南方理财60天债券型证券投资基金_中国证券网·上海证券报主办

南方理财60天债券型证券投资基金

2013-08-27 来源：上海证券报

2013年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方理财60天”。

2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

■

金额单位：人民币元

注：1本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2.本基金合同生效日为2012年10月19日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年。

3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方理财60天债券A

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南方理财60天债券B

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注：1、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。

2、本基金计算份额净值收益率时所选取的运作周期，是以基金合同生效日为起始日并持有至报告期末的基金份额所经历的运作周期。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：本基金的基金合同生效日为2012年10月19日，截至本报告期末，基金成立未满1 年；本基金建仓期为本基金合同生效之日起60天，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。2010年，经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司，在香港设有子公司--南方东英资产管理有限公司。

截至报告期末，公司管理资产规模超过2,000亿元，旗下管理42只开放式基金，1只封闭式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方理财60天债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年货币市场运行可以分为两个阶段,前五个月货币市场流动性保持宽松，收益率曲线陡峭化下行明显，本基金在年初的高久期、高仓位配置受益于收益率水平的下行，获取了较好的绝对回报。进入6月份，在多种不利因素叠加的情况下，资金面迅速趋紧，央行公开市场按兵不动加剧了恐慌情绪，导致六月中下旬资金利率大幅上行，短融收益率调整幅度普遍超过150BPs。本基金自五月末开始着手降低组合久期、仓位，以应对季末的流动性管理。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期A级基金净值收益率为2.0708%，同期业绩比较基准收益率为0.6810%。B级基金净值收益率为2.2172%，同期业绩比较基准收益率为0.6810%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下一阶段，考虑到联储QE退出预期逐步强化、人民币升值节奏放缓、利率市场化进一步推进等基本面因素，同时考虑到货币政策仍将执行严格意义上的中性策略，我们认为资金面将较上半年出现趋势性收紧，资金利率运行中枢将有所上移，因此资金利率短期波动的频率和幅度可能会加大。因此组合配置方面我们倾向于防御型策略，即偏低的久期和仓位配置。此外，在短融的信用资质方面，我们认为有必要进一步控制组合的信用风险，持仓结构上向高评级品种倾斜。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。本报告期内应分配收益18,408,866.06元,实际分配收益18,408,866.06元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对南方理财60天债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，南方理财60天债券型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方理财60天债券型证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方理财60天债券型证券投资基金2013年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：南方理财60天债券型证券投资基金

报告截止日： 2013年6月30日

单位：人民币元

■

注：1. 报告截止日2013年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额813,954,862.33份，其中A类基金份额的份额总额为522,349,239.19份，B类基金份额的份额总额为60,540,095.35份。

6.2 利润表

会计主体：南方理财60天债券型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方理财60天债券型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至 2013年6月30日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______杨小松______ ______邓见梁______ ____邓见梁____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本报告期无会计政策变更。

6.4.2.2 会计估计变更的说明

本报告期无会计估计变更。

6.4.2.3 差错更正的说明

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.3 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时代扣代缴个人所得税，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.4 关联方关系

6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.5.1.1 股票交易

注：无。

6.4.5.1.2 权证交易

注：无。

6.4.5.1.3应支付关联方的佣金

注：无。

6.4.5.2 关联方报酬

6.4.5.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.27% / 当年天数。

6.4.5.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.08% / 当年天数。

6.4.5.2.3 销售服务费

单位：人民币元

■

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金管理有限公司，再由南方基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A级基金份额和B级基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.30%和0.01%。销售服务费的计算公式为：

日销售服务费＝前一日对应级别基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。

6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：无。

6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：无。

6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：无。

6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行活期存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：无。

6.4.5.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.6 期末（ 2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券

注：无。

6.4.6.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2013年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额101,069,248.39元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

■

6.4.6.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■

7.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

■

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 投资组合报告附注

7.8.1

本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。

7.8.2

本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。

7.8.3

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.8.4 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1.分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

2.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基金份额。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本期无租用证券公司交易单元的变更情况。

2、交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元：

a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

注：本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。

基金简称南方理财60天债券
基金主代码 202305
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2012年10月19日
基金管理人南方基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 582,889,334.54份
基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称：南方理财60天债券A 南方理财60天债券B
下属分级基金的交易代码： 202305 202306
报告期末下属分基基金的份额总额 522,349,239.19份 60,540,095.35份

投资目标本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在180天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准七天通知存款税后利率
风险收益特征本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金。

项目基金管理人基金托管人
名称南方基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名鲍文革赵会军
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798

登载基金半年度报告报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金半年度报告报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址

基金级别南方理财60天债券A 南方理财60天债券B
3.1.1 期间数据和指标报告期( 2013年1月1日 - 2013年6月30日) 报告期( 2013年1月1日 - 2013年6月30日)
本期已实现收益 15,766,815.46 2,642,050.60
本期利润 15,766,815.46 2,642,050.60
本期净值收益率 2.0708% 2.2172%
3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2013年6月30日 )
期末基金资产净值 522,349,239.19 60,540,095.35
期末基金份额净值 1.0000 1.0000

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.3500% 0.0153% 0.1126% 0.0000% 0.2374% 0.0153%
过去三个月 0.9616% 0.0100% 0.3418% 0.0000% 0.6198% 0.0100%
过去六个月 2.0708% 0.0097% 0.6810% 0.0000% 1.3898% 0.0097%
成立以来 2.7532% 0.0084% 0.9608% 0.0000% 1.7924% 0.0084%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.3741% 0.0153% 0.1126% 0.0000% 0.2615% 0.0153%
过去三个月 1.0347% 0.0100% 0.3418% 0.0000% 0.6929% 0.0100%
过去六个月 2.2172% 0.0098% 0.6810% 0.0000% 1.5362% 0.0098%
成立以来 2.9643% 0.0085% 0.9608% 0.0000% 2.0035% 0.0085%

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任
日期

夏晨曦本基金基金经理 2012年10月19日 - 8 香港科技大学理学硕士，具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金，曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务，现任固定收益部总监助理。2008年5月至2012年7月，任固定收益部投资经理，负责社保、专户及年金组合的投资管理；2012年7月至今，任南方润元基金经理；2012年8月至今，任南方理财14天基金经理；2012年10月至今，任南方理财60天基金经理；2013年1月至今，任南方理财30天基金经理。

资产本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
资产：
银行存款 411,796,037.07 502,589,300.42
结算备付金 - 2,500,000.00
存出保证金 - -
交易性金融资产 200,157,410.63 515,739,802.84
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 200,157,410.63 515,739,802.84
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 62,000,213.00 -
应收证券清算款 - -
应收利息 4,188,898.54 9,271,001.41
应收股利 - -
应收申购款 8,531,759.85 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 686,674,319.09 1,030,100,104.67
负债和所有者权益本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 101,069,248.39 212,814,280.77
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 166,793.11 819,912.15
应付托管费 49,420.22 242,936.94
应付销售服务费 158,797.49 812,950.10
应付交易费用 30,134.05 36,275.19
应交税费 - -
应付利息 68,465.33 103,633.05
应付利润 1,994,627.13 1,179,134.14
递延所得税负债 - -
其他负债 247,498.83 136,120.00
负债合计 103,784,984.55 216,145,242.34
所有者权益：
实收基金 582,889,334.54 813,954,862.33
未分配利润 - -
所有者权益合计 582,889,334.54 813,954,862.33
负债和所有者权益总计 686,674,319.09 1,030,100,104.67

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入 22,647,324.31
1.利息收入 17,435,375.08
其中：存款利息收入 10,109,985.21
债券利息收入 4,754,402.70
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 2,570,987.17
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 5,211,949.23
其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 5,211,949.23
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） -
减：二、费用 4,238,458.25
1．管理人报酬 1,231,122.68
2．托管费 364,777.23
3．销售服务费 1,187,649.54
4．交易费用 -
5．利息支出 1,194,570.41
其中：卖出回购金融资产支出 1,194,570.41
6．其他费用 260,338.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 18,408,866.06
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,408,866.06

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 813,954,862.33 - 813,954,862.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 18,408,866.06 18,408,866.06
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-231,065,527.79 - -231,065,527.79
其中：1.基金申购款 1,130,147,284.04 - 1,130,147,284.04
2.基金赎回款 -1,361,212,811.83 - -1,361,212,811.83
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -18,408,866.06 -18,408,866.06
五、期末所有者权益（基金净值） 582,889,334.54 - 582,889,334.54

关联方名称与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,231,122.68
其中：支付销售机构的客户维护费 510,617.92

项目本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 364,777.23

获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方理财60天债券A 南方理财60天债券B 合计
工商银行 647,526.57 3,262.00 650,788.57
华泰证券 6,132.96 507.14 6,640.10
南方基金 89,870.78 689.52 90,560.30
兴业证券 606.38 0.00 606.38
合计 744,136.69 4,458.66 748,595.35

关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行 26,796,037.07 13,724.89 - -

债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额
110206 11国开06 2013年7月1日 100.27 300,000 30,080,432.22
041253057 12外高桥CP002 2013年7月2日 100.43 200,000 20,086,074.75
130210 13国开10 2013年7月1日 100.03 200,000 20,005,107.59
041359024 13安钢集CP001 2013年7月2日 100.00 116,000 11,600,297.24
041252055 12粤温氏CP003 2013年7月1日 100.09 100,000 10,008,946.70
041261041 12国电集CP004 2013年7月1日 99.84 100,000 9,984,017.16
041354007 13亿利集CP001 2013年7月1日 100.00 27,000 2,700,063.33
合计 1,043,000 104,464,938.99

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 200,157,410.63 29.15
其中：债券 200,157,410.63 29.15
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 62,000,213.00 9.03
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 411,796,037.07 59.97
4 其他各项资产 12,720,658.39 1.85
5 合计 686,674,319.09 100.00

序号项目占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 7.66
其中：买断式回购融资 -
序号项目金额占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 101,069,248.39 17.34
其中：买断式回购融资 - -

项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限 103
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 151
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 63

序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 21.75 17.34
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 18.03 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 41.53 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—180天 17.17 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)—397天（含） 17.15 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 115.62 17.34

序号债券品种摊余成本占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,085,539.81 8.59
其中：政策性金融债 50,085,539.81 8.59
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 150,071,870.82 25.75
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 200,157,410.63 34.34
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

序号债券代码债券名称债券数量(张) 摊余成本占基金资产净值比例（％）
1 110206 11国开06 300,000 30,080,432.22 5.16
2 041253057 12外高桥CP002 200,000 20,086,074.75 3.45
3 041358034 13铁物资CP001 200,000 20,009,340.27 3.43
4 130210 13国开10 200,000 20,005,107.59 3.43
5 041359024 13安钢集CP001 200,000 20,000,512.49 3.43
6 041354007 13亿利集CP001 200,000 20,000,469.11 3.43
7 041252045 12粤温氏CP002 100,000 10,052,656.47 1.72
8 041252055 12粤温氏CP003 100,000 10,008,946.70 1.72
9 041352018 13联合水泥CP002 100,000 10,000,747.39 1.72
10 041354018 13中建五局CP001 100,000 10,000,311.49 1.72

项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 2
报告期内偏离度的最高值 0.2603%
报告期内偏离度的最低值 -0.1941%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1166%

序号名称金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 4,188,898.54
4 应收申购款 8,531,759.85
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 12,720,658.39

份额级别持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
南方理财60天债券A 8,466 61,699.65 7,346,110.31 1.41% 515,003,128.88 98.59%
南方理财60天债券B 8 7,567,511.92 29,567,063.87 48.84% 30,973,031.48 51.16%
合计 8,474 68,785.63 36,913,174.18 6.33% 545,976,160.36 93.67%

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金南方理财60天债券A 429,765.81 0.0823%
南方理财60天债券B 0.00 0.0000%
合计 429,765.81 0.0737%

南方理财60天债券A 南方理财60天债券B
基金合同生效日（2012年10月19日）基金份额总额 4,538,810,563.05 569,578,392.37
本报告期期初基金份额总额 718,363,693.42 95,591,168.91
本报告期基金总申购份额 975,467,628.46 154,679,655.58
减：本报告期基金总赎回份额 1,171,482,082.69 189,730,729.14
本报告期期末基金份额总额 522,349,239.19 60,540,095.35

报告期内无基金份额持有人大会决议。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】 1087 号文核准，基金管理人于2013年8月22日发布公告，自2013年8月22日起，杨小松转任公司总经理职务，不再担任公司督察长职务；由鲍文革担任公司督察长职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

本报告期内本基金投资策略未改变。

本报告期内本基金未更换会计师事务所。

同时，基金管理人就公司内部管理、合规及风险控制制度建设、ETF募集及投资管理程序方面的问题进行了一一整改, 并向中国证监会及其深圳监管局提交了整改报告, 目前已完成整改工作、经监管部门现场检查并验收合格。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称
交易单元数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
华泰证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -

券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
华泰证券 - - - - - -
银河证券 - - 100,000,000.00 100.00% - -

2013年6月30日

基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2013年8月27日

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