§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：1、所述基金业绩制表不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．金鹰货币A
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注：本基金收益分配是按日结转份额。
2．金鹰货币B
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注：本基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鹰货币市场证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年12月7日至2013年6月30日）
1、 金鹰货币A
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2、 金鹰货币B
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注：1、本基金合同生效日期为2012年12月7日。
2、本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月，在建仓期结束时基金的投资组合比例应符合基金合同的有关约定。
3、本基金的业绩比较基准为：一年期定期存款利率（税后）
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1、2013年7月11日本基金增聘洪利平女士为本基金基金经理，本基金目前由两位基金经理共同管理；
2、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期，本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，根据本公司《公平交易制度》的规定，通过规范化的投资、研究和交易流程，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等；事中重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则，必要时启用投资交易系统中的公平交易模块；事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易，未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年二季度中国经济低于市场预期，出现了下滑的迹象，始于2012年三季度的经济弱复苏进程被打断。工业增加值月度数据低于预期，PPI同比增速持续为负，处于通缩区间，且回落幅度进一步扩大。中采PMI数据尽管仍在扩张区间，但亦持续下滑，汇丰PMI数据则迭创新低，持续处于收缩区间，大型企业经营情况较为稳定，但中小企业经营情况较差。
二季度物价总水平保持低位，CPI无论是同比还是环比均处于较低的水平。食品价格受到生猪疫情、禽流感、天气等因素的影响，波动幅度较大；非食品价格总体保持稳定，随着住房价格的稳定，非食品价格出现了小幅的回落。总体看，二季度的通胀水平同样弱于市场预期。
资金面上，二季度前两个月，随着人民币走强，外汇占款流入依然保持在较高的水平，加上公开市场到期资金较多，资金面总体保持在较为宽松的水平，但6月之后，资金面逐步紧张，并愈演愈烈，在6月20日前后达到高潮，随后快速回落。
总体上看，二季度债市收益率短期限品种大幅上行，中长期品种变化不大，收益率曲线进一步平坦化甚至倒挂。报告期内短期品种大幅上行，1年期AAA和AA短期融资券分别上行104bp和111bp。
报告期内，基金的运作仍以保持较高的流动性为首要任务，提高了高流动性信用债券的配置比例，并缩短了信用债券的剩余期限。此外，本基金抓住半年末市场资金利率阶段性走高的机会提高了逆回购配置比例并拉长了回购期限，提高了组合的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2013年6月30日，基金A类份额本报告期份额净值增长率为 0.6681%，同期比较基准收益率为0.7479%；B类份额本报告期份额净值收益率为0.7288% ，同期比较基准收益率为0.7479%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2013年三季度，国际环境方面，美国QE退出预期继续增强，个人消费支出在GDP中的比重将进一步提高，但个人消费支出下降将拖累经济增长，房地产市场的缓慢复苏仍是经济复苏的主要动力；欧元区短期继续维持稳定，但是欧债危机仍然存在出现反复的可能性，不过与2012年相比冲击程度会相对较弱。国内环境方面，预计经济整体仍将延续温和下滑的态势。而通胀尽管小幅上行的概率较大，但总体仍将保持在较低的水平。在这种大环境下，利率产品收益率仍有下行的空间。但是另一方面，政府对经济增速的容忍度尽管有所提高，但仍将以稳定为主，新型城镇化的实施为经济提供稳定的力量，经济大幅下行的可能性亦不大。因此利率品种大幅下行的概率也比较小。预计利率产品将维持窄幅震荡下行的格局。不过需要密切关注资金面的变化，可能对收益率造成较大的波动。
信用产品方面，受二季度末资金紧张的影响，短融收益率上行幅度较大，随着资金面回落企稳，短融收益率在三季度存在阶段性回落的可能。
资金面方面，2013年三季度，新增外汇占款下降及常规准备金增加将减少银行间资金供应，但公开市场到期量较大，资金面的情况取决于央行的态度以及机构去杠杆的情况。预计资金面将较6月份明显缓和，但维持“紧平衡”格局的可能性较大。
综上所述，本基金将保持组合较高的流动性，以短期融资券为主要投资对象，在信用债投资中继续维持较高的信用等级和较低的剩余期限，在保证资产流动性的前提下提高组合收益。
基金管理人将坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期债券回购融资情况
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注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
本报告期内本货币市场基金没有出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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注：本基金本报告期末共持有6只债券。
5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
5.8.2 本基金本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他各项资产构成
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
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注：总申购份额包含因份额升降级导致的强制调增份额, 总赎回份额包含因份额升降级导致的强制调减份额。
§7 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期没有影响投资者决策的其他重要信息。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准金鹰货币市场证券投资基金发行及募集的文件。
2、《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》。
3、《金鹰货币市场证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、更新的招股说明书及其他临时公告。
8.2 存放地点
广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。
金鹰基金管理有限公司
二〇一三年七月十九日
| 基金简称 | 金鹰货币 | |
| 基金主代码 | 210012 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2012年12月7日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 102,823,209.55份 | |
| 投资目标 | 在力求保持基金资产本金的安全性和资产高流动性的基础上，力争获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。 | |
| 投资策略 | 本基金结合 “自上而下”和“自下而上”的研究方法对各类可投资资产进行合理的配置和选择。 | |
| 业绩比较基准 | 税后一年期定期存款利率（即（一年期定期存款利率×（1-利息税率））。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 | |
| 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 下属两级基金的基金简称 | 金鹰货币A | 金鹰货币B |
| 下属两级基金的交易代码 | 210012 | 210013 |
| 报告期末下属两级基金的份额总额 | 57,087,505.83份 | 45,735,703.72份 |
| 主要财务指标 | 报告期(2013年4月1日-2013年6月30日) | |
| 金鹰货币A | 金鹰货币B | |
| 1．本期已实现收益 | 525,439.24 | 297,431.82 |
| 2．本期利润 | 525,439.24 | 297,431.82 |
| 3．期末基金资产净值 | 57,087,505.83 | 45,735,703.72 |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 0.6681% | 0.0088% | 0.7479% | 0.0000% | -0.0798% | 0.0088% |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 0.7288% | 0.0088% | 0.7479% | 0.0000% | -0.0191% | 0.0088% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 汪仪 | 固定收益投资部副总监 | 2012-12-7 | - | 9 | 汪仪先生，中南财经大学硕士，证券从业年限9年，曾任职于广州银行金融同业部，任债券交易员；招商基金管理有限公司固定收益部，担任高级经理和基金经理；生命人寿保险公司，担任投资经理等职务。2010年8月加入金鹰基金管理有限公司，现任固定收益投资部副总监，本基金以及金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| 1 | 固定收益投资 | 34,015,902.18 | 32.90 |
| 其中：债券 | 34,015,902.18 | 32.90 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 2 | 买入返售金融资产 | 46,800,426.75 | 45.26 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 773,709.01 | 0.75 |
| 4 | 其他各项资产 | 21,807,772.02 | 21.09 |
| 5 | 合计 | 103,397,809.96 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值比例（％） | |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 1.70 | |
| 其中：买断式回购融资 | - | ||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（％） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：买断式回购融资 | - | - | |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 62 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 111 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 31 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（％） |
| 1 | 30天以内 | 49.87 | 0.29 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 2 | 30天(含)—60天 | 9.70 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 3 | 60天(含)—90天 | 8.09 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 4 | 90天(含)—180天 | 0.97 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 5 | 180天(含)—397天（含） | 10.71 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 合计 | 79.35 | 0.29 |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例 （％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 4,976,268.15 | 4.84 |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 29,039,634.03 | 28.24 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 34,015,902.18 | 33.08 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量 (张) | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 041256029 | 12陕煤化CP002 | 80,000 | 8,019,166.33 | 7.80 |
| 2 | 041352022 | 13正泰CP001 | 70,000 | 7,007,167.03 | 6.81 |
| 3 | 041253041 | 12紫江CP002 | 50,000 | 5,006,250.97 | 4.87 |
| 4 | 071304006 | 13广发CP006 | 50,000 | 4,999,496.68 | 4.86 |
| 5 | 1301002 | 13央行票据02 | 50,000 | 4,976,268.15 | 4.84 |
| 6 | 041354002 | 13广汽CP001 | 40,000 | 4,007,553.02 | 3.90 |
| 7 | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 0次 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.1403% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0.1987% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0834% |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 628,321.17 |
| 4 | 应收申购款 | 21,179,450.85 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 21,807,772.02 |
| 项目 | 金鹰货币A | 金鹰货币B |
| 本报告期期初基金份额总额 | 105,704,252.33 | 20,317,490.47 |
| 本报告期基金总申购份额 | 99,538,227.61 | 113,295,331.63 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 148,154,974.11 | 87,877,118.38 |
| 本报告期期末基金份额总额 | 57,087,505.83 | 45,735,703.72 |
2013年第二季度报告
2013年6月30日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一三年七月十九日