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    广发理财年年红债券型证券投资基金
    2013-08-24       来源:上海证券报      

      2013年半年度报告摘要

    1 重要提示及目录

    1.1 重要提示

    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

    2 基金简介

    2.1 基金基本情况

    2.2 基金产品说明

    2.3 基金管理人和基金托管人

    2.4 信息披露方式

    3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要会计数据和财务指标

    金额单位:人民币元

    注:(1)本基金合同2012年7月19日生效,至披露时点未满一年。

    (2)上述基金业绩指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    (3)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    (4)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注:在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的银行一年期定期存款利率(税后)。

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    广发理财年年红债券型证券投资基金

    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

    (2012年7月19日至2013年6月30日)

    注:(1)本基金合同生效日期为2012年7月19日,基金合同生效起至披露时点未满一年。

    (2)本基金建仓期为基金合同生效后三个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

    4 管理人报告

    4.1 基金管理人及基金经理情况

    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

    本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资本1.2亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司拥有公募基金、企业年金投资管理人、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理(QDII)和特定客户资产管理等业务资格。

    本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和19个部门:综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、金融工程部、研究发展部、投资管理部、固定收益部、机构投资部、数量投资部、量化投资部、机构理财部、市场拓展部、电商及客服部、国际业务部。此外,还设立了广发国际资产管理有限公司(香港子公司)、瑞元资本管理有限公司以及北京办事处、北京分公司、广州分公司、上海分公司、深圳理财中心、杭州理财中心。

    截至2013年6月30日,本基金管理人管理三十五只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金(LOF)、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发亚太(除日本)精选股票证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥保本混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金,广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金和广发理财7天债券型证券投资基金,管理资产规模为1012.7亿元。同时,公司还管理着多个企业年金基金、特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。

    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

    注:1.基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

    2.基金经理助理的“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

    3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发理财年年红债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

    在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

    本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

    本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。

    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

    2013年上半年,经济呈现倒V型走势。年初在房地产、出口的带动下,经济出现了回升,但在微观层面,经济活力并没有起来。2-3月份开始,随着微观实体需求减弱的确认,除了房地产之外的领域均出现了景气度的显著下滑,这一情形一直延续到二季度结束。

    债券市场在今年上半年的波动较大:1季度的资金面宽松,经济基本面的恶化带动债市走牛,其中高收益率债券的超额收益率较为显著;1季度末,债券市场监管升级,受“代持”、“丙类户”的冲击,高收益率债券出现一波回调,但很快恢复。2季度开始,银行间陆续出台整顿措施,银行间监管升级推动4月底资金利率上升到将近5%的水平;5月份中旬开始,年度财税上缴等因素再次推动资金面紧张,但由于这种紧张处于季节性,债券表现相对温和;到了6月中旬,央行的主动操作带来资金面极度紧张,债市在被动去杠杆下遭遇大幅下跌。

    本基金遵循“持有到期”策略,5月份之前,组合没有主动操作。从5月份开始,持仓债券逐步到期,本基金对于这类到期偿付的现金,通过银行间逆回购和定存进行流动性管理。考虑到每年半年末都会面临资金面的紧张局面,本基金将前期到期资金重点安排在6月中下旬,事后来看,获得了超额的再投资收益。同时,在资金面偏紧的6月下旬,本基金通过质押回购的方式融入资金,投资于收益率更高的定存,增厚组合收益。

    4.4.2报告期内基金的业绩表现

    广发理财年年红本报告期净值增长率为2.36%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    今年下半年的经济基本面仍处于弱势,中期的通胀压力较小(但不排除由于基数、食品价格等因素出现2-3个月的短期压力),这为债市提供了一个走牛的外部环境。

    下半年市场的不确定性主要在于政策。上半年央行在公开市场操作和货币政策方面整体无作为,6月底主导的流动性冲击在事后很快得到纠正。财政政策方面,楼部长已经明确提到中央财政今年内不会出台大规模的刺激政策,但从历史上来看,财政刺激的主体往往来自地方政府。而7月28日审计署根据国务院要求,再次展开政府性债务的审计工作,将会显著压制地方政府的投资冲动。整体而言,本届中央政府推出大范围刺激政策的概率非常小,重在通过产业政策等行政手段推动经济结构调整。

    具体到债券层面,尽管整体的宏观环境有利于债券市场,但不排除新一届政府的政策走向影响债券市场表现。其中,比较突出的风险包括:资金面风险(压缩社会融资总量、M2以及银行间资金面)、信用债的信用风险与供给冲击(短期内难以降低实体企业的融资成本,最快的办法是拓宽企业的融资方式):如果资金面偏紧的状态长期持续,经济复苏的进程将进一步延长,尽管纯债部分尤其是利率债具有基本面支持,但由于票息很低,预计中长期很难贡献超额收益。信用债方面,尽管前期出现了调整,但信用利差仍只是出于历史中值的水平。随着下半年的信用风险的发酵,如果进一步出现信用债的供给扩大,将放大信用债市场的调整幅度。

    本基金即将于7月18日结束第一个运作期,后续操作将结合第二期的募集规模安排投资策略。

    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    本基金本报告期内未进行利润分配。本基金本期末可供分配利润为22,950,649.38元。

    5 托管人报告

    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    2013年上半年,本基金托管人在对广发理财年年红债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

    2013年上半年,广发理财年年红债券型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发理财年年红债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,广发理财年年红债券型证券投资基金未进行利润分配。

    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发理财年年红债券型证券投资基金2013年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

    6 半年度财务会计报告(未经审计)

    6.1 资产负债表

    会计主体:广发理财年年红债券型证券投资基金

    报告截止日:2013年6月30日

    单位:人民币元

    注:1.报告截止日2013年6月30日,基金份额净值1.042元,基金份额总额543,111,437.13份。

    2.上年度会计期间为2012年7月19日(合同生效日)至2012年12月31日。

    6.2 利润表

    会计主体:广发理财年年红债券型证券投资基金

    本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日

    单位:人民币元

    注:本基金合同生效日为2012年7月19日,上年度对比期间无数据。

    6.3 所有者权益(基金净值)变动表

    会计主体:广发理财年年红债券型证券投资基金

    本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日

    单位:人民币元

    注:本基金合同生效日为2012年7月19日,上年度对比期间无数据。

    报告附注为财务报表的组成部分。

    本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:

    基金管理公司负责人:王志伟,主管会计工作负责人:林传辉,会计机构负责人:张晓章

    6.4 报表附注

    6.4.1 基金基本情况

    广发理财年年红债券型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”) 证监许可[2012]841号文《关于核准广发理财年年红债券型证券投资基金募集的批复》批准,由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关规定和《广发理财年年红债券型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起,于2012年7月19日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

    本基金募集期为2012年7月16日至2012年7月16日止,本基金为契约型开放式基金,以定期开放方式运作,存续期限不定,募集资金总额为人民币543,111,437.13元,有效认购户数为3,326户。其中,认购款项在基金验资确认日之前产生的利息共计人民币15.31元,折合基金份额15.31份,按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资。

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行的债券、货币市场工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金主要投资于固定收益类金融工具,具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、短期融资券、高收益债券、中期票据、资产支持证券、债券回购及银行存款等。本基金不从二级市场买入股票或权证,也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。本基金将采用买入并持有策略,主要投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。本基金业绩比较基准为该封闭期起始日的银行一年期定期存款利率(税后)。

    本基金的财务报表于2013年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

    6.4.2 会计报表的编制基础

    本基金执行企业会计准则、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会于2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板3号<年度报告和半年度报告>》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

    本基金财务报表符合企业会计准则和中国证券投资基金业协会于2012年11月16日修订的《证券投资基金会计核算业务指引》规定的要求,真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2012年7月19日(基金合同生效日)起至2013年6月30日止的经营成果和基金净值变动情况。

    6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

    6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

    6.4.5.1 会计政策变更的说明

    本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

    6.4.5.2 会计估计变更的说明

    本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

    6.4.5.3 差错更正的说明

    本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

    6.4.6 税项

    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

    1、以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。

    2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

    3、2013年1月1日以前,对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,上市公司在代扣代缴时,减按50%计算应纳税所得额。自2013年1月1日起,对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

    4、对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

    5、对于基金从事A股买卖,自2008年9月19日起,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,受让方不再缴纳证券(股票)交易印花税。

    6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

    6.4.7 关联方关系

    6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

    本基金本报告期新增关联方瑞元资本管理有限公司,为基金管理人的控股子公司。

    6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

    6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

    6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

    6.4.8.1.1股票交易

    本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。

    6.4.8.1.2权证交易

    本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

    6.4.8.1.3债券交易

    本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。

    6.4.8.1.4债券回购交易

    金额单位:人民币元

    6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

    本基金本报告期内无应支付关联方的佣金,本报告期末无应付关联方佣金余额。

    6.4.8.2关联方报酬

    6.4.8.2.1 基金管理费

    单位:人民币元

    注:基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下:

    H=E×0.27 %÷当年天数

    H为每日应计提的基金管理费

    E为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计算,逐日累计至封闭期末,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于封闭期结束后的3个工作日之内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

    在开放期,本基金不计提管理费。

    6.4.8.2.2基金托管费

    单位:人民币元

    注:基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

    H=E×0.08%÷当年天数

    H为每日应计提的基金托管费

    E为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计算,逐日累计至封闭期末,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于封闭期结束后的3个工作日之内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

    在开放期,本基金不计提托管费。

    6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

    本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

    6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

    6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

    本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

    6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

    本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

    6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

    单位:人民币元

    注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。

    6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

    本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。

    6.4.9 期末(2013年6月30日)本基金持有的流通受限证券

    6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

    截至本报告期末2013年6月30日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

    6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

    截至本报告期末2013年6月30日止,本基金无持有暂时停牌等流通受限的股票。

    6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

    6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

    截至本报告期末2013年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额29,999,755.00元。

    金额单位:人民币元

    6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

    截至本报告期末2013年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。

    6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

    本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他重大事项。

    7 投资组合报告

    7.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    7.2 期末按行业分类的股票投资组合

    本基金本报告期末未持有股票。

    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    本基金本报告期末未持有股票。

    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    本基金本报告期内未持有股票。

    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    本基金本报告期内未持有股票。

    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    注:本基金本报告期内未持有股票。

    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    金额单位:人民币元

    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    金额单位:人民币元

    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    注:(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

    (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

    7.10 投资组合报告附注

    7.10.1 根据公开市场信息,报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

    7.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

    7.10.3期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末未持有股票。

    8 基金份额持有人信息

    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

    份额单位:份

    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

    本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;

    本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

    9 开放式基金份额变动

    单位:份

    10 重大事件揭示

    10.1 基金份额持有人大会决议

    本报告期内未召开基金份额持有人大会。

    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门托管业务部门无重大人事变动。

    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

    10.4 基金投资策略的改变

    本报告期内本基金的投资组合策略没有重大改变。

    10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

    本报告期内,因业务发展需要,本基金改聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)负责本基金审计事务。

    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况

    本报告期内本基金的基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情况。

    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

    10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

    金额单位:人民币元

    注:1、交易席位选择标准:

    (1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为;

    (2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

    (3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要;

    (4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;

    (5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务;

    (6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。

    2、交易席位选择流程:

    (1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。

    (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。

    10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

    金额单位:人民币元

    广发基金管理有限公司

    二〇一三年八月二十四日

    基金简称广发理财年年红债券
    基金主代码270043
    交易代码270043
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2012年7月19日
    基金管理人广发基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额543,111,437.13份
    基金合同存续期不定期。

    投资目标本基金主要投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求为投资者获取稳健的收益。
    投资策略本基金主要投资于固定收益类金融工具,具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、短期融资券、高收益债券、中期票据、资产支持证券、债券回购及银行存款等。在封闭期内,本基金采用买入并持有策略,对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配,主要投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。在开放期,本基金原则上将使基金资产保持现金状态。基金管理人将采取各种有效管理措施,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
    业绩比较基准在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的银行一年期定期存款利率(税后)。
    风险收益特征本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

    项目基金管理人基金托管人
    名称广发基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
    信息披露负责人姓名段西军赵会军
    联系电话020-83936666010-66105799
    电子邮箱dxj@gffunds.com.cncustody@icbc.com.cn
    客户服务电话95105828,020-8393699995588
    传真020-89899158010-66105798

    登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址http://www.gffunds.com.cn
    基金半年度报告备置地点广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

    3.1.1 期间数据和指标报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)
    本期已实现收益13,028,327.25
    本期利润13,028,327.25
    加权平均基金份额本期利润0.0240
    本期基金份额净值增长率2.36%
    3.1.2 期末数据和指标报告期末(2013年6月30日)
    期末可供分配基金份额利润0.0423
    期末基金资产净值566,062,086.51
    期末基金份额净值1.042

    阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去一个月0.77%0.06%0.25%0.00%0.52%0.06%
    过去三个月1.46%0.05%0.76%0.00%0.70%0.05%
    过去六个月2.36%0.04%1.51%0.00%0.85%0.04%
    自基金合同生效起至今4.20%0.04%2.89%0.00%1.31%0.04%

    姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    谭昌杰本基金的基金经理;广发双债添利债券基金的基金经理2012-07-19-5男,中国籍,经济学硕士,持有证券业执业资格证书,2008年7月至2012年7月在广发基金管理有限公司固定收益部任研究员,2012年7月19日起任广发理财年年红债券基金基金经理,2012年9月20日起任广发双债添利债券基金的基金经理。

    资 产本期末

    2013年6月30日

    上年度末

    2012年12月31日

    资 产:  
    银行存款208,706,892.141,205,129.65
    结算备付金316,363.6449,090.91
    存出保证金-53,571.42
    交易性金融资产179,983,787.61539,104,773.58
    其中:股票投资--
    基金投资--
    债券投资179,983,787.61539,104,773.58
    资产支持证券投资--
    衍生金融资产--
    买入返售金融资产158,600,783.502,500,000.00
    应收证券清算款41,341,600.00-
    应收利息7,488,906.3110,366,764.15
    应收股利--
    应收申购款--
    递延所得税资产--
    其他资产--
    资产总计596,438,333.20553,279,329.71
    负债和所有者权益本期末

    2013年6月30日

    上年度末

    2012年12月31日

    负 债:  
    短期借款--
    交易性金融负债--
    衍生金融负债--
    卖出回购金融资产款29,999,755.00-
    应付证券清算款--
    应付赎回款--
    应付管理人报酬124,917.53126,275.49
    应付托管费37,012.6137,414.96
    应付销售服务费--
    应付交易费用1,223.501,880.00
    应交税费--
    应付利息22,116.48-
    应付利润--
    递延所得税负债--
    其他负债191,221.5780,000.00
    负债合计30,376,246.69245,570.45
    所有者权益:  
    实收基金543,111,437.13543,111,437.13
    未分配利润22,950,649.389,922,322.13
    所有者权益合计566,062,086.51553,033,759.26
    负债和所有者权益总计596,438,333.20553,279,329.71

    项 目本期

    2013年1月1日至2013年6月30日

    上年度可比期间

    2012年1月1日至2012年6月30日

    一、收入14,231,033.54-
    1.利息收入11,309,233.54-
    其中:存款利息收入178,227.98-
    债券利息收入10,444,320.35-
    资产支持证券利息收入--
    买入返售金融资产收入686,685.21-
    其他利息收入--
    2.投资收益(损失以“-”填列)2,921,800.00-
    其中:股票投资收益0.00-
    基金投资收益--
    债券投资收益2,921,800.00-
    资产支持证券投资收益--
    衍生工具收益--
    股利收益--
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)--
    5.其他收入(损失以“-”号填列)--
    减:二、费用1,202,706.29-
    1.管理人报酬747,222.08-
    2.托管费221,399.16-
    3.销售服务费--
    4.交易费用--
    5.利息支出22,116.48-
    其中:卖出回购金融资产支出22,116.48-
    6.其他费用211,968.57-
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)13,028,327.25-
    减:所得税费用--
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)13,028,327.25-

    项目本期

    2013年1月1日至2013年6月30日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)543,111,437.139,922,322.13553,033,759.26
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-13,028,327.2513,028,327.25
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)---
    其中:1.基金申购款---
    2.基金赎回款---
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---
    五、期末所有者权益(基金净值)543,111,437.1322,950,649.38566,062,086.51
    项目上年度可比期间

    2012年1月1日至2012年6月30日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)---
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)---
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)---
    其中:1.基金申购款---
    2.基金赎回款---
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---
    五、期末所有者权益(基金净值)---

    关联方名称与本基金的关系
    广发基金管理有限公司基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
    中国工商银行股份有限公司基金托管人、代销机构
    广发证券股份有限公司基金管理人股东、代销机构

    关联方名称本期

    2013年1月1日至2013年6月30日

    上年度可比期间

    2012年1月1日至2012年6月30日

    成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例
    广发证券股份有限公司113,200,000.00100.00%--

    项目本期

    2013年1月1日至2013年6月30日

    上年度可比期间

    2012年1月1日至2012年6月30日

    当期发生的基金应支付的管理费747,222.08-
    其中:支付销售机构的客户维护费372,937.78-

    项目本期

    2013年1月1日至2013年6月30日

    上年度可比期间

    2012年1月1日至2012年6月30日

    当期发生的基金应支付的托管费221,399.16-

    关联方名称本期

    2013年1月1日至2013年6月30日

    上年度可比期间

    2012年1月1日至2012年6月30日

    期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
    中国工商银行股份有限公司706,892.148,535.03--

    债券代码债券名称回购到期日期末估值

    单价

    数量(张)期末估值

    总额

    04125303912广州二汽CP0012013-07-0899.98100,0009,998,000.00
    04126004112即发CP0012013-07-0899.99200,00019,998,000.00
    合计 ----

    序号项目金额占基金总资产的比例(%)
    1权益投资--
     其中:股票--
    2固定收益投资179,983,787.6130.18
     其中:债券179,983,787.6130.18
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产158,600,783.5026.59
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计209,023,255.7835.05
    6其他各项资产48,830,506.318.19
    7合计596,438,333.20100.00

    买入股票的成本(成交)总额-
    卖出股票的收入(成交)总额-

    序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券--
     其中:政策性金融债--
    4企业债券--
    5企业短期融资券179,983,787.6131.80
    6中期票据--
    7可转债--
    8其他--
    9合计179,983,787.6131.80

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
    104125202412丽珠CP001300,00029,999,119.335.30
    204126901712华商传媒CP001200,00019,998,767.463.53
    304125403712韵升CP001200,00019,998,346.013.53
    404126004112即发CP001200,00019,997,023.673.53
    504126901812京客隆CP001200,00019,996,339.403.53

    序号名称金额
    1存出保证金-
    2应收证券清算款41,341,600.00
    3应收股利-
    4应收利息7,488,906.31
    5应收申购款-
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计48,830,506.31

    持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
    机构投资者个人投资者
    持有份额占总份额比例持有份额占总份额

    比例

    3,326163,292.68498,256.100.09%542,613,181.0399.91%

    基金合同生效日(2012年7月19日)基金份额总额543,111,437.13
    本报告期期初基金份额总额543,111,437.13
    本报告期基金总申购份额-
    减:本报告期基金总赎回份额-
    本报告期基金拆分变动份额-
    本报告期期末基金份额总额543,111,437.13

    券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
    成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例 
    安信证券4-----
    北京高华1-----
    渤海证券1-----
    财富里昂1-----
    财富证券1-----
    长城证券1-----
    长江证券3-----
    川财证券2----新增2个
    德邦证券1-----
    第一创业证券1-----
    东北证券2-----
    东方证券2-----
    东海证券1-----
    东莞证券1-----
    东吴证券2-----
    东兴证券3-----
    方正证券3-----
    光大证券3-----
    广发证券7-----
    广州证券1-----
    国都证券1-----
    国海证券1-----
    国金证券1-----
    国联证券1-----
    国盛证券1-----
    国泰君安4-----
    国信证券4-----
    国元证券2-----
    海通证券2-----
    红塔证券1-----
    宏源证券3-----
    华安证券1-----
    华宝证券1-----
    华创证券1-----
    华福证券2-----
    华融证券1-----
    华泰联合4-----
    华鑫证券1----新增1个
    江海证券1-----
    联讯证券2-----
    民生证券1-----
    民族证券1----新增1个
    南京证券1-----
    平安证券4-----
    齐鲁证券3-----
    瑞银证券1-----
    山西证券1-----
    上海证券1----新增1个
    申银万国3-----
    世纪证券1-----
    首创证券1----新增1个
    万联证券1-----
    西部证券1-----
    西南证券1-----
    厦门证券1-----
    湘财证券1-----
    新时代证券1-----
    信达证券2-----
    兴业证券4-----
    银河证券3-----
    英大证券1-----
    招商证券3-----
    浙商证券1-----
    中航证券1----新增1个
    中金公司2-----
    中天证券1-----
    中投证券3-----
    中信建投4-----
    中信证券(浙江)1-----
    中信证券3-----
    中银国际2----新增1个
    中原证券2-----

    券商名称债券交易回购交易权证交易
    成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
    安信证券------
    北京高华------
    渤海证券------
    财富里昂------
    财富证券------
    长城证券------
    长江证券------
    川财证券------
    德邦证券------
    第一创业证券------
    东北证券------
    东方证券------
    东海证券------
    东莞证券------
    东吴证券------
    东兴证券------
    方正证券------
    光大证券------
    广发证券--113,200,000.00100.00%--
    广州证券------
    国都证券------
    国海证券------
    国金证券------
    国联证券------
    国盛证券------
    国泰君安------
    国信证券------
    国元证券------
    海通证券------
    红塔证券------
    宏源证券------
    华安证券------
    华宝证券------
    华创证券------
    华福证券------
    华融证券------
    华泰联合------
    华鑫证券------
    江海证券------
    联讯证券------
    民生证券------
    民族证券------
    南京证券------
    平安证券------
    齐鲁证券------
    瑞银证券------
    山西证券------
    上海证券------
    申银万国------
    世纪证券------
    首创证券------
    万联证券------
    西部证券------
    西南证券------
    厦门证券------
    湘财证券------
    新时代证券------
    信达证券------
    兴业证券------
    银河证券------
    英大证券------
    招商证券------
    浙商证券------
    中航证券------
    中金公司------
    中天证券------
    中投证券------
    中信建投------
    中信证券(浙江)------
    中信证券------
    中银国际------
    中原证券------

      2013年6月30日

      基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年八月二十四日