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嘉实黄金证券投资基金（LOF）

2013-03-28 来源：上海证券报

2012年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 境外资产托管人

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2.5 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图：嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2011年8月4日至2012年12月31日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（六）投资限制（二）投资组合限制）的有关约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金基金合同生效日为2011年8月4日，2011年度的相关数据根据当年实际存续期（2011年8月4日至2011年12月31日）计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2012年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、37只开放式证券投资基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，每季度和每年度完成公平交易专项稽核。

公司采用基金业通用的公平交易模块，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，统计数据显示，正、负溢价次数和零溢价次数符合随机分布的特征，平均溢价率趋近于0。

报告期内，公司旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012年黄金市场经历了震荡调整的一年，2012年黄金开盘于1560.09美元每盎司，最高攀升到1790美元每盎司，也在5月中旬触及到1539.57美元每盎司的低点，其中在一月份受到中东特别是伊朗扬言封锁霍尔木兹海峡的影响，黄金大涨11.9%，随后一路连续下跌到5月份又迎来了连续四个月的上涨，而后金价再次震荡下行。2012年黄金市场处于一个调整的年份，依旧延续了持续上涨的趋势但是涨幅相对09年的24%，10年的29.5%，11年的10%的强势上涨有所减弱。影响黄金价格的几个因素在2012年相互制约，首先美国经济的复苏导致大量资金流入美国市场，推升美国资产上涨美元相对坚挺，压制了黄金价格，而同时，世界经济政治局势的不稳定，特别是各国政府推行的量化宽松政策、新兴市场央行大量购入黄金进行储备又给黄金价格有力的支持，几方面因素的相互影响和相互制约导致黄金价格在12年大幅震荡调整。

本基金在12年初国际黄金市场大幅震荡的情况下保持了相对保守的投资策略，建仓期结束后保持了相对高的仓位以实现对黄金价格的有效跟踪。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.936元；本报告期基金份额净值增长率为0.65%，业绩比较基准收益率为8.00%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

黄金本身的需求影响其价格，2012年底，世界黄金协会表示，2013年黄金的需求将延续之前的增长，主要由于中国需求的持续增加和印度的需求回升。2012年全球黄金的需求有所下降但是2013年将会重新回到增长的趋势，特别值得注意的是各国央行的购金量在2012年的前三季度同比增长8.7%，各国央行增加黄金储备的需求给黄金价格以有力支持。

国际地缘政治对黄金价格有着重要的影响，未解决的叙利亚危机，中日钓鱼岛争端，伊朗核问题以及朝鲜进行的核试验都可能成为2013年世界的焦点，国际地缘政治的不稳定对黄金的价格带来支撑。

全球金融危机已经爆发近5年了，但是世界经济仍然没有完全恢复，特别是欧元区、日本以及美国在内的发达国家经济持续低迷不振。特别是欧元区，整个欧洲经济和债务危机在2012年继续恶化，现在也未找到明确的解决方法。美联储的持续QE政策维持了美元的弱势地位，日本央行更是推出了不设限的量化宽松政策，全球的货币政策为了刺激经济不停延续下去，货币的贬值会不断推动黄金的上涨。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构为美国、新加坡、瑞士等基金投资市场的证券交易所等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

（1）报告期内本基金未实施利润分配；（2）根据本报告3.1.1“本期利润”为7,296,432.80元、3.1.2“期末可供分配基金份额利润”为-0.0645元、3.1.2“期末基金份额净值”为0.936元，以及本基金基金合同（十六(三)基金收益分配原则）“3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值”的约定，因此本基金报告期内未实施利润分配，符合基金合同的约定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年，本基金托管人在对嘉实黄金证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年，嘉实黄金证券投资基金（LOF）的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实黄金证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实黄金证券投资基金（LOF）未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实黄金证券投资基金（LOF）2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

嘉实黄金证券投资基金(LOF)2012年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师许康玮、金毅签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2013)第20220号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：嘉实黄金证券投资基金（LOF）

报告截止日：2012年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.936元，基金份额总额272,614,557.65份。

7.2 利润表

会计主体：嘉实黄金证券投资基金（LOF）

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

■

注：本基金合同生效日为2011年8月4日，上年度可比期间是指自基金合同生效日2011年8月4日至2011年12月31日。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实黄金证券投资基金（LOF）

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

■

注：本基金合同生效日为2011年8月4日，上年度可比期间是指自基金合同生效日2011年8月4日至2011年12月31日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______赵学军______ ______李松林______ ____王红____

基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.3 关联方关系

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7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本期（2012年1月1日至2012年12月31日）及上年度可比期间（2011年8月4日（基金合同生效日）至2011年12月31日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.26%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.26% / 当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期（2012年1月1日至2012年12月31日）及上年度可比期间（2011年8月4日（基金合同生效日）至2011年12月31日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期（2012年1月1日至2012年12月31日）及上年度可比期间（2011年8月4日（基金合同生效日）至2011年12月31日），基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（2012年12月31日）及上年度末（2011年12月31日），其他关联方未持有本基金。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人纽约梅隆银行股份有限公司（The Bank of New York Mellon Corporation）保管，按适用利率计息。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（2012年1月1日至2012年12月31日）及上年度可比期间（2011年8月4日（基金合同生效日）至2011年12月31日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.5 期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末（2012年12月31日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本期末（2012年12月31日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

本期末（2012年12月31日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

本期末（2012年12月31日），本基金无交易所市场债券正回购余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

报告期末，本基金未持有权益投资。

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

报告期末，本基金未持有权益投资。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

报告期末，本基金未持有权益投资。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

报告期内（2012年1月1日至2012年12月31日），本基金未进行权益投资交易。

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

报告期内（2012年1月1日至2012年12月31日），本基金未进行权益投资交易。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

报告期内（2012年1月1日至2012年12月31日），本基金未进行权益投资交易。

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

报告期末，本基金未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

报告期末，本基金未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

报告期末，本基金未持有金融衍生品。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

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注：报告期末，本基金仅持有上述6只基金。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

8.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。

8.11.3 期末其它各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金未持有股票。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末上市基金场内前十名持有人

■

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

9.3.1 本公司基金从业人员持有本基金情况

■

9.3.2 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理持有本基金情况

本期末，基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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11.4 基金投资策略的改变

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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指标选择交易券商，并与被选择的交易券商签订协议，通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2013年3月28日

基金名称嘉实黄金证券投资基金（LOF）
基金简称嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）（深交所上市简称：嘉实黄金）
基金主代码 160719
基金运作方式上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2011年8月4日
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 272,614,557.65份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期 2012年2月10日

投资目标本基金主要投资于境外市场以实物黄金为支持的交易所交易基金等金融工具，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争实现对国际市场黄金价格走势的有效跟踪。
投资策略本基金主要通过投资于海外市场跟踪黄金价格的交易所交易基金（ETF）以实现对黄金价格的有效跟踪，所投资的海外市场黄金ETF将以有实物黄金支持的金融工具为主。具体包括（1）ETF组合管理策略：本基金遴选出在全球发达市场上市的有实物黄金支持的优质黄金ETF，基本上采取买入持有的投资策略；（2）现金管理策略；（3）衍生品投资策略。
业绩比较基准（经汇率调整后的）伦敦金价格
风险收益特征本基金属于基金中基金.本基金的表现与黄金价格走势直接相关，预期收益可能长期超过或低于股票、债券等传统金融资产。

项目基金管理人基金托管人
名称嘉实基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名胡勇钦赵会军
联系电话（010）65215588 (010)66105799
电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-600-8800 95588
传真（010）65182266 (010)66105798

项目境外资产托管人
名称英文 The Bank of New York Mellon Corporation
中文纽约梅隆银行股份有限公司
注册地址 One Wall Street, New York, NY 10286
办公地址 One Wall Street, New York, NY 10286
邮政编码 -

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点北京市建国门北大街8号华润大厦8层
嘉实基金管理有限公司

3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年8月4日(基金合同生效日)-2011年12月31日
本期已实现收益 -7,275,990.63 -2,046,206.29
本期利润 7,296,432.80 -29,351,726.57
加权平均基金份额本期利润 0.0230 -0.0622
本期加权平均净值利润率 2.42% -6.32%
本期基金份额净值增长率 0.65% -7.00%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末
期末可供分配利润 -17,579,634.49 -27,227,297.14
期末可供分配基金份额利润 -0.0645 -0.0702
期末基金资产净值 255,034,923.16 360,856,178.40
期末基金份额净值 0.936 0.930
3.1.3 累计期末指标 2012年末 2011年末
基金份额累计净值增长率 -6.40% -7.00%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -7.05% 0.64% -7.49% 0.71% 0.44% -0.07%
过去六个月 1.96% 0.65% 3.05% 0.82% -1.09% -0.17%
过去一年 0.65% 0.82% 8.00% 1.05% -7.35% -0.23%
自基金合同生效起至今 -6.40% 0.77% -3.15% 1.31% -3.25% -0.54%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
杨阳本基金、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接基金经理 2011年8月4日 - 12年曾任贝尔斯登高级工程师， HBK投资公司高级工程师/交易操盘手，Citadel投资集团高级数量分析师，高盛集团高级数量分析师。2008年3月加入嘉实基金任高级数量分析师。宾夕法尼亚州立大学硕士，具有基金从业资格，中国国籍。

资产附注号本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 14,584,184.70 26,194,667.29
结算备付金 - 2,545,454.55
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 241,854,132.69 255,627,801.08
其中：股票投资 - -
基金投资 241,854,132.69 255,627,801.08
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 85,000,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 701.67 40,026.29
应收股利 - -
应收申购款 151,869.45 37,524.73
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 256,590,888.51 369,445,473.94
负债和所有者权益附注号本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 5,925,198.38
应付赎回款 1,003,454.88 2,177,828.51
应付管理人报酬 220,326.52 322,270.49
应付托管费 57,284.91 83,790.32
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 274,899.04 80,207.84
负债合计 1,555,965.35 8,589,295.54
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 272,614,557.65 388,083,475.54
未分配利润 7.4.7.10 -17,579,634.49 -27,227,297.14
所有者权益合计 255,034,923.16 360,856,178.40
负债和所有者权益总计 256,590,888.51 369,445,473.94

项目附注号本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年8月4日(基金合同生效日)至2011年12月31日
一、收入 11,637,995.46 -26,633,535.32
1.利息收入 176,835.32 1,580,863.41
其中：存款利息收入 7.4.7.11 123,140.82 603,431.68
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 53,694.50 977,431.73
其他利息收入 - -
2.投资收益 -2,978,772.51 -
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益 7.4.7.13 -2,978,772.51 -
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益 7.4.7.17 14,572,423.43 -27,305,520.28
4.汇兑收益 7.4.7.21 -280,386.91 -1,136,260.12
5.其他收入 7.4.7.18 147,896.13 227,381.67
减：二、费用 4,341,562.66 2,718,191.25
1．管理人报酬 3,039,384.33 1,897,172.66
2．托管费 790,239.92 493,264.92
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.19 49,503.48 132,298.58
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.20 462,434.93 195,455.09
三、利润总额 7,296,432.80 -29,351,726.57
减：所得税费用 - -
四、净利润 7,296,432.80 -29,351,726.57

项目本期
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 388,083,475.54 -27,227,297.14 360,856,178.40
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 7,296,432.80 7,296,432.80
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -115,468,917.89 2,351,229.85 -113,117,688.04
其中：1.基金申购款 22,216,838.37 -787,164.27 21,429,674.10
2.基金赎回款 -137,685,756.26 3,138,394.12 -134,547,362.14
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 272,614,557.65 -17,579,634.49 255,034,923.16
项目上年度可比期间
2011年8月4日(基金合同生效日)至2011年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 568,029,193.04 - 568,029,193.04
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -29,351,726.57 -29,351,726.57
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -179,945,717.50 2,124,429.43 -177,821,288.07
其中：1.基金申购款 4,183,718.57 -101,629.68 4,082,088.89
2.基金赎回款 -184,129,436.07 2,226,059.11 -181,903,376.96
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 388,083,475.54 -27,227,297.14 360,856,178.40

关联方名称与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）基金托管人、基金代销机构
纽约梅隆银行股份有限公司（The Bank of New York Mellon Corporation）境外资产托管人
中诚信托有限责任公司基金管理人股东
立信投资有限责任公司基金管理人股东
德意志资产管理（亚洲）有限公司基金管理人股东
德意志证券亚洲有限公司与基金管理人股东处于同一控股集团

项目 2012年1月1日至
2012年12月31日
上年度可比期间
2011年8月4日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 3,039,384.33 1,897,172.66
其中：支付销售机构的客户维护费 971,626.65 570,672.45

项目 2012年1月1日至
2012年12月31日
上年度可比期间
2011年8月4日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 790,239.92 493,264.92

关联方
名称
2012年1月1日至
2012年12月31日
2011年8月4日(基金合同生效日)至
2011年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行 2,286,385.21 112,013.82 19,471,348.97 592,531.77
纽约梅隆银行股份有限公司（The Bank of New York Mellon Corporation） 12,297,799.49 - 6,723,318.32 -

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：普通股 - -
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 241,854,132.69 94.26
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 14,584,184.70 5.68
8 其他各项资产 152,571.12 0.06
合计 256,590,888.51 100.00

序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1 SPDR GOLD TRUST ETF基金交易型
开放式
World Gold Trust Services LLC 42,598,105.18 16.70
2 ISHARES GOLD TRUST ETF基金交易型
开放式
BlackRock Fund Advisors 42,358,709.53 16.61
3 JB PHYSICAL GOLD FUND ETF基金交易型
开放式
Swiss & Global Asset Management AG 40,884,663.30 16.03
4 ZKB GOLD ETF-A (USD) ETF基金交易型
开放式
Zuercher Kantonalbank 40,005,705.27 15.69
5 CSETF II ON GOLD ETF基金交易型
开放式
Credit Suisse Asset Management Funds 38,674,323.23 15.16
6 ETFS GOLD TRUST ETF基金交易型
开放式
ETF securities USA LLC 37,332,626.18 14.64

序号名称金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 701.67
5 应收申购款 151,869.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 152,571.12

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
6,632 41,105.93 5,550,969.43 2.04% 267,063,588.22 97.96%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 韩耀卿 1,000,041.00 22.20%
2 王俭 206,205.00 4.58%
3 吴国方 180,000.00 4.00%
4 刘裕城 141,900.00 3.15%
5 金志慷 121,605.00 2.70%
6 林金波 119,427.00 2.65%
7 李欢 109,706.00 2.43%
8 吴婉芳 100,012.00 2.22%
9 董世信 100,009.00 2.22%
10 程苏梅 100,009.00 2.22%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,088.88 0.00%

基金合同生效日（2011年8月4日）基金份额总额 568,029,193.04
本报告期期初基金份额总额 388,083,475.54
本报告期基金总申购份额 22,216,838.37
减：本报告期基金总赎回份额 137,685,756.26
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 272,614,557.65

报告期内无基金份额持有人大会决议。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

报告期内本基金投资策略未发生改变。

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费72,000.00元，该审计机构已连续2年提供审计服务。

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
野村国际（香港）有限公司 Nomura International (Hong Kong) Limited - - - 18,440.96 42.05% -
花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limited - - - 13,483.43 30.74% -
瑞士银行有限公司 UBS Securities Asia Limited - - - 11,707.11 26.69% -
灃盈资本亚洲有限公司 Knight Capital Asia Limited - - - 226.97 0.52% -
瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited - - - - - -
高盛（亚洲）有限责任公司 Goldman Sachs (Asia) L.L.C - - - - - -
德意志证券亚洲有限公司 Deutsche Securities Asia Limited - - - - - -
摩根大通证券（亚太）有限公司 J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited - - - - - -
美林（亚太）有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited - - - - - -

券商名称基金交易
成交金额占当期基金
成交总额的比例
野村国际（香港）有限公司 Nomura International (Hong Kong) Limited 60,637,377.10 47.07%
花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limited 47,610,085.38 36.96%
瑞士银行有限公司 UBS Securities Asia Limited 18,714,688.53 14.53%
灃盈资本亚洲有限公司 Knight Capital Asia Limited 1,852,769.89 1.44%

2012年12月31日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2013年3月28日

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