备注
000002 万科Ａ 2012年12月26日重大事项停牌 10.12 2013年1月21日 11.13 77,361,842 652,759,910.14 782,901,841.04 -
000527 美的电器 2012年8月27日重大资产重组停牌 9.18 未知未知 15,251,100 160,764,518.38 140,005,098.00 -
600100 同方股份 2012年12月27日重大事项停牌 7.48 2013年1月10日 7.90 12,701,524 105,688,001.62 95,007,399.52 -
601618 中国中冶 2012年12月28日重大事项停牌 2.26 2013年1月4日 2.33 38,888,807 86,525,036.97 87,888,703.82 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 40,997,746,473.14 99.55
其中：股票 40,997,746,473.14 99.55
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 164,054,629.43 0.40
6 其他各项资产 20,599,557.64 0.05
合计 41,182,400,660.21 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 246,965,356.81 0.60
B 采掘业 4,053,801,278.26 9.86
C 制造业 13,519,923,511.59 32.87
C0 食品、饮料 2,581,610,621.84 6.28
C1 纺织、服装、皮毛 100,119,178.51 0.24
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 815,802,312.68 1.98
C5 电子 859,149,746.59 2.09
C6 金属、非金属 3,013,768,694.77 7.33
C7 机械、设备、仪表 4,260,272,713.20 10.36
C8 医药、生物制品 1,838,858,637.85 4.47
C99 其他制造业 50,341,606.15 0.12
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,097,175,910.50 2.67
E 建筑业 1,486,552,659.70 3.61
F 交通运输、仓储业 987,650,966.83 2.40
G 信息技术业 946,658,254.84 2.30
H 批发和零售贸易 925,565,403.15 2.25
I 金融、保险业 14,059,980,019.80 34.18
J 房地产业 2,546,619,262.62 6.19
K 社会服务业 402,344,626.02 0.98
L 传播与文化产业 182,964,795.36 0.44
M 综合类 541,319,979.76 1.32
合计 40,997,522,025.24 99.67

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 530.60 0.00
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 1,381.80 0.00
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,912.40 0.00

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 112,001,030 1,540,014,162.50 3.74
2 600016 民生银行 179,020,837 1,407,103,778.82 3.42
3 601318 中国平安 26,554,428 1,202,650,044.12 2.92
4 601166 兴业银行 59,842,256 998,767,252.64 2.43
5 600000 浦发银行 88,703,504 879,938,759.68 2.14
6 000002 万科Ａ 77,361,842 782,901,841.04 1.90
7 601328 交通银行 155,568,109 768,506,458.46 1.87
8 600030 中信证券 54,444,201 727,374,525.36 1.77
9 600519 贵州茅台 3,291,545 687,998,735.90 1.67
10 601088 中国神华 26,140,536 662,662,587.60 1.61

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 002051 中工国际 47 1,381.80 0.00
2 600098 广州发展 70 530.60 0.00

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 641,875,534.59 1.56
2 600016 民生银行 493,398,237.01 1.20
3 601166 兴业银行 366,612,733.38 0.89
4 601328 交通银行 348,264,615.55 0.85
5 600030 中信证券 316,377,354.78 0.77
6 600837 海通证券 275,827,549.07 0.67
7 600104 上汽集团 251,875,801.33 0.61
8 000858 五粮液 243,534,693.05 0.59
9 601088 中国神华 238,180,903.46 0.58
10 000776 广发证券 229,555,680.17 0.56
11 600111 包钢稀土 229,538,804.96 0.56
12 600000 浦发银行 218,197,721.11 0.53
13 000651 格力电器 216,329,211.40 0.53
14 002304 洋河股份 199,778,227.11 0.49
15 600519 贵州茅台 187,265,976.68 0.46
16 000157 中联重科 154,779,392.75 0.38
17 600031 三一重工 150,250,981.03 0.37
18 601169 北京银行 148,737,470.67 0.36
19 601988 中国银行 140,463,594.47 0.34
20 000002 万科Ａ 139,016,967.96 0.34

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 866,764,267.16 2.11
2 601888 中国国旅 313,586,203.42 0.76
3 601111 中国国航 282,263,982.71 0.69
4 601939 建设银行 215,768,617.43 0.52
5 601628 中国人寿 183,103,380.32 0.45
6 601328 交通银行 179,059,268.81 0.44
7 002415 海康威视 171,965,640.14 0.42
8 600519 贵州茅台 155,184,972.54 0.38
9 601288 农业银行 139,080,994.51 0.34
10 600598 北大荒 105,229,160.41 0.26
11 600028 中国石化 101,884,735.83 0.25
12 601398 工商银行 84,419,345.96 0.21
13 601919 中国远洋 79,763,815.87 0.19
14 002310 东方园林 79,352,314.40 0.19
15 601991 大唐发电 62,773,201.73 0.15
16 600188 兖州煤业 56,386,407.71 0.14
17 000869 张裕Ａ 49,597,123.39 0.12
18 601818 光大银行 48,686,664.67 0.12
19 000401 冀东水泥 48,444,338.14 0.12
20 000725 京东方Ａ 47,575,540.46 0.12

买入股票成本（成交）总额 15,705,579,670.03
卖出股票收入（成交）总额 5,799,508,147.25

序号名称金额
1 存出保证金 157,646.09
2 应收证券清算款 20,405,081.77
3 应收股利 -
4 应收利息 36,829.78
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 20,599,557.64

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 000002 万科Ａ 782,901,841.04 1.90 重大事项停牌

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者嘉实沪深300ETF联接(LOF)
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
58,969 276,462.32 14,546,696,927.00 89.23% 1,756,009,550.00 10.77% 11,004,978,926.00 67.50%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 中国银行－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金( 11,014,978,926.00 67.57%
2 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－高利率保单产品 305,679,694.00 1.88%
3 全国社保基金四零二组合 250,096,455.00 1.53%
4 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深 213,716,618.00 1.31%
5 新华人寿保险股份有限公司 184,489,036.00 1.13%
6 中信证券股份有限公司 180,155,446.00 1.11%
7 国泰君安证券股份有限公司 131,272,105.00 0.81%
8 招商证券股份有限公司 122,400,000.00 0.75%
9 国电资本控股有限公司 117,600,543.00 0.72%
10 广发证券股份有限公司 114,673,824.00 0.70%

基金合同生效日（2012年5月7日）基金份额总额 19,333,307,392.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 31,889,600,000.00
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 8,945,400,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -25,974,800,915.00
本报告期期末基金份额总额 16,302,706,477.00

报告期内无基金份额持有人大会决议。

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
2013年3月17日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

报告期内本基金投资策略未发生改变。

本基金基金合同生效日为2012年5月7日，报告年度应支付普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费170,000.00元，该审计机构第1年提供审计服务。

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额成交总额的
比例
佣金占当期佣金
总量的比例
中信证券股份有限公司 3 2,926,490,620.28 13.61% 2,636,545.15 14.33% 新增
广发证券股份有限公司 4 2,252,970,510.48 10.48% 1,882,251.94 10.23% 新增
华泰证券股份有限公司 4 2,226,425,670.20 10.35% 1,892,456.30 10.29% 新增
国信证券股份有限公司 1 1,812,913,306.77 8.43% 1,544,691.58 8.40% 新增
光大证券股份有限公司 1 1,736,258,247.18 8.07% 1,475,818.26 8.02% 新增
兴业证券股份有限公司 3 1,691,543,208.82 7.87% 1,437,816.57 7.82% 新增
安信证券股份有限公司 3 1,515,155,707.38 7.05% 1,265,142.55 6.88% 新增
中国银河证券股份有限公司 2 1,364,352,701.38 6.34% 1,208,559.09 6.57% 新增
海通证券股份有限公司 2 952,498,220.56 4.43% 809,620.13 4.40% 新增
招商证券股份有限公司 2 891,233,890.43 4.14% 732,240.68 3.98% 新增
长城证券有限责任公司 3 820,771,737.88 3.82% 716,537.43 3.89% 新增
国泰君安证券股份有限公司 4 783,447,642.29 3.64% 639,674.25 3.48% 新增
长江证券股份有限公司 1 674,473,086.98 3.14% 549,532.13 2.99% 新增
东方证券股份有限公司 2 532,606,678.80 2.48% 452,716.55 2.46% 新增
申银万国证券股份有限公司 2 389,517,873.36 1.81% 341,526.13 1.86% 新增
中银国际证券有限责任公司 2 293,576,675.57 1.37% 267,271.26 1.45% 新增
齐鲁证券有限公司 1 233,129,028.28 1.08% 189,421.31 1.03% 新增
中信建投证券股份有限公司 2 210,547,287.81 0.98% 180,946.94 0.98% 新增
中国国际金融有限公司 2 184,434,888.94 0.86% 163,608.06 0.89% 新增
浙商证券有限责任公司 1 12,740,833.89 0.06% 11,137.00 0.06% 新增
北京高华证券有限责任公司 1 - - - - 新增
渤海证券股份有限公司 1 - - - - 新增
财富证券有限责任公司 1 - - - - 新增
大通证券股份有限公司 1 - - - - 新增
东北证券股份有限公司 2 - - - - 新增
东吴证券有限责任公司 1 - - - - 新增
东兴证券股份有限公司 1 - - - - 新增
方正证券股份有限公司 1 - - - - 新增
华福证券有限责任公司 1 - - - - 新增
国金证券股份有限公司 2 - - - - 新增
国元证券股份有限公司 1 - - - - 新增
宏源证券股份有限公司 1 - - - - 新增
华宝证券有限责任公司 1 - - - - 新增
华融证券股份有限公司 1 - - - - 新增
华西证券有限责任公司 1 - - - - 新增
民生证券股份有限公司 2 - - - - 新增
平安证券有限责任公司 4 - - - - 新增
瑞银证券有限责任公司 1 - - - - 新增
天源证券经纪有限公司 1 - - - - 新增
湘财证券有限责任公司 1 - - - - 新增
新时代证券有限责任公司 1 - - - - 新增
信达证券股份有限公司 1 - - - - 新增
英大证券有限责任公司 1 - - - - 新增
中国中投证券有限责任公司 2 - - - - 新增
中国民族证券有限责任公司 1 - - - - 新增
中航证券有限公司 1 - - - - 新增
中信证券（浙江）有限责任公司 1 - - - - 新增

券商名称债券交易债券回购交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购成交总额的比例
中信证券股份有限公司 5,248,820.00 9.11% - -
华泰证券股份有限公司 - - 4,578,300,000.00 100.00%
中国银河证券股份有限公司 24,208,204.30 42.01% - -
长城证券有限责任公司 28,163,234.70 48.88% - -

2012年12月31日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2013年3月28日

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