§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（2004年5月11日至2013年6月30日）
■
注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2004年11月11日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年2季度，市场整体震荡向下，价值与成长的分化进一步加大。季度初随着银监8号文、10号文的逐步消化，社会融资总量持续快速增长，市场对于周期行业复苏仍抱一定期待，由此推动市场企稳回升；但随着经济数据本身逐步疲弱，旺季不旺的态势明显，典型如PMI、工业增加值、发用电量等数据均未能持续走强，市场信心逐步丧失，上证综指震荡向下；尤其季末爆发的银行间资金危机使得市场对于流动性的担忧进一步加剧，资金敏感度高的行业领跌大盘并导致上证指数、深圳成指再创四年多来的新低。同时市场进一步认识到政府调结构优先于稳增长的决心，从而对于代表未来增长方向的成长股给予更高的估值与期待，价值与成长的分化进一步加大。海外市场方面，美国经济持续复苏、联储确认QE退出原则及时间表，引发黄金暴跌，资金从新兴市场回流美国的态势较为明显，并可能改变我国外汇流入趋势；另外欧洲经济持续复苏但进度迟缓，日本持续大幅宽松，但由于国债利率上行、参院选举临近等因素，经济复苏的不确定性加大。
在此背景下，本基金在2季度维持中性仓位，持续进行结构调整，适度降低金融、化工、食品饮料等板块配置，并适度增仓新能源汽车、环保、医药、建筑等板块，持续优化大盘价值、大盘成长、小盘价值、小盘成长的配置，并较大幅度增仓大盘成长及小盘成长相关个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-0.76%，同期业绩比较基准收益率为-8.97%，基金表现领先于基准8.21%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2013年3季度，经济景气持续低迷、流动性风险已然兑现，而经济低迷必将传导至上市公司业绩层面，传统行业的中报业绩难以乐观，而部分预期过高的成长股也可能面临中报业绩证伪风险；政策预期方面，物价风险随着经济低迷有所减弱，但近期央行在银行间市场的行为及表态，以及习总书记强调“再也不能简单以国内生产总值增长率来论英雄”，均表明政府将调结构放在更为重要的位置，同时IPO随时有可能重启进而影响市场情绪。由此从整体角度来看，3季度市场走势难言乐观，不过随着前期悲观情绪宣泄，短期流动性最为紧张的时间已经过去，同时将于下半年召开的十八届三中全会也会激发市场对于经济改革的憧憬，我们预计市场走势有望企稳，并在环保、大众消费、新能源、医药等行业中存在结构性机会。
本基金计划在3季度维持中性仓位，紧跟经济形势、政策动向及流动性走势，采取灵活应对措施，同时在契约规定的范围内，进一步优化大盘价值、大盘成长、小盘价值、小盘成长的配置，持续挖掘估值较低、盈利确定改善的价值股以及估值合理、中长期成长空间明确的成长股。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
2013年2月23日贵州茅台酒股份有限公司发布公告：贵州茅台酒股份有限公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司于2013年2月22日收到贵州省物价局《行政处罚决定书》（黔价处[2013]1号）。该决定书认为：贵州茅台酒销售有限公司对全国经销商向第三人销售茅台酒的最低价格进行限定，违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条的规定。本基金管理人通过对该上市公司进行进一步了解和分析，认为该处罚不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对贵州茅台的投资判断未发生改变。
报告期内,本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.9.3 其他资产构成
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5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7 影响投资者决策的其他重要信息
2013年5月28日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，常务副总经理谢文杰因工作变动，自2013年5月24日起不再担任常务副总经理的职务。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同；
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金招募说明书；
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
8.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2013年7月19日
| 基金简称 | 华宝兴业多策略股票 |
| 基金主代码 | 240005 |
| 交易代码 | 240005 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2004年5月11日 |
| 报告期末基金份额总额 | 8,024,142,544.07份 |
| 投资目标 | 通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股，在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报。 |
| 投资策略 | 本基金看好中国经济的发展前景和证券市场存在的投资机会，注重资产在各风格板块间的配置，同时在各风格板块内部精选个股。 |
| 业绩比较基准 | 复合指数＝（上证180流通市值／成分指数总流通市值）× 上证180指数＋（深证100流通市值／成分指数总流通市值）×深证100指数 成分指数总流通市值＝上证180流通市值＋深证100流通市值 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的品种。 |
| 基金管理人 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期（ 2013年4月1日 － 2013年6月30日 ） |
| 1.本期已实现收益 | -121,670,470.36 |
| 2.本期利润 | -21,648,758.16 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0027 |
| 4.期末基金资产净值 | 3,755,135,614.81 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.4680 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | -0.76% | 1.45% | -8.97% | 1.17% | 8.21% | 0.28% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 王智慧 | 研究部总经理、本基金基金经理、华宝兴业医药生物基金经理、华宝兴业大盘精选基金基金经理 | 2013年2月8日 | - | 12年 | 管理学博士。曾在中国国际金融有限公司、上海申银万国证券研究所、浙江龙盛集团、国元证券有限公司从事投资研究工作。2009年8月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后任研究部副总经理、投资经理、基金经理助理的职务。现任研究部总经理，2012年1月至今任华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金的基金经理,2012年2月起兼任华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金基金经理，2013年2月起兼任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 3,231,743,935.06 | 85.52 |
| 其中：股票 | 3,231,743,935.06 | 85.52 | |
| 2 | 固定收益投资 | 249,537,000.00 | 6.60 |
| 其中：债券 | 249,537,000.00 | 6.60 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 289,229,412.54 | 7.65 |
| 6 | 其他资产 | 8,213,437.80 | 0.22 |
| 7 | 合计 | 3,778,723,785.40 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 1,830,000.00 | 0.05 |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 2,173,318,151.24 | 57.88 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 149,755,630.29 | 3.99 |
| F | 批发和零售业 | 37,548,531.85 | 1.00 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 320,700,289.61 | 8.54 |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | 268,106,178.39 | 7.14 |
| L | 租赁和商务服务业 | 36,616,770.00 | 0.98 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 233,561,035.04 | 6.22 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | 6,727,068.00 | 0.18 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 3,580,280.64 | 0.10 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 3,231,743,935.06 | 86.06 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 300144 | 宋城股份 | 17,500,000 | 232,750,000.00 | 6.20 |
| 2 | 002594 | 比亚迪 | 7,150,921 | 213,884,047.11 | 5.70 |
| 3 | 000012 | 南 玻Ａ | 16,660,441 | 154,442,288.07 | 4.11 |
| 4 | 002690 | 美亚光电 | 5,660,502 | 136,021,863.06 | 3.62 |
| 5 | 002475 | 立讯精密 | 6,159,510 | 129,349,710.00 | 3.44 |
| 6 | 002415 | 海康威视 | 3,460,000 | 122,276,400.00 | 3.26 |
| 7 | 000002 | 万 科Ａ | 12,399,807 | 122,138,098.95 | 3.25 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 549,813 | 105,767,526.81 | 2.82 |
| 9 | 600048 | 保利地产 | 9,999,898 | 99,098,989.18 | 2.64 |
| 10 | 002230 | 科大讯飞 | 2,000,000 | 92,400,000.00 | 2.46 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 149,300,000.00 | 3.98 |
| 其中：政策性金融债 | 149,300,000.00 | 3.98 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 100,237,000.00 | 2.67 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 249,537,000.00 | 6.65 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 120245 | 12国开45 | 1,000,000 | 99,470,000.00 | 2.65 |
| 2 | 041255016 | 12新业国资CP001 | 500,000 | 50,265,000.00 | 1.34 |
| 3 | 120238 | 12国开38 | 500,000 | 49,830,000.00 | 1.33 |
| 4 | 041361011 | 13杭氧CP001 | 300,000 | 29,856,000.00 | 0.80 |
| 5 | 041264022 | 12浦路桥CP001 | 200,000 | 20,116,000.00 | 0.54 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 1,549,689.15 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | 759,938.44 |
| 4 | 应收利息 | 5,768,866.27 |
| 5 | 应收申购款 | 134,943.94 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 8,213,437.80 |
| 报告期期初基金份额总额 | 8,288,041,662.67 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 45,307,294.85 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 309,206,413.45 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 8,024,142,544.07 |
2013年第二季度报告
2013年6月30日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2013年7月19日