2013年半年度报告摘要

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至２０１３年６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（３）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图：嘉实回报混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（２００９年８月１８日至２０１３年６月３０日）

注：根据本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（二）投资范围和（七）２、基金投资组合比例限制）的有关约定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于１９９９年３月２５日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和ＱＤＩＩ、特定资产管理业务资格。

截止２０１３年６月３０日，基金管理人共管理２只封闭式证券投资基金、４７只开放式证券投资基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深３００ＥＴＦ联接（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面５０指数（ＬＯＦ）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实Ｈ股指数（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ、嘉实深证基本面１２０ＥＴＦ联接、嘉实黄金（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创４００ＥＴＦ、嘉实中创４００ＥＴＦ联接、嘉实沪深３００ＥＴＦ、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（ＱＤＩＩ）、嘉实理财宝７天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（ＬＯＦ）、嘉实中证５００ＥＴＦ、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证５００ＥＴＦ联接、嘉实中证中期国债ＥＴＦ、嘉实中证金边中期国债ＥＴＦ联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（ＱＤＩＩ）等证券投资基金。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券３只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：（１）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（２）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过ＩＴ系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金不存在异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年市场整体呈现先涨后跌的走势，年初市场对经济复苏和新领导班子倡导的改革充满预期，市场整体快速上涨。但随后特别是二季度开始，经济数据明显低于预期，经济在二季度开始再次出现下滑的苗头。在Ｍ２增速大幅高于管理层１３％的目标增速的情况下，经济并未出现明显的起色，增强了市场对潜在经济增速将显著下行的担忧，对市场表现造成比较大的压力。另外市场对债务规模的关注有所增加，担心全社会投资增速无法维持，金融以及与投资相关的行业受到比较大的压力，拖累市场持续下跌。与投资相关度不大，更多与经济转型相关的部分行业和创业板出现了比较大的上涨。

本基金上半年采用了均衡配置的策略，只略微超配了医药、消费电子等消费类行业，其他行业基本中性配置。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末本基金份额净值为０．８５４元；本报告期基金份额净值增长率为－０．７０％，业绩比较基准收益率为１．５０％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

由于我国总债务规模的迅速扩大，以投资为主要动力的经济发展模式面临很大的转型压力，因投资增速下降导致的经济减速可能难以避免。出口方面，国际需求在经济没有明显起色的情况下难有大的增长，加上贸易保护主义的抬头，出口很难有明显的起色。新股即将开闸，加上下半年流动性状况可能会弱于上半年，市场的压力不会减弱，下半年市场整体不会有趋势性机会。

下半年本基金将继续维持较低仓位，持有确定性成长类股票，同时保持配置的均衡。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同（十九（二）收益分配原则）“３、基金收益分配后，可供分配利润计算截至日的每份基金份额净值扣减每份基金份额所派发的红利后不能低于面值”；本报告３．１．１“本期利润”为－５，３６８，００８．２７元、３．１．２“期末可供分配基金份额利润”为－０．１４６１元、３．１．２“期末基金份额净值”为０．８５４元。因此本基金报告期内未实施利润分配，符合基金合同的约定。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．８５４元，基金份额总额１，８３５，１７２，９４７．８７份。

６．２ 利润表

会计主体：嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期： ２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿赵学军＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿李松林＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿王红＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．２ 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

６．４．３ 关联方关系

６．４．３．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．３．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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６．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）及上年度可比期间（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。

６．４．４．２ 关联方报酬

６．４．４．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５％ ／ 当年天数。

６．４．４．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％ ／ 当年天数。

６．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

■

６．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）及上年度可比期间（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日），基金管理人未运用固有资金投资本基金。

６．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（２０１３年６月３０日）及上年度末（２０１２年１２月３１日），其他关联方未持有本基金。

６．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）及上年度可比期间（２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

６．４．５ 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

６．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

６．４．１２．１．１ 受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

■

６．４．１２．１．２ 受限证券类别：债券

本期末（２０１３年６月３０日），本基金未持有因认购新发／增发证券而流通受限的债券。

６．４．１２．１．３ 受限证券类别：其他

本期末（２０１３年６月３０日），本基金未持有因认购新发／增发证券而流通受限的其他证券。

６．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

６．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．５．３．１ 银行间市场债券正回购

本期末（２０１３年６月３０日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

６．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购

本期末（２０１３年６月３０日），本基金无交易所市场债券正回购余额。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ）的半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％的股票明细

金额单位：人民币元

■

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：７．４．１项“买入金额”、７．４．２项“卖出金额”及７．４．３项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

７．１０ 投资组合报告附注

７．１０．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

７．１０．２ 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

７．１０．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

８．２．１ 本公司基金从业人员持有本基金情况

■

８．２．２ 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理持有本基金情况

■

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

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１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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１０．４ 基金投资策略的改变

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１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

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１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注１：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

注２：交易单元的选择标准和程序

（１）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（２）公司财务状况良好；

（３）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（４）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（５）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

注３：报告期内，本基金退租以下交易单元：华泰证券股份有限公司深圳交易单元１个和财富证券有限责任公司深圳交易单元一个。

１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话４００－６００－８８００，或发Ｅ－ｍａｉｌ：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。

嘉实基金管理有限公司

２０１３年８月２６日

基金名称	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	嘉实回报混合
基金主代码	０７００１８
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００９年８月１８日
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１，８３５，１７２，９４７．８７份
基金合同存续期	不定期

投资目标	力争每年获得较高的绝对回报
投资策略	自上而下、从大类资产到个券选择的配置策略。大类资产配置：依据自主开发的战术资产配置模型，在遵守有关投资限制规定的前提下，合理分配各类资产投资比例。股票投资策略：优先进行行业配置，在行业内精选个股。债券投资策略：以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅。
业绩比较基准	同期人民币一年期定期存款利率（税前）
风险收益特征	本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金及货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	胡勇钦	唐州徽
	联系电话	（０１０）６５２１５５８８	９５５６６
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ	ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－６００－８８００	９５５６６
传真		（０１０）６５１８２２６６	（０１０）６６５９４９４２

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	北京市建国门北大街８号华润大厦８层 嘉实基金管理有限公司

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日 ）
本期已实现收益	１０５，９２９，５００．６０
本期利润	－５，３６８，００８．２７
加权平均基金份额本期利润	－０．００２８
本期加权平均净值利润率	－０．３１％
本期基金份额净值增长率	－０．７０％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末可供分配利润	－２６８，１３９，１５５．４５
期末可供分配基金份额利润	－０．１４６１
期末基金资产净值	１，５６７，０３３，７９２．４２
期末基金份额净值	０．８５４
３．１．３ 累计期末指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
基金份额累计净值增长率	－１１．６９％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－７．４８％	１．０９％	０．２５％	０．０１％	－７．７３％	１．０８％
过去三个月	－２．４０％	０．９７％	０．７５％	０．０１％	－３．１５％	０．９６％
过去六个月	－０．７０％	１．０９％	１．５０％	０．０１％	－２．２０％	１．０８％
过去一年	－４．４７％	０．９８％	３．０５％	０．０１％	－７．５２％	０．９７％
过去三年	－４．７９％	０．９９％	９．６４％	０．０１％	－１４．４３％	０．９８％
自基金合同生效起至今	－１１．６９％	１．０２％	１１．８０％	０．０１％	－２３．４９％	１．０１％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
赵勇	本基金基金经理	２００９年８月１８日	－	１１年	曾任大成基金管理公司基金经理助理，泰康资产管理公司权益投资经理。２００８年３月加入嘉实基金管理公司。北京大学光华管理学院工商管理硕士，具有基金从业资格，中国国籍。

资 产	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	６．４．７．１	４６，８８３，１７３．２８	１０９，４５６，７４３．７５
结算备付金		２，９２３，８０６．３６	１４，４７６，９５９．２５
存出保证金		７６７，４５７．２０	４５９，４１７．５１
交易性金融资产	６．４．７．２	１，２６１，１４６，６４４．０８	１，５２１，０３８，１９５．６５
其中：股票投资		９１７，７０６，９７６．２８	１，１５１，６８３，２９２．７５
基金投资		－	－
债券投资		３４３，４３９，６６７．８０	３６９，３５４，９０２．９０
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	６．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	６．４．７．４	２４４，４００，８８６．６０	８０，０００，０００．００
应收证券清算款		１，９２８，４５８．５７	－
应收利息	６．４．７．５	９，２１２，５８９．２０	６，５３０，３９４．４２
应收股利		４，７９２，８９６．４０	－
应收申购款		１４４，３４１．７３	６１，５９０．１５
递延所得税资产		－	－
其他资产	６．４．７．６	－	－
资产总计		１，５７２，２００，２５３．４２	１，７３２，０２３，３００．７３
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债	６．４．７．３	－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		－	２，１４１，５８０．１６
应付赎回款		９８６，０４１．９４	１，９４７，３２７．８８
应付管理人报酬		２，０１１，１２７．０７	２，０９５，６９８．９０
应付托管费		３３５，１８７．８４	３４９，２８３．１１
应付销售服务费		－	－
应付交易费用	６．４．７．７	１，５９６，７５０．８８	１，６６３，１０９．４６
应交税费		３８，８４１．６０	３８，８４１．６０
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	６．４．７．８	１９８，５１１．６７	３００，７３５．１３
负债合计		５，１６６，４６１．００	８，５３６，５７６．２４
所有者权益：
实收基金	６．４．７．９	１，８３５，１７２，９４７．８７	２，００４，０６８，０９８．７２
未分配利润	６．４．７．１０	－２６８，１３９，１５５．４５	－２８０，５８１，３７４．２３
所有者权益合计		１，５６７，０３３，７９２．４２	１，７２３，４８６，７２４．４９
负债和所有者权益总计		１，５７２，２００，２５３．４２	１，７３２，０２３，３００．７３

项 目	附注号	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入		１６，９１１，６０１．６８	７５，６４９，１３２．２５
１．利息收入		８，２１２，５４８．９２	１１，８０９，９６５．８６
其中：存款利息收入	６．４．７．１１	４５２，１０２．９９	７８３，３３５．３８
债券利息收入		６，１７４，５０５．００	７，００６，７０１．９８
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		１，５８５，９４０．９３	４，０１９，９２８．５０
其他利息收入		－	－
２．投资收益		１１９，９８６，０５９．２５	－４，２６８，１２２．４９
其中：股票投资收益	６．４．７．１２	１００，６９２，０６５．９７	－１３，０７９，６２５．９６
基金投资收益		－	－
债券投资收益	６．４．７．１３	３，６６０，９０９．０７	８１２，０３３．２８
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益	６．４．７．１４	－	－
股利收益	６．４．７．１５	１５，６３３，０８４．２１	７，９９９，４７０．１９
３．公允价值变动收益	６．４．７．１６	－１１１，２９７，５０８．８７	６８，０８６，４３０．９１
４．汇兑收益		－	－
５．其他收入	６．４．７．１７	１０，５０２．３８	２０，８５７．９７
减：二、费用		２２，２７９，６０９．９５	２５，５１３，４８１．２３
１．管理人报酬		１２，７２６，４１０．４９	１４，３７７，６２７．７５
２．托管费		２，１２１，０６８．３７	２，３９６，２７１．２０
３．销售服务费		－	－
４．交易费用	６．４．７．１８	７，２０５，９０５．３３	８，４１２，９２４．４６
５．利息支出		－	１００，０６９．４６
其中：卖出回购金融资产支出		－	１００，０６９．４６
６．其他费用	６．４．７．１９	２２６，２２５．７６	２２６，５８８．３６
三、利润总额		－５，３６８，００８．２７	５０，１３５，６５１．０２
减：所得税费用		－	－
四、净利润		－５，３６８，００８．２７	５０，１３５，６５１．０２

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，００４，０６８，０９８．７２	－２８０，５８１，３７４．２３	１，７２３，４８６，７２４．４９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－５，３６８，００８．２７	－５，３６８，００８．２７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	－１６８，８９５，１５０．８５	１７，８１０，２２７．０５	－１５１，０８４，９２３．８０
其中：１．基金申购款	１３，２９５，５５４．４６	－１，４５２，６８９．４９	１１，８４２，８６４．９７
２．基金赎回款	－１８２，１９０，７０５．３１	１９，２６２，９１６．５４	－１６２，９２７，７８８．７７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，８３５，１７２，９４７．８７	－２６８，１３９，１５５．４５	１，５６７，０３３，７９２．４２
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２，２０５，９２７，８２０．９８	－２８２，５９４，２０８．８３	１，９２３，３３３，６１２．１５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５０，１３５，６５１．０２	５０，１３５，６５１．０２
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	－８９，６２０，９７６．６６	９，１６５，８０７．８０	－８０，４５５，１６８．８６
其中：１．基金申购款	２３，２５４，５８１．９４	－２，７６１，５８８．２９	２０，４９２，９９３．６５
２．基金赎回款	－１１２，８７５，５５８．６０	１１，９２７，３９６．０９	－１００，９４８，１６２．５１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２，１１６，３０６，８４４．３２	－２２３，２９２，７５０．０１	１，８９３，０１４，０９４．３１

关联方名称	与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（中国银行）	基金托管人、基金代销机构

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	１２，７２６，４１０．４９	１４，３７７，６２７．７５
其中：支付销售机构的客户维护费	２，１１８，７６９．０３	２，３９５，１８６．３０

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	２，１２１，０６８．３７	２，３９６，２７１．２０

本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	９０，５１９，９３７．４０	７１，０５６，３６７．９５	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	－	－	－	－	１５０，６００，０００．００	１００，０６９．４６

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	４６，８８３，１７３．２８	１９６，６５７．１３	１００，９６６，１８３．１１	６３６，９６４．２８

证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
６００５９２	龙溪股份	２０１３年４月２３日	２０１４年４月２３日	非公开发行流通受限	６．７２	６．７９	１，０００，０００	６，７２０，０００．００	６，７９０，０００．００	－

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
０００９９８	隆平高科	２０１３年５月３日	重大事项停牌	２０．７３	２０１３年７月８日	２０．５０	４０１，９０３	８，０４３，８０５．２９	８，３３１，４４９．１９	－
０００９９９	华润三九	２０１３年６月３日	重大事项停牌	２９．６０	２０１３年８月１９日	２６．５１	１００，２６４	２，６２２，９９４．７８	２，９６７，８１４．４０	－
３００１３３	华策影视	２０１３年５月２８日	重大事项停牌	２４．４３	２０１３年７月３０日	２６．８７	３７３，８３６	４，７３７，８１０．３９	９，１３２，８１３．４８	－
６０１９１８	国投新集	２０１３年５月１６日	重大事项停牌	７．５５	２０１３年８月２３日	５．０５	１，５４２，９８８	１６，６７２，０４３．３６	１１，６４９，５５９．４０	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	９１７，７０６，９７６．２８	５８．３７
	其中：股票	９１７，７０６，９７６．２８	５８．３７
２	固定收益投资	３４３，４３９，６６７．８０	２１．８４
	其中：债券	３４３，４３９，６６７．８０	２１．８４
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	２４４，４００，８８６．６０	１５．５５
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４９，８０６，９７９．６４	３．１７
６	其他各项资产	１６，８４５，７４３．１０	１．０７
	合计	１，５７２，２００，２５３．４２	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１０，４５２，３２６．１９	０．６７
Ｂ	采矿业	３１，７６７，９１０．５８	２．０３
Ｃ	制造业	４３８，８３８，７６４．４５	２８．００
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	３４，４２３，７９１．３４	２．２０
Ｅ	建筑业	２１，１８９，５６１．６０	１．３５
Ｆ	批发和零售业	２３，２５７，９３２．４１	１．４８
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	２５，１１６，１４２．５６	１．６０
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	２６，１４５，７３７．２０	１．６７
Ｊ	金融业	１９５，６４３，９７３．０２	１２．４８
Ｋ	房地产业	６６，７３１，０３７．２３	４．２６
Ｌ	租赁和商务服务业	１３，２６５，９５４．４８	０．８５
Ｍ	科学研究和技术服务业	４，４２９，３６０．２４	０．２８
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	８，０５１，０４２．３０	０．５１
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	１４，４１４，４６３．４８	０．９２
Ｓ	综合	３，９７８，９７９．２０	０．２５
	合计	９１７，７０６，９７６．２８	５８．５６

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１９３９	建设银行	６，８９３，１００	２８，６０６，３６５．００	１．８３
２	６０１３９８	工商银行	６，２６１，０００	２５，１６９，２２０．００	１．６１
３	００２６１８	丹邦科技	１，１４９，９６７	２４，３４４，８０１．３９	１．５５
４	６０１２８８	农业银行	９，６２０，６００	２３，６６６，６７６．００	１．５１
５	６０００３６	招商银行	１，９３２，６５４	２２，４１８，７８６．４０	１．４３
６	００２１８５	华天科技	２，８７９，９３９	２２，２６１，９２８．４７	１．４２
７	６０００３０	中信证券	２，０８０，９７３	２１，０８０，２５６．４９	１．３５
８	６００５３５	天士力	４４９，３００	１７，５９０，０９５．００	１．１２
９	６０１００６	大秦铁路	２，８２１，５００	１６，７５９，７１０．００	１．０７
１０	００２０３８	双鹭药业	２７６，２８３	１６，１９０，１８３．８０	１．０３

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１３９８	工商银行	６０，５４９，８５９．００	３．５１
２	６０１９３９	建设银行	５８，６５７，６５５．１８	３．４０
３	６０００３６	招商银行	５５，１５１，８１８．３８	３．２０
４	６０００１６	民生银行	５３，３２２，３８８．４９	３．０９
５	６０１６２８	中国人寿	５０，９２４，１４２．０３	２．９５
６	６０１３１８	中国平安	４５，０４３，５５３．４９	２．６１
７	６０００３０	中信证券	４４，７５０，０３６．１５	２．６０
８	６０１２８８	农业银行	３９，１５９，０００．００	２．２７
９	６０００００	浦发银行	３７，６３７，０５５．３１	２．１８
１０	６０１１６９	北京银行	３６，４３２，８２６．１０	２．１１
１１	６００２６１	阳光照明	３０，７４６，２９２．４３	１．７８
１２	６００５１９	贵州茅台	３０，５７５，７３１．９２	１．７７
１３	６０１１６６	兴业银行	２８，１９６，２１４．９３	１．６４
１４	００２０８１	金 螳 螂	２７，２５５，１４３．７１	１．５８
１５	００２６１８	丹邦科技	２６，９０３，１８４．５５	１．５６
１６	００２１８５	华天科技	２４，５２５，５４４．１５	１．４２
１７	６００５９２	龙溪股份	２３，９３６，８７０．１０	１．３９
１８	０００８９５	双汇发展	２３，６９１，１０３．３９	１．３７
１９	６０１００６	大秦铁路	２２，６８６，４００．８６	１．３２
２０	０００９７０	中科三环	２１，１３４，５０３．０１	１．２３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００５３５	天士力	７８，６０３，９７９．６８	４．５６
２	６００８８７	伊利股份	７５，７４３，４９１．１２	４．３９
３	００２２４１	歌尔声学	７４，２２５，９９４．２８	４．３１
４	６０００００	浦发银行	６４，６７４，７９２．５３	３．７５
５	６００１０４	上汽集团	５９，９８７，６８９．９８	３．４８
６	００２０３７	久联发展	５４，０１９，７４９．７２	３．１３
７	６０００１６	民生银行	５３，１９０，０４２．５８	３．０９
８	６００１９９	金种子酒	５１，５７０，４４３．２０	２．９９
９	６０１６２８	中国人寿	５０，０４０，０２１．９６	２．９０
１０	６０１９１８	国投新集	４９，９６９，０２５．４９	２．９０
１１	００２６３５	安洁科技	４９，２７４，６１２．１２	２．８６
１２	００２０３８	双鹭药业	４７，２６０，７７５．７９	２．７４
１３	６０００７９	人福医药	４６，４１９，６１６．３１	２．６９
１４	６０１１６６	兴业银行	４４，９８６，７４０．７８	２．６１
１５	０００９９９	华润三九	４４，８２３，１８８．３５	２．６０
１６	６００５１８	康美药业	３５，８３６，８７３．１４	２．０８
１７	０００９３７	冀中能源	３５，７１６，４８９．６９	２．０７
１８	６０１３９８	工商银行	３５，１５９，８３６．１５	２．０４
１９	６０１１６９	北京银行	３５，００６，８５１．０８	２．０３
２０	６００５４９	厦门钨业	３４，８４０，７７２．４０	２．０２

买入股票成本（成交）总额	２，２１７，５３０，７５４．８６
卖出股票收入（成交）总额	２，４４３，５４６，２４６．５３

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	１９１，９５５，０００．００	１２．２５
	其中：政策性金融债	１９１，９５５，０００．００	１２．２５
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	４９，８４７，０００．００	３．１８
６	中期票据	９０，４４７，０００．００	５．７７
７	可转债	１１，１９０，６６７．８０	０．７１
８	其他	－	－
	合计	３４３，４３９，６６７．８０	２１．９２

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１０４１１	１１农发１１	１，０００，０００	１０２，４５０，０００．００	６．５４
２	１３０２０１	１３国开０１	９００，０００	８９，５０５，０００．００	５．７１
３	１２８２３８９	１２深投控ＭＴＮ１	４００，０００	４０，４７６，０００．００	２．５８
４	１３８２１７８	１３沪电气ＭＴＮ１	２００，０００	１９，９９４，０００．００	１．２８
５	０９８２１０５	０９南电ＭＴＮ２	２００，０００	１９，８７２，０００．００	１．２７

序号	名称	金额
１	存出保证金	７６７，４５７．２０
２	应收证券清算款	１，９２８，４５８．５７
３	应收股利	４，７９２，８９６．４０
４	应收利息	９，２１２，５８９．２０
５	应收申购款	１４４，３４１．７３
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
	合计	１６，８４５，７４３．１０

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００２	工行转债	１１，１９０，６６７．８０	０．７１

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
５０，０５３	３６，６６４．５９	３０，８３４，７９５．２２	１．６８％	１，８０４，３３８，１５２．６５	９８．３２％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	７５７，３２０．８６	０．０４％

项目	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	１０万份至５０万份（含）
本基金基金经理持有本开放式基金	０

基金合同生效日（ ２００９年８月１８日 ）基金份额总额	１０，１０３，６１１，８０１．４６
本报告期期初基金份额总额	２，００４，０６８，０９８．７２
本报告期基金总申购份额	１３，２９５，５５４．４６
减：本报告期基金总赎回份额	１８２，１９０，７０５．３１
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，８３５，１７２，９４７．８７

报告期内未召开基金份额持有人大会。

２０１３年３月１７日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于２０１３年３月１７日公告上述事项。 ２０１３年６月１日，中国银行股份有限公司发布公告，自２０１３年５月３１日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

报告期内本基金投资策略未发生改变。

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
中信证券股份有限公司	３	１，６８０，９２２，１６２．３７	３６．１２％	１，５１６，５８７．５９	３６．０２％	－
北京高华证券有限责任公司	１	６０３，９７９，８９８．９４	１２．９８％	５４９，８６２．６５	１３．０６％	－
平安证券有限责任公司	４	５６０，３９５，４１０．４９	１２．０４％	５１０，１８２．０４	１２．１２％	－
中国银河证券股份有限公司	２	４７９，７１１，３０２．６９	１０．３１％	４３６，７３２．０８	１０．３７％	－
国金证券股份有限公司	２	３９６，３６６，７４８．９３	８．５２％	３６０，８４７．５３	８．５７％	－
华创证券有限责任公司	２	２６９，１３０，０１２．５０	５．７８％	２４５，０１３．６０	５．８２％	新增
东北证券股份有限公司	２	２４５，９８８，３８７．４１	５．２９％	２１７，６７５．３１	５．１７％	－
安信证券股份有限公司	３	２２９，２２４，１９３．１８	４．９２％	２０４，４７５．６５	４．８６％	－
招商证券股份有限公司	２	９７，８２１，５９０．１６	２．１０％	８６，５６２．９４	２．０６％	－
国元证券股份有限公司	１	８８，８８６，６８４．３１	１．９１％	８０，９２２．７３	１．９２％	－
长城证券有限责任公司	３	１，９３０，６１０．４１	０．０４％	１，７５７．６８	０．０４％	－
渤海证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
大通证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
东方证券股份有限公司	２	－	－	－	－	－
东吴证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
东兴证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
方正证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
光大证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
广发证券股份有限公司	６	－	－	－	－	新增２个
国泰君安证券股份有限公司	４	－	－	－	－	－
国信证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
海通证券股份有限公司	２	－	－	－	－	－
宏源证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
华宝证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
华福证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
华融证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
华泰证券股份有限公司	３	－	－	－	－	－
华西证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
民生证券股份有限公司	２	－	－	－	－	－
齐鲁证券有限公司	１	－	－	－	－	－
瑞银证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
申银万国证券股份有限公司	２	－	－	－	－	－
天源证券经纪有限公司	１	－	－	－	－	－
湘财证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
新时代证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
信达证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
兴业证券股份有限公司	３	－	－	－	－	－
英大证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
长江证券股份有限公司	１	－	－	－	－	－
浙商证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
中国国际金融有限公司	２	－	－	－	－	－
中国民族证券有限责任公司	１	－	－	－	－	－
中国中投证券有限责任公司	２	－	－	－	－	－
中航证券有限公司	１	－	－	－	－	－
中信建投证券股份有限公司	２	－	－	－	－	－
中信证券（浙江）有限责任公司	１	－	－	－	－	－
中银国际证券有限责任公司	２	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
中信证券股份有限公司	６，８４１，３３７．０９	３７．９５％	－	－	－	－
平安证券有限责任公司	５，５３５，９６０．００	３０．７１％	５３６，７００，０００．００	１９．７５％	－	－
中国银河证券股份有限公司	－	－	１，６１３，０００，０００．００	５９．３５％	－	－
国金证券股份有限公司	－	－	２６８，０００，０００．００	９．８６％	－	－
华创证券有限责任公司	４，７２３，８１５．５０	２６．２０％	３００，０００，０００．００	１１．０４％	－	－
安信证券股份有限公司	５２０，１９３．２４	２．８９％	－	－	－	－
招商证券股份有限公司	４０５，５３３．２５	２．２５％	－	－	－	－