建信优势动力股票型证券投资基金（LOF）（原建信优势动力股票型证券投资基金转型）2013年半年度报告摘要

2013-08-26 来源：上海证券报

(上接168版)

项目附注号本期
2013年3月19日至2013年6月30日
一、收入 -64,478,479.82
1.利息收入 8,069,784.27
其中：存款利息收入 6.4.7.11 7,265,450.64
债券利息收入 14,006.33
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 790,327.30
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 88,486,870.92
其中：股票投资收益 6.4.7.12 63,030,369.13
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.13 2,095,703.77
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 23,360,798.02
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -161,797,827.43
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 762,692.42
减：二、费用 19,176,341.23
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 13,713,636.38
2．托管费 6.4.10.2.2 2,742,727.28
3．销售服务费 6.4.10.2.3 -
4．交易费用 6.4.7.18 2,569,399.40
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 6.4.7.19 150,578.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -83,654,821.05
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -83,654,821.05

注：本基金合同自2013年3月19日起生效，至2013年6月30日未满六个月。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：建信优势动力股票型证券投资基金（LOF）

本报告期：2013年3月19日至2013年6月30日

单位：人民币元

项目本期
2013年3月19日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,642,655,005.00 -305,952,887.52 4,336,702,117.48
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -83,654,821.05 -83,654,821.05
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,105,559,135.80 54,835,361.25 -1,050,723,774.55
其中：1.基金申购款 1,267,099.34 -54,837.03 1,212,262.31
2.基金赎回款（以“-”号填列） -1,106,826,235.14 54,890,198.28 -1,051,936,036.86
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 3,537,095,869.20 -334,772,347.32 3,202,323,521.88

注：本基金合同自2013年3月19日起生效，至2013年6月30日未满六个月。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______孙志晨______ ______何斌______ ____秦绪华____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

建信优势动力股票型证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)由建信优势动力股票型证券投资基金转型而成。

建信优势动力股票型证券投资基金遵照《基金法》于2008年2月1日获中国证监会证监许可[2008]216号文批准募集。建信优势动力股票型证券投资基金基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。基金管理人于2008年3月19日获得中国证监会书面确认，《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》生效，基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集4,639,183,830.39元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第017号验资报告予以验证。基金合同生效日的基金份额总额为4,642,655,005.00份基金份额，其中认购资金利息折合3,513,584.86份基金份额，场外认购资金小数点后部分利息退回折合42,410.25份基金份额。建信优势动力股票型证券投资基金基金合同生效后，存续期为五年，该基金的基金合同终止日为2013年3月18日。

2013年1月28日建信优势动力股票型证券投资基金份额持有人大会以现场方式召开，大会审议建信优势动力股票型证券投资基金转型议案，内容包括建信优势动力股票型证券投资基金在存续期届满后变更运作方式（即变更为上市开放式基金)、调整基金投资比例、基金更名和修订基金合同等。依据中国证监会2013年3月1日证监许可[2013]204号文核准，持有人大会决议生效。自2013年3月19日起《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》失效且《建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。基金转型为上市开放式基金后，存续期为不定期，同时基金更名为“建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)”。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金为股票型基金，股票投资占基金资产净值的比例为60%-95%，权证占基金资产净值的比例不超过3%，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。本基金投资业绩比较基准为：75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2013]第106号文审核同意，本基金2,348,989,482.00份基金份额于2013年4月3日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同（LOF）》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2013年3月19日(基金合同生效日)至2013年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年3月19日(基金合同生效日)至2013年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2013年3月19日(基金合同生效日)至2013年6月30日。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的市盈率法等估值技术进行估值。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目本期
2013年3月19日至2013年6月30日
当期应支付的管理费 13,713,636.38
其中：支付销售机构的客户维护费 483,211.25

注：1、本基金基金合同自2013年3月19日起生效，至2013年6月30日未满六个月。

2、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.25%/ 当年天数；

3、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目本期
2013年3月19日至2013年6月30日
当期应支付的托管费 2,742,727.28

注：1、本基金合同自2013年3月19日起生效，至2013年6月30日未满六个月。

2、支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.8.2.3 销售服务费

本基金无销售服务费用。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目本期
2013年3月19日至2013年6月30日
期初持有的基金份额 10,003,950.00
期间申购/买入总份额 0.00
期间因拆分增加的份额 0.00
期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 10,003,950.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.28%

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称本期
2013年3月19日至2013年6月30日
期末余额当期利息收入
交通银行 22,418,760.46 825,722.65

注：1、本基金合同自2013年3月19日起生效，至2013年6月30日未满六个月。

2、本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

3、本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2013年6月30日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本报告期本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。

6.4.9 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601886 江河创建 2013年
6月20日
非公开发行股票 13.22 2013年
7月16日
13.78 830,340 9,549,375.33 10,977,094.80 -

注：本基金截至2013年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2013年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额2,027,136,548.78元，属于第二层级的余额为10,977,094.80元，无属于第三层级的余额。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告(转型前)

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,725,593,337.27 38.70
其中：股票 1,725,593,337.27 38.70
2 固定收益投资 8,655,886.17 0.19
其中：债券 8,655,886.17 0.19
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,780,297,510.33 39.93
6 其他资产 944,252,006.79 21.18
7 合计 4,458,798,740.56 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 824,244,222.41 19.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 59,277,536.10 1.37
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 58,126,337.32 1.34
J 金融业 344,853,144.34 7.95
K 房地产业 334,326,497.10 7.71
L 租赁和商务服务业 56,175,600.00 1.30
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 48,590,000.00 1.12
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,725,593,337.27 39.79

注：以上行业分类以2013年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 600016 民生银行 9,780,600 98,295,030.00 2.27
2 000002 万科Ａ 8,866,996 94,788,187.24 2.19
3 600837 海通证券 8,061,900 87,310,377.00 2.01
4 000581 威孚高科 2,000,000 83,200,000.00 1.92
5 000625 长安汽车 10,000,000 83,100,000.00 1.92
6 600519 贵州茅台 460,000 77,947,000.00 1.80
7 000671 阳光城 4,776,288 70,736,825.28 1.63
8 601166 兴业银行 3,600,000 66,600,000.00 1.54
9 600383 金地集团 10,000,000 60,500,000.00 1.40
10 600422 昆明制药 2,500,000 58,600,000.00 1.35

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站www.ccbfund.cn的半年报报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600837 海通证券 87,055,880.92 2.06
2 600030 中信证券 52,533,317.84 1.24
3 600089 特变电工 47,548,685.73 1.12
4 000063 中兴通讯 46,580,516.30 1.10
5 000001 平安银行 44,804,401.94 1.06
6 600031 三一重工 23,817,940.64 0.56
7 300155 安居宝 22,420,814.23 0.53
8 600422 昆明制药 12,302,214.60 0.29
9 601888 中国国旅 11,769,156.25 0.28
10 600177 雅戈尔 11,652,877.54 0.28
11 601299 中国北车 10,068,302.00 0.24
12 000157 中联重科 2,803,911.00 0.07
13 002410 广联达 491,923.18 0.01

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600016 民生银行 214,891,513.43 5.07
2 601318 中国平安 120,381,099.01 2.84
3 600048 保利地产 105,284,785.87 2.49
4 300070 碧水源 78,257,593.18 1.85
5 000651 格力电器 70,020,347.61 1.65
6 600519 贵州茅台 68,441,430.82 1.62
7 000581 威孚高科 65,656,176.77 1.55
8 000961 中南建设 63,480,889.49 1.50
9 000625 长安汽车 62,731,736.21 1.48
10 601336 新华保险 58,782,058.00 1.39
11 000024 招商地产 50,468,863.63 1.19
12 601166 兴业银行 49,751,398.99 1.17
13 000669 领先科技 44,129,671.10 1.04
14 002029 七匹狼 42,008,181.59 0.99
15 002344 海宁皮城 39,595,413.49 0.94
16 002304 洋河股份 36,309,735.29 0.86
17 601918 国投新集 32,231,791.65 0.76
18 600011 华能国际 27,486,201.33 0.65
19 600104 上汽集团 26,106,107.89 0.62
20 600858 银座股份 26,020,949.26 0.61

注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 373,849,942.17
卖出股票收入（成交）总额 1,773,764,081.78

注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 8,655,886.17 0.20
8 其他 - -
9 合计 8,655,886.17 0.20

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 110023 民生转债 86,560 8,655,886.17 0.20

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10 投资组合报告附注

7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.10.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号名称金额
1 存出保证金 333,447.11
2 应收证券清算款 938,169,729.73
3 应收股利 -
4 应收利息 5,748,829.95
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 944,252,006.79

7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§7 投资组合报告(转型后)

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,038,113,643.58 62.61
其中：股票 2,038,113,643.58 62.61
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,214,833,026.36 37.32
6 其他资产 2,367,499.03 0.07
7 合计 3,255,314,168.97 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 883,142,448.77 27.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 48,510,620.64 1.51
E 建筑业 26,073,910.80 0.81
F 批发和零售业 46,576,121.46 1.45
G 交通运输、仓储和邮政业 17,034,562.08 0.53
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 81,485,377.92 2.54
J 金融业 214,803,270.94 6.71
K 房地产业 595,209,149.69 18.59
L 租赁和商务服务业 68,679,957.60 2.14
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 56,598,223.68 1.77
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,038,113,643.58 63.64

注：以上行业分类以2013年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 000002 万科Ａ 16,477,223 162,300,646.55 5.07
2 600383 金地集团 23,386,000 160,427,960.00 5.01
3 600519 贵州茅台 732,677 140,945,074.49 4.40
4 000671 阳光城 8,906,897 105,546,729.45 3.30
5 000625 长安汽车 11,321,741 105,178,973.89 3.28
6 600048 保利地产 9,250,589 91,673,336.99 2.86
7 000581 威孚高科 2,600,000 86,814,000.00 2.71
8 002410 广联达 4,297,752 81,485,377.92 2.54
9 000001 平安银行 6,751,797 67,315,416.09 2.10
10 000100 TCL 集团 29,570,125 67,124,183.75 2.10

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.ccbfund.cn网站的半年度报告正文。

7.3 报告期内股票投资组合的重大变动

7.3.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例（%）
1 000100 TCL 集团 103,402,484.14 3.23
2 600383 金地集团 102,296,679.40 3.19
3 000002 万科Ａ 89,810,356.71 2.80
4 000800 一汽轿车 87,678,811.49 2.74
5 600795 国电电力 77,789,329.66 2.43
6 000725 京东方Ａ 73,445,178.00 2.29
7 002410 广联达 59,082,967.75 1.85
8 600048 保利地产 48,895,403.90 1.53
9 600519 贵州茅台 47,962,153.15 1.50
10 000001 平安银行 44,978,094.56 1.40
11 600585 海螺水泥 44,889,695.36 1.40
12 000527 美的电器 37,272,663.24 1.16
13 600837 海通证券 36,318,967.71 1.13
14 000024 招商地产 23,521,077.82 0.73
15 000651 格力电器 21,542,392.25 0.67
16 000581 威孚高科 21,326,585.09 0.67
17 600009 上海机场 19,294,751.03 0.60
18 600312 平高电气 19,104,458.29 0.60
19 601886 江河创建 19,098,750.66 0.60
20 600030 中信证券 19,006,104.27 0.59

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.3.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例（%）
1 600837 海通证券 87,527,320.98 2.73
2 600030 中信证券 65,343,659.17 2.04
3 600422 昆明制药 62,186,478.98 1.94
4 600637 百视通 57,961,500.76 1.81
5 000800 一汽轿车 55,951,980.94 1.75
6 600089 特变电工 40,439,860.64 1.26
7 000651 格力电器 36,206,889.41 1.13
8 600016 民生银行 34,299,713.96 1.07
9 000157 中联重科 24,069,847.93 0.75
10 600031 三一重工 19,958,972.96 0.62
11 000063 中兴通讯 18,808,850.01 0.59
12 000100 TCL 集团 18,778,866.19 0.59
13 000725 京东方Ａ 18,776,415.10 0.59
14 002456 欧菲光 18,039,903.43 0.56
15 002353 杰瑞股份 16,298,159.55 0.51
16 600795 国电电力 14,071,178.19 0.44
17 002450 康得新 12,268,443.40 0.38
18 600177 雅戈尔 11,316,157.12 0.35
19 600809 山西汾酒 11,139,232.91 0.35
20 300124 汇川技术 9,847,062.33 0.31

注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.3.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,123,234,460.42
卖出股票收入（成交）总额 711,946,695.81

注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号名称金额
1 存出保证金 832,185.31
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 1,080,818.18
4 应收利息 349,281.04
5 应收申购款 80,039.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 25,174.98
8 其他 -
9 合计 2,367,499.03

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

7.9.5 末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息(转型前)

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
93,746 49,523.77 1,712,778,796.00 36.89% 2,929,876,209.00 63.11%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 中国人寿保险（集团）公司 395,691,826.00 16.85%
2 中国人寿保险股份有限公司 387,863,186.00 16.51%
3 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深 142,662,334.00 6.07%
4 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 111,786,166.00 4.76%
5 幸福人寿保险股份有限公司-分红 76,954,860.00 3.28%
6 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 67,261,495.00 2.86%
7 陈鸣宇 60,710,894.00 2.58%
8 中国人寿保险股份有限公司传统账户 53,148,018.00 2.26%
9 新华人寿保险股份有限公司 52,573,067.00 2.24%
10 中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 35,647,698.00 1.52%

注：持有人为场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

§8 基金份额持有人信息(转型后)

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
77,293 45,762.18 1,327,888,393.00 37.54% 2,209,207,476.20 62.46%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 67,261,495.00 10.56%
2 新华人寿保险股份有限公司 52,573,067.00 8.26%
3 中船重工财务有限责任公司 16,275,300.00 2.56%
4 徐满花 10,005,600.00 1.57%
5 北京地缘天筑房地产开发有限公司 10,005,000.00 1.57%
6 潘铭镜 5,502,310.00 0.86%
7 聊城恒萃房地产开发有限公司 5,012,705.00 0.79%
8 李桂妍 4,502,430.00 0.71%
9 天津市万博公司 3,059,344.00 0.48%
10 天津国际投资有限公司 3,001,680.00 0.47%

注：持有人为场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2013年3月19日）基金份额总额 4,642,655,005.00
报告期期初基金份额总额 -
报告期期间基金总申购份额 1,267,099.34
报告期期间基金总赎回份额 1,106,826,235.14
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 3,537,095,869.20

注：1、本基金基金合同自2013年3月19日起生效，至2013年6月30日未满六个月。

2、上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金于2013年1月28日以现场方式在北京召开了基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于建信优势动力股票型证券投资基金转型有关事项的议案》，经中国证监会证监许可〔2013〕204号《关于核准建信优势动力股票型证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》核准，本基金基金份额持有人大会决议生效。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2013年6月20日我公司第三届董事会第十二次临时会议一致同意副总经理张延明离职，我公司于2013年6月20日正式上报中国证券投资基金业协会和北京证监局备案，并于2013年6月21日获得中国基金业协会的备案文件。我公司于2013年6月22日对外公告，张延明于2013年6月20日正式离职。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型后)

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
齐鲁证券 3 645,147,092.58 35.15% 566,524.66 34.57% -
东方证券 1 577,448,672.15 31.47% 525,708.11 32.08% -
安信证券 2 244,694,507.98 13.33% 222,769.49 13.59% -
光大证券 1 202,040,078.39 11.01% 178,591.34 10.90% -
中投证券 2 61,893,156.23 3.37% 53,758.45 3.28% -
国金证券 1 49,871,858.35 2.72% 45,403.51 2.77% -
华泰证券 1 36,005,365.80 1.96% 30,060.25 1.83% -
招商证券 1 18,080,424.75 0.99% 15,999.70 0.98% -
华创证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -

注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。

（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人。能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。

（4）佣金费率合理。

2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。

3、本基金本报告期内无新增交易单元，本报告期内无剔除交易单元。

4、本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。

5、本基金合同自2013年3月19日起生效，至2013年6月30日未满六个月。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
齐鲁证券 19,575,586.00 68.55% - - - -
华泰证券 8,981,465.60 31.45%

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型前)

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
华创证券 1 597,021,337.64 27.80% 528,305.63 27.79% -
瑞银证券 1 446,443,240.20 20.79% 391,612.28 20.60% -
齐鲁证券 3 384,457,978.41 17.90% 343,848.03 18.09% -
中投证券 2 221,392,070.33 10.31% 197,221.90 10.38% -
华泰证券 1 218,293,950.26 10.16% 192,047.86 10.10% -
招商证券 1 172,876,077.53 8.05% 152,977.86 8.05% -
东方证券 1 107,129,369.58 4.99% 94,798.93 4.99% -
中信证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -

注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：

（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。

（4）佣金费率合理。

2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。

3、本基金本报告期内剔除华泰证券1个交易单元。

4、本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。

5、本财务报表的实际编制期间为2013年1月1至2013年3月18日(基金合同失效日)。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本报告期内，本基金租用的证券公司交易单元未进行其他证券投资。

建信基金管理有限责任公司

2013年8月26日

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]