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    关于发布中证短期国债指数的公告
    2013-07-29       来源:上海证券报      

      为推进我国债券市场产品创新,为债券投资者提供新的投资标的,中证指数有限公司将于2013年8月20日正式发布中证短期国债指数。该指数从全市场挑选剩余期限1-5年国债组成样本,指数基日为2007年12月31日,基点为100点(编制方案附后)。

      中证指数有限公司

      2013年7月29日

      附

      中证短期国债指数编制方案

      一、指数代码、名称

      指数代码:H11099

      指数名称:中证短期国债指数

      指数简称:短期国债

      指数英文名称:CSI Short Term Treasury Note Index

      指数英文简称:Short Term Treasury Note

      二、选样

      ●债券种类:在交易所市场和银行间市场上市的国债

      ●债券剩余期限:1-5年之间

      ●附息方式:固定利率付息和一次还本付息

      ●上市期限:小于3年

      三、取价规则及指数计算

      (一)基日

      基日为2007年12月31日,基点为100点。

      (二)计算公式

      报告期指数=[Σ(报告期样本债券的总市值 + 报告期债券派息)/基期]×基期指数

      其中,总市值 = ∑(全价×发行量)。

      全价=净价+应计利息

      (三)取价规则

      采用中证指数公司债券指数的通用取价规则。

      四、指数修正

      (一)修正公式

      当样本券的市值出现非交易因素的变动时,采用“除数修正法”修正原除数,以保证指数的连续性。修正公式为:

      ■

      其中,修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增(减)市值;

      由此公式得出新除数(即修正后的除数,又称新基期),并据此计算以后的指数。

      (二)需要修正的几种情况

      发生指数样本券调整时,在调整实施前一个交易日修正指数。

      凡有样本债券发生发行量变动,在变动日前修正指数。

      月末最后一个交易日,将当月样本债券派息从指数中去除。

      五、样本调整

      定期调整:指数样本原则上每月调整一次,符合选样条件的债券自下个月第一个交易日起计入指数,不符合选样条件的老样本每月最后一个交易日之后剔除。

      临时调整:满足条件的新发债券自上市次日起计入指数。